解析2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-北京乐考网

201 1年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-北京乐考网

二、多项选项题

1 .衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

[答案]CD

[解析]衡量风险变化程度的是动态指标只有CD两项。

2.贷款重组应当注意的事项包括()。

A.是否属于可重组的对象或产品

B.进入重组流程的原因

C.是否值得重组重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.转让贷款的成本费用

E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

[答案]ABCE

[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项不是贷款重组。

3.新发生不良贷款的外部原因包括()。

A.违反贷款授权授信规定

B.企业经营管理不善或破产倒闭

C.企业逃废银行债务

D.企业违法违规

E.地方政府行政干预

[答案]BCDE

[解析]A是银行内部操作出现的问题。

4.下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款的利率水平

[答案]ABCDE

[解析]考生应牢记常用的英语单词这样应对首字母简写的题目就得心应手了。 5C系统Character对应A;capital对应B;capacity对应C;col lateral对应D;condition对应E。

5.影响违约损失率的因素包括()。

A.产品因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

[答案]ABCDE

[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。

6.下列关于缺口分析的理解正确的有()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入上升

[答案]ABC

[解析]在正缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

7.情景分析中的情景可以()。

A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

B.人为设定

C.直接使用历史上发生过的情景

D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到[答案]ABCDE

[解析]人为设定不等于任意设定考生一定要留意。

8.下列关于即期外汇买卖的说法正确的有()。

A.属于衍生产品交易

B.在实践中通常简称为即期

C.可以用于外汇投机

D.是外汇交易中最基本的交易

E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以避免发生汇率风险[答案]BCDE

[解析]即期外汇买卖不是衍生品交易。

9.下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法正确的有()。

A.考虑了"肥尾"现象

B.不能度量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时工作量十分繁重[答案]AC D E

[解析]历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。

10.审慎经营类指标包括()。

A.股本净回报率

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

E.成本收入比

[答案]BCD

[解析]A、 E两项属于经营绩效类指标。

1 1 .根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断以下哪种情况发生时债务人可被视为违约?()

A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额且逾期50天未还

B.某房贷借款人无法全额偿还借款且抵押品房屋无法变现

C.某借款企业已破产由此将不归还欠款

D.某借款企业申请破产由此将延期偿还欠款

E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组由此可能导致债务减少[答案]BCDE

[解析]A项期限为90天。

12.根据国际最佳实践财务报表分析应特别注重识别和评价()。

A.财务报表风险

B.经营管理状况

C.资产管理状况

D.负债管理状况

E.领导后备力量

[答案]ABCD

[解析]领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。