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上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书海富通基金管理有限公司二一一年六月二日目录一、重要声明与提示.
1二、基金概览.
2三、基金的募集与上市交易.
3四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人.
8五、基金主要当事人简介.
9六、基金合同摘要.
13七、基金财务状况.
14八、基金投资组合.
16九、重大事件揭示.
19十、基金管理人承诺.
20十一、基金托管人承诺.
21十二、基金上市推荐人意见.
22十三、备查文件目录.
23基金合同摘要.
24一、重要声明与提示上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,海富通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证.
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2011年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及海富通基金管理有限公司网站(http://www.
hftfund.
com)上的《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书").
1二、基金概览1、基金二级市场交易简称:非周ETF.
2、二级市场交易代码:510120.
3、基金申购、赎回简称:非周申赎.
4、申购、赎回代码:510121.
5、2011年5月31日基金份额总额:274,792,376份.
6、2011年5月31日基金份额净值:2.
205元.
7、本次上市交易份额:274,792,376份.
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所.
9、上市交易日期:2011年6月8日.
10、基金管理人:海富通基金管理有限公司.
11、基金托管人:中国工商银行股份有限公司.
12、上市推荐人:海通证券股份有限公司.
13、申购赎回代办券商(以下简称"一级交易商"):渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司.
2三、基金的募集与上市交易(一)本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文.
2、基金运作方式:交易型、开放式.
3、基金合同期限:不定期.
4、发售日期:本基金自2011年3月21日起至2011年4月15日止通过销售机构公开发售.
其中,网下现金发售期间为2011年3月21日至2011年4月15日,网上现金发售日期为2011年4月13日至2010年4月15日,通过发售代理机构及基金管理人进行网下股票认购的发售期间为2011年3月21日至2011年4月15日.
5、发售价格:1.
00元人民币.
6、发售期限:网下现金发售18个工作日,网上现金发售3个工作日,通过发售代理机构进行网下股票认购18个工作日.
7、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式.
8、发售机构(1)直销机构投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购.
(2)代销机构网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构:海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、江海证券有限3公司、民生证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司(其中财富证券有限责任公司和中国国际金融有限公司不代理网下股票认购).
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公4司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、万和证券经纪有限公司、西藏同信证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司等.
(二)基金合同生效上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金自2011年3月21日起向社会公开募集,截至2011年4月15日募集工作已顺利结束.
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,此次募集的有效净认购金额为人民币652,293,929.
00元(含所募集股票市值).
依照《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,认购资金的银行利息14,480.
00元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有.
本次募集认购资金已于2011年4月21日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户,所募集股票已于2011年4月20日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户.
按照每份基金份额面值人民币1.
00元计算,本基金募集期间含本息(含所募集股票市值)共募集652,308,409.
00份基金份额,有效认购户数为10316户.
其中本基金管理人及本基金管理人的从业人员没有认购本基金.
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2011年4月22日获书面确认,基金合同自该日起正式生效.
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金.
(三)基金份额折算根据《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上5证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定2011年5月18日为本基金的基金份额折算日.
当日上证非周期行业100指数收盘值为2,341.
426点,基金资产净值为643,417,367.
51元,折算前基金份额总额为652,308,409份,折算前基金份额净值为0.
986元.
根据《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.
42126887(以四舍五入的方法保留小数点后8位),折算后基金份额总额为274,792,376份,折算后基金份额净值为2.
341元.
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年5月19日进行了变更登记.
折算后的基金份额采取截位法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产.
投资者可以自2011年5月20日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额.
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理,并互相核对.
(四)基金上市交易1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所上证债字[2011]105号.
2、上市交易日期:2011年6月8日.
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所.
4、基金二级市场交易简称:非周ETF.
5、二级市场交易代码:510120.
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易.
6、基金申购、赎回简称:非周申赎.
7、申购、赎回代码:510121.
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回.
目前本基金的一级交易商包括:渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限6公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司.
8、本次上市交易份额:274,792,376份.
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额.
7四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人(一)持有人户数截至2011年5月31日,本基金份额持有人户数为10316户,平均每户持有的基金份额为26637份.
(二)持有人结构截至2011年5月31日,本基金份额持有人结构如下:机构投资者持有的基金份额为118,265,100份,占基金总份额的43.
04%;个人投资者持有的基金份额为156,527,276份,占基金总份额的56.
96%.
(三)前十名基金份额持有人的情况:截至2011年5月31日,前十名基金份额持有人的情况如下表.
序号持有人名称(全称)持有基金份额(份)占总份额比例(%)1中航证券-浦发-中航金航2号集合资产管理12,639,582.
004.
59972红塔证券股份有限公司12,638,066.
004.
59913东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产10,531,721.
003.
83264中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险8,426,219.
003.
06645宏源证券股份有限公司6,319,664.
002.
29986财富证券有限责任公司5,266,492.
001.
91657兴业证券股份有限公司5,055,226.
001.
83978应美美4,296,942.
001.
56379海通证券股份有限公司4,213,340.
001.
533310财富证券有限责任公司4,213,194.
001.
53328五、基金主要当事人简介(一)基金管理人1、名称:海富通基金管理有限公司2、法定代表人:邵国有3、总经理:田仁灿4、注册资本:1.
5亿元人民币5、注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层6、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基金字【2003】48号7、工商登记注册的法人营业执照文号:3100004003394528、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务.
9、股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%.
10、内部组织结构及职能:公司按照建立和完善公司治理结构的要求,设立董事会和监事会,并聘请了4名独立董事.
为强化董事会的监督和指导功能,促进公司各项业务稳健发展,董事会设立了风险委员会、薪酬委员会、审计委员会三个专业委员会,其成员以独立董事为主.
董事会决定公司的战略规划,强化各项审计稽核监察职能,充分保障公司基金持有人的利益,为公司的健康发展提供最佳的资源支持,并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障.
董事会由九位董事组成,其中四名为独立董事.
监事会由三名监事组成,其中一名监事为公司职工代表,由公司职工民主选举和罢免.
其余成员由股东会选举和罢免.
监事会向股东会负责,并向股东会汇报工作情况.
公司实行董事会领导下的总经理负责制.
总经理全面负责公司的经营管理.
公司下设运营部、渠道业务部、机构业务部、营销部、投资部、监察稽核部、风险管理部、法律部、人力资源部、战略发展部、财务部等部门.
公司按照合理配9置技能、有效激励和强调从业经验等原则,严把人员聘用关,公司员工覆盖基金运作的各个环节,能够保证本基金募集后顺利、规范运作.
11、人员情况:截止2011年3月31日,公司正式员工194人,其中55%的员工具有硕士以上学历.
12、信息披露负责人:奚万荣电话:021-3865089113、基金管理业务情况简介:截至2011年3月31日,海富通基金管理有限公司旗下共管理16只开放式基金,资产规模达417亿元人民币.
旗下管理的基金包括:海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金及海富通大中华精选股票型证券投资基金.
14、本基金基金经理刘璎女士,基金经理,硕士,9年证券从业经历.
先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金基金经理助理;2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安中国A股增强指数基金基金经理.
2010年6月加入海富通基金管理有限公司.
2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理,2011年4月起兼任海富通上证非周期ETF基金及海富通上证非周期ETF联接基金基金经理.
(二)基金托管人情况1、名称:中国工商银行股份有限公司2、住所:北京市西城区复兴门内大街55号3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号104、成立时间:1984年1月1日5、法定代表人:姜建清6、批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)7、注册资本:人民币334,018,850,026元8、存续期间:持续经营9、联系人:赵会军10、联系电话:021-6610579911、基金托管部人员情况截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称.
12、基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力.
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线.
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务.
截至2011年3月,中国工商银行共托管证券投资基金205只,其中封闭式8只,开放式197只.
自2003年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖;2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖.
本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评.
11(三)上市推荐人海通证券股份有限公司住所:上海市广东路689号海通证券大厦法定代表人:王开国联系人:李笑鸣电话:021-23219275客户服务电话:400-8888-001,95553网址:www.
htsec.
com(四)一级交易商本基金申购赎回代办券商(一级交易商)名单如下:渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司.
(五)基金验资机构普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法人代表:杨绍信经办注册会计师:薛竞、金毅电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:金毅12六、基金合同摘要基金合同的内容摘要见基金合同摘要.
13七、基金财务状况(一)基金募集期间费用本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付,不由基金资产承担.
(二)基金上市前重要财务事项本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生.
(三)基金资产负债表本基金截至2011年05月31日的资产负债表如下:资产本报告期末资产:银行存款24,043,144.
36结算备付金3,244,855.
59存出保证金-交易性金融资产579,000,246.
33其中:股票投资579,000,246.
33债券投资-资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息155,116.
06应收股利388,620.
40应收申购款-其他资产92,468.
88资产总计606,924,451.
62负债和所有者权益负债:短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬268,412.
11应付托管费53,682.
41应付销售服务费-14应付交易费用525,834.
73应交税费-应付利息-应付利润-其他负债77,065.
39负债合计924,994.
64所有者权益:实收基金652,308,409.
00未分配利润-46,308,952.
02所有者权益合计605,999,456.
98负债和所有者权益总计606,924,451.
62注:1、截至2011年05月31日,基金份额净值2.
205元,基金份额总额274,792,376份.
2、本报告期自2011年04月22日起至2011年05月31日止.
本基金合同于2011年04月22日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满半年.
15八、基金投资组合截至2011年05月31日,本基金的投资组合情况如下:(一)基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资579,000,246.
3395.
40其中:股票579,000,246.
3395.
402固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计27,287,999.
954.
506其他资产636,205.
340.
107合计606,924,451.
62100.
00(二)按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业8,469,907.
001.
40B采掘业--C制造业324,196,406.
2653.
50C0食品、饮料60,406,384.
449.
97C1纺织、服装、皮毛10,992,707.
461.
81C2木材、家具2,146,712.
400.
35C3造纸、印刷1,966,505.
600.
32C4石油、化学、塑胶、塑料23,544,584.
963.
89C5电子8,954,844.
721.
48C6金属、非金属--C7机械、设备、仪表171,895,902.
6828.
37C8医药、生物制品38,662,749.
006.
38C99其他制造业5,626,015.
000.
93D电力、煤气及水的生产和供应业47,372,169.
307.
82E建筑业63,078,012.
8910.
4116F交通运输、仓储业--G信息技术业53,753,038.
768.
87H批发和零售贸易40,269,477.
246.
65I金融、保险业--J房地产业--K社会服务业12,094,264.
632.
00L传播与文化产业2,988,788.
200.
49M综合类26,778,182.
054.
42合计579,000,246.
3395.
54(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台168,908.
0034,423,450.
405.
682600031三一重工1,336,008.
0022,444,934.
403.
703600050中国联通3,791,943.
0021,651,994.
533.
574601668中国建筑5,273,100.
0019,774,125.
003.
265600900长江电力2,174,812.
0016,093,608.
802.
666600089特变电工890,800.
0015,758,252.
002.
607601989中国重工1,209,577.
0013,704,507.
412.
268600104上海汽车812,225.
0013,442,323.
752.
229600795国电电力4,111,000.
0012,744,100.
002.
1010600887伊利股份351,546.
0012,254,893.
562.
02(四)按券种分类的债券投资组合截至2011年05月31日,本基金未持有债券.
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细截至2011年05月31日,本基金未持有债券.
(六)投资组合报告附注1、自基金合同生效日至2011年05月31日,本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券.
2、本基金前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票.
173、其他资产构成如下:序号其他资产金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息155,116.
064应收股利388,620.
405其他应收款92,468.
886合计636,205.
344、权证投资情况截至2011年05月31日,本基金未持有权证;自基金合同生效日至2011年05月31日,本基金未投资任何权证.
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细截至2011年05月31日,本基金未持有可转换债券.
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细截至2011年05月31日,本基金未持有资产支持证券.
7、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
18九、重大事件揭示以2011年5月18日为基金份额折算日,本基金进行了基金份额折算,具体内容详见第三章的"(三)基金份额折算".
19十、基金管理人承诺基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产.
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理.
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清.
20十一、基金托管人承诺基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产.
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查.
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
21十二、基金上市推荐人意见本基金上市推荐人为海通证券股份有限公司.
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见:1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件;2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实.
22十三、备查文件目录(一)中国证监会批准上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金设立的文件(二)《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(三)《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》(四)注册登记协议(五)基金管理人业务资格批件、营业执照(六)基金托管人业务资格批件、营业执照(七)海富通基金管理有限公司募集设立上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的法律意见书备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅.
海富通基金管理有限公司二〇一一年六月二日23基金合同摘要一、基金合同当事人及权利义务(一)基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:(1)依法募集基金;(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;(4)销售基金份额;(5)召集基金份额持有人大会;(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用;(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;(12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者24实施其他法律行为;(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;(17)法律法规和基金合同规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回等注册登记事宜;如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(2)办理基金备案手续;(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;(7)依法接受基金托管人的监督;(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购赎回对价清单;(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;(10)编制季度、半年度和年度基金报告;(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等.
除《基金25法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;(16)按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料;(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募26集期结束后30日内退还基金投资者;(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;(26)建立并保存基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册;(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务.
(二)基金托管人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;(9)法律法规和基金合同规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;27(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;(11)按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(12)建立并保存基金份额持有人名册;(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现28和分配;(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务.
(三)基金份额持有人基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额.
基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件.
每份基金份额具有同等的合法权益.
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:(1)分享基金财产收益;(2)参与分配清算后的剩余基金财产;(3)依法申请赎回其持有的基金份额;(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;(7)监督基金管理人的投资运作;(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;29(9)法律法规和基金合同规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:(1)遵守基金合同;(2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用;(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;(4)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;(6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务.
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则(一)基金份额持有人大会的组成1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权.
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权.
2、鉴于本基金和本基金的联接基金(即"上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金",以下简称"联接基金")的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加本基金的基金份额持有人大会表决.
在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位.
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基30金的基金份额持有人大会并参与表决.
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会.
(二)召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:(1)终止基金合同;(2)更换基金管理人;(3)更换基金托管人;(4)转换基金运作方式;(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;(6)变更基金类别;(7)本基金与其他基金的合并;(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);(9)变更基金份额持有人大会程序;(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项.
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费;31(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式;(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;(6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形.
(三)会议召集人及召集方式1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集.
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集.
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集.
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议.
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开.
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表32基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案.
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰.
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日.
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告.
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;(5)会务常设联系人姓名及联系电话;(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;(7)召集人需要通知的其他事项.
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式.
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督.
基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票和表决效力.
(五)基金份额持有人出席会议的方式33基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其他方式召开.
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开.
1、现场开会.
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力.
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明,受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证、身份证明及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%).
2、通讯开会.
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址.
通讯开会应以书面方式进行表决.
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:(1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督.
会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的34代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;(5)会议通知公布前报中国证监会备案.
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权.
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行.
(六)议事内容与程序1、议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项.
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少30天前提交召集人并由召集人公告.
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告.
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决.
35召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告.
大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:(1)关联性.
大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议.
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明.
(2)程序性.
大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定.
如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议.
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月.
法律法规另有规定除外.
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告.
否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期.
2、议事程序(1)现场开会在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议.
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人.
基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额36持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力.
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册.
签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项.
(2)通讯开会在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议.
(七)表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权.
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过.
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出.
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效.
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决.
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决.
(八)计票1、现场开会(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持37人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人.
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力.
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果.
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点.
监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限.
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果.
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力.
2、通讯开会在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证.
基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果.
(九)生效与公告基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案.
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效.
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告.
如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告.
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人38大会的决议.
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力.
三、基金的收益与分配(一)基金收益分配原则1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率.
基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
(二)基金收益分配数额的确定原则1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率.
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100%标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金份额折算日标的指数收盘值-100%当超额收益率超过1%时,基金管理人有权进行收益分配.
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益,并确定收益分配比例.
3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例,保留小39数点后3位,第4位舍去.
(三)收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止基金收益评价日的基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容.
(四)收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案.
基金红利发放日距离基金收益评价日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日.
(五)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担.
四、基金费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、基金标的指数许可使用费;4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金上市费及年费;8、基金的证券交易费用;9、基金的银行汇划费用;10、基金收益分配中发生的费用;11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除.
40(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
1%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、标的指数许可使用费在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提.
计算方法如下:H=E*标的指数许可使用费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为0.
03%H为每日应计提的基金标的指数许可使用费E为前一日基金资产净值41自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付.
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用费不足50,000元的,按照50,000元支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
上述"一、基金费用的种类"中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
(三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
(四)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率.
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告.
(五)基金税收42本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
五、基金财产的投资方向与投资限制(一)投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股.
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定).
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行.
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
(二)投资限制1、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:1)承销证券;2)向他人贷款或提供担保;3)从事承担无限责任的投资;4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为.
对于因上述5)、6)项情形导致无法投资的标的指数成份股,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代.
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程43序后可不受上述规定的限制.
2、投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制:1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.
5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%.
法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;3)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制.
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制.
如法律法规或监管部门变更上述限制性规定,以变更后的规定为准.
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准.
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准.
法律法规另有规定的从其规定.
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始.
六、基金财产净值的估算方法和公告方式本基金按以下方式进行估值:1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值.
44如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值.
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值.
3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值.
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值.
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
457、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值.
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
七、《基金合同》的变更、终止(一)基金合同的变更1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:(1)更换基金管理人;(2)更换基金托管人;(3)转换基金运作方式;(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;(5)变更基金类别;(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);(7)本基金与其他基金的合并;(8)变更基金份额持有人大会召开程序;(9)终止基金合同;(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项.
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:(1)调低基金管理费、基金托管费;(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式;(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改46不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;(6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形.
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自基金合同生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告.
(二)基金合同的终止有下列情形之一的,基金合同应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;3、基金合同约定的其他情形;4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况.
(三)基金财产的清算1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
4、基金财产清算程序:(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金财产进行估价和变现;(4)制作清算报告;(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算47报告出具法律意见书;(6)将清算报告报中国证监会备案并公告.
(7)对基金财产进行分配;(四)清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.
(五)基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
(六)基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告.
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告.
(七)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的年限保存.
八、争议的处理和适用的法律各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担.
基金合同受中国法律管辖.
48九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力.
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准.
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