基金中经开

大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-1-景宏证券投资基金2001年年度报告重要提示本基金托管人中国银行已于2002年3月25日复核了本公告.
本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责.
本报告中的内容由本基金管理人负责解释.
一、基金简介(一)基金名称:景宏证券投资基金基金简称:基金景宏基金交易代码:184691基金发起人:光大证券有限责任公司大鹏证券有限责任公司中国经济开发信托投资公司广东证券股份有限公司大成基金管理有限公司基金发行日期:1999年4月27日基金成立日期:1999年5月4日基金单位总份额:20亿份基金单位基金类型:契约型封闭式基金存续期:15年基金上市地点:深圳证券交易所基金上市日期:1999年5月18日(二)基金管理人:大成基金管理有限公司注册地址:深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区邮政编码:518034办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层邮政编码:518040公司网址:http://www.
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cn法定代表人:姜继增总经理:龙小波信息披露负责人:杜鹏、胡勇钦电话:(0755)3183388传真:(0755)3199588(三)基金托管人:中国银行注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码:100818法定代表人:刘明康托管部总经理:唐棣华信息披露负责人:忻如国电话:(010)66594856大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-2-传真:(010)66594853(四)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司注册及办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12层法定代表人:周忠惠注册会计师:周忠惠、王笑电话:(021)63863388传真:(021)63863300(五)律师事务所:北京市众天中瑞律师事务所注册及办公地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室法定代表人:苌宏亮经办律师:苌宏亮汪华电话:(010)64609888传真:(010)6468956664689568(六)信息披露报纸及网址:选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.
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cn年度报告备置地点:大成基金管理有限公司二、主要财务指标单位:元2001年2000年1999年序号指标名称按新公式计算按新公式计算按旧公式计算按新公式计算按旧公式计算1基金本期净收益/损失-211,043,888613,503,943613,503,943385,741,756385,741,7562单位基金本期净收益/损失-0.
10550.
30680.
30680.
19290.
19293基金可分配净收益/损失-288,255,406649,245,699649,245,699385,741,756385,741,7564单位基金可分配净收益/损失-0.
14410.
32460.
32460.
19290.
19295期末基金资产总值1,714,745,5422,944,586,9262,944,586,9262,441,368,3532,441,368,3536期末基金资产净值1,711,744,5942,929,581,6352,929,581,6352,419,313,0732,419,313,0737单位基金资产净值0.
85591.
46481.
46481.
20971.
20978基金资产净值收益率(0.
0929.
6529.
6519.
2919.
299本期基金资产净值增长率(%)-26.
0136.
1341.
5720.
9720.
9710累计资产净值增长率(%)21.
8564.
6863.
9820.
9720.
97附注:新的计算公式:基金资产净值收益率=当期净收益/调整后期初基金资产净值本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)﹡(期末单位净值/分红后单位净值)-1累计资产净值增长率=(第1年度净值增长率+1)﹡(第2年度净值增长率+1)﹡(本期净值增长率+1)-1旧的计算公式:本期基金资产净值增长率=(本期期末净值-调整后期初净值)/调整后期初净值累计基金净值增长率=期末累计净值/基金最初净值-1大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-3-三、基金管理人报告(一)基金业绩表现截止2001年12月31日,本基金单位资产净值0.
8559元,基金资产净值下跌26.
01%.
同期上证A股指数下跌21.
89%,深圳综指下跌25.
13%.
(二)基金经理报告2001年证券市场的各个层面都发生了重大的变化,如何在这种变化的环境中,坚持"取信于市场、取信于社会投资公众"这个不变的宗旨,对基金管理提出了新的挑战.
作为基金景宏的基金经理,非常感谢一年来给予基金景宏关心和信任的社会各界人士.
现将一年来我们管理和运作基金景宏的情况以及2002年的投资策略汇报如下:1、关于基金景宏(1)投资理念基金景宏定位于成长型的证券投资基金,特别关注具有较高成长性的新兴行业和具有结构转型特征的传统行业,即投资于成长型行业的优势企业和传统行业中的扩张性企业.
定位于成长型证券投资基金的背景是源于中国正处于经济结构转型的大环境.
改革开放二十年,中国经济获得了巨大的发展空间,应该说经济结构由劳动密集型向技术密集型的转变,对经济增长的贡献是巨大的,这种转变不仅大大扩充了经济的规模,更是提高了经济增长的质量.
对任何事物我们都要辩证地看待,新经济更是一把双刃剑.
实际经济周期理论(RealBusinessCycle)给了我们很多有益的启示,新技术推动了经济的增长,但新技术和新发现的周期性特征,以及新技术产业化的漫长过程,决定了经济增长的波动性.
经济繁荣阶段,新技术的扩张带动投资和消费的大幅增长,其乘数效应远大于传统行业复苏带来的效果,相反的,在经济紧缩时期,减少对新技术的投入对经济增长所带来的负面效应也是非常显著的.
2000年以网络经济为代表的新经济就是一个典型的案例.
以此为基础建立的投资理念,也就难免受到经济周期波动和产业结构调整的冲击,基金景宏运作三年来单位净值的表现也体现了这种周期性变化,因此,我们需要在坚持投资理念的同时,保持投资策略的相对灵活性,以适应市场不同阶段的变化.
(2)投资策略基金景宏经过三年的运作,公司在基金管理业务方面积累了不少经验和教训,形成了一套比较成熟的投资策略.
坚持研究驱动投资,以专业化分工为基础,强调团队合作精神.
我们通常把投资策略理解为投资的三个层面:时机选择、行业配置和个股选择.
首先,根据宏观经济和证券市场的阶段性特定,确定合适的股票、债券和现金比例;其次,通过行业景气周期研究来确定各行业的投资比例;最后,在确定行业投资比例的前提下,以研究为先导,采用"自下而上"的研究方法进行个股选择.
一是选择高成长和景气复苏行业的优势企业,即占行业中龙头地位的企业;二是选择传统行业中基本面发生了根本性的变化、由于产业升级或结构转型而获得了核心竞争力的企业.
定期进行投资组合的评价,也是投资组合管理的必要环节.
我们采用数量分析的方法对投资组合进行风险-收益分析,结合市场环境,适时筛选具有一定特征的股票进行势头投资,对投资组合进行动态的调整,增强投资策略的适应性和灵活性.
无论采用什么投资策略,风险控制都是我们的首要任务,投资策略的每个层面都需要进行有效的风险控制.
首先是在符合《证券投资基金管理暂行办法》的前提下,保持适宜的股票、债券和现金比例;其次是加强行业研究,避免因行业景气周期的变化对集大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-4-中投资行业的影响;三是在个股选择方面,不仅要回避亏损公司和"T"类公司,还要对业绩出现下降趋势公司的股票进行减持,对个股投资要处理好集中和分散的关系,基金投资要特别注意个股的流动性问题.
只有这样才能实现基金资产的有效增值.
2、2001年投资回顾沪深两市从1999年"5.
19"以来,经过了一年半的上升阶段,2001年上半年经过短暂的调整,上证指数续创新高,市场结构发生了重大的变化.
尽管中国经济仍然一枝独秀,但是世界各国宏观经济环境的变化和周边市场的调整、有关我国股市发展的争论、以及具有中国特色证券市场的法人治理结构和股权结构等问题的困扰,导致市场的调整在所难免,下半年上证A股指数的下调幅度达26.
83%.
(1)净值增长本年度沪深两市指数,上半年都有适度的涨幅,下半年处于单边下调的状态,综合来看,上证A股指数下降21.
89%,深证综指下降25.
13%.
本基金净值下降26.
01%.
基金景宏选择大中盘成长指数作为投资基准(Benchmark),由于新技术等产业受行业不景气的影响,相关行业公司的股票下降幅度也较大,因此,大中盘成长指数同期的跌幅达25.
68%.
(2)时机选择基金景宏年初的股票仓位是75.
14%,年末的股票仓位是53.
26%.
期间随着市场的变化,不断地进行股票、债券的投资比例和投资结构的调整,总体上看,投资比例的变化基本与市场行情的变化是同步的,在大势单边下降的过程中,股票仓位仍显得有些偏高,在市场处于高位时,股票仓位下调不及时,是基金净值增长逊于指数的主要原因之一.
另外,本年度加强了对国债的研究和投资,取得了较好的投资收益.
(3)行业配置一年中各行业的景气变化差异很大,尽管信息技术行业的绝对增长率还是远高于传统行业,但仍未能达到人们的期望.
信息技术作为基金景宏第一大集中持股的行业,面临了较大的投资风险,基金景宏顺应市场的变化进行了结构调整.
与此同时,增加了景气复苏行业的投资比例,如采掘业和房地产,其它行业的投资则变化幅度不大.
从投资组合中行业的收益率来看,石油化工、信息技术、电子和机械设备制造业的收益率都较大幅度高于指数中相应行业的收益率,其它行业与指数中对应的行业基本相当,但农林牧渔和综合类的收益率则存在较大的差距.
(4)个股投资一年来市场的投资结构和投资方式都发生了较大的转变,基金的投资管理也经历了一次重大的洗礼.
对公司投资价值需要从不同层面、以不同的方式进行认真评估,同时要把握集中投资和分散投资的适当比例,特别要注意个股的流动性.
在基金景宏投资银广夏前后,虽然我们经过多次调研和反复研判,但受制于信息不对称和调研手段的局限,仍未能识别上市公司如此大量的虚假信息,我们认识到在风险控制方面还存在缺陷.
在此,特向本基金的持有人和社会各界深表歉意.
痛定思痛,我们在今后的投资过程中将严格遵守公司的风险控制制度,所有"T"类股票、有重大违法违规嫌疑公司的股票和短期涨幅过大的股票,都将被本基金列为禁止投资的对象.
3、2002年展望2002年宏观经济和市场环境,仍会面临许多不确定性的因素.
世界各国经济紧缩的阴影没有太大的改观,直接影响我国出口的增长,但通过扩大内需和增加投资,预计2002年国民经济仍能保持7%的增长速度,为证券市场的稳定发展提供一个良好的外部环境.
大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-5-证券市场经过十年的探索,对经济增长贡献很大,但在特定条件下产生的一些问题,如不解决会影响证券市场的进一步发展,于是关于完善股份公司的法人治理结构、关于证券市场投资价值的讨论、有关国有股减持以及股份全流通等问题都已提到议事日程.
这些问题都会在近期对证券市场产生一定的压力,但是证券市场的规范和发展是相辅相成的,因此,我们对2002年证券市场持谨慎乐观的态度.
在投资方面,我们仍将重点关注行业基本面的变化,资产配置对行业进行适度的集中.
信息技术和电子元器件经过了一段时间的调整,复苏增长的潜力还是较大的;电力体制改革也会产生新的投资机会;我国加入WTO以后,相关行业的整合和战略性重组,会提升优势企业的核心竞争力;另外,区域经济的发展和设立统一指数也会带来新的机遇.
总的来说,2002年是一个相对平稳的市场,需要把握好市场时机,在个股投资方面,要基于基本面的研究,要处理好集中和分散的关系.
通过对投资进行反思和调整,我们更注重风险控制,更加强调研究和投资的协调.
2002年第一季度,基金景宏的投资已取得了比较明显的改善.
我们还要进一步努力,不断提高基金管理水平,为基金持有人提供持续稳定的回报.
(三)基金经理简介王军先生,基金经理,经济学博士,6年证券从业经历.
曾任教于吉林大学商学院、就职于东北证券研究发展部和投资银行部、大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部、基金景宏的基金经理助理.
常永涛先生,基金经理助理,学士,9年证券从业经历.
1992年就职四川省信托投资公司从事投资管理业务,2001年任职于大成基金管理有限公司交易管理部.
(四)内部监察报告基金运作合规性声明:本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景宏证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为及信息披露等符合有关法律法规和本基金契约的规定.
本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度及员工行为规范,进一步提高基金规范运作水平,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,维护基金持有人的合法权益,同时在规范基金运作和控制投资风险的前提下,继续努力为基金持有人谋求最大利益.
内部监察工作报告:本报告期内,本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核.
内部监察稽核的重点是:国家法律、法规、规章、有关监管规定和基金契约的遵守情况;监督内部管理制度的有效执行,及时、准确发现内部管理制度的缺陷和不足;员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的监督和约束,确保员工守法合规,严格自律.
目的是规范基金资产的运作,防范和控制投资风险,最大限度地维护基金持有人的合法权益.
在本报告期内,为进一步规范基金运作,加强防范和控制投资风险,本基金管理人采取的主要措施有:一是调整和完善了投资管理制度,强调公司运作的过程控制和程序化作业.
实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化,严格按照基金契约及招募说明书披露的有关规定进行投资决策,从而使投资决策过程制度化、透明化.
二是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究部等部门管理制度,进一步明确自身的法律主体性质,明确各个岗位对保证规范交易行为的责任,着重强调基金经理应大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-6-本着谨慎、负责的态度运作基金资产,明确基金经理对其管理的基金运作中涉及的交易行为负责,并向上海、深圳证券交易所提交了自律承诺书.
继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则,为基金经理配备了基金经理助理和交易员,在人员和设施上保证了各基金运作独立性,使之符合多基金管理的需要.
三是强化一线监察,实行全员参与监察工作.
参照国际同行的做法,汇编《法律手册》,制定《内部监察稽核指引》、《内部控制指引》及《股票投资限制表制度》,同时完善了《投资风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》、研究、投资及交易管理制度等有关内部合规控制的规定.
明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人,负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任,通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核,杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生.
四是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次"内部股票投资限制表",禁止各基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票、市场上有明显争议的股票以及证监会立案调查的公司股票等,努力减少各种可能的投资风险.
五是继续探索数量化风险管理方法的运用.
成立金融工程部,建立公司从产品开发、投资决策、风险评估监控、市场营销和企业管理等一整套新的数量化分析系统,提高科学决策、科学管理和控制风险的能力.
健全已有的三套自主开发的数量分析系统,即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统,开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统,同时全面、实时地对基金经理的行为和业绩进行评估、修正.
六是强化员工法律意识,加强职业操守规范的监督和约束.
编制《法律手册》及《监察手册》,继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察,各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想,并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程.
重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规或异常交易行为的发生.
进一步提高公司员工的职业素养,严格员工行为规范,增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性,确保其守法合规.
本基金自2000年三季度以来陆续买入的银广夏股票,是基于银广夏近年来业绩以及未来的高成长性的基本面分析,是按照公司投资决策程序进行的一种正常投资行为,但去年8月份银广夏事件的暴露,造成基金景宏投资银广夏的重大亏损.
由此暴露了本基金管理人在研究、投资决策与风险控制等方面存在的问题,尤其对上市公司非系统风险的识别控制能力较弱,在实地调研时重视价值发现,而对风险因素的揭示相对较少.
对此,为避免类似事件的再次发生,本基金管理人已多次召开了投资检讨会,从中吸取经验教训,重新检讨完善研究、投资工作流程并提出了相应的改进办法,再次强调了投资、研究的风险分析控制的重要性,并对有关责任人进行了处理.
有关情况已及时、如实地向证监会进行了专题汇报.
在本报告期内,本基金没有发生重大违法违规或异常交易行为;没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为,没有进行损害基金投资人利益的关联交易;基金投资运作与信息披露合法、合规;运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行;亦无任何员工发生任何违法违规行为.
本基金整体运作合法、合规,充分保障了基金持有人的利益.
四、基金托管人报告大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-7-本基金托管人——中国银行,依据《景宏证券投资基金基金契约》与《景宏证券投资基金托管协议》,托管景宏证券投资基金的全部资产.
现对景宏证券投资基金(以下简称景宏基金)从2001年1月1日至2001年12月31日的2001年度的托管情况报告如下:(一)本托管人在2001年度托管景宏基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,严格执行基金管理人的投资指令以及景宏基金的资金清算交割,安全保管了景宏基金的全部资产,如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于景宏基金投资运作方面的报告,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害景宏基金持有人利益的行为.
(二)本托管人在2001年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定,在对大成基金管理有限公司——景宏基金管理人的基金运作进行了必要的监督,其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为.
(三)本基金托管人依法对景宏基金管理人在2001年度所编制和披露的基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告(未经审计)等公告信息进行了认真核对,认为景宏证券投资基金管理人——大成基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的.
中国银行基金托管部2002年3月25日五、基金年度财务报告(一)审计报告审计报告普华永道审字(2002)第178号景宏证券投资基金全体持有人:我们接受委托,审计了景宏证券投资基金(以下简称"景宏基金")2001年12月31日的资产负债表及2001年度的收益及收益分配表.
这些会计报表由景宏基金管理人大成基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.
我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的.
在审计过程中,我们结合景宏基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述载于第2页至第11页的景宏基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《景宏证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定,在所有重大方面公允地反映了景宏基金2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
普华永道中天注册会计师周忠惠会计师事务所有限公司注册会计师王笑2002年2月7日(二)基金会计报告书2001年12月31日资产负债表大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-8-单位:人民币元资产附注20012000银行存款61,564,30594,137,340清算备付金及交易保证金2,847,8998,878,962股票投资-成本3(c)1,055,827,7551,924,967,329债券投资-成本3(d)729,941,772585,725,000股票投资-估值增值/(减值)3(c)(144,079,097)276,455,936债券投资-估值增值3(d)4,680,2643,880,000应收利息2,281,33149,232应收帐款1,678,81350,493,127其他应收款项2,500-资产合计1,714,745,5422,944,586,926负债及基金持有人权益应付基金管理费2,185,7153,655,385应付基金托管费364,286609,231应付帐款5010,111,686应付佣金350,897528,989其他应付款项100,000100,000负债合计3,000,94815,005,291基金持有人权益基金单位总额(面值)3(j),52,000,000,0002,000,000,000未分配净收益/(损失)3(k)(148,856,573)649,245,699未实现估值增值/(减值)3(c)(d)(139,398,833)280,335,936基金持有人权益合计1,711,744,5942,929,581,635(2001:每单位基金资产净值:人民币0.
8559元)(2000:每单位基金资产净值:人民币1.
4648元)负债及基金持有人权益合计1,714,745,5422,944,586,926后附会计报表附注为本报表的组成部分.
2001年度收益及收益分配表单位:人民币元项目附注20012000收入证券买卖差价股票3(e)(193,871,907)648,813,603债券3(e)1,620,988(24,663,076)投资收益股息收益3(e)8,288,0702,375,396债券利息收益3(e)12,491,54737,084,513买入返售证券收入3(e)98,549大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-9-其他收入64,556,5166,620,485收入合计(166,914,786)670,329,470费用基金管理费3(f)(32,641,145)(41,904,401)基金托管费3(h)(5,455,782)(6,988,292)卖出回购证券支出3(i)(3,789,612)(6,233,147)其他费用(2,242,564)(1,699,687)费用合计(44,129,103)(56,825,527)本期净收益/(损失)(211,043,889)613,503,943年初未分配净收益649,245,699-以前年度损益调整82,941,617减:已分配收益3(k),7(590,000,000)35,741,756年末未分配净收益/(损失)(148,856,573)649,245,699后附会计报表附注为本报表的组成部分.
(三)会计报告书附注1基金简介景宏证券投资基金(以下简称"本基金")是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中国经济开发信托投资公司、广东证券股份有限公司、大成基金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]12号文批准,于1999年5月4日发起成立.
本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为20亿份基金单位.
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行.
本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(1999)第31号文审核同意,于1999年5月18日在深交所挂牌交易.
根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]12号批文的规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具.
2会计报表编制基础本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引,及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制.
3主要会计政策(a)会计年度本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止.
(b)记帐原则和计价基础本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票和债券投资按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础.
(c)股票投资股票投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括已宣告未发放股利,出售成本按日移动加权平均法计算.
股票包括上市交易股票和未上市交易股票.
上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算,若当日无交易,则以大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-10-最近一日的市场交易均价计算;首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的未上市股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值.
实际成本与估值的差异计入"未实现估值增值/(减值)"科目.
(d)债券投资债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券.
证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息;银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价.
出售的债券成本按日移动加权平均法计算.
证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的均价计算.
银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算.
实际成本与估值的差异计入"未实现估值增值/(减值)"科目.
(e)收入确认证券买卖差价指买卖股票及债券的差价.
股票和债券差价在卖出时确认.
投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认,银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提.
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在回购期限内按日计提.
银行存款的利息收入依约定利率按日计提.
(f)基金管理费基金管理费为支付给基金管理人的报酬.
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]12号《关于同意设立景宏证券投资基金的批复》的规定,按逐日基金资产净值2.
5%的年费率计提.
基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理费.
经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告,从2000年1月1日起对基金管理人的报酬进行调整,调整后的基金管理费按逐日基金资产净值1.
5%的年费率计提,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理费.
(g)业绩报酬基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,可以按照《景宏证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例,在年末一次性计提.
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]43号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》,本基金允许提取业绩报酬至2001年年底.
此后基金管理人将按规定程序修改基金契约,不再提取业绩报酬.
(h)基金托管费基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]12号文《关于同意设立景宏证券投资基金的批复》的规定,按逐日基金资产净值0.
25%的年费率计提.
(i)卖出回购证券支出卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内按日计提.
(j)基金单位总额基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐.
(k)基金的收益分配政策每一基金单位享有同等分配权.
基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配.
基金投资当年亏损,则不进行收益分配.
基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%.
4主要税项大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-11-根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》,主要税项规定如下:(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税.
(b)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日前暂免征收营业税.
(c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.
5基金单位总额每份基金单位面值为1元,基金单位总额按面值入帐.
2001200120002000基金单位数基金单位数发起人持有基金份额-非流通部分30,000,00030,000,00030,000,00030,000,000发起人持有基金份额-可流通部分12,000,00012,000,00018,000,00018,000,000社会公众持有基金份额1,958,000,0001,958,000,0001,952,000,0001,952,000,000基金单位总额2,000,000,0002,000,000,0002,000,000,0002,000,000,0006其他收入其他收入主要包括银行存款,清算备付金,利息收入及因新股申购和国债认购等而产生的返还款项.
20012000银行存款及清算备付金利息收入3,973,9955,374,092其他582,5211,246,393合计4,556,5166,620,4857收益分配本基金于2001年3月29日宣告向截至2001年4月6日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000年度现金收益590,000,000元,每10个基金单位可取得分配收益2.
95元,于2001年4月10日支付.
8以前年度损益调整/会计政策变更根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可,本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更:(a)银行间同业市场交易债券的利息收入由在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入.
该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表;(b)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本.
该变更以2001年6月30日为调整基准日,按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整;(c)上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息9,279,299元,调减2001年6月30日投资成本1,359,710元,两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目.
调整所产生的"以前年度损益调整"余额2,941,617元,在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益.
9重大关联方关系及关联交易(a)关联方关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-12-大成基金管理有限公司基金管理人、基金发起人中国银行基金托管人光大证券有限责任公司("光大证券")基金发起人、基金管理人的股东大鹏证券有限责任公司("大鹏证券")基金发起人、基金管理人的股东中国经济开发信托投资公司("中经开")基金发起人、基金管理人的股东广东证券股份有限公司("广东证券")基金发起人、基金管理人的股东(b)通过关联方席位进行的交易20012000买卖证券成交量佣金买卖证券成交量佣金年成交量人民币元占全年成交总量的比例年佣金人民币元占全年佣金总量的比例年成交量人民币元占全年成交总量的比例年佣金人民币元占全年佣金总量的比例光大证券348,001,3088.
41%272,3159.
86%1,587,591,11917.
04%1,289,93618.
45%大鹏证券1,145,428,12827.
68%532,60919.
29%1,243,290,46313.
35%559,6907.
96%中经开79,818,0841.
93%62,4602.
26%1,415,656,91115.
20%1,150,24316.
45%广东证券676,855,73316.
36%555,01220.
10%1,548,937,41116.
63%1,148,59716.
42%上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金.
(c)基金管理人费用支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.
5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值X1.
5%/当年天数.
本基金在本会计年度需支付基金管理费32,641,144元(2000:41,904,401元).
(d)基金管理人业绩报酬本基金在本会计年度未达到《景宏证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件,故未计提基金管理人业绩报酬(2000:无).
(e)基金托管人费用支付基金托管人中国银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.
25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.
25%/当年天数.
本基金在本会计年度需支付基金托管费5,455,782元(2000:6,988,292元).
(f)与关联方之间通过银行同业间市场进行的国债交易本基金与关联方通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下列示.
此类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立.
关联方交易类型20012000中国银行买入国债金额60,000,00075,000,000卖出国债金额135,562,500-卖出回购证券支出2,280,0671,334,863大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-13-大鹏证券买入国债金额50,000,000-10流通受限制不能自由转让的基金资产基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产.
根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股.
基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购.
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通.
本基金截至2001年12月31日止流通受限制的股票情况如下:股票名称申购日期上市日期可流通日期申购价格年末估价申购股数成本市值华能国际2001.
11.
162001.
12.
06上市日后三个月7.
9512.
6279,375631,0311,001,713深高速2001.
12.
062001.
12.
25上市日后三个月3.
667.
101,153,1974,220,7018,187,699宝光股份2001.
12.
242002.
01.
16上市日2.
762.
7657,000157,320157,320合计5,009,0529,346,73211资产负债表日后事项根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》,本基金从2002年1月1日起执行该办法.
其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更:成本计价方法由含息成本变更为不含息成本,利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提.
上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响.
本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策,且不对以前各期的会计报表进行追溯调整.
(四)基金投资组合1、按行业分类的股票投资组合证券板块名称证券市值(元)市值占基金净值比例A农、林、牧、渔业35,986,008.
212.
10%B采掘业48,797,189.
312.
85%C制造业360,341,716.
8321.
05%C0食品、饮料59,247,800.
083.
46%C1纺织、服装、皮毛5,453,901.
600.
32%C2木材、家具18,141,531.
481.
06%C3造纸、印刷4,585,782.
600.
27%C4石油、化学、塑胶、塑料97,495,077.
815.
69%C5电子23,227,196.
881.
36%C6金属、非金属23,603,540.
451.
38%C7机械、设备、仪表82,343,535.
274.
81%C8医药、生物制品28,281,427.
381.
65%C99其他制造业17,961,923.
281.
05%D电力、煤气及水的生产和供应业50,944,823.
512.
98%E建筑业42,513,225.
592.
48%F交通运输、仓储业65,663,887.
023.
84%G信息技术业162,797,040.
139.
51%H批发和零售贸易1,812,311.
780.
11%I金融、保险业0.
00大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-14-J房地产业82,320,968.
004.
80%K社会服务业40,926,549.
772.
39%L传播与文化产业0.
00M综合类19,644,936.
841.
15%合计911,748,656.
9953.
26%2、国债及货币资金合计截止2001年12月31日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为800,534,668.
89元,占基金资产净值的46.
77%.
3、基金投资前10名股票明细序号股票名称市值(元)市值占基金净值比例1中兴通讯106,582,184.
806.
23%2万科A53,817,298.
003.
14%3亿阳信通43,728,343.
802.
55%4五粮液41,995,020.
082.
45%5新太科技26,773,936.
651.
56%6青岛海尔26,554,065.
121.
55%7大庆华科24,389,559.
361.
42%8国电电力24,375,671.
101.
42%9外运发展23,760,018.
561.
39%10江汽股份23,041,029.
001.
35%4、报告附注(1)报告项目的计价方法本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算.
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%.
(3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金和其他应收、应付款轧差为贷方余额538,732.
23元,抵减股票市值911,748,656.
99元,国债及货币资金800,534,668.
89元后,等于基金资产净值.
(4)股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行.
(五)截止至2001年12月31日基金投资股票情况1、基金投资所有股票明细(按市值大小排序)序号名称数量(股)市值(元)市值占净值比例1中兴通讯4,580,240106,582,1856.
23%2万科A4,070,90053,817,2983.
14%3亿阳信通1,393,51043,728,3442.
55%4五粮液1,981,83241,995,0202.
45%5新太科技2,150,51726,773,9371.
56%6青岛海尔1,676,39326,554,0651.
55%7大庆华科1,373,28624,389,5591.
42%8国电电力1,571,61024,375,6711.
42%9外运发展1,018,43223,760,0191.
39%10江汽股份1,722,05023,041,0291.
35%大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-15-11长春经开1,600,00022,672,0001.
32%12深能源A2,245,23521,307,2801.
24%13蓝星清洗1,720,90918,947,2081.
11%14赣粤高速1,457,26418,711,2701.
09%15华天酒店1,500,00018,540,0001.
08%16美克股份800,24418,141,5311.
06%17风华高科1,851,78617,073,4671.
00%18首旅股份1,139,16016,734,2600.
98%19上海建工1,519,81716,641,9960.
97%20北京巴士1,036,25015,004,9000.
88%21金牛能源1,181,16313,937,7230.
81%22神火股份882,31212,996,4560.
76%23三星石化1,070,01412,904,3690.
75%24吉林敖东1,149,60812,473,2470.
73%25贵州茅台300,34011,638,1750.
68%26路桥建设843,69611,297,0890.
66%27厦门汽车927,13010,708,3520.
63%28中国武夷1,301,62010,569,1540.
62%29粤美的A1,024,00010,424,3200.
61%30亚泰集团1,399,30410,005,0240.
58%31亚星化学700,0009,996,0000.
58%32邯郸钢铁1,582,6689,654,2750.
56%33梅雁股份1,999,9829,639,9130.
56%34亿利科技670,2369,591,0770.
56%35盛道包装920,9179,061,8230.
53%36国栋建设558,0008,900,1000.
52%37神州股份999,9158,409,2850.
49%38深高速1,153,1978,187,6990.
48%39安阳钢铁1,410,0008,051,1000.
47%40中国石化2,317,5008,041,7250.
47%41佛塑股份612,0367,962,5880.
47%42北生药业402,9007,574,5200.
44%43新农开发732,8287,526,1440.
44%44永鼎光缆520,9116,605,1510.
39%45上海家化420,7006,495,6080.
38%46上风高科431,8916,456,7700.
38%47深天马A359,4975,996,4100.
35%48星新材料416,3005,978,0680.
35%49天鸿宝业247,0005,831,6700.
34%50桂冠电力453,2715,652,2890.
33%51上海能源400,0005,412,0000.
32%52晨鸣纸业346,6204,585,7830.
27%53广东榕泰224,0004,549,4400.
27%54广济药业320,9274,024,4250.
24%大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-16-55中铁二局302,7204,004,9860.
23%56广州控股236,9963,569,1600.
21%57维维股份288,5003,499,5050.
20%58湖北迈亚300,0003,462,0000.
20%59飞乐股份381,5003,227,4900.
19%60复星实业196,8002,955,9360.
17%61国能集团217,1142,779,0590.
16%62深科技A225,0952,653,8700.
16%63全柴动力250,5202,379,9400.
14%64恒顺醋业130,0002,115,1000.
12%65鄂尔多斯130,9601,991,9020.
12%66江苏舜天95,6871,812,3120.
11%67华龙集团141,2001,685,9280.
10%68深圳方大100,2771,348,7260.
08%69宏达股份84,0001,230,6000.
07%70华能国际79,3751,001,7130.
06%71中新药业50,000855,5000.
05%72南海发展50,000691,0000.
04%73同仁堂20,000397,8000.
02%74宝光股份57,000157,3200.
01%2、本报告期内新增股票(单位:股)本期增加序号股票名称二级市场买入一级市场申购增发本期卖出本期结存1深圳方大1002771002772华天酒店207163657163615000003晨鸣纸业3466203466204蓝星清洗172090917209095吉林敖东114960811496086风华高科185178618517867中国武夷13716207000013016208五粮液20088322700019818329神火股份88231288231210金牛能源1181163118116311广济药业32092732092712神州股份99991599991513邯郸钢铁1582668158266814华能国际793757937515中国石化500000023175005000000231750016国能集团21711421711417同仁堂200002000018永鼎光缆52091152091119上海建工1719817200000151981720全柴动力430520180000250520大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-17-21华龙集团32200018080014120022路桥建设84369684369623鄂尔多斯13096013096024维维股份28850028850025恒顺醋业13000013000026上海家化42070042070027亚星化学151494118500099994170000028国栋建设5000005800055800029南海发展500005000030中新药业500005000031宏达股份840008400032新农开发73282873282833天鸿宝业63287638587624700034宝光股份570005700035北京巴士1036250103625036江汽股份1230050492000172205037上海能源50000010000040000038贵州茅台30034022800022800030034039中铁二局17312024400011440030272040深高速1153197115319741北生药业92971252681240290042安阳钢铁1410000141000043广东榕泰22400022400044厦门汽车92713092713045三星石化1350934280920107001446梅雁股份1999982199998247亚泰集团182722642792213993043、本报告期内基金剔除股票(单位:股)序号股票名称期初数量本期增加卖出数量1深发展A431340143134012世纪星源142071314207133中科健A10708823945211103344深南光A2437752437755长城电脑4016824016826川化股份2065932065937中联重科4997901654496652398石油大明2000005000007000009粤电力A60000060000010湖南投资20900020900011银广夏A7009622700962212渝三峡A905009050013圣方科技49696849696814格力电器49991649991615石狮新发186639186639大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-18-16东方电子106695123076701097718217咸阳偏转2195656219565618韶钢松山11402011402019鲁能泰山49999132150082149120京东方A65144365144321鲁泰A73683173683122振华科技1865637186563723扬子石化1162400116240024华联商城212496322936214789925现代投资23687923687926中原油气261410955080121649027安泰科技518305183028春晖股份10642010642029科苑集团80000080000030兰光科技18660014233432893431九芝堂12460012460032隆平高科38668538668533齐鲁石化1649301164930134首创股份2452907245290735上海机场50000050000036宝钢股份1681000020000001881000037歌华有线83148083148038哈飞股份16600016600039上海汽车99992099992040长征电器200002000041浙江东方1142193241567138376042东湖高新345853458543莲花味精1208161120816144兖州煤业88987488987445大唐电信5192487366910555939746万杰高科41234641234647凌钢股份58510058510048铜峰电子41088941088949凯乐科技68647068647050浙江阳光60309960309951北方股份63675163675152海正药业10005010005053开开实业31420031420054恒瑞医药26287426287455九龙电力11169611169656兰州铝业1000000100000057烟台万华13300051150064450058荣华实业890008900059天房发展565000565000大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-19-60西藏天路19700019700061广州药业47755347755362长春燃气300003000063中发展15700015700064长江通信71400071400065华微电子13800013800066北京华联11200011200067宁波韵升30000030000068宁沪高速15200015200069天科股份27870027870070白唇鹿600006000071龙净环保14900035100050000071金瑞科技10200010200072成发科技660006600073东华实业934009340074盘江股份11600011600075昆明制药59199659199676天药股份980009800077中化国际18315318315378香梨股份16800016800079康美药业240002400080交大昂立760007600081天威保变21700021700082山鹰纸业18600018600083潜江制药550005500084青岛啤酒45490945490985方正科技29996029996086龙头股份30600030600087广电信息1154845000000511548488强生控股19528003131734508453489东软股份65195065195090大显股份74100222309633091东方通信1000000100000092鲁银投资1382970138297093杉杉股份491676491676六、基金持有人结构及前十名持有人1、持有人结构份额占总份额比例发起人420000002.
10%其中:大成基金管理有限公司120000000.
60%中国经济开发信托投资公司120000000.
60%大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-20-光大证券有限责任公司60000000.
30%大鹏证券有限责任公司60000000.
30%广东证券股份有限公司60000000.
30%社会公众195800000097.
9%2、本基金前十名持有人序号持有人名称持有份额占总份额比例1中国人寿保险公司1387919386.
94%2中国太平洋保险公司732023003.
66%3中国平安保险公司276922001.
38%4大成基金管理有限公司120000000.
60%5中国经济开发信托投资公司120000000.
60%6中国再保险公司98901000.
49%7广州科技风险投资公司91000000.
46%8何连谦84000000.
42%9四川美术学院71212090.
36%10广东证券公司6000000.
30%七、重要提示1、经本基金托管人中国银行复核,本基金2001年度无可分配收益,不进行年度收益分配.
2、管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼、仲裁事项;基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况.
3、本报告期内基金的会计师事务所无变更.
4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化.
5、2001年3月31日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公布了《景宏证券投资基金2000年年度报告》和《景宏证券投资基金2000年度收益分配公告》.
本基金2000年度收益分配方案为每10份基金单位派发现金红利2.
95元(暂免税),权益登记日为2001年4月6日,除息交易日为2001年4月9日,派息日为2001年4月10日.
6、2001年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《大成基金管理有限公司提示公告》,对基金景宏及基金景福持有银广夏股票的情况进行了公告.
7、根据大成基金管理有限公司2000年度股东大会决议,同意调整部分董事、监事,并增加黄亚钧等四位先生担任公司独立董事.
《大成基金管理公司关于增加独立董事及变更董事、监事的公告》刊登在2001年9月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
8、因工作需要,经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意,公司决定从2002年1月11日起聘任王军先生担任基金景宏基金经理.
《大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》.
9、由于业务发展,本基金管理人住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区.
本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层.
《大成基金管理公司大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-21-关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》.
10、由于业务发展,本基金托管人中国银行注册地址由北京市西城区阜成门内大街410号变更为西城区复兴门内大街1号;基金托管部办公地址由北京市光华路7号汉威广场西座1603室变更为北京市西城区复兴门内大街1号;基金托管部总经理变更为唐棣华.
11、原北京市众天律师事务所与北京市中瑞律师事务所合并后成立北京市众天中瑞律师事务所,注册及办公地址由北京市西城区阜外大街7号国投大厦711-715室迁至北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室.
12、本报告期内,各席位券商股票交易量及佣金情况如下:序号券商股票交易量占股票成交总量比例佣金占总佣金比例1广东证券676,854,55419.
57%555,01220.
10%2申银万国566,566,80316.
38%443,34416.
05%3华夏证券735,554,83921.
27%585,90821.
22%4大鹏证券655,510,06718.
96%532,60919.
29%5光大证券348,001,30810.
06%272,3159.
86%6国通证券395,896,23611.
45%309,79411.
22%7中经开79,818,0842.
31%62,4602.
26%总计3,458,201,891100.
00%2,761,442100.
00%上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金.
本报告期内,各席位券商国债及回购年交易量情况如下:序号券商国债交易量占交易总量比例回购交易量占交易总量比例1广东证券1,1790.
00%2华夏证券189,440,30227.
89%1,534,000,000100.
00%3大鹏证券489,918,06172.
11%总计679,359,542100.
00%1,534,000,000100.
00%八、备查文件目录1、中国证监会批准设立基金的文件;2、《景宏证券投资基金基金契约》;3、《景宏证券投资基金托管协议》;4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿.
大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司景宏证券投资基金2001年年度报告-22-二零零二年三月三十日