鹏华普天债券证券投资基金

2019年第1季度报告2019年03月31日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2019年04月19日鹏华普天债券2019年第1季度报告第2页共12页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.

基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止.
§2基金产品概况2.
1基金基本情况基金简称鹏华普天债券场内简称鹏华债券基金主代码160602前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年07月12日报告期末基金份额总额2,724,723,184.
12份投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值.
投资策略债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略.
业绩比较基准中证综合债指数收益率鹏华普天债券2019年第1季度报告第3页共12页风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金.
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鹏华普天债券A鹏华普天债券B下属分级基金的交易代码160602160608报告期末下属分级基金的份额总额1,500,871,400.
81份1,223,851,783.
31份下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上.
风险收益特征同上.
注:无.
§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年01月01日-2019年03月31日)鹏华普天债券A鹏华普天债券B1.
本期已实现收益21,063,967.
0616,756,837.
102.
本期利润32,836,243.
3621,395,735.
413.
加权平均基金份额本期利润0.
02570.
02044.
期末基金资产净值1,936,374,466.
491,531,688,123.
775.
期末基金份额净值1.
2901.
252注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3.
2基金净值表现3.
2.
1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鹏华普天债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差①-③②-④鹏华普天债券2019年第1季度报告第4页共12页④过去三个月2.
06%0.
07%1.
35%0.
05%0.
71%0.
02%鹏华普天债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.
04%0.
07%1.
35%0.
05%0.
69%0.
02%注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率3.
2.
2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较鹏华普天债券2019年第1季度报告第5页共12页注:1、本基金基金合同于2003年07月12日生效.
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例.
3.
3其他指标注:无.
§4管理人报告4.
1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘涛本基金基金经理2017-05-24-6年刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,6年证券基金从业经验.
2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部基金经理.
2016年05月担任鹏鹏华普天债券2019年第1季度报告第6页共12页华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月鹏华普天债券2019年第1季度报告第7页共12页至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理.
刘涛先生具备基金从业资格.
本报告期内本基金基金经理未发生变动.
注:1.
任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日.
2.
证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定.

4.
2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益.
本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损鹏华普天债券2019年第1季度报告第8页共12页害基金份额持有人利益的行为.
4.
3公平交易专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待.
4.
3.
2异常交易行为的专项说明报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为.
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况.
4.
4报告期内基金投资策略和运作分析一季度债市进入振荡期.
2月股市表现强势叠加通胀预期回升等因素,收益率有所上行.
3月上旬以来,市场资金面持续宽松,市场预期经济有走弱趋势,长端收益率水平有所下行.
在债券的配置上,我们以中等期中高等级信用债为主,从而使得组合净值在一季度债市震荡整的情况下表现稳健.
4.
5报告期内基金的业绩表现本报告期内,普天债券A组合净值增长率2.
06%;普天债券B组合净值增长率2.
04%普天债券A业绩比较基准增长率1.
35%;普天债券B业绩比较基准增长率1.
35%4.
6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无.
§5投资组合报告5.
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资3,387,401,635.
8391.
90其中:债券3,367,401,635.
8391.
36资产支持证券20,000,000.
000.
544贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产70,033,149.
891.
90鹏华普天债券2019年第1季度报告第9页共12页其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计126,528,431.
843.
438其他资产101,994,145.
422.
779合计3,685,957,362.
98100.
005.
2报告期末按行业分类的股票投资组合5.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:无.
5.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无.
5.
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:无.
5.
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券472,800,775.
1313.
63其中:政策性金融债462,804,775.
1313.
344企业债券1,502,232,681.
0043.
325企业短期融资券664,061,900.
0019.
156中期票据641,564,800.
0018.
507可转债(可交换债)86,741,479.
702.
508同业存单--9其他--10合计3,367,401,635.
8397.
105.
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)119020519国开051,800,000178,488,000.
005.
152108901农发18011,405,000140,977,700.
004.
07301180127018南电SCP0081,100,000110,671,000.
003.
19401180137718国家核电SCP0021,100,000110,594,000.
003.
19507190000119渤海证券CP0011,100,000110,143,000.
003.
185.
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资鹏华普天债券2019年第1季度报告第10页共12页明细序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)115659919信易1200,00020,000,000.
000.
585.
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无.
5.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无.
5.
9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.
9.
1本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资.
5.
9.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资.
5.
9.
3本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资.
5.
10投资组合报告附注5.
10.
1本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券.
5.
10.
2本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库.
5.
10.
3其他资产构成序号名称金额(人民币元)1存出保证金111,719.
642应收证券清算款-3应收股利-4应收利息68,129,728.
555应收申购款33,752,697.
236其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计101,994,145.
425.
10.
4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)113201317宝武EB43,333,818.
501.
252113511千禾转债6,861,528.
100.
20鹏华普天债券2019年第1季度报告第11页共12页313200917中油EB5,648,317.
000.
16413200515国资EB2,704,938.
000.
085.
10.
5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无.
5.
10.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差.

§6开放式基金份额变动单位:份项目鹏华普天债券A鹏华普天债券B报告期期初基金份额总额1,146,065,375.
49499,308,119.
88报告期期间基金总申购份额453,080,766.
261,730,176,708.
71减:报告期期间基金总赎回份额98,274,740.
941,005,633,045.
28报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额1,500,871,400.
811,223,851,783.
31§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.
1基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份项目鹏华普天债券A鹏华普天债券B报告期期初管理人持有的本基金份额34,811,263.
27-报告期期间买入/申购总份额--报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份额34,811,263.
27-报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)2.
32-注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致.