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汇添富稳健收益混合2020年年度报告汇添富稳健收益混合型证券投资基金2020年年度报告2020年12月31日基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司送出日期:2021年03月30日汇添富稳健收益混合2020年年度报告第2页共84页§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告期自2020年07月23日(基金合同生效日)起至12月31日止.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第3页共84页1.
2目录§1重要提示及目录21.
1重要提示21.
2目录3§2基金简介52.
1基金基本情况.
52.
2基金产品说明.
52.
3基金管理人和基金托管人.
52.
4信息披露方式.
62.
5其他相关资料.
6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.
63.
1主要会计数据和财务指标.
63.
2基金净值表现.
73.
3过去三年基金的利润分配情况.
11§4管理人报告114.
1基金管理人及基金经理情况.
114.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
174.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
174.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.
184.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.
204.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.
224.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
234.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
234.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.
23§5托管人报告235.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
235.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明245.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
24§6审计报告246.
1审计报告的基本信息.
246.
2审计报告的基本内容.
24§7年度财务报表267.
1资产负债表.
267.
2利润表277.
3所有者权益(基金净值)变动表.
287.
4报表附注29§8投资组合报告628.
1期末基金资产组合情况.
628.
2报告期末按行业分类的股票投资组合.
628.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.
63汇添富稳健收益混合2020年年度报告第4页共84页8.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
668.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
678.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.
688.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.
.
.
.
.
.
688.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.
.
.
.
.
.
688.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.
688.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.
688.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.
688.
12投资组合报告附注.
69§9基金份额持有人信息699.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
699.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
709.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.
70§10开放式基金份额变动71§11重大事件揭示7111.
1基金份额持有人大会决议.
7111.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.
7111.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
7911.
4基金投资策略的改变.
7911.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
8011.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.
8011.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
8011.
8其他重大事件.
82§12影响投资者决策的其他重要信息.
8412.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况.
8412.
2影响投资者决策的其他重要信息.
84§13备查文件目录8413.
1备查文件目录.
8413.
2存放地点8413.
3查阅方式84汇添富稳健收益混合2020年年度报告第5页共84页§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金简称汇添富稳健收益混合基金主代码009736基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年07月23日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人平安银行股份有限公司报告期末基金份额总额(份)15,461,554,651.
31基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称汇添富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C下属分级基金的交易代码009736009737报告期末下属分级基金的份额总额(份)8,075,137,764.
087,386,416,887.
232.
2基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报.
投资策略本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略.
业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金.
本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司平安银行股份有限公司信息披露负责人姓名李鹏李帅帅联系电话021-289328880755-25878287电子邮箱service@99fund.
comLISHUAISHUAI130@pingan.
com汇添富稳健收益混合2020年年度报告第6页共84页.
cn客户服务电话400-888-991895511-3传真021-289329980755-82080387注册地址上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址上海市富城路99号震旦国际大楼20楼深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座邮政编码200120518001法定代表人李文谢永林2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.
99fund.
com基金年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司2.
5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层注册登记机构汇添富基金管理股份有限公司上海市富城路99号震旦国际大楼20楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标2020年07月23日(基金合同生效日)-2020年12月31日汇添富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C本期已实现收益-15,909,212.
05-29,170,149.
23本期利润217,173,519.
00204,853,869.
77加权平均基金份额本期利润0.
02370.
0186本期加权平均净值利润率2.
37%1.
85%本期基金份额净值增长率2.
58%2.
40%汇添富稳健收益混合2020年年度报告第7页共84页3.
1.
2期末数据和指标2020年末期末可供分配利润-17,702,516.
38-29,226,391.
32期末可供分配基金份额利润-0.
0022-0.
0040期末基金资产净值8,283,416,010.
947,563,567,205.
84期末基金份额净值1.
02581.
02403.
1.
3累计期末指标2020年末基金份额累计净值增长率2.
58%2.
40%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.
4、本基金的《基金合同》生效日为2020年07月23日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2020年12月31日数据,特此说明.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富稳健收益混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.
56%0.
25%3.
05%0.
18%-0.
49%0.
07%自基金合同生效日起至今2.
58%0.
21%1.
46%0.
20%1.
12%0.
01%汇添富稳健收益混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④汇添富稳健收益混合2020年年度报告第8页共84页过去三个月2.
46%0.
25%3.
05%0.
18%-0.
59%0.
07%自基金合同生效日起至今2.
40%0.
21%1.
46%0.
20%0.
94%0.
01%3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较汇添富稳健收益混合2020年年度报告第9页共84页注:1、本《基金合同》生效之日为2020年07月23日,截至本报告期末,基金成立未满一年.
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中.
3.
2.
3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富稳健收益混合2020年年度报告第10页共84页注:本《基金合同》生效之日为2020年07月23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第11页共84页3.
3过去三年基金的利润分配情况注:本《基金合同》生效之日为2020年07月23日,截至本报告期末未满三年,且未进行利润分配.
§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一.
公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司.
公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格.
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为"选股专家",并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖.
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司.
2020年,汇添富基金多位基金经理荣获"中国基金业英华奖最佳基金经理"等奖项,旗下多只产品荣获"金牛奖"、"金基金奖"、"明星基金奖"等奖项.
2020年,汇添富基金新成立25只公募基金,包括18只混合型基金,2只股票型基金,5只债券型基金.
2020年底,公司公募基金产品总数达168只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品.
2020年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,持续提升自有平台创新能力.
从投资的生命周期各阶段出发,通过"渐进式"的创新和打磨,创造差异化的竞争优势.
开创性地研发上线了组合发车、实盘等互联网产品形态,实现了跨TA转换等业内首创的功能,推出了APP简化版,满足了部分客户的极简需求,极大的提升了用户体验.
与此同时,积极拥抱互联网变革,快速布局直播、短视频等赛道,初步搭建起数字化运营体系.
其中,直播、短视频业务以自有平台及支付宝为主要阵地,以核心IP为亮点,以理财投教为内容抓手,汇添富稳健收益混合2020年年度报告第12页共84页通过持续运营,获得了广大投资人的喜爱;在数字化运营方面,围绕为客户提供更优质的投资服务目标,自有平台精准营销体系初见成效,实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进,力争形成长期增长的良性循环.
对外合作上,进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作,继续大力开拓新型互联网销售及服务模式,实现与平台的合作共赢.
2020年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头.
公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业领先.
养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人.
养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加.
2020年,公司积极开展渠道服务和投资者教育工作,以"前瞻性"、"多层次"、"体系化"、"全方位"的投顾服务不断提升汇添富品牌在渠道的影响力和认可度.
同时公司在各渠道端开展"价值投资添富行"等线上、线下系列活动,全年合计开展超3000余场,持续大力开展目标收益定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部.
2020年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系.
公司通过完善大客户平台建设,搭建全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持.
同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验.
2020年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模取得长足进步,QDII及港股通项下公募基金业绩优秀,"港股通"类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列.
2020年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计,中港策略基金在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩分别列列第二、第二及第一位;汇添富精选美元债券基金获得晨星三年五星评级;汇添富港币债券基金获得晨星5年的4星评级.
2020年初以来,汇添富一方面通过各种举措积极参与抗疫工作,另一方面继续为推动中西部贫困地区教育发展和产业脱贫而不懈努力.
疫情爆发初期,公司在做好自身复工复产、保护投资者利益、维护资本市场稳定的基础上,第一时间组织开展各项社会抗疫工作,倡导联合上海公募基金业充分发挥基金的力量,组织各种抗疫物资驰援武汉,共渡难关.
抗疫项目包括"上海基金业致敬白衣天使"专项基金捐赠、湖北地区医疗防疫物资捐赠、"河流孩子"项目学校"校园守护包"捐赠、"生汇添富稳健收益混合2020年年度报告第13页共84页命之光"慰问上海交通大学医学院附属医院一线的青年医护人员等抗疫项目.
其中,汇添富建议并协助上海市基金同业公会紧急发起的"上海基金业致敬白衣天使"专项基金有34家会员单位与公会共同出资参与捐赠,募集资金4748万元,先后采取线上线下两种形式,兼顾中医西医两个系统,覆盖了上海援鄂医护人员、坚守上海抗疫一线医护人员、武汉抗疫一线医护人员、中国国际援助医疗队成员及其他为抗击疫情做出重要贡献的人员共计4330名.
在教育扶贫方面,汇添富连续第十三年开展"河流孩子"公益助学计划,项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的"添富小学"提供公益服务.
公司党委下属的八个党支部通过实际行动支持和关怀各添富小学的发展,在第十三届"河流孩子"2020乡村优秀青年教师培训中,八个党支部的志愿讲师通过远程授课的形式为线上参训的96名乡村青年教师讲授了不同领域的知识和热门议题.
截止目前,"河流孩子"项目先后援建10所"添富小学",连续十三年培训乡村教师1100人次,受益学生逾万人,累计扶贫投入资金近3000万元,累计提供志愿服务3万多小时.
2020年11月,汇添富在人民日报国际金融报举办的第三届CSR先锋论坛奖项评选中获评"2020年度社会责任先锋案例".
2021年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证劵从业年限(年)说明任职日期离任日期赵鹏飞本基金的基金经理2020年07月23日12国籍:中国.
学历:北京大学经济学硕士.
从业资格:证券投资基金从业资格.
从业经历:曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位.
2015年8月加入汇添富基金管理股份有限汇添富稳健收益混合2020年年度报告第14页共84页公司.
2016年6月3日至今任汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理.
2017年3月20日至今任汇添富中国高端制造股票型证券投资基金的基金经理.
2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理.
2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理.
2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.
2018年3月19日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理.
2018年4月23日至今任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理.
2019年1月31日至今任汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金的基金汇添富稳健收益混合2020年年度报告第15页共84页经理.
2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理.
2019年9月4日至今任汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.
2020年5月22日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.
2020年7月23日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理.
徐一恒本基金的基金经理2020年08月05日10国籍:中国.
学历:武汉大学金融工程学硕士.
从业资格:证券投资基金从业资格.
从业经历:2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理.
2019年9月4日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.
2019年汇添富稳健收益混合2020年年度报告第16页共84页12月4日至今任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理.
2020年6月4日至今任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理.
2020年6月4日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理.
2020年6月4日至今任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理.
2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理.
2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理.
2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第17页共84页4.
1.
3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益.
本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度和控制方法根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节.
具体控制措施包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待.
(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限.
投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预.
投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序.
另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜.
(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门,实行了集中交易制度和公平的交易分配机制.
对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易管理规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保公平对待各投资组合.
(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的汇添富稳健收益混合2020年年度报告第18页共84页各类异常交易行为进行核查.
核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等.
(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署.
4.
3.
2公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护.
报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化.
公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、风险管理、营运以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现.
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率.
根据95%置信区间下平均价差率的T检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性.
本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况.
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况.
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合.
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况.
4.
3.
3异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未出现异常交易的情况.
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有39次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析2020年终将载入史册.
疫情初期我们恐慌,国内迅速控制疫情我们振奋,海外疫情肆虐我们始料未及.
在此百年一遇背景下,2020年全球流动性宽松达到新高度,全球产业链再分工令中国企业竞争力大幅提升.
在此百年一遇的背景下,全球资本市场的表现令人惊叹,汇添富稳健收益混合2020年年度报告第19页共84页特别是疫情严重的美国市场和疫情控制最好的中国市场.
全年来看,上证50指数上涨18.
8%,沪深300指数上涨27.
2%,中小板指上涨43.
9%,创业板指上涨65.
0%.
虽然全年来看市场跌宕起伏,但是市场主线非常清楚,主要集中在三方面.
第一个是流动性宽松背景下核心资产的估值提升,主要是白酒、医疗服务,大众消费品等;第二个是产业趋势发生巨变的成长性行业,主要是光伏、电动车、军工和半导体;第三个是受益于全球疫情的产业链,主要是工程机械、化工、跨境电商等.
大部分成长前景黯淡的周期股表现依然令人失望,比如采掘、地产和银行等.
我们去年底对2020年A股市场并未抱有很高预期,主要是觉得优质个股估值提升到位.
年初疫情初期我们也有些彷徨,担忧今年经济会有断崖式下跌,随着疫情逐步明朗,我们逐步买入疫情影响不明显的核心资产.
全年来看我们重仓持有的消费医药为代表的核心资产给组合贡献很大收益.
与此同时,我们尽力寻找一些符合产业趋势的机会,我们比较早的把握住军工股的机会,但是下半年新能源的机会我们参与很少.
回顾2020年,我们有得有失.
选股格局有所提升,不再过度拘泥于静态估值,我们更多重心关注企业长期前景,努力寻找各个细分行业竞争力最强的公司.
今年我们过早卖出许多成长股,我们并不会因为市场风格而放弃价值判断,我们将会坚持风险收益比的原则.
当然,我们在2020年也犯过许多错误.
过多的持有成长空间很小的价值股,阶段性买入性价比看起来较好的二线股,出于沉没成本心理过久持有明显瑕疵的个股.
我们的股票投资框架是挑选高质量证券做中长期布局.
我们非常看重商业模式、管理层和发展阶段.
在这个框架下,我们持有的大部分资产都是需求相对稳定,现金流相对较好的公司.
未来我们将会加大产业趋势的研究,努力抓住具备大格局的新兴产业趋势.
对于债券资产而言,2020年也是错综复杂的一年,标杆品种10年国债收益率从年初的3.
14%历经一个完整周期变化,在年底又回到3.
14%的收益水平.
如果以经济增长为主线,可以以疫情将债券资产波动划分为三个阶段:1-2月的经济封锁与3-4月的经济重启,伴以超常规的货币宽松,宽货币紧信用的周期定位导致这一阶段债券收益大幅下行,收益率期限利差与低等级信用债的信用利差同时拉大,3个月Shibor利率从2.
99%下行至1.
4%,10年国债收益从3.
14%下行至2.
53%,3年期AAA级企业债收益从3.
39%下行至2.
5%,3年期AA级企业债与AAA级企业债间的评级利差从40bp上升至70bp.
4-7月疫情得到较快控制,生产端快速复工,需求端缓慢回升,经济增速进入环比改善最快的复苏初期,以特别国债为代表的宽松财政政策成为经济的重要支撑,货币政策边际收汇添富稳健收益混合2020年年度报告第20页共84页紧.
边际收紧的货币与宽信用的周期特征导致这一阶段债券收益大幅上行,期限利差高位震荡,低等级信用债的信用利差大幅收窄,3个月Shibor利率从1.
4%上行至2.
6%,10年国债收益从2.
53%上行至2.
95%,3年期AAA级企业债收益从3.
55%最高上行至3.
86并最终回落至3.
50%,3年期AA级企业债与AAA级企业债间的评级利差从70bp最低达到50bp.
8-12月经济体进入后疫情时代复苏格局,货币周期与信用周期延续扩张状态,但随着供给端产能利用率逐渐接近历史最高水平,复苏动能放缓,宏观总量层面的修复与结构层面的分化并存,全球性的广义流动性泛滥与国内货币政策正常化回归同在,资产价格剧烈分化.
尤其是4季度信用事件频发,高等级信用债表现与利率债相近,但中低等级信用债收益大幅上行,信用利差整体上行.
这一阶段3个月Shibor利率从2.
6%最高上行至3.
16%,并最终回落至2.
76%,10年国债收益从2.
95%最高上行至3.
35%并最终回落至3.
15%,3年期AAA级企业债收益从2.
5%上行至3.
55%,3年期AA级企业债与AAA级企业债间的评级利差从50bp最低收窄至30bp,但在信用事件爆发以后快速持续上行至80bp.
本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益并通过适度暴露久期风险,与权益资产形成股债对冲,提升组合整体的夏普比率.
组合债券资产以"信用+"的绝对收益投资策略,在报告期维持中性的组合久期,精选高资质信用债,以中高等级信用债的持有票息收益为底层收益来源,以信用债市场的结构性机会作为收益增厚.
例如4季度最具有确定性的债券投资机会来源于同业存单为代表的短期限债券收益向政策利率水平回归,因此组合采用杠杆把握该类结构性机会增厚债券资产收益.
本基金中的债券资产不以过度暴露信用风险获取收益的核心思想来源在于,各类资产向下追溯底层宏观风险因子,高收益债券与高等级债券间的评级利差,由经济增长因子与流动性因子共同决定.
从长期运作的角度,这种底层风险暴露组合与权益资产相同,但高收益债券的胜率与盈亏比大幅低于权益资产,因此对于混合型基金,过度暴露信用风险的必要性与性价比较低.
从中短期的角度,在经济总量修复、结构分化与宏观广义流动性分层的宏观背景下,高收益债券发行主体很难受益于经济总量修复,在宏观流动性分层中处于劣势,该类资产的胜率低于历史平均水平,不宜作为混合型基金的投资品.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现本基金本报告期A类基金份额净值增长率为2.
58%;C类基金份额净值增长率为2.
40%.
同期业绩比较基准收益率为1.
46%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2020年是非常特殊的一年.
从A股市场来看,优质股票进一步提升估值,大量的小股汇添富稳健收益混合2020年年度报告第21页共84页票继续边缘化.
展望2021年,全球疫情应该会迎来转机,全球经济复苏概率很大,全球流动性继续宽松的可能性很低,流动性是否收紧取决于通胀.
国内政策而言,将会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计政策不会出现很大转变.
展望2021年,有一些潜在重要的事件可能会对资本市场有所影响.
拜登政府上台对华政策目前没有明确,新的一年将会逐步清晰.
国内核心城市房价上涨压力加大,是否会引发新的紧缩政策值得关注.
全球主要国家继续加大新能源支持力度,光伏和电动技术进步推动成本下降,从而引发市场自发需求,推动行业迎来大发展.
对于2021年股票市场,我们维持谨慎乐观,更多的机会来自精选个股.
对于市场关注度很高的核心资产,经过连续两年上涨,估值继续大幅提升的可能性下降,但是作为中国竞争力最强的一批公司,配置价值依然存在.
具体而言,对于过度高估的资产,如果从五年维度看预期回报率下降,我们将会逐步降低仓位.
我们将会加大细分行业龙头公司的研究,争取寻找一批能够长大的公司分散配置.
2021年我们看好的方向主要有:(1)全球经济复苏相关的行业.
(2)不断抢占海外市场份额的优秀制造业企业.
(3)新能源产业链.
2021年电动车产业链增长确定,展望十年成长空间大.
(4)信息化与数字化.
智能制造带来的信息化需求巨大,我们看好云化与软件国产化的替代空间.
(5)消费升级.
消费升级是永恒的趋势,医疗服务、教育、住房、高端消费都将延续之前的趋势.
对于债券资产,我们分解驱动资产的底层宏观风险因子,力图将复杂的资产价格波动转化为多个更具有研究性的问题,并以此对债券投资策略的关键性假设展开情景分析,最终落地形成债券细分资产的胜率-盈亏比判断.
后疫情时代经济环比修复最快的时期可能已经过去,经济增长的上行趋势较为确定,环比增速边际放缓,因为生产端的修复已经完成,多个行业产能利用率达到历史较高水平,而需求端的修复依赖疫苗进展,供给需求端的修复均已接近瓶颈水平.
通胀环比增速受经济拉动未来存在一定上行风险,但高通胀环境尚不具备,更值得警惕的是包含资产价格在内的广义通胀持续走高,可能成为改变政策节奏的重要变量.
在"不急转向"的政策指引下,货币政策常态化回归具有很高的确定性,节奏与程度将根据经济改善程度相机抉择,这意味着2021年流动性环境将较2020年边际收紧,但政策重心由"六保"向"六稳""回归的过程中,货币全面收紧引致系统性资金紧张的概率较低.
全球性的极端事件风险有望从极高水平逐步向正常水平回落.
基于上述经济、通胀、流动性与极端事件的底层宏观因子形成的基准情景假设,名义无汇添富稳健收益混合2020年年度报告第22页共84页风险利率中枢大概率处于震荡区间,目前利率债的收益率曲线已经较为充分地反映了货币政策边际收紧的现状,未来运行节奏将取决于周期复苏和货币政策正常化回归的幅度.
信用利差将持续分化,高等级信用债的利差预计维持低位,而边缘信用主体的风险逐步加大,被显著拉大的低等级信用利差很难回到过往水平.
这种信用利差的分化在信用风险定价市场化的过程中不可避免,在短期会加大信用资产的投资难度,从长期看会奖励信用研究,只有深度研究才能理解信用风险,并掌握定价能力.
在下一个运作期,本组合债券资产也将秉承我们长期以来坚持的投资方法,基于中长期货币-信用周期判断调整久期与杠杆水平,严控持仓信用风险,精选个券,关注市场变化并及时应对调整,力争为持有人获取稳健的投资收益.
4.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面:1、进一步提升合规法务管理工作强化合规审核和风险把控,为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持;开展多项合规检查,切实履行合规报告职责;贯彻资管新规及细则要求,持续落实相关业务整改;开展反洗钱培训与宣传,完善反洗钱可疑交易系统监测,持续加强洗钱风险管控;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业,加强合规文化建设.
2、进一步完善投资风险控制工作强化投资授权管理,优化内幕交易管控机制,避免利益输送及操纵市场等违法违规行为;根据今年新推出的投资业务特点,优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程;完善公司关联交易、公平交易和异常交易管控逻辑,并通过制度和系统方式落实相关管控措施;建立跨部门沟通机制,全面提升投资团队合规管理意识和效率;完善公司对外行使投票表决权管理机制,防止利益冲突和防范利益输送行为;定期梳理合规风险案例,对投研人员进行合规培训;强化估值合规性管理,防范账户透支、估值异常等风险,维护持有人利益.
3、进一步加强稽核内审工作通过对母子公司业务开展日常风险排查,对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差错事件开展稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查、人员行为监控和人员投资报备审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制.
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第23页共84页本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强合规管理和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益.
4.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定.
对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行.
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务.
估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突.
基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性.
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布.
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行.
4.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红.
本基金本报告期内未进行收益分配.
4.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无.
§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金汇添富稳健收益混合2020年年度报告第24页共84页法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为.
5.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整.
§6审计报告6.
1审计报告的基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明(2021)审字第60466941_B164号6.
2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人汇添富稳健收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了汇添富稳健收益混合型证券投资基金的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年7月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的汇添富稳健收益混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汇添富稳健收益混合型证券投资基金2020年12月31日的财务状况以及2020年7月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况.
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇添富稳健收益混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
强调事项不适用汇添富稳健收益混合2020年年度报告第25页共84页其他事项不适用其他信息汇添富稳健收益混合型证券投资基金管理层对其他信息负责.
其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富稳健收益混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督汇添富稳健收益混合型证券投资基金的财务报告过程.
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对汇添富稳健收益混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表汇添富稳健收益混合2020年年度报告第26页共84页中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致汇添富稳健收益混合型证券投资基金不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名王珊珊韩云会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层审计报告日期2021年03月26日§7年度财务报表7.
1资产负债表会计主体:汇添富稳健收益混合型证券投资基金报告截止日:2020年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2020年12月31日资产:银行存款7.
4.
7.
119,931,622.
37结算备付金264,471,610.
88存出保证金26,282,650.
34交易性金融资产7.
4.
7.
216,934,362,810.
46其中:股票投资4,329,098,810.
46基金投资-债券投资12,605,264,000.
00资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产7.
4.
7.
3-买入返售金融资产7.
4.
7.
4125,000,000.
00应收证券清算款199,855,342.
46应收利息7.
4.
7.
5141,687,633.
58应收股利-应收申购款964,821.
11递延所得税资产-其他资产7.
4.
7.
6-汇添富稳健收益混合2020年年度报告第27页共84页资产总计17,712,556,491.
20负债和所有者权益附注号本期末2020年12月31日负债:短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债7.
4.
7.
3-卖出回购金融资产款1,500,000,000.
00应付证券清算款140,427,669.
00应付赎回款200,605,315.
20应付管理人报酬14,672,165.
26应付托管费2,934,433.
05应付销售服务费2,964,694.
86应付交易费用7.
4.
7.
72,378,924.
50应交税费632,243.
48应付利息697,780.
63应付利润-递延所得税负债-其他负债7.
4.
7.
8260,048.
44负债合计1,865,573,274.
42所有者权益:实收基金7.
4.
7.
915,461,554,651.
31未分配利润7.
4.
7.
10385,428,565.
47所有者权益合计15,846,983,216.
78负债和所有者权益总计17,712,556,491.
20注:1、报告截止日2020年12月31日,基金份额总额15,461,554,651.
31份.
本基金下属A类基金份额净值1.
0258元,基金份额总额8,075,137,764.
08份;本基金下属C类基金份额净值1.
0240元,基金份额总额7,386,416,887.
23份.
2、本基金合同于2020年07月23日生效,无上年度可比期间,因此资产负债表只列示2020年12月31日数据,特此说明.
7.
2利润表会计主体:汇添富稳健收益混合型证券投资基金本报告期:2020年07月23日至2020年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日一、收入560,965,824.
861.
利息收入188,815,748.
19汇添富稳健收益混合2020年年度报告第28页共84页其中:存款利息收入7.
4.
7.
116,124,622.
72债券利息收入148,495,232.
64资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入34,195,892.
83证券出借收入-其他利息收入-2.
投资收益(损失以"-"填列)-98,400,920.
13其中:股票投资收益7.
4.
7.
12-98,548,124.
77基金投资收益7.
4.
7.
13-债券投资收益7.
4.
7.
14-1,112,795.
36资产支持证券投资收益7.
4.
7.
14.
2-贵金属投资收益7.
4.
7.
15-衍生工具收益7.
4.
7.
16-股利收益7.
4.
7.
171,260,000.
003.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
18467,106,750.
054.
汇兑收益(损失以"-"号填列)-5.
其他收入(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
193,444,246.
75减:二、费用138,938,436.
091.
管理人报酬7.
4.
10.
2.
189,307,027.
342.
托管费7.
4.
10.
2.
217,861,405.
463.
销售服务费19,551,026.
874.
交易费用7.
4.
7.
2010,851,531.
525.
利息支出981,532.
51其中:卖出回购金融资产支出981,532.
516.
税金及附加220,912.
397.
其他费用7.
4.
7.
21165,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)422,027,388.
77减:所得税费用-四、净利润(净亏损以"-"号填列)422,027,388.
77注:本基金合同于2020年07月23日生效,本报表无上年度可比期间,特此说明.
7.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:汇添富稳健收益混合型证券投资基金本报告期:2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权21,633,582,330.
44-21,633,582,330.
44汇添富稳健收益混合2020年年度报告第29页共84页益(基金净值)二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-422,027,388.
77422,027,388.
77三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-6,172,027,679.
13-36,598,823.
30-6,208,626,502.
43其中:1.
基金申购款47,479,781.
57272,922.
5847,752,704.
152.
基金赎回款-6,219,507,460.
70-36,871,745.
88-6,256,379,206.
58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)15,461,554,651.
31385,428,565.
4715,846,983,216.
78注:本基金合同于2020年07月23日生效,本报表无上年度可比期间,特此说明.
报表附注为财务报表的组成部分.
本报告7.
1至7.
4财务报表由下列负责人签署:财务报表由下列负责人签署:张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.
4报表附注7.
4.
1基金基本情况汇添富稳健收益混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]951号文《关于准予汇添富稳健收益混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司仅于2020年7月20日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2020)验字第60466941_B41号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料.
基金合同于2020年7月23日生效.
本基金为契约型开放式,存续期限不定.
设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币21,633,582,330.
44元,在募集期间未产生利息,以上实收基金(本息)合计为人民币21,633,582,330.
44元,折合21,633,582,330.
44份基金汇添富稳健收益混合2020年年度报告第30页共84页份额.
本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司.
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).
本基金还可根据法律法规参与融资.
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报.
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80%.
7.
4.
2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定.
本财务报表以本基金持续经营为基础列报.
7.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2020年12月31日的财务状况以及2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日的经营成果和净值变动情况.
7.
4.
4重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第31页共84页7.
4.
4.
1会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
本期财务报表的实际编制期间系2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日止.
7.
4.
4.
2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币.
除有特别说明外,均以人民币元为单位表示.
7.
4.
4.
3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同.
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等;(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债.
7.
4.
4.
4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票及债券,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益.
每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融汇添富稳健收益混合2020年年度报告第32页共84页资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资.
债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资.
权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;(4)股指/国债期货投资买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资.
股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认;股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;(5)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;汇添富稳健收益混合2020年年度报告第33页共84页上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;(6)回购协议本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息.
7.
4.
4.
5金融资产和金融负债的估值原则公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行.
主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场.
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设.
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值.
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换.
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值.
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值.
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响.
特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑.
此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值.
采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才汇添富稳健收益混合2020年年度报告第34页共84页使用不可观察输入值;(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;(4)如有新增事项,按国家最新规定估值.
7.
4.
4.
6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
7.
4.
4.
7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额.
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认.
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少.
7.
4.
4.
8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金.
已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额.
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额.
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认.
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)".
7.
4.
4.
9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账.
若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;汇添富稳健收益混合2020年年度报告第35页共84页(4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提.
因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入;(5)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(6)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;(7)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(8)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(9)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;(10)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;(11)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;(12)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;(13)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认.
7.
4.
4.
10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认.
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.
7.
4.
4.
11基金的收益分配政策(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分汇添富稳健收益混合2020年年度报告第36页共84页配方式是现金分红;(2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定.
7.
4.
4.
12外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目.
以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目.
7.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更.
7.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更.
7.
4.
5.
3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额.
7.
4.
6税项7.
4.
6.
1印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税.
7.
4.
6.
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增汇添富稳健收益混合2020年年度报告第37页共84页值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税.
对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税.
对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减.
7.
4.
6.
3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加.
7.
4.
6.
4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、汇添富稳健收益混合2020年年度报告第38页共84页现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.
7.
4.
6.
5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额.
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税.
7.
4.
6.
6境外投资本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行.
7.
4.
7重要财务报表项目的说明7.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末汇添富稳健收益混合2020年年度报告第39页共84页2020年12月31日活期存款19,931,622.
37定期存款-其中:存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款-合计19,931,622.
377.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2020年12月31日成本公允价值公允价值变动股票3,864,168,370.
024,329,098,810.
46464,930,440.
44贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场4,628,558,681.
664,621,528,000.
00-7,030,681.
66银行间市场7,974,529,008.
737,983,736,000.
009,206,991.
27其他---合计12,603,087,690.
3912,605,264,000.
002,176,309.
61资产支持证券---基金---其他---合计16,467,256,060.
4116,934,362,810.
46467,106,750.
057.
4.
7.
3衍生金融资产/负债注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额.
7.
4.
7.
4买入返售金融资产7.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额单位:人民币元项目本期末2020年12月31日账面余额其中:买断式逆回购交易所市场125,000,000.
00-汇添富稳健收益混合2020年年度报告第40页共84页银行间市场--合计125,000,000.
00-7.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
7.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2020年12月31日应收活期存款利息29,894.
78应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息92,589.
89应收债券利息141,586,059.
77应收资产支持证券利息-应收买入返售证券利息-28,031.
24应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-应收出借证券利息-其他7,120.
38合计141,687,633.
58注:"其他"为应收结算保证金利息.
7.
4.
7.
6其他资产注:本基金本报告期末无其他资产余额.
7.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2020年12月31日交易所市场应付交易费用2,355,599.
50银行间市场应付交易费用23,325.
00合计2,378,924.
507.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2020年12月31日应付券商交易单元保证金-应付赎回费100,048.
44应付证券出借违约金-汇添富稳健收益混合2020年年度报告第41页共84页应付审计费90,000.
00应付信息披露费70,000.
00应付指数使用费-应付账户维护费-应付汇划费-其他-合计260,048.
447.
4.
7.
9实收基金金额单位:人民币元汇添富稳健收益混合A项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日基金份额(份)账面金额基金合同生效日9,416,207,556.
659,416,207,556.
65本期申购17,910,629.
9417,910,629.
94本期赎回(以"-"号填列)-1,358,980,422.
51-1,358,980,422.
51基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末8,075,137,764.
088,075,137,764.
08汇添富稳健收益混合C项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日基金份额(份)账面金额基金合同生效日12,217,374,773.
7912,217,374,773.
79本期申购29,569,151.
6329,569,151.
63本期赎回(以"-"号填列)-4,860,527,038.
19-4,860,527,038.
19基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末7,386,416,887.
237,386,416,887.
23汇添富稳健收益混合2020年年度报告第42页共84页注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额;2、本基金合同于2020年07月23日生效.
设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币21,633,582,330.
44元,有效认购资金在初始募集期内未产生利息,以上实收基金(本息)合计为人民币21,633,582,330.
44元,折合21,633,582,330.
44份基金份额.
7.
4.
7.
10未分配利润单位:人民币元汇添富稳健收益混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日---本期利润-15,909,212.
05233,082,731.
05217,173,519.
00本期基金份额交易产生的变动数-1,793,304.
33-7,101,967.
81-8,895,272.
14其中:基金申购款37,201.
3870,989.
93108,191.
31基金赎回款-1,830,505.
71-7,172,957.
74-9,003,463.
45本期已分配利润---本期末-17,702,516.
38225,980,763.
24208,278,246.
86汇添富稳健收益混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日---本期利润-29,170,149.
23234,024,019.
00204,853,869.
77本期基金份额交易产生的变动数-56,242.
09-27,647,309.
07-27,703,551.
16其中:基金申购款9,645.
36155,085.
91164,731.
27基金赎回款-65,887.
45-27,802,394.
98-27,868,282.
43本期已分配利润---本期末-29,226,391.
32206,376,709.
93177,150,318.
617.
4.
7.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日汇添富稳健收益混合2020年年度报告第43页共84页活期存款利息收入3,598,671.
81定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入2,498,834.
47其他27,116.
44合计6,124,622.
72注:"其他"为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入.
7.
4.
7.
12股票投资收益7.
4.
7.
12.
1股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日卖出股票成交总额2,429,453,763.
15减:卖出股票成本总额2,528,001,887.
92买卖股票差价收入-98,548,124.
777.
4.
7.
13基金投资收益注:本基金本报告期无基金投资收益.
7.
4.
7.
14债券投资收益7.
4.
7.
14.
1债券投资收益——买卖债券差价收入单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额7,786,685,489.
20减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额7,744,700,642.
87减:应收利息总额43,097,641.
69买卖债券差价收入-1,112,795.
367.
4.
7.
14.
2资产支持证券投资收益注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益.
7.
4.
7.
15贵金属投资收益注:本基金本报告期无贵金属投资收益.
7.
4.
7.
16衍生工具收益汇添富稳健收益混合2020年年度报告第44页共84页7.
4.
7.
16.
1衍生工具收益——其他投资收益注:本基金本报告期无衍生工具投资收益.
7.
4.
7.
17股利收益单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日股票投资产生的股利收益1,260,000.
00其中:证券出借权益补偿收入-基金投资产生的股利收益-合计1,260,000.
007.
4.
7.
18公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日1.
交易性金融资产467,106,750.
05——股票投资464,930,440.
44——债券投资2,176,309.
61——资产支持证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.
衍生工具-——权证投资-——期货投资-3.
其他-减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-合计467,106,750.
057.
4.
7.
19其他收入单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日基金赎回费收入3,444,246.
75替代损益-其他-合计3,444,246.
75汇添富稳健收益混合2020年年度报告第45页共84页7.
4.
7.
20交易费用单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日交易所市场交易费用10,795,406.
52银行间市场交易费用56,125.
00合计10,851,531.
527.
4.
7.
21其他费用单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日审计费用90,000.
00信息披露费70,000.
00证券出借违约金-账户维护费4,600.
00银行费用-指数使用费-持有人大会-公证费-持有人大会-律师费-开户费400.
00上市费-其他-合计165,000.
007.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.
4.
8.
1或有事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项.
7.
4.
8.
2资产负债表日后事项截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项.
7.
4.
9关联方关系关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机构平安银行股份有限公司("平安银行")基金托管人,基金代销机构汇添富稳健收益混合2020年年度报告第46页共84页东方证券股份有限公司("东方证券")基金管理人的股东东航金控有限责任公司基金管理人的股东上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司汇添富资本管理有限公司基金管理人的子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
7.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易7.
4.
10.
1.
1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例(%)东方证券4,859,892,749.
3755.
157.
4.
10.
1.
2债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例(%)东方证券1,032,166,737.
8199.
527.
4.
10.
1.
3债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日成交金额占当期回购成交总额的比例(%)东方证券317,513,400,000.
0090.
237.
4.
10.
1.
4权证交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第47页共84页7.
4.
10.
1.
5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)东方证券4,464,617.
8965.
46--注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务.
7.
4.
10.
2关联方报酬7.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日当期发生的基金应支付的管理费89,307,027.
34其中:支付销售机构的客户维护费34,726,474.
24注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
0%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
0%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延.
7.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年汇添富稳健收益混合2020年年度报告第48页共84页12月31日当期发生的基金应支付的托管费17,861,405.
46注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
2%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延.
7.
4.
10.
2.
3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费汇添富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C合计汇添富基金管理股份有限公司-33,819.
5333,819.
53平安银行股份有限公司-17,986,415.
3417,986,415.
34合计-18,020,234.
8718,020,234.
87注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.
40%.
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.
40%年费率计提.
计算方法如下:H=E*0.
40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值汇添富稳健收益混合2020年年度报告第49页共84页销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构.
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延.
7.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.
7.
4.
10.
4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.
4.
10.
4.
1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务.
7.
4.
10.
4.
2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务.
7.
4.
10.
5各关联方投资本基金的情况7.
4.
10.
5.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金.
7.
4.
10.
5.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金.
7.
4.
10.
6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2020年07月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日期末余额当期利息收入平安银行19,931,622.
373,598,671.
817.
4.
10.
7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券.
7.
4.
11利润分配情况注:本基金本报告期未进行利润分配.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第50页共84页7.
4.
12期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.
4.
12.
1.
1受限证券类别:股票证劵代码证劵名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注300898熊猫乳品2020年10月09日2021年04月16日新股流通受限10.
7833.
034965,346.
8816,382.
88300891惠云钛业2020年09月10日2021年03月17日新股流通受限3.
6416.
401,1434,160.
5218,745.
20300889爱克股份2020年09月09日2021年03月16日新股流通受限27.
9730.
1247913,397.
6314,427.
48300909汇创达2020年11月11日2021年05月18日新股流通受限29.
5740.
6738611,414.
0215,698.
62300908仲景食品2020年11月13日2021年05月24日新股流通受限39.
7460.
4428511,325.
9017,225.
40300911亿田2020年2021年新股24.
3533.
063097,524.
1510,215.
54汇添富稳健收益混合2020年年度报告第51页共84页智能11月24日06月03日流通受限003031中瓷电子2020年12月24日2021年01月04日新股流通受限15.
2715.
273875,909.
495,909.
49605277新亚电子2020年12月25日2021年01月06日新股流通受限16.
9516.
955078,593.
658,593.
65300910瑞丰新材2020年11月20日2021年05月27日新股流通受限30.
2647.
8747414,343.
2422,690.
38300892品渥食品2020年09月11日2021年03月24日新股流通受限26.
6660.
012727,251.
5216,322.
72300896爱美客2020年09月21日2021年03月29日新股流通受限118.
27603.
3647355,941.
71285,389.
28300999金龙鱼2020年09月29日2021年04月15日新股流通受限25.
7088.
2912,114311,329.
801,069,545.
06003030祖名股份2020年12月2021年01月新股流通15.
1815.
184807,286.
407,286.
40汇添富稳健收益混合2020年年度报告第52页共84页25日06日受限7.
4.
12.
1.
2受限证券类别:债券证劵代码证劵名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注7.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票.
7.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购注:截至本报告期末2020年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额.
7.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购注:截至本报告期末2020年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款共人民币1,500,000,000.
00元,于2021年01月04日,2021年01月05日,2021年01月06日(先后)到期.
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额.
7.
4.
12.
4期末参与转融通证券出借业务的证券注:截至本报告期末2020年12月31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券.
7.
4.
13金融工具风险及管理7.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险.
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能.
7.
4.
13.
2信用风险汇添富稳健收益混合2020年年度报告第53页共84页信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险.
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%.
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行.
另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险.
7.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难.
7.
4.
13.
3.
1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理.
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险.
并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注7.
4.
12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值.
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第54页共84页本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件.
7.
4.
13.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
7.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等;生息负债主要为卖出回购金融资产款等.
7.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2020年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款19,931,622.
3719,931,622.
37结算备付金264,471,610.
88264,471,610.
88存出保证金26,282,650.
3426,282,650.
34交易性340,149,000.
001,614,741,200.
003,526,364,000.
007,103,907,800.
0020,102,000.
004,329,098,810.
4616,934,362,810.
46汇添富稳健收益混合2020年年度报告第55页共84页金融资产应收股利应收利息141,687,633.
58141,687,633.
58应收申购款964,821.
11964,821.
11衍生金融资产应收证券清算款199,855,342.
46199,855,342.
46买入返售金融资产125,000,000.
00125,000,000.
00其他资产资产775,834,883.
591,614,741,200.
003,526,364,000.
007,103,907,800.
0020,102,000.
004,671,606,607.
6117,712,556,491.
20汇添富稳健收益混合2020年年度报告第56页共84页总计负债应付赎回款200,605,315.
20200,605,315.
20应付管理人报酬14,672,165.
2614,672,165.
26应付托管费2,934,433.
052,934,433.
05应付证券清算款140,427,669.
00140,427,669.
00卖出回购金融资产款1,500,000,000.
001,500,000,000.
00应付销售服务费2,964,694.
862,964,694.
86汇添富稳健收益混合2020年年度报告第57页共84页应付交易费用2,378,924.
502,378,924.
50应交税费632,243.
48632,243.
48应付利息697,780.
63697,780.
63应付利润其他负债260,048.
44260,048.
44负债总计1,500,000,000.
00----365,573,274.
421,865,573,274.
42利率敏感度缺口-724,165,116.
411,614,741,200.
003,526,364,000.
007,103,907,800.
0020,102,000.
004,306,033,333.
1915,846,983,216.
78注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口.
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类.
7.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析假设1.
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;2.
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持不变;汇添富稳健收益混合2020年年度报告第58页共84页3.
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;4.
银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响;5.
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券.
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2020年12月31日基准利率减少25个基点51,155,983.
00基准利率增加25个基点-50,740,258.
557.
4.
13.
4.
2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险.
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控.
7.
4.
13.
4.
2.
1外汇风险敞口单位:人民币元项目本期末2020年12月31日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产银行存款----结算备付金----存出保证金----交易性金融资产-616,568,631.
20-616,568,631.
20衍生金融资产----买入返售----汇添富稳健收益混合2020年年度报告第59页共84页金融资产应收证券清算款----应收利息----应收股利----应收申购款----其他资产----其他资产----资产总计/增发证券-616,568,631.
20-616,568,631.
20以外币计价的负债短期借款----交易性金融负债----卖出回购金融资产款----应付证券清算款----应付赎回款----应付管理人报酬----应付托管费----应付销售服务费----应付交易费用----应交税费----应付利息----应付利润----递延所得税负债----其他负债----负债合计----资产负债表外汇风险敞口净额-616,568,631.
20-616,568,631.
20汇添富稳健收益混合2020年年度报告第60页共84页7.
4.
13.
4.
2.
2外汇风险的敏感性分析假设1.
除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动.
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2020年12月31日港币相对人民币升值5%30,828,431.
56港币相对人民币贬值5%-30,828,431.
567.
4.
13.
4.
3其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险.
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定.
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控.
7.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险敞口单位:人民币元项目本期末2020年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资4,329,098,810.
4627.
32交易性金融资产—基金投资--交易性金融资产-债券投资12,605,264,000.
0079.
54交易性金融资产-贵金属投资--衍生金融资产-权证投资--其他--合计16,934,362,810.
46106.
86注:本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%.
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上.
7.
4.
13.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析假设1.
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即汇添富稳健收益混合2020年年度报告第61页共84页从长期来看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变;2.
以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变.
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2020年12月31日沪深300指数上涨5%115,238,540.
53沪深300指数下跌5%-115,238,540.
53注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析.
上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响.
7.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.
4.
14.
1公允价值7.
4.
14.
1.
1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若.
7.
4.
14.
1.
2以公允价值计量的金融工具7.
4.
14.
1.
2.
1各层次金融工具公允价值于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币4,327,590,378.
36元,属于第二层次的余额为人民币12,605,285,789.
54元,属于第三层次的余额为人民币1,486,642.
56元.
7.
4.
14.
1.
2.
2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次.
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点.
7.
4.
14.
1.
2.
3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期汇添富稳健收益混合2020年年度报告第62页共84页末余额为人民币1,486,642.
56元,均为本期新增.
7.
4.
14.
2承诺事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项.
7.
4.
14.
3其他事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项.
7.
4.
14.
4财务报表的批准本财务报表已于2021年3月26日经本基金的基金管理人批准.
§8投资组合报告8.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资4,329,098,810.
4624.
44其中:股票4,329,098,810.
4624.
442基金投资--3固定收益投资12,605,264,000.
0071.
17其中:债券12,605,264,000.
0071.
17资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产125,000,000.
000.
71其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计284,403,233.
251.
618其他资产368,790,447.
492.
089合计17,712,556,491.
20100.
00注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币616,568,631.
20元,占期末净值比例为3.
89%.
8.
2报告期末按行业分类的股票投资组合8.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业89,547,635.
880.
57C制造业2,408,087,946.
4515.
20D电力、热力、燃气及水生产和供应业--汇添富稳健收益混合2020年年度报告第63页共84页E建筑业--F批发和零售业176,224.
880.
00G交通运输、仓储和邮政业105,869,118.
060.
67H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业131,628,716.
240.
83J金融业580,849,695.
003.
67K房地产业157,174,000.
000.
99L租赁和商务服务业104,476,842.
750.
66M科学研究和技术服务业134,720,000.
000.
85N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计3,712,530,179.
2623.
438.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)10能源--15原材料--20工业--25可选消费74,384,143.
200.
4730日常消费59,083,128.
000.
3735医疗保健--40金融168,622,574.
001.
0645信息技术--50电信服务237,342,480.
001.
5055公用事业--60房地产77,136,306.
000.
49合计616,568,631.
203.
89注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS).
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差.
8.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名数量(股)公允价值(元)占基金资产汇添富稳健收益混合2020年年度报告第64页共84页称净值比例(%)1600887伊利股份16,399,873727,662,365.
014.
592600519贵州茅台300,000599,400,000.
003.
783600036招商银行9,999,858439,493,759.
102.
774000858五粮液900,000262,665,000.
001.
66500700腾讯控股500,000237,342,480.
001.
506300760迈瑞医疗500,000213,000,000.
001.
347002179中航光电2,022,600158,349,354.
001.
00800388香港交易所400,000143,078,800.
000.
909002142宁波银行3,999,885141,355,935.
900.
8910000333美的集团1,399,954137,811,471.
760.
8711603259药明康德1,000,000134,720,000.
000.
8512600588用友网络3,000,000131,610,000.
000.
8313001914招商积余5,800,000124,874,000.
000.
7914002352顺丰控股1,199,922105,869,118.
060.
6715601888中国中免369,895104,476,842.
750.
6616600988赤峰黄金4,999,86889,547,635.
880.
571706049保利物业1,500,00077,136,306.
000.
491803690美团-W300,00074,384,143.
200.
4719300750宁德时代200,00070,222,000.
000.
4420002013中航机电6,000,00068,700,000.
000.
432102319蒙牛乳业1,500,00059,083,128.
000.
37汇添富稳健收益混合2020年年度报告第65页共84页22600862中航高科1,599,90348,157,080.
300.
3023002484江海股份3,999,90241,998,971.
000.
2724002025航天电器599,98639,107,087.
480.
2525002271东方雨虹1,000,00038,800,000.
000.
2426600185格力地产5,000,00032,300,000.
000.
202702601中国太保1,000,00025,543,774.
000.
1628300999金龙鱼12,1141,069,545.
060.
0129300910瑞丰新材4,736293,327.
380.
0030300896爱美客473285,389.
280.
0031300891惠云钛业11,425201,970.
440.
0032300909汇创达3,858199,193.
820.
0033300892品渥食品2,714176,224.
880.
0034003026中晶科技46121,740.
760.
0035003029吉大正元71618,716.
240.
0036003028振邦智能43218,010.
080.
0037300908仲景食品28517,225.
400.
0038605179一鸣食品93916,582.
740.
0039300898熊猫乳品49616,382.
880.
0040605377华旺科技75014,977.
500.
0041300889爱克股份47914,427.
480.
0042605155西大门35010,668.
000.
0043300911亿田智能30910,215.
540.
0044605277新亚电子5078,593.
650.
0045003030祖名股4807,286.
400.
00汇添富稳健收益混合2020年年度报告第66页共84页份46003031中瓷电子3875,909.
490.
0047300903科翔股份753,171.
000.
008.
4报告期内股票投资组合的重大变动8.
4.
1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台899,620,647.
005.
682600887伊利股份581,221,898.
973.
673600036招商银行446,992,482.
072.
824600185格力地产338,909,502.
182.
14500700腾讯控股314,335,844.
771.
986300760迈瑞医疗296,910,106.
211.
877000858五粮液263,687,456.
341.
668002049紫光国微206,992,521.
091.
319002142宁波银行204,822,945.
951.
2910002050三花智控176,813,162.
231.
1211601888中国中免170,925,905.
721.
0812600588用友网络160,324,955.
011.
0113001914招商积余148,217,863.
320.
941400388香港交易所134,557,124.
490.
8515000333美的集团132,411,401.
400.
8416603259药明康德127,215,483.
050.
8017002044美年健康120,151,611.
960.
7618002475立讯精密120,146,395.
040.
7619002013中航机电118,458,663.
070.
7520002352顺丰控股110,657,176.
160.
70注:本项"买入金额"按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例汇添富稳健收益混合2020年年度报告第67页共84页(%)1600519贵州茅台392,491,056.
992.
482002049紫光国微216,879,032.
171.
373002050三花智控173,881,571.
951.
104600185格力地产157,969,816.
361.
005300760迈瑞医疗128,094,507.
530.
816002475立讯精密102,031,561.
280.
647000858五粮液99,290,880.
800.
638002044美年健康96,688,132.
350.
619000538云南白药88,811,951.
940.
5610600893航发动力79,762,345.
750.
5011000975银泰黄金79,573,255.
430.
5012601888中国中免71,203,937.
580.
451300700腾讯控股70,291,086.
810.
4414002142宁波银行70,148,455.
330.
4415300014亿纬锂能66,367,510.
460.
4216600760中航沈飞65,217,423.
940.
4117002013中航机电53,701,352.
500.
3418600547山东黄金39,320,722.
560.
251901398工商银行38,164,864.
940.
2420002127南极电商37,826,024.
920.
24注:本项"卖出金额"按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用.
8.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额6,392,170,257.
94卖出股票收入(成交)总额2,429,453,763.
15注:本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用.
8.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券1,770,797,000.
0011.
17其中:政策性金融债1,000,371,000.
006.
314企业债券4,732,347,000.
0029.
865企业短期融资券710,962,000.
004.
496中期票据2,947,758,000.
0018.
607可转债(可交换债)--汇添富稳健收益混合2020年年度报告第68页共84页8同业存单2,443,400,000.
0015.
429其他--10合计12,605,264,000.
0079.
548.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)111200507220建设银行CD07210,000,000986,900,000.
006.
23211200828620中信银行CD2867,000,000679,700,000.
004.
29320040620农发064,000,000399,040,000.
002.
52411201728720光大银行CD2874,000,000388,400,000.
002.
45511201841820华夏银行CD4184,000,000388,400,000.
002.
458.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.
8.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资.
8.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资.
8.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货.
8.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第69页共84页8.
12投资组合报告附注8.
12.
1报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况.
8.
12.
2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库.
8.
12.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金26,282,650.
342应收证券清算款199,855,342.
463应收股利-4应收利息141,687,633.
585应收申购款964,821.
116其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计368,790,447.
498.
12.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
8.
12.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
§9基金份额持有人信息9.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)汇添39,903202,369.
1925,074,141.
600.
318,050,063,622.
4899.
69汇添富稳健收益混合2020年年度报告第70页共84页富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C32,228229,192.
5311,143,850.
950.
157,375,273,036.
2899.
85合计72,131214,353.
8136,217,992.
550.
2315,425,336,658.
7699.
779.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理人所有从业人员持有本基金汇添富稳健收益混合A9.
890.
00汇添富稳健收益混合C2,000.
000.
00合计2,009.
890.
009.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金汇添富稳健收益混合A0汇添富稳健收益混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金汇添富稳健收益混合A0汇添富稳健收益混合C0合计0汇添富稳健收益混合2020年年度报告第71页共84页§10开放式基金份额变动单位:份项目汇添富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C基金合同生效日(2020年07月23日)基金份额总额9,416,207,556.
6512,217,374,773.
79基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额17,910,629.
9429,569,151.
63减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,358,980,422.
514,860,527,038.
19基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额8,075,137,764.
087,386,416,887.
23注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额.
§11重大事件揭示11.
1基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议.
11.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人于2020年1月2日公告,楚天舒女士不再担任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,由董瑾女士单独管理该基金.
2、基金管理人于2020年1月2日公告,增聘董瑾女士为汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理.
3、基金管理人于2020年1月2日公告,楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理该基金.
4、基金管理人于2020年1月2日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第72页共84页5、基金管理人于2020年1月2日公告,增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理.
6、基金管理人于2020年1月7日公告,增聘杨靖先生为汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金.
7、《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金合同》于2020年1月8日正式生效,王栩先生任该基金的基金经理.
8、基金管理人于2020年1月9日公告,自2020年1月7日起,郑慧莲女士恢复履行汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富全球消费行业混合型证券投资基金、汇添富消费升级混合型证券投资基金、汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理职务.
9、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于2020年1月14日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理.
10、基金管理人于2020年2月27日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金.
11、基金管理人于2020年2月27日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富全额宝货币市场基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理.
12、基金管理人于2020年2月27日公告,增聘温开强先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理.
13、基金管理人于2020年2月27日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理.
14、基金管理人于2020年2月27日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金.
15、基金管理人于2020年2月27日公告,陶然先生不再担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金.
16、基金管理人于2020年2月27日公告,增聘温开强先生为汇添富理财60天债券汇添富稳健收益混合2020年年度报告第73页共84页型证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金.
17、基金管理人于2020年2月29日公告,聘任王骏杰为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作.
陶然不再担任汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理助理.
18、基金管理人于2020年3月4日公告,聘任李云鑫为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作.
19、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2020年3月5日正式生效,吴振翔先生和董瑾女士任该基金的基金经理.
20、《汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2020年3月13日正式生效,郑磊先生任该基金的基金经理.
21、基金管理人于2020年3月20日公告,聘任李云鑫为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作.
22、基金管理人于2020年3月21日公告,增聘谭志强先生为汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理,雷鸣先生不再担任上述基金的基金经理.
23、基金管理人于2020年3月21日公告,增聘马翔先生为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生和吴江宏先生共同管理该基金.
24、基金管理人于2020年3月25日公告,徐光先生不再担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金.
25、基金管理人于2020年3月25日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金.
26、基金管理人于2020年3月25日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理.
27、基金管理人于2020年3月25日公告,增聘刘通先生为汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,胡娜女士和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理.
28、基金管理人于2020年3月25日公告,吴江宏先生不再担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,由胡娜女士单独管理该基金.
29、基金管理人于2020年3月25日公告,增聘刘通先生为汇添富鑫泽定期开放债券汇添富稳健收益混合2020年年度报告第74页共84页型发起式证券投资基金的基金经理,徐光先生和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理.
30、基金管理人于2020年3月25日公告,吴江宏先生和曾刚先生不再担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由马翔先生单独管理该基金.
31、基金管理人于2020年3月25日公告,吴江宏先生不再担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金.
32、《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金合同》于2020年3月30日正式生效,徐光先生任该基金的基金经理.
33、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》于2020年4月1日正式生效,刘通先生任该基金的基金经理.
34、《汇添富中短债债券型证券投资基金基金合同》于2020年4月9日正式生效,徐光先生任该基金的基金经理.
35、基金管理人于2020年4月16日公告,聘任李云鑫为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作.
36、《汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2020年4月26日正式生效,袁建军先生任该基金的基金经理.
37、基金管理人于2020年5月21日公告,增聘赵剑先生为汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理,赵鹏程先生不再担任上述基金的基金经理.
38、基金管理人于2020年5月21日公告,增聘李云鑫先生为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理.
39、《汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年5月22日正式生效,赵鹏飞先生和叶盛先生任该基金的基金经理.
40、《汇添富优质成长混合型证券投资基金基金合同》于2020年5月25日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理.
41、基金管理人于2020年5月30日公告,刘江先生不再担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理,由郑磊先生单独管理该基金.
42、基金管理人于2020年6月5日公告,徐光先生不再担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理,由杨靖先生单独管理该基金.
43、基金管理人于2020年6月6日公告,曾刚先生不再担任汇添富保鑫灵活配置混汇添富稳健收益混合2020年年度报告第75页共84页合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金.
44、基金管理人于2020年6月6日公告,增聘叶盛先生为汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理.
45、基金管理人于2020年6月6日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理.
46、基金管理人于2020年6月6日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金.
47、基金管理人于2020年6月6日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理.
48、基金管理人于2020年6月6日公告,增聘徐一恒先生为汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理,曾刚先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理.
49、基金管理人于2020年6月11日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金.
50、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘李云鑫先生为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理.
51、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘李云鑫先生为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理.
52、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘刘通先生为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金.
53、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金.
54、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘杨靖先生为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与胡昕炜先生和曾刚先生共同管理该基金.
55、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富添福吉祥混合型汇添富稳健收益混合2020年年度报告第76页共84页证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金.
56、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘李云鑫先生为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理.
57、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金.
58、基金管理人于2020年6月11日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理.
59、基金管理人于2020年6月12日公告,聘任李云鑫为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作.
60、基金管理人于2020年6月13日公告,曾刚先生不再担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金.
61、基金管理人于2020年6月13日公告,陆文磊先生不再担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理该基金.
62、《汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年6月22日正式生效,马翔先生任该基金的基金经理.
63、基金管理人于2020年7月1日公告,增聘董超先生为汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金.
64、基金管理人于2020年7月1日公告,胡昕炜先生不再担任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士单独管理该基金.
65、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理.
66、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理.
67、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金.
68、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富睿丰混合型证券投汇添富稳健收益混合2020年年度报告第77页共84页资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金.
69、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金.
70、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理.
71、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金.
72、基金管理人于2020年7月3日公告,增聘胡奕女士为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金.
73、《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月8日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理.
74、基金管理人于2020年7月10日公告,何旻先生不再担任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理,由杨靖先生单独管理该基金.
75、基金管理人于2020年7月10日公告,增聘徐光先生为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金.
76、《汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2020年7月13日正式生效,袁建军先生任该基金的基金经理.
77、《汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于2020年7月22日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理.
78、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月23日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理.
79、《汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月24日正式生效,马翔先生任该基金的基金经理.
80、《汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月28日正式生效,马翔先生任该基金的基金经理.
81、基金管理人于2020年7月30日公告,增聘李彪先生为汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,与蔡健林先生共同管理该基金.
82、基金管理人于2020年7月30日公告,增聘李彪先生为汇添富养老目标日期2050汇添富稳健收益混合2020年年度报告第78页共84页五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,与蔡健林先生共同管理该基金.
83、基金管理人于2020年8月6日公告,增聘李云鑫先生为汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理,与叶盛先生和赵鹏飞先生共同管理该基金.
84、基金管理人于2020年8月6日公告,增聘徐一恒先生为汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金.
85、《汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年8月21日正式生效,郑磊先生任该基金的基金经理.
86、基金管理人于2020年8月27日公告,增聘王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金.
87、基金管理人于2020年8月27日公告,增聘王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理,与徐寅喆女士和蒋文玲女士共同管理该基金.
88、基金管理人于2020年9月2日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,徐光先生不再担任上述基金的基金经理.
89、基金管理人于2020年9月5日公告,顾耀强先生不再担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理,由董超先生单独管理该基金.
90、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年9月10日正式生效,刘江先生和徐一恒先生任该基金的基金经理.
91、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,由刘通先生单独管理该基金.
92、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由胡昕炜先生和杨靖先生共同管理该基金.
93、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士和徐一恒先生共同管理该基金.
94、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金.
95、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理该基金.
96、基金管理人于2020年9月19日公告,曾刚先生不再担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第79页共84页97、《汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于2020年10月13日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理.
98、《汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年10月19日正式生效,郑慧莲女士任该基金的基金经理.
99、基金管理人于2020年10月31日公告,吴江宏先生不再担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理,由赵鹏程先生和胡奕女士共同管理该基金.
100、基金管理人于2020年10月31日公告,增聘叶盛先生为汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理.
101、《汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年11月4日正式生效,杨靖先生和李云鑫先生任该基金的基金经理.
102、《汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2020年11月6日正式生效,杨靖先生任该基金的基金经理.
103、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年11月18日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理.
104、《汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年12月2日正式生效,刘江先生任该基金的基金经理.
105、基金管理人于2020年12月24日公告,增聘张朋先生为汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理,杨瑨先生不再担任上述基金的基金经理.
106、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.
11.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼.
本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项.
11.
4基金投资策略的改变自2020年11月13日起,本基金增加存托凭证的投资策略,投资策略请详见2020年11月13日刊登在本公司网站的本基金《基金合同》.
汇添富稳健收益混合2020年年度报告第80页共84页11.
5为基金进行审计的会计师事务所情况安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2020年07月23日)起至本报告期末,为本基金进行审计.
本报告期内应付未付的审计费用为人民币90,000.
00元.
11.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形.
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况.
11.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)东方证券24,859,892,749.
3755.
154,464,617.
8965.
46海通证券23,264,111,494.
8137.
041,729,200.
8425.
35兴业证券2687,364,703.
407.
80626,398.
669.
18广发证券2----华泰证券2----中泰证券1----注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金.
11.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况汇添富稳健收益混合2020年年度报告第81页共84页金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)成交金额占当期基金成交总额的比例(%)东方证券1,032,166,737.
8199.
52317,513,400,000.
0090.
23----海通证券4,972,906.
850.
489,316,000,000.
002.
65----兴业证券--25,080,000,000.
007.
13----广发证券华泰证券中泰证券注:1、专用交易单元的选择标准和程序:(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督.
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例.
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例.
其标准是按照上个月券商汇添富稳健收益混合2020年年度报告第82页共84页评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%.
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据.
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批.
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成.
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴.
(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易.
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本基金本报告期内未新增或退租交易单元.
11.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金份额发行文件上证报,公司网站2020年06月12日2关于汇添富稳健收益混合型证券投资基金网上直销系统认购费率执行标准的公告上证报,公司网站2020年07月11日3汇添富稳健收益混合型证券投资基金提前结束募集的公告上证报,公司网站2020年07月21日4汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同生效公告上证报,公司网站2020年07月24日5汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理变更公告上证报,公司网站2020年08月06日6汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的费率优惠方案的公告上证报,公司网站2020年08月06日7汇添富稳健收益混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年8月8日更新)上证报,公司网站2020年08月08日8汇添富基金管理股份有限公司中证报,上交所,证券2020年09月01日汇添富稳健收益混合2020年年度报告第83页共84页旗下基金产品资料概要时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报9汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告上交所,上证报,公司网站,深交所2020年09月05日10汇添富稳健收益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告上证报,公司网站2020年10月21日11汇添富基金旗下160只基金2020年3季度报告上交所,上证报,公司网站,深交所2020年10月28日12汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告上证报,公司网站2020年10月28日13汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告上交所,证券时报,公司网站,深交所2020年11月04日14汇添富稳健收益混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月9日更新)公司网站2020年11月09日15汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告上交所,上证报,公司网站,深交所2020年11月13日16汇添富基金管理股份有限公司旗下125只基金更新招募说明书及产品资料概要上交所,公司网站,深交所2020年11月17日17汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告上证报,公司网站2020年12月09日18汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告证券时报,公司网站2020年12月19日19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日(香港圣诞节)暂停申购、赎回等业务的公告上证报,公司网站2020年12月23日20汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告中证报,上交所,公司网站2020年12月24日21关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告中证报,公司网站2020年12月28日22汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系上交所,公司网站,深交所,证券日报2020年12月30日汇添富稳健收益混合2020年年度报告第84页共84页统费率优惠活动的公告§12影响投资者决策的其他重要信息12.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注:无.
12.
2影响投资者决策的其他重要信息无.
§13备查文件目录13.
1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富稳健收益混合型证券投资基金募集的文件;2、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》;3、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金托管协议》;4、基金管理人业务资格批件、营业执照;5、报告期内汇添富稳健收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;6、中国证监会要求的其他文件.
13.
2存放地点上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司13.
3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.
99fund.
com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息.
汇添富基金管理股份有限公司2021年03月30日