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嘉实基金管理有限公司更新招募说明书嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司重要提示嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")根据2014年2月28日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]238号)的注册进行募集,本基金基金合同于2014年5月16日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金.
本招募说明书是对原《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准.
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险.
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失.
本基金采用"多空(long-short)"投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值.
因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险.
首先,本基金的多空投资策略是否能实现剥离多头股票系统性风险的不确定性;其次,本基金允许一定的股票系统性风险暴露,因此在策略风险外基金资产有可能承担额外的股票系统性风险;另由于目前主要投资策略通过股指期货剥离多头股票部分的系统性风险,因此基金资产会受到投资标的带来的交易对手方风险、基差风险等;在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险;此外,本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券.
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险.
当发债主体信用质量恶化时,嘉实基金管理有限公司更新招募说明书受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失.
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.
一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大.
投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金"基金合同"、"招募说明书"等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应.
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金.
本基金在募集期内按1.
00元面值发售并不改变基金的风险收益特征.
投资者按1.
00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.
00元、从而遭受损失的风险.
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现.
本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担.
本招募说明书已经本基金托管人复核.
本招募说明书所载内容截止日为2018年5月16日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计).
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人6四、基金托管人16五、相关服务机构21六、基金的募集安排43七、基金合同的生效46八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回47九、基金转换57十、定期定额投资计划62十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务.
63十二、基金的投资64十三、基金的业绩70十四、基金的融资融券和转融通76十五、基金的财产77十六、基金资产估值78十七、基金收益与分配84十八、基金的费用与税收86十九、基金的会计与审计89二十、基金的信息披露90二十一、风险揭示96二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.
102二十三、基金合同内容摘要106二十四、基金托管协议的内容摘要123二十五、对基金份额持有人的服务140二十六、其他应披露事项141二十七、招募说明书存放及查阅方式143二十八、备查文件144嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写.
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明.
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书2二、释义本《招募说明书》中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:1、基金或本基金:指嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2、发起式基金:指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金3、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司4、基金托管人:指招商银行股份有限公司5、基金合同:指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充7、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新8、基金份额发售公告:指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《运作办法》:指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订嘉实基金管理有限公司更新招募说明书315、中国证监会:指中国证券监督管理委员会16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人18、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人19、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者21、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理(包括基金经理之外的投研人员)等人员的资金22、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人25、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务26、销售机构:指直销机构和代销机构27、直销机构:指嘉实基金管理有限公司28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构29、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点30、注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等31、登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构.
本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户嘉实基金管理有限公司更新招募说明书433、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日,n为自然数)41、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式42、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间.
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务43、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间.
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务.
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日.
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告.
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段46、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的嘉实基金管理有限公司更新招募说明书5行为48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%54、元:指人民币元55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约56、基金资产总值:基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程61、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体嘉实基金管理有限公司更新招募说明书662、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素、63、中国:指中华人民共和国.
就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区三、基金管理人(一)基金管理人基本情况1、基本信息名称嘉实基金管理有限公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人赵学军成立日期1999年3月25日注册资本1.
5亿元股权结构中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%.
存续期间持续经营电话(010)65215588传真(010)65185678联系人胡勇钦嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司.
公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司.
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格.
2、管理基金情况截止2018年6月14日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、143只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实嘉实基金管理有限公司更新招募说明书7超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润嘉实基金管理有限公司更新招募说明书8和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券.
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金.
同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合.
(二)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员.
曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁.
现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事.
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士.
曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司.
2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理.
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员.
曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理.
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士.
曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁.
自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理.
JonathanPaulEilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位.
曾任SenaConsulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官.
2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官.
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生.
1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书9王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士.
曾任职于中国建设银行辽宁分行.
曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长.
2004至今任万盟并购集团董事长.
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团"中国商法"丛书编辑咨询委员会成员.
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任.
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员.
曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任.
2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任.
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员.
曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记.
现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长.
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生.
曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管.
2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监.
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生.
2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监.
曾宪政先生,监事,法学硕士.
1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师.
2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监.
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA).
1998年到2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作.
2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人.
2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资官.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书10宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师.
1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局.
1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长.
1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理.
1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理.
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士.
曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司.
曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监.
邵健先生,副总经理,硕士研究生.
历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理.
李松林先生,副总经理,工商管理硕士.
历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理.
2、基金经理(1)现任基金经理刘斌先生,12年基金从业经历,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务.
2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作.
博士,具有基金从业资格.
2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理.
2014年5月15日至今任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理.
2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理.
2016年7月22日至今任本基金基金经理.
2018年1月19日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理.
2018年2月9日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理.
龙昌伦先生,4年证券从业经历,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作.
2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部.
2017年6月22日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票和本基金基金经理.
(2)历任基金经理2014年5月16日至2016年7月22日,张琦女士任本基金基金经理.
3、股票投资决策委员会股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理胡涛先生、张金涛先生和谭丽女士.
4、上述人员之间均不存在近亲属关系.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书11(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6、编制季度、半年度和年度基金报告;7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;9、召集基金份额持有人大会;10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责.
(四)基金管理人的承诺1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生.
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为.
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:(1)承销证券;(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)向其基金管理人、基金托管人出资;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书12(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动.
法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制.
4、基金经理承诺(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动.
(五)基金管理人的内部控制制度1、内部控制制度概述为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度.
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成.
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽.
基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度.
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明.
2、内部控制的原则(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立.
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书133、内部控制组织体系(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任.
董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益.
(2)股票投资决策委员会由公司总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则.
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施.
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况.
(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律.
监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作.
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务.
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节.
员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务.
4、内部控制措施公司确立"制度上控制风险、技术上量化风险",积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理.
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益.
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立.
公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统.
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以嘉实基金管理有限公司更新招募说明书14书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡.
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力.
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险.
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权.
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况.
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠.
投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离.
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整.
积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径.
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为.
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理.
(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进.
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查.
由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书15②对内部风险控制制度的持续监督.
由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告.
5、基金管理人关于内部控制的声明(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书16四、基金托管人(一)基金托管人概况1、基本情况名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")设立日期:1987年4月8日注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦注册资本:252.
20亿元法定代表人:李建红行长:田惠宇资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号电话:0755—83199084传真:0755—83195201资产托管部信息披露负责人:张燕2、发展概况招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳.
自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司.
2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.
2亿H股.
截至2018年3月31日,本集团总资产62,522.
38亿元人民币,高级法下资本充足率15.
51%,权重法下资本充足率12.
79%.
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工81人.
2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务.
招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书17招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值,独创"6S托管银行"品牌体系,以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出"网上托管银行系统"、托管业务综合系统和"6心"托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可.
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行".
2016年6月招商银行荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖",成为国内唯一获奖项国内托管银行;"托管通"获得国内《银行家》2016中国金融创新"十佳金融产品创新奖";7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】"最佳资产托管银行";2017年6月再度荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖","全功能网上托管银行2.
0"荣获《银行家》2017中国金融创新"十佳金融产品创新奖";8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖",2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司"2017年度优秀资产托管机构"奖项,同月招商银行"托管大数据平台风险管理系统"荣获2016-2017年度银监会系统"金点子"方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届"双提升"金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年"最佳基金托管银行"奖.
(二)主要人员情况李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长.
英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师.
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长.
曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁.
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事.
美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师.
曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼嘉实基金管理有限公司更新招募说明书18北京市分行行长.
王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师.
1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书.
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格.
先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作.
2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职.
是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验.
在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验.
(三)基金托管业务经营情况截至2018年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管364只开放式基金.
(四)托管人的内部控制制度1、内部控制目标确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善.
2、内部控制组织结构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制;二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书19三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定.
3、内部控制原则(1)全面性原则.
内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全体人员参与.
(2)审慎性原则.
托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现"内控优先"的要求,以有效防范各种风险作为内部控制的核心.
(3)独立性原则.
招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离.
内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门.
(4)有效性原则.
内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正.
(5)适应性原则.
内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善.
(6)防火墙原则.
招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统.
(7)重要性原则.
内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域.
(8)制衡性原则.
内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率.
4、内部控制措施(1)完善的制度建设.
招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作.
(2)经营风险控制.
招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险.
(3)业务信息风险控制.
招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格嘉实基金管理有限公司更新招募说明书20的授权方能进行访问.
(4)客户资料风险控制.
招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管.
客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记.
(5)信息技术系统风险控制.
招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全.
(6)人力资源控制.
招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理.
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查.
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人.
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限.
基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书21五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构:(1)嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层电话(010)65215588传真(010)65215577联系人赵佳(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元电话(021)38789658传真(021)68880023联系人邵琦(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元电话(028)86202100传真(028)86202100联系人王启明(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层电话(0755)84362200传真(0755)25870663联系人陈寒梦(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室电话(0532)66777997传真(0532)66777676联系人胡洪峰(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室电话(0571)88061392传真(0571)88021391嘉实基金管理有限公司更新招募说明书22联系人王振(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元电话(0591)8013670传真(0591)88013670联系人吴志锋(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话(025)66671118传真(025)66671100联系人徐莉莉(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元电话(020)88832125传真(020)81552120联系人周炜2、代销机构(1)中国工商银行股份有限公司住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号注册地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人易会满联系人杨菲传真010-66107914网址http://www.
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cn/客服电话400-821-0203(112)凤凰金信(银川)基金销售有限公司办公地址宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房注册地址宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房法定代表人程刚联系人张旭电话010-58160168传真010-58160173网址http://www.
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com客服电话4000-618-518(二)基金登记机构嘉实基金管理有限公司(同上)嘉实基金管理有限公司更新招募说明书42(三)律师事务所和经办律师(四)会计师事务所和经办注册会计师名称上海源泰律师事务所住所、办公地址中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层负责人廖海联系人张兰电话(021)51150298传真(021)51150398经办律师刘佳、张兰名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼法定代表人李丹联系人张勇电话(021)23238888传真(021)23238800经办注册会计师薛竞、张勇嘉实基金管理有限公司更新招募说明书43六、基金的募集安排(一)基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2014年2月28日《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]238号)注册募集.
(二)基金运作方式和类型契约型开放式.
本基金为混合型发起式证券投资基金.
(三)基金存续期不定期.
(四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标1、募集期限:自2014年4月18日至2014年5月13日.
2、募集方式及场所本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和招商银行以及其他代销机构进行募集.
具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》.
3、募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人.
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请.
认购的确认以登记机构的确认结果为准.
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询.
4、募集目标本基金不设募集目标.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书44(五)基金的认购1、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低.
投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算.
具体认购费率如下:投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:认购金额(含认购费)认购费率M<1000万元1%M≥1000万元按笔收取,1000元/笔本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用.
2、募集资金利息的处理方式募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有.
募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准.
3、认购份额的计算本基金基金份额的初始面值均为1.
00元.
当投资者选择认购基金份额时,认购份数的计算方法如下:①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.
00元②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:认购费用=固定金额净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.
00元其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产.
例一:某投资者投资10,000元认购本基金基金份额,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:净认购金额=10,000/(1+1%)=9,900.
99元认购费用=10,000–9,900.
99=99.
01元嘉实基金管理有限公司更新招募说明书45认购份额=(9900.
99+10)/1.
00=9,910.
99份即投资者投资10,000元认购本基金基金份额,可得到9,910.
99份基金份额.
4、募集资金基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书46七、基金合同的生效(一)基金合同生效本基金基金合同于2014年5月16日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金.
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后3年内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于2000万元的,或者基金合同生效后3年后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案.
基金合同生效后的3年内,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于2000万元的,或者基金合同生效满3年后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人与基金托管人协商一致并履行监管报告和信息披露程序后,可将其作为终止本基金合同的事由之一,并按照本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会.
基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,基金管理人可将其作为基金合同终止事由,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限.
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书47八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回(一)基金份额的封闭期和开放期本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间.
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务.
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日.
举例:假设本基金成立日为2013年4月1日,那么第一个开放期所在月份为7月,2013年7月份的沪深300股指期货交割日为7月19日,因此本基金第一个开放期的首日为2013年7月12日,以此类推.
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告.
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求.
(二)申购、赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行.
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明.
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告.
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回.
(三)申购、赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日.
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披嘉实基金管理有限公司更新招募说明书48露办法》的有关规定在指定媒体上公告.
基金管理人应最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换.
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告.
(四)申购、赎回的原则1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回.
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整.
基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告.
(五)申购、赎回的程序1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请.
2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立;登记机构确认基金份额时.
申购生效.
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效.
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项.
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出.
在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理.
3、申购和赎回申请的确认嘉实基金管理有限公司更新招募说明书49基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认.
T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况.
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请.
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准.
对于申请的确认情况,投资者应及时查询.
若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人.
(六)申购、赎回的数额限制1、申请申购基金的金额投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元.
投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元.
但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制.
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制.
法律法规、中国证监会另有规定的除外.
2、申请赎回基金的份额投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回.
但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
投资者通过直销中心柜台单笔赎回不得少于1,000份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回.
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应嘉实基金管理有限公司更新招募说明书50当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告.
4、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案.
(七)申购、赎回的费率1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算.
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算.
具体如下:申购金额(含申购费)申购费率M<1000万元1.
3%M≥1000万元按笔收取,单笔1000元个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.
6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.
6%.
优惠后费率如果低于0.
6%,则按0.
6%执行.
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.
6%时,按实际费率收取申购费.
个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行.
注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:持有期限(T)基金网上直销后端申购优惠费率0年0.
20%1年≤T<3年0.
10%嘉实基金管理有限公司更新招募说明书51T≥3年0.
00%本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式.
具体请参见嘉实基金网站刊载的公告.
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产.
2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取.
基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低.
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担.
.
对持续持有期少于30天的投资者收取1.
5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.
5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.
25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产.
本基金基金份额的赎回费率具体如下:持有期限(H)赎回费率H<30天1.
50%30天≤H<365天0.
50%365天≤H<730天0.
25%H≥730天03、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率.
费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告.
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率.
(八)申购份额、赎回金额的计算方式1、申购份额的计算(1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:嘉实基金管理有限公司更新招募说明书52净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-申购费用申购份额=净申购金额/T日基金份额净值例一:某投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.
05元,则可得到的申购份额为:净申购金额=50,000/(1+1.
3%)=49,358.
34元申购费用=50,000-49,358.
34=641.
66元申购份额=49358.
34/1.
05=47007.
94份即:投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.
05元,则其可得到47007.
94份基金份额.
(2)基金份数的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产.
2、基金赎回金额的计算本基金的赎回采用"份额赎回"方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用.
(1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回份额*T日基金份额净值赎回费用=赎回金额*赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用(2)赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产.
例二:假定三笔赎回申请的赎回基金份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:赎回1赎回2赎回3赎回份额(份,a)10,00010,00010,000嘉实基金管理有限公司更新招募说明书53基金份额净值(元,b)1.
1001.
2001.
300持有时间H180天400天800天适用赎回费率(c)0.
5%0.
25%0赎回总额(元,d=a*b)11,00012,00013,000赎回费(e=c*d)55300赎回金额(f=d-e)10,945.
0011,970.
0013,000.
003、基金份额净值计算T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数.
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告.
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告.
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担.
基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布.
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行.
(九)巨额赎回的认定及处理方式1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回.
2、巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回.
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行.
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下,可对其余赎回申请延期办理.
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎嘉实基金管理有限公司更新招募说明书54回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回.
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销.
选择延期赎回的,将自动转入下一个工作日、与下一工作日赎回申请一并处理,无优先权并以下一工作日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止.
若下一个工作日进入封闭期,则投资人的赎回申请在开放期最后一个工作日全部受理,赎回价格为该开放期内最后一个工作日的基金份额净值.
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理.
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额20%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额30%的赎回申请("大额赎回申请人")的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人("小额赎回申请人")赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理.
延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理.
若下一个开放日不在本开放期内而将跨越下一个封闭期,则小额赎回申请人的赎回申请在本开放期最后一个开放日全部受理;若大额赎回申请人在本开放期最后一个开放日仍有未获受理的赎回申请,则开放期相应延长且延长后不超过20个工作日,延长的开放期内不办理申购、亦不接受新的赎回申请,仅为大额赎回申请人办理原开放期内未获受理的赎回申请,并以实际受理日的基金份额净值为基础计算赎回金额.
基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告.
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告.
3、巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书55(十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式1、在开放期发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(1)因不可抗力导致基金无法正常运作.
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况.
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值.
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时.
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形.
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形.
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施.
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告.
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人.
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理.
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应延长.
2、在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项.
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项.
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值.
(4)开放期内连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回.
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估嘉实基金管理有限公司更新招募说明书56值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施.
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付.
若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理.
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销.
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告.
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应延长.
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告.
(2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值.
(3)若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加次数.
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形.
开放期与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照本招募说明书第八章第(三)条的约定执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书57九、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费.
2018年5月11日(含该日)至2018年5月17日(含该日)为本基金第十六个开放期.
2017年11月10日(含该日)至2017年11月16日(含该日)为本基金第十二个开放期.
本次公告的转换业务仅适用于本基金与本公司旗下的嘉实货币A/B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A/B、嘉实安心货币A/B、嘉实快线货币A、嘉实信用债券A/C、嘉实纯债债券A/C、嘉实稳固收益债券、嘉实债券、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A/C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接A、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF).
(一)基金转换费用本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:1、通过代销机构办理基金转换业务("前端转前端"的模式)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用.
从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用.
申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差.
2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务("前端转前端"的模式)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用.
从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书58通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行.
3、通过网上直销系统办理基金转换业务("后端转后端"模式)(1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用.
4、基金转换份额的计算方式基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算.
计算公式如下:转出基金金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出基金金额*转出基金赎回费率转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用净转入金额=转出基金金额-转换费用转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定.
基金转换费由基金份额持有人承担.
基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告.
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金转换费率.
注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化红利混合、嘉实基金管理有限公司更新招募说明书59嘉实债券有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告.
定期开放类基金在封闭期内无法转换.
(二)其他与转换相关的事项(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务.
(2)基金转换的原则:①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换.
基金转换只能在同一销售机构进行.
转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告.
(3)基金转换的程序①基金转换的申请方式基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请.
投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额.
②基金转换申请的确认基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认.
投资者可在T+2日及之后查询成交情况.
(4)基金转换的数额限制基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份基金份额.
但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准.
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书60(5)基金转换的注册登记投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续.
一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额.
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告.
(6)基金转换与巨额赎回当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延.
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式①除非基金合同约定的封闭期或发生下列情况,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:(a)因不可抗力导致基金无法正常运作;(b)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;(c)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;(d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时.
(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况;(f)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形.
(g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施.
(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
②在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项:(a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书61(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项;(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值.
(d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;(e)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金转出申请的措施.
(f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告.
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书62十、定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定.
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书63十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务(一)基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户.
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人.
其中:"继承"指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;"捐赠"仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;"司法强制执行"是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织.
办理非交易过户业务必须提供基金登记机构规定的相关资料.
对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费.
(二)基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,应办理已持有基金份额的转托管.
基金份额转托管可分一步或两步完成,具体按各销售机构要求办理.
对于有效的基金转托管申请,基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构(网点).
(三)基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻.
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结.
(四)如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书64十二、基金的投资(一)投资目标在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益.
(二)基金投资理念基于深入的基本面研究,精选出具备超额收益的个股,同时在股指期货市场上利用杠杆效应卖出适合数量的期货合约,以对冲系统性风险,力争实现稳定回报.
(三)投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间.
其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值.
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%.
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等.
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书65本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制.
待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务、转融通业务及投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理.
届时基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定.
(四)投资策略本基金采用"多空"(long-short)投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值.
多头股票部分主要采用基本面分析的方式进行筛选,空头部分以被动对冲(passivehedging)方式构建,首要目标为剥离多头股票部分的系统性风险.
根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并结合公司投资决策委员会有关大类资产配置的安排,本基金可以适时主动调整多头股票系统性风险敞口.
1、股票投资策略本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,构建本基金的现货组合.
深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心,本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股.
主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合.
2、对冲策略现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险.
基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整.
同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益.
随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会优选空头工具,采用嘉实基金管理有限公司更新招募说明书66最优的多头系统性风险剥离方式.
3、套利策略本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会.
同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他对冲套利策略(如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动.
(1)股指期货套利策略股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益.
股指期货套利包括以下两种方式:①期现套利期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利.
②跨期套利跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进而获利.
(2)其他套利策略基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他套利策略.
4、其他投资策略(1)债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合.
(2)中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种.
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书67(3)衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会.
投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益.
(五)投资决策依据和决策程序1、投资决策依据(1)法律法规和基金合同.
本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定.
(2)宏观经济和上市公司的基本面数据.
(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系.
本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资.
2、投资决策程序(1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据.
(2)股票投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定.
(3)在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资.
(4)独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行.
(5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化.
(6)风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告.
监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督.
(六)业绩比较基准本基金业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准,经基金管理人与基金托管人协商,本基金嘉实基金管理有限公司更新招募说明书68可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会.
(七)风险收益特征本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值.
因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小.
而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准.
(八)投资禁止行为与限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制:(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间.
其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值;(2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%.
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;(3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.
5%;(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书69(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;(17)开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;(18)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;(19)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制.
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定.
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始.
除第(3)、(13)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整.
法律法规另有规定的,从其规定.
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议.
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书702、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券;(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;(5)向其基金管理人、基金托管人出资;(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动.
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务.
上述组合限制、禁止行为的设定依据为本基金合同生效时法律法规及监管机关的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基金管理人将按照调整后的规定执行.
(九)基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计.
1.
报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资67,808,067.
5364.
92其中:股票67,808,067.
5364.
922基金投资--3固定收益投资--嘉实基金管理有限公司更新招募说明书71其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产13,000,000.
0012.
45其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计12,338,328.
0211.
818其他资产11,296,339.
9810.
829合计104,442,735.
53100.
002.
报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业1,903,991.
921.
85C制造业35,794,369.
5134.
71D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,114,732.
002.
05E建筑业1,812,762.
001.
76F批发和零售业3,961,149.
003.
84G交通运输、仓储和邮政业2,096,883.
002.
03H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,551,188.
003.
44J金融业10,607,833.
7010.
29K房地产业3,788,830.
003.
67L租赁和商务服务业1,350,998.
401.
31M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业763,560.
000.
74O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作61,770.
000.
06R文化、体育和娱乐业--S综合--合计67,808,067.
5365.
76嘉实基金管理有限公司更新招募说明书723.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台2,4001,640,688.
001.
592601318中国平安23,5001,534,785.
001.
493601166兴业银行65,0001,084,850.
001.
054000651格力电器22,9001,074,010.
001.
045601398工商银行165,3001,006,677.
000.
986601288农业银行232,000907,120.
000.
887600309万华化学23,040839,577.
600.
818600015华夏银行92,600825,066.
000.
809000786北新建材32,700823,386.
000.
8010600887伊利股份28,500811,965.
000.
794.
报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券.
5.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券.
6.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券.
7.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资.
8.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证.
9.
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动风险说明嘉实基金管理有限公司更新招募说明书73(元)IC1804IC1804-18-21,885,120.
0014,120.
00-IC1806IC1806-9-10,790,640.
00-110,680.
00-IF1806IF1806-10-11,523,000.
00920,280.
00-IF1804IF1804-17-19,813,500.
00908,520.
00-公允价值变动总额合计(元)1,732,240.
00股指期货投资本期收益(元)126,894.
29股指期货投资本期公允价值变动(元)2,037,925.
71(2)本基金投资股指期货的投资政策本基金采用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会,以获取绝对收益.
本基金投资于股指期货,剥离系统性风险,大幅降低净值波动率,符合既定的投资政策和投资目标.
10.
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易.
11.
投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚.
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票.
(3)其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金11,291,611.
552应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4,728.
435应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-嘉实基金管理有限公司更新招募说明书748其他-9合计11,296,339.
98(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券.
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600309万华化学839,577.
600.
81重大事项停牌十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
1.
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2014年5月16日(合同生效日)至2014年12月31日-4.
20%0.
41%1.
85%0.
01%-6.
05%0.
40%2015年9.
92%0.
28%2.
12%0.
01%7.
80%0.
27%2016年1.
61%0.
07%1.
50%0.
00%0.
11%0.
07%2017年1.
68%0.
17%1.
50%0.
00%0.
18%0.
17%2018年1月1日至2018年3月31日0.
28%0.
20%0.
37%0.
00%-0.
09%0.
20%2.
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较嘉实基金管理有限公司更新招募说明书75图:嘉实对冲套利定期混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比(2014年5月16日至2018年3月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书76十四、基金的融资融券和转融通待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理.
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书77十五、基金的财产(一)基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和.
(二)基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值.
(三)基金资产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户.
开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立.
(四)基金资产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管.
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利.
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分.
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产.
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书78十六、基金资产估值(一)估值目的基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值.
开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算.
(二)估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日.
(三)估值对象基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产及负债.
(四)估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格.
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值.
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书79(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值.
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值.
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值.
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值.
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值.
6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值.
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息.
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决.
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担.
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书80(五)估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.
001元,小数点后第四位四舍五入.
国家另有规定的,从其规定.
每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告.
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值.
但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外.
基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布.
(六)估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性.
当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误.
基金合同的当事人应按照以下约定处理:1、估值错误类型本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的原因造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任.
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等.
2、估值错误处理原则(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任.
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正.
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责.
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务.
但估值错误责任方仍应对估值错误负责.
如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成嘉实基金管理有限公司更新招募说明书81其他当事人的利益损失("受损方"),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方.
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式.
3、估值错误处理程序估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认.
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大.
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.
25%时,基金管理人应报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.
5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案.
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理.
5、特殊情况的处理.
(4)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付.
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任.
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,嘉实基金管理有限公司更新招募说明书82以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付.
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付.
(5)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,或对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服的,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任.
但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响.
(6)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准.
(7)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定.
如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商.
5、特殊情况的处理(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理.
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任.
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响.
(七)暂停估值的情形1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;4、在本基金开放期内,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;5、中国证监会和基金合同认定的其它情形.
(八)基金净值的确认嘉实基金管理有限公司更新招募说明书83用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核.
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人.
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书84十七、基金收益与分配(一)基金利润的构成基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额.
(二)基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数.
(三)收益分配原则1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.
(四)收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容.
(五)收益分配的时间和程序1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书85(六)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担.
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额.
红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书86十八、基金的费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的相关账户的开户及维护费用;7、基金的证券、期货交易费用;8、基金的银行汇划费用;9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和.
其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:(1)基金管理人的基本管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付.
经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付.
(2)基金管理人的附加管理费1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:①符合基金收益分配条件②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提.
按照"新高法原嘉实基金管理有限公司更新招募说明书87则"提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取.
提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日2)附加管理费的计算方法和提取在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为附加管理费=其中:为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值=提取评价日基金份额净值+为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的为1为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额提取评价日的折算因子特定日期.
的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权前基金份额净值基金折算日除权后基金份额净值附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提.
经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付.
经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人.
若嘉实基金管理有限公司更新招募说明书88遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付.
3、证券账户开户费用证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付,如资产余额不足支付该开户费用,由管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,托管人不承担垫付开户费用义务.
上述"(一)、基金费用的种类中第3-9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
(三)不列入基金费用的项目1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
(四)基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会.
提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过.
基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒体刊登公告.
(五)税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书89十九、基金的会计与审计(一)基金会计政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;4、会计制度执行国家有关会计制度;5、本基金独立建账、独立核算;6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认.
(二)基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计.
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意.
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人.
更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书90二十、基金的信息披露基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定.
基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性.
相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定.
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织.
基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称"指定报刊")和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称"网站")等媒介披露.
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、对证券投资业绩进行预测;3、违规承诺收益或者承担损失;4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;6、中国证监会禁止的其他行为.
本基金公开披露的信息应采用中文文本.
如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致.
两种文本发生歧义的,以中文文本为准.
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元.
公开披露的基金信息包括:(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件.
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内嘉实基金管理有限公司更新招募说明书91容.
《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明.
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件.
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上.
(二)基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上.
(三)《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告.
(四)基金资产净值、基金份额净值基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值.
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值;在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值.
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上.
(五)基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料.
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告嘉实基金管理有限公司更新招募说明书92基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上.
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上.
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上.
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告.
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
报备应当采用电子文本或书面报告方式.
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等.
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告"影响投资者决策的其他重要信息"项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外.
(七)发起资金认购份额报告基金管理人应当按照《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》的规定,在《基金合同》生效公告、基金年报、半年报、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员(可以包括基金经理之外公司投研人员)以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况.
(八)临时报告本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案.
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:1、基金份额持有人大会的召开;2、终止《基金合同》;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书933、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换);4、更换基金管理人、基金托管人;5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;7、基金募集期延长;8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;14、重大关联交易事项;15、基金收益分配事项;16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;18、基金改聘会计师事务所;19、变更基金销售机构;20、更换基金登记机构;21、本基金开始办理申购、赎回;22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;23、本基金发生巨额赎回并延期支付;24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;26、本基金开放期的具体时间;27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;28、中国证监会规定的其他事项.
(九)澄清公告在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金嘉实基金管理有限公司更新招募说明书94份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会.
(十)基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告.
(十一)中国证监会规定的其他信息.
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等.
基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况.
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响.
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况.
(十二)信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务.
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定.
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认.
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊.
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致.
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当嘉实基金管理有限公司更新招募说明书95制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年.
(十三)暂停或延迟披露信息的情形当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:1、不可抗力;2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况.
(十四)信息披露文件的存放与查阅招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制.
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书96二十一、风险揭示(一)市场风险证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:1、政策风险货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对债券市场产生一定的影响,导致债券价格波动而产生风险.
2、经济周期风险经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对债券市场的收益水平产生影响,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险.
3、利率风险金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平.
基金投资于债券,收益水平会受到利率变化的影响.
4、购买力风险本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于债券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值.
5、上市公司经营风险上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化.
(二)信用风险指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失.
(三)流动性风险指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险.
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形.
巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,嘉实基金管理有限公司更新招募说明书97导致流动性风险,甚至影响基金份额净值.
1、本基金的申购、赎回安排投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日.
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告.
基金管理人应最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换.
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告.
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估(1)投资市场的流动性风险本基金投资于股票,股指期货、权证,债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金等.
上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求.
极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项.
根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益.
(2)投资行业的流动性风险本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小.
(3)投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%.
开放期内,本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或嘉实基金管理有限公司更新招募说明书98可支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好.
本基金以定期开放形式运作,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,可在进入开放期前对资产进行必要的变现,以应对可能发生的巨额赎回.
同时将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动.
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回.
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理;(2)暂停赎回;(3)中国证监会认定的其他措施.
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施.
基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险.
(2)若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中"基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回"部分"巨额赎回的处理方式".
因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险.
(3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.
5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产.
赎回费在投资者赎回基金份额时收取.
(四)管理风险在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平.
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水嘉实基金管理有限公司更新招募说明书99平存在影响.
(五)操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险.
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响.
这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等.
(六)合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险.
(七)本基金特有的风险1、非开放日不能赎回的风险本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日,因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险.
2、巨额赎回风险若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险.
3、多空策略风险本基金主要采用多空投资策略来实现对资产的保值增值,多空策略允许一定的市场性风险暴露,因此基金资产可能因股票市场剧烈波动导致净值损失.
4、卖空风险本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标.
同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏嘉实基金管理有限公司更新招募说明书100股型基金蒙受更大损失.
5、股票选择风险本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择,期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票.
但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空的股指收益率或个股收益率,从而导致基金损失.
6、中小企业私募债风险本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券.
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险.
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失.
7、基差风险在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险.
形成基差风险的潜在原因包括:(1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;(2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;(3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险.
8、杠杆风险因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动.
9、到期日风险股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将资产管理计划财产持有的合约进行现金交割,资产管理计划财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险.
10、对手方风险资产管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失.
11、盯市结算风险股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高.
假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知资嘉实基金管理有限公司更新招募说明书101产管理人追加保证金,以使资产管理计划财产能继续持有未平仓合约.
如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失.
12、平仓风险在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现.
出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失.
期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失.
13、连带风险为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失.
14、委托资产投资特定投资对象的其他风险如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损失.
由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失.
(八)其它风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失.
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书102二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算(一)基金合并1、基金合并概述本基金的存续期间,如发生下列情形之一的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以决定本基金与基金管理人管理的其他基金合并:(1)连续3个月平均基金份额持有人数量不满100人的;(2)连续3个月平均基金资产净值低于5000万元的.
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸收合并、本基金与其他基金合并为新的基金等方式.
本基金吸收合并其他基金时,其他基金终止,本基金存续;本基金被其他基金吸收合并时,其他基金存续,本基金终止;本基金与其他基金合并为新的基金时,本基金与其他基金均终止.
2、基金合并的实施方案(1)基金合并公告1)基金管理人应就本基金合并事宜,依照相关法律法规的规定进行公告,向投资人披露合并后基金的法律文件,明确实施安排,说明对现有持有人的影响,并报中国证监会备案或更新基金申请材料.
2)基金管理人应在合并实施前至少提前二十个工作日就基金合并相关事宜进行提示性公告.
3)为了保障现有基金份额持有人的利益,基金管理人可在合并实施前的合理时间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务.
(2)基金合并业务的规则1)基金管理人应在有关基金合并的公告中,说明对现有基金份额的处理方式及基金合并操作的具体起止时间,并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内(该期限不少于二十个工作日,具体期限在公告中列明,以下简称指定期限)可行使选择权.
2)基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括:a.
赎回其持有的本基金份额;b.
将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他基金份额;c.
继续持有合并后的基金份额;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书103d.
基金管理人届时公告的其他选择权.
3)基金份额持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份额选择行使上述任一一项选择权.
4)除以下5)所述情形外,基金份额持有人在指定期限内因行使选择权而赎回或转换转出本基金份额的,基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应支付的赎回费或转换费(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用.
5)在指定期限内,本基金可以开放申购及/或转换转入业务,但对该等申购及/或转换转入的份额,如其在指定期限内再赎回或转换转出的,基金管理人有权不予免除相应的赎回费或转换费等交易费用.
6)指定期限届满,基金份额持有人没有作出选择的,视为基金份额持有人选择继续持有基金合并后的的基金份额.
3、基金合并导致本基金终止并清算时,由此产生的清算费用由本基金财产承担.
4、基金合并后的投资管理本基金吸收合并其他基金的,本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不变.
本基金被其他基金吸收合并的,本基金的投资管理将按照其他基金基金合同的约定执行.
本基金与其他基金合并为新基金的,本基金的投资管理按照基金管理人、基金托管人协商一致的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等执行.
5、基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致,并按照本基金合同的约定具体实施,且无需经基金份额持有人大会审议批准.
(二)基金合同的变更1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过.
对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案.
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告.
(三)基金合同的终止有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1042、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;4、《基金合同》约定的其他情形;5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况.
(四)基金资产的清算1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
4、基金财产清算程序:(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金财产进行估值和变现;(4)制作清算报告;(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;(6)将清算报告报中国证监会备案并公告.
(7)对基金财产进行分配;(五)清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.
(六)基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
(七)基金财产清算的公告嘉实基金管理有限公司更新招募说明书105清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告.
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告.
(八)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
(九)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配.
本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担.
本基金清算的其他事项参照前述约定执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书106二十三、基金合同内容摘要(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务1、基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额.
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件.
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:1)分享基金财产收益;2)参与分配清算后的剩余基金财产;3)依法并按照本基金合同的规定申请赎回其持有的基金份额;4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;7)监督基金管理人的投资运作;8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利.
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:1)认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》;2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1077)执行生效的基金份额持有人大会的决定;8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年;10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
2、基金管理人的权利与义务(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:1)依法募集基金;2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;4)销售基金份额;5)召集基金份额持有人大会;6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务;14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书10815)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和收益分配等的业务规则内容;17)在《基金合同》约定的范围内,确定基金的具体开放日期;18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利.
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2)办理基金备案手续;3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;7)依法接受基金托管人的监督;8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;10)编制季度、半年度和年度基金报告;11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等.
除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基嘉实基金管理有限公司更新招募说明书109金收益;14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;26)建立并保存基金份额持有人名册;27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
3、基金托管人的权利与义务(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限嘉实基金管理有限公司更新招募说明书110于:1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金;2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;5)提议召开或召集基金份额持有人大会;6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利.
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理嘉实基金管理有限公司更新招募说明书111人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;12)建立并保存基金份额持有人名册;13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务.
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决.
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权.
1、召开事由(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:1)终止《基金合同》,除本基金合同另有约定的除外;2)更换基金管理人;3)更换基金托管人;4)转换基金运作方式;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1125)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;6)变更基金类别(法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);7)本基金与其他基金的合并(法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);9)变更基金份额持有人大会程序;10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项.
(2)尽管存在前述约定,如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:1)基金管理人或基金托管人决定调低各自的基金管理费或基金托管费;2)法律法规要求增加的基金费用的收取;3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率;4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;7)基金管理人、基金注册登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容;8)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1132、会议召集人及召集方式(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集.
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议.
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开.
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案.
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰.
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日.
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告.
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:1)会议召开的时间、地点和会议形式;2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、嘉实基金管理有限公司更新招募说明书114送达时间和地点;5)会务常设联系人姓名及联系电话;6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;7)召集人需要通知的其他事项.
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式.
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督.
基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力.
4、基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规、监管机关允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定.
(1)现场开会.
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力.
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%).
(2)通讯开会.
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址.
通讯开会应以书面方式进行表决.
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提嘉实基金管理有限公司更新招募说明书115示性公告;2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督.
会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力;3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明.
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明.
(5)重新召集基金份额持有人大会的条件基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开.
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会.
重新召集的基金份额持有人大会.
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开.
5、议事内容与程序(1)议事内容及提案权议事内容为本部分第一条"召开事由"所述应当召开基金份额持有人大会审议的事项.
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告.
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书116(2)议事程序1)现场开会在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议.
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人.
基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力.
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册.
签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项.
2)通讯开会在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议.
6、表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权.
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过.
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出.
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效.
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决.
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表嘉实基金管理有限公司更新招募说明书117决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决.
7、计票(1)现场开会1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人.
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力.
2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果.
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点.
计票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限.
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果.
4)计票过程可以由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力.
(2)通讯开会在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名计票员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证.
基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果的效力.
8、生效与公告基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案.
基金份额持有人大会的决议自报中国证监会备案起生效.
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告.
如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓嘉实基金管理有限公司更新招募说明书118名等一同公告.
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议.
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力.
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议.
(三)基金合同解除和终止的理由、程序1、基金合并(1)基金合并概述本基金的存续期间,如发生下列情形之一的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以决定本基金与基金管理人管理的其他基金合并:1)连续3个月平均基金份额持有人数量不满100人的;2)连续3个月平均基金资产净值低于5000万元的.
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸收合并、本基金与其他基金合并为新的基金等方式.
本基金吸收合并其他基金时,其他基金终止,本基金存续;本基金被其他基金吸收合并时,其他基金存续,本基金终止;本基金与其他基金合并为新的基金时,本基金与其他基金均终止.
(2)基金合并的实施方案1)基金合并公告基金管理人应就本基金合并事宜,依照相关法律法规的规定进行公告,向投资人披露合并后基金的法律文件,明确实施安排,说明对现有持有人的影响,并报中国证监会备案或更新基金申请材料.
基金管理人应在合并实施前至少提前二十个工作日就基金合并相关事宜进行提示性公告.
为了保障现有基金份额持有人的利益,基金管理人可在合并实施前的合理时间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1192)基金合并业务的规则基金管理人应在有关基金合并的公告中,说明对现有基金份额的处理方式及基金合并操作的具体起止时间,并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内(该期限不少于二十个工作日,具体期限在公告中列明,以下简称指定期限)可行使选择权.
基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括:a.
赎回其持有的本基金份额;b.
将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他基金份额;c.
继续持有合并后的基金份额;d.
基金管理人届时公告的其他选择权.
基金份额持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份额选择行使上述任一一项选择权.
除以下所述情形外,基金份额持有人在指定期限内因行使选择权而赎回或转换转出本基金份额的,基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应支付的赎回费或转换费(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用.
在指定期限内,本基金可以开放申购及/或转换转入业务,但对该等申购及/或转换转入的份额,如其在指定期限内再赎回或转换转出的,基金管理人有权不予免除相应的赎回费或转换费等交易费用.
指定期限届满,基金份额持有人没有作出选择的,视为基金份额持有人选择继续持有基金合并后的的基金份额.
(3)基金合并导致本基金终止并清算时,由此产生的清算费用由本基金财产承担.
(4)基金合并后的投资管理本基金吸收合并其他基金的,本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不变.
本基金被其他基金吸收合并的,本基金的投资管理将按照其他基金基金合同的约定执行.
本基金与其他基金合并为新基金的,本基金的投资管理按照基金管理人、基金托管人协商一致的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等执行.
(5)基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致,并按照本基金合同的约定具体实施,且无需经基金份额持有人大会审议批准.
2、《基金合同》的变更嘉实基金管理有限公司更新招募说明书120(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过.
对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案.
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当按照法律法规或中国证监会的规定,报中国证监会备案,自决议生效后两日内在指定媒体公告.
3、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:(1)基金份额持有人大会决定终止的;(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;(3)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的;(4)《基金合同》约定的其他情形;(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况.
4、基金财产的清算(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员.
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动.
(4)基金财产清算程序:1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;3)对基金财产进行估值和变现;4)制作清算报告;5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;6)将清算报告报中国证监会备案并公告.
7)对基金财产进行分配;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1215、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.
6、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
7、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告.
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告.
8、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
9、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配.
本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担.
本基金清算的其他事项参照前述约定执行.
(四)争议解决方式各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决.
协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁.
仲裁地点为深圳市.
仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力.
仲裁费用、律师费用由败诉方承担.
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益.
《基金合同》受中国法律管辖.
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》是约定基金当事人之间、权利义务关系的法律文件.
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表嘉实基金管理有限公司更新招募说明书122签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效.
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止.
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力.
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力.
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书123二十四、基金托管协议的内容摘要(一)托管协议当事人1、基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层邮政编码:100005法定代表人:赵学军成立时间:1999年3月25日批准设立机关:中国证券监督管理委员会批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号组织形式:有限责任公司(中外合资)注册资本:人民币1.
5亿元存续期间:持续经营经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务2、基金托管人名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码:518040法定代表人:李建红成立时间:1987年4月8日基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行嘉实基金管理有限公司更新招募说明书124金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务.
外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务.
经中国人民银行批准的其他业务.
组织形式:股份有限公司注册资本:人民币252.
20亿元存续期间:持续经营(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督.
(1)本基金将投资于以下金融工具:本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、期权、收益互换等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务、转融通业务及投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理.
届时基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定并履行相应.
(2)本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具.
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人应当拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的,嘉实基金管理有限公司更新招募说明书125基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会.
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督.
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督.
本基金的投融资比例:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间.
其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值.
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%.
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等.
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开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制.
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制.
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
本基金投资组合遵循以下投资限制:1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间.
其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值;2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%.
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%嘉实基金管理有限公司更新招募说明书126的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.
5%;9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;17)开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;18)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;19)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;嘉实基金管理有限公司更新招募说明书12720)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制.
基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定.
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始.
除第(3)、(13)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整.
法律法规另有规定的,从其规定.
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议.
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制.
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督.
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督.
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单.
基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方.
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务.
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督.
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督.
本基金投资银行存款应符合如下规定:(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确.
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益.
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书128(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定.
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任.
5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定.
(1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等.
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核.
基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料.
(2)基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题.
如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算.
(3).
基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业私募债券的额度和比例进行监督.
如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的,应及时修订后通知基金托管人.
(4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人.
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查.
基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施.
基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
如因市场变化,基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求.
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督.
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的嘉实基金管理有限公司更新招募说明书129交易结算方式.
基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担.
基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手.
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易.
在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人.
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算.
如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应在与新的交易对手发生交易的3个交易日前通知基金托管人.
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失.
若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人向相关交易对手追偿.
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督.
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任.
7、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定.
(1)本协议所称的流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券.
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券.
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券.
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监会另有规定的除外.
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期限,但法律法规或中国证监会另有规定的除外.
(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度.
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案.
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况.
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核.
基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书130基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题.
如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应采取措施提供足额现金以应对基金的支付结算.
对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任.
(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等.
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核.
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任.
(4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为.
如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益.
基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告.
8、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务.
基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的《基金投资中期票据投资决策和风险控制制度》(以下简称《制度》),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制.
基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准.
(1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%;(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人.
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查.
基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施.
基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托嘉实基金管理有限公司更新招募说明书131管人应报告中国证监会.
(3)如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求.
9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查.
10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正.
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查.
基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限.
在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查.
包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等.
12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担.
13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为.
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、嘉实基金管理有限公司更新招募说明书132本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正.
基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正.
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正.
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性.
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会.
(四)基金财产的保管1、基金财产保管的原则(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产.
(2)基金托管人应安全保管基金财产.
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户.
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立.
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产.
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产.
不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任基金托管人不承担.
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收.
基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失.
(7)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产.
不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,基金托管人不承担责任.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书133(8)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任.
(9)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产.
2、基金募集期间及募集资金的验资(1)基金募集期间募集的资金应开立"基金募集专户".
该账户由基金管理人开立并管理.
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、发起资金的认购金额、发起资金提供方、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告.
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效,且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明.
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜.
3、基金银行账户的开立和管理(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付.
本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用.
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动.
(3)基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定.
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户.
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户嘉实基金管理有限公司更新招募说明书134进行本基金业务以外的活动.
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责.
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助.
结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行.
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行.
5、债券托管专户的开设和管理基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算.
6、其他账户的开立和管理(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立.
新账户按有关规定使用并管理.
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理.
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有.
实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理.
基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任.
8、与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管.
除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同嘉实基金管理有限公司更新招募说明书135应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件.
基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处.
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责.
重大合同的保管期限为基金合同终止后15年.
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件.
(五)基金资产净值计算和会计核算1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序(1)基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额.
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.
001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定.
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告.
(2)复核程序基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布.
(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担.
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布.
2、基金资产的估值基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值.
3、基金份额净值错误的处理方式基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误.
4、基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1365、基金账册的建立基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全.
若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准.
若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准.
6、基金财务报表与报告的编制和复核(1)财务报表的编制基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核.
(2)报表复核基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核.
核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致.
(3)财务报表的编制与复核时间安排对于《基金合同》约定披露的财务报表,按照以下约定处理.
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制及复核.
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准.
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.
基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告.
7、基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果.
(六)基金份额持有人名册的登记与保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额.
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年.
如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书137在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性.
基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务.
(七)争议解决方式因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳市,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁.
仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担.
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益.
本协议受中国法律管辖.
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算1、托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改.
修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突.
基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效.
2、基金托管协议终止出现的情形(1)基金合同终止;(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项.
3、基金财产的清算(1)基金财产清算组1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算.
2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成.
基金财产清算组可以聘用必要的工作人员.
3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、嘉实基金管理有限公司更新招募说明书138尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益.
4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动.
(2)基金财产清算程序基金合同终止事由发生后,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算.
基金财产清算程序主要包括:1)基金财产清算小组成立后,发布基金财产清算公告;2)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算组统一接管基金财产;3)对基金财产进行清理和确认;4)对基金财产进行估价和变现;5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;6)聘请律师事务所出具法律意见书;7)将基金财产清算结果报告中国证监会;8)参加与基金财产有关的民事诉讼;9)公布基金财产清算结果;10)对基金剩余财产进行分配.
(3)清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付.
(4)基金财产按下列顺序清偿:1)支付清算费用;2)交纳所欠税款;3)清偿基金债务;4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人.
(5)基金财产清算的公告基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算嘉实基金管理有限公司更新招募说明书139组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告.
(6)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
(7)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的,本基金财产应清理、估价,但可根据届时有效的相关规定,基金财产不予变现和分配.
本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担.
本基金清算的其他事项参照前述约定执行.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书140二十五、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目.
主要服务内容如下:(一)资料寄送1、开户确认书和交易对账单首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄送开户确认书和交易对账单.
2、基金份额持有人对账单基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单.
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达.
因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式.
(二)定期定额投资计划基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务.
通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额.
定期定额投资计划的有关规则另行公告.
(三)手机短信服务基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务.
基金份额持有人可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务.
(四)在线服务嘉实基金管理有限公司更新招募说明书141通过基金管理人网站www.
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cn,基金份额持有人还可获得如下服务:1、查询服务基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询.
2、信息资讯服务投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料.
3、网上交易本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务.
个人和机构投资者通过基金管理人网站www.
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cn可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务.
(五)咨询服务1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,传真:(010)65182266.
2、网站和电子信箱公司网址:http://www.
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cn电子信箱:service@jsfund.
cn二十六、其他应披露事项自2017年11月16日至2018年5月16日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》.
序号临时报告名称披露日期备注1关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告2017年12月1日含本基金2关于增加万联证券为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告2017年12月5日含本基金嘉实基金管理有限公司更新招募说明书1423关于增加联泰资产为嘉实旗下基金代销机构及参加费率优惠的公告2017年12月22日含本基金4关于增加余杭农村商业银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告2017年12月29日含本基金5关于嘉实对冲套利定期开放混合型基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告2018年2月6日6关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构及参加费率优惠的公告2018年2月14日含本基金7嘉实基金管理有限公司关于增加和耕传承为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告2018年3月5日含本基金8关于修改嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同及托管协议的公告2018年3月22日9关于嘉实对冲套利定期开放混合型基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告2018年5月9日嘉实基金管理有限公司更新招募说明书143二十七、招募说明书存放及查阅方式本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件.
基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致.
嘉实基金管理有限公司更新招募说明书144二十八、备查文件1、中国证监会准予注册嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件;2、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;3、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;4、法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;6、基金托管人业务资格批件、营业执照;7、中国证监会要求的其他文件.
存放地点:基金管理人、基金托管人处查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件.
嘉实基金管理有限公司2018年6月28日