沪深空间排行榜
空间排行榜 时间:2021-01-11 阅读:()
2020年12月更新|版本号V1.
11沪深300风格指数系列编制方案沪深300风格指数从沪深300指数样本中,根据成长因子和价值因子计算风格评分,分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本.
另外,沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数.
沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列,从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数,为投资者提供更多样化的投资标的.
一、指数名称和代码指数名称指数简称英文名称英文简称指数代码沪深300成长指数300成长CSI300GrowthIndex300Growth000918/399918沪深300价值指数300价值CSI300ValueIndex300Value000919/399919沪深300相对成长指数300R成长CSI300RelativeGrowthIndex300RGrowth000920/399920沪深300相对价值指数300R价值CSI300RelativeValueIndex300RValue000921/399921二、指数基日和基点该指数系列以2004年12月31日为基日,以1000点为基点.
三、样本选取方法1、样本空间沪深300指数样本2020年12月更新|版本号V1.
122、选样方法(1)对样本空间内证券,计算其成长因子与价值因子的指标值.
成长因子包含三个指标:主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率;价值因子包含四个指标:股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率.
主营业务收入增长率(SALESG):采用过去3年主营业务收入与时间(第1年、第2年和第3年分别取值0、12和24)进行回归分析,计算回归系数与过去3年主营业务收入平均值的比值;净利润增长率(PROFITG):采用过去3年净利润与时间(第1年、第2年和第3年分别取值0、12和24)进行回归分析,计算回归系数与过去3年净利润平均值的比值;内部增长率(G):净资产收益率*(1-红利支付率);股息收益率(D/P):过去1年现金红利与过去1年日均总市值的比值;每股净资产与价格比率(B/P):最新净资产与过去1年日均总市值的比值;每股净现金流与价格比率(CF/P):过去1年净现金流量与过去1年日均总市值的比值;每股收益与价格比率(E/P):过去1年净利润与过去1年日均总市值的比值;(2)对上述待选样本中,计算其成长评分与价值评分.
成长评分为三个成长指标Z值的平均值,价值评分为四个价值指标Z值的平均值.
各指标Z值采用极值调整后的值进行计算,计算公式为:Z==经过极值调整后的指标数值样本空间内该指标的均值该指标的标准差缺失值的处理:若某只证券的一个或者多个指标值缺失,则采用该证券所属2020年12月更新|版本号V1.
13行业的平均值代替.
极值的处理:对样本空间所有证券的指标值由低到高排名,对于处在前5%或者后5%区间的指标值,分别设定为5%分位点或95%分位点的数值.
成长评分=13(++)价值评分=14(+++)(3)在上述待选样本中,按照成长评分与价值评分确定指数样本:选取成长评分最高的100只证券作为沪深300成长指数的样本;选取价值评分最高的100只证券作为沪深300价值指数的样本;选取成长评分最高的100只证券以及价值评分处于100名之后的证券作为沪深300相对成长指数的样本;选取价值评分最高的100只证券以及成长评分处于100名之后的证券作为沪深300相对价值指数的样本.
沪深300成长指数与沪深300价值指数的样本数量一般为100只,而沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数的样本数量是不定的.
四、指数计算沪深300成长指数与沪深300价值指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值除数*1000其中,调整市值=∑(证券价格*调整股本数*权重因子).
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则.
权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%.
2020年12月更新|版本号V1.
14沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值除数*1000其中,调整市值=∑(证券价格*调整股本数*权重因子).
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则.
权重因子依据成长评分排名与价值评分排名的比值进行配置,见下表:样本空间证券分类成长评分排名/价值评分排名沪深300相对成长指数权重因子沪深300相对价值指数权重因子沪深300仅为沪深300成长指数样本——1非样本仅为沪深300价值指数样本——非样本1沪深300指数样本剔除以上两者之后剩余的证券前1/30.
750.
25中1/30.
50.
5后1/30.
250.
75五、指数样本和权重调整1、定期调整指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日.
其中,沪深300成长指数与沪深300价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%.
定期调整设置缓冲区,排名在80名之前的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留.
2、临时调整特殊情况下将对指数进行临时调整.
当沪深300指数有样本被剔除时,它将被立即调出沪深300风格指数系列.
对于沪深300相对成长与相对价值指数,新进证券依据同行业平均水平来计算成长与价值评分,并确定是否加入相应指数;对于沪深300成长与价值指数,不考虑纳入新进证券,待定期调整时进行调整.
2020年12月更新|版本号V1.
15当样本退市时,将其从指数样本中剔除.
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理.
11沪深300风格指数系列编制方案沪深300风格指数从沪深300指数样本中,根据成长因子和价值因子计算风格评分,分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本.
另外,沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数.
沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列,从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数,为投资者提供更多样化的投资标的.
一、指数名称和代码指数名称指数简称英文名称英文简称指数代码沪深300成长指数300成长CSI300GrowthIndex300Growth000918/399918沪深300价值指数300价值CSI300ValueIndex300Value000919/399919沪深300相对成长指数300R成长CSI300RelativeGrowthIndex300RGrowth000920/399920沪深300相对价值指数300R价值CSI300RelativeValueIndex300RValue000921/399921二、指数基日和基点该指数系列以2004年12月31日为基日,以1000点为基点.
三、样本选取方法1、样本空间沪深300指数样本2020年12月更新|版本号V1.
122、选样方法(1)对样本空间内证券,计算其成长因子与价值因子的指标值.
成长因子包含三个指标:主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率;价值因子包含四个指标:股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率.
主营业务收入增长率(SALESG):采用过去3年主营业务收入与时间(第1年、第2年和第3年分别取值0、12和24)进行回归分析,计算回归系数与过去3年主营业务收入平均值的比值;净利润增长率(PROFITG):采用过去3年净利润与时间(第1年、第2年和第3年分别取值0、12和24)进行回归分析,计算回归系数与过去3年净利润平均值的比值;内部增长率(G):净资产收益率*(1-红利支付率);股息收益率(D/P):过去1年现金红利与过去1年日均总市值的比值;每股净资产与价格比率(B/P):最新净资产与过去1年日均总市值的比值;每股净现金流与价格比率(CF/P):过去1年净现金流量与过去1年日均总市值的比值;每股收益与价格比率(E/P):过去1年净利润与过去1年日均总市值的比值;(2)对上述待选样本中,计算其成长评分与价值评分.
成长评分为三个成长指标Z值的平均值,价值评分为四个价值指标Z值的平均值.
各指标Z值采用极值调整后的值进行计算,计算公式为:Z==经过极值调整后的指标数值样本空间内该指标的均值该指标的标准差缺失值的处理:若某只证券的一个或者多个指标值缺失,则采用该证券所属2020年12月更新|版本号V1.
13行业的平均值代替.
极值的处理:对样本空间所有证券的指标值由低到高排名,对于处在前5%或者后5%区间的指标值,分别设定为5%分位点或95%分位点的数值.
成长评分=13(++)价值评分=14(+++)(3)在上述待选样本中,按照成长评分与价值评分确定指数样本:选取成长评分最高的100只证券作为沪深300成长指数的样本;选取价值评分最高的100只证券作为沪深300价值指数的样本;选取成长评分最高的100只证券以及价值评分处于100名之后的证券作为沪深300相对成长指数的样本;选取价值评分最高的100只证券以及成长评分处于100名之后的证券作为沪深300相对价值指数的样本.
沪深300成长指数与沪深300价值指数的样本数量一般为100只,而沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数的样本数量是不定的.
四、指数计算沪深300成长指数与沪深300价值指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值除数*1000其中,调整市值=∑(证券价格*调整股本数*权重因子).
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则.
权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%.
2020年12月更新|版本号V1.
14沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值除数*1000其中,调整市值=∑(证券价格*调整股本数*权重因子).
调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则.
权重因子依据成长评分排名与价值评分排名的比值进行配置,见下表:样本空间证券分类成长评分排名/价值评分排名沪深300相对成长指数权重因子沪深300相对价值指数权重因子沪深300仅为沪深300成长指数样本——1非样本仅为沪深300价值指数样本——非样本1沪深300指数样本剔除以上两者之后剩余的证券前1/30.
750.
25中1/30.
50.
5后1/30.
250.
75五、指数样本和权重调整1、定期调整指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日.
其中,沪深300成长指数与沪深300价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%.
定期调整设置缓冲区,排名在80名之前的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留.
2、临时调整特殊情况下将对指数进行临时调整.
当沪深300指数有样本被剔除时,它将被立即调出沪深300风格指数系列.
对于沪深300相对成长与相对价值指数,新进证券依据同行业平均水平来计算成长与价值评分,并确定是否加入相应指数;对于沪深300成长与价值指数,不考虑纳入新进证券,待定期调整时进行调整.
2020年12月更新|版本号V1.
15当样本退市时,将其从指数样本中剔除.
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理.
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