中泰蓝月短债债券型证券投资基金

2020年中期报告2020年06月30日基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:2020年08月26日中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页2§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本中期报告由董事长签发.
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2020年1月1日起至6月30日止.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页31.
2目录§1重要提示及目录.
21.
1重要提示.
21.
2目录.
3§2基金简介.
52.
1基金基本情况.
52.
2基金产品说明.
52.
3基金管理人和基金托管人.
52.
4信息披露方式.
62.
5其他相关资料.
6§3主要财务指标和基金净值表现.
63.
1主要会计数据和财务指标.
63.
2基金净值表现.
7§4管理人报告.
104.
1基金管理人及基金经理情况.
104.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
114.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
124.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.
134.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.
144.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
144.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
144.
8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.
14§5托管人报告.
155.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
155.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.
155.
3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
15§6中期财务会计报告(未经审计)156.
1资产负债表.
156.
2利润表.
176.
3所有者权益(基金净值)变动表.
186.
4报表附注.
20§7投资组合报告.
427.
1期末基金资产组合情况.
427.
2报告期末按行业分类的股票投资组合.
427.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.
437.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
437.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
437.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.
437.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.
447.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.
447.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.
447.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.
447.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.
447.
12投资组合报告附注.
44§8基金份额持有人信息.
458.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
458.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
46中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页48.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.
46§9开放式基金份额变动.
46§10重大事件揭示.
4710.
1基金份额持有人大会决议.
4710.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.
4710.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
4710.
4基金投资策略的改变.
4710.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
4710.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.
4810.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
4810.
8其他重大事件.
48§11影响投资者决策的其他重要信息.
4911.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.
49§12备查文件目录.
5012.
1备查文件目录.
5012.
2存放地点.
5012.
3查阅方式.
50中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页5§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金简称中泰蓝月短债基金主代码007057基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年04月26日基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额52,926,648.
20份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C下属分级基金的交易代码007057007058报告期末下属分级基金的份额总额25,262,384.
70份27,664,263.
50份2.
2基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益.
投资策略本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益.
业绩比较基准中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%风险收益特征本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金.
2.
3基金管理人和基金托管人中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页6项目基金管理人基金托管人名称中泰证券(上海)资产管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名王洪懿吴玉婷联系电话021-20521199021-52629999电子邮箱wanghy@ztzqzg.
comxywyt@cob.
com.
cn客户服务电话400-821-080895561传真021-50933716021-62535823注册地址上海市黄浦区延安东路175号24楼05室福州市湖东路154号办公地址上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室上海市银城路167号4楼邮政编码200120200041法定代表人黄文卿陶以平(代为履行法定代表人职权)2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址https://www.
ztzqzg.
com基金中期报告备置地点上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室2.
5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中泰证券(上海)资产管理有限公司上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页7金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C本期已实现收益435,711.
91789,898.
18本期利润364,903.
93708,874.
66加权平均基金份额本期利润0.
01490.
0146本期加权平均净值利润率1.
45%1.
42%本期基金份额净值增长率1.
46%1.
31%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2020年06月30日)期末可供分配利润885,586.
94951,302.
02期末可供分配基金份额利润0.
03510.
0344期末基金资产净值26,147,971.
6428,615,565.
52期末基金份额净值1.
03511.
03443.
1.
3累计期末指标报告期末(2020年06月30日)基金份额累计净值增长率3.
51%3.
44%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数).
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页8中泰蓝月短债A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.
04%0.
02%0.
00%0.
02%0.
04%0.
00%过去三个月0.
52%0.
02%0.
32%0.
02%0.
20%0.
00%过去六个月1.
46%0.
02%1.
14%0.
02%0.
32%0.
00%过去一年3.
01%0.
01%2.
62%0.
02%0.
39%-0.
01%自基金合同生效起至今3.
51%0.
01%3.
17%0.
01%0.
34%0.
00%中泰蓝月短债C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.
01%0.
02%0.
00%0.
02%0.
01%0.
00%过去三个月0.
45%0.
02%0.
32%0.
02%0.
13%0.
00%过去六个月1.
31%0.
02%1.
14%0.
02%0.
17%0.
00%过去一年2.
99%0.
02%2.
62%0.
02%0.
37%0.
00%自基金合同生效起至今3.
44%0.
02%3.
17%0.
01%0.
27%0.
01%3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页9注:根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期.
建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定.
注:根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期.
建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页10§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月13日.
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]355号)批准,是齐鲁证券有限公司(现已更名为"中泰证券股份有限公司")出资设立的证券资产管理子公司.
2017年12月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券(上海)资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]2342号)批准,公司获得开展公募基金业务资格.
目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务.
截至2020年6月30日,公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金和中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金共八只证券投资基金.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期商园波本基金基金经理;中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理;基金业务部副总经理.
2019-04-26-8国籍:中国.
学历:上海财经大学硕士研究生.
具备证券从业资格和基金从业资格.
曾任上海银行理财产品交易员、投资经理;上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理;2014年8月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司金融市场部任副总经理、现任基金业务中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页11部副总经理.
2019年4月26日起任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理.
2019年8月9日起任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理.
张蓓蓓(PhoebeZhang)本基金基金经理;中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理;中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金经理;基金业务部副总经理.
2019-04-26-13国籍:澳大利亚.
学历:澳大利亚邦德大学金融系硕士研究生.
具备证券从业资格和基金从业资格.
曾任国泰基金管理有限公司交易管理部交易员、部门负责人;上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理、高级投资经理、首席投资经理;2017年5月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部任副总经理,现任基金业务部副总经理.
2019年4月26日起任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理.
2019年8月9日起任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理.
2020年2月25日起任中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金经理.
注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定.

4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页12本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益.
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况本报告期内,我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券(上海)资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》.

公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程,形成有效的公平交易体系.
事前控制包括:通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会;对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离;并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置.
事中监控通过执行集中交易制度,将投资管理与交易执行相分离,交易由交易部集中执行.
交易部以公平交易为原则,保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行,确保不同产品享有公平的交易执行机会;对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行;同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象;同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时,避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象.

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为.
1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等.

2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为.
本报告期内,公平交易分析基本结论如下:1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果;2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页13本报告期内,各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违反制度的情况.
4.
3.
2异常交易行为的专项说明异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常.
公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易,关联交易,以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易.
产品收盘前15分钟的密集交易达到当日市场交易量的10%,则认定为交易时间异常型异常交易.
不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上,则作为交易价格异常型异常交易.
公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上,即作为交易数量异常型异常交易.
内幕交易,频繁申报与撤单,不能列示有充分投资研究成果支持的交易,以及投资管理人员受他人干预,未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易,均作为交易理由异常型异常交易.
风险管理部通过系统或人工手段,监控各产品的异常交易,如果发现某笔交易符合异常交易界定标准,将其列为异常交易,并建立异常交易档案,系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据,对于风险管理部识别出的异常交易,要求基金经理(投资经理)进行合理解释,并提交书面说明至风险管理部备案.

本报告期内,未发生异常交易行为.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析2020年上半年,债券收益率经过了大幅下行后大幅上行的剧烈波动.
1月至2月受突发新冠疫情影响,经济短期受到较大影响,为应对疫情,流动性较前期更为宽松.
3月至4月,疫情持续发酵,国内及全球资金宽松预期高企,推动债市收益率持续走低.
然而到了5月至6月,在外需触底回升(欧美重启经济)与中国加速复工的带动下,海内外金融市场对各国经济做出了充分的强复苏定价反应.
在此期间,股票和大宗商品价格均显著反弹.
同时期,受到利率债供给压力,资金面偏紧,以及货币政策转向预期等综合因素的影响,债券市场各个期限品种波动显著.
回顾上半年的操作,继续维持组合兼顾流动性、稳定性和收益的特点,组合始终维持短久期策略;配置上以AAA和AA+中高评级信用品种为主,适当配置部分资质较好的短久期AA债券,以提高组合静态收益;择时进行杠杆操作以适当增厚收益.

4.
4.
2报告期内基金的业绩表现中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页14截至报告期末中泰蓝月短债A基金份额净值为1.
0351元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.
46%,同期业绩比较基准收益率为1.
14%;截至报告期末中泰蓝月短债C基金份额净值为1.
0344元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.
31%,同期业绩比较基准收益率为1.
14%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,债券市场预期进入震荡行情,三季度债市面临多空交织,四季度机会或更明显.
从短期来看,在8、9月利率债供给压力回升、基本面仍在平稳复苏、前期交易盘存在获利回吐需求、股市韧性较强等因素的共同影响下,利率存在一定的反弹风险.
此阶段,中短久期品种表现或好于长期品种.
但从中期来看,利多债市的因素正在逐步增加,经济V型复苏预期的修正、利率债净供给在四季度走低、结构性配置力量的出现--摊余成本法定开债基的密集发行,以及大国地缘政治升级等,叠加目前利率仍处在相对高位,后续债市仍存在机会.
4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值.
日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成.
基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布.
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验.
估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序.
估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,形成估值委员会决议.
运营部按照批准后的估值政策进行估值.
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突.
4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配.
4.
8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页15§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.
5.
3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
§6中期财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:中泰蓝月短债债券型证券投资基金报告截止日:2020年06月30日单位:人民币元资产附注号本期末2020年06月30日上年度末2019年12月31日资产:银行存款6.
4.
7.
11,739,104.
734,273,678.
70结算备付金--存出保证金--交易性金融资产6.
4.
7.
264,526,500.
00108,385,000.
00其中:股票投资--基金投资--中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页16债券投资64,526,500.
00108,385,000.
00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.
4.
7.
3--买入返售金融资产6.
4.
7.
4-20,000,150.
00应收证券清算款--应收利息6.
4.
7.
51,467,726.
551,776,219.
40应收股利--应收申购款14,149.
9623,339.
97递延所得税资产--其他资产6.
4.
7.
6--资产总计67,747,481.
24134,458,388.
07负债和所有者权益附注号本期末2020年06月30日上年度末2019年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款12,239,541.
64-应付证券清算款--应付赎回款604,466.
801,165,476.
13应付管理人报酬14,540.
31105,954.
24应付托管费4,846.
7935,318.
08应付销售服务费7,776.
4920,615.
87应付交易费用6.
4.
7.
76,109.
2421,076.
89应交税费7,699.
2264,761.
85应付利息9,455.
99-应付利润--递延所得税负债--其他负债6.
4.
7.
889,507.
60100,000.
00中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页17负债合计12,983,944.
081,513,203.
06所有者权益:实收基金6.
4.
7.
952,926,648.
20130,254,727.
20未分配利润6.
4.
7.
101,836,888.
962,690,457.
81所有者权益合计54,763,537.
16132,945,185.
01负债和所有者权益总计67,747,481.
24134,458,388.
07注:报告截止日2020年6月30日,基金份额总额52,926,648.
20份,其中中泰蓝月短债A类份额25,262,384.
70份,中泰蓝月短债C类份额27,664,263.
50份.
A类份额净值1.
0351元,C类份额净值1.
0344元.
6.
2利润表会计主体:中泰蓝月短债债券型证券投资基金本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日单位:人民币元项目附注号本期2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日一、收入1,541,443.
8614,547,533.
821.
利息收入1,659,260.
1315,427,247.
58其中:存款利息收入6.
4.
7.
1114,231.
035,400,227.
13债券利息收入1,627,858.
954,613,153.
16资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入17,170.
155,413,867.
29其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)32,482.
51-1,431,880.
99其中:股票投资收益6.
4.
7.
12--基金投资收益--中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页18债券投资收益6.
4.
7.
1332,482.
51-1,431,880.
99资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.
4.
7.
14--股利收益6.
4.
7.
15--3.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
16-151,831.
50511,322.
054.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
171,532.
7240,845.
18减:二、费用467,665.
272,467,157.
461.
管理人报酬6.
4.
10.
2.
1114,245.
791,441,062.
392.
托管费6.
4.
10.
2.
238,081.
99480,354.
113.
销售服务费6.
4.
10.
2.
375,078.
48449,428.
444.
交易费用6.
4.
7.
185,121.
3924,401.
045.
利息支出113,011.
371,392.
07其中:卖出回购金融资产支出113,011.
371,392.
076.
税金及附加5,608.
2116,941.
037.
其他费用6.
4.
7.
19116,518.
0453,578.
38三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,073,778.
5912,080,376.
36减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,073,778.
5912,080,376.
366.
3所有者权益(基金净值)变动表中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页19会计主体:中泰蓝月短债债券型证券投资基金本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)130,254,727.
202,690,457.
81132,945,185.
01二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,073,778.
591,073,778.
59三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-77,328,079.
00-1,927,347.
44-79,255,426.
44其中:1.
基金申购款34,758,167.
041,103,785.
0435,861,952.
082.
基金赎回款-112,086,246.
04-3,031,132.
48-115,117,378.
52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)52,926,648.
201,836,888.
9654,763,537.
16项目上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,010,666,963.
38-4,010,666,963.
38二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-12,080,376.
3612,080,376.
36中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页20三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-2,845,996,422.
92-6,558,700.
10-2,852,555,123.
02其中:1.
基金申购款16,628,019.
3132,453.
0016,660,472.
312.
基金赎回款-2,862,624,442.
23-6,591,153.
10-2,869,215,595.
33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,164,670,540.
465,521,676.
261,170,192,216.
72报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4财务报表由下列负责人签署:黄文卿基金管理人负责人应晨奇主管会计工作负责人陈勇会计机构负责人6.
4报表附注6.
4.
1基金基本情况中泰蓝月短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]175号《关于准予中泰蓝月短债债券型证券投资基金注册的批复》注册,由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集.
本基金为契约型开放式基金,存续期限不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,010,313,419.
20元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0265号验资报告予以验证.
经向中国证监会备案,《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》于2019年04月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,010,666,963.
38份基金份额,其中认购资金利息折合353,544.
18份基金份额.
本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页21根据《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》和《中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别.
在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额.
本基金A类、C类两种收费模式并存,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值.
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换.
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
基金的投资组合比例为投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券主题证券的比例不低于非现金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等.
本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%.
本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2020年8月25日批准报出.

6.
4.
2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制.
本财务报表以持续经营为基础编制.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页226.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.
6.
4.
4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.
6.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更.
6.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更.
6.
4.
5.
3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正.
6.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人.
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税.
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税.
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页23(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税.
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳.
6.
4.
7重要财务报表项目的说明6.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2020年06月30日活期存款1,650,162.
63定期存款-其中:存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款88,942.
10合计1,739,104.
73注:其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款.

6.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2020年06月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场5,066,418.
505,037,000.
00-29,418.
50银行间市场59,428,903.
4259,489,500.
0060,596.
58合计64,495,321.
9264,526,500.
0031,178.
08中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页24资产支持证券---基金---其他---合计64,495,321.
9264,526,500.
0031,178.
086.
4.
7.
3衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债.
6.
4.
7.
4买入返售金融资产6.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额.
6.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
6.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2020年06月30日应收活期存款利息125.
23应收定期存款利息-应收其他存款利息118.
63应收结算备付金利息-应收债券利息1,467,482.
69应收资产支持证券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他-合计1,467,726.
556.
4.
7.
6其他资产本基金本报告期末其他资产无余额.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页256.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2020年06月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用6,109.
24合计6,109.
246.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2020年06月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-预提费用89,507.
60合计89,507.
606.
4.
7.
9实收基金6.
4.
7.
9.
1中泰蓝月短债A金额单位:人民币元项目(中泰蓝月短债A)本期2020年01月01日至2020年06月30日基金份额(份)账面金额上年度末58,063,929.
6258,063,929.
62本期申购23,100,997.
5323,100,997.
53本期赎回(以"-"号填列)-55,902,542.
45-55,902,542.
45本期末25,262,384.
7025,262,384.
706.
4.
7.
9.
2中泰蓝月短债C金额单位:人民币元项目(中泰蓝月短债C)本期2020年01月01日至2020年06月30日基金份额(份)账面金额中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页26上年度末72,190,797.
5872,190,797.
58本期申购11,657,169.
5111,657,169.
51本期赎回(以"-"号填列)-56,183,703.
59-56,183,703.
59本期末27,664,263.
5027,664,263.
506.
4.
7.
10未分配利润6.
4.
7.
10.
1中泰蓝月短债A单位:人民币元项目(中泰蓝月短债A)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末1,237,050.
59-65,145.
201,171,905.
39本期利润435,711.
91-70,807.
98364,903.
93本期基金份额交易产生的变动数-688,291.
0637,068.
68-651,222.
38其中:基金申购款802,396.
24-12,381.
23790,015.
01基金赎回款-1,490,687.
3049,449.
91-1,441,237.
39本期已分配利润---本期末984,471.
44-98,884.
50885,586.
946.
4.
7.
10.
2中泰蓝月短债C单位:人民币元项目(中泰蓝月短债C)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末1,599,841.
89-81,289.
471,518,552.
42本期利润789,898.
18-81,023.
52708,874.
66本期基金份额交易产生的变动数-1,329,927.
9053,802.
84-1,276,125.
06其中:基金申购款317,830.
66-4,060.
63313,770.
03基金赎回款-1,647,758.
5657,863.
47-1,589,895.
09本期已分配利润---本期末1,059,812.
17-108,510.
15951,302.
02中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页276.
4.
7.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日活期存款利息收入14,104.
93定期存款利息收入-其他存款利息收入126.
10结算备付金利息收入-其他-合计14,231.
036.
4.
7.
12股票投资收益——买卖股票差价收入本基金本报告期无股票投资收益.
6.
4.
7.
13债券投资收益6.
4.
7.
13.
1债券投资收益项目构成单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入32,482.
51债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计32,482.
516.
4.
7.
13.
2债券投资收益——买卖债券差价收入单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额147,164,015.
51减:卖出债券(、144,347,507.
86中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页28债转股及债券到期兑付)成本总额减:应收利息总额2,784,025.
14买卖债券差价收入32,482.
516.
4.
7.
14衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益.
6.
4.
7.
15股利收益本基金本报告期无股利收益.
6.
4.
7.
16公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2020年01月01日至2020年06月30日1.
交易性金融资产-151,831.
50——股票投资-——债券投资-151,831.
50——资产支持证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.
衍生工具-——权证投资-3.
其他-减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-合计-151,831.
506.
4.
7.
17其他收入单位:人民币元中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页29项目本期2020年01月01日至2020年06月30日基金赎回费收入1,532.
72合计1,532.
726.
4.
7.
18交易费用单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日交易所市场交易费用156.
39银行间市场交易费用4,965.
00合计5,121.
396.
4.
7.
19其他费用单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日审计费用29,835.
26信息披露费59,672.
34汇划手续费8,410.
44账户维护费18,000.
00其他费用600.
00合计116,518.
046.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.
4.
8.
1或有事项截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项.
6.
4.
8.
2资产负债表日后事项截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项.
6.
4.
9关联方关系6.
4.
9.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页30本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化.
6.
4.
9.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"中泰资管")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")基金管理人的股东、基金销售机构兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")基金托管人、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
6.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易6.
4.
10.
1.
1股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易.

6.
4.
10.
1.
2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易.

6.
4.
10.
1.
3债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日成交金额占当期债券买卖成交总额的比例成交金额占当期债券买卖成交总额的比例中泰证券5,213,092.
47100.
00%316,701,228.
78100.
00%6.
4.
10.
1.
4债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页31至2019年06月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例中泰证券--4,489,200,000.
00100.
00%6.
4.
10.
1.
5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2020年01月01日至2020年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中泰证券151.
18100.
00%--关联方名称上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中泰证券25,865.
25100.
00%--注:1.
上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示.
2.
管理人从关联方获得的其他服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务.

6.
4.
10.
2关联方报酬6.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2020年01月01日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页32至2020年06月30日生效日)至2019年06月30日当期发生的基金应支付的管理费114,245.
791,441,062.
39其中:支付销售机构的客户维护费59,131.
49339,694.
91注:支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.
30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.
30%/当年天数.
6.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日当期发生的基金应支付的托管费38,081.
99480,354.
11注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.
10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.
10%/当年天数.
6.
4.
10.
2.
3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2020年01月01日至2020年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C合计兴业银行股份有限公司0.
0012,923.
4312,923.
43中泰证券股份有限公司0.
0062,127.
7362,127.
73中泰证券(上海)资0.
002.
662.
66中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页33产管理有限公司合计0.
0075,053.
8275,053.
82获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C合计兴业银行股份有限公司0.
0080,146.
3980,146.
39上海天天基金销售有限公司0.
00151.
29151.
29上海陆金所基金销售有限公司0.
002.
602.
60中泰证券股份有限公司0.
00328,451.
07328,451.
07中泰证券(上海)资产管理有限公司0.
0040,677.
0940,677.
09合计0.
00449,428.
44449,428.
44注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.
30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中泰证券(上海)资产管理有限公司,再由中泰证券(上海)资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构.
A类基金份额不收取销售服务费.
其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金资产净值*0.
30%÷当年天数6.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.

中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页346.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期基金管理人未持有本基金.
6.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期其他关联方未持有本基金.
6.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间2019年04月26日(基金合同生效日)至2019年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行1,650,162.
6314,104.
9329,004,537.
51686,162.
62中泰证券88,942.
10126.
1082,150.
2382,161.
73注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息.
本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管,按协议约定利率计息.
6.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券.
6.
4.
10.
7其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项.
6.
4.
11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期内未进行利润分配.
6.
4.
12期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券.
6.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页356.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购截至本报告期末2020年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,239,541.
64元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额01190235519云城投SCP0072020-07-06100.
6250,0005,031,000.
0001190258819吉林电力SCP0022020-07-06100.
5315,0001,507,950.
0001190258819吉林电力SCP0022020-07-07100.
5325,0002,513,250.
0001190305219大唐租赁SCP0052020-07-06100.
4513,0001,305,850.
0010176004117伊宁国资MTN0022020-07-06101.
1650,0005,058,000.
00合计153,00015,416,050.
006.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券.

6.
4.
13金融工具风险及管理本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制.
事前控制流程包括:投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势,提出资产配置策略建议,构建备选库.
专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果,确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案,决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略;评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险.
风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系,对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核.
风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案,协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验,以及制定相应的投资风险控制标准.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页36事中控制流程包括:风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况,实时测算各种风险指标,并监测本基金资产各项风险控制指标的变化,识别、分析和评价相关业务的风险状况,出具业务风险评估报告,提出风险预警.
如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时,需要立即对风险进行识别,明确风险种类并对其进行度量,测算该风险的危害程度,及时向专业投资委员会提出处理措施,控制风险程度的上升.

事后控制流程包括:在风险处理措施实施以后,风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告,进一步提出改善整体和局部风险管理的建议.
此外,对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结,定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会.
风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析,在估计可能产生重大风险隐患时,及时通报专业投资委员会和投资决策委员会,并提出降低风险的建议.
当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时,风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正,包括但不限于压力测试、敏感性分析等.
6.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系.
公司业务的风险管理体系共分四个层次:第一层次为董事会,董事会是公司风险管理的最高决策机构,风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构,负责制订公司风险管理总体目标和政策,审批公司风险管理的制度、流程与指标,并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见;第二层次为行政办公会,行政办公会是公司风险管理的决策监督机构,风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构,承担日常风险管理决策职责,负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况;第三层次为风险管理部及相关职能部门.
风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构,在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建议,协助、指导和检查各部门的风险管理工作;第四层次为各业务部门的一线风险管理.
各业务部门承担一线的风控职能,执行具体的风险管理制度,并承担风险管理有效性的直接责任.
公司建立了完善的内部控制制度,交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约.

6.
4.
13.
2信用风险信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险.

本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为.
无论是整体市场投资者的信用偏好变化,还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化,都会对本基金的回报带来负面影响.
另外,信用评级调整也会带来相应风险.
当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时,债券的价格会下跌,从而导致本基金的收益下降.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页37本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估.
本基金的银行存款存放在本基金的托管人处,因而与银行存款相关的信用风险不重大.
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险.
本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化组合投资以分散信用风险;管理人实行交易对手白名单制度,并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度.

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总.
6.
4.
13.
2.
1按短期信用评级列示的债券投资单位:人民币元短期信用评级本期末2020年06月30日上年度末2019年12月31日A-120,145,500.
0030,209,000.
00A-1以下--未评级25,134,000.
0068,148,000.
00合计45,279,500.
0098,357,000.
00注:本基金持有的短期未评级债券为超短期融资券.
6.
4.
13.
2.
2按长期信用评级列示的债券投资单位:人民币元长期信用评级本期末2020年06月30日上年度末2019年12月31日AAA--AAA以下14,241,000.
00-未评级--合计14,241,000.
00-6.
4.
13.
3流动性风险流动性风险包括两类.
一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现,从而可能为基金带来投资损失的风险.
二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险.

中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页38基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险.
本报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量.
6.
4.
13.
3.
1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理.
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险.
同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%.
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制).
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.
4.
12.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值.
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%.
于本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%.
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值.
于本报告期末,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页396.
4.
13.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.

6.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险.
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险.
6.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2020年06月30日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,739,104.
731,739,104.
73交易性金融资产20,124,000.
0020,113,000.
0024,289,500.
00---64,526,500.
00应收利息1,467,726.
551,467,726.
55应收申购款14,149.
9614,149.
96资产总计21,863,104.
7320,113,000.
0024,289,500.
00--1,481,876.
5167,747,481.
24负债卖出回购金融资产款12,239,541.
6412,239,541.
64应付赎回款604,466.
80604,466.
80应付管理人报酬14,540.
3114,540.
31应付托管费4,846.
794,846.
79应付销售服务费7,776.
497,776.
49应付交易费用6,109.
246,109.
24应交税费7,699.
227,699.
22应付利息9,455.
999,455.
99其他负债89,507.
6089,507.
60负债总计12,239,541.
64----744,402.
4412,983,944.
08利率敏感度缺口9,623,563.
0920,113,000.
0024,289,500.
00--737,474.
0754,763,537.
16上年度末2019年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页40资产银行存款4,273,678.
704,273,678.
70交易性金融资产33,167,500.
0015,059,500.
0060,158,000.
00---108,385,000.
00买入返售金融资产20,000,150.
0020,000,150.
00应收利息1,776,219.
401,776,219.
40应收申购款23,339.
9723,339.
97资产总计57,441,328.
7015,059,500.
0060,158,000.
00--1,799,559.
37134,458,388.
07负债应付赎回款1,165,476.
131,165,476.
13应付管理人报酬105,954.
24105,954.
24应付托管费35,318.
0835,318.
08应付销售服务费20,615.
8720,615.
87应付交易费用21,076.
8921,076.
89应交税费64,761.
8564,761.
85其他负债100,000.
00100,000.
00负债总计1,513,203.
061,513,203.
06利率敏感度缺口57,441,328.
7015,059,500.
0060,158,000.
00--286,356.
31132,945,185.
01注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类.
6.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析假设1、该利率敏感性分析基于本基金资产负债表日的风险状况;2、该利率敏感性分析假定市场利率变化只对基金组合中的债券类资产估值产生影响,对其他会计科目的影响忽略不计;3、该利率敏感性分析假定所有期限市场即期利率曲线平行移动25BP,且除利率之外的其他市场变量保持不变.
4、该利率敏感性分析不考虑交易所可转换公司债券及可交换公司债券.
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2020年06月30日上年度末2019年12月31日市场利率上升25BP-39,088.
03-73,798.
96市场利率下降25BP39,178.
6873,941.
696.
4.
13.
4.
2外汇风险中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页41外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险.
6.
4.
13.
4.
3其他价格风险其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险.

6.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险的敏感性分析本报告期末,本基金未持有交易性权益投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价.
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值.

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值.
(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为64,526,500.
00元,无属于第一或第三层次的余额(2019年12月31日,第二层次的余额为108,385,000.
00元,无属于第一或第三层次的余额).

(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点.

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动.
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无.
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2020年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同).

(d)不以公允价值计量的金融工具中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页42不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小.
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项.
§7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资64,526,500.
0095.
25其中:债券64,526,500.
0095.
25资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计1,739,104.
732.
578其他各项资产1,481,876.
512.
199合计67,747,481.
24100.
007.
2报告期末按行业分类的股票投资组合7.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票.
7.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页437.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票.
7.
4报告期内股票投资组合的重大变动7.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未买入股票.
7.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未卖出股票.
7.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未进行股票交易.
7.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券5,006,000.
009.
142央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券9,183,000.
0016.
775企业短期融资券45,279,500.
0082.
686中期票据5,058,000.
009.
247可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计64,526,500.
00117.
837.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页44110176004117伊宁国资MTN00250,0005,058,000.
009.
24204190042419金鼎产融CP00150,0005,052,500.
009.
23304190026819云南世博CP00250,0005,039,000.
009.
20414335917华汇0150,0005,037,000.
009.
20501190235519云城投SCP00750,0005,031,000.
009.
197.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
7.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
7.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.
10.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货.
7.
10.
2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货.
7.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.
11.
1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货.
7.
11.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货.
7.
11.
3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货.
7.
12投资组合报告附注中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页457.
12.
1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
7.
12.
2本基金本报告期未投资股票.
7.
12.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,467,726.
555应收申购款14,149.
966其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,481,876.
517.
12.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
7.
12.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票.
7.
12.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差.
§8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份持有份额占总份中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页46额比例额比例中泰蓝月短债A197128,235.
4619,330,175.
9176.
52%5,932,208.
7923.
48%中泰蓝月短债C1,78715,480.
84300,081.
001.
08%27,364,182.
5098.
92%合计1,98426,676.
7419,630,256.
9137.
09%33,296,391.
2962.
91%本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例.
8.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金中泰蓝月短债A207.
460.
0008%中泰蓝月短债C49.
660.
0002%合计257.
120.
0005%本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例.
8.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金中泰蓝月短债A0中泰蓝月短债C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金中泰蓝月短债A0中泰蓝月短债C0合计0注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金.
2、期末本基金的基金经理未持有本基金.
§9开放式基金份额变动单位:份中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页47基金合同生效日(2019年04月26日)基金份额总额2,812,097,391.
731,198,569,571.
65本报告期期初基金份额总额58,063,929.
6272,190,797.
58本报告期基金总申购份额23,100,997.
5311,657,169.
51减:本报告期基金总赎回份额55,902,542.
4556,183,703.
59本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额25,262,384.
7027,664,263.
50§10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金管理人原董事叶展离任.
根据基金管理人2020年第2次股东会议所有股东选举结果,黄文卿当选为第二届董事会董事,该项任职于2020年6月5日生效.

本报告期内,经基金管理人2020年第2次股东会议审议决定,基金管理人补选林涛为独立董事.
该项任职于2020年6月5日生效.
本报告期内,基金管理人原董事长章飚离任.
根据基金管理人第二届董事会第十一次会议全体董事选举结果,黄文卿当选为第二届董事会董事长.
该项任职于2020年6月15日起生效.

本报告期内,经基金管理人第二届董事会第十一次会议审议决定,基金管理人聘任总经理徐建东兼任公司首席执行官.
叶展不再担任首席执行官职务.
该项任职于2020年6月15日起生效.
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
10.
4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变.
10.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所.
中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页4810.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚.

10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券2--151.
18100.
00%-注:本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金比例限制.

10.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例中泰证券5,213,092.
47100.
00%10.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1中泰蓝月短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告中国证监会规定网站2020-01-182中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金新增陆享基金为销售机构并参加费率优惠活动的公告《证券时报》、中国证监会规定网站2020-02-283中泰蓝月短债债券型证券投中国证监会规定网站2020-03-26中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页49资基金2019年年度报告4中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金新增光大证券为销售机构的公告《证券时报》、中国证监会规定网站2020-03-275中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告中国证监会规定网站2020-04-216中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告《证券时报》、中国证监会规定网站2020-06-107中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告《证券时报》、中国证监会规定网站2020-06-22§11影响投资者决策的其他重要信息11.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12020年1月1日至2020年2月13日29,439,646.
710.
0029,439,646.
710.
000.
00%22020年5月22日至2020年6月30日0.
0019,330,175.
910.
0019,330,175.
9136.
52%产品特有风险当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时,可能会引发以下风险:(1)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致本基金的流动性风险.

(2)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规模过小.

基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形.
(3)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动.
同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动.

(4)基金合同提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本中泰蓝月短债债券型证券投资基金2020年中期报告第页,共50页50基金资产净值连续六十个工作日低于5000万元,本基金可能面临基金合同提前终止等情形.

(5)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额.
(6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请.
在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险.
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败.
本基金管理人将通过完善的风险管理机制,有效管理上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益.

§12备查文件目录12.
1备查文件目录1、中国证监会批准中泰蓝月短债债券型证券投资基金设立的文件;2、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》;3、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金托管协议》;4、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书》;5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;6、报告期内中泰蓝月短债债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿;7、中国证监会要求的其他文件.
12.
2存放地点基金管理人处、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人网站.