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sina.
net2019年8月29日星期四华夏鼎汇债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要2019年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十九日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止.
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文.
§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称华夏鼎汇债券型证券投资基金基金简称华夏鼎汇债券基金主代码003826基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月18日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额100,443,627.
52份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C下属分级基金的交易代码003826003827报告期末下属分级基金的份额总额100,401,594.
56份42,032.
96份2.
2基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益.
投资策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整.
业绩比较基准中债综合指数收益率.
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名李彬田青联系电话400-818-6666010-67595096电子邮箱service@ChinaAMC.
comtianqing1.
zh@ccb.
com客户服务电话400-818-6666010-67595096传真010-63136700010-66275853注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100033100033法定代表人杨明辉田国立2.
4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.
ChinaAMC.
com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C本期已实现收益1,438,133.
90550.
85本期利润2,172,397.
02874.
89加权平均基金份额本期利润0.
02160.
0199本期加权平均净值利润率2.
01%1.
87%本期基金份额净值增长率2.
03%1.
89%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2019年6月30日)华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C期末可供分配利润7,679,404.
952,882.
65期末可供分配基金份额利润0.
07650.
0686期末基金资产净值108,773,811.
8545,203.
82期末基金份额净值1.
08341.
07543.
1.
3累计期末指标报告期末(2019年6月30日)华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C基金份额累计净值增长率8.
34%7.
54%注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏鼎汇债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.
65%0.
12%0.
28%0.
03%0.
37%0.
09%过去三个月-0.
07%0.
15%-0.
24%0.
06%0.
17%0.
09%过去六个月2.
03%0.
14%0.
24%0.
06%1.
79%0.
08%过去一年4.
83%0.
13%2.
82%0.
06%2.
01%0.
07%自基金合同生效起至今8.
34%0.
11%1.
75%0.
07%6.
59%0.
04%华夏鼎汇债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.
62%0.
12%0.
28%0.
03%0.
34%0.
09%过去三个月-0.
16%0.
15%-0.
24%0.
06%0.
08%0.
09%过去六个月1.
89%0.
14%0.
24%0.
06%1.
65%0.
08%过去一年4.
51%0.
13%2.
82%0.
06%1.
69%0.
07%自基金合同生效起至今7.
54%0.
11%1.
75%0.
07%5.
79%0.
04%3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏鼎汇债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2017年1月18日至2019年6月30日)§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一.
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司.
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人.
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一.
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线.
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报.
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2019年6月30日数据),华夏移动互联混合(QDII)在"QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)"中排序9/34;华夏稳增混合在"混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)"中排序8/27;华夏回报混合(H类)在"混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非A类)"中排序8/89;华夏鼎沛债券(A类)在"债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)"中排序1/228;华夏理财30天债券(A类)在"债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)"中排序10/40;华夏恒融定开债券在"债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)"中排序7/19;华夏上证50AH优选指数(LOF)(A类)在"股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A类)"中排序8/29;华夏上证50AH优选指数(LOF)(C类)在"标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非A类)"中排序4/11;华夏上证50ETF在"股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金"中排序6/61;华夏消费ETF在"股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金"中排序3/31;华夏沪深300ETF联接(C类)在"股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金(非A类)"中排序9/34.
上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项.
在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金.
在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获"被动投资金牛基金公司"奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获"2018年度开放式债券型金牛基金"奖,华夏中小板ETF(159902)荣获"2018年度开放式指数型金牛基金"奖.
在客户服务方面,2019年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展"你的今年收益知否知否"、"你的户口本更新了"、"户龄"等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期宋洋本基金的基金经理、数量投资部总监2017-03-24-9年中国科学院数学与系统科学研究院博士.
曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理.
2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)等.
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写.
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行.
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定.
4.
3.
2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为.
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析上半年,贸易摩擦为全球经济增长带来隐忧,经济增长整体延续疲弱态势.
具体来看,美国经济数据初现走弱势头,但整体表现依然相对稳健,增长、就业、消费数据保持了良好局面,短期内步入衰退概率依然有限;贸易摩擦延续及减税周期带来的增长动力消退可能会使得美国经济增长逐步触顶下行,金融市场对美联储由缩表加息的收紧趋向转为预防性降息操作预期较为一致,下半年加息2次左右逐步成为分歧较小的判断.
欧日经济起色不大,但增速在低位盘整,维持了相对稳定的表现.
国内方面,一季度在前期稳增长政策刺激效应逐步显现的背景下,社融放量,工业产出显著改善,经济增长环比上行明显;4月份政治局会议重新确认了宏观稳杠杆的相对偏鹰经济政策取向,信用扩张步伐减速,广义财政支出趋缓,增长势头有所回落,GDP增速单季录得6.
2%,相较于一季度有较为明显的下滑.
货币政策方面维持了相对稳健的政策取向,银行间市场流动性合理充裕,包商事件后为防止流动性风险扩散,央行维持了市场充沛的流动性格局,有效遏制了事态的蔓延和信心的骤降.
在上半年整体经济增长先升后降的背景下,债券收益率先上后下,宽幅震荡.
报告期内,本基金维持了整体中性的久期仓位,随着收益率起伏参与了一定的利率波段操作.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至2019年6月30日,华夏鼎汇债券A基金份额净值为1.
0834元,本报告期份额净值增长率为2.
03%;华夏鼎汇债券C基金份额净值为1.
0754元,本报告期份额净值增长率为1.
89%,同期业绩比较基准增长率为0.
24%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望后市,三季度经济增长在出口回落的带动下有进一步趋弱的可能,叠加以美国为代表的发达国家和新兴市场国家货币政策重新走入宽松周期,宏观环境有利于债券资产走势向好.
本基金将维持中性偏高的久期,适度进攻.
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报.
4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制.
本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格.
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.
25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见.
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务.
4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定.
4.
8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形.
§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为.
报告期内,本基金未实施利润分配.
5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
§6半年度财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:华夏鼎汇债券型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日资产:--银行存款3,066,049.
691,790,088.
35结算备付金564,977.
632,727,605.
83存出保证金12,895.
328,677.
50交易性金融资产103,756,563.
85125,621,696.
00其中:股票投资13,279,757.
858,290,639.
50基金投资--债券投资90,476,806.
00117,331,056.
50资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产2,000,000.
00-应收证券清算款-5,000,000.
00应收利息1,569,020.
962,208,007.
51应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计110,969,507.
45137,356,075.
19负债和所有者权益附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-25,000,000.
00应付证券清算款2,000,000.
005,548,270.
99应付赎回款--应付管理人报酬35,614.
7136,218.
52应付托管费8,903.
689,054.
63应付销售服务费11.
1012.
09应付交易费用21,471.
1122,721.
53应交税费2,952.
846,692.
79应付利息-33,852.
72应付利润--递延所得税负债--其他负债81,538.
3450,000.
00负债合计2,150,491.
7830,706,823.
27所有者权益:--实收基金100,443,627.
52100,446,909.
97未分配利润8,375,388.
156,202,341.
95所有者权益合计108,819,015.
67106,649,251.
92负债和所有者权益总计110,969,507.
45137,356,075.
19注:报告截止日2019年6月30日,华夏鼎汇债券A基金份额净值1.
0834元,华夏鼎汇债券C基金份额净值1.
0754元;华夏鼎汇债券基金份额总额100,443,627.
52份(其中A类100,401,594.
56份,C类42,032.
96份).
6.
2利润表会计主体:华夏鼎汇债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日一、收入2,743,980.
672,382,836.
551.
利息收入1,902,541.
143,182,340.
29其中:存款利息收入27,018.
8528,423.
76债券利息收入1,874,903.
382,695,698.
20资产支持证券利息收入-439,760.
92买入返售金融资产收入618.
9118,457.
41其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)106,852.
37-1,252,884.
09其中:股票投资收益194,499.
57-1,480,837.
83基金投资收益--债券投资收益-223,520.
44138,183.
81资产支持证券投资收益--19,400.
00贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益135,873.
24109,169.
933.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)734,587.
16453,380.
354.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)--减:二、费用570,708.
76934,857.
381.
管理人报酬214,226.
12288,983.
982.
托管费53,556.
5572,246.
043.
销售服务费69.
8391.
314.
交易费用43,805.
3593,304.
275.
利息支出147,088.
61379,959.
49其中:卖出回购金融资产支出147,088.
61379,959.
496.
税金及附加3,610.
838,453.
357.
其他费用108,351.
4791,818.
94三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,173,271.
911,447,979.
17减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,173,271.
911,447,979.
176.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏鼎汇债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)100,446,909.
976,202,341.
95106,649,251.
92二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,173,271.
912,173,271.
91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-3,282.
45-225.
71-3,508.
16其中:1.
基金申购款78.
865.
6184.
472.
基金赎回款-3,361.
31-231.
32-3,592.
63四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)100,443,627.
528,375,388.
15108,819,015.
67项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)200,512,301.
935,136,421.
67205,648,723.
60二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,447,979.
171,447,979.
17三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-100,022,785.
64-3,220,653.
67-103,243,439.
31其中:1.
基金申购款476.
4915.
54492.
032.
基金赎回款-100,023,262.
13-3,220,669.
21-103,243,931.
34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)100,489,516.
293,363,747.
17103,853,263.
46报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威6.
4报表附注6.
4.
1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致.
6.
4.
2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额.
6.
4.
3关联方关系6.
4.
3.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.
6.
4.
3.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")基金托管人中信证券股份有限公司("中信证券")基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
6.
4.
4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
4.
1通过关联方交易单元进行的交易6.
4.
4.
1.
1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中信证券2,633,674.
328.
29%61,940,594.
67100.
00%6.
4.
4.
1.
2权证交易无.
6.
4.
4.
1.
3债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例中信证券921,300.
000.
58%197,405,241.
5482.
17%6.
4.
4.
1.
4债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例中信证券72,900,000.
005.
92%2,103,500,000.
00100.
00%6.
4.
4.
1.
5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券2,453.
0111.
93%2,453.
0112.
27%关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券52,414.
37100.
00%37,352.
4283.
89%注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务.
6.
4.
4.
2关联方报酬6.
4.
4.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费214,226.
12288,983.
98注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.
40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.
40%/当年天数.
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目.
6.
4.
4.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费53,556.
5572,246.
04注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.
10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
10%/当年天数.
6.
4.
4.
2.
3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C合计华夏基金管理有限公司-69.
8369.
83合计-69.
8369.
83获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C合计华夏基金管理有限公司-91.
3191.
31合计-91.
3191.
31注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.
30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构.
②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值*0.
30%/当年天数.
6.
4.
4.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无.
6.
4.
4.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
4.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无.
6.
4.
4.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无.
6.
4.
4.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行活期存款3,066,049.
6915,526.
821,264,088.
8314,541.
69注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息.
6.
4.
4.
6其他关联交易事项的说明6.
4.
4.
6.
1其他关联交易事项的说明无.
6.
4.
5期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
5.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无.
6.
4.
5.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注600510黑牡丹2019-06-19重大事项6.
322019-07-036.
951,2007,339.
377,584.
00-注:上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日.
6.
4.
5.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.
4.
5.
3.
1银行间市场债券正回购无.
6.
4.
5.
3.
2交易所市场债券正回购无.
6.
4.
6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.
4.
6.
1金融工具公允价值计量的方法根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次:第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值.
第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值.
第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值.
6.
4.
6.
2各层次金融工具公允价值截至2019年6月30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为85,210,663.
85元,第二层次的余额为18,545,900.
00元,第三层次的余额为0元.
(截至2018年12月31日止:第一层次的余额为8,290,639.
50元,第二层次的余额为117,331,056.
50元,第三层次的余额为0元.
)6.
4.
6.
3公允价值所属层次间的重大变动对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次.
对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次.
6.
4.
6.
4第三层次公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动.
§7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资13,279,757.
8511.
97其中:股票13,279,757.
8511.
972基金投资--3固定收益投资90,476,806.
0081.
53其中:债券90,476,806.
0081.
53资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产2,000,000.
001.
80其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,631,027.
323.
278其他各项资产1,581,916.
281.
439合计110,969,507.
45100.
007.
2报告期末按行业分类的股票投资组合7.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业103,447.
000.
10B采矿业471,446.
000.
43C制造业6,267,628.
355.
76D电力、热力、燃气及水生产和供应业410,396.
000.
38E建筑业362,861.
000.
33F批发和零售业455,507.
600.
42G交通运输、仓储和邮政业445,889.
000.
41H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业655,832.
800.
60J金融业2,678,102.
002.
46K房地产业646,524.
500.
59L租赁和商务服务业298,245.
600.
27M科学研究和技术服务业17,336.
000.
02N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作24,776.
000.
02R文化、体育和娱乐业331,081.
000.
30S综合110,685.
000.
10合计13,279,757.
8512.
207.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安5,900522,799.
000.
482601166兴业银行17,900327,391.
000.
303000858五粮液2,100247,695.
000.
234000333美的集团4,100212,626.
000.
205600031三一重工16,000209,280.
000.
196600519贵州茅台200196,800.
000.
187002146荣盛发展18,400172,776.
000.
168600837海通证券12,000170,280.
000.
169600276恒瑞医药2,460162,360.
000.
1510002195二三四五40,970159,373.
300.
15注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文.
7.
4报告期内股票投资组合的重大变动7.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安367,494.
000.
342601166兴业银行250,747.
000.
243600519贵州茅台242,178.
000.
234601288农业银行229,227.
000.
215600276恒瑞医药220,807.
000.
216000858五粮液209,396.
000.
207601668中国建筑196,941.
000.
188000333美的集团192,506.
000.
189600048保利地产191,720.
000.
1810002146荣盛发展164,974.
000.
1511600031三一重工159,901.
000.
1512601328交通银行159,589.
000.
1513002353杰瑞股份154,436.
000.
1414000656金科股份154,244.
000.
1415000651格力电器150,461.
000.
1416002195二三四五150,247.
000.
1417600673东阳光149,077.
000.
1418300383光环新网145,712.
000.
1419600056中国医药141,147.
000.
1320000719中原传媒139,746.
000.
13注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000651格力电器319,874.
000.
302601318中国平安239,912.
000.
223600383金地集团234,194.
000.
224600519贵州茅台176,476.
000.
175601601中国太保168,272.
000.
166601988中国银行167,266.
000.
167000858五粮液154,798.
000.
158601009南京银行153,149.
000.
149600741华域汽车139,684.
000.
1310601288农业银行138,891.
000.
1311600031三一重工133,003.
000.
1212600036招商银行124,865.
000.
1213601328交通银行119,451.
000.
1114002146荣盛发展118,198.
000.
1115601211国泰君安117,315.
000.
1116601877正泰电器112,095.
000.
1117601137博威合金110,500.
000.
1018601818光大银行110,489.
000.
1019000848承德露露110,086.
000.
1020600104上汽集团109,511.
000.
10注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额17,829,369.
58卖出股票的收入(成交)总额13,934,159.
28注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券19,984,000.
0018.
362央行票据--3金融债券45,957,706.
0042.
23其中:政策性金融债45,957,706.
0042.
234企业债券5,989,200.
005.
505企业短期融资券--6中期票据18,545,900.
0017.
047可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计90,476,806.
0083.
147.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1108602国开1704202,00020,404,020.
0018.
75201961119国债01200,00019,984,000.
0018.
363108603国开1804103,10010,316,186.
009.
484018006国开1702100,00010,210,000.
009.
38510175202217兖矿MTN00470,0007,165,200.
006.
587.
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
7.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
7.
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.
9.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资.
7.
9.
2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资.
7.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.
10.
1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资.
7.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资.
7.
10.
3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资.
7.
11投资组合报告附注7.
11.
1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
7.
11.
2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库.
7.
11.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金12,895.
322应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,569,020.
965应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,581,916.
287.
11.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
7.
11.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
7.
11.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
§8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华夏鼎汇债券A171587,143.
83100,096,777.
7899.
70%304,816.
780.
30%华夏鼎汇债券C331,273.
73--42,032.
96100.
00%合计204492,370.
72100,096,777.
7899.
65%346,849.
740.
35%8.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金华夏鼎汇债券A11,069.
860.
01%华夏鼎汇债券C190.
260.
45%合计11,260.
120.
01%8.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金华夏鼎汇债券A0~10华夏鼎汇债券C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金华夏鼎汇债券A0华夏鼎汇债券C0~10合计0~10§9开放式基金份额变动单位:份项目华夏鼎汇债券A华夏鼎汇债券C基金合同生效日(2017年1月18日)基金份额总额200,724,377.
70222,761.
02本报告期期初基金份额总额100,401,849.
9045,060.
07本报告期基金总申购份额78.
86-减:本报告期基金总赎回份额334.
203,027.
11本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额100,401,594.
5642,032.
96§10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2019年3月2日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长,周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长.
本基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.
10.
4基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变.
10.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况.
10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券1国泰君安证券1华创证券116,807,049.
0852.
93%7,249.
1635.
25%-平安证券15,241,497.
3616.
51%4,881.
6623.
74%-万联证券13,458,541.
0010.
89%3,220.
9115.
66%-川财证券13,040,510.
109.
57%2,223.
4610.
81%-中信证券12,633,674.
328.
29%2,453.
0111.
93%-招商证券1574,097.
001.
81%534.
712.
60%-注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为.
ⅱ公司财务状况良好.
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉.
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告.
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务.
②券商专用交易单元选择程序:ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商.
ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人.
③除本表列示外,本基金还选择了安信证券、长城证券、长江证券、东方证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广州证券、国海证券、国盛证券、国信证券、海通证券、华创证券、汇丰前海证券、民生证券、平安证券、申万宏源证券、天风证券、万和证券、万联证券、西部证券、信达证券、银河证券、招商证券、中金公司和中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金.
④在上述租用的券商交易单元中,东方证券和中信证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元.
民族证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元.
10.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例华泰证券52,520,501.
3033.
06%--国泰君安证券21,062,423.
0213.
26%--华创证券50,811,243.
9431.
99%1,033,000,000.
0083.
96%平安证券11,183,142.
487.
04%38,000,000.
003.
09%万联证券20,520,999.
7312.
92%25,000,000.
002.
03%川财证券1,828,790.
131.
15%18,500,000.
001.
50%中信证券921,300.
000.
58%72,900,000.
005.
92%招商证券--43,000,000.
003.
49%§11影响投资者决策的其他重要信息11.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12019-01-01至2019-06-30100,096,777.
78--100,096,777.
7899.
65%产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险.
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形.
华夏基金管理有限公司二〇一九年八月二十九日