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ICS35.
240.
40A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0065—2019代替JR/T0065—2011银行间市场基础数据元Interbankmarketmetadata2019-01-08发布2019-01-08实施中国人民银行发布JR/T0065—2019目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14数据元的表示格式25数据元的类目分组26数据元目录2参考文献182IJR/T0065—2019前言本标准依据GB/T1.
1—2009给出的规则起草.
本标准代替JR/T0065—2011《银行间市场基础数据元》,与JR/T0065—2011相比主要技术变化如下:——修订数据元的表示格式,修改数据元类型,分为:文本、数值、日期和时间(见章节4,2011版的章节4);——根据银行间日益丰富的业务场景和产品,对数据元条目进行重新分类,划分成:参与方、产品、事件、公共数据、条件、风险控制六大类(见章节5,2011版的章节5);——挑选核心业务相关的数据元进行定义,对原标准数据元进行更新完善(见章节6,2011版的章节7).
本标准由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提出.
本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口.
本标准负责起草单位:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心.
本标准参加起草单位:中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司.
本标准主要起草人:许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、王成勇、胡剑、李正、陈彬、胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、冯蕾、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、蔡义杰、夏志江、吴燕、金月仙、卢艳民、孙英昊、包晓晶、赵俊锋、张洁、邓钢轶、周晓冬、李珏峰、魏成.
本标准于2011年6月2日首次发布,本次为第一次修订.
IIJR/T0065—2019引言JR/T0065—2011、JR/T0066—2011、JR/T0078—2014等银行间市场系列标准自发布以来,有效促进了银行间市场业务发展.
然而,银行间市场新的业务场景和产品的不断推出以及银行间市场成员系统信息化程度的提高,迫切需要修订银行间市场相关标准.
在JR/T0065—2011基础上,本次修订银行间市场基础数据元,覆盖银行间市场交易前、中、后的业务场景和产品.
IIIJR/T0065—2019银行间市场基础数据元1范围本标准规定了银行间市场业务活动中涉及到的数据元的标记、名称、说明及相关内容.
本标准内容覆盖外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台,以及债券市场的前、中台,不含债券市场的后台清算、结算部分.
本标准适用于银行间市场业务活动中涉及到的主要业务流程中的数据表达、交换、共享和应用.
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.
GB11714—1997全国组织机构代码编制规则GB/T12406表示货币和资金的代码GB/T16711—1996银行业银行电信报文银行标识代码GB/T18391.
5—2009信息技术元数据注册系统(MDR)第5部分:命名和标识原则GB/T21076—2017证券及相关金融工具国际证券识别编码体系GB32100—2015法人和其他组织统一社会信用代码编码规则JR/T0066银行间市场业务数据交换协议ISO17442:2012金融服务法人机构识别编码3术语和定义GB/T18391.
1—2009界定的术语和定义适用于本文件.
为了便于使用,以下重复列出了GB/T18391.
1—2009中的某些术语和定义.
3.
1数据data信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理.
注:数据可以由人工或自动的方式加工、处理.
[GB/T18391.
1—2009,定义3.
2.
6]3.
2数据元dataelement由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元.
[GB/T18391.
1—2009,定义3.
3.
8]1JR/T0065—20194数据元的表示格式每一个数据元均应通过下列表示格式进行描述:a)数据元中文名称:数据元的中文名称,应按照GB/T18391.
5—2009中规定的数据元命名规范进行命名;b)数据元英文名称:用英文表示的数据元名称;c)数据元标识符:数据元在本标准中的唯一标识符,按照数据元的类目分组进行顺序编号,并适当留有一定的扩展空间;d)说明:数据元含义的文字描述;e)数据类型:用于定义数据域的取值类型,本标准由文本、数值、日期和时间四个基本的数据类型组成;f)取值:取值范围可以是一个集合,任何在此集合外的取值都被认为是非法取值,取值若为"无",则表示本标准中该数据元的取值无限制;g)IMIX域名:JR/T0066中基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围.
5数据元的类目分组为了便于管理和使用数据元,本标准将数据元分为:——参与方:与机构、用户等有关的数据元;——产品:与市场、产品有关的数据元;——事件:与交易、交易后相关的数据元;——公共数据:与交易工具(包括货币、货币对、债券、资产支持证券等)有关的数据元;——条件:与交易时间段、节假日、起息日等有关的数据元;——风险控制:与限额、授信等有关的数据元.
6数据元目录6.
1参与方6.
1.
1统一社会信用代码中文名称:统一社会信用代码英文名称:UnifiedSocialCreditIdentifier标识符:1218说明:按照GB32100—2015规定,赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的,终身不变的18位法定身份识别码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,统一社会信用代码则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
2法人机构识别编码中文名称:法人机构识别编码英文名称:LegalEntityIdentifier2JR/T0065—2019标识符:1217说明:法人机构识别编码是按照ISO17442:2012规定,为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码,可用于标识参与国际金融交易的法人机构,简称LEI编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,法人机构识别编码则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
321位机构代码中文名称:21位机构代码英文名称:CFETSInstitutionCode标识符:0506说明:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心给会员机构编制的21位编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyID或者PartyDetailID或者NestedPartyID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,21位机构代码以"Party"组件中的ID域表示)6.
1.
4组织机构代码中文名称:组织机构代码英文名称:OrganizationCode标识符:1220说明:按照GB11714—1997规定,赋予每一个组织在全国范围内唯一的,始终不变的9位识别标识码,已被整合到统一社会信用代码中,作为统一社会信用代码的第9位至第17位主体标识码,该代码在系统中仍使用,暂且保留,并建立与统一社会信用代码的映射关系.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,组织机构代码以"Party"组件中的ID域表示)6.
1.
5机构中文全称中文名称:机构中文全称英文名称:InstitutionChineseFullName标识符:0507说明:会员机构的中文全称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,机构中文全称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
6机构英文全称中文名称:机构英文全称3JR/T0065—2019英文名称:InstitutionEnglishFullName标识符:0508说明:会员机构的英文全称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,机构英文全称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
7机构中文简称中文名称:机构中文简称英文名称:InstitutionChineseShortName标识符:0509说明:会员机构的中文简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,机构中文简称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
8机构英文简称中文名称:机构英文简称英文名称:InstitutionEnglishShortName标识符:0510说明:会员机构的英文简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,机构英文简称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
9清算币种中文名称:清算币种英文名称:ClearingCurrency标识符:0553说明:按照GB/T12406规定,交易双方进行清算或交割时约定使用的清算货币代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:LegSettlCurrency或者AccountCurrency或者SettlCurrency或者Currency或者LegCurrency或者NDFCurrency6.
1.
10是否清算行清算中文名称:是否清算行清算4JR/T0065—2019英文名称:ClearingModeFlag标识符:0554说明:会员机构是否通过清算机构进行清算.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
1.
11清算行中文名称:清算行英文名称:ClearingBank标识符:0555说明:会员机构的清算银行(代理行)名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,清算行由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
12托管账户名称中文名称:托管账户名称英文名称:DepositAccountName标识符:0567说明:会员机构在托管机构所开立的账户的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,托管账户名称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
13托管账号中文名称:托管账号英文名称:DepositAccountNumber标识符:0568说明:会员机构在托管机构的编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者SettlPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,托管账号由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
14托管机构名称中文名称:托管机构名称英文名称:DepositInstitutionName5JR/T0065—2019标识符:0569说明:中华人民共和国境内的金融机构或投资人托管债券的第三方机构的机构名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,托管机构名称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
15用户密码中文名称:用户密码英文名称:UserPassword标识符:0585说明:用户的系统登录密码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Password或者NewPassword6.
1.
16成员类型中文名称:成员类型英文名称:MemberType标识符:0511说明:会员机构所属的机构类型.
数据类型:文本取值:保险公司、保险公司的保险产品、保险公司的资产管理公司、财务公司、城市商业银行、城市信用社、村镇银行、调剂中心、股份制商业银行、国有商业银行、公募基金、基金公司、基金公司的特定客户资产管理业务、金融租赁公司、境外银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社、其他、其他投资产品、企业集团、企业年金、汽车金融公司、融资中心、社保基金、投资公司、外资银行、信托公司的金融产品、信托投资公司、证券公司、证券公司及子公司资产管理产品、政策性银行、中国人民银行、资产管理公司、中国邮政储蓄银行、虚拟票据发行人、境外保险公司、人民币合格境外机构投资者、企业、境外其他资产管理机构产品、境外央行、境外银行(国际)、境外证券公司、境外政府机构、银行表外理财、民营银行、农村商业银行和农村合作银行分账核算单元(国际)、期货公司、期货公司及子公司资产管理产品、其他分账核算单元(国际)、区内其他(国际)、区内银行(国际)、城市商业银行分账核算单元(国际)、中资大型商业银行、中资大型商业银行分账核算单元(国际)、非金融机构、非入市法人机构、股份制商业银行分账核算单元(国际)、合格境外机构投资者、基金公司的资产管理公司、境外保险公司非法人产品、境外保险公司(国际)、境外地方政府、境外基金管理公司非法人产品、境外其他(国际)、境外其他机构、私募基金、外资银行分账核算单元(国际)、未入市主机构、政策性银行分账核算单元(国际)、保险资产管理公司的资产管理产品、中资中型银行、中资小型银行、信托公司资产管理产品、基金管理公司及子公司专户产品IMIX域名:无6.
1.
17成员大类中文名称:成员大类英文名称:MemberGrandType标识符:05126JR/T0065—2019说明:会员机构在平台中所属的大类名称.
数据类型:文本取值:中资大型银行、中资中型银行、中资小型银行、农村信用合作社、中资财务公司、外资金融机构、银行业非存款类金融机构、非银行金融机构、非金融企业IMIX域名:无6.
1.
18中外资类别中文名称:中外资类别英文名称:CapitalType标识符:0513说明:会员机构的注册资本类型.
数据类型:文本取值:中资、外资或合资IMIX域名:无6.
1.
19法人代表中文名称:法人代表英文名称:RepresentativeName标识符:0518说明:会员机构的法定代表人指定的代表企业法人行为的自然人.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者ContactInfoID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,法人代表则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示;或者以"Party"下的子组件"ContactInfoGrp"表示机构用户联系方式详细信息,法人代表则由"ContactInfoGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
20机构状态中文名称:机构状态英文名称:InstitutionStatus标识符:0520说明:会员机构在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、改制禁用、非活动IMIX域名:无6.
1.
21终止日中文名称:终止日英文名称:EndDate标识符:0522说明:特定业务、数据或功能在系统中不可用的日期.
数据类型:日期取值:无7JR/T0065—2019IMIX域名:无6.
1.
22USBKEY证书代码中文名称:USBKEY证书代码英文名称:USBKEYCertificateCode标识符:0525说明:USBKEY证书代码是USBKEY唯一的编码.
USBKEY是一种USB接口的硬件设备,内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可存储用户的私钥以及数字证书,利用USBKEY内置的公钥算法实现对用户身份的认证.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:ApplUniqueKey6.
1.
23业务类型中文名称:业务类型英文名称:BusinessType标识符:0527说明:依据一定维度对业务的划分,包括本币、外汇、信息、增值、其他.
数据类型:文本取值:本币、外汇、信息、增值、其他IMIX域名:无6.
1.
24联系人姓名中文名称:联系人姓名英文名称:ContactPersonName标识符:0528说明:会员机构联系人的姓名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者ContactInfoID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,联系人姓名则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示;或者以"Party"下的子组件"ContactInfoGrp"表示机构用户联系方式详细信息,联系人姓名则由"ContactInfoGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
25部门中文名称:部门英文名称:Department标识符:0529说明:会员机构联系人所在的部门名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,部门则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)8JR/T0065—20196.
1.
26部门地址中文名称:部门地址英文名称:DepartmentAddress标识符:0530说明:会员机构联系人所在部门的联系地址.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,部门地址则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
27联系人类型中文名称:联系人类型英文名称:ContactPersonType标识符:0532说明:会员机构联系人在系统中的分类.
数据类型:文本取值:交易机构要素(本币)、交易机构要素(外汇)、清算属性和账户(外汇)、发行人、机构技术信息、运行部场务支持、机构要素(CSTP用户-本币)、交易机构要素(贵金属)、交易机构要素(外币拆借)IMIX域名:无注:CSTP为数据直通式处理系统.
6.
1.
28联系人属性中文名称:联系人属性英文名称:ContactPersonAttribute标识符:0533说明:一个联系人可有多个联系人属性,但前提是该机构拥有多个机构身份,且在多个机构身份下都维护了这个联系人.
数据类型:文本取值:本币、CSTP用户-本币、外汇、发行人、清算、技术、网络、贵金属IMIX域名:无6.
1.
29机构身份名称中文名称:机构身份名称英文名称:IdentityofInstitution标识符:0534说明:会员机构在银行间市场上的身份名称.
数据类型:文本取值:交易会员、交易后会员、信息会员、CSTP会员IMIX域名:无6.
1.
30机构身份状态9JR/T0065—2019中文名称:机构身份状态英文名称:IdentityStatusofInstitution标识符:0536说明:用于标识机构身份在系统内所处的状态,决定机构身份是否可使用.
数据类型:文本取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动IMIX域名:无6.
1.
31退市日期中文名称:退市日期英文名称:QuitDate标识符:0537说明:会员机构退出银行间市场的日期,即在系统中机构身份状态变为禁用的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
1.
32退市原因中文名称:退市原因英文名称:QuitReason标识符:0538说明:会员机构退出银行间市场的原因.
数据类型:文本取值:退市、合并、更名、其他IMIX域名:无6.
1.
33退市备注中文名称:退市备注英文名称:QuitRemark标识符:0539说明:会员机构退出银行间市场的其他情况说明.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
34成立日期中文名称:成立日期英文名称:EstablishDate标识符:0541说明:会员机构或发行人注册成立的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无10JR/T0065—20196.
1.
35是否上市中文名称:是否上市英文名称:ListedCompanyFlag标识符:0542说明:会员机构或发行机构是否是上市公司.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
1.
36发行人状态中文名称:发行人状态英文名称:IssuerStatus标识符:0543说明:发行人在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动IMIX域名:无6.
1.
37是否结算代理行中文名称:是否结算代理行英文名称:SettlementBankFlag标识符:0546说明:用于标识金融机构是否为结算代理行.
结算代理行是根据与参与者签订的结算服务协议,负责对清算结果进行结算的银行业金融机构.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
1.
38交易账户代码中文名称:交易账户代码英文名称:TradingAccountCode标识符:1223说明:机构交易账户在系统中的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
39交易账户名称中文名称:交易账户名称英文名称:TradingAccountName标识符:1224说明:机构交易账户在系统中的名称.
11JR/T0065—2019数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
40交易账户状态中文名称:交易账户状态英文名称:TradingAccountStatus标识符:0549说明:机构交易账户在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动IMIX域名:无6.
1.
41清算账户代码中文名称:清算账户代码英文名称:ClearingAccountCode标识符:1225说明:机构清算账户在系统中的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SettlPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,清算账户代码则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
42清算账户名称中文名称:清算账户名称英文名称:ClearingAccountName标识符:1226说明:会员机构进行资金清算的账户名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SettlPartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,清算账户名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
43清算账户状态中文名称:清算账户状态英文名称:ClearingAccountStatus标识符:0552说明:机构清算账户在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动IMIX域名:无12JR/T0065—20196.
1.
44账户名称中文名称:账户名称英文名称:AccountName标识符:0557说明:会员机构在清算银行(代理行)的账户名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,账户名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
45发起行行号中文名称:发起行行号英文名称:InitiatorBankCode标识符:0560说明:发起行在中国人民银行大额实时支付系统中的开户行行号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
46会员当地人行账号中文名称:会员当地人行账号英文名称:LocalPBOCAccountNumber标识符:0561说明:会员机构在当地中国人民银行所开立的账户的账号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
47清算行支付系统行号中文名称:清算行支付系统行号英文名称:ClearingBankPaymentSystemCode标识符:0562说明:会员机构的清算银行(代理行)在中国人民银行大额实时支付系统的开户行行号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,清算行支付系统行号则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
48支付系统行号中文名称:支付系统行号英文名称:PaymentSystemCode13JR/T0065—2019标识符:0563说明:会员机构在中国人民银行大额实时支付系统中的开户行行号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,支付系统行号则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
49资金开户行名称中文名称:资金开户行名称英文名称:CapitalBankName标识符:0564说明:会员机构用于资金结算的账户的开户行名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,资金开户行名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
50资金账号中文名称:资金账号英文名称:CapitalAccountNumber标识符:0565说明:会员机构用于资金结算的账户的账号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,资金账号则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
51资金账户名称中文名称:资金账户名称英文名称:CapitalAccountName标识符:0566说明:会员机构用于资金结算的账户的户名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,资金账户名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
52业务关系类型中文名称:业务关系类型英文名称:BusinessRelationshipType标识符:0574说明:会员机构之间的所属业务关系在系统中的分类.
数据类型:文本14JR/T0065—2019取值:总-分行、基金管理公司-基金、基金托管行-基金、基金管理公司-年金、保险公司-保险产品、信托公司-信托产品、保险公司-年金、证券公司-年金、证券公司-社保基金、资产管理公司-保险、基金公司-专项资产、CSTP用户-关联机构、证券公司-资产管理业务、集合票据发行体-联合发行人、集合债券发行体-联合发行人、结算代理行-境外参加行、代理机构-委托机构IMIX域名:无6.
1.
53操作关系类型中文名称:操作关系类型英文名称:OperationRelationshipType标识符:0575说明:一家机构可对另一家或多家机构进行操作的类型.
数据类型:文本取值:限额设置、限额共享、委托交易、成交查询、交易控制IMIX域名:无6.
1.
54主机构中文名称:主机构英文名称:MasterInstitution标识符:0576说明:机构关系中的主导机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述主机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述主机构实体详细信息,主机构名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
55关联机构中文名称:关联机构英文名称:RelevantInstitution标识符:0577说明:机构关系中的从属机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
56权限名称中文名称:权限名称英文名称:AuthorityName标识符:0578说明:权限在系统中的名称,如Trading权限、Contribution权限、TradingModel权限、特殊币种参考价报价权限等.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无15JR/T0065—20196.
1.
57权限类型中文名称:权限类型英文名称:AuthorityType标识符:1209说明:系统针对不同权限所做的分类.
数据类型:文本取值:业务权限、功能权限、数据权限IMIX域名:无6.
1.
58权限状态中文名称:权限状态英文名称:AuthorityStatus标识符:0579说明:会员机构及其用户的权限在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
59机构权限终止日中文名称:机构权限终止日英文名称:AuthorityEndDate标识符:0580说明:会员机构权限在系统中失效的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
1.
60机构角色类型中文名称:机构角色类型英文名称:InstitutionRoleType标识符:0581说明:会员机构在银行间市场上进行交易的角色类型.
数据类型:文本取值:贵金属(GOLDR)、本币(CNYR)、外汇(FXR)IMIX域名:无6.
1.
61机构角色中文名称中文名称:机构角色中文名称英文名称:InstitutionRoleChineseName标识符:1222说明:会员机构的机构角色中文名称.
数据类型:文本16JR/T0065—2019取值:根据机构角色类型划分:a)贵金属:贵金属询价尝试做市机构、贵金属询价普通会员、贵金属询价做市商;b)本币:会员、非会员、做市商、尝试做市业务金融机构;c)外汇:人民币对瑞郎直接交易做市商、人民币对兰特直接交易做市商、人民币对韩元直接交易做市商、综合做市商、人民币对瑞典克朗直接交易做市商、人民币对挪威克朗直接交易做市商、人民币对土耳其里拉直接交易做市商、人民币对墨西哥比索直接交易做市商、人民币对匈牙利福林直接交易做市商、人民币对波兰兹罗提直接交易做市商、人民币对丹麦克朗直接交易做市商、人民币对加元直接交易做市商、人民币对日元直接交易做市商、人民币对澳元直接交易做市商、人民币对迪拉姆直接交易做市商、人民币对里亚尔直接交易做市商、人民币对新西兰直接交易做市商、人民币对新加坡直接交易做市商、人民币对英镑直接交易做市商、人民币对欧元直接交易做市商、即期结售汇做市商、即期结售汇尝试做市机构、即期结售汇普通会员、远掉结售汇做市商、远掉结售汇尝试做市机构、远掉结售汇普通会员、卢布做市商、林吉特做市商、外币对做市商、外币对会员、期权结售汇会员、泰铢报价行、泰铢参与行、坚戈报价行、坚戈参与行、越南盾报价行、越南盾参与行.
IMIX域名:PartyRole6.
1.
62用户姓名中文名称:用户姓名英文名称:UserName标识符:0183说明:用户在系统中的姓名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Username6.
1.
63用户身份证号码中文名称:用户身份证号码英文名称:UserIDNumber标识符:0582说明:用户的身份证号码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,用户身份证号码则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
64用户状态中文名称:用户状态英文名称:UserStatus标识符:0584说明:用户在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、锁定、未激活、禁用、重设17JR/T0065—2019IMIX域名:无6.
1.
65用户地址中文名称:用户地址英文名称:UserAddress标识符:0586说明:用户的地址信息.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID或者ContactInfoID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,用户地址则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示;或者以"Party"下的子组件"ContactInfoGrp"描述机构用户联系方式详细信息,用户地址则由"ContactInfoGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
66角色名称中文名称:角色名称英文名称:RoleName标识符:0588说明:用户角色在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
67角色状态中文名称:角色状态英文名称:RoleStatus标识符:0589说明:用户角色在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用IMIX域名:无6.
1.
68基金净值总额中文名称:基金净值总额英文名称:FundTotalNetAmount标识符:0310说明:基金公司的用户向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提交本机构的基金净值.
基金净值总额的计算公式为:基金净值总额=基金资产总额-基金负债总额及各项费用.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
69接收用户18JR/T0065—2019中文名称:接收用户英文名称:FeedUserID标识符:0591说明:会员机构中接收订阅信息的用户.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
70接收密码中文名称:接收密码英文名称:FeedPassword标识符:0592说明:会员机构用户接收订阅信息时所用的密码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
71订阅连接方式中文名称:订阅连接方式英文名称:SubscriptionConnectionMode标识符:0593说明:会员机构从中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统获取订阅信息的连接方法.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
72最大连接数中文名称:最大连接数英文名称:MaxConCurrentConnection标识符:0594说明:会员机构接入中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统获取订阅信息的最大用户数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
73应计额中文名称:应计额英文名称:AccruedAmount标识符:0889说明:依照系统中设置的各费率值计算得出的总费用.
数据类型:数值取值:无19JR/T0065—2019IMIX域名:MiscFeeAmt或者NetMiscFeeAmt或者CommissionAmt或者NetCommissionAmt6.
1.
74优惠金额中文名称:优惠金额英文名称:DiscountAmount标识符:0890说明:针对不同交易量、终端数等进行的优惠计算.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CommissionPrimeAmt6.
1.
75应缴额中文名称:应缴额英文名称:PayableAmount标识符:0891说明:扣除优惠金额后,会员机构实际应缴的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:NetCommissionAmt6.
1.
76计费日期中文名称:计费日期英文名称:FeeCalculateDate标识符:0892说明:计算会员机构不同类型费用的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
1.
77成交日期中文名称:成交日期英文名称:TransactionDate标识符:0335说明:一笔交易达成成交时的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:TradeDate6.
1.
78累积优惠中文名称:累积优惠英文名称:AccumulativeDiscount标识符:0893说明:依照不同优惠费率、特殊费率计算出的累积优惠金额.
20JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
79千元封顶优惠中文名称:千元封顶优惠英文名称:CapDiscountofOneThousandYuan标识符:0894说明:一笔交易手续费超过1000元时按1000元进行收取.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
80交易终端数量中文名称:交易终端数量英文名称:NumberofTransactionTerminals标识符:0895说明:普通会员机构接入中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统的终端数目.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
81做市商终端数量中文名称:做市商终端数量英文名称:NumberofMarketMakerTerminals标识符:0896说明:做市商机构接入中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统的终端数目.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
82交易终端费用中文名称:交易终端费用英文名称:TransactionTerminalsFee标识符:0897说明:计费周期内会员机构接入中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统的终端费用.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
83做市商终端费用中文名称:做市商终端费用英文名称:MarketMakerTerminalsFee21JR/T0065—2019标识符:0898说明:计费周期内做市商机构接入中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心系统的终端费用.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
84浮动终端费用中文名称:浮动终端费用英文名称:FloatingTerminalsFee标识符:0899说明:在该年预收终端费已经存在的前提下,当某会员该年的终端数发生变化或者某会员该年的做市商身份发生改变时,计算出的需补缴或退费的终端费(正数表示要补缴,负数表示要退费),即为浮动终端费用.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
1.
85发行机构中文名称:发行机构英文名称:Issuer标识符:0913说明:发行人在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Issuer或者UnderlyingIssuer6.
1.
86用户ID中文名称:用户ID英文名称:UserID标识符:1115说明:用户登录系统的唯一ID.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Username6.
1.
87发行人编号中文名称:发行人编号英文名称:IssuerNumber标识符:1116说明:发行人在系统内的编号.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无22JR/T0065—20196.
1.
88中间行名称中文名称:中间行名称英文名称:IntermediaryBankName标识符:1117说明:资金结算、划拨或周转的中间金融机构的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,中间行名称则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
89中间行账号中文名称:中间行账号英文名称:IntermediaryBankAccount标识符:1118说明:参与方在中间金融机构的账号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,中间行账号则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
90资金开户行BICCode中文名称:资金开户行BICCode英文名称:CapitalBankBICCode标识符:1119说明:即资金开户行的银行识别代码.
银行识别代码(BIC)是按照GB/T16711—1996规定,由一连串八位或十一位字符构成,用于在SWIFT电文中区分金融交易中的不同金融机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,资金开户行BICCode则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
91中间行BICCode中文名称:中间行BICCode英文名称:IntermediaryBankBICCode标识符:1120说明:即中间行的银行识别代码.
银行识别代码(BIC)是按照GB/T16711—1996规定,由一连串八位或十一位字符构成,用于在SWIFT电文中区分金融交易中的不同金融机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,中间行BICCode则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)23JR/T0065—20196.
1.
92收款行BICCode中文名称:收款行BICCode英文名称:BeneficiaryBankBICCode标识符:1121说明:即收款行的银行识别代码.
银行识别代码(BIC)是按照GB/T16711—1996规定,由一连串八位或十一位字符构成,用于在SWIFT电文中区分金融交易中的不同金融机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,收款行BICCode则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
93用户类型中文名称:用户类型英文名称:UserType标识符:1127说明:用户类型包括中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心场务用户、机构非交易员用户和机构交易员用户.
数据类型:文本取值:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心场务用户、机构非交易员用户、机构交易员用户IMIX域名:无6.
1.
94交易员ID中文名称:交易员ID英文名称:TraderID标识符:1138说明:会员机构的交易员在系统中的唯一ID.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,交易员ID则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
1.
95行权用户代码中文名称:行权用户代码英文名称:ExerciseUserCode标识符:1143说明:行权用户登录系统的唯一代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
96证书密码24JR/T0065—2019中文名称:证书密码英文名称:CertificatePassword标识符:1157说明:会员机构安全证书的密码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
1.
97发行人账号中文名称:发行人账号英文名称:IssuerAccount标识符:1167说明:用于描述当发行途径为"中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心发行"时,填写的中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关账号信息.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyDetailAltSubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,发行人账号则由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
2产品6.
2.
1市场名称中文名称:市场名称英文名称:MarketName标识符:0595说明:市场的名称.
数据类型:文本取值:债券市场、货币市场、衍生品市场、外汇市场IMIX域名:无6.
2.
2交易产品名称中文名称:交易产品名称英文名称:ProductName标识符:0596说明:交易产品的名称.
数据类型:文本取值:现券买卖、债券借贷、质押式回购、买断式回购、人民币拆借、外汇即期、债券远期、利率互换-固浮互换、利率互换-基准互换、远期利率协议、信用风险缓释凭证、期差合约、Delta即期头寸交换、Delta远期头寸交换、外汇远期、外汇掉期、外汇货币掉期、外汇期权、预发行、外币拆借IMIX域名:SecurityType或者MarketIndicator6.
2.
3交易产品代码25JR/T0065—2019中文名称:交易产品代码英文名称:ProductCode标识符:0597说明:新增交易产品时系统生成的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID或者LegSecurityID或者UnderlyingSecurityID6.
2.
4标准产品名称中文名称:标准产品名称英文名称:StandardizedProductName标识符:0598说明:标准产品的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
2.
5标准产品代码中文名称:标准产品代码英文名称:StandardizedProductCode标识符:0035说明:新增标准产品时系统生成的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID或者LegSecurityID或者UnderlyingSecurityID6.
2.
6最高成交价格中文名称:最高成交价格英文名称:HighestPrice标识符:0599说明:交易平台中某产品在一定交易时段内交易达成的最高价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高成交价格)6.
2.
7最低成交价格中文名称:最低成交价格英文名称:LowestPrice标识符:0600说明:交易平台中某产品在一定交易时段内交易达成的最低价格.
数据类型:数值取值:无26JR/T0065—2019IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件的Type域和Px域组合表示最低成交价格)6.
2.
8开盘成交价格中文名称:开盘成交价格英文名称:OpeningPrice标识符:0601说明:交易平台中某产品在开盘时第一笔交易达成的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示盘成交价格)6.
2.
9最新成交价格中文名称:最新成交价格英文名称:LatestPrice标识符:0602说明:交易平台中某产品最新一笔交易达成的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"中的Type域和Px域组合表示最新成交价格)6.
2.
10前收盘价格中文名称:前收盘价格英文名称:PreviousClosingPrice标识符:0603说明:交易平台中某产品前一交易日最后一笔交易达成的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘价格)6.
2.
11加权价中文名称:加权价英文名称:WeightedPrice标识符:0604说明:在特定时间段内,每笔成交价格与成交量的乘积之和除以成交量之和所得出的价格.
对于债券交易,成交量指券面总额;对于回购和拆借交易,成交量指成交金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无27JR/T0065—20196.
2.
12前加权平均价格中文名称:前加权平均价格英文名称:PreviousWeightedAveragePrice标识符:0605说明:前一交易日的成交价格加权平均.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均价格)6.
2.
13加权平均价格中文名称:加权平均价格英文名称:WeightedAveragePrice标识符:0606说明:某一时段内的成交价格加权平均.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均价格)6.
2.
14涨跌点数中文名称:涨跌点数英文名称:PriceChangePoint标识符:0607说明:某一交易品种最新价与前一交易日收盘价格或当日开盘成交价格之间的差额.
具体公式有如下两种:a)本币:涨跌点数=最新成交价格-前收盘价格;b)外汇:涨跌点数=最新成交价格-开盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示涨跌点数)6.
2.
15涨跌幅中文名称:涨跌幅英文名称:PriceChangeRatio标识符:0608说明:某一交易品种涨跌与前一交易日收盘价格或当日开盘成交价格之间的百分比.
具体公式有如下两种:a)本币:涨跌幅=(最新成交价格-前收盘价格)÷前收盘价格*100%;b)外汇:涨跌幅=(最新成交价格-开盘成交价格)÷开盘成交价格*100%.
数据类型:数值28JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示涨跌幅)6.
2.
16收盘成交价格中文名称:收盘成交价格英文名称:ClosingPrice标识符:0610说明:交易平台中某产品在收盘时最后一笔交易达成的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘成交价格)6.
2.
17最新拆借利率中文名称:最新拆借利率英文名称:LatestOfferedRate标识符:0611说明:特指同业拆借产品的最新成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新拆借利率)6.
2.
18开盘拆借利率中文名称:开盘拆借利率英文名称:OpeningOfferedRate标识符:0612说明:特指同业拆借产品的开盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘拆借利率)6.
2.
19收盘拆借利率中文名称:收盘拆借利率英文名称:ClosingOfferedRate标识符:0613说明:特指同业拆借产品的收盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘拆借利率)29JR/T0065—20196.
2.
20加权平均拆借利率中文名称:加权平均拆借利率英文名称:WeightedAverageOfferedRate标识符:0614说明:特指同业拆借产品的加权平均价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均拆借利率)6.
2.
21前收盘拆借利率中文名称:前收盘拆借利率英文名称:PreviousClosingOfferedRate标识符:0615说明:特指同业拆借产品的前收盘价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘拆借利率)6.
2.
22前加权平均拆借利率中文名称:前加权平均拆借利率英文名称:PreviousWeightedAverageOfferedRate标识符:0616说明:特指同业拆借产品的前加权平均价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均拆借利率)6.
2.
23最高拆借利率中文名称:最高拆借利率英文名称:HighestOfferedRate标识符:0617说明:特指同业拆借产品的最高成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高拆借利率)6.
2.
24最低拆借利率中文名称:最低拆借利率30JR/T0065—2019英文名称:LowestOfferedRate标识符:0618说明:特指同业拆借产品的最低成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低拆借利率)6.
2.
25最新回购利率中文名称:最新回购利率英文名称:LatestRepoRate标识符:0619说明:特指回购市场产品的最新成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新回购利率)6.
2.
26开盘回购利率中文名称:开盘回购利率英文名称:OpeningRepoRate标识符:0620说明:特指回购市场产品的开盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘回购利率)6.
2.
27收盘回购利率中文名称:收盘回购利率英文名称:ClosingRepoRate标识符:0621说明:特指回购市场产品的收盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘回购利率)6.
2.
28加权平均回购利率中文名称:加权平均回购利率英文名称:WeightedAverageRepoRate标识符:0622说明:特指回购市场产品的加权平均价格.
31JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均回购利率)6.
2.
29前收盘回购利率中文名称:前收盘回购利率英文名称:PreviousClosingRepoRate标识符:0623说明:特指回购市场产品的前收盘价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘回购利率)6.
2.
30前加权平均回购利率中文名称:前加权平均回购利率英文名称:PreviousWeightedAverageRepoRate标识符:0624说明:特指回购市场产品的前加权平均价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均回购利率)6.
2.
31最高回购利率中文名称:最高回购利率英文名称:HighestRepoRate标识符:0625说明:特指回购市场产品的最高成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高回购利率)6.
2.
32最低回购利率中文名称:最低回购利率英文名称:LowestRepoRate标识符:0626说明:特指回购市场产品的最低成交价格.
数据类型:数值取值:无32JR/T0065—2019IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低回购利率)6.
2.
33最新净价中文名称:最新净价英文名称:LatestNetPrice标识符:0076说明:当日该债券最新一笔交易的净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新净价)6.
2.
34最新收益率中文名称:最新收益率英文名称:LatestYield标识符:0079说明:当日该债券最新一笔交易的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新收益率)6.
2.
35最高净价中文名称:最高净价英文名称:HighestNetPrice标识符:0021说明:当日一定交易时段内债券交易达成的最高净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高净价)6.
2.
36最低净价中文名称:最低净价英文名称:LowestNetPrice标识符:0092说明:当日一定交易时段内债券交易达成的最低净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低净价)33JR/T0065—20196.
2.
37前加权平均净价中文名称:前加权平均净价英文名称:PreviousWeightedAverageNetPrice标识符:0627说明:前一交易日债券交易的加权平均净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均净价)6.
2.
38前加权平均收益率中文名称:前加权平均收益率英文名称:PreviousWeightedAverageYield标识符:0250说明:前一交易日债券交易的加权平均收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均收益率)6.
2.
39前收盘利率中文名称:前收盘利率英文名称:PreviousClosingRate标识符:0628说明:前一交易日的收盘成交利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘利率)6.
2.
40前加权平均利率中文名称:前加权平均利率英文名称:PreviousWeightedAverageRate标识符:0629说明:前一交易日的加权平均利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均利率)6.
2.
41开盘固定利率中文名称:开盘固定利率34JR/T0065—2019英文名称:OpeningFixingRate标识符:0630说明:特指远期利率协议产品和利率互换产品的开盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘固定利率)6.
2.
42最新固定利率中文名称:最新固定利率英文名称:LatestFixingRate标识符:0631说明:特指远期利率协议产品和利率互换产品的最新成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新远期固定利率)6.
2.
43收盘固定利率中文名称:收盘固定利率英文名称:ClosingFixingRate标识符:0052说明:特指远期利率协议产品和利率互换产品的收盘成交价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘固定利率)6.
2.
44加权平均固定利率中文名称:加权平均固定利率英文名称:WeightedAverageFixingRate标识符:0632说明:特指远期利率协议产品和利率互换产品的加权平均价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均固定利率)6.
2.
45买报价中文名称:买报价英文名称:BidQuotePrice标识符:0633说明:买方向的报价.
35JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx或者YieldPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示买报价,或者以"Curve"组件中的Type域和Px域组合表示买报价)6.
2.
46卖报价中文名称:卖报价英文名称:AskQuotePrice标识符:0634说明:卖方向的报价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx或者YieldPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示卖报价,或者以"Curve"组件中的Type域和Px域组合表示卖报价)6.
2.
47参考价名称中文名称:参考价名称英文名称:ReferencePriceName标识符:0609说明:参考价的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:BenchmarkCurveName或者LegBenchmarkCurveName6.
2.
48参考价数值中文名称:参考价数值英文名称:ReferencePriceValue标识符:0639说明:参考价的取值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice或者NestedBenchmarkPrice6.
2.
49回购利率中文名称:回购利率英文名称:RepoRate标识符:0394说明:根据首期资金支付额和到期资金支付额计算出的利率,为借入资金所付出的额外金额年化后的年利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Price或者LegPrice或者LastPx36JR/T0065—20196.
2.
50拆借利率中文名称:拆借利率英文名称:OfferedRate标识符:0359说明:金融机构之间相互融通短期资金的利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Price或者LegPrice或者LastPx6.
2.
51清算方式名称中文名称:清算方式名称英文名称:ClearingMethodName标识符:0640说明:清算方式的名称.
数据类型:文本取值:中央对手方清算、双边清算、净额清算IMIX域名:ClearingMethod或者LegClearingMethod6.
2.
52清算速度中文名称:清算速度英文名称:ClearingSpeed标识符:0641说明:从达成交易到实际清算的时间间隔.
数据类型:文本取值:T+0、T+1、T+2、T+3、T+4IMIX域名:SettlType或者LegSettlType6.
2.
53交易方向中文名称:交易方向英文名称:Direction标识符:0285说明:交易的方向.
如:外汇即期的买入、卖出,质押式回购的正回购、逆回购等.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Side或者LegSide6.
2.
54基准货币交易方向中文名称:基准货币交易方向英文名称:BaseDirection标识符:0642说明:基准货币的交易方向.
数据类型:文本37JR/T0065—2019取值:买入、卖出IMIX域名:Side或者LegSide6.
2.
55非基准货币交易方向中文名称:非基准货币交易方向英文名称:TermDirection标识符:0643说明:非基准货币的交易方向.
数据类型:文本取值:买入、卖出IMIX域名:Side或者LegSide6.
2.
56计息基准中文名称:计息基准英文名称:InterestBasis标识符:0644说明:计算利息时计算天数的规则.
数据类型:文本取值:A/A、A/365、A/365F、30/360、A/360、A/A-BondIMIX域名:LegDayCount或者DayCount6.
2.
57计息方式中文名称:计息方式英文名称:InterestMethod标识符:0179说明:计算利息的方式.
数据类型:文本取值:单利、复利IMIX域名:InterestAccrualMethod或者LegInterestAccrualMethod6.
2.
58固定利率中文名称:固定利率英文名称:FixedInterestRate标识符:0395说明:约定的计算固定利率支付方应支付的固定金额所依据的利率水平,在借贷期内利率不作调整.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Price或者LegPrice或者LegLastPx6.
2.
59计息天数调整中文名称:计息天数调整英文名称:InterestDaysAdjustment标识符:064638JR/T0065—2019说明:支付日调整后的计息天数调整规则.
数据类型:文本取值:不调整、实际天数IMIX域名:InterestAccuralDaysAdjustment或者LegInterestAccuralDaysAdjustment6.
2.
60利差中文名称:利差英文名称:Spreads标识符:0214说明:又称点差,在浮动利率基础上加、减的基点数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Spread或者LegBenchmarkSpread6.
2.
61名义本金中文名称:名义本金英文名称:NotionalPrincipal标识符:0647说明:交易双方在协议中所确定的合约规模,又称名义金额.
利率互换、远期利率协议、信用风险缓释凭证等衍生品交易的名义本金金额,一般用来计算交易双方未来应收应付所依据的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IOIQty或者LastQty或者OrderQty或者LegIOIQty或者LegOrderQty或者GrossTradeAmt6.
2.
62期限中文名称:期限英文名称:Tenor/Period标识符:0648说明:交易所跨时间长度,或在计费系统进行计费时针对特定市场进行的期限划分.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:TradeLimitDays或者SettlType或者LegSettlType6.
2.
63回购期限中文名称:回购期限英文名称:RepoTerm标识符:0447说明:质押式回购、买断式回购中交易所跨的时间长度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:TradeLimitDays6.
2.
64起息日39JR/T0065—2019中文名称:起息日英文名称:ValueDate标识符:0649说明:开始计算资金利息的日期,或交易双方履行资金交割与结算的日期,在外汇市场,一般情况下,起息日与结算日(SettlementDate)、交割日(DeliveryDate)相同.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ValueDate或者SettlDate或者StartDate或者LegSettlDate或者DeliveryDate6.
2.
65首次利率确定日中文名称:首次利率确定日英文名称:FirstFixingDate标识符:0130说明:交易中首次确定利率的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegInterestAccrualDate或者InterestFixDate或者InterestAccrualDate6.
2.
66首期定期支付日中文名称:首期定期支付日英文名称:FirstRegularPaymentDate标识符:0129说明:若存在前端残段,首期定期支付日为前端残段之后首个计息期的支付日;若不存在前端残段,首期定期支付日则为首个计息期的支付日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegCouponPaymentDate6.
2.
67期初本金交换日中文名称:期初本金交换日英文名称:BeginningPrincipalEffectiveDate标识符:0650说明:又称首期起息日.
指第一个付息周期或付息残段(外汇期权)的起息日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:IniExDate6.
2.
68首期起息日中文名称:首期起息日英文名称:FirstEffectiveDate标识符:0651说明:首次进行利息计算的日期.
数据类型:日期40JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:FirstPeriodStartDate或者SettlDate6.
2.
69支付日中文名称:支付日英文名称:PaymentDate标识符:0652说明:交易一方进行支付的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate或者PaymentDate6.
2.
70支付日调整中文名称:支付日调整英文名称:PaymentDateAdjustment标识符:0653说明:支付日遇到节假日的调整规则,适用营业日准则.
数据类型:文本取值:上一营业日、下一营业日、经调整的下一营业日IMIX域名:CouponPaymentDateReset或者LegCouponPaymentDateReset或者SettlDateAdjustment6.
2.
71支付周期中文名称:支付周期英文名称:PaymentPeriod标识符:0654说明:交易双方用以推算支付日的固定时间间隔,在推算支付日时,若支付周期为季、半年、年,则等同于三个月、六个月、十二个月.
数据类型:文本取值:天、周、两周、月、季、半年、年、到期支付、期初支付IMIX域名:LegCouponPaymentFrequency或者CouponPaymentFrequency6.
2.
72重置频率中文名称:重置频率英文名称:ResetFrequency标识符:0111说明:以天、周、两周、月、季、半年、年为周期,来推算重置日,其中天指每个营业日.
在计算重置日时,若重置频率为季、半年、年,则等同于三个月、六个月、十二个月.
数据类型:文本取值:到期、天、周、两周、月、季、半年、年IMIX域名:LegInterestAccrualResetFrequency或者InterestAccrualResetFrequency6.
2.
73券面总额中文名称:券面总额41JR/T0065—2019英文名称:NominalVolume标识符:0223说明:交易债券的总面额.
券面总额的计算公式为:券面总额=债券数量*单张债券面值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IOIQty或者LastQty或者OrderQty或者LegIOIQty或者LegOrderQty或者LegLastQty6.
2.
74首期交易净价中文名称:首期交易净价英文名称:1stNetPrice标识符:0655说明:首期结算时逆回购方对回购债券支付的债券净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingPx6.
2.
75首期收益率中文名称:首期收益率英文名称:1stYield标识符:0656说明:债券首次净价对应的到期收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue或者LegStipulationValue或者UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示首期收益率)6.
2.
76首期应计利息中文名称:首期应计利息英文名称:1stAccruedInterest标识符:0657说明:首次结算时的每百元债券应计利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingAccruedInterestAmt6.
2.
77到期交易净价中文名称:到期交易净价英文名称:NetPricetoMaturity标识符:0658说明:到期结算时正回购方对回购债券支付的债券净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingPx242JR/T0065—20196.
2.
78到期收益率中文名称:到期收益率英文名称:YieldtoMaturity(YTM)标识符:0440说明:债券持有到全部付息结束后的回报率,以到期交易全价买入债券并持有至到期的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue或者LegStipulationValue或者UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示到期收益率)6.
2.
79到期应计利息中文名称:到期应计利息英文名称:AccruedInteresttoMaturity标识符:0659说明:上次付息日(或起息日)至到期结算日为止(不含到期结算日)累积的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingAccruedInterestAmt26.
2.
80首期全价中文名称:首期全价英文名称:1stDirtyPrice标识符:0660说明:首次结算时的净价与应计利息之和.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingDirtyPrice6.
2.
81首期资金结算额中文名称:首期资金结算额英文名称:1stSettlementAmount标识符:0661说明:在一笔交易中,指交易双方约定的逆回购方在首期结算日向正回购方支付的资金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt或者LegSettlCurrAmt6.
2.
82结算方式名称中文名称:结算方式名称英文名称:SettlementMethodName标识符:066243JR/T0065—2019说明:结算方式在系统中的名称.
数据类型:文本取值:根据交易产品不同,具体取值如下:a)债券借贷,取值为:券费对付、券券对付、返券付费解券;b)外汇期权,取值为:全额结算、差额结算;c)其他产品,取值为:券款对付、见券付款、见款付券.
IMIX域名:DeliveryTypeOption或者LegDeliveryType或者DeliveryType6.
2.
83首期结算方式中文名称:首期结算方式英文名称:1stSettlementMethod标识符:0663说明:首次结算时的券款清算/结算安排规则.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:DeliveryTypeOption或者LegDeliveryType或者DeliveryType6.
2.
84到期结算方式中文名称:到期结算方式英文名称:SettlementMethodtoMaturity标识符:0233说明:到期结算时的券款清算/结算安排规则.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:DeliveryType2或者LegDeliveryType26.
2.
85到期全价中文名称:到期全价英文名称:All-inPricetoMaturity标识符:0664说明:到期结算时的净价与应计利息之和.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:DirtyPrice2或者UnderlyingDirtyPrice26.
2.
86到期资金结算额中文名称:到期资金结算额英文名称:CapitalSettlementAmounttoMaturity标识符:0665说明:在一笔交易中,指交易双方约定的正回购方在到期结算日向逆回购方支付的资金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt2或者LegSettlCurrAmt244JR/T0065—20196.
2.
87结算日中文名称:结算日英文名称:SettlementDate标识符:0168说明:又称交割日.
由交易双方约定的交割资金的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate或者LegSettlDate或者DeliveryDate6.
2.
88首期结算日中文名称:首期结算日英文名称:1stSettlementDate标识符:0666说明:在回购交易中,交易双方约定的逆回购方将资金划至正回购方指定的资金账户,且正回购方在相关回购债券上完成质押登记或将相关回购债券转让给逆回购方的日期;在人民币拆借、外币拆借中,交易双方约定的拆出方将资金划至拆入方指定的资金账户的日期;在债券借贷产品中,交易双方约定的融入方将资金划至融出方指定的资金账户的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate6.
2.
89到期结算日中文名称:到期结算日英文名称:SettlementDatetoMaturity标识符:0226说明:在一笔交易中,交易双方约定的正回购方将资金划至逆回购方指定的资金账户,且逆回购方解除相关回购债券的质押登记或向正回购方返还回购债券的日期;在人民币拆借、外币拆借中,交易双方约定的拆入方将资金划至拆出方指定的资金账户的日期;在债券借贷产品中,交易双方约定的融出方将资金划至融入方指定的资金账户的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate26.
2.
90首次交割日中文名称:首次交割日英文名称:FirstDeliveryDate标识符:0667说明:根据不同场景,具体有以下两种解释:a)开始计息的日期,其计算公式为:首次交割日=成交日+清算速度(遇节假日顺延到下一交易日);b)标的债券从债券融出方向债券融入方过户、质押债券冻结的日期.
数据类型:日期45JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:SettlDate6.
2.
91到期交割日中文名称:到期交割日英文名称:DeliveryDatetoMaturity标识符:0668说明:根据不同场景,具体有以下两种解释:a)到期清算的日期,其计算公式为:到期交割日=起息日+回购期限(遇节假日顺延到下一交易日);b)标的债券从债券融入方向债券融出方过户、债券融入方向债券融出方支付借贷费用且质押债券解押的日期,其计算公式为:到期交割日=首次结算日+借贷期限(遇节假日顺延到下一工作日).
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate26.
2.
92实际占款天数中文名称:实际占款天数英文名称:ActualCashHoldingDays标识符:0315说明:资金融入方实际持有资金的天数.
实际占款天数的计算公式为:实际占款天数=到期结算日-首次结算日.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CashHoldingDays6.
2.
93拆借金额中文名称:拆借金额英文名称:LendingAmount标识符:0669说明:拆入/拆出的资金总额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IOIQty或者LastQty或者OrderQty或者LegIOIQty6.
2.
94应计利息中文名称:应计利息英文名称:AccruedInterest标识符:0330说明:从上一付息日(或起息日)到结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息.
数据类型:数值46JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:AccruedInterestRate或者AccruedInterestAmt或者LegAccruedInterestAmt或者UnderlyingAccruedInterestAmt6.
2.
95到期还款金额中文名称:到期还款金额英文名称:MaturityAmount标识符:0670说明:还款日拆入方还给拆出方的总金额,等于成交金额与利息之和.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt2或者LegSettlCurrAmt26.
2.
96到期还款日中文名称:到期还款日英文名称:MaturityPaymentDate标识符:0671说明:拆借合约中约定的借入方返还借出方的日期.
到期还款日的计算公式为:到期还款日=起息日+拆借期限(遇节假日顺延到下一交易日),是到期清算的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate26.
2.
97交易货币中文名称:交易货币英文名称:DealtCurrency标识符:0273说明:按照GB/T12406规定,外汇交易时作为交易标的的货币代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Currency或者LegCurrency6.
2.
98对应货币中文名称:对应货币英文名称:ContraCurrency标识符:0672说明:按照GB/T12406规定,一个货币对中与交易货币相对应的货币代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
99交易货币金额中文名称:交易货币金额47JR/T0065—2019英文名称:DealtAmount标识符:0458说明:以交易货币表示的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastQty或者LegLastQty6.
2.
100对应货币金额中文名称:对应货币金额英文名称:ContraAmount标识符:0673说明:以对应货币表示的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CalculatedCcyLastQty或者LegCalculatedCcyLastQty6.
2.
101即期汇率中文名称:即期汇率英文名称:SpotExchangeRate标识符:0674说明:银行间外汇市场两种货币在即期交易中互相兑换的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastSpotRate或者LegLastSpotRate6.
2.
102即期起息日中文名称:即期起息日英文名称:SpotValueDate标识符:0675说明:即期交易双方履行资金划拨真正执行生效的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SpotDate或者LegSpotDate或者SettlDate6.
2.
103近端基准货币金额中文名称:近端基准货币金额英文名称:Near-LegBaseAmount标识符:0676说明:近端基准货币计量的交易量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无48JR/T0065—20196.
2.
104近端汇率中文名称:近端汇率英文名称:Near-LegExchangeRate标识符:0677说明:交易双方约定的第一次交割货币所使用的汇率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastPx6.
2.
105近端掉期点中文名称:近端掉期点英文名称:Near-LegSwapPoint标识符:0678说明:近端掉期全价与即期价格之间的点差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastForwardPoints或者LastForwardPoints6.
2.
106近端非基准货币金额中文名称:近端非基准货币金额英文名称:Near-LegTermAmount标识符:0679说明:近端非基准货币计量的交易量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
107近端折算率中文名称:近端折算率英文名称:Near-LegConversionProportion标识符:0680说明:近端基准货币或非基准货币对美元的折算率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
108近端折美元金额中文名称:近端折美元金额英文名称:Near-LegRiskAmount标识符:0681说明:近端美元计量的交易量.
数据类型:数值49JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:LegRiskOrderQty或者RiskLastQty6.
2.
109近端期限中文名称:近端期限英文名称:Near-LegTerm标识符:0682说明:掉期交易近端所跨时间长度.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:LegSettlType6.
2.
110近端起息日中文名称:近端起息日英文名称:Near-LegValueDate标识符:0683说明:掉期中第一次货币交割的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegSettlDate6.
2.
111远端期限中文名称:远端期限英文名称:Far-LegTerm标识符:0684说明:掉期交易远端所跨时间长度.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:LegSettlType6.
2.
112远端起息日中文名称:远端起息日英文名称:Far-LegValueDate标识符:0685说明:掉期中第二次货币交割的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegSettlDate6.
2.
113远端基准货币金额中文名称:远端基准货币金额英文名称:Far-LegBaseAmount标识符:068650JR/T0065—2019说明:远端基准货币计量的交易量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
114远端汇率中文名称:远端汇率英文名称:Far-LegExchangeRate标识符:0687说明:交易双方约定的第二次交割货币所使用的汇率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastPx6.
2.
115远端掉期点中文名称:远端掉期点英文名称:Far-LegSwapPoint标识符:0688说明:远端掉期全价与即期价格之间的点差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastForwardPoints或者LastForwardPoints6.
2.
116远期全价中文名称:远期全价英文名称:ForwardAll-inRate标识符:0689说明:交易双方约定的在远期起息日基准货币交换非基准货币的价格.
远期全价的计算公式为:远期全价=即期汇率+远期点.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastPx或者LastPx6.
2.
117掉期全价中文名称:掉期全价英文名称:SwapAll-inRate标识符:0690说明:交易双方约定的在起息日基准货币交换非基准货币的价格.
包括近端掉期全价和远端掉期全价.
掉期全价的计算公式为:掉期全价=即期汇率+相应期限掉期点.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLastPx51JR/T0065—20196.
2.
118远端非基准货币金额中文名称:远端非基准货币金额英文名称:Far-LegTermAmount标识符:0691说明:远端非基准货币计量的交易量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
119远端折算率中文名称:远端折算率英文名称:Far-LegConversionProportion标识符:0692说明:远端基准货币或非基准货币对美元的折算率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
120远端折美元金额中文名称:远端折美元金额英文名称:Far-LegRiskAmount标识符:0693说明:远端美元计量的交易量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegRiskOrderQty或者RiskLastQty6.
2.
121交易品种中文名称:交易品种英文名称:Instrument标识符:0461说明:可交易的产品种类.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
122本金交换形式中文名称:本金交换形式英文名称:PrincipalExchangeForm标识符:0694说明:货币掉期本金交换的形式.
数据类型:文本52JR/T0065—2019取值:期初期末各交换一次本金、期初期末都不交换本金IMIX域名:NotionalExchangeType6.
2.
123残段中文名称:残段英文名称:Stub标识符:0695说明:包括付息残段和计息残段,如无特别约定,残段指付息残段.
数据类型:文本取值:残段前置、残段后置IMIX域名:StubIndicator6.
2.
124适用利率中文名称:适用利率英文名称:ApplicableInterestRate标识符:0697说明:在定息周期或计息残段计算利息时使用的利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
125利率期限中文名称:利率期限英文名称:InterestTerm标识符:0698说明:1stleg或2ndleg付款的利率期限,仅对浮动利率有效.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
126期差合约利率中文名称:期差合约利率英文名称:SpreadInterestRate标识符:0699说明:期差合约交易中利息与合约金额的比值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
127定息规则中文名称:定息规则英文名称:FixingRule标识符:070053JR/T0065—2019说明:确定定价日与起息日关系的规则,属于定价日规则的一部分.
数据类型:文本取值:V-0、V-1、V-2IMIX域名:LegInterestFixDateAdjustment6.
2.
128定息周期中文名称:定息周期英文名称:FixingFrequency标识符:0701说明:又称利率重置周期.
货币掉期交易中每隔一段固定的期限就会重新确定用于计算利息支付的浮动利率,该期限即定息周期.
利率重置频率隐含的期限即利率重置周期,定息频率隐含的期限即定息周期.
数据类型:文本取值:1W、2W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、1Y、7DIMIX域名:LegInterestAccrualResetFrequency6.
2.
129付息周期中文名称:付息周期英文名称:PaymentFrequency标识符:0443说明:货币掉期交易中交易双方每隔一段固定的期限会向对方支付换入货币计算的利息金额,该期限即为付息周期,也可定义为付息频率隐含的期限.
数据类型:文本取值:1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、1YIMIX域名:CouponPaymentFrequency或者LegCouponPaymentFrequency6.
2.
130折美元率中文名称:折美元率英文名称:ConversionProportion标识符:0702说明:又称折算率、美元折算率.
基准货币或非基准货币对美元的折算率.
具体有以下两种解释:a)对于含美元的货币对:1)若交易货币为美元,折算率=1;2)若交易货币为非美元且为基准货币,折算率=该货币对汇率;3)若交易货币为非美元且为非基准货币,折算率=1÷该货币对汇率.
b)对于不含美元的货币对:1)若交易货币为基准货币,折算率=(交易货币÷USD买入价+交易货币÷USD卖出价)÷2;2)若交易货币为非基准货币,折算率=1÷[(USD÷交易货币买入价+USD÷交易货币卖出价)÷2].
数据类型:数值取值:无54JR/T0065—2019IMIX域名:无6.
2.
131日期调整规则中文名称:日期调整规则英文名称:DateAdjustmentRule标识符:0703说明:基准利率类型对应的日期调整规则.
数据类型:文本取值:上一营业日准则、下一营业日准则、经调整的下一营业日准则IMIX域名:无6.
2.
132付息假日中文名称:付息假日英文名称:PaymentHoliday标识符:0704说明:基准利率类型对应的付息假日.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
133交易类型中文名称:交易类型英文名称:TradingType标识符:0288说明:依据期权所赋予的权利不同区分的类别.
数据类型:文本取值:基准货币看涨期权(等同于非基准货币看跌期权)、基准货币看跌期权(等同于非基准货币看涨期权)IMIX域名:PutOrCall6.
2.
134行权方式中文名称:行权方式英文名称:ExerciseMethod标识符:0705说明:依据期权行权时间不同区分的类别.
数据类型:文本取值:欧式期权、美式期权IMIX域名:DerivativeExerciseStyle6.
2.
135期权类型中文名称:期权类型英文名称:OptionType标识符:070655JR/T0065—2019说明:根据不同划分方式,划分出的期权类型.
数据类型:文本取值:根据不同划分方式,具体取值如下:a)期权合约标的物的不同:现货期权、期货期权;b)从买方的权利来划分:看涨期权、看跌期权;c)行使期权期限的不同:美式期权、欧式期权;普通期权、奇异期权.
IMIX域名:OptPayoutType6.
2.
136行权交易基准货币交易方向中文名称:行权交易基准货币交易方向英文名称:ExerciseTradingBaseDirection标识符:0707说明:期权交易行权时,基准货币的交易方向.
数据类型:文本取值:买入、卖出IMIX域名:Side6.
2.
137行权交易非基准货币交易方向中文名称:行权交易非基准货币交易方向英文名称:ExerciseTradingTermDirection标识符:0708说明:期权交易行权时,非基准货币的交易方向.
数据类型:文本取值:买入、卖出IMIX域名:Side6.
2.
138基准货币名义本金中文名称:基准货币名义本金英文名称:BaseCurrencyNotionalPrincipal标识符:0709说明:期权交易行权时,基准货币计量的名义本金金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OrderQty或者IOIQty6.
2.
139非基准货币名义本金中文名称:非基准货币名义本金英文名称:TermCurrencyNotionalPrincipal标识符:0710说明:期权交易行权时,非基准货币计量的名义本金金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OrderQty或者IOIQty56JR/T0065—20196.
2.
140行权日中文名称:行权日英文名称:ExerciseDate标识符:0711说明:期权买方选择是否行权的日期或含权债行使权利的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate或者MaturityDate6.
2.
141行权价格中文名称:行权价格英文名称:StrikePrice/ExercisePrice标识符:0712说明:交易双方约定在未来某一日期进行外汇交易的汇率,或含权债行使权利时交易的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StrikePrice或者EventPx6.
2.
142折美元金额中文名称:折美元金额英文名称:RiskAmount标识符:0348说明:外汇交易按成交时的美元市场汇率折算成的美元金额,通常用作交易量统计的基准.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskLastQty或者LegRiskOrderQty6.
2.
143即期参考汇率中文名称:即期参考汇率英文名称:SpotBenchmark标识符:0713说明:用以试算期权费和期权各项风险指标的即期参考汇率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
144期权费支付日中文名称:期权费支付日英文名称:PremiumDate标识符:0714说明:交易双方约定的期权买方向期权卖方支付期权费的日期,通常为该货币对的即期起息日.
数据类型:日期57JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:PaymentDate6.
2.
145交割日中文名称:交割日英文名称:DeliveryDate标识符:0715说明:由交易双方约定的交割资金的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:DeliveryDate或者SettlDate或者EndDate6.
2.
146期权费中文名称:期权费英文名称:OptionPremium标识符:0716说明:期权买方购买期权所支付的费用,即期权价格(OptionPrice).
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OptPremiumAmt6.
2.
147期权费类型中文名称:期权费类型英文名称:PremiumType标识符:0717说明:双方约定的期权费率的报价表示方式,包括非基准货币百分比(Term%)和基点(Pips).
数据类型:文本取值:Pips、Term%IMIX域名:OptPremiumBasis6.
2.
148期权费率中文名称:期权费率英文名称:PremiumRate标识符:0718说明:双方约定的用以计算期权费金额的比率,可约定选择不同的期权费类型进行报价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OptPremiumValue6.
2.
149行权截止时间中文名称:行权截止时间英文名称:ExerciseCutOffTime标识符:071958JR/T0065—2019说明:交易双方约定的在到期日行权的最晚时点,一般不应超过到期日当天的15:00.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:ExpireTime6.
2.
150行权状态中文名称:行权状态英文名称:ExerciseStatus标识符:0720说明:期权买方发出行权通知后的期权行权状态.
数据类型:文本取值:Valid、Exercised、ExpiredIMIX域名:DerivativeExerciseStatus6.
2.
151交割方式中文名称:交割方式英文名称:DeliveryMethod标识符:0721说明:交易双方在期权交易达成时约定的期权买方行权后在交割日进行资金清算的方式.
数据类型:文本取值:全额交割、差额交割IMIX域名:OptSettlAmtType6.
2.
152行权日中间价中文名称:行权日中间价英文名称:CentralParityRateonExerciseDate标识符:0722说明:行权日的人民币外汇中间价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StrikeDayPrice6.
2.
153轧差金额中文名称:轧差金额英文名称:NettingAmount标识符:0723说明:差额交割方式下,约定的执行价格与当日中间价进行轧差得出的差额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt6.
2.
154Delta中文名称:Delta59JR/T0065—2019英文名称:Delta标识符:0724说明:外汇即期价格单位变动带来外汇期权价格的绝对变动值,是用以衡量外汇期权风险状况的重要指标,通常用来衡量头寸的风险.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
155Gamma中文名称:Gamma英文名称:Gamma标识符:0725说明:外汇即期价格单位变动带来外汇期权Delta值的绝对变动值,反映即期价格对delta的影响程度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
156Vega中文名称:Vega英文名称:Vega标识符:0726说明:外汇即期价格波动率单位变动带来外汇期权价格的绝对变动值,衡量波动率对期权价格的影响幅度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
157Theta中文名称:Theta英文名称:Theta标识符:0727说明:外汇期权到期时间单位变动带来外汇期权价格的绝对变动值,衡量时间变化对期权价格的影响幅度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
158Rho中文名称:Rho英文名称:Rho标识符:0728说明:利率变化对期权价格的影响.
60JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
159隐含波动率中文名称:隐含波动率英文名称:ImpliedVolatility标识符:0729说明:汇率在一段时间内变动的程度,是衡量期权价格波动幅度的指标,一般采用标准方差计算,是外汇期权报价的标的,以百分比表示.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Volatility6.
2.
160本国货币利率中文名称:本国货币利率英文名称:DomesticRate标识符:0730说明:在计算Delta的值时,需要用到的人民币利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
161外国货币利率中文名称:外国货币利率英文名称:ForeignRate标识符:0731说明:用以计算Delta头寸的美元利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
162外汇期权结算货币中文名称:外汇期权结算货币英文名称:OptionSettlementCurrency标识符:0732说明:结算时使用的币种,期权交易中限定为人民币.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:StrikeCurrency6.
2.
163基准货币金额中文名称:基准货币金额61JR/T0065—2019英文名称:BaseCurrencyAmount标识符:0453说明:以基准货币表示的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
164非基准货币金额中文名称:非基准货币金额英文名称:TermCurrencyAmount标识符:0733说明:以非基准货币表示的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
165远期汇率中文名称:远期汇率英文名称:ForwardExchangeRate标识符:0734说明:银行间外汇市场上,交易双方约定的在未来某一日期两种货币互相兑换的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastPx6.
2.
166远期点中文名称:远期点英文名称:ForwardPoint标识符:0735说明:远期汇率减去即期汇率的基点数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastForwardPoints6.
2.
167远期起息日中文名称:远期起息日英文名称:ForwardValueDate标识符:0736说明:远期交易双方履行资金划拨真正执行生效的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate62JR/T0065—20196.
2.
168轧差清算远期定价日中文名称:轧差清算远期定价日英文名称:Netting-SettledForwardFixedDate标识符:0737说明:外汇远期轧差清算交易中确定轧差使用的即期汇率的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
2.
169待偿期中文名称:待偿期英文名称:TermtoMaturity(TTM)标识符:0738说明:债券的剩余存续期,即当前日期至债券到期日之间的期限.
待偿期的计算公式为:待偿期=到期日-当前交易日.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:TermToMaturity6.
2.
170债券主体评级中文名称:债券主体评级英文名称:CreditRating标识符:1210说明:发债主体的信用评级.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRating6.
2.
171净价中文名称:净价英文名称:NetPrice标识符:0219说明:扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingPx或者LegPrice或者Price或者LastPx6.
2.
172前收盘净价中文名称:前收盘净价英文名称:PreviousClosingNetPrice标识符:0246说明:前一工作日该债券最后一笔交易的净价.
63JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘净价)6.
2.
173前收盘全价中文名称:前收盘全价英文名称:PreviousClosingDirtyPrice标识符:0247说明:前一工作日该债券最后一笔交易的全价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘全价)6.
2.
174前收盘加权平均净价中文名称:前收盘加权平均净价英文名称:PreviousClosingWeightedAverageNetPrice标识符:0224说明:前一工作日该债券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易).
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘加权平均净价)6.
2.
175开盘净价中文名称:开盘净价英文名称:OpeningNetPrice标识符:0331说明:当日该债券第一笔交易的净价.
债券的开盘价通过集合竞价方式产生,不能产生开盘价的,以连续竞价方式产生.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘净价)6.
2.
176开盘全价中文名称:开盘全价英文名称:OpeningDirtyPrice标识符:0332说明:当日该债券第一笔交易的全价.
债券的开盘价通过集合竞价方式产生,不能产生开盘价的,以连续竞价方式产生.
数据类型:数值64JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘全价)6.
2.
177收盘净价中文名称:收盘净价英文名称:ClosingNetPrice标识符:0739说明:当日该债券最后一笔交易的净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘净价)6.
2.
178收盘加权平均净价中文名称:收盘加权平均净价英文名称:ClosingWeightedAverageNetPrice标识符:0740说明:当日该债券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易).
当日无成交的,应以前收盘加权平均净价为当日收盘加权平均净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘加权平均净价)6.
2.
179加权平均净价中文名称:加权平均净价英文名称:WeightedAverageNetPrice标识符:0741说明:用数量作为权数进行加权平均计算的净价价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均净价)6.
2.
180加权平均全价中文名称:加权平均全价英文名称:WeightedAverageDirtyPrice标识符:1219说明:用数量作为权数进行加权平均计算的全价价格.
数据类型:数值取值:无65JR/T0065—2019IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均全价)6.
2.
181行权收益率中文名称:行权收益率英文名称:ExerciseYield标识符:0742说明:含权债券的内嵌选择权被行使时的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue或者LegStipulationValue或者UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示行权收益率)6.
2.
182应计利息总额中文名称:应计利息总额英文名称:TotalAccruedInterest标识符:0320说明:债券应计利息的总和.
应计利息总额的计算公式为:应计利息总额=应计利息*券面总额÷100.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:AccruedInterestTotalAmt或者LegAccruedInterestTotalAmt6.
2.
183全价中文名称:全价英文名称:AllPrice标识符:0221说明:未来现金流的现值之和,等于净价与应计利息之和.
全价的计算公式为:全价=净价+应计利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingDirtyPrice或者DirtyPrice或者LegDirtyPrice6.
2.
184结算金额中文名称:结算金额英文名称:SettlementAmount标识符:0169说明:交易双方约定的在结算日交易一方应向另一方支付或收取的结算货币金额.
远期交易结算时买方向卖方支付的资金额.
结算金额的计算公式为:结算金额=(远期交易净价+结算日应计利息)*标的债券券面总额÷100.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt或者LegSettlCurrAmt66JR/T0065—20196.
2.
185交易金额中文名称:交易金额英文名称:TransactionAmount标识符:0274说明:又称货币金额.
在涉及超过一种货币的交易中,交易双方就某种货币约定的金额.
根据本币市场和外汇市场划分,具体有以下两种解释:a)本币市场中,现券买卖为净价金额,资产支持证券为净价金额,债券远期为净价金额,买断式回购为首次净价金额,债券借贷为标的券券面总额,质押式回购为首次结算金额,信用拆借为首次结算金额,利率互换为名义本金,远期利率协议为名义本金;b)外汇市场中,分为基准货币金额、非基准货币金额、交易货币金额、对应货币金额、折美元金额.
除非交易双方另有约定,交易金额指基准货币金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegTradeCashAmt或者TradeCashAmt或者OrderQty或者IOIQty或者LastQty或者LegOrderQty6.
2.
186凭证价格中文名称:凭证价格英文名称:VoucherPrice标识符:1211说明:信用风险缓释凭证的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Price6.
2.
187预期收益率中文名称:预期收益率英文名称:ExpectedYield标识符:0743说明:预期收益率也称为期望收益率,是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示预期收益率)6.
2.
188合约期限中文名称:合约期限英文名称:ContractTerm标识符:0445说明:合约生效日至到期日的天数.
数据类型:文本67JR/T0065—2019取值:7D、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M、13M、14M、15MIMIX域名:TradeLimitDays或者SettlType6.
2.
189利率确定日中文名称:利率确定日英文名称:InterestRateFixingDate标识符:0235说明:根据交易双方约定的方式确定某个重置日参考利率水平的日期.
除另有约定,利率确定日适用上一营业日准则.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegInterestAccrualDate或者InterestFixDate或者InterestAccrualDate6.
2.
190贴现利率中文名称:贴现利率英文名称:DiscountRate标识符:0355说明:远期利率协议将期末现金流贴现至期初采用的利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示贴现利率)6.
2.
191远期期限中文名称:远期期限英文名称:ForwardTerm标识符:0744说明:远期合同交割日期与当日之间的期限.
数据类型:文本取值:7D、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M、13M、14M、15MIMIX域名:TradeFwdDays6.
2.
192借贷期限中文名称:借贷期限英文名称:LendingTerm标识符:0466说明:债券借入/借出的理论期限.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:TradeLimitDays6.
2.
193标的债券券面总额中文名称:标的债券券面总额68JR/T0065—2019英文名称:TotalFaceValue标识符:1212说明:借入/借出的债券的券面总额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingQty6.
2.
194借贷费率中文名称:借贷费率英文名称:LendingRate标识符:0745说明:以年利率行使标识的债券借贷成本,债券借贷交易以借贷费率报价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Price6.
2.
195借贷费用中文名称:借贷费用英文名称:LendingFee标识符:0746说明:到期时债券融入方向融出方支付的费用.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MiscFeeAmt(JR/T0066一般以"MiscFee"组件中的Type域和Amt域组合表示借贷费用)6.
2.
196争议解决方式中文名称:争议解决方式英文名称:DisputesSettlementMethod标识符:0264说明:交易双方约定在发生争议情况下的解决方式,可选择仲裁或者诉讼.
数据类型:文本取值:诉讼、仲裁IMIX域名:DisputeSettlementMethod6.
2.
197质押债券置换安排中文名称:质押债券置换安排英文名称:ReplacementOptionofCollateralizedBonds标识符:0747说明:交易双方约定在借贷期限内是否可置换质押债券,可选择是或者否.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无69JR/T0065—20196.
2.
198实际占券天数中文名称:实际占券天数英文名称:ActualSecurityHoldingDays标识符:0316说明:债券融入方实际持有标的债券天数.
实际占券天数的计算公式为:实际占券天数=到期结算日-首次结算日.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
199质押债券数目中文名称:质押债券数目英文名称:PledgeCouponNumber标识符:0748说明:质押式回购交易或债券借贷交易达成过程中,双方约定的质押债券的只数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
200折算比例中文名称:折算比例英文名称:ConversionProportion标识符:0749说明:实际融入金额占质押债券券面总额的百分比.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示折算比例)6.
2.
201远期净价中文名称:远期净价英文名称:ForwardNetPrice标识符:0750说明:交易双方在成交日约定、在结算日进行交割的标的债券净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingPx6.
2.
202远期到期收益率中文名称:远期到期收益率英文名称:ForwardMaturityYield标识符:075170JR/T0065—2019说明:交易双方在成交日约定的标的债券在结算日的到期收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示远期到期收益率)6.
2.
203质押券种类中文名称:质押券种类英文名称:PledgedCouponType标识符:0752说明:质押式回购交易达成过程中,双方约定的质押债券的种类.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
204每百元本金额中文名称:每百元本金额英文名称:PrincipalAmountPer100Yuan标识符:0024说明:每百元待清偿的本金金额,该金额随着资产支持证券的逐期偿付而递减.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Principal6.
2.
205本金额中文名称:本金额英文名称:Principal标识符:1213说明:资产支持证券依据交易量算出的剩余本金总额,为每百元本金额与券面总额之积.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegTotalPrincipal或者TotalPrincipal6.
2.
206拆借币种中文名称:拆借币种英文名称:LendingCurrency标识符:0753说明:金融机构进行外币头寸余额拆借的外币币种.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Currency6.
2.
207到期结算金额71JR/T0065—2019中文名称:到期结算金额英文名称:SettlementAmounttoMaturity标识符:0228说明:交易到期时资金交割的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegSettlCurrAmt2或者SettlCurrAmt26.
2.
208标准期限中文名称:标准期限英文名称:Tenor/FixedPeriod标识符:0754说明:起息日与该货币对即期交易起息日时间差为固定时间段的期限.
数据类型:文本取值:TODAY、TOM、Spot、1D、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、nY(n=2,3,4,5,…10)IMIX域名:SettlType或者LegSettlType6.
2.
209补充条款中文名称:补充条款英文名称:SupplementaryTerms标识符:0756说明:询价过程中,交易员可选择在报价输入窗口的补充条款字段输入补充信息.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Text6.
2.
210收益率中文名称:收益率英文名称:Yield标识符:0757说明:投资的回报率,一般以年度百分比表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算.
对公司而言,收益率指净利润占使用的平均资本的百分比.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue或者LegStipulationValue或者UnderlyingStipValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示收益率)6.
2.
211前收盘收益率中文名称:前收盘收益率英文名称:PreviousClosingYield标识符:0248说明:前一工作日该债券最后一笔交易的收益率.
72JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘收益率)6.
2.
212开盘收益率中文名称:开盘收益率英文名称:OpeningYield标识符:0329说明:当日该债券第一笔交易的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘收益率)6.
2.
213收盘收益率中文名称:收盘收益率英文名称:ClosingYield标识符:0054说明:当日该债券最后一笔交易的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘收益率)6.
2.
214加权平均收益率中文名称:加权平均收益率英文名称:WeightedAverageYield标识符:0241说明:当日该债券所有交易收益率的加权平均.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均收益率)6.
2.
215可供出售余额中文名称:可供出售余额英文名称:Available-for-SaleBalance标识符:0758说明:机构持有可供出售债券的余额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegLeaveQty或者LeavesTotalQty或者LeavesQty73JR/T0065—20196.
2.
216清算货币中文名称:清算货币英文名称:ClearingCurrency标识符:0759说明:外汇NDF中用于轧差清算的货币.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:NDFCurrency6.
2.
217做市商类型中文名称:做市商类型英文名称:MarketMakerType标识符:0201说明:标识机构是否为做市商机构.
数据类型:文本取值:做市商、尝试做市商、非做市商IMIX域名:无6.
2.
218结算日调整中文名称:结算日调整英文名称:SettlementDateAdjustment标识符:0165说明:原定结算日遇法定节假日后作出的提前或延迟的变动.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
2.
219成交量标志中文名称:成交量标志英文名称:TradeVolumeFlag标识符:1111说明:根据交易金额0-1M,1-3M,3-5M,5-10M,10-15M,15-20M,20-30M,30-40M,40-50M,50M设置不同标志位(0~9).
数据类型:文本取值:无IMIX域名:TradeVolumeFlag注:该数据元中的M为百万.
6.
2.
220初始交换标志位中文名称:初始交换标志位英文名称:InitialExchangeFlag标识符:111274JR/T0065—2019说明:标志利率互换是否存在初始交换.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:IniExReqIndicator6.
2.
221名义本金重设量中文名称:名义本金重设量英文名称:NotionalResetPrincipal标识符:0391说明:名义本金的变化数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OrdQtyResetAmount6.
2.
222名义本金重设比率中文名称:名义本金重设比率英文名称:NotionalPrincipalResetPercentage标识符:0384说明:名义本金的变化比率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:OrdQtyResetPercentage6.
2.
223名义本金重设要求中文名称:名义本金重设要求英文名称:NotionalPrincipalResetRequired标识符:0390说明:名义本金在合约期间是否变化.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:OrdQtyResetRequired6.
2.
224名义本金重设类型中文名称:名义本金重设类型英文名称:NotionalPrincipalResetType标识符:0385说明:名义本金是递增变化还是递减变化.
数据类型:文本取值:递增、递减IMIX域名:OrdQtyResetType6.
2.
225名义本金重设频率中文名称:名义本金重设频率75JR/T0065—2019英文名称:NotionalPrincipalResetFrequency标识符:0388说明:名义本金的变化频率.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:OrdQtyResetFrequency6.
2.
226最高限价中文名称:最高限价英文名称:HighestLimit标识符:0017说明:在市场行情中当日最高的限价报价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高限价)6.
2.
227最低限价中文名称:最低限价英文名称:LowestLimit标识符:0096说明:在市场行情中当日最低的限价报价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低限价)6.
2.
228最高收益率中文名称:最高收益率英文名称:HighestYield标识符:0016说明:在市场行情中当日最高的收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高收益率)6.
2.
229最低收益率中文名称:最低收益率英文名称:LowestYield标识符:0095说明:在市场行情中当日最低的收益率.
数据类型:数值76JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低收益率)6.
2.
230最高利差中文名称:最高利差英文名称:HighestSpread标识符:0022说明:在市场行情中当日最高的利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最高利差)6.
2.
231最低利差中文名称:最低利差英文名称:LowestSpread标识符:0089说明:在市场行情中当日最低的利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最低利差)6.
2.
232最新利差中文名称:最新利差英文名称:LatestSpread标识符:0081说明:最新一笔交易的利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示最新利差)6.
2.
233收盘利率中文名称:收盘利率英文名称:ClosingInterestRate标识符:0049说明:当日收盘前最后一笔交易的利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘利率)77JR/T0065—20196.
2.
234前收盘利差中文名称:前收盘利差英文名称:PreviousClosingSpread标识符:0245说明:上个交易日的收盘利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前收盘利差)6.
2.
235收盘利差中文名称:收盘利差英文名称:ClosingSpread标识符:0050说明:当日收盘前最后一笔交易的利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示收盘利差)6.
2.
236开盘利差中文名称:开盘利差英文名称:OpeningSpread标识符:0328说明:当前交易日第一笔交易的利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示开盘利差)6.
2.
237前加权平均利差中文名称:前加权平均利差英文名称:PreviousWeightedAverageSpread标识符:0225说明:上个交易日的加权平均利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均利差)6.
2.
238加权平均利差中文名称:加权平均利差78JR/T0065—2019英文名称:WeightedAverageSpread标识符:0242说明:以数量为权重计算的平均利差.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均利差)6.
2.
239前加权平均远期净价中文名称:前加权平均远期净价英文名称:PreviousWeightedAverageForwardNetPrice标识符:0249说明:上个交易日的加权平均远期净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示前加权平均远期净价)6.
2.
240加权平均远期净价中文名称:加权平均远期净价英文名称:WeightedAverageForwardNetPrice标识符:0244说明:以数量为权重计算的平均远期净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示加权平均远期净价)6.
2.
241支付频率中文名称:支付频率英文名称:CouponPaymentFrequency标识符:0058说明:支付利息的频率.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:LegCouponPaymentFrequency或者CouponPaymentFrequency6.
2.
242中间价中文名称:中间价英文名称:CentralParityRate标识符:0259说明:由中国人民银行授权中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心于每个工作日上午9时15分对外公布的、作为当日银行间即期外汇市场人民币对美元、欧元、日元等货币对的汇率中间价.
79JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示中间价)6.
2.
243基准曲线名称中文名称:基准曲线名称英文名称:BenchmarkCurveName标识符:0393说明:浮动利率基准曲线的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:BenchmarkCurveName或者NestedBenchmarkCurveName6.
2.
244参考价日期中文名称:参考价日期英文名称:ReferencePriceDate标识符:1128说明:用于记录某参考价相关信息的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
2.
245报价日期中文名称:报价日期英文名称:QuoteDate标识符:1129说明:某笔报价成功报入系统时服务器记录的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:QuoteTime6.
2.
246质押券券面总额中文名称:质押券券面总额英文名称:PledgedBondsNominalVolume标识符:1145说明:质押债券的总面额.
券面总额的计算公式为:券面总额=债券数量*单张债券面值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingQty6.
2.
247个性化合约结算金额中文名称:个性化合约结算金额英文名称:IndividualContractsSettlementAmount80JR/T0065—2019标识符:1148说明:个性化合约交易双方约定的在结算日交易一方应向另一方支付或收取的结算货币金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
2.
248首次支付开始日期中文名称:首次支付开始日期英文名称:FirstPaymentStartingDate标识符:1149说明:首次进行利息计算的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:FirstPeriodStartDate6.
2.
249首次支付结束日期中文名称:首次支付结束日期英文名称:FirstPaymentEndingDate标识符:1150说明:在不同交易产品中,具体有以下三种解释:a)在回购交易中,表示交易双方约定的逆回购方将资金划至正回购方指定的资金账户,且正回购方在相关回购债券上完成质押登记或将相关回购债券转让给逆回购方的日期;b)在人民币拆借中,表示交易双方约定的拆出方将资金划至拆入方指定的资金账户的日期;c)在债券借贷产品中,表示交易双方约定的融入方将资金划至融出方指定的资金账户的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
2.
250点差中文名称:点差英文名称:Pips标识符:1151说明:又称基点价差,在浮动利率基础上加、减的基点数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Spread6.
2.
251支付金额中文名称:支付金额英文名称:PaymentAmount标识符:115281JR/T0065—2019说明:交易双方约定的在结算日交易一方应向另一方支付或收取的结算货币金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:SettlCurrAmt或者LegSettlCurrAmt6.
2.
252合约代码中文名称:合约代码英文名称:ContractCode标识符:1197说明:用于记录特定产品的合约的唯一编码标识,如标准债券远期产品中的合约代码"BFG3_1406".
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID6.
3事件6.
3.
1交易模式名称中文名称:交易模式名称英文名称:TradingModeName标识符:0760说明:交易模式的名称.
数据类型:文本取值:指令驱动、报价驱动、协商交易、拍卖IMIX域名:无6.
3.
2交易方式名称中文名称:交易方式名称英文名称:TradingMethodName标识符:0761说明:交易方式的名称.
数据类型:文本取值:连续撮合、集中竞价、询价、点击成交、限价订单、协商交易、报价拍卖、招标拍卖IMIX域名:无6.
3.
3订单类型名称中文名称:订单类型名称英文名称:OrderTypeName标识符:0762说明:订单类型的名称.
数据类型:文本取值:限价订单、市价订单、止损市价订单、冰山订单、OCO订单、直接订单、期差订单、内隐订单、外隐订单IMIX域名:OrdType82JR/T0065—20196.
3.
4订单编号中文名称:订单编号英文名称:OrderID标识符:0118说明:交易员提交新建的订单时,系统遵循一定的规则编制的唯一代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:OrderID6.
3.
5订单创建时间中文名称:订单创建时间英文名称:OrderCreationTime标识符:0763说明:交易员完成新建订单相关要素填写并保存至交易平台的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
6订单激活时间中文名称:订单激活时间英文名称:OrderActivationTime标识符:0764说明:交易员激活"冻结"状态的订单使其进入订单簿进行撮合的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
7订单失效时间中文名称:订单失效时间英文名称:OrderInvalidTime标识符:0765说明:在订单中设置的能被撮合或达成交易的最晚订单时间,超过有效时间后自动失效.
默认为系统收盘时间.
格式为:日期+时间(分钟).
数据类型:时间取值:无IMIX域名:ExpireTime6.
3.
8订单结束时间中文名称:订单结束时间英文名称:OrderEndTime标识符:0766说明:用于记录订单结束时的时间,包括失效撤销或成交时的时间.
83JR/T0065—2019数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
9止损监控方向中文名称:止损监控方向英文名称:StopLossMonitorDirection标识符:0767说明:用户指定的止损价格的监控方向,适用于止损市价订单.
数据类型:文本取值:监控买价、监控卖价IMIX域名:无6.
3.
10止损触发价格中文名称:止损触发价格英文名称:StopLossTriggerPrice标识符:0768说明:止损市价订单设定的止损价格,当监控方向的市场报价达到或超过该止损价格时,订单在此时被激活,与市场最优价成交.
适用于止损市价订单.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
11已成交量中文名称:已成交量英文名称:DealAmount标识符:0769说明:指令驱动中已经达成交易的订单量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastQty或者GrossTradeAmt6.
3.
12订单总量中文名称:订单总量英文名称:OrderTotalAmount标识符:0770说明:指令驱动中订单成功提交至订单簿时的订单总量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LastQty或者GrossTradeAmt6.
3.
13订单数量中文名称:订单数量84JR/T0065—2019英文名称:OrderTotalQuantity标识符:0771说明:指令驱动中订单成功提交至订单簿时的订单个数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:NumberOfOrders6.
3.
14剩余量中文名称:剩余量英文名称:Surplus标识符:0772说明:指令驱动交易模式下剩余未达成交易的订单总量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LeavesQty或者LeavesTotalQty6.
3.
15报价编号中文名称:报价编号英文名称:QuoteID标识符:0358说明:交易员提交报价时,系统遵循一定的规则编制的唯一代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:QuoteID6.
3.
16报价时间中文名称:报价时间英文名称:QuoteTime标识符:0361说明:报价驱动模式下,报价被发送的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:QuoteTime6.
3.
17报价撤销时间中文名称:报价撤销时间英文名称:QuoteWithdrawTime标识符:0773说明:报价驱动模式下,报价被撤销的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime85JR/T0065—20196.
3.
18报价持续有效时间中文名称:报价持续有效时间英文名称:QuoteValidTime标识符:0363说明:报价成功提交后至报价失效为止,报价有效的时间段.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
19报价截止时间中文名称:报价截止时间英文名称:QuoteDeadline标识符:0774说明:报价失效时间点.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:ValidUntilTime6.
3.
20报价状态中文名称:报价状态英文名称:QuoteStatus标识符:0356说明:报价所处的状态.
手工报价分为有效和无效;查询历史报价时,无效报价状态需区分为已撤销和已超时.
数据类型:文本取值:有效、无效(可分为已撤销、已超时)IMIX域名:QuoteStatus6.
3.
21是否匿名中文名称:是否匿名英文名称:AnonymousIndicator标识符:0243说明:用于标识该笔报价是否匿名发送.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:AnonymousIndicator6.
3.
22是否自动回价中文名称:是否自动回价英文名称:AutoPriceIndicator标识符:077586JR/T0065—2019说明:用于标识在报价驱动模式下,当询价量小于等于报价方所设置的流动性限额时,是否可由系统自动回价.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
3.
23请求编号中文名称:请求编号英文名称:QuoteRequestID标识符:0776说明:发起方新建询价单即生成询价请求编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:QuoteReqID6.
3.
24MRFQ编号中文名称:MRFQ编号英文名称:MRFQID标识符:0777说明:MRFQ指批量请求报价,一笔MRFQ业务中的多条请求对应同一个MRFQ编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:MRFQId6.
3.
25询价请求发送时间中文名称:询价请求发送时间英文名称:QuoteRequestSendingTime标识符:0778说明:发起方发送询价请求的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
26询价请求有效持续时间中文名称:询价请求有效持续时间英文名称:QuoteRequestValidTime标识符:0779说明:发起方的询价请求发送成功后至询价请求失效为止,询价请求有效的时间段.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
27询价请求截止时间87JR/T0065—2019中文名称:询价请求截止时间英文名称:QuoteRequestDeadline标识符:0780说明:询价请求失效时间点.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:ValidUntilTime6.
3.
28回价有效持续时间中文名称:回价有效持续时间英文名称:Counter-OfferValidTime标识符:0781说明:回价方回复的价格有效时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
29回价截止时间中文名称:回价截止时间英文名称:PriceDeadline标识符:0782说明:回价方回复的价格的有效最晚时间点.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
30交易状态中文名称:交易状态英文名称:TradingStatus标识符:0783说明:交易进行的状态.
数据类型:文本取值:提交、询价中、未确认、成交、撤销、拒绝、冻结、有效、失效、协商中、未补录、待确认、已确认、已拒绝、已撤销IMIX域名:无6.
3.
31限价订单类型中文名称:限价订单类型英文名称:LimitOrderType标识符:0784说明:限价订单的不同分类.
数据类型:文本取值:盈利、止损88JR/T0065—2019IMIX域名:OrdType6.
3.
32成交编号中文名称:成交编号英文名称:DealID标识符:0341说明:成交确认后生成的成交记录号,记录成交单的唯一标识符.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:ExecID6.
3.
33成交时间中文名称:成交时间英文名称:DealTime标识符:0334说明:交易双方达成交易的具体时间(以北京时间表示).
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TradeTime或者TransactTime6.
3.
34成交状态中文名称:成交状态英文名称:DealStatus标识符:0344说明:一笔交易在交易平台中所处的状态.
数据类型:文本取值:应急录入、应急删除、正常IMIX域名:DealTransType6.
3.
35成交量中文名称:成交量英文名称:TradedQuantity标识符:0340说明:某一交易品种从开盘到当前时间为止的总成交量,对债券来说是面值总额,对回购和拆借来说是成交金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:GrossTradeAmt或者LastQty或者TradeCashAmt6.
3.
36成交金额中文名称:成交金额英文名称:TradedAmount标识符:034389JR/T0065—2019说明:用于描述债券交易中成交的总金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:GrossTradeAmt或者LastQty或者TradeCashAmt6.
3.
37清算状态中文名称:清算状态英文名称:ClearingStatus标识符:0785说明:用于标识成交交易是否已清算.
数据类型:文本取值:承接、待承接、未承接IMIX域名:ClearingStatus6.
3.
38报价拍卖状态中文名称:报价拍卖状态英文名称:QuoteAuctionStatus标识符:0786说明:报价拍卖过程中的状态.
数据类型:文本取值:已撤销、待复核、发行设置待确认、待发行、发行中、发行成功、发行结果待确认、发行失败IMIX域名:无6.
3.
39申购途径中文名称:申购途径英文名称:SubscriptionApproach标识符:0787说明:依据申购路径的不同对申购进行的划分,包括正常投标、应急投标.
数据类型:文本取值:正常投标、应急投标IMIX域名:无6.
3.
40申购时间中文名称:申购时间英文名称:SubscriptionTime标识符:0788说明:记录申购的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
41招标状态90JR/T0065—2019中文名称:招标状态英文名称:TenderingStatus标识符:0789说明:招标过程中的状态.
数据类型:文本取值:已撤销、待复核、发行设置待确认、待发行、发行中、发行成功、发行结果待确认、发行失败IMIX域名:无6.
3.
42招标拍卖类型名称中文名称:招标拍卖类型名称英文名称:TenderingAuctionTypeName标识符:0790说明:用于表示招标类型的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
43投标价位中文名称:投标价位英文名称:TenderPrice标识符:0791说明:根据价格标位下限、价格标位上限和招标价位表投标步长计算得出,各投标价位取招标价位表中在价位上下限范围内(包括价位上限、价位下限)的价位.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
44投标状态中文名称:投标状态英文名称:TenderStatus标识符:0792说明:投标过程中的状态.
数据类型:文本取值:待复核、已投标IMIX域名:无6.
3.
45投标途径中文名称:投标途径英文名称:TenderApproach标识符:0793说明:依据投标路径的不同对投标进行的划分,包括正常投标、应急投标.
数据类型:文本91JR/T0065—2019取值:正常投标、应急投标IMIX域名:无6.
3.
46投标时间中文名称:投标时间英文名称:TenderTime标识符:0794说明:用于记录投标时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
47投标意向名称中文名称:投标意向名称英文名称:TenderIntentionName标识符:0795说明:投标意向类型的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
48投标量中文名称:投标量英文名称:TenderQuantity标识符:0796说明:投标数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
49交易确认号中文名称:交易确认号英文名称:TradeConfirmationID标识符:0797说明:交易确认时系统产生的唯一编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:ConfirmID6.
3.
50交易确认状态中文名称:交易确认状态英文名称:TradeConfirmationStatus标识符:079892JR/T0065—2019说明:用于记录确认状态.
数据类型:文本取值:待录入、待确认、已确认、应急确认IMIX域名:ConfirmStatus6.
3.
51交易确认时间中文名称:交易确认时间英文名称:TradeConfirmationTime标识符:0799说明:用于记录确认的时间信息.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:CnfmTime6.
3.
52备案状态中文名称:备案状态英文名称:RecordedDealStatus标识符:0800说明:用于记录交易是否已备案.
数据类型:文本取值:已备案、未备案IMIX域名:RecordedDealStatus6.
3.
53起息日变更确认状态中文名称:起息日变更确认状态英文名称:ConfirmationStatusofValueDateChange标识符:0801说明:用于记录起息日变更是否已确认.
数据类型:文本取值:待确认、已确认IMIX域名:无6.
3.
54起息日变更确认时间中文名称:起息日变更确认时间英文名称:ConfirmationTimeofValueDateChange标识符:0802说明:用于记录起息日变更的确认时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
55确认类型中文名称:确认类型93JR/T0065—2019英文名称:ConfirmationType标识符:0803说明:用于区分该笔交易是起息日变更确认或交易确认.
数据类型:文本取值:交易确认、起息日变更确认IMIX域名:无6.
3.
56冲销编号中文名称:冲销编号英文名称:WriteoffID标识符:0804说明:交易进入冲销流程时系统生成的唯一编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:WriteOffID6.
3.
57申请日期中文名称:申请日期英文名称:ApplicationDate标识符:0805说明:用于记录多边冲销的申请日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
58清算退出日期中文名称:清算退出日期英文名称:ClearingQuitDate标识符:0806说明:用于记录多边冲销的清算退出日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:WithDrawDate6.
3.
59清算方式变更业务类型中文名称:清算方式变更业务类型英文名称:ClearingMethodChangeBusinessType标识符:0807说明:用于记录清算方式变更选择的业务类型.
数据类型:文本取值:进入净额清算、退出净额清算、提前终止IMIX域名:无94JR/T0065—20196.
3.
60清算变更申请日期中文名称:清算变更申请日期英文名称:ClearingMethodChangeApplicationDate标识符:0809说明:清算方式变更的变更申请日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
61变更日期中文名称:变更日期英文名称:ChangeDate标识符:0810说明:清算方式变更的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
62清算机构处理状态中文名称:清算机构处理状态英文名称:ClearingInstitutionProcessStatus标识符:0811说明:清算机构对清算方式变更的处理状态.
数据类型:文本取值:审核通过、审核未通过、未反馈IMIX域名:ProcessingStatus6.
3.
63提前终止编号中文名称:提前终止编号英文名称:EarlyTerminationID标识符:0812说明:用于记录提前终止的唯一编号.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
64提前终止日中文名称:提前终止日英文名称:EarlyTerminationDate标识符:0813说明:提前终止申请得到确认的日期.
数据类型:日期95JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:WithDrawDate6.
3.
65终止金额结算日中文名称:终止金额结算日英文名称:TerminateAmountSettlementDate标识符:0814说明:提前终止日的下一交易日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:WithDrawAmtSettlDate6.
3.
66清算变更申请状态中文名称:清算变更申请状态英文名称:ClearingMethodChangeSubmitStatus标识符:0815说明:清算变更的申请状态.
具体状态的含义如下:a)已提交:指本方提交的清算方式变更;b)已收到:指对方发送的清算方式变更;c)已申请:指双方确认的清算方式变更;d)已撤销:如果成交原先状态为"已提交",则拒绝/撤销后本方和对手方状态变为"已撤销";e)已拒绝:如果成交原先状态为"已收到",则拒绝/撤销后本方和对手方状态变为"已拒绝";f)已变更:如果原先成交状态为"已提交",则修改后本方状态变为"已变更".
数据类型:文本取值:已提交、已收到、已申请、已撤销、已拒绝、已变更IMIX域名:无6.
3.
67撤销申请时间中文名称:撤销申请时间英文名称:WithdrawApplicationTime标识符:0816说明:撤销提前终止申请的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
68合约估值中文名称:合约估值英文名称:Valuation标识符:0817说明:依据一定规则对一笔合约进行的价值估计.
96JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:OriAgreementValue6.
3.
69剩余名义本金中文名称:剩余名义本金英文名称:RemainingNotionalPrincipal标识符:0818说明:对于部分终止的合约,本次提前终止后的剩余名义本金.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LeavesTotalQty6.
3.
70提前终止来源中文名称:提前终止来源英文名称:EarlyTerminationSource标识符:0819说明:提前终止申请的来源系统.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
71终止名义本金中文名称:终止名义本金英文名称:TerminationNotionalPrincipal标识符:0820说明:需要终止清算的名义本金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:WriteOffQty6.
3.
72终止付款方应付金额中文名称:终止付款方应付金额英文名称:AmountDueofTerminationPayer标识符:0821说明:提前终止申请中付款方应当支付的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:WithDrawAmt6.
3.
73提前终止申请业务类型中文名称:提前终止申请业务类型英文名称:EarlyTerminationBusinessType97JR/T0065—2019标识符:1125说明:提前终止申请业务的分类.
数据类型:文本取值:进入净额清算、退出净额清算、提前终止IMIX域名:无6.
3.
74提前终止申请日期中文名称:提前终止申请日期英文名称:EarlyTerminationApplicationDate标识符:0822说明:提前终止的申请日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
75提前终止比例中文名称:提前终止比例英文名称:EarlyTerminationRatio标识符:0823说明:提前终止的名义本金额占总名义本金额的比例.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
76提前终止申请方确认状态中文名称:提前终止申请方确认状态英文名称:EarlyTerminationApplicantConfirmationStatus标识符:0824说明:提前终止申请方的确认状态.
数据类型:文本取值:待确认、已确认IMIX域名:无6.
3.
77提前终止申请方确认时间中文名称:提前终止申请方确认时间英文名称:EarlyTerminationApplicantConfirmationTime标识符:0825说明:提前终止申请方的确认时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:CnfmTime6.
3.
78提前终止申请对手方确认时间98JR/T0065—2019中文名称:提前终止申请对手方确认时间英文名称:EarlyTerminationApplyCounterpartyConfirmationTime标识符:1147说明:提前终止申请对手方确认的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:CnfmTime6.
3.
79提前终止清算机构处理状态中文名称:提前终止清算机构处理状态英文名称:ClearingInstitutionProcessStatusofEarlyTermination标识符:0826说明:清算机构对提前终止申请的处理状态.
数据类型:文本取值:审核通过、审核未通过、已反馈IMIX域名:ProcessingStatus6.
3.
80提前终止清算机构反馈时间中文名称:提前终止清算机构反馈时间英文名称:ClearingInstitutionProcessFeedbackTimeofEarlyTermination标识符:0827说明:清算机构对提前终止申请的反馈时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TransactTime6.
3.
81提前终止状态中文名称:提前终止状态英文名称:EarlyTerminationStatus标识符:0828说明:提前终止的状态.
数据类型:文本取值:撤销、提前终止失败、未处理、提前终止成功IMIX域名:WithDrawRespStatus6.
3.
82原成交状态中文名称:原成交状态英文名称:OriginalDealStatus标识符:0829说明:终止或撤销交易前的成交状态.
数据类型:文本取值:正常、应急、撤销、完全提前终止、部分提前终止IMIX域名:ExecType99JR/T0065—20196.
3.
83终止后成交状态中文名称:终止后成交状态英文名称:DealStatusafterTermination标识符:0830说明:终止后的成交状态.
数据类型:文本取值:全部提前终止IMIX域名:无6.
3.
84提交日期中文名称:提交日期英文名称:SubmitDate标识符:0832说明:个性化合约的提交日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
85提交时间中文名称:提交时间英文名称:SubmitTime标识符:0833说明:个性化合约的提交时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
3.
86固定利率支付方支付金额中文名称:固定利率支付方支付金额英文名称:PayersofFixedPayAmount标识符:0834说明:个性化合约固定利率支付方的支付金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:LegSettlCurrAmt26.
3.
87浮动利率支付方支付金额中文名称:浮动利率支付方支付金额英文名称:PayersofFloatingPayAmount标识符:0835说明:个性化合约浮动利率支付方的支付金额.
数据类型:数值100JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:LegSettlCurrAmt26.
3.
88个性化合约结算金额提交方式中文名称:个性化合约结算金额提交方式英文名称:PersonalizedContractSettlementAmountSubmitMethod标识符:0836说明:个性化合约结算金额的提交方式.
数据类型:文本取值:自行提交、交易系统成交IMIX域名:无6.
3.
89定息日中文名称:定息日英文名称:FixingDate标识符:0837说明:对应货币利率的定息日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
90支付类型中文名称:支付类型英文名称:PaymentType标识符:0838说明:会员机构进行资金支付时的不同类型.
数据类型:文本取值:固定利率、浮动利率1、浮动利率2IMIX域名:无6.
3.
91定息期天数中文名称:定息期天数英文名称:FixedRatePeriodDays标识符:0839说明:定息期天数为计息期结束日减去计息期首日,算头不算尾.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
92付息周期天数中文名称:付息周期天数英文名称:CouponPaymentPeriodDays标识符:0840101JR/T0065—2019说明:交易双方每隔一段固定的期限会向对方支付换入货币计算的利息金额,该期限即为付息周期.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
93付息日期中文名称:付息日期英文名称:CouponPaymentDate标识符:0841说明:支付利息的具体日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate或者LegCouponPaymentDate或者UnderlyingCouponPaymentDate6.
3.
94首次支付日期中文名称:首次支付日期英文名称:FirstPaymentDate标识符:0842说明:首次支付的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate或者LegCouponPaymentDate6.
3.
95平均利率中文名称:平均利率英文名称:AverageInterestRate标识符:0843说明:一定支付周期内支付利率的平均值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
96支付周期应付利息中文名称:支付周期应付利息英文名称:PayableInterestofPaymentCycle标识符:0844说明:支付周期的应付利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:AccruedInterestRate6.
3.
97支付期本金金额中文名称:支付期本金金额102JR/T0065—2019英文名称:CapitalofPayPeriod标识符:0845说明:支付周期内的本金金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
98核对状态中文名称:核对状态英文名称:VerificationStatus标识符:0846说明:计算代理的核对状态.
数据类型:文本取值:核对通过、未核对、核对有异议IMIX域名:无6.
3.
99核对结果中文名称:核对结果英文名称:VerificationResult标识符:0847说明:计算代理的核对结果.
数据类型:文本取值:核对未完成、双方不一致、双方一致、场务确认IMIX域名:无6.
3.
100异议金额中文名称:异议金额英文名称:DissentAmount标识符:0848说明:双方核对中出现不一致的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
101重置期首日中文名称:重置期首日英文名称:ResetPeriodontheFirstDate标识符:0849说明:重置利率的第一天.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无103JR/T0065—20196.
3.
102重置期结束日中文名称:重置期结束日英文名称:ResetPeriodEndDate标识符:0850说明:结束重置利率的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
103重置期天数中文名称:重置期天数英文名称:ResetPeriodDays标识符:0851说明:重置期天数为重置期结束日减去重置期首日,算头不算尾.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
104重置日确定日期中文名称:重置日确定日期英文名称:DeterminedDateoftheResetDate标识符:0852说明:确定利率重置的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
105重置利率中文名称:重置利率英文名称:ResetInterestRate标识符:0853说明:重置后计算利息的利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
106重置期当期本金中文名称:重置期当期本金英文名称:CurrentCapitalonResetPeriod标识符:0854说明:利率重置期间的本金金额.
数据类型:数值104JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:无6.
3.
107重置期当期利息中文名称:重置期当期利息英文名称:CurrentInterestonResetPeriod标识符:0855说明:利率重置期间的利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
108残段结束日中文名称:残段结束日英文名称:StubEndDate标识符:0030说明:利率互换中不完整计息期的结束日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
109前后端残段标识中文名称:前后端残段标识英文名称:StubIndicator标识符:0251说明:标注利率互换交易是否存在前端或后端残段.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:StubIndicator6.
3.
110残段利息中文名称:残段利息英文名称:StubInterestAmount标识符:0033说明:利率互换中不完整计息期的利息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
111残段支付日中文名称:残段支付日英文名称:StubInterestPaymentDate标识符:0031105JR/T0065—2019说明:利率互换中不完整计息期利息的支付日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
112残段起始日中文名称:残段起始日英文名称:StubStartDate标识符:0029说明:利率互换中不完整计息期的起始日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
3.
113交谈历史记录数中文名称:交谈历史记录数英文名称:NegotiationCount标识符:0275说明:交易过程中交谈历史记录数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:NegotiationCount6.
3.
114意向报价会话类型中文名称:意向报价会话类型英文名称:IndicativeTransactionType标识符:0338说明:对意向报价进行的操作的类型.
数据类型:文本取值:新增、撤销、修改IMIX域名:IOITransType6.
3.
115场次日期中文名称:场次日期英文名称:DealDate标识符:0438说明:24小时交易中当前场次开市的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:DateConfirmed6.
3.
116发送范围类型中文名称:发送范围类型106JR/T0065—2019英文名称:RoutingType标识符:0386说明:标注报价的发送范围是全部交易成员还是部分成员.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:RoutingType6.
3.
117冲销方式中文名称:冲销方式英文名称:WriteoffMethod标识符:1114说明:会员机构资金冲销的方法.
数据类型:文本取值:多边冲销、双边冲销IMIX域名:WriteOffMethod6.
3.
118申购状态中文名称:申购状态英文名称:SubscriptionStatus标识符:1124说明:用于表示申购的状态,分为未申购和已申购.
数据类型:文本取值:未申购、已申购IMIX域名:无6.
3.
119订单状态中文名称:订单状态英文名称:OrderStatus标识符:0178说明:交易员创建的订单在不同阶段所处的状态.
数据类型:文本取值:正常、部分成交、全部成交、待成交、撤销、修改、停止、过期、拒绝IMIX域名:OrdStatus6.
3.
120回价持续有效时间中文名称:回价持续有效时间英文名称:PriceSustainedEffectiveTime标识符:1140说明:回价方回复价格的持续时间,回价有效的时间段.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无107JR/T0065—20196.
3.
121折算率中文名称:折算率英文名称:ConversionRate标识符:1141说明:基准货币或非基准货币对美元的折算率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
122非标准交易补充信息中文名称:非标准交易补充信息英文名称:NonStandardTransactionSupplementaryInformation标识符:1142说明:货币掉期产品交易中,交易发起方可填写的补充协议.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Text6.
3.
123原清算状态中文名称:原清算状态英文名称:OriginalClearingStatus标识符:1146说明:用于标识变更前的成交交易是否已清算.
数据类型:文本取值:承接、待承接、未承接IMIX域名:无6.
3.
124成交方式中文名称:成交方式英文名称:DealMethod标识符:1216说明:标识买卖双方达成交易的方式.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
125本方异议金额中文名称:本方异议金额英文名称:PartyDissentAmount标识符:1153说明:双方核对中出现的本方不一致的金额.
数据类型:数值108JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:无6.
3.
126对手方异议金额中文名称:对手方异议金额英文名称:CounterpartyDissentAmount标识符:1154说明:双方核对中出现的对手方不一致的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
127重置期ID中文名称:重置期ID英文名称:ResetPeriodID标识符:1156说明:用于描述一笔交易中不同重置期生成的编号,用来标识各重置期内的现金流明细.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
3.
128利差上限中文名称:利差上限英文名称:SpreadUpperLimit标识符:1192说明:系统设置的能输入的最大利差值,超过此利差值,系统给出相应提示信息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
129利差下限中文名称:利差下限英文名称:SpreadLowerLimit标识符:1193说明:系统设置的能输入的最小利差值,低于此利差值,系统给出相应提示信息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
130结算状态中文名称:结算状态英文名称:SettlementStatus标识符:1195109JR/T0065—2019说明:用于标识一笔交易(包含备案交易)的结算信息的不同情况.
数据类型:文本取值:未结算、已结算IMIX域名:SettlementStatus6.
3.
131备案方式中文名称:备案方式英文名称:RecordedDealMethod标识符:1196说明:用于记录备案信息上传至系统的方式.
数据类型:文本取值:手动添加、文件上传、API上传IMIX域名:无6.
3.
132合约价格中文名称:合约价格英文名称:ContractPrice标识符:1198说明:用于记录特定产品的合约价格信息.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
3.
133盘中参考价中文名称:盘中参考价英文名称:IntradayReferencePrice标识符:1199说明:与报价点差限制结合,作为用户进行有效报价的依据.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示盘中参考价)6.
3.
134标准债券远期交割方式中文名称:标准债券远期交割方式英文名称:StandardBondForwardDeliveryMethod标识符:1200说明:用于描述标准债券远期成交的交割方法.
数据类型:文本取值:实物交割、现金交割IMIX域名:DeliveryForm6.
3.
135合约名称110JR/T0065—2019中文名称:合约名称英文名称:ContractName标识符:1201说明:用于描述特定产品中合约标的的名称,如标准债券远期产品中的"3年期国债远期合约".
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol或者SecurityID或者LegSecurityID6.
3.
136转换因子中文名称:转换因子英文名称:ConversionFactor标识符:1202说明:以合约对应虚拟债券的票面利率作为到期收益率,计算出的单位面值可交割债券的到期交割日净价.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Factor6.
3.
137每日结算利率中文名称:每日结算利率英文名称:DailySettlementRate标识符:1203说明:根据一定规则计算出的各合约的每日结算利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MDEntryPx(JR/T0066一般以"MarketData"组件中的Type域和Px域组合表示每日结算利率)6.
3.
138到期结算利率中文名称:到期结算利率英文名称:SettlementRatetoMaturity标识符:1204说明:根据一定规则计算出的各合约的到期结算利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4公共数据6.
4.
1生效日中文名称:生效日英文名称:EffectiveDate标识符:0521111JR/T0065—2019说明:某项业务、数据或功能在系统中可使用的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:StartDate或者TransactTime6.
4.
2备注中文名称:备注英文名称:Remark标识符:0303说明:关于其他情况的说明.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Text6.
4.
3参考利率/基准利率名称中文名称:参考利率/基准利率名称英文名称:ReferenceRate/BenchmarkInterestRate标识符:0374说明:市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定,交易双方约定用来确定浮动利率水平的利率指标.
数据类型:文本取值:人民币活期存款利率、人民币三个月定期存款利率、人民币半年定期存款利率、人民币一年定期存款利率、人民币二年定期存款利率、人民币三年定期存款利率、人民币五年定期存款利率、人民币六个月贷款利率、人民币一年贷款利率、人民币三至五年贷款利率、人民币五年以上贷款利率、人民币一至三年贷款利率、人民币五年以下(含五年)个人住房公积金贷款利率、人民币五年以上个人住房公积金贷款利率、ShiborO/N、Shibor1W、Shibor2W、Shibor1M、Shibor3M、Shibor6M、Shibor9M、Shibor1Y、隔夜回购定盘利率(FR001)、7天回购定盘利率(FR007)、14天回购定盘利率(FR014)、LiborO/N、Libor1W、Libor2W、Libor1M、Libor2M、Libor3M、Libor4M、Libor5M、Libor6M、Libor7M、Libor8M、Libor9M、Libor10M、Libor11M、Libor1Y、HiborO/N、Hibor1W、Hibor2W、Hibor1M、Hibor2M、Hibor3M、Hibor4M、Hibor5M、Hibor6M、Hibor7M、Hibor8M、Hibor9M、Hibor10M、Hibor11M、Hibor1Y、EuriborO/N、Euribor1W、Euribor2W、Euribor3W、Euribor1M、Euribor2M、Euribor3M、Euribor4M、Euribor5M、Euribor6M、Euribor7M、Euribor8M、Euribor9M、Euribor10M、Euribor11M、Euribor1Y、B_1W、B1W、B_2W、B2W、B_3W、B3W、B_1M、B1M、B_2M、B2M、B_3M、B3M、B_4M、B4M、B_5M、B5M、B_6M、B6M、B_7M、B7M、B_8M、B8M、B_9M、B9M、B_10M、B10M、B_11M、B11M、B_12M、B12M、SCP曲线_0.
25年、SCP曲线_0.
5年、SCP曲线_0.
75年IMIX域名:BenchmarkCurveName或者LegBenchmarkCurveName6.
4.
4到期日中文名称:到期日英文名称:MaturityDate标识符:0232说明:不同业务场景下到期日含义不同,具体如下:a)证券本金偿还结束日或票据、存单等交易标的到期偿付日;112JR/T0065—2019b)一笔衍生产品交易结束的日期;c)货币掉期中指期末本金交换日和最后一次利息交换日;d)期权中指期权买方选择是否行权的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:MaturityDate或者EndDate或者SettlDate6.
4.
5计算方法中文名称:计算方法英文名称:CalculationMethod标识符:0177说明:即利息分配方式.
债券或其他证券利息或收益率的计算规则.
数据类型:文本取值:天数、频率IMIX域名:InterstAllocationMethod6.
4.
6计算机构中文名称:计算机构英文名称:CalculationAgency标识符:0645说明:就一笔交易而言,交易双方约定的负责对支付义务进行具体计算的机构.
数据类型:文本取值:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、交易双方、买入方、卖出方IMIX域名:CalculateAgency6.
4.
7交易工具类型中文名称:交易工具类型英文名称:TransactionToolsType标识符:0900说明:用于交易的核心标的物,一般为金融资产.
数据类型:文本取值:债券、预发行债券、信用风险缓释凭证、货币对IMIX域名:ProductComplex6.
4.
8债券类型中文名称:债券类型英文名称:BondType标识符:0203说明:债券的细分种类.
数据类型:文本取值:国债、央行票据、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、商业银行普通金融债、国际开发机构债、混合资本债、中期票据、地方政府债、财务公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、113JR/T0065—2019集合票据、金融租赁公司金融债、政府支持机构债券、汽车金融公司金融债、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、政府支持债券、资产支持证券IMIX域名:SecurityType或者UnderlyingSecurityType6.
4.
9债券代码中文名称:债券代码英文名称:BondCode标识符:0499说明:债券流通托管机构公布的债券代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID或者UnderlyingSecurityID或者LegSecurityID6.
4.
10债券名称中文名称:债券名称英文名称:BondName标识符:0501说明:债券的名称,在债券募集说明书或者流通要素公告中公布的债券名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:UnderlyingSymbol或者Symbol6.
4.
11债券简称中文名称:债券简称英文名称:BondShortName标识符:0901说明:债券的简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
4.
12债券全称中文名称:债券全称英文名称:BondFullName标识符:0902说明:债券发行时的全称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:FullSymbol6.
4.
13ISIN编码中文名称:ISIN编码英文名称:ISINCode114JR/T0065—2019标识符:0903说明:我国的ISIN编码,按照GB/T21076—2017规定,ISIN编码为唯一地识别给定证券或其他金融工具的代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
14货币网债券全称中文名称:货币网债券全称英文名称:ChinamoneyBondsFullName标识符:0904说明:债券在货币网中展示的全称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:FullSymbol6.
4.
15证券代码中文名称:证券代码英文名称:SecurityCode标识符:0905说明:标识资产支持证券的唯一代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID6.
4.
16证券名称中文名称:证券名称英文名称:SecurityName标识符:0906说明:资产支持证券的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol或者MarginSymbol6.
4.
17凭证代码中文名称:凭证代码英文名称:VoucherCode标识符:0908说明:标识信用风险缓释凭证的唯一代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID115JR/T0065—20196.
4.
18凭证简称中文名称:凭证简称英文名称:VoucherShortName标识符:0909说明:信用风险缓释凭证的简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
4.
19凭证名称中文名称:凭证名称英文名称:VoucherName标识符:0910说明:信用风险缓释凭证的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
4.
20货币对名称中文名称:货币对名称英文名称:CurrencyPairName标识符:0123说明:人民币对、外币对及贵金属货币对的名称.
数据类型:文本取值:美元/人民币(USD/CNY)、日元/人民币(100JPY/CNY)、港币/人民币(HKD/CNY)、欧元/人民币(EUR/CNY)、英镑/人民币(GBP/CNY)、澳元/人民币(AUD/CNY)、加元/人民币(CAD/CNY)、人民币/林吉特(CNY/MRY)、人民币/卢布(CNY/RUB)、人民币/泰铢(CNY/THB)、欧元/美元(EUR/USD)、英镑/美元(GBP/USD)、美元/日元(USD/JPY)、美元/加元(USD/CAD)、美元/瑞士法郎(USD/CHF)、澳元/美元(AUD/USD)、美元/港币(USD/HKD)、欧元/日元(EUR/JPY)、美元/新加坡元(USD/SGD)IMIX域名:Symbol6.
4.
21基准货币中文名称:基准货币英文名称:BaseCurrency标识符:0451说明:货币代码,按照GB/T12406规定,一个货币对中作为被计价标的的货币.
数据类型:文本取值:美元(USD)、日元(JPY)、港币(HKD)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、澳元(AUD)、加元(CAD)、人民币(CNY)IMIX域名:Currency16.
4.
22非基准货币116JR/T0065—2019中文名称:非基准货币英文名称:TermCurrency/QuoteCurrency标识符:0912说明:货币代码,按照GB/T12406规定,一个货币对中用于计量一个货币单位基准货币价格的货币,也称计价货币或相对货币.
数据类型:文本取值:人民币(CNY)、林吉特(MRY)、卢布(RUB)、泰铢(THB)、美元(USD)、日元(JPY)、加元(CAD)、瑞士法郎(CHF)、港币(HKD)、新加坡元(SGC)IMIX域名:Currency26.
4.
23发行量中文名称:发行量英文名称:IssueSize标识符:0382说明:债券或其他证券的发行数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssueSize或者PosAmt6.
4.
24流通量中文名称:流通量英文名称:CirculationSize标识符:0152说明:债券或其他证券上市流通总量,如果有增发的情况,将更新.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CirculationSize6.
4.
25当前流通总量中文名称:当前流通总量英文名称:CurrentCirculationTotalSize标识符:0914说明:债券或其他证券当前在市场上的流通总量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CirculationSize6.
4.
26面值中文名称:面值英文名称:FaceValue标识符:0107117JR/T0065—2019说明:债券的票面价值,是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额,也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据.
债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的,发行价格大于面值称为溢价发行,等于面值称为平价发行,小于面值称为折价发行.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:FaceValue6.
4.
27发行价格中文名称:发行价格英文名称:IssuePrice标识符:0379说明:债券、证券、存单等交易标的的出售价格或购买价格.
发行价格不一定就是票面值,它可低于或高于票面值发行,按照债券发行价格与其票面值的关系,可分为平价发行、折价发行和溢价发行三种发行价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssuePx6.
4.
28发行日期中文名称:发行日期英文名称:IssueDate标识符:0376说明:即发行起始日.
债券或其他证券发行的日期,从该日期开始计算利息.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:IssueDate6.
4.
29上市交易日中文名称:上市交易日英文名称:LaunchDate标识符:0256说明:募集说明书中提到的债券在银行间市场的上市交易日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ListDate6.
4.
30摘牌日中文名称:摘牌日英文名称:DelistingDate标识符:0915说明:债券或其他证券在银行间市场的流通终止日.
数据类型:日期取值:无118JR/T0065—2019IMIX域名:DelistDate6.
4.
31交易工具状态中文名称:交易工具状态英文名称:TradingToolsStatus标识符:0916说明:债券或其他证券在市场中所处的状态.
数据类型:文本取值:待处理、活动、非活动、禁用、摘牌IMIX域名:无6.
4.
32债券期限中文名称:债券期限英文名称:BondTerm标识符:0917说明:在债券发行时就确定的债券还本的年限,债券的发行人到期应偿还本金.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityTerm或者SecurityTermString6.
4.
33托管机构中文名称:托管机构英文名称:Custodian标识符:0353说明:为客户托管债券/证券的银行或者其他金融机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,托管机构由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
4.
34是否适用净额清算中文名称:是否适用净额清算英文名称:NetSettlementIndicator标识符:0918说明:债券的交易是否可在清算机构进行净额清算.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
4.
35评级类型中文名称:评级类型英文名称:CreditRatingType标识符:0919119JR/T0065—2019说明:债券(证券、凭证)的评级分类.
数据类型:文本取值:主体评级、债券评级、标的实体评级、标的债务评级IMIX域名:CreditRatingType6.
4.
36主体评级中文名称:主体评级英文名称:SubjectRating标识符:0920说明:以企业、经济主体为对象进行的信用评级,包含创设机构主体评级等.
数据类型:文本取值:AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-、CCC、CC、CIMIX域名:CreditRating6.
4.
37评级生效日中文名称:评级生效日英文名称:RatingEffectiveDate标识符:0921说明:信用评级的开始日期,适用于标的实体(主体、创设机构)和标的债务.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityFrom6.
4.
38评级截止日中文名称:评级截止日英文名称:RatingDeadline标识符:0922说明:记录评级报告的截止日期,适用于标的实体(主体、创设机构)和标的债务.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityTo6.
4.
39评级公司/信用评级机构中文名称:评级公司/信用评级机构英文名称:RatingCorporation/CreditRatingInstitution标识符:0923说明:依法设立的从事信用评级业务的社会中介机构,由专门的经济、法律、财务专家组成的对证券发行人和证券信用进行等级评定的组织.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRatingAgency120JR/T0065—20196.
4.
40债项评级中文名称:债项评级英文名称:DebtRating标识符:0924说明:以企业或经济主体发行的有价债券或标的债务等为对象进行的信用评级.
数据类型:文本取值:AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-、CCC、CC、C、A-1、A-2、A-3、DIMIX域名:CreditRating6.
4.
41创设机构主体评级中文名称:创设机构主体评级英文名称:OriginatorsMainRating标识符:0925说明:信用风险缓释凭证创设机构的信用评级.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRating6.
4.
42创设机构评级展望中文名称:创设机构评级展望英文名称:OriginatorsRatingOutlook标识符:0926说明:评级公司针对信用风险缓释凭证创设机构未来信用状况走向的预测.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
43创设机构评级生效日中文名称:创设机构评级生效日英文名称:OriginatorsRatingEffectiveDate标识符:0927说明:信用风险缓释凭证创设机构信用评级的开始日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityFrom6.
4.
44创设机构评级截止日中文名称:创设机构评级截止日英文名称:OrigitnatorsRatingDeadline标识符:0928说明:信用风险缓释凭证创设机构记录评级报告的截止日期.
121JR/T0065—2019数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityTo6.
4.
45创设机构评级公司中文名称:创设机构评级公司英文名称:OriginatorsRatingCorporation标识符:0929说明:对信用风险缓释凭证创设机构的资信进行等级评定的专业组织机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRatingAgency6.
4.
46标的实体主体评级中文名称:标的实体主体评级英文名称:UnderlyingEntityMainRating标识符:0930说明:信用风险缓释凭证债务相关机构的信用评级.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRating6.
4.
47标的实体评级展望中文名称:标的实体评级展望英文名称:UnderlyingEntityRatingOutlook标识符:0931说明:评级公司针对信用风险缓释凭证债务机构未来信用状况走向的预测.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
48标的实体评级生效日中文名称:标的实体评级生效日英文名称:UnderlyingEntityRatingEffectiveDate标识符:0932说明:信用风险缓释凭证债务机构信用评级的开始日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityFrom6.
4.
49标的实体评级截止日中文名称:标的实体评级截止日英文名称:UnderlyingEntityRatingDeadline122JR/T0065—2019标识符:0933说明:信用风险缓释凭证债务机构记录评级报告的截止日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityTo6.
4.
50标的实体评级公司中文名称:标的实体评级公司英文名称:UnderlyingEntityRatingCorporation标识符:0934说明:对信用风险缓释凭证债务机构的资信进行等级评定的专业组织机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRatingAgency6.
4.
51标的债务主体评级中文名称:标的债务主体评级英文名称:UnderlyingDebtMainRating标识符:0935说明:信用风险缓释凭证目标债务的信用评级.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRating6.
4.
52标的债务评级展望中文名称:标的债务评级展望英文名称:UnderlyingDebtRatingOutlook标识符:0936说明:评级公司针对信用风险缓释凭证目标债务未来信用状况走向的预测.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
53标的债务评级生效日中文名称:标的债务评级生效日英文名称:UnderlyingDebtRatingEffectiveDate标识符:0937说明:信用风险缓释凭证目标债务信用评级的开始日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityFrom6.
4.
54标的债务评级截止日123JR/T0065—2019中文名称:标的债务评级截止日英文名称:UnderlyingDebtRatingDeadline标识符:0938说明:信用风险缓释凭证目标债务记录评级报告的截止日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CreditValidityTo6.
4.
55标的债务评级公司中文名称:标的债务评级公司英文名称:UnderlyingDebtRatingCorporation标识符:0939说明:对信用风险缓释凭证目标债务的资信进行等级评定的专业组织机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRatingAgency6.
4.
56息票类型中文名称:息票类型英文名称:CouponType标识符:0940说明:债券付息方式分类.
数据类型:文本取值:附息式固定利率、附息式浮动利率、零息式、贴现式IMIX域名:CouponRateType6.
4.
57付息频率中文名称:付息频率英文名称:CouponFrequency标识符:0941说明:该债券每年支付利息的次数.
数据类型:文本取值:月、季、半年、年、其他IMIX域名:CouponPaymentFrequency或者LegCouponPaymentFrequency6.
4.
58首次付息日中文名称:首次付息日英文名称:FirstCouponPaymentDate标识符:0942说明:第一次支付利息的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate或者CouponPaymentDate124JR/T0065—20196.
4.
59票面利率中文名称:票面利率英文名称:CouponRate标识符:0192说明:债券利息与债券面值的比率,是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准.
债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CouponRate或者UnderlyingCouponRate6.
4.
60基准利率参考日中文名称:基准利率参考日英文名称:BenchmarkInterestRateReferenceDate标识符:0943说明:选取基准利率的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:InterestFixDate或者LegInterestAccrualDate6.
4.
61基准利差中文名称:基准利差英文名称:BenchmarkSpreadRate标识符:0944说明:用于浮动利率债,在基准利率基础上加上基准利差,用来确定浮动利率债的最终利率值.
基准利差取值可正可负.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Spread6.
4.
62首次基准利率中文名称:首次基准利率英文名称:FirstBenchmarkRate标识符:0945说明:发行机构首次添加的基准利率,用于计算首次利息支付.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice6.
4.
63当前基准利率中文名称:当前基准利率英文名称:CurrentBenchmarkRate125JR/T0065—2019标识符:0946说明:当前计息周期内使用的基准利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice6.
4.
64参照基准的浮动利率中文名称:参照基准的浮动利率英文名称:ReferenceBenchmarkFloatingRate标识符:0947说明:资产支持证券参照基准利率的浮动利率.
计算公式为:参照基准的浮动利率=当前基准利率+基本利差,当计算结果大于利率上限时取利率上限,当计算结果小于利率下限时取利率下限.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice6.
4.
65当前利率中文名称:当前利率英文名称:CurrentInterestRate标识符:0948说明:浮动债券当前的利率.
计算公式为:"当前利率=基准利率值+基准利差"或"当前利率=首次基准利率+基准利差",当计算结果大于利率上限时取利率上限,当计算结果小于利率下限时取利率下限.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice6.
4.
66基准利率确定日中文名称:基准利率确定日英文名称:BenchmarkRateFixingDate标识符:0949说明:确定基准利率的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:InterestAccrualDate6.
4.
67基准重置天数计算方法中文名称:基准重置天数计算方法英文名称:CalculationMethodofBenchmarkResetDays标识符:0950说明:基准重置天数的计算方法.
数据类型:文本取值:日历日、工作日126JR/T0065—2019IMIX域名:无6.
4.
68基准利率生效日中文名称:基准利率生效日英文名称:BenchmarkRateEffectiveDate标识符:0951说明:基准利率开始生效的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:BenchmarkEffectiveDate6.
4.
69基准利率类型中文名称:基准利率类型英文名称:BenchmarkRateType标识符:0952说明:中国人民银行公布的商业银行存贷款等业务的指导性利率类型.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
70利率上限中文名称:利率上限英文名称:CapRate标识符:0213说明:浮息债的最高票面利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
71利率下限中文名称:利率下限英文名称:FloorRate标识符:0212说明:浮息债的最低票面利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
72当前每百元本金中文名称:当前每百元本金英文名称:CurrentPrincipalAmountPer100Yuan标识符:0953说明:当前利息支付期内每百元券面总额的本金.
127JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:Principal6.
4.
73含权类型中文名称:含权类型英文名称:Option-EmbeddedType标识符:0954说明:债券中所包含的不同权利的分类.
相对于行权类型,静态描述含权信息.
数据类型:文本取值:发行人赎回权、投资人回售选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人合并债券选择权、投资人暂停索偿和发行人利率递延权、投资人定向转让选择权、其他选择权、提前还本IMIX域名:无6.
4.
74行权量中文名称:行权量英文名称:ExerciseAmount标识符:0955说明:发行人发行权证时所约定的,权证持有人向发行人购买或出售标的证券的数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
75行权后利率/基准利差中文名称:行权后利率/基准利差英文名称:InterestRateafterExercise/BenchmarkInterestRateSpreads标识符:0956说明:根据行权类型行使选择权后债券的利率.
若为固定收益债券,则对应行权后利率值;若为浮动利率债券,则对应基准利差值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Spread6.
4.
76可转债类型中文名称:可转债类型英文名称:ConversionBondType标识符:0957说明:可转换成其他证券的类型,包含部分转债和全部转债.
数据类型:文本取值:部分、全部IMIX域名:无6.
4.
77转换比例128JR/T0065—2019中文名称:转换比例英文名称:ConversionPercentage标识符:0958说明:转换比例不同场景下具有不同含义.
具体包含以下三种解释:a)约定的可转换比例;b)赎回部分占面值的百分比;c)一定面额可转换债券可转换成普通股票的股数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
78转换价格中文名称:转换价格英文名称:ConversionPrice标识符:0102说明:约定的转换价格或转换后的股票价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
79转换日期中文名称:转换日期英文名称:ConversionDate标识符:0103说明:可转债约定的转换为股票的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
4.
80续发日期中文名称:续发日期英文名称:SecondaryDate标识符:0959说明:债券或其他证券再次发行的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ReissueDate6.
4.
81计划增发量中文名称:计划增发量英文名称:PlannedReissuanceQuantity标识符:0960说明:债券或其他证券再次发行时的计划发行量.
129JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
82实际续发量中文名称:实际续发量英文名称:ActualSecondaryQuantity标识符:0961说明:债券或其他证券再次发行时的实际发行量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:ReissueSize6.
4.
83提前还本日期中文名称:提前还本日期英文名称:PrepaymentDate标识符:0962说明:债券提前还本的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:RedemptionDate6.
4.
84提前还本金额中文名称:提前还本金额英文名称:PrepaymentAmount标识符:0963说明:债券提前还本的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RedemptionOfFaceValue6.
4.
85初始投资人数量中文名称:初始投资人数量英文名称:NumberofInitialInvestors标识符:0964说明:定向工具发行的初始投资人数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
86投资人范围中文名称:投资人范围英文名称:InvestorsRange130JR/T0065—2019标识符:0965说明:定向工具的投资人范围.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyDetailAltSubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,投资人范围由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
4.
87停牌起始日中文名称:停牌起始日英文名称:SuspendedStartDate标识符:0198说明:债券或其他证券暂停交易的起始日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
4.
88停牌终止日中文名称:停牌终止日英文名称:SuspendedEndDate标识符:0197说明:债券或其他证券暂停交易的终止日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
4.
89停牌原因中文名称:停牌原因英文名称:SuspendedReason标识符:0200说明:债券或其他证券暂停交易的原因.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
90摘牌日期(交易所)中文名称:摘牌日期(交易所)英文名称:DelistingDate(Exchange)标识符:0966说明:债券在交易所摘牌,停止进行交易的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:DelistDate131JR/T0065—20196.
4.
91发行人昵称中文名称:发行人昵称英文名称:IssuerNickname标识符:0967说明:集合类债券发行人的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
92发行人全称中文名称:发行人全称英文名称:IssuerFullName标识符:0968说明:证券发行人经过相关权威部门审核准许使用的具有法律效力的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,发行人全称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
4.
93发行额度中文名称:发行额度英文名称:IssueAmount标识符:0969说明:发行债券、证券、存单等交易标的的面值总额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
94发行类型中文名称:发行类型英文名称:IssueType标识符:0970说明:预发行市场独有,类型包括新发、续发.
数据类型:文本取值:新发、续发IMIX域名:无6.
4.
95计划发行量中文名称:计划发行量英文名称:PlannedCirculation标识符:0971说明:债券、证券、大额存单等交易标的正式招标之前计划发行的数量.
132JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssueSizeForPlan6.
4.
96实际发行量中文名称:实际发行量英文名称:ActualCirculation标识符:0972说明:债券正式招标之后实际发行的债券量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssueSize6.
4.
97首发价格中文名称:首发价格英文名称:FirstStartingPrice标识符:0973说明:发行类型为续发的债券新发时的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssuePx6.
4.
98招标日中文名称:招标日英文名称:TenderingDate标识符:0974说明:债券发行过程中的招标日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示招标日)6.
4.
99缴款日中文名称:缴款日英文名称:PaymentDate标识符:0975说明:债券发行过程中的机构缴款日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示缴款日)6.
4.
100上市流通日中文名称:上市流通日英文名称:ListingDate133JR/T0065—2019标识符:1214说明:债券或其他证券正式发行后在市场上市交易的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ListDate6.
4.
101预发行开始日中文名称:预发行开始日英文名称:PrereleaseStartDate标识符:0976说明:预发行债券的开始日期,为起息日后第一个工作日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
4.
102预发行结束日中文名称:预发行结束日英文名称:PrereleaseEndDate标识符:0977说明:预发行债券的结束日期,为起息日后第四个工作日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
4.
103净卖出总限额中文名称:净卖出总限额英文名称:TotalLimitAmountofNetSell标识符:0978说明:净卖出总限额是对卖出减去买入的额度控制,当卖出减去买入超过该额度值就不能再卖出.
净卖出总限额的计算公式为:净卖出总限额=发行量(或计划发行量)*净卖出总限额百分比,净卖出总限额百分比可人工配置.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
104预期到期日中文名称:预期到期日英文名称:ExpectedMaturityDate标识符:0979说明:按照计划向投资者偿付本金的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ExpectedMaturityDate134JR/T0065—20196.
4.
105法定到期日中文名称:法定到期日英文名称:LegalMaturityDate标识符:0980说明:应向投资者偿付本金的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:LegalMaturityDate6.
4.
106实际到期日中文名称:实际到期日英文名称:ActualMaturityDate标识符:0317说明:实际的证券到期日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ActualMaturityDate6.
4.
107证券期限中文名称:证券期限英文名称:SecurityTerms标识符:0115说明:发行日至预期到期日的期限,若无预期到期日,则为发行日至法定到期日的期限.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityTerm6.
4.
108初始每百元本金额中文名称:初始每百元本金额英文名称:InitialPrincipalAmountPer100Yuan标识符:0981说明:资产支持证券发行时的票面金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Principal6.
4.
109当前每百元本金额中文名称:当前每百元本金额英文名称:CurrentPrincipalAmountPer100Yuan标识符:0982说明:资产支持证券当前付息周期内的票面金额.
数据类型:数值135JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:Principal6.
4.
110下一每百元本金额中文名称:下一每百元本金额英文名称:NextPrincipalAmountPer100Yuan标识符:0983说明:下一周期的票面金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:Principal6.
4.
111资产支持证券当前流通总量中文名称:资产支持证券当前流通总量英文名称:ABSCurrentCirculationSize标识符:0984说明:资产支持证券当前的流通总量,资产支持证券当前流通总量的计算公式为:资产支持证券当前流通总量=当前每百元本金额*流通总量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:CirculationSize6.
4.
112本金支付频率中文名称:本金支付频率英文名称:PrincipalPaymentFrequency标识符:0010说明:资产支持证券支付本金的时间周期.
数据类型:文本取值:月、季、半年、年、到期IMIX域名:PrincipalPayFrequency6.
4.
113首次本金支付日中文名称:首次本金支付日英文名称:FirstCouponPaymentDate标识符:1215说明:资产支持证券第一次支付本金的日期.
应满足以下三个条件:a)晚于发行日期;b)晚于上市交易日;c)早于摘牌日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:PaymentDate136JR/T0065—20196.
4.
114当前资产池收益率中文名称:当前资产池收益率英文名称:CurrentAssetPoolYield标识符:0985说明:资产支持证券当前阶段的资产池收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
115下一资产池收益率中文名称:下一资产池收益率英文名称:NextAssetPoolYield标识符:0986说明:资产支持证券下一周期的资产池收益率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:StipulationValue(JR/T0066一般以"Stipulation"组件中的Type域和Value域组合表示下一资产池收益率)6.
4.
116标的实体中文名称:标的实体英文名称:UnderlyingEntity标识符:0987说明:与信用风险缓释凭证标的债务有关的实体.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:UnderlyingIssuer6.
4.
117标的债务中文名称:标的债务英文名称:UnderlyingDebt标识符:0988说明:信用风险缓释凭证的目标债务.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:UnderlyingSecurityID6.
4.
118标的债务流通总量中文名称:标的债务流通总量英文名称:UnderlyingDebtCirculationSize标识符:0989说明:标的债务的上市流通总数量.
137JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:UnderlyingQty6.
4.
119名义本金总额中文名称:名义本金总额英文名称:NotionalPrincipalAmount标识符:0990说明:在协议中所确定的债券或其他证券的发行规模,即要上市流通的资金数额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssueSize6.
4.
120创设价格中文名称:创设价格英文名称:CreationPrice标识符:0991说明:创设机构创设信用风险缓释凭证的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssuePx6.
4.
121单位名义本金中文名称:单位名义本金英文名称:UnitNotionalPrincipal标识符:0992说明:每一单位的名义本金额,创设价格对应的单位名义本金金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:FaceValue6.
4.
122凭证注销机制中文名称:凭证注销机制英文名称:CertificateRevocationMechanism标识符:0993说明:信用风险缓释凭证的注销机制.
数据类型:文本取值:可注销、不可注销IMIX域名:WithDrawIndic6.
4.
123创设日中文名称:创设日英文名称:CreationDate138JR/T0065—2019标识符:0994说明:信用风险缓释凭证创设日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:IssueDate6.
4.
124流通日中文名称:流通日英文名称:CirculationDate标识符:0995说明:信用风险缓释凭证进行交易的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:ListDate6.
4.
125登记确权日中文名称:登记确权日英文名称:RegistrationConfirmationDate标识符:0996说明:创设机构申请凭证初始登记,在托管机构登记确权的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:DatedDate6.
4.
126收费方式中文名称:收费方式英文名称:ChargingMethod标识符:0997说明:依据不同的收费频率对收费方式进行的分类.
数据类型:文本取值:前端一次性收费、按年付费、按季付费IMIX域名:FeeMethod6.
4.
127首次付费日中文名称:首次付费日英文名称:FirstPaymentDate标识符:0998说明:会员机构首次接入收费系统或其他计费平台的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate6.
4.
128信用事件139JR/T0065—2019中文名称:信用事件英文名称:CreditEvent标识符:0999说明:交易双方在相关交易有效约定中就一笔信用衍生品交易约定的触发结算赔付的事件.
数据类型:文本取值:破产、支付违约、债务加速到期、债务违约、偿付变更、债务重组、其他IMIX域名:EventType6.
4.
129违约结算方式中文名称:违约结算方式英文名称:BreachSettlementMethod标识符:1000说明:违约情况下的实物结算、现金结算或其他方式.
数据类型:文本取值:实物结算、现金结算、其他IMIX域名:无6.
4.
130货币对类型中文名称:货币对类型英文名称:CurrencyPairType标识符:1001说明:货币对的分类.
数据类型:文本取值:CNYCCY、G7CCY、GOLDCCYIMIX域名:CNYTradedIndic6.
4.
131货币名称中文名称:货币名称英文名称:CurrencyName标识符:1002说明:按照GB/T12406规定,货币名称有如下两种解释:a)货币在系统中的名称;b)一笔交易中涉及的币种,用以计算交易所占用的额度.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Currency6.
4.
132货币类型名称中文名称:货币类型名称英文名称:CurrencyTypeName标识符:1003说明:货币分类的名称,如人民币、外币、贵金属.
数据类型:文本140JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:无6.
4.
133最小交易金额中文名称:最小交易金额英文名称:MinimumTransactionAmount标识符:1004说明:交易员可输入的交易金额的最小允许值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MinQty6.
4.
134最大交易金额中文名称:最大交易金额英文名称:MaximumTransactionAmount标识符:1005说明:交易员可输入的交易金额的最大允许值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MaxQty6.
4.
135价格波动区间中文名称:价格波动区间英文名称:PriceRange标识符:1006说明:交易价格相对于中间价的波动区间.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
136每标位最低投标量中文名称:每标位最低投标量英文名称:LowestBidAmountPerStandardBit标识符:1007说明:同业存单招标发行时每标位所允许的最小投标数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
137每标位最高投标量中文名称:每标位最高投标量英文名称:HighestBidAmountPerStandardBit标识符:1008141JR/T0065—2019说明:同业存单招标发行时每标位所允许的最大投标数量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
138最低标位中文名称:最低标位英文名称:LowestStandardBit标识符:1009说明:同业存单招标发行时的最小标位.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
139最高标位中文名称:最高标位英文名称:HighestStandardBit标识符:1010说明:同业存单招标发行时的最大标位.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
140最大投标标位数中文名称:最大投标标位数英文名称:MaximumBidMarked标识符:1011说明:同业存单招标发行时所允许的最大标位的位数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
141最大投标标位差中文名称:最大投标标位差英文名称:MaximumBidMarkedDifference标识符:1012说明:同业存单招标发行时所允许的最大的标位差,最大投标标位差的计算公式为:最大投标标位差=最高标位-最低标位.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
142最高投标量142JR/T0065—2019中文名称:最高投标量英文名称:HighestBidAmount标识符:1013说明:同业存单招标发行时系统所能允许会员机构进行的最大投标金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
143连续投标限制中文名称:连续投标限制英文名称:ContinuousBidLimit标识符:1014说明:限制投标人根据步长,在连续的标位上进行投标.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
144投标步长中文名称:投标步长英文名称:TenderStep标识符:1015说明:投标人更新投标额时投标额每次变动的固定值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
145最低认购总量中文名称:最低认购总量英文名称:MinimumSubscriptionAmount标识符:1016说明:报价拍卖下投标人的最小认购金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
146最高认购总量中文名称:最高认购总量英文名称:MaximumSubscriptionAmount标识符:1017说明:报价拍卖下投标人的最大认购金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无143JR/T0065—20196.
4.
147单笔最低认购量中文名称:单笔最低认购量英文名称:SingleMinimumSubscriptionAmount标识符:1018说明:报价拍卖下投标人单笔交易的最小认购金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
148单笔最高认购量中文名称:单笔最高认购量英文名称:SingleMaximumSubscriptionAmount标识符:1019说明:报价拍卖下投标人单笔交易的最大认购金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
149同业存单代码中文名称:同业存单代码英文名称:InterbankCertificatesofDepositCode标识符:1020说明:同业存单发行时系统生成的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID6.
4.
150同业存单全称中文名称:同业存单全称英文名称:InterbankCertificatesofDepositFullName标识符:1021说明:同业存单在系统中的全称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:FullSymbol6.
4.
151同业存单简称中文名称:同业存单简称英文名称:InterbankCertificatesofDepositShortName标识符:1022说明:同业存单在系统中的简称.
数据类型:文本144JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:Symbol6.
4.
152注册书编号中文名称:注册书编号英文名称:RegistrationFileNumber标识符:1023说明:发行人机构的注册书编号,用于识别发行人身份.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
153同业存单发行人中文名称:同业存单发行人英文名称:InterbankCertificatesofDepositIssuer标识符:1024说明:发行同业存单的机构在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyDetailAltSubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,同业存单发行人由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
4.
154主体评级机构中文名称:主体评级机构英文名称:MainRatingAgency标识符:1025说明:对同业存单发行人进行等级评定的组织或机构.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRatingAgency6.
4.
155主体评级等级中文名称:主体评级等级英文名称:MainRatingRank标识符:1026说明:针对同业存单、大额存单等交易标的发行人进行的具体信用等级评定.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:CreditRating6.
4.
156同业存单发行方式中文名称:同业存单发行方式145JR/T0065—2019英文名称:InterbankCertificatesofDepositDistributionMethod标识符:1027说明:同业存单发行的方式.
数据类型:文本取值:招标发行、报价发行IMIX域名:IssueMethod6.
4.
157同业存单招标方式中文名称:同业存单招标方式英文名称:InterbankCertificatesofDepositTenderMethod标识符:1028说明:同业存单招标发行时选择的招标方式.
数据类型:文本取值:单一价格招标、数量招标IMIX域名:IssueMethod6.
4.
158招标标的中文名称:招标标的英文名称:TenderUnderlying标识符:1029说明:进行单一价格招标时,单一价格的对象.
数据类型:文本取值:利差(BP)、价格(元)IMIX域名:无6.
4.
159同业存单计划发行量中文名称:同业存单计划发行量英文名称:InterbankCertificatesofDepositPlannedCirculation标识符:1030说明:同业存单计划发行的总金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssueSizeForPlan6.
4.
160最低发行量中文名称:最低发行量英文名称:MinimumCirculation标识符:1031说明:政策法规或系统所能允许的最小发行金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无146JR/T0065—20196.
4.
161同业存单息票类型中文名称:同业存单息票类型英文名称:InterbankCertificatesofDepositCouponType标识符:1032说明:同业存单计算利息的类型.
数据类型:文本取值:浮息、零息IMIX域名:CouponRateType6.
4.
162同业存单期限中文名称:同业存单期限英文名称:InterbankCertificatesofDepositTerm标识符:1033说明:同业存单发行时所涵盖的期限.
数据类型:文本取值:1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3YIMIX域名:SecurityTerm6.
4.
163同业存单面值中文名称:同业存单面值英文名称:InterbankCertificatesofDepositFaceValue标识符:1034说明:同业存单票面上标注的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:FaceValue6.
4.
164同业存单发行价格中文名称:同业存单发行价格英文名称:InterbankCertificatesofDepositIssuePrice标识符:1035说明:同业存单发行的价格.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:IssuePx6.
4.
165同业存单基准利率中文名称:同业存单基准利率英文名称:InterbankCertificatesofDepositBenchmarkRate标识符:1036说明:同业存单计息时所针对的基准利率.
数据类型:文本147JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:BenchmarkPrice6.
4.
166同业存单基准利率精度中文名称:同业存单基准利率精度英文名称:InterbankCertificatesofDepositBenchmarkRatePrecision标识符:1037说明:用于同业存单中利差的换算单位.
如利差为30,当精度设置为2时表示小数点往前移动2位,此时换算后的利率为0.
30.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:DecimalPlaces6.
4.
167参考收益率中文名称:参考收益率英文名称:ReferenceYield标识符:1038说明:据历史业绩得出的收益率的参考值,在一定程度上反映基金或债券等未来的成长方向,不能真正代表未来收益率.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
168同业存单付息频率中文名称:同业存单付息频率英文名称:InterbankCertificatesofDepositCouponFrequency标识符:1039说明:同业存单支付利息的周期.
数据类型:文本取值:月、季、半年、年、期满IMIX域名:CouponPaymentFrequency6.
4.
169同业存单计息基准中文名称:同业存单计息基准英文名称:InterbankCertificatesofDepositInterestBasis标识符:1040说明:同业存单计算利息时关于计息天数的处理规则.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:DayCount6.
4.
170同业存单起息日中文名称:同业存单起息日148JR/T0065—2019英文名称:InterbankCertificatesofDepositValueDate标识符:1041说明:同业存单开始计算利息的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:SettlDate6.
4.
171同业存单首次付息日中文名称:同业存单首次付息日英文名称:InterbankCertificatesofDepositFirstCouponPaymentDate标识符:1042说明:同业存单首次支付利息的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:CouponPaymentDate6.
4.
172同业存单到期日中文名称:同业存单到期日英文名称:InterbankCertificatesofDepositMaturityDate标识符:1043说明:同业存单到期进行交割的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:MaturityDate6.
4.
173兑付日中文名称:兑付日英文名称:PaymentDate标识符:1044说明:同业存单、大额存单等交易标的进行资金兑付的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:PaymentDate6.
4.
174同业存单缴款日中文名称:同业存单缴款日英文名称:InterbankCertificatesofDepositPaymentDate标识符:1045说明:同业存单缴纳款项的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示同业存单缴款日)149JR/T0065—20196.
4.
175发行开始时间中文名称:发行开始时间英文名称:IssueStartTime标识符:1046说明:同业存单开始发行的时间.
数据类型:时间取值:10:00、11:00、14:00、15:00、HH:MMIMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示发行开始时间)6.
4.
176发行结束时间中文名称:发行结束时间英文名称:IssueEndTime标识符:1047说明:同业存单发行结束的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示发行结束时间)6.
4.
177同业存单状态中文名称:同业存单状态英文名称:InterbankCertificatesofDepositStatus标识符:1048说明:同业存单在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:已撤销、待复核、发行设置待确认、待发行、发行中、发行成功、发行结果待确认、发行失败IMIX域名:无6.
4.
178投标倍数中文名称:投标倍数英文名称:TenderMultiples标识符:1049说明:投标倍数的计算公式为:投标倍数=投标总量÷计划发行总量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
179债券状态中文名称:债券状态英文名称:BondStatus150JR/T0065—2019标识符:1134说明:用于描述债券基础信息在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、非活动、禁用、待处理、摘牌、待送审、待审核IMIX域名:无6.
4.
180行权类型中文名称:行权类型英文名称:ExerciseType标识符:1135说明:债券中所包含的不同权利的分类.
相对于含权类型,动态描述行权信息.
数据类型:文本取值:发行人赎回权、投资人回售选择权、发行人上调票面利率选择权、发行人合并债券选择权、投资人调换债券选择权、发行人/投资人递延兑付选择权、投资人定向转让选择权、提前还本、其他选择权IMIX域名:EventType6.
4.
181债券父类型中文名称:债券父类型英文名称:BondParentType标识符:1137说明:债券类型的分类,包含利率债、信用债、同业存单,其中利率债又包含国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据等不同类型的债券.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
182质押券代码中文名称:质押券代码英文名称:PledgedBondCode标识符:1144说明:交易过程中质押的债券、资产支持证券等证券的代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:UnderlyingSecurityID6.
4.
183自律机制备案编码中文名称:自律机制备案编码英文名称:SelfRegulatoryMechanismCode标识符:1159说明:大额存单信息复核完成后,系统自动生成的唯一编码.
数据类型:文本取值:无151JR/T0065—2019IMIX域名:SecurityID6.
4.
184大额存单代码中文名称:大额存单代码英文名称:CDsCode标识符:1160说明:发行机构发行大额存单时制定的代码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:DepositID6.
4.
185大额存单全称中文名称:大额存单全称英文名称:CDsFullName标识符:1161说明:发行机构发行大额存单时指定的大额存单全称描述.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:FullSymbol6.
4.
186大额存单简称中文名称:大额存单简称英文名称:CDsShortName标识符:1162说明:发行机构发行大额存单时指定的大额存单简称描述.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
4.
187起存金额中文名称:起存金额英文名称:OriginalDeposit标识符:1163说明:投资人认购大额存单的最低认购量.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MinLotSize6.
4.
188发行途径中文名称:发行途径英文名称:IssueApproach标识符:1166说明:大额存单等交易标的的发行路径.
152JR/T0065—2019数据类型:文本取值:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心发行、本行自行发行IMIX域名:无6.
4.
189大额存单发行方式中文名称:大额存单发行方式英文名称:CDsIssueMode标识符:1168说明:发行机构发行大额存单的具体方法.
数据类型:文本取值:报价发行IMIX域名:IssueMethod6.
4.
190实际认购量中文名称:实际认购量英文名称:ActualSubscriptionAmount标识符:1169说明:发行机构发行的大额存单等交易标的被实际购买的金额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
191计息类型中文名称:计息类型英文名称:InterestType标识符:1170说明:利息计算时使用的不同利息分类.
数据类型:文本取值:浮息、固息IMIX域名:CouponRateType6.
4.
192大额存单期限中文名称:大额存单期限英文名称:CDsPeriod标识符:1171说明:大额存单的发行期限,超过此期限,大额存单即到期.
数据类型:文本取值:1M、3M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y、5YIMIX域名:SecurityTerm6.
4.
193大额存单利率上限中文名称:大额存单利率上限英文名称:CDsCapRate153JR/T0065—2019标识符:1172说明:大额存单发行人支付的上限利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
194大额存单利率下限中文名称:大额存单利率下限英文名称:CDsFloorRate标识符:1173说明:大额存单发行人支付的下限利率.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
4.
195大额存单基准利率精度中文名称:大额存单基准利率精度英文名称:CDsBenchmarkRatePrecision标识符:1174说明:用于大额存单中利差的换算单位.
如利差为30,当精度设置为2时表示小数点往前移动2位,此时换算后的利率为0.
30.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:DecimalPlaces6.
4.
196大额存单付息频率中文名称:大额存单付息频率英文名称:CDsCouponFrequency标识符:1175说明:用于描述大额存单进行利息支付的周期.
数据类型:文本取值:月、季、半年、年、期满IMIX域名:CouponPaymentFrequency6.
4.
197大额存单发行开始时间中文名称:大额存单发行开始时间英文名称:CDsIssueStartTime标识符:1176说明:发行机构发行大额存单的具体开始时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示大额存单发行开始时间)154JR/T0065—20196.
4.
198大额存单发行结束时间中文名称:大额存单发行结束时间英文名称:CDsIssueEndTime标识符:1177说明:发行机构发行大额存单的具体结束时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示大额存单发行结束时间)6.
4.
199最小变动单位中文名称:最小变动单位英文名称:MinimumChangeableUnit标识符:0085说明:大额存单等交易标的进行报价等活动时最小的变动步长.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:MinTickSize6.
4.
200是否对外披露中文名称:是否对外披露英文名称:DisclosureIndicator标识符:1178说明:用于描述发行机构的大额存单等交易标的的发行要素等信息是否对外公开.
数据类型:文本取值:是、否IMIX域名:无6.
4.
201提前赎回条件中文名称:提前赎回条件英文名称:EarlyRedemptionConditions标识符:1179说明:用于描述大额存单等交易标的进行提前赎回时的条件.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
202提前支取条件中文名称:提前支取条件英文名称:EarlyWithdrawConditions标识符:1180说明:用于描述大额存单等交易标的进行提前支取时的条件.
155JR/T0065—2019数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
203大额存单发行状态中文名称:大额存单发行状态英文名称:CDsIssueStatus标识符:1181说明:用于描述大额存单发行成功前在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:待复核、已撤销、发行信息待确认、待发行、发行中、发行结果待录入、发行结果待复核、发行成功、发行失败IMIX域名:无6.
4.
204提交用户ID中文名称:提交用户ID英文名称:SubmitUserID标识符:1182说明:大额存单发行要素录入的机构用户登录名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
205复核用户ID中文名称:复核用户ID英文名称:ReviewUserID标示符:1183说明:大额存单发行要素复核的机构用户登录名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
206场务确认用户ID中文名称:场务确认用户ID英文名称:MSCConfirmUserID标识符:1184说明:场务对存单信息进行确认的用户登录名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
207发行结果录入用户ID中文名称:发行结果录入用户ID156JR/T0065—2019英文名称:IssueResultsEntryUserID标识符:1185说明:大额存单发行结果录入的机构用户登录名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
208发行结果复核用户ID中文名称:发行结果复核用户ID英文名称:IssueResultsReviewUserID标识符:1186说明:大额存单发行结果录入信息复核的机构用户登录名.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
209大额存单状态中文名称:大额存单状态英文名称:CDsStatus标识符:1187说明:用于描述发行成功的大额存单在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用IMIX域名:无6.
4.
210流通范围中文名称:流通范围英文名称:CirculationScope标识符:1205说明:用于描述存单交易流通的范围,包含公开发行、定向发行.
具体内容如下:a)公开发行的同业存单可进行交易流通,并可作为回购交易的标的物;b)定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让.
数据类型:文本取值:公开、定向IMIX域名:TradePublishIndicator6.
4.
211期限标识中文名称:期限标识英文名称:PeriodIndicator标识符:1206说明:用于描述存单发行时所指的期限.
数据类型:文本取值:1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、其他157JR/T0065—2019IMIX域名:SecurityTerm6.
4.
212定向期限代码中文名称:定向期限代码英文名称:DirectionalPeriodCode标识符:1207说明:用于描述定向发行的存单期限的唯一标识.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
4.
213定向期限值中文名称:定向期限值英文名称:DirectionalPeriodValue标识符:1208说明:用于记录定向发行的存单的具体期限值,依据存单的到期日进行推算得出.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5条件6.
5.
1交易日中文名称:交易日英文名称:TradingDate标识符:0462说明:根据不同应用场景,具体有以下两种业务解释:a)交易双方达成一笔交易的日期,此时同"成交日期";b)各交易品种可在银行间外汇市场进行交易的日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:TradeDate6.
5.
2假日类型中文名称:假日类型英文名称:HolidayType标识符:0856说明:依据可执行业务的不同对假日进行的区分.
数据类型:文本取值:交易假日、清算假日IMIX域名:无6.
5.
3假日日期158JR/T0065—2019中文名称:假日日期英文名称:HolidayDate标识符:0857说明:具体的节假日日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:无6.
5.
4年度中文名称:年度英文名称:Year标识符:0858说明:日期所属的年份.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
5假日事件描述中文名称:假日事件描述英文名称:HolidayDescription标识符:0859说明:对于假日事件的简单描述.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
6假日表名称中文名称:假日表名称英文名称:CalendarTableName标识符:0860说明:交易假日表、清算假日表的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
7交易时段类型中文名称:交易时段类型英文名称:TradingSessionType标识符:0861说明:对交易时段的分类.
数据类型:文本取值:开市、开盘、停盘、复盘、收盘、闭市IMIX域名:TradSesStatus159JR/T0065—20196.
5.
8市场可操作类型中文名称:市场可操作类型英文名称:MarketAvailableOperationType标识符:0862说明:用于描述市场在不同的交易时段内能进行的操作类型.
数据类型:文本取值:报价、交易IMIX域名:无6.
5.
9交易时段状态中文名称:交易时段状态英文名称:TradingHourStatus标识符:0863说明:交易时段在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:待处理、进行中、关闭IMIX域名:无6.
5.
10默认开始时间中文名称:默认开始时间英文名称:DefaultStartTime标识符:0864说明:交易时段类型的默认开始时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TradSesStartTime或者TradSesOpenTime6.
5.
11默认结束时间中文名称:默认结束时间英文名称:DefaultEndTime标识符:0865说明:交易时段类型的默认结束时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:TradSesPreCloseTime或者TradSesCloseTime或者TradSesEndTime6.
5.
12交易时段类型权限配置名称中文名称:交易时段类型权限配置名称英文名称:PermissionConfigurationNameofTradingSessionType标识符:0866说明:用于描述市场中各交易时段类型对应的权限.
数据类型:文本160JR/T0065—2019取值:开市权限、开盘权限、停盘权限、复盘权限、收盘权限、闭市权限IMIX域名:无6.
5.
13计费办法名称中文名称:计费办法名称英文名称:FeeMethodName标识符:0867说明:计费办法的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
14交易费率名称中文名称:交易费率名称英文名称:TradingFeeRateName标识符:0868说明:交易费率的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
15交易发起方标识中文名称:交易发起方标识英文名称:TakerIndicator标识符:0869说明:用来区分一笔交易中的发起方和接收方.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyRole6.
5.
16交易费率值中文名称:交易费率值英文名称:TradingFeeRateValue标识符:0870说明:交易费用计算的参数值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
17交易费率值描述中文名称:交易费率值描述英文名称:TradingFeeRateValueDescription标识符:0871161JR/T0065—2019说明:针对交易费率值的说明.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
18临界方式类型中文名称:临界方式类型英文名称:CriticalBoundModeType标识符:0872说明:当交易费用达到优惠区间的边界时确定计费费率的方式.
数据类型:文本取值:左开右闭、左闭右开IMIX域名:无6.
5.
19优惠值中文名称:优惠值英文名称:DiscountValue标识符:0873说明:特殊优惠的触发值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
20左端值中文名称:左端值英文名称:LeftEndValue标识符:0874说明:优惠区间的起始值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
21右端值中文名称:右端值英文名称:RightEndValue标识符:0875说明:优惠区间的结束值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
22特殊费率名称中文名称:特殊费率名称162JR/T0065—2019英文名称:Name0fSpecialFeeRate标识符:0876说明:特殊费率在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
23特殊费率值中文名称:特殊费率值英文名称:SpecialFeeRateValue标识符:0877说明:计算特殊费率的参数值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
24特殊费率值描述中文名称:特殊费率值描述英文名称:DescriptionofSpecialFeeRateValue标识符:0878说明:针对特殊费率值的说明.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
25终端类型中文名称:终端类型英文名称:TerminalType标识符:0879说明:依据会员机构的不同身份划分的终端计费类型.
数据类型:文本取值:会员终端、全做市商、外币对做市商、人民币外汇做市商IMIX域名:无6.
5.
26终端费率名称中文名称:终端费率名称英文名称:NameofTerminalFeeRate标识符:0880说明:终端费率在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无163JR/T0065—20196.
5.
27终端费单价中文名称:终端费单价英文名称:TerminalChargeUnitPrice标识符:0881说明:用于记录不同终端的单价,以及相同终端不同数量区间的单价(相同终端在不同数量区间的单价不相同).
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
28信息服务费率名称中文名称:信息服务费率名称英文名称:NameofInformationServiceFeeRate标识符:0882说明:信息服务费率在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
5.
29数据传输类型中文名称:数据传输类型英文名称:DataTransferType标识符:0883说明:信息服务数据的传输方式.
数据类型:文本取值:实时传输、定时传输、标准数据传输IMIX域名:无6.
5.
30下载方式中文名称:下载方式英文名称:DownloadMethod标识符:0884说明:会员机构下载信息服务数据的方式.
数据类型:文本取值:定时传输、实时传输、报表、标准数据接口IMIX域名:无6.
5.
31信息服务费率值中文名称:信息服务费率值英文名称:ValueofInformationServiceFeeRate标识符:0885说明:针对各信息产品在不同数据传输类型或下载方式中设定的服务费计算参数.
164JR/T0065—2019数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
5.
32费用类型名称中文名称:费用类型名称英文名称:FeeTypeName标识符:0886说明:费用的具体分类对应的名称.
数据类型:文本取值:交易手续费、佣金、交易终端费、做市商终端费、CSTP增值服务费、场务人工信息服务费、信息服务费(对应本币的数据接口费)IMIX域名:无6.
5.
33开始日期中文名称:开始日期英文名称:StartingDate标识符:1227说明:初始可操作日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:StartDate6.
5.
34开始时间中文名称:开始时间英文名称:StartingTime标识符:1228说明:初始可操作时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
5.
35截止日期中文名称:截止日期英文名称:ClosingDate标识符:0887说明:最后可操作日期.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EndDate6.
5.
36截止时间中文名称:截止时间165JR/T0065—2019英文名称:EndingTime标识符:0888说明:最后可操作时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
6风险控制6.
6.
1检查类型中文名称:检查类型英文名称:CheckType标识符:1051说明:系统进行授信关系检查的方式.
数据类型:文本取值:单向检查、双向检查IMIX域名:无6.
6.
2授信关系检查结果中文名称:授信关系检查结果英文名称:ResultofCreditRelationshipCheck标识符:1052说明:用于表示授信关系检查是否通过.
数据类型:文本取值:通过、不通过IMIX域名:无6.
6.
3授信方式名称中文名称:授信方式名称英文名称:CreditModeName标识符:1053说明:授信方式的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:RiskLimitUpdateMethod6.
6.
4单笔最大限额中文名称:单笔最大限额英文名称:SingleMaxLimit标识符:1054说明:交易员所能达成的单笔最大成交量.
数据类型:数值取值:无166JR/T0065—2019IMIX域名:无6.
6.
5分行机构名称中文名称:分行机构名称英文名称:BranchName标识符:1055说明:具有总分行关系的机构中分行机构在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
6.
6总行机构名称中文名称:总行机构名称英文名称:HeadquarterName标识符:1056说明:具有总分行关系的机构中总行机构在系统中的名称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
6.
7买入限额中文名称:买入限额英文名称:BuyLimit标识符:0258说明:分行机构在买入/拆入/支付/正回购/融入方向上所允许交易的额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
8卖出限额中文名称:卖出限额英文名称:SellLimit标识符:0237说明:分行机构在卖出/拆出/收取/逆回购/融出方向上所允许交易的额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
9分行最小净限额中文名称:分行最小净限额英文名称:BranchMinimumNetLimit标识符:1057167JR/T0065—2019说明:总行针对其分行机构设置的可成交的最小净限额,净限额的计算公式为:净限额=买入方向限额-卖出方向限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
10分行最大净限额中文名称:分行最大净限额英文名称:BranchMaximumNetLimit标识符:1058说明:总行针对其分行机构设置的可成交的最大净限额,净限额的计算公式为:净限额=买入方向限额-卖出方向限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
11买入限额预警值中文名称:买入限额预警值英文名称:BuyLimitPrewarningValue标识符:1059说明:总行机构为其分行机构在买入方向上设置的超过一定界限值进行提示或限制的预警值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
12卖出限额预警值中文名称:卖出限额预警值英文名称:SellLimitPrewarningValue标识符:1060说明:总行机构为其分行机构在卖出方向上设置的超过一定界限值进行提示或限制的预警值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
13最小净限额预警值中文名称:最小净限额预警值英文名称:MinimumNetLimitPrewarningValue标识符:1061说明:总行机构为其分行机构在最小净限额上设置的超过一定界限值进行提示或限制的预警值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无168JR/T0065—20196.
6.
14最大净限额预警值中文名称:最大净限额预警值英文名称:MaximumNetLimitPrewarningValue标识符:1062说明:总行机构为其分行机构在最大净限额上设置的超过一定界限值进行提示或限制的预警值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
15做市券种代码中文名称:做市券种代码英文名称:MarketBondsCode标识符:1063说明:做市券种在系统中的唯一编码.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:SecurityID6.
6.
16做市机构名称中文名称:做市机构名称英文名称:MarketInstitutionName标识符:1064说明:做市机构在系统中的中文简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartySubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,做市机构名称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
6.
17做市券种最小净限额中文名称:做市券种最小净限额英文名称:MarketBondsMinimumNetLimit标识符:1065说明:针对做市券种设置的净限额最小值,做市券种净限额的计算公式为:做市券种净限额=做市券种买入总额-做市券种卖出总额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
18做市券种最大净限额中文名称:做市券种最大净限额英文名称:MarketBondsMaximumNetLimit标识符:1066169JR/T0065—2019说明:针对做市券种设置的净限额最大值,做市券种净限额的计算公式为:做市券种净限额=做市券种买入总额-做市券种卖出总额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
19做市券种当日已用净限额中文名称:做市券种当日已用净限额英文名称:MarketBondsUsedNetLimit标识符:1067说明:做市券种在市场中当日被使用的净限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
20做市券种当日剩余净限额中文名称:做市券种当日剩余净限额英文名称:MarketBondsAvailableNetLimit标识符:1068说明:做市券种的当日剩余可使用的净限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
21限额类型中文名称:限额类型英文名称:LimitType标识符:0106说明:不同种类限额的分类.
数据类型:文本取值:政策性限额、交易员单笔交易限额、分行限额、中央对手方限额、双边撮合授信限额、做市券种每日限额IMIX域名:无6.
6.
22限额值类型中文名称:限额值类型英文名称:LimitValueType标识符:1069说明:限额取值的类型.
数据类型:文本取值:量、期限、比例IMIX域名:无170JR/T0065—20196.
6.
23政策性限额类型中文名称:政策性限额类型英文名称:PolicyLimitType标识符:1070说明:政策性限额按照量、期限、比例进行的分类,同一产品可对应多个政策性限额类型.
数据类型:文本取值:人民币拆借拆入拆出限额、人民币拆借拆入拆出最大期限、证券公司回购未到期金额与其实收资本比例、基金公司回购未到期金额与基金资产净值比例、机构待返售债券余额与该只债券流通量比例、待返售债券总余额与其自营债券总量比例、机构债券卖出总余额与该只债券流通量比例、机构债券买入总余额与该只债券流通量比例、外资机构净买入金额与其人民币营运资金比例、基金公司净买入金额与基金资产净值比例、机构净买入金额与其资本比例、卖出总余额与其可用自由债券总量比例IMIX域名:无6.
6.
24政策性限额映射关系状态中文名称:政策性限额映射关系状态英文名称:PolicyLimitMappingStatus标识符:1071说明:政策性限额映射关系在系统中所处的状态.
数据类型:文本取值:活动、禁用IMIX域名:无6.
6.
25最大买入限额值中文名称:最大买入限额值英文名称:MaximumBuyLimit标识符:1072说明:机构在买入方向上的最大政策性限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
26最大卖出限额值中文名称:最大卖出限额值英文名称:MaximumSellLimit标识符:1073说明:机构在卖出方向上的最大政策性限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
27临时最大买入限额值中文名称:临时最大买入限额值171JR/T0065—2019英文名称:TemporaryMaximumBuyLimit标识符:1074说明:机构在买入方向上的临时的最大政策性限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
28临时最大卖出限额值中文名称:临时最大卖出限额值英文名称:TemporaryMaximumSellLimit标识符:1075说明:机构在卖出方向上的临时的最大政策性限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
29临时限额生效时间中文名称:临时限额生效时间英文名称:TemporaryLimitEffectiveTime标识符:1076说明:临时政策性限额在系统中生效的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
6.
30临时限额失效时间中文名称:临时限额失效时间英文名称:TemporaryLimitInvalidTime标识符:1077说明:临时政策性限额在系统中失效的时间.
数据类型:时间取值:无IMIX域名:无6.
6.
31最大买入期限值中文名称:最大买入期限值英文名称:MaximumBuyTerm标识符:1078说明:会员机构在不同产品买入方向上的最大可交易期限.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无172JR/T0065—20196.
6.
32最大卖出期限值中文名称:最大卖出期限值英文名称:MaximumSellTerm标识符:1079说明:会员机构在不同产品卖出方向上的最大可交易期限.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
33限额比例中文名称:限额比例英文名称:LimitProportion标识符:1080说明:会员设置的政策性限额比例.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
34额度状态中文名称:额度状态英文名称:LimitStatus标识符:1081说明:拍卖交易模式下设置的发行额度在系统中的状态.
数据类型:文本取值:启用、禁用IMIX域名:无6.
6.
35已占用限额比例中文名称:已占用限额比例英文名称:OccupiedLimitProportion标识符:1082说明:已占用限额占总限额的比例值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
36限额预警比例中文名称:限额预警比例英文名称:LimitAlertProportion标识符:1083说明:会员机构预警值占总限额的比例,一旦超过该预警值,系统予以预警或限额操作.
数据类型:数值173JR/T0065—2019取值:无IMIX域名:无6.
6.
37已用买入限额中文名称:已用买入限额英文名称:UsedBuyLimit标识符:1084说明:会员已经占用的买入限额额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
38可用买入限额中文名称:可用买入限额英文名称:AvailableBuyLimit标识符:1085说明:会员剩余可用的买入限额额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
39已用卖出限额中文名称:已用卖出限额英文名称:UsedSellLimit标识符:1086说明:会员已经占用的卖出限额额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
40可用卖出限额中文名称:可用卖出限额英文名称:AvailableSellLimit标识符:1087说明:会员剩余可用的卖出限额额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
41限额预警值中文名称:限额预警值英文名称:LimitAlertValue标识符:1088174JR/T0065—2019说明:机构的政策性限额监测预警值,一旦机构交易额度超过此预警值,系统进行预警或限额操作.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
42授信机构名称中文名称:授信机构名称英文名称:CreditInstitutionName标识符:1089说明:与本方机构有授信关系的对手方机构中文简称.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:PartyDetailSubID(JR/T0066一般以"Party"组件描述机构实体,以"Party"下的子组件"SubGrp"描述机构实体详细信息,授信机构名称由"SubGrp"组件中的Type域和ID域组合表示)6.
6.
43初始授信额度中文名称:初始授信额度英文名称:OriginalCreditLimit标识符:1090说明:会员机构对其对手方自行设置的最大可成交额度,超过此额度,机构之间的交易无法达成.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskLimitAmount6.
6.
44已用授信额度中文名称:已用授信额度英文名称:UsedCreditLimit标识符:1091说明:已清算的交易所占用的额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
45可用授信额度中文名称:可用授信额度英文名称:AvailableCreditLimit标识符:1092说明:会员机构之间剩余可使用的交易额度,可用授信额度的计算公式为:可用授信额度=初始授信额度-已用授信额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskLimitRemainingtAmt175JR/T0065—20196.
6.
46最长期限中文名称:最长期限英文名称:MaximumTerm标识符:1093说明:不同合约品种的最长期限值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskTerm6.
6.
47预警比例中文名称:预警比例英文名称:AlertProportion标识符:1094说明:系统对机构已用授信额度/初始授信额度,达到或超过设定的比例进行预警,从而控制风险.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
48实际占用额度比例中文名称:实际占用额度比例英文名称:ActualUsedProportion标识符:1095说明:当前机构已用授信额度占初始授信额度的比例.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
49额度更新方式中文名称:额度更新方式英文名称:LimitUpdateMethod标识符:1096说明:在指令驱动交易模式下,会员双边授信额度的更新方式.
数据类型:文本取值:还原最新设置初始值、使用前一交易日剩余授信额度IMIX域名:无6.
6.
50额度返还方式中文名称:额度返还方式英文名称:LimitReturnMethod标识符:1097说明:交易到期时,向机构或交易员返还额度的方式.
数据类型:文本176JR/T0065—2019取值:到期自动返还、不返还IMIX域名:无6.
6.
51合约品种中文名称:合约品种英文名称:ContractType标识符:1098说明:互换市场中会员机构进行报价、交易的标的.
数据类型:文本取值:FR007_3M、FR007_6M、FR007_1Y、FR007_2Y、FR007_3Y、FR007_4Y、FR007_5Y、FR007_1Y*2Y、FR007_2Y*5Y、Shibor3M_6M、Shibor3M_1Y、Shibor3M_2Y、Shibor3M_3Y、Shibor3M_4Y、Shibor3M_5Y、Shibor3M_1Y*2Y、Shibor3M_2Y*5YIMIX域名:SecurityID6.
6.
52风险系数中文名称:风险系数英文名称:RiskCoefficient标识符:1099说明:针对不同合约品种设置的风险系数.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskInstrumentMultiplier6.
6.
53初始额度中文名称:初始额度英文名称:OriginalLimit标识符:1100说明:根据统一的授信制度,对每个会员分别授予的交易总额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskLimitAmount6.
6.
54剩余可用额度中文名称:剩余可用额度英文名称:RemainAvailableLimit标识符:1102说明:初始额度扣除暂扣额度和已用额度后的额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:RiskLimitRemainingtAmt6.
6.
55已用净限额中文名称:已用净限额177JR/T0065—2019英文名称:UsedNetLimit标识符:1103说明:会员机构已经使用的净限额,已用净限额的计算公式为:已用净限额=已用买入限额-已用卖出限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
56可用净限额中文名称:可用净限额英文名称:AvailableNetLimit标识符:1104说明:会员机构剩余可使用的净限额,可用净限额的计算公式为:可用净限额=净限额-已用净限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
57已用比例中文名称:已用比例英文名称:UsedProportion标识符:1105说明:会员机构已经使用的额度所占的比例.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
58限额检查结果中文名称:限额检查结果英文名称:LimitCheckResult标识符:1106说明:会员机构报价、交易前系统对其各类型限额进行检查的结果.
数据类型:文本取值:通过、不通过IMIX域名:无6.
6.
59暂扣额度中文名称:暂扣额度英文名称:HoldLimit标识符:1107说明:对已经发起但未成交的交易暂扣的额度,根据会员每笔报价的卖出币种金额、内部折算率计算.
数据类型:数值取值:无178JR/T0065—2019IMIX域名:RiskLimitHoldAmount6.
6.
60净暂扣额度中文名称:净暂扣额度英文名称:NetHoldLimit标识符:1108说明:会员机构在买入方向上暂扣额度与卖出方向上暂扣额度的差值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
61业务资格类型中文名称:业务资格类型英文名称:BusinessQualificationsType标识符:1109说明:会员机构所能拥有的业务资格在系统中的分类.
数据类型:文本取值:主协议签署机构、确认签署机构IMIX域名:无6.
6.
62业务资格标识中文名称:业务资格标识英文名称:BusinessQualificationsIdentify标识符:1110说明:用于标识会员机构是否具有业务资格.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无6.
6.
63授信类型中文名称:授信类型英文名称:CreditType标识符:0065说明:针对授信作用的不同对象而对授信进行的分类.
数据类型:文本取值:成员间授信、总分行授信、交易员授信IMIX域名:无6.
6.
64授信子类型中文名称:授信子类型英文名称:CreditSubType标识符:0064说明:因作用的限额不同,对授信类型的进一步分类.
179JR/T0065—2019数据类型:文本取值:单笔交易限额、交易限额、交易员单笔限额、政策性限额、会员双边撮合限额、中央对手方限额、分行限额、做市券种每日限额、结算限额IMIX域名:无6.
6.
65限额值中文名称:限额值英文名称:LimitValue标识符:1122说明:针对各限额设置的具体限额值.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
66做市券种名称中文名称:做市券种名称英文名称:MarketBondsName标识符:1123说明:做市券种在系统中的名称,如债券名称、资产支持证券名称等.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:Symbol6.
6.
67最小净限额中文名称:最小净限额英文名称:MinimumNetLimit标识符:0088说明:系统设置的净限额所能允许的最小值,净限额的计算公式为:净限额=买入方向限额-卖出方向限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
68最大净限额中文名称:最大净限额英文名称:MaximumNetLimit标识符:0084说明:系统设置的净限额所能允许的最大值,净限额的计算公式为:净限额=买入方向限额-卖出方向限额.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无180JR/T0065—20196.
6.
69发行备案起始日中文名称:发行备案起始日英文名称:IssueRecordStartDate标识符:1188说明:发行机构在某时间段内设置的发行限额的起始日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示发行备案起始日)6.
6.
70发行备案终止日中文名称:发行备案终止日英文名称:IssueRecordEndDate标识符:1189说明:发行机构在某时间段内设置的发行限额的终止日.
数据类型:日期取值:无IMIX域名:EventDate(JR/T0066一般以"EvntGrp"组件中的Type域和Date域组合表示发行备案终止日)6.
6.
71可用限额中文名称:可用限额英文名称:AvailableLimit标识符:1190说明:发行机构在大额存单上可用的发行额度.
数据类型:数值取值:无IMIX域名:无6.
6.
72大额存单发行限额状态中文名称:大额存单发行限额状态英文名称:CDsIssueLimitStatus标识符:1191说明:发行机构设置的发行备案额度在系统中所处的状态,包含启用等.
数据类型:文本取值:无IMIX域名:无181JR/T0065—2019参考文献[1]GB/T1988—1998信息技术信息交换用七位编码字符集[2]GB/T2260—2007中华人民共和国行政区划代码[3]GB/T2261.
1—2003个人基本信息分类与代码第1部分:人的性别代码[4]GB/T2261.
2—2003个人基本信息分类与代码第2部分:婚姻状况代码[5]GB/T2312—1980信息交换用汉字编码字符集基本集[6]GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码[7]GB/T4658—2006学历代码[8]GB/T4754—2017国民经济行业分类[9]GB/T6565—2015职业分类与代码[10]GB/T6864—2003中华人民共和国学位代码[11]GB/T10113—2003分类与编码通用术语[12]GB11643—1999公民身份号码[13]GB11714—1997全国组织机构代码编制规则[14]GB/T12402—2000经济类型分类与代码[15]GB/T18391.
1—2009信息技术元数据注册系统(MDR)第1部分:框架[16]ISO10962:2015Securitiesandrelatedfinancialinstruments-Classificationoffinancialinstruments(CFIcode)182