中国结算深圳分公司结算系统优化

第二次全网测试方案一、测试目的为确保中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")结算系统优化项目的顺利实施,深圳证券交易所(以下简称"深交所")和中国结算深圳分公司定于2015年1月24日组织第二次全网测试,通过模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、资金实时划拨、预约提款、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付业务等指令的申报以及结算处理过程,检验中国结算深圳分公司结算系统及各结算参与人、结算银行等技术系统的正确性.

二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算公司总部3、中国结算深圳分公司4、深圳证券通信有限公司5、证金公司6、证券公司7、托管银行8、结算银行9、基金管理公司10、各类特殊机构投资者(全国社会保障基金理事会、保险公司、保险资产管理公司等)三、测试内容本次测试重点包括以下内容:模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、资金实时划拨、预约提款、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付、ETF结算账号合并、非担保备付金账户的开立、优先股交易(挂牌证券代码140001)、ETF现金申购采用RTGS等业务.
1、T日(模拟1月24日)测试内容:交易系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回等委托处理与成交回报、行情的发送.
结算系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、RTGS等日终清算交收处理.
券商系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、RTGS等委托申报、成交回报接收、行情的接收与显示、日终股份和资金清算交收.
2、T+1日(模拟1月25日)测试内容:测试内容和T日的相同.
四、测试时间安排测试时间为2015年1月24日(星期六)8:30至20:00.
深交所交易系统T日(1月24日)接收交易委托的时间为9:15至11:15,其中10:00-10:05模拟中午休市.
T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:15,其中16:30-16:35模拟中午休市.
中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理,结算数据分2次发送.
具体安排请见下表:实际时间主要测试内容参测单位重点测试内容模拟日期9:00T日资金划拨系统开市.
进行资金实时划拨.
T日:2015年1月24日9:15-11:15交易系统接收并处理日常交易、非交易委托.
其中:10:00-10:05模拟T日中午休市,11:00集中竞价平台闭市,11:15协议平台闭市,11:30封闭协议终端.
申报日常交易、非交易业务委托,接收交易系统发送的成交回报,行情的接收与显示.
T日:2015年1月24日9:45-11:20私募债、可交换私募债、资产证券化、次级债采用RTGS交收.
股票质押式回购.
公司债、优先股协议交易等.
接收SJSMX0数据处理.
四批次发送时间分别为9:4510:1511:0011:20T日:2015年1月24日11:25指定不交收和指定资金用途指令申报截止时点.
RTGS勾单指令申报截止时点.
该时间点前通过D-COM终端进行指定不交收和指定资金用途指令RTGS勾单指令申报.
T日:2015年1月24日11:30RTGS交收截止时点.
日间实时交收截止.
T日:2015年1月24日11:30-13:30结算公司模拟T日的股份资金清算交收.
T日:2015年1月24日11:40日终交收截止时点.
T日:2015年1月24日12:30提款截止时点.
预约提款指令申报截止时点.
该时间点前可通过D-COM终端进行提款和预约提款指令申报.
T日:2015年1月24日13:00资金划拨系统闭市.
T日:2015年1月24日13:30-14:00T日结算数据发送.
接收以下回报数据,进行核对及交收处理:SJSMX1mmdd.
DBFSJSMX2mmdd.
DBFSJSJGmmdd.
DBFSJSQSmmdd.
DBFSJSYEmmdd.
DBFSJSZJmmdd.
DBFSJSJXmmdd.
DBFSJSGFmmdd.
DBFSJSDZmmdd.
DBFSJSTJmmdd.
DBFLOFJSmmdd.
DBFSJSFWmmdd.
DBFSJSGBmmdd.
DBFSJSFXmmdd.
DBFT日:2015年1月24日15:50T+1日资金划拨系统开市.
开始资金划拨业务.
T+1日:2015年1月25日16:00-17:15交易系统接收并处理日常交易、非交易委托.
其中:16:30-16:35模拟T+1日中午休市,17:00集中竞价平台闭市,17:15协议平台闭市,17:30封闭协议终端.
测试内容和T日的相同.
T+1日:2015年1月25日16:30-17:15私募债、可交换私募债、资产证券化、次级债采用RTGS交收.
股票质押式回购.
公司债、优先股协议交易等.
接收SJSMX0数据处理四批次发送时间分别为16:3016:4517:0017:15T+1日:2015年1月25日17:20指定不交收和指定资金用途指令申报截止时点.
RTGS勾单指令申报截止时点.
该时间点前通过D-COM终端进行指定不交收和指定资金用途指令RTGS勾单指令申报.
T+1日:2015年1月25日17:25RTGS交收截止时点.
日间实时交收截止.
T+1日:2015年1月25日17:30日终交收截止时点.
T+1日:2015年1月25日17:30-18:30结算公司模拟T+1日的股份资金清算交收.
T+1日:2015年1月25日18:00提款截止时点.
预约提款指令申报截止时点.
该时间点前可通过D-COM终端进行提款和预约提款指令申报.
T+1日:2015年1月25日18:30资金划拨系统闭市.
T+1日:2015年1月25日19:00-19:30T+1日结算数据发送接收以下回报数据,进行核对及交收处理:SJSMX1mmdd.
DBFSJSMX2mmdd.
DBFSJSJGmmdd.
DBFSJSQSmmdd.
DBFSJSYEmmdd.
DBFSJSZJmmdd.
DBFSJSJXmmdd.
DBFSJSGFmmdd.
DBFSJSDZmmdd.
DBFSJSTJmmdd.
DBFLOFJSmmdd.
DBFSJSFWmmdd.
DBFSJSGBmmdd.
DBFSJSFXmmdd.
DBFT+1日:2015年1月25日五、测试数据准备1.
本次测试以2015年1月22日(星期四)深市所有证券的收盘行情数据、收市后的股份作为起始数据.
2.
在途交收安排生产系统1月22日收市后的在途数据将继续进行模拟交收,原交收日为1月23日的业务,安排在T日(模拟1月24日)进行模拟交收,原交收日为1月26日的业务,安排在T+1日(模拟1月25日)进行模拟交收,原交收日为1月27日的业务,安排在T+2日(模拟1月26日)进行模拟交收.
原交收日期模拟交收日期1月23日1月24日(T日)1月26日1月25日(T+1日)1月27日1月26日(T+2日)B股参与人可在1月24日上午申报模拟25日交收(生产系统原交易日期为1月21日,交收日期为1月26日)的B股二类指令,在24日下午申报模拟26日交收(生产系统原交易日期为1月22日,交收日期为1月27日)的B股二类指令.
3.
资金账户余额设置各参与人资金账户以2015年1月22日日终的备付金账户余额为初始余额,参与人可通过资金划拨进行备付金入款操作,无法进行入款操作且需要调整备付金余额的参与人,可于测试当日11:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整,联系电话:0755-25987818、25938076.
4.
债券业务测试数据中国结算深圳分公司将为债券业务测试用户增加测试证券股份,具体规则如下:测试证券:112014、112061、125731、112010、117001测试托管单元:截至2015年1月22日有效的A股托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人).
结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券10,000张.
项目日期债券赎回证券代号:112014赎回价格:个人、基金、QFII、机构统一为103元债券回售证券代号:112061赎回价格:个人、基金、QFII、机构统一为105元可转债转股证券代号:125731转股股票代码:000731转股价格:7.
06元债券分批兑付证券代号:112010兑付比例:20%兑付价格:个人、基金、QFII、机构统一为105元可交换私募债换股证券代号:117001换股股票代码:004999换股价格:8.
73元01月24日赎回登记日回售申报起始、截止日转股申报起始日换股申报起始日01月25日回售资金汇总处理日转股申报截止日股权登记日换股申报截止日5.
要约收购测试数据和参数各结算参与人请使用测试环境中现有账户和股份进行测试,没有股份的,可以先买入相应证券的股份,再进行测试.
用例一用例二用例三用例四收购编号999066999077999088999099证券代码000002300002200011200012收购价格6.
660元7.
770元8.
880港元9.
990港元收购起始日20150124201501242015012420150124用例一用例二用例三用例四收购截止日20150124201501242015012420150124结算交收日20150125201501252015012520150125代办券商交易单元000100001100000100001100说明按100%比例收购按比例部分收购按100%比例收购按比例部分收购6.
发行测试数据如下:T-1日:券商系统:请各券商使用1月22日生产系统发送的投资者可申购额度,用于T日新股申购的前端监控.
T日(1月24日)测试内容:交易系统:模拟新股申购委托处理.
结算系统:模拟新股申购委托日终处理.
券商系统:模拟新股申购及申购日终处理.
T+1日(1月25日)测试内容:结算系统:模拟新股验资及配号处理.
项目日期新股发行,中小测1申购代码(002999)发行价3.
55元,申购上限1万股新股发行,创业测1申购代码(300999)发行价12.
5元,申购上限1万股LOF多日发行,申购代码(150991)发行价格1元,(末日配售比例0.
8)ETF多日发行,申购代码(159992)发行价格1元,(末日配售比例1.
0)20150124申购日申购日认购日认购日20150125验资,配号验资,配号认购日认购日7.
权益分派测试数据如下:中国结算深圳分公司将为权益分派业务测试用户增加测试证券股份,具体规则如下:测试证券:000009、000014、000002、200992、200024、300002、000333、100213、112181、161911、159901、101105测试托管单元:截至2015年1月22日有效托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人),2089900000—2089900004(个人),2879900000—2879900004(法人).
结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券10,000股(张、份).
项目日期中国宝安(000009)派息送股每10股派5元(含税)税后4.
5元,每10股送3.
333股沙河股份(000014)配股配股权证080014,配股价格9.
2元,每10股送3份配股权证万科A(000002)配股配股权证080002,配股价格13.
1元,每10股送4份配股权证中鲁B(200992)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
2元,每10股送3股招商局B(200024)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
2元,每10股送2股神州泰岳(300002)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
5元,每10股送2股美的集团(000333)配债配债权证080333,配债认购价格100元,每10股送2.
3份权证转换为可转债代码127099国债0213(100213)债券派息派息价格:每10张派20元13广发01(112181)债券派息派息价格:每10张派50元万家强债(161911)基金分红分红比例:10:0.
050深100ETF(159901)ETF分红分红比例:10:2国债1105(101105)债券兑付兑付价格:每张兑付130元20150124股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日28.
债券分销测试数据和参数项目日期国债分销分销代码:101675、101676挂牌代码:109999转换比例:1公司债分销分销代码:101655、101656挂牌代码:112999转换比例:1企业债分销分销代码:101657、101658挂牌代码:111999转换比例:120150124分销日期分销日期分销日期20150125转换日期转换日期转换日期9.
ETF结算账号合并和非担保备付金账户的开立(1)ETF结算账号合并测试,将根据仿真测试的申报情况进行测试,参与人可以在全网测试前向我司申请和取消合并.
(2)非担保备付金账户的开立测试,同上.
10.
优先股测试数据中国结算深圳分公司将为测试用户增加优先股股份,具体规则如下:测试证券:140001测试托管单元:截至2015年1月22日有效的A股托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人).
结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券10,000,000股.
六、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作:1、根据相关业务及自身技术系统情况,制定内部测试计划和操作流程.
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作.
3、依据本方案,完成测试数据的准备,认真准备测试环境,并下载最新的D-COM网关和终端软件,具体下载方式说明如下:a.
登录VPN.
SSLVPN接入地址https://test.
szse.
cn,登录用户testuser,用户密码testuser.
b.
成功接入VPN后,通过FTP下载D-COM网关和终端测试程序.
FTP地址10.
90.
1.
166,ftp用户名test,密码test.
(可使用FTP下载工具,或者直3接在资源管理器中地址栏输入ftp://10.
90.
1.
166访问).
4、本次测试D-COM系统提供的接入地址为172.
40.
1.
168和172.
60.
1.
168,以上地址通过生产线路接入.
对于无法接入以上生产地址的用户,可通过拨号方式接入,拨号电话号码:0755-83933802或0755-82443323,用户名:jstest,密码:jstest1234.
拨号接入的用户只能连接172.
40.
1.
168这个地址.
测试环境网络将在测试前一天开放,请各参测用户届时提前进行网络连通性测试.
七、注意事项1、本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统.
2、D-COM平台在测试当日8:30至20:00属于测试环境,测试时段期间,测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令.
3、本次测试的数据仅为模拟测试数据,不能作为生产环境任何交易、非交易业务的依据.
4、各参测单位在一般业务测试中应尽量使用自己的账户进行测试,只有测试方案中注明的特殊业务测试才需要使用测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人),2089900000—2089900004(个人),2879900000—2879900004(法人).
5、本次测试,交易系统模拟2个交易日的运行,但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(1月24日);结算系统模拟2个工作日的运行,结算公司下发的结算数据中,通过交易通道下发的SJSDZ.
DBF的日期为1月24日,其它数据的日期为各模拟日期(1月24日至1月25日).
请各参测单位注意这方面的差别.
6、由于本次测试在一天内模拟两个交易日的运行,券商申报的委托合同序号中的日期均为测试日日期(1月24日).
请各参测单位采取必要措施确保两个模拟交易日内的委托合同序号不重复.
八、测试要求1、请各相关单位务必参加测试,认真组织,落实专人负责本次测试工作.
因故不能参加测试者,务必电话或传真通知我司.
42、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作,在测试完毕后,做好环境恢复工作,确保下一交易日(1月26日)生产系统的正确运行.
3、由于测试当日需要分二次接收结算数据,为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖,请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份.
另外,交易通道第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.
DBF,请各参测单位根据自身情况进行处理.
4、在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查其正确性.