中国结算深圳分公司结算系统优化

第五次全网测试方案一、测试目的为确保中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")结算系统优化项目的顺利实施,深圳证券交易所(以下简称"深交所")和中国结算深圳分公司定于2015年3月21日组织第五次全网测试,通过模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、季度结息、B转H、资金实时划拨、预约提款、三地资金划拨、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付、ETF结算账号合并、非担保备付金账户的开立、优先股交易(挂牌证券代码140001)、ETF现金申购采用RTGS等业务指令的申报以及结算处理过程,检验中国结算深圳分公司结算系统及各结算参与人、结算银行等技术系统的正确性.
二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算公司总部3、中国结算深圳分公司4、深圳证券通信有限公司5、证金公司6、证券公司7、托管银行8、结算银行9、基金管理公司10、各类特殊机构投资者(全国社会保障基金理事会、保险公司、保险资产管理公司等)三、测试内容本次测试重点包括以下内容:模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、季度结息、B转H、资金实时划拨、预约提款、三地资金划拨、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付、ETF结算账号合并、非担保备付金账户的开立、优先股交易(挂牌证券代码140001)、ETF现金申购采用RTGS等业务.
1、T日(模拟3月21日)测试内容:交易系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、B转H等委托处理与成交回报、行情的发送.
结算系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、季度结息、B转H、RTGS等日终清算交收处理.
券商系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、季度结息、B转H、RTGS等委托申报、成交回报接收、行情的接收与显示、日终股份和资金清算交收.

四、测试时间安排测试时间为2015年3月21日(星期六)8:30-20:00.
深交所交易系统T日(3月21日)接收交易委托的时间为9:15至15:30,其中11:30-13:00模拟中午休市.
中国结算深圳分公司将模拟1个工作日进行处理,发送1次结算数据.
具体安排请见下表:实际时间主要测试内容参测单位重点测试内容模拟日期8:30T日资金划拨系统开市进行资金实时划拨T日:2015年3月21日9:15-9:25集合竞价时间申报日常交易、非交易业务委托,接收交易系统发送的成交回报,行情的接收与显示T日:2015年3月21日9:30-11:30连续竞价时间申报日常交易、非交易业务委托,接收交易系统发送的成交回报,行情的接收与显示T日:2015年3月21日10:00结算系统灾备切换演练资金划拨及清算交收等日间服务短暂中断后自动恢复T日:2015年3月21日11:30-13:00T日中午休市T日:2015年3月21日13:00-15:00连续竞价时间申报日常交易、非交易业务委托,接收交易系统发送的成交回报,行情的接收与显示T日:2015年3月21日15:00-15:30盘后协议交易时段各类品种的协议交易指令申报及交易处理T日:2015年3月21日11:4015:0515:30T日日间三个批次清算数据SJSQS0接收SJSQS0T日:2015年3月21日11:3514:3015:0515:30T日日间四个批次清算数据SJSMX0接收SJSMX0T日:2015年3月21日16:00T日日终交收截止时点T日:2015年3月21日16:30预约提款指令申报截止时点提款和预约提款指令仅在16:30前可以进行申报T日:2015年3月21日17:00T日资金划拨系统闭市T日:2015年3月21日16:00-18:00结算公司模拟T日的股份资金清算交收T日:2015年3月21日18:00T日结算数据发送接收以下回报数据,进行核对及交收处理:SJSMX1mmdd.
DBFSJSMX2mmdd.
DBFSJSJGmmdd.
DBFSJSQSmmdd.
DBFSJSYEmmdd.
DBFSJSZJmmdd.
DBFSJSJXmmdd.
DBFSJSGFmmdd.
DBFSJSDZmmdd.
DBFSJSTJmmdd.
DBFLOFJSmmdd.
DBFSJSFWmmdd.
DBFSJSGBmmdd.
DBFSJSFXmmdd.
DBFT日:2015年3月21日五、测试数据准备1.
本次测试以2015年3月19日(星期四)深市所有证券的收盘行情数据、收市后的股份作为起始数据.
2.
在途交收安排生产系统3月19日收市后的在途数据将继续进行模拟交收,原交收日为3月23日的业务,安排在T+1日(3月22日)进行模拟交收.
生产系统原交收日期模拟交收日期3月23日3月22日(T+1日)B股参与人可在3月21日9:15-15:00申报模拟3月22日交收(生产系统原交易日期为3月18日,交收日期为3月23日)的B股二类指令.
3.
资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2015年3月21日的备付金账户余额修改为50亿元.
如果需要调整,可于测试当日上午11:30以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整,联系电话:0755-25987818、25938076.
4.
债券业务测试数据中国结算深圳分公司将为债券业务测试用户增加测试证券股份,具体规则如下:测试证券:112014、112061、125731、112010、117001测试托管单元:截至2015年3月19日有效的A股托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人).
结算公司为每个测试专用账户在每个托管单元登记可交换私募债(证券代码117001)50,000张,其余4只测试债券各1,000张.
项目日期债券赎回证券代号:112014赎回价格:个人、基金为102.
79元机构为103元QFII为102.
9元债券回售证券代号:112061回售价格:个人、基金为102.
4元机构为103元QFII为102.
7元可转债转股证券代号:125731转股股票代码:000731转股价格:7.
06元债券分批兑付证券代号:112010兑付比例:20%兑付价格:个人、基金为102.
5333元机构为103.
1667元QFII为102.
85元可交换私募债换股证券代号:117001换股股票代码:004999换股价格:8.
73元20150321赎回登记日回售申报起始、截止日转股申报起始日换股申报起始日5.
要约收购测试数据和参数各结算参与人请使用测试环境中现有账户和股份进行测试,没有股份的,可以先买入相应证券的股份,再进行测试.
用例一用例二用例三用例四收购编号999066999077999088999099证券代码000002300002200011200012收购价格6.
660元7.
770元8.
880港元9.
990港元收购起始日20150321201503212015032120150321收购截止日20150321201503212015032120150321说明按100%比例收购按比例部分收购按100%比例收购按比例部分收购6.
发行测试数据如下:T-1日:券商系统:请各券商使用3月19日生产系统发送的投资者可申购额度,用于T日新股申购的前端监控.
T日(3月21日)测试内容:交易系统:模拟新股申购委托处理.
结算系统:模拟新股申购委托日终处理.
券商系统:模拟新股申购及申购日终处理.
项目日期新股发行,中小测1申购代码(002999)发行价3.
55元,申购上限1万股新股发行,创业测1申购代码(300999)发行价12.
5元,申购上限1万股LOF多日发行,申购代码(150991)发行价格1元,(末日配售比例0.
8)ETF多日发行,申购代码(159992)发行价格1元,(末日配售比例1.
0)20150321申购日申购日认购日认购日7.
权益分派测试数据如下:中国结算深圳分公司将为权益分派业务测试用户增加测试证券股份,具体规则如下:测试证券:000858、000060、000002、300002、000024、100213、112181、161911、159901、101105、200992、200024测试托管单元:截至2015年3月19日有效托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人),2089900000—2089900004(个人),2879900000—2879900004(法人).
结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券1,000股(张、份).
项目日期五粮液(000858)派息送股每10股派5元(含税)税后4.
5元,每10股送3.
333股中金岭南(000060)配股配股权证080060,配股价格9.
2元,每10股送3份配股权证万科A(000002)配股配股权证080002,配股价格13.
1元,每10股送4份配股权证神州泰岳(300002)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
5元,每10股送2股招商地产(000024)配债配债权证080024,配债认购价格100元,每10股送2.
3份权证转换为可转债代码127099国债0213(100213)债券派息派息价格:每10张派20元13广发01(112181)债券派息派息价格:每10张派50元万家强债(161911)基金分红分红比例:10:0.
050深100ETF(159901)ETF分红分红比例:10:2国债1105(101105)债券兑付兑付价格:每张兑付130元20150321股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日项目日期中鲁B(200992)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
2元,每10股送3股招商局B(200024)派息送股每10股派3元(含税)税后2.
2元,每10股送2股20150322权益到账日权益到账日48.
债券分销测试数据和参数项目日期国债分销分销代码:101675、101676挂牌代码:109999转换比例:1公司债分销分销代码:101655、101656挂牌代码:112999转换比例:1企业债分销分销代码:101657、101658挂牌代码:111999转换比例:120150321分销日期分销日期分销日期9.
ETF结算账号合并和非担保备付金账户的开立(1)ETF结算账号合并测试,将根据仿真测试的申报情况进行测试,申报情况见下表,请基金公司注意报送GLRQS时在QSJSXW字段填写合并后的结算帐号.
申请方原帐户集合名称产品代码目标帐户/名称中国建设银行投资托管业务部B001999431中小企业板交易型开放式指数基金159902B001999703托管综合结算备付金账户B001999440鹏华深证民营ETF基金159911B001661000嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金159922B001661007鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金159927中国工商银行总行B001999432深成ETF结算专户159903B001999701中国工商银行基金托管专户B001999439汇添富深证300ETF结算专户159912B001999442易方达创业板ETF结算专户159915B001999445嘉实中创400ETF结算专户159918B001661002南方开元沪深300ETF结算专户159925B001661009汇添富金融ETF结算专户159931B001661010汇添富能源ETF结算专户159930B001661011汇添富消费ETF结算专户1599285B001661012汇添富医药ETF结算专户159929B001661014国投瑞银金融地产ETF结算专户159933B001661015易方达黄金ETF结算专户159934B001661017融通—广发证券通润23号特定多个客户资产管理计划119538B001661021融通-中信建投证券融宝3号特定多客户资产管理计划119541中国农业银行托管业务部B001999433深证红利ETF159905B001999705农业银行基金托管结算专户B001999434深证成长40ETF159906B001999435广发中小板300ETF159907B001999441深证300ETF159913B001661003景顺长城沪深300等权重ETF159924(2)非担保备付金账户的开立测试,将根据仿真测试的申报情况进行测试,参与人可以在全网测试前向我司申请和取消开立.
10.
优先股测试数据中国结算深圳分公司将为测试用户增加优先股股份,具体规则如下:测试证券:140001测试托管单元:截至2015年3月19日有效的A股托管单元.
测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人).
结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券10,000,000股.
11.
季度结息测试数据模拟季度结息,结息日为2015年3月21日,结息周期2014.
12.
21-2015.
3.
21.
612.
债券折算率设置本次测试,债券的T日适用的折算率为生产环境星期五(2015年3月20日)适用的折算率,T+1日适用的折算率为生产环境下周一(2015年3月23日)适用的折算率.
13.
跨境跨市场ETF现金申购RTGS测试数据本次测试中,如下跨市场ETF:159919(嘉实沪深300ETF)、159923(大成中证100ETF)、159925(南方开元沪深300ETF)、159931(汇添富中证金融地产ETF)、159936(广发中证全指可选消费ETF)开通现金申购和赎回,其他跨市场ETF暂不开通现金申购和赎回.
结算公司将为上述跨市场ETF和159920(恒生ETF)配置10个测试专用账户(账户代码为0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人)),每个账户在每个有效A股托管单元上拥有证券10,000,000份.
请参测券商按要求构造初始股份数据.
本次测试以2015年3月19日(周四)日终基金业务系统中存在的账户、基金产品、各参与人信息作为测试基础数据.
本次测试中国结算总部基金业务系统将增加F199900000—F199900004(个人),F899900000—F899900004(法人)分别与0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人)一一对应,可用于测试跨市场ETF实物申赎业务.
实物申赎跨市场ETF产品测试中,所有账户在上海市场持有各实物券数量均无上限,在深圳市场各实物券持仓情况以中国结算深圳分公司登记情况为准.

六、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作:1、根据相关业务及自身技术系统情况,制定内部测试计划和操作流程.
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作.
3、依据本方案,完成测试数据的准备,认真准备测试环境,并下载最新的D-COM网关和终端软件,具体下载方式说明如下:a.
登录VPN.
SSLVPN接入地址https://test.
szse.
cn,登录用户testuser,7用户密码testuser.
b.
成功接入VPN后,通过FTP下载D-COM网关和终端测试程序.
FTP地址10.
90.
1.
166,ftp用户名test,密码test.
(可使用FTP下载工具,或者直接在资源管理器中地址栏输入ftp://10.
90.
1.
166访问).
4、本次测试D-COM系统提供的接入地址为172.
40.
1.
168和172.
60.
1.
168,以上地址通过生产线路接入.
对于无法接入以上生产地址的用户,可通过拨号方式接入,拨号电话号码:0755-83933802或0755-82443323,用户名:jstest,密码:jstest1234.
拨号接入的用户只能连接172.
40.
1.
168这个地址.
测试环境网络将在测试前一天开放,请各参测用户届时提前进行网络连通性测试.
七、注意事项1、本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统、基金业务系统.
2、跨市场ETF的实物申购和赎回委托由中国结算公司基金业务系统接收和处理,现金申购和赎回由深交所及中国结算深圳分公司技术系统接收和处理.

3、D-COM平台在2015年3月21日8:30-20:00属于测试环境,3月22日以后恢复为正式环境.
测试时段期间,测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令.
4、本次测试的数据仅为模拟测试数据,不能作为生产环境任何交易、非交易业务的依据.
5、各参测单位在一般业务测试中应尽量使用自己的账户进行测试,只有测试方案中注明的特殊业务测试才需要使用测试投资者账户:0199900000—0199900004(个人),0809900000—0809900004(法人),2089900000—2089900004(个人),2879900000—2879900004(法人).
6、跨境ETF和跨市场ETF切换现金申购为RTGS模式后,管理人清算的填写方式:(1)L7:QSZHZQ,对于跨市场ETF场内全现金替代方式的赎回业务,需填写虚拟成份股159900,对于其他业务该字段为空,其它皆为必填字段.
(2)L8:各字段皆为必填字段.
QSZHZQ字段,对于跨市场ETF场内全现金替代方式的赎回业务,需填写虚拟成份股159900,对于跨市场ETF实物申赎的现金替代,填写组合证券代码,但不能为虚拟成份股159900,对于其他业务QSZHZQ为组8合券证券代码.
(3)L9:QSZHZQ,对于跨市场ETF场内全现金替代方式的赎回业务,需填写虚拟成份股159900,对于跨市场ETF实物赎回方式的现金替代,是否填写由基金管理公司决定但不能为虚拟成份股159900,对于其他业务该字段是否为空由基金管理公司决定,其它皆为必填字段.
7、中国结算基金业务系统各相关管理人需要在3月20日将T日(模拟3月21日)跨市场ETF实物申赎清单(PCF文件)发送至xbwang@chinaclear.
com.
cn(不要通过生产通讯网络传输).
同时为提高测试效率,管理人无需上传拆分、合并业务行情文件,中国结算基金业务系统将使用相关产品3月19日拆分、合并比例及状态等行情信息.
8、中国结算基金业务系统各相关代理人将会收到3月21日拆分、合并业务行情文件,可自行决定是否发起分拆、合并业务请求.
9、T日(模拟3月21日)发起的跨市场ETF实物申购、赎回业务可于T日完成相关股份或份额冻结,并于T+1日完成相关股份或份额过户.
10、中国结算基金业务系统使用生产通讯网络进行本次全网测试,各参与人应使用生产通讯环境进行本次测试,请各参与人做好生产环境备份及恢复准备.
另,特别提醒各基金业务系统参与人在2015年3月21日8:00至20:00测试期间不要传输生产数据.
八、测试要求1、请各相关单位务必参加测试,认真组织,落实专人负责本次测试工作.
因故不能参加测试者,务必电话或传真通知我司.
2、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作,在测试完毕后,做好环境恢复工作,确保下一交易日(3月23日)生产系统的正确运行.
3、在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查其正确性.