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1证券研究报告数据分析/今日数据2013年03月12日今日数据研究员:黄德志025-83290913执业证书编号:S0570510120062huangdezhi@mail.
htsc.
com.
cnhttp://t.
zhangle.
com/4042--20130312投资要点:市场指数:3月11日,上证综指最终报收于2310.
59点,下跌8.
02点,跌幅为0.
35%.
沪深300指数以2592.
37点报收,下跌14.
56点,跌幅为0.
56%.
中小板指数和创业板指数的涨幅分别为0.
51%和0.
51%.
市场交易量继续下降,两市A股总成交金额为1438.
05亿元,比上一个交易日下降15.
46%.
两市个股家1228上涨、158家平盘、1184家下跌.
.
外围市场继续上行.
资金流向:周一市场受金融、钢铁、采掘等权重板块的拖累,延续弱势盘整的格局,成交量与前一个交易日相比有所萎缩.
周一市场资金净流出82.
41亿元,29个行业板块中资金流出板块多于流入板块.
传播与文化、综合类、电子元器件等板块资金流出占比较大,资金流出绝对值较大的版块包括了金融、能源、化工等.
目前市场股指邻近60日均线,短期市场维持震荡的可能性较大,仓位上建议为五到六成仓位,投资者仍可以选择市场热点适当参与.
股指期货:11日,股指方面,沪深300指数以2600.
28点小幅低开后,盘中冲至2611.
25全天高点,最低至2574.
17点,最终沪深300报收于2606.
93点,下跌14.
56点,跌幅0.
56%.
期指方面,主力合约IF1303以2615.
4小幅高开,盘中震荡调整,最终报收于2592.
6点,下跌20.
8点或0.
8%.
技术面看,股指今日收出一根缩量的小阴星,盘中冲高受十日均线的压制,多条短期均线有下行趋势.
总体来看,短期内做多力量显不足,成交量较为萎靡,市场仍存阴霾,操作上建议控制仓位,短线为主.
融资融券:3月11日,融资融券交易活跃度继续下降,其中日融资买入金额为50.
82亿元,比上一个交易日下降14.
39%.
融资偿还金额下降24.
64%,融资余额小幅增加,截止到03月11日融资余额为1028.
22亿元,比上一个交易日0.
90%.
融券卖出量为276.
63万手,比上一个交易日下降4.
76%,截止到03月11日融券余额为19.
48亿元,比上一个交易日下降1.
97%.
值得关注的个股是保利地产,最近一个交易日融资买入金额大幅增加,绝对金额达到23288.
11万元,增幅为9.
98%,短期的融资资金关注度较高.
融资余额为17.
19亿元,同比增幅为5.
29%.
数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准2市场指数图表1:沪深A股市场指数表现(3-11)指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅(%)成交金额(亿元)比上一交易日增减量比上一交易日增减幅(%)上证综指2310.
59-8.
02-0.
35%739.
20-145.
19-16.
42%深证成指9277.
16-8.
68-0.
09%94.
97-14.
74-13.
44%沪深300指数2592.
37-14.
56-0.
56%524.
61-105.
94-16.
80%上证50指数1879.
82-21.
66-1.
14%210.
40-50.
41-19.
33%中小板指数4671.
1523.
750.
51%79.
42-13.
56-14.
58%创业板指数869.
154.
450.
51%48.
07-14.
88-23.
65%数据来源:wind资讯、华泰证券研究所点评:3月11日,上证综指最终报收于2310.
59点,下跌8.
02点,跌幅为0.
35%.
沪深300指数以2592.
37点报收,下跌14.
56点,跌幅为0.
56%.
中小板指数和创业板指数的涨幅分别为0.
51%和0.
51%.
市场交易量继续下降,两市A股总成交金额为1438.
05亿元,比上一个交易日下降15.
46%.
两市个股家1228上涨、158家平盘、1184家下跌.
图表2:海外市场指数表现(3-11)指数名称最新收盘比上一交易日涨跌量比上一交易日涨跌幅(%)道琼斯工业平均指数14447.
2950.
220.
35%纳斯达克综合指数3252.
878.
500.
26%标准普尔500指数1556.
225.
040.
32%伦敦金融时报100指数6503.
6320.
050.
31%法国巴黎CAC40指数3836.
27-3.
88-0.
10%德国法兰克福DAX指数7984.
29-2.
18-0.
03%东京日经225指数12349.
0565.
430.
53%韩国综合指数2003.
35-2.
66-0.
13%恒生指数23090.
82-1.
130.
00%台湾加权指数8038.
7223.
580.
29%数据来源:wind资讯、华泰证券研究所点评:3月11日,外围市场继续上行.
道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数和标准普尔500指数分别上涨0.
35%、0.
26%和0.
32%.
英国富时100指数上涨0.
31%,法国巴黎CAC40指数微跌0.
10%,德国法兰克福DAX指数微跌0.
03%.
亚洲各主要市场中,东京日经225指数上涨0.
53%,台湾加权指数、恒生指数也分别上涨了0.
29%、0.
00%.
数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准3图表3:上证综指、恒生指数道和琼斯工业平均指数一年涨跌幅走势图(单位:%)数据来源:wind资讯、华泰证券研究所每日市场资金走向图表4:每日市场资金流向与沪深300指数走势图数据来源:VSAT数据、华泰证券研究所点评:周一市场受金融、钢铁、采掘等权重板块的拖累,延续弱势盘整的格局,成交量与前一个交易日相比有所萎缩.
周一市场资金净流出82.
41亿元,29个行业板块中资金流出板块多于流入板块.
传播与文化、综合类、电子元器件等板块资金流出占比较大,资金流出绝对值较大的版块包括了金融、能源、化工等.
目前市场股指邻近60日均线,短期市场维持震荡的可能性较大,仓位上建议为五到六成仓位,投资者仍可以选择市场热点适当参与.
每日板块资金流向-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%上证综指恒生指数道琼斯工业平均指数数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准4图表5:每日市场主要板块资金净流入/出(比例、绝对数)数据来源:VSAT数据、华泰证券研究所股指期货图表6:各合约交易数据(2013年3月11日)代码收盘价涨跌涨跌幅(%)结算价持仓量增仓基差到期日沪深3002592.
37-14.
56-0.
56IF13032592.
6-20.
80-0.
802590.
457651-24850.
232013-02-18IF13042604.
6-20.
60-0.
782603.
020063248912.
232013-03-15IF13062621.
0-22.
20-0.
842620.
021426169728.
632013-06-21IF13092645.
0-21.
40-0.
802642.
0504828052.
632013-09-23数据来源:wind资讯,华泰证券研究所点评:11日,股指方面,沪深300指数以2600.
28点小幅低开后,盘中冲至2611.
25全天高点,最低至2574.
17点,最终沪深300报收于2606.
93点,下跌14.
56点,跌幅0.
56%.
期指方面,主力合约IF1303以2615.
4小幅高开,盘中震荡调整,最终报收于2592.
6点,下跌20.
8点或0.
8%.
技术面看,股指今日收出一根缩量的小阴星,盘中冲高受十日均线的压制,多条短期均线有下行趋势.
总体来看,短期内做多力量显不足,成交量较为萎靡,市场仍存阴霾,操作上建议控制仓位,短线为主.
数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准5图表7:合约IF1302近期持仓量及收盘价数据来源:WIND资讯,华泰证券研究所图表8:结算会员前10名和前20名净空持仓与相应月份合约持仓量之比数据来源:WIND资讯,华泰证券研究所图表9:结算会员IF1302合约多空持仓量前10名(左)和前20名(右)净空头持仓量与主力和约走势对比0200004000060000800001000001200002000.
02100.
02200.
02300.
02400.
02500.
02600.
02700.
02800.
02900.
0持仓量(右轴)收盘价(左轴)前10名净空持仓占比0.
00%5.
00%10.
00%15.
00%20.
00%25.
00%02000040000600008000010000012000005000100001500020000250002400.
02450.
02500.
02550.
02600.
02650.
02700.
02750.
02800.
02850.
0前10净空仓IF130301000200030004000500060007000800090002400.
02450.
02500.
02550.
02600.
02650.
02700.
02750.
02800.
02850.
0前20净空仓IF1303数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准6数据来源:WIND资讯,华泰证券研究所数据来源:WIND资讯,华泰证券研究所商品期货图表10:活跃商品合约交易数据品种前一交易日最近5个交易日涨跌幅(%)最近10个交易日涨跌幅(%)收盘价涨跌涨跌幅(%)持仓量(手)日增仓(手)成交量(手)塑料130510715-35-0.
3370552-580416962-2.
68-3.
82豆油13098200-122-1.
47731740167446860342-1.
39-2.
87棕榈13056264-48-0.
76210730-521832642-1.
45-3.
81焦炭13051666-12-0.
724490-2682058-4.
31-5.
82PVC13056505-15-0.
2343542-4443450-0.
15-1.
14豆一13054891-11-0.
2263844-222452500.
350.
12豆粕13093387-34-0.
9913358082800820581700.
330.
86玉米13052377-1-0.
04171072-270694840.
59-0.
79沪铜130556480-270-0.
48138796-1534144500.
11-1.
34橡胶130523845-30-0.
1337338-98611020-0.
06-2.
63沪锌130515145-95-0.
6271958-94616480-1.
27-2.
60沪铅130514765-40-0.
27235694212-1.
14-2.
64沪铝130514800-75-0.
507755061269081.
40-0.
37螺纹钢13053893-15-0.
38132184-13966668680.
15-1.
42燃油13055164-4-0.
08102260.
56-0.
12沪金130532100.
0031000-0.
09-0.
33郑棉130520240-25-0.
12253087818940.
721.
79甲醇13052813-12-0.
4210804-824584-1.
57-3.
47PTA13058222-6-0.
07732001590116560.
17-5.
08菜油13059844-58-0.
5962524-1560105041.
591.
11白糖13055392-4-0.
07151032-3234105300.
28-0.
70强麦13052473-6-0.
24115956238116120.
04-1.
59早籼稻1305263110.
0423796-49648488-1.
35-1.
79数据来源:wind资讯,华泰证券研究所融资融券点评:3月11日,融资融券交易活跃度继续下降,其中日融资买入金额为50.
82亿元,比上一个交易日下降14.
39%.
融资偿还金额下降24.
64%,融资余额小幅增加,截止到03月11日融资余额为1028.
22亿元,比上一个交易日0.
90%.
融券卖出量为276.
63万手,比上一个交易日下降4.
76%,截止到03月11日融券余额为19.
48亿元,比上一个交易日下降1.
97%.
值得关注的个股是保利地产,最近一个交易日融资买入金额大幅增加,绝对金额达到23288.
11万元,增幅为9.
98%,短期的融资资金关注度较高.
融资余额为17.
19亿元,同比增幅为5.
29%.
数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准7图表11:最新行业和市场总体融资交易概况(2013-3-11)行业名称最新融资买入金额(万元)比上一交易日增减量(万元)比上一交易日增减幅最新融资余额(万元)比上一交易日增减量(万元)比上一交易日增减幅金融223315.
45-119539.
80-34.
87%5203581.
2234812.
610.
67%工业67758.
56-32739.
80-32.
58%1960678.
9820824.
221.
07%材料60622.
10-51950.
50-46.
15%2052675.
102964.
650.
14%能源33171.
82-23456.
44-41.
42%1170215.
8711656.
331.
01%日常消费28224.
04-38955.
32-57.
99%935586.
1010322.
451.
12%医疗保健27487.
45-33184.
70-54.
70%697917.
687377.
381.
07%可选消费22999.
44-33669.
77-59.
41%1110659.
722904.
790.
26%信息技术17089.
87-41524.
78-70.
84%484904.
65-1459.
34-0.
30%公用事业6131.
71-14331.
84-70.
04%269938.
43837.
390.
31%电信服务3382.
81-2519.
76-42.
69%122867.
691398.
281.
15%总计490183.
25-391872.
71-44.
43%14009025.
4491638.
750.
66%数据来源:wind资讯、华泰证券研究所图表12:最新融资买入金额排名前十的股票交易概况(2013-3-11)证券代码证券简称最新融资买入金额(万元)比上一交易日增减量(万元)比上一交易日增减幅最新融资余额(万元)比上一交易日增减量(万元)比上一交易日增减幅600016民生银行35459.
91-10584.
57-22.
99%529774.
89-2943.
78-0.
55%600048保利地产23288.
112114.
159.
98%171911.
828644.
485.
29%601166兴业银行22486.
04-12475.
00-35.
68%275519.
63-121.
79-0.
04%600030中信证券18113.
115343.
4841.
85%259711.
2410269.
444.
12%601901方正证券15300.
60-34.
52-0.
23%106203.
075530.
695.
49%601318中国平安14820.
54-3479.
96-19.
02%342542.
716235.
801.
85%600837海通证券11358.
03-1394.
03-10.
93%202490.
172526.
281.
26%600000浦发银行10559.
74-2151.
75-16.
93%336977.
96-2144.
57-0.
63%600036招商银行10471.
71-72.
84-0.
69%191664.
805856.
763.
15%600256广汇能源8478.
65-3591.
05-29.
75%430215.
623321.
790.
78%数据来源:wind资讯、华泰证券研究所数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准8图表13:每日融资余额与沪深300指数走势图数据来源:WIND资讯、华泰证券研究所图表14:每日融资买入金额与沪深300指数走势图数据来源:WIND资讯、华泰证券研究所说明:1.
资金净流入/出(1)指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入;(2)指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出;(3)当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力,这就是该板块当天的资金净流入.
换句话说,200022002400260028003000320034003600380002004006008001000120014001600融资余额(亿元)沪深300指数走势2000220024002600280030003200340036003800020406080100120140160180日融资买入金额(亿元)沪深300指数走势数据分析/今日数据|2013年03月谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准9资金流向测算的是推动指数涨跌的力量强弱,这反映了市场对该板块看空或看多的程度大小.
2.
每日基金仓位变动跟踪数据来自WIND资讯终端公布的每天收盘后全部开放式基金股票投资的估算比例.
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版权所有2013年华泰证券股份有限公司评级说明行业评级体系公司评级体系-报告发布日后的6个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅为基准;-投资建议的评级标准-报告发布日后的6个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅为基准;-投资建议的评级标准增持行业股票指数超越基准买入股价超越基准20%以上中性行业股票指数基本与基准持平增持股价超越基准5%-20%减持行业股票指数明显弱于基准中性股价相对基准波动在-5%~5%之间减持股价弱于基准5%-20%卖出股价弱于基准20%以上华泰证券研究南京北京南京市白下区中山东路90号华泰证券大厦/邮政编码:210000北京市西城区月坛北街2号月坛大厦5楼/邮政编码:100034电话:862584457777/传真:862584579778电话:861068085588/传真:861068085588电子邮件:ht-rd@mail.
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