面板数据分析分析面板数据时怎么确定是用变截距还是变系数阿

面板数据分析  时间:2021-07-16  阅读:()

分析面板数据时怎么确定是用变截距还是变系数阿

. webuse invest2 . xtrc invest market stock Random-coefficients regression Number of obs = 100 Group variable:pany Number of groups = 5 Obs per group: min = 20 avg = 20.0 max = 20 Wald chi2(2) = 17.55 Prob > chi2 = 0.0002 ------------------------------------------------------------------------------ invest | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- market | .0807646 .0250829 3.22 0.001 .0316031 .1299261 stock | .2839885 .0677899 4.19 0.000 .1511229 .4168542 _cons | -23.58361 34.55547 -0.68 0.495 -91.31108 44.14386 ------------------------------------------------------------------------------ Test of parameter constancy: chi2(12) = 603.99 Prob > chi2 = 0.0000 最后一行的信息表明系数为常数的原假设被拒绝了。

表明需要采用变系数模型。

至于变截距模型,其实就是在 Pooled OLS 基础上增加了 N-1 个虚拟变量,它所研究的问题与 xtrc 存在一定的差异。

由于两个模型不是嵌套的(nested in each other),我还真不清楚还如何检验何者更为合适。

来自人大经济论坛。

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