先锋日添利货币市场基金

2019年年度报告2019年12月31日基金管理人:先锋基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司送出日期:2020年03月26日先锋日添利货币市场基金2019年年度报告2§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告31.
2目录§1重要提示及目录.
21.
1重要提示.
21.
2目录.
3§2基金简介.
52.
1基金基本情况.
52.
2基金产品说明.
52.
3基金管理人和基金托管人.
52.
4信息披露方式.
62.
5其他相关资料.
6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.
63.
1主要会计数据和财务指标.
63.
2基金净值表现.
73.
3过去三年基金的利润分配情况.
10§4管理人报告.
114.
1基金管理人及基金经理情况.
114.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
134.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
134.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.
134.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.
144.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.
144.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
144.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
154.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.
15§5托管人报告.
155.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
155.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.
155.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
15§6审计报告.
16§7年度财务报表.
187.
1资产负债表.
187.
2利润表.
207.
3所有者权益(基金净值)变动表.
217.
4报表附注.
23§8投资组合报告.
488.
1期末基金资产组合情况.
488.
2债券回购融资情况.
498.
3基金投资组合平均剩余期限.
498.
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.
508.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
508.
6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.
518.
7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离.
518.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.
518.
9投资组合报告附注.
51§9基金份额持有人信息.
529.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
529.
2期末货币市场基金前十名份额持有人情况.
539.
3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
53先锋日添利货币市场基金2019年年度报告49.
4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.
53§10开放式基金份额变动.
54§11重大事件揭示.
5411.
1基金份额持有人大会决议.
5411.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.
5411.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
5511.
4基金投资策略的改变.
5511.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
5511.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.
5511.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
5511.
8偏离度绝对值超过0.
5%的情况.
5611.
9其他重大事件.
56§12影响投资者决策的其他重要信息.
6012.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.
6012.
2影响投资者决策的其他重要信息.
61§13备查文件目录.
6113.
1备查文件目录.
6113.
2存放地点.
6113.
3查阅方式.
61先锋日添利货币市场基金2019年年度报告5§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称先锋日添利货币市场基金基金简称先锋日添利基金主代码004151基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年04月14日基金管理人先锋基金管理有限公司基金托管人渤海银行股份有限公司报告期末基金份额总额8,584,556.
73份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称先锋日添利A先锋日添利B下属分级基金的交易代码004151004152报告期末下属分级基金的份额总额8,584,556.
73份0.
00份2.
2基金产品说明投资目标在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报.
投资策略本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率.
业绩比较基准七天通知存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称先锋基金管理有限公司渤海银行股份有限公司信息披姓名欧阳晓辉阮劲松先锋日添利货币市场基金2019年年度报告6露负责人联系电话010-58239830010-66270109电子邮箱ouyangxh@xf-fund.
comjs.
ruan@cbhb.
com.
cn客户服务电话400-815-99984008888811/95541传真010-58239896022-58314791注册地址深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室天津市河东区海河东路218号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层天津市河东区海河东路218号邮政编码100088300012法定代表人张松孝李伏安2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
xf-fund.
com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人住所2.
5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构先锋基金管理有限公司北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标2019年2018年2017年04月14日(基金合同生效日)-2017年12月31日先锋日先锋日先锋日先锋日添先锋日添利A先锋日添利B先锋日添利货币市场基金2019年年度报告7添利A添利B添利A利B本期已实现收益396,470.
6211,496,462.
936,152,132.
8672,124,299.
1411,147,484.
4717,934,674.
71本期利润396,470.
6211,496,462.
936,152,132.
8672,124,299.
1411,147,484.
4717,934,674.
71本期净值收益率1.
8472%1.
6452%3.
3657%3.
6167%2.
9232%3.
1009%3.
1.
2期末数据和指标2019年末2018年末2017年末期末基金资产净值8,584,556.
73-39,800,036.
261,506,518,858.
231,280,429,987.
042,043,128,863.
38期末基金份额净值1.
00001.
00001.
00001.
00001.
00001.
00003.
1.
3累计期末指标2019年末2018年末2017年末累计净值收益率8.
3525%8.
5873%6.
3873%6.
8298%2.
9232%3.
1009%注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较先锋日添利A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.
2705%0.
0005%0.
3450%0.
0000%-0.
0745%0.
0005%过去六个月0.
7070%0.
0013%0.
6900%0.
0000%0.
0170%0.
0013%先锋日添利货币市场基金2019年年度报告8过去一年1.
8472%0.
0017%1.
3688%0.
0000%0.
4784%0.
0017%自基金合同生效起至今8.
3525%0.
0033%3.
7200%0.
0000%4.
6325%0.
0033%先锋日添利B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.
0000%0.
0000%0.
3450%0.
0000%-0.
3450%0.
0000%过去六个月0.
3871%0.
0029%0.
6900%0.
0000%-0.
3029%0.
0029%过去一年1.
6452%0.
0033%1.
3688%0.
0000%0.
2764%0.
0033%自基金合同生效起至今8.
5873%0.
0041%3.
7200%0.
0000%4.
8673%0.
0041%3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较先锋日添利货币市场基金2019年年度报告9注:本基金合同于2017年4月14日生效.
按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告103.
2.
3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.
3过去三年基金的利润分配情况先锋日添利货币市场基金2019年年度报告11先锋日添利A单位:人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2019年400,048.
66--3,578.
04396,470.
62-2018年6,312,479.
75--160,346.
896,152,132.
86-2017年10,983,324.
46-164,160.
0111,147,484.
47-合计17,695,852.
87-235.
0817,696,087.
95-先锋日添利B单位:人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2019年11,650,702.
81--154,239.
8811,496,462.
93-2018年72,245,435.
11--121,135.
9772,124,299.
14-2017年17,659,298.
86-275,375.
8517,934,674.
71-合计101,555,436.
78--101,555,436.
78-§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验先锋基金管理有限公司(以下简称"先锋基金")于2016年4月19日经中国证监会批准,2016年5月16日注册成立,截至报告期末,注册资本为1.
5亿元人民币.
其中,联合创业集团有限公司占注册资本的34.
2076%,大连先锋投资管理有限公司占注册资本的33.
3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.
5050%,张松孝占注册资本的4.
99%,齐靠民占注册资本的4.
99%.
截至报告期末,先锋基金旗下管理先锋现金宝货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金9只开放式基金.

4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介先锋日添利货币市场基金2019年年度报告12姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期杜旭基金经理2020-02-24-10年2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理.
2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理.
刘领破基金经理2019-09-20-8年2011-2012年任职于工信部电信规划研究院技术经济研究中心;2012-2017年任职于恒泰证券股份有限公司;2017年8月加入先锋基金管理有限公司.
杜磊基金经理2017-04-212019-09-2711年美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士;2009-2010年任职于大公国际资信评估有限公司信用评级部,任信用分析师;2011-2013年8月任职于光大证券股份有限公司金融市场总部,从事固定收益投资交易工先锋日添利货币市场基金2019年年度报告13作,任高级经理;2013年8月-2015年10月任职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,负责固定收益交易工作,历任高级经理和副总裁职务;2015年11月-2016年4月任职于兴业银行北京分行金融市场部,任投资经理.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益.
本报告期内,基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为.

4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《先锋基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动,贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节,确保公平对待公司旗下的全部投资组合.
4.
3.
2公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度.
4.
3.
3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析先锋日添利货币市场基金2019年年度报告14基金报告期内投资策略基于我们对债市实时判断、相对估值以及流动性研究进行策略调整.
2019年在央行的呵护下,全年流动性持续宽松,超短端高评级债券随着资金利率出现震荡调整,除去节点扰动,全年窄幅波动.
本基金报告期内基于对债市的分析判断、资金来源及稳定性、规模变化及申赎节奏进行权衡,日添利将持仓品种期限首先匹配资金性质,其次根据分析进行波段操作.
本基金报告期也接受了严峻的考核,规模进一步探底,操作难度大幅提升.
本着对投资人负责人的态度,在保证流动性的前提下尽量提高产品的组合收益.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.
0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.
8472%,同期业绩比较基准收益率为1.
3688%;4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2020年,中美贸易摩擦仍然存在不确定性,新型冠状病毒又对中国经济蒙上了一层阴影,经济下行或会继续承压.
为稳定经济增长,预计上层或会采取一系列措施呵护市场,流动性或会持续性宽松.
另外全球开启降息通道,中国央行目前的货币政策外部环境也有明显改善,人民币汇率的贬值压力相对比较小,这个就使得央行货币政策受限有限,可以更宽松一些.
对于超短端高评级债券而言,方向明显利多,因此由扰动而产生的调整,都是较好介入时机.
4.
6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,本基金管理人按照国家相关法律法规和公司内部规章制度持续推进监察稽核各项工作,不断强化内部管理、提升自身合规风控能力.
公司通过各项合规管理措施对基金的投资运作、销售宣传、基金运营、信息披露、投资者适当性管理、反洗钱等进行了重点监控与稽核,对公司各项业务开展的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议,并开展了多形式的合规培训,强化员工职业道德教育和合规意识培育,从源头上防范合规风险,确保各项法规和管理制度有效落实.
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益.
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,建立健全风险管理体系,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益.
4.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了先锋基金管理有限公司估值委先锋日添利货币市场基金2019年年度报告15员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序.
估值委员会的职责主要包括有:制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等.
基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见.
会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告.
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突.
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据.

4.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金A类份额本报告期内向份额持有人分配利润396,470.
62元;本基金B类份额本报告期内向份额持有人分配利润11,496,462.
93元.
4.
9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明自2019年9月4日起至本报告期末(2019年12月31日),本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于5000万元的情形,至本报告期期末(2019年12月31日)基金资产净值仍低于5000万元.
本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作.
§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,渤海银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对先锋日添利货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.

5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为.

5.
3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见先锋日添利货币市场基金2019年年度报告16本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整.
§6审计报告普华永道中天审字(2020)第20766号先锋日添利货币市场基金全体基金份额持有人:一、审计意见(一)我们审计的内容我们审计了先锋日添利货币市场基金(以下简称"先锋日添利基金")的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注.
(二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了先锋日添利基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于先锋日添利基金,并履行了职业道德方面的其他责任.
三、管理层和治理层对财务报表的责任先锋日添利基金的基金管理人先锋基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告17在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估先锋日添利基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算先锋日添利基金、终止运营或别无其他现实的选择.
基金管理人治理层负责监督先锋日添利基金的财务报告过程.
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对先锋日添利基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致先锋日添利基金不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告18我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
普华永道中天注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙)薛竞中国上海市注册会计师————————2020年3月24日陈轶杰§7年度财务报表7.
1资产负债表会计主体:先锋日添利货币市场基金报告截止日:2019年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日资产:银行存款7.
4.
7.
133,394.
3480,390,083.
14结算备付金3,580,000.
00-存出保证金--交易性金融资产7.
4.
7.
25,000,125.
641,065,768,011.
41其中:股票投资--基金投资--债券投资5,000,125.
641,065,768,011.
41资产支持证券--先锋日添利货币市场基金2019年年度报告19投资贵金属投资--衍生金融资产7.
4.
7.
3--买入返售金融资产7.
4.
7.
4-398,334,618.
70应收证券清算款--应收利息7.
4.
7.
5126,367.
442,510,015.
19应收股利--应收申购款200.
0085,288.
00递延所得税资产--其他资产7.
4.
7.
6--资产总计8,740,087.
421,547,088,016.
44负债和所有者权益附注号本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬2,429.
66302,630.
10应付托管费379.
6847,285.
95应付销售服务费1,898.
1715,947.
45应付交易费用7.
4.
7.
7809.
9831,746.
71应交税费-14,458.
74应付利息--应付利润235.
08158,053.
00递延所得税负债--其他负债7.
4.
7.
8149,778.
12199,000.
00负债合计155,530.
69769,121.
95所有者权益:先锋日添利货币市场基金2019年年度报告20实收基金7.
4.
7.
98,584,556.
731,546,318,894.
49未分配利润7.
4.
7.
10--所有者权益合计8,584,556.
731,546,318,894.
49负债和所有者权益总计8,740,087.
421,547,088,016.
44注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额8,584,556.
73份,其中A类基金份额净值1.
0000元,基金份额总额为8,584,556.
73份;无B类基金份额.
7.
2利润表会计主体:先锋日添利货币市场基金本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日一、收入14,174,311.
6189,450,777.
491.
利息收入14,009,452.
1087,755,734.
14其中:存款利息收入7.
4.
7.
11707,887.
0818,131,196.
37债券利息收入10,133,652.
5545,366,273.
02资产支持证券利息收入-55,232.
88买入返售金融资产收入3,167,912.
4724,203,031.
87证券出借利息收入--其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)164,859.
511,695,043.
35其中:股票投资收益7.
4.
7.
12--基金投资收益--债券投资收益7.
4.
7.
13164,859.
511,680,145.
20资产支持证券投资收益7.
4.
7.
13.
3-14,898.
15先锋日添利货币市场基金2019年年度报告21贵金属投资收益--衍生工具收益7.
4.
7.
14--股利收益7.
4.
7.
15--3.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
16--4.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)7.
4.
7.
17--减:二、费用2,281,378.
0611,174,345.
491.
管理人报酬1,515,231.
666,800,940.
572.
托管费236,754.
961,062,646.
943.
销售服务费95,359.
86600,896.
774.
交易费用7.
4.
7.
18--5.
利息支出253,026.
052,471,549.
87其中:卖出回购金融资产支出253,026.
052,471,549.
876.
税金及附加2,902.
4111,411.
347.
其他费用7.
4.
7.
19178,103.
12226,900.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)11,892,933.
5578,276,432.
00减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)11,892,933.
5578,276,432.
007.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:先锋日添利货币市场基金本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计先锋日添利货币市场基金2019年年度报告22一、期初所有者权益(基金净值)1,546,318,894.
49-1,546,318,894.
49二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-11,892,933.
5511,892,933.
55三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-1,537,734,337.
76--1,537,734,337.
76其中:1.
基金申购款2,471,291,513.
50-2,471,291,513.
502.
基金赎回款-4,009,025,851.
26--4,009,025,851.
26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--11,892,933.
55-11,892,933.
55五、期末所有者权益(基金净值)8,584,556.
73-8,584,556.
73项目上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,323,558,850.
42-3,323,558,850.
42二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-78,276,432.
0078,276,432.
00三、本期基金份额交易产生的基金-1,777,239,955.
93--1,777,239,955.
93先锋日添利货币市场基金2019年年度报告23净值变动数(净值减少以"-"号填列)其中:1.
基金申购款12,079,828,221.
12-12,079,828,221.
122.
基金赎回款-13,857,068,177.
05--13,857,068,177.
05四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--78,276,432.
00-78,276,432.
00五、期末所有者权益(基金净值)1,546,318,894.
49-1,546,318,894.
49报表附注为财务报表的组成部分.
本报告7.
1至7.
4财务报表由下列负责人签署:高明达基金管理人负责人刘岩主管会计工作负责人王汇琴会计机构负责人7.
4报表附注7.
4.
1基金基本情况先锋日添利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3072号《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》核准,由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》负责公开募集.
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币391,236,112.
26元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第388号验资报告予以验证.

经向中国证监会备案,《先锋日添利货币市场基金基金合同》于2017年4月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为391,246,786.
05份基金份额,其中认购资金利息折合10,673.
79份基金份额.
本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司,基金托管人为渤海银行股份有限公司.
根据《先锋日添利货币市场基金基金合同》和《先锋日添利货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别先锋日添利货币市场基金2019年年度报告24划分.
本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率.
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天.
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后).
本财务报表由本基金的基金管理人先锋基金管理有限公司于2020年3月24日批准报出.
7.
4.
2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《先锋日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.
4.
4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制.
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决.
于2019年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制.
7.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.

7.
4.
4重要会计政策和会计估计7.
4.
4.
1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告257.
4.
4.
2记账本位币本基金的记账本位币为人民币.
7.
4.
4.
3金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资.
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力.
本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资.
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示.
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等.
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债.
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等.
7.
4.
4.
4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目.
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额.
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离.
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量.
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.

先锋日添利货币市场基金2019年年度报告26金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益.
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.

7.
4.
4.
5金融资产和金融负债的估值原则为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格.
当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.
25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值.
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值.
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值.
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响.
特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑.
此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价.
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值.
采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值.
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值.
7.
4.
4.
6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债.
当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示.
7.
4.
4.
7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额.
每份基金份额面值为1.
00元.
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列.
上述申先锋日添利货币市场基金2019年年度报告27购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少.
7.
4.
4.
8收入/(损失)的确认和计量债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入.
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益.
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.
7.
4.
4.
9费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认.
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算.
7.
4.
4.
10基金的收益分配政策本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权.
申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益.
本基金以份额面值1.
00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至所有者权益科目,每日以红利再投资方式集中支付累计收益.
7.
4.
4.
11分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息.
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部.
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息.
7.
4.
4.
12其他重要的会计政策和会计估计先锋日添利货币市场基金2019年年度报告28根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值.
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值.
7.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更.
7.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更.
7.
4.
5.
3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正.
7.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人.
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税.
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应先锋日添利货币市场基金2019年年度报告29税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减.
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税.
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额.
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税.
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税.
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳.
7.
4.
7重要财务报表项目的说明7.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日活期存款33,394.
34390,083.
14定期存款-80,000,000.
00其中:存款期限1个月以内-60,000,000.
00存款期限1-3个月--存款期限3个月以上-20,000,000.
00其他存款--合计33,394.
3480,390,083.
14注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限.
7.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2019年12月31日摊余成本影子定价偏离金额偏离度(%)债券交易所市场----银行间市场5,000,125.
645,001,500.
001,374.
360.
0160先锋日添利货币市场基金2019年年度报告30合计5,000,125.
645,001,500.
001,374.
360.
0160资产支持证券----合计5,000,125.
645,001,500.
001,374.
360.
0160项目上年度末2018年12月31日摊余成本影子定价偏离金额偏离度(%)债券交易所市场----银行间市场1,065,768,011.
411,066,391,000.
00622,988.
590.
0403合计1,065,768,011.
411,066,391,000.
00622,988.
590.
0403资产支持证券----合计1,065,768,011.
411,066,391,000.
00622,988.
590.
0403注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值X100%.
7.
4.
7.
3衍生金融资产/负债无余额.
7.
4.
7.
4买入返售金融资产7.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额单位:人民币元项目本期末2019年12月31日账面余额其中:买断式逆回购交易所市场--银行间市场--合计--项目上年度末2018年12月31日账面余额其中:买断式逆回购交易所市场39,200,000.
00-银行间市场359,134,618.
70-先锋日添利货币市场基金2019年年度报告31合计398,334,618.
70-7.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券无.
7.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日应收活期存款利息9.
36129.
61应收定期存款利息-509,055.
56应收其他存款利息--应收结算备付金利息1,793.
70-应收债券利息124,564.
381,670,915.
07应收资产支持证券利息--应收买入返售证券利息-329,914.
95应收申购款利息--应收黄金合约拆借孳息--应收出借证券利息--其他--合计126,367.
442,510,015.
197.
4.
7.
6其他资产无余额.
7.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日交易所市场应付交易费用--银行间市场应付交易费用809.
9831,746.
71合计809.
9831,746.
71先锋日添利货币市场基金2019年年度报告327.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日审计费用60,000.
0090,000.
00信息披露费80,478.
12100,000.
00中债登季度账户维护费4,500.
004,500.
00上清所季度账户维护费4,500.
004,500.
00上清所季度查询服务费300.
00-合计149,778.
12199,000.
007.
4.
7.
9实收基金7.
4.
7.
9.
1先锋日添利A金额单位:人民币元项目(先锋日添利A)本期2019年01月01日至2019年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末39,800,036.
2639,800,036.
26本期申购26,904,998.
8226,904,998.
82本期赎回(以"-"号填列)-58,120,478.
35-58,120,478.
35本期末8,584,556.
738,584,556.
737.
4.
7.
9.
2先锋日添利B金额单位:人民币元项目(先锋日添利B)本期2019年01月01日至2019年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末1,506,518,858.
231,506,518,858.
23本期申购2,444,386,514.
682,444,386,514.
68本期赎回(以"-"号填列)-3,950,905,372.
91-3,950,905,372.
91本期末--注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告337.
4.
7.
10未分配利润7.
4.
7.
10.
1先锋日添利A单位:人民币元项目(先锋日添利A)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期利润396,470.
62-396,470.
62本期基金份额交易产生的变动数---其中:基金申购款---基金赎回款---本期已分配利润-396,470.
62--396,470.
62本期末---7.
4.
7.
10.
2先锋日添利B单位:人民币元项目(先锋日添利B)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期利润11,496,462.
93-11,496,462.
93本期基金份额交易产生的变动数---其中:基金申购款---基金赎回款---本期已分配利润-11,496,462.
93--11,496,462.
93本期末---7.
4.
7.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日活期存款利息收入9,030.
5121,577.
62先锋日添利货币市场基金2019年年度报告34定期存款利息收入671,383.
3118,101,307.
20其他存款利息收入--结算备付金利息收入27,473.
268,311.
55其他--合计707,887.
0818,131,196.
377.
4.
7.
12股票投资收益无.
7.
4.
7.
13债券投资收益7.
4.
7.
13.
1债券投资收益项目构成单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入164,859.
511,680,145.
20债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计164,859.
511,680,145.
207.
4.
7.
13.
2债券投资收益——买卖债券差价收入单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额3,906,564,684.
4312,275,399,754.
03先锋日添利货币市场基金2019年年度报告35减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额3,900,597,375.
0312,254,836,881.
27减:应收利息总额5,802,449.
8918,882,727.
56买卖债券差价收入164,859.
511,680,145.
207.
4.
7.
13.
3资产支持证券投资收益单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日卖出资产支持证券成交总额-10,070,131.
03减:卖出资产支持证券成本总额-10,000,000.
00减:应收利息总额-55,232.
88资产支持证券投资收益-14,898.
157.
4.
7.
14衍生工具收益无.
7.
4.
7.
15股利收益无.
7.
4.
7.
16公允价值变动收益无.
7.
4.
7.
17其他收入无.
7.
4.
7.
18交易费用无.
7.
4.
7.
19其他费用单位:人民币元先锋日添利货币市场基金2019年年度报告36项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日审计费用60,000.
0090,000.
00信息披露费80,478.
12100,000.
00帐户维护费36,000.
0036,000.
00其他1,625.
00900.
00合计178,103.
12226,900.
007.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.
4.
8.
1或有事项截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项.
7.
4.
8.
2资产负债表日后事项无.
7.
4.
9关联方关系关联方名称与本基金的关系先锋基金管理有限公司("先锋基金")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构渤海银行股份有限公司("渤海银行")基金托管人联合创业集团有限公司基金管理人股东大连亚联投资管理有限公司基金管理人股东北京鹏康投资有限公司基金管理人股东张松孝基金管理人股东齐靠民基金管理人股东网信证券有限责任公司("网信证券")基金管理人股东的子公司、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
7.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易无.
7.
4.
10.
2关联方报酬先锋日添利货币市场基金2019年年度报告377.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,515,231.
666,800,940.
57其中:支付销售机构的客户维护费99,673.
18539,955.
66注:支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.
32%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.
32%/当年天数.
7.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的托管费236,754.
961,062,646.
94注:支付基金托管人渤海银行的托管费按前一日基金资产净值0.
05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.
05%/当年天数.
7.
4.
10.
2.
3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2019年01月01日至2019年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费先锋日添利A先锋日添利B合计先锋基金24,443.
9641,025.
8865,469.
84网信证券205.
630.
00205.
63渤海银行0.
000.
000.
00合计24,649.
5941,025.
8865,675.
47获得销售上年度可比期间先锋日添利货币市场基金2019年年度报告38服务费的各关联方名称2018年01月01日至2018年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费先锋日添利A先锋日添利B合计先锋基金345,200.
43186,993.
95532,194.
38网信证券384.
0456.
76440.
80渤海银行3,798.
6646.
933,845.
59合计349,383.
13187,097.
64536,480.
77注:支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.
25%的年费率计提,B类按前一日基金资产净值0.
01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给先锋基金,再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构.
其计算公式为:A类日销售服务费=前一日基金资产净值X0.
25%/当年天数.
B类日销售服务费=前一日基金资产净值X0.
01%/当年天数.
7.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无.
7.
4.
10.
4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明无.
7.
4.
10.
5各关联方投资本基金的情况7.
4.
10.
5.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况先锋日添利A份额单位:份项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日基金合同生效日(2017年04月14日)持有的基金份额0.
000.
00报告期初持有的基金份额0.
000.
00报告期间申购/买入总份额118,150.
886,117,616.
22报告期间因拆分变动份0.
000.
00先锋日添利货币市场基金2019年年度报告39额减:报告期间赎回/卖出总份额118,150.
886,117,616.
22报告期末持有的基金份额0.
000.
00报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.
00%0.
00%先锋日添利B份额单位:份项目本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日基金合同生效日(2017年04月14日)持有的基金份额0.
000.
00报告期初持有的基金份额36,704,303.
8025,002,550.
05报告期间申购/买入总份额44,536,851.
90181,167,643.
16报告期间因拆分变动份额0.
000.
00减:报告期间赎回/卖出总份额81,241,155.
70169,465,889.
41报告期末持有的基金份额0.
0036,704,303.
80报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.
00%2.
44%注:1.
期间申购含红利再投份额.
2.
基金管理人先锋基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托先锋基金直销中心办理,本基金不收取申购/赎回费用.
7.
4.
10.
5.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告407.
4.
10.
6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年12月31日上年度可比期间2018年01月01日至2018年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入渤海银行股份有限公司33,394.
349,030.
51390,083.
1421,577.
62注:本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管,按银行同业利率计息.

7.
4.
10.
7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无.
7.
4.
10.
8其他关联交易事项的说明无.
7.
4.
11利润分配情况--货币市场基金先锋日添利A单位:人民币元已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动本期利润分配合计备注400,048.
66--3,578.
04396,470.
622019年先锋日添利B单位:人民币元已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动本期利润分配合计备注11,650,702.
81--154,239.
8811,496,462.
932019年7.
4.
12期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无.
7.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限证券先锋日添利货币市场基金2019年年度报告41无.
7.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券无.
7.
4.
12.
4期末参与转融通证券出借业务的证券无.
7.
4.
13金融工具风险及管理7.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险稳定收益品种.
本基金投资的金融工具主要为债券投资.
本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险.

本基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报.
本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险.
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责.
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失.
从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度.
而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内.
7.
4.
13.
2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险.

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估.
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行渤海银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大.
本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小.
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信先锋日添利货币市场基金2019年年度报告42用风险,且通过分散化投资以分散信用风险.
本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%.
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%.
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总.
7.
4.
13.
2.
1按短期信用评级列示的债券投资单位:人民币元短期信用评级本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日A-1--A-1以下--未评级5,000,125.
64119,973,194.
38合计5,000,125.
64119,973,194.
38注:未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券.
7.
4.
13.
2.
2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无.
7.
4.
13.
2.
3按短期信用评级列示的同业存单投资单位:人民币元短期信用评级本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日A-1--A-1以下--未评级-915,801,152.
69合计-915,801,152.
697.
4.
13.
2.
4按长期信用评级列示的债券投资单位:人民币元长期信用评级本期末上年度末先锋日添利货币市场基金2019年年度报告432019年12月31日2018年12月31日AAA--AAA以下--未评级-29,993,664.
34合计-29,993,664.
34注:未评级部分为政策性金融债.
7.
4.
13.
2.
5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无.
7.
4.
13.
2.
6按长期信用评级列示的同业存单投资无.
7.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现.
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配.

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益.
此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%.
于2019年12月31日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量.
7.
4.
13.
3.
1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均先锋日添利货币市场基金2019年年度报告44剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现.
一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%.
于2019年12月31日,本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为52.
45%,本基金投资组合的平均剩余期限为5天,平均剩余存续期为5天.
本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为58.
64%(2018年12月31日:本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为86.
25%,本基金投资组合的平均剩余期限为38天,平均剩余存续期为38天.
本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为37.
43%).
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%.
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%.

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%.
于2019年12月31日,本基金未持有流动性受限资产(2018年12月31日:同).

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险.
此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致.
7.
4.
13.
4市场风险先锋日添利货币市场基金2019年年度报告45市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.

7.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险.
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险.
本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.
7.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2019年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款33,394.
34----33,394.
34结算备付金3,580,000.
00----3,580,000.
00交易性金融资产5,000,125.
64----5,000,125.
64应收利息----126,367.
44126,367.
44应收申购款----200.
00200.
00资产总计8,613,519.
98---126,567.
448,740,087.
42负债应付管理人报酬----2,429.
662,429.
66应付托管费----379.
68379.
68先锋日添利货币市场基金2019年年度报告46应付销售服务费----1,898.
171,898.
17应付交易费用----809.
98809.
98应付利润----235.
08235.
08其他负债----149,778.
12149,778.
12负债总计----155,530.
69155,530.
69利率敏感度缺口8,613,519.
98----28,963.
258,584,556.
73上年度末2018年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款80,390,083.
14----80,390,083.
14交易性金融资产1,065,768,011.
41----1,065,768,011.
41买入返售金融资产398,334,618.
70----398,334,618.
70应收利息----2,510,015.
192,510,015.
19应收申购款----85,288.
0085,288.
00资产总计1,544,492,713.
25---2,595,303.
191,547,088,016.
44负债应付管理人报酬----302,630.
10302,630.
10应付托管费----47,285.
9547,285.
95先锋日添利货币市场基金2019年年度报告47应付销售服务费----15,947.
4515,947.
45应付交易费用----31,746.
7131,746.
71应交税费----14,458.
7414,458.
74应付利润----158,053.
00158,053.
00其他负债----199,000.
00199,000.
00负债总计----769,121.
95769,121.
95利率敏感度缺口1,544,492,713.
25---1,826,181.
241,546,318,894.
49注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类.
7.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2019年12月31日上年度末2018年12月31日1.
市场利率下降25个基点159.
0098,913.
002.
市场利率上升25个基点-159.
00-98,254.
007.
4.
13.
4.
2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险.
7.
4.
13.
4.
3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告487.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价.
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值.

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值.
(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为5,000,125.
64元,无属于第一或第三层次的余额.
(于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,065,768,011.
41元,无属于第一或第三层次的余额.
)(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点.

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动.
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无.
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同).
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小.
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项.
§8投资组合报告8.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1固定收益投资5,000,125.
6457.
21先锋日添利货币市场基金2019年年度报告49其中:债券5,000,125.
6457.
21资产支持证券--2买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计3,613,394.
3441.
344其他各项资产126,567.
441.
455合计8,740,087.
42100.
008.
2债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值比例(%)1报告期内债券回购融资余额1.
46其中:买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值比例(%)2报告期末债券回购融资余额--其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值.
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明无.
8.
3基金投资组合平均剩余期限8.
3.
1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限5报告期内投资组合平均剩余期限最高值45报告期内投资组合平均剩余期限最低值0报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告508.
3.
2期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内100.
34-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天--其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天--其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天--其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天(含)--其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计100.
34-8.
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况.
8.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券5,000,125.
6458.
25其中:政策性金融债5,000,125.
6458.
254企业债券--先锋日添利货币市场基金2019年年度报告515企业短期融资券--6中期票据--7同业存单--8其他--9合计5,000,125.
6458.
2510剩余存续期超过397天的浮动利率债券--8.
6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例(%)119020119国开0150,0005,000,125.
6458.
258.
7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.
0788%报告期内偏离度的最低值-0.
0096%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
0174%报告期内负偏离度的绝对值达到0.
25%情况说明本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.
25%的情况.
报告期内正偏离度的绝对值达到0.
5%情况说明本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.
5%的情况.
8.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
8.
9投资组合报告附注8.
9.
1基金计价方法说明先锋日添利货币市场基金2019年年度报告52本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益.
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.
00元.
8.
9.
2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚.
8.
9.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息126,367.
444应收申购款200.
005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计126,567.
44注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
§9基金份额持有人信息9.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)先锋日添利A7,0851,211.
652,182,592.
1025.
426,401,964.
6374.
58先锋日添利B合计7,0851,211.
652,182,592.
1025.
426,401,964.
6374.
58先锋日添利货币市场基金2019年年度报告539.
2期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额(份)占总份额比例1基金公司非公募1,055,351.
1112.
29%2基金公司非公募788,254.
689.
18%3个人客户691,339.
068.
05%4个人客户423,511.
964.
93%5个人客户319,527.
313.
72%6个人客户294,220.
323.
43%7个人客户287,022.
113.
34%8基金公司非公募224,045.
352.
61%9个人客户217,657.
172.
54%10基金公司非公募202,933.
402.
36%9.
3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金先锋日添利A134.
070.
0000%先锋日添利B-0.
0000%合计134.
070.
0000%9.
4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金先锋日添利A-先锋日添利B-合计-本基金基金经理持有本开放式基金先锋日添利A-先锋日添利B-合计-先锋日添利货币市场基金2019年年度报告54§10开放式基金份额变动单位:份先锋日添利A先锋日添利B基金合同生效日(2017年04月14日)基金份额总额230,239,341.
61161,007,444.
44本报告期期初基金份额总额39,800,036.
261,506,518,858.
23本报告期基金总申购份额26,904,998.
822,444,386,514.
68减:本报告期基金总赎回份额58,120,478.
353,950,905,372.
91本报告期期末基金份额总额8,584,556.
73-§11重大事件揭示11.
1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会.
11.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人本报告期内重大人事变动:高级管理人员变更:2019年2月27日,本公司发布公告,自2019年2月20日起聘任马晓昕先生为先锋基金管理有限公司副总经理.
代任高级管理人员:2019年3月5日,本公司发布公告,张松孝先生自2019年3月1日起代任先锋基金管理有限公司总经理.
离任高级管理人员:2019年3月5日,本公司发布公告,齐靠民先生因任期届满自2019年2月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理.
高级管理人员变更:2019年7月3日,本公司发布公告,自2019年6月26日起聘任刘岩先生为先锋基金管理有限公司首席信息官.
离任高级管理人员:2019年7月3日,本公司发布公告,王致远先生因任期届满自2019年6月26日起离任先锋基金管理有限公司督察长.
高级管理人员变更:2019年8月13日,本公司发布公告,自2019年8月9日起聘任欧阳晓辉先生为先锋基金管理有限公司督察长.
高级管理人员变更:2019年8月28日,本公司发布公告,自2019年8月26日起聘任高明达先生为先锋基金管理有限公司总经理.
离任高级管理人员:2019年8月28日,本公司发布公告,赵春来先生因个人原因自2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理.
先锋日添利货币市场基金2019年年度报告55离任高级管理人员:2019年8月28日,本公司发布公告,马晓昕先生因个人原因自2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理.
基金经理变更:2019年9月22日,本公司发布公告,自2019年9月20日起聘任刘领坡先生为先锋日添利货币市场基金基金经理.
基金经理离任:2019年9月28日,本公司发布公告,杜磊先生因个人原因自2019年9月27日起不再担任先锋日添利货币市场基金基金经理.
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动:自2019年12月12日起,赵亚萍女士不再担任渤海银行股份有限公司托管业务部总经理.
11.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
11.
4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变.
11.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务.
本报告期内本基金应付审计费60,000.
00元.
11.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2019年9月5日,中国证监会北京监管局对公司出具了《关于对先锋基金管理有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》,主要事由为公司旗下先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额的赎回费仅计入A类份额资产,未计入全部基金财产.

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚.

11.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例先锋日添利货币市场基金2019年年度报告56万联证券2注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位.