复权技术支持

目录常见问题技术支持服务信息终端问题python编程问题SDK问题数据问题仿真问题回测问题实盘问题撮合方式-1-本文档使用掘金量化构建常见问题技术支持服务信息-从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料,或者与其他量化爱好者交流终端问题-在哪里下载安装和更新掘金3-安装SDK报错,系统找不到指定文件:setuptool.
exe-为什么我的掘金终端登录不上-同一个掘金账户在不同电脑上登录,是否可以同时交易-一台跑python,一台电脑登录终端是否可以-外部运行策略提示无法连接到终端服务python编程问题-终端运行策略,提示找不到解析器怎么办-运行策略,提示找不到gm模块怎么办-运行策略,提示ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'gm.
csdk.
c_sdk'怎么办-运行策略,提示"cannotimportname'cygrpc'from'grpc.
_cython'"-运行策略,提示fromgoogle.
protobuf.
pyextimport_messageImportError:DLLloadfailed:找不到指定的程序怎么办-运行策略,报错ImportError:Missingrequireddependencies['numpy']怎么办win10安装anaconda(python=3.
7)后用pipinstallxxx安装第三方模块时,报错……thatrequireTLS/SSL,howeverthesslmoduleinPythonisnotavailable……怎么办-使用第三方ide策略为什么启动不了-为什么策略运行一半会停掉,过一会又会继续运行,或者莫名其妙的停止运行了-如何安装talibSDK问题-如何使用Linux版本的pythonSDK-支持多线程吗-gmSDK与gmtradeSDK之间的关系-支持其他语言吗其他语言的api要怎么用呢数据问题数据频率及范围-目前已经支持的市场有哪些-历史数据支持什么频度和时间段-订阅实时数据支持哪些频率-实时模式Tick数据多久推送一次-掘金有没有竞价数据怎么取竞价数据-如何获取全市场股票或期货合约代码-掘金的数据更新时间,为什么收盘后获取不到当日的数据.
数据返回-为什么我输入标的代码没有数据,关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别-为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回-实时行情订阅主力合约为什么没有数据-实时行情15:00:00也会收到tick和bar吗-关于tick和bar的数据都是固定推送的吗-实时行情订阅中,是等单根bar走完才能取到数据吗-一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar,推送的顺序为什么不是订阅的顺序-1分钟bar历史数据,一次最多提取多少根有哪些限制tick最多提取多少根-为什么股票今天停牌,指定过滤掉停牌股票,却没有被过滤掉-为什么tick数据获取的asks/bids报价为空数据差异-history函数获取的价格,经过复权了吗-history或者history_n前复权查询结果有误常见问题-2-本文档使用掘金量化构建-为什么回测订阅日线,成交时间是15:15-为什么同一段时间的相同品种的两个合约,bar数据长度不一样-复权因子提供精确到多少位为什么和wind的不一样计算方法是什么-为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样-停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据-Subscribe中的count和context.
data中的count有什么区别和联系仿真问题-仿真市价单以什么价格下单-仿真模式的订单待报是什么状态-仿真模式11:30下的单如何处理-仿真在哪里设置手续费-仿真模式期货交易是否有结算处理-策略下单会经过掘金服务器吗-非交易时段,在实时模式下策略能运行吗-仿真挂单冻结资金是怎样计算的回测问题-回测模式市价单以什么价格成交-回测模式下市价单,是复权还是不复权价格-复权回测模式下限价单,委托价格price如何设置合理-回测中股票今天买入的也能卖-回测中股票超过涨跌停价格也能成交-回测时复权价格是如何计算得来的-回测缓存的数据在哪里-如何提高回测效率实盘问题账户问题-手续费设置-多账户设置-子账户和分账户-账户一直断线重连-满仓用order_value()或者order_target_value()下市价单报资金不足-CTP柜台重连实盘市价单和限价单其他-下单延迟-运行在云端出现断线问题-数据延迟-券商托管版能否与外部连接-实盘委托常见报错-识别今仓和昨仓-买入卖出时间记录-策略重启-持仓查询问题-SPC、SP表示什么意思-实盘时11:30下的单如何处理-策略下单会经过掘金服务器吗-期货实盘时用order_percent/order_target_percent中percent是根据交易所保证金计算还是真实保证金撮合方式回测投研的业务规则支持品种撮合机制结算规则常见问题-3-本文档使用掘金量化构建手续费规则分红配送委托校验资金调整挂单冻结条件单仿真交易的业务规则支持品种撮合机制结算规则手续费规则分红配送委托校验资金调整挂单冻结交易时段条件单技术支持QQ群:请在掘金官方首页下载,安装时一些安全软件可能会误报病毒,允许通过即可.
如有疑问,可选择在另外电脑上用其他安全软件检查.
终端安装后会自动提示有新版本并自动下载,安装升级版本即可覆盖升级,用户资料不会被覆盖.
卸载后重新安装系统服务每天在早晚08:50会有重启,可能会临时影响登录和使用,请避开这个时间段.
本地防火墙或网络路由器可能封锁了掘金服务需要用到的端口,请要求网络管理员开放以下端口:ip:112.
74.
194.
96端口:7061,7071,7072,7075,80,443ip:119.
23.
139.
32端口:7021,7022,7042,7101,7102,7103ip:119.
23.
163.
104端口:7031,7032ip:119.
23.
163.
23端口:7106,7107,80,443登录时报错:ENOENT=errornoentry.
终端UI尝试启动终端服务程序,但是找不到.
可能是杀毒软件破坏终端文件,需要关闭杀毒软件重新安装掘金终端登录时报错:"无法连接终端服务:终端服务启动超时"可能是gmserv.
json里面的配置项已被修改,需要删除在用户目录下~/.
goldminer3/里的gmserv.
json文件登录时报错:无法连接终端服务undefined.
请重试,或联系客服支持.
可能是终端和终端程序未连接成功,可重启几次终端或重启电脑技术支持服务信息-从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料,或者与其他量化爱好者交流终端问题-在哪里下载安装和更新掘金3-安装SDK报错,系统找不到指定文件:setuptool.
exe-为什么我的掘金终端登录不上技术支持服务信息-4-本文档使用掘金量化构建登录时报网络错误,状态报告里显示'http://www.
myquant.
cn:80myquant-mainsite221msNetworkError',可能是本地日期和时间不准,访问不了官网,需要校准本地日期和时间最好不要这样做,账户可能会被踢掉,最好再申请一个.
可以,指定服务地址即可.
终端的IP地址和端口可以通过"用户目录-goldminer3-.
gmserv.
json"路径找到,文件中的hostAddr和rpcPort即为IP地址和端口.
具体请参照run函数的终端服务地址参数说明.
外部运行策略,需要打开终端首先检查是否把python添加到环境变量中了如果还是不行,需要在策略设置处(右下角齿轮)手动指定解析器位置.
首先检查是否安装sdk,并且检查版本是否对应.
掘金3只支持2.
7.
*,3.
6.
*,3.
7.
*,3.
8.
*和3.
9.
*的Python版本此外如果选择第三方ide,请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个如果已经安装了pythonSDK,但是还是提示找不到,可能是因为安装有多个python,而安装SDK的python环境并不是当前使用的python环境,需要手动切换网络限制导致某些包安装不完整,一般会表现为某些包找不到,ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'XXX'可以通过更换安装源pipinstallgm-ihttps://pypi.
doubanio.
com/simple重新安装可以卸载重装grpcio这个包.
在cmd里输入"pipuninstallgrpcio""pipinstallgrpcio"protobuf已经更新,protobuf安装的是最新版本3.
6.
1,出现了不兼容的问题.
更换为protobuf3.
6.
0即可anaconda可能有多个版本的numpy,pandas的numpy依赖包和现有的numpy有冲突,需要卸载pandas和numpy再重新安装pandas,在cmd里依次执行pipuninstallpandas,pipuninstallnumpy,pipinstallpandas命令行python与系统原有的一个dll有冲突,需要把D:\Anaconda3;D:\Anaconda3\Scripts;D:\Anaconda3\Library\bin从前面添加进系统的path环境变量里请严格按照run函数的说明配置参数-同一个掘金账户在不同电脑上登录,是否可以同时交易-一台跑python,一台电脑登录终端是否可以-外部运行策略提示无法连接到终端服务python编程问题-终端运行策略,提示找不到解析器怎么办-运行策略,提示找不到gm模块怎么办-运行策略,提示ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'gm.
csdk.
c_sdk'怎么办-运行策略,提示"cannotimportname'cygrpc'from'grpc.
_cython'"-运行策略,提示fromgoogle.
protobuf.
pyextimport_messageImportError:DLLloadfailed:找不到指定的程序怎么办-运行策略,报错ImportError:Missingrequireddependencies['numpy']怎么办win10安装anaconda(python=3.
7)后用pipinstallxxx安装第三方模块时,报错……thatrequireTLS/SSL,howeverthesslmoduleinPythonisnotavailable……怎么办-使用第三方ide策略为什么启动不了python编程问题-5-本文档使用掘金量化构建检查策略id以及token是否正确策略的文件名称是否正确,filename的参数需要和文件名一致,如策略文件名为test.
py,则此处需要输入test.
py控制台进入了快速编辑模式导致策略运行终止解决办法:打开控制台,右键—>选择属性—>选项—>编辑选项,把里面的快速编辑模式前的勾选去掉,然后按确定退出下载对应的TA_Lib.
whl文件,保存到\Scripts文件夹.
选择与系统版本、Python版本对应的文件,如TA_Lib0.
4.
10cp36cp36mwin_amd64.
whl适用于Windows64位系统,Python3.
6版本.
安装TA_Lib,运行命令提示符,在Python的Scripts目录下安装wheel,注意输入的.
whl文件名与原文件保持一致1.
C:\Python\ScriptspipinstallTA_Libxxxxxcpxxxcpxxxwinxx.
whl检验TA_Lib是否安装成功1.
importtalib没有报错则说明安装成功.
SDK需要和掘金终端通信,但是掘金终端只有Windows版本,所以策略需要指向windows终端需要指定IP,在C:\Users\用户名.
goldminer3编辑.
gmserv.
json文件:"hostAddr":的IP修改为WindowsIP,策略run()的serv_addr设置为'WindowsIP:7001'最后在python中输入condainstallgm-ihttps://pypi.
doubanio.
com/simple命令掘金SDK为了使策略简单稳定,采用单线程方式,不支持多线程.
用户进行多线程编程时需要自主维护多线程可能遇到的问题gmtradeSDK是交易接口,可以下单、撤单,查询资金、持仓与委托成交等数据.
只能进行仿真和实盘交易,不能用于回测.
仿真不需要接入掘金终端,直接可以线上仿真,适合只有交易需求,不需要投研的投资者.
gmSDK既包括行情接口,也包括交易的接口.
既可以实时模式,也可以回测模式.
在使用过程中需要关联终端,适合有投研需求的投资者.
目前掘金3已经支持了MATLAB,C#,C++的策略语言,更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加其他语言api均在终端内下载SDK包,不支持自动安装,具体使用方式请参照对应语言的接口说明其他语言SDK包下载地址-为什么策略运行一半会停掉,过一会又会继续运行,或者莫名其妙的停止运行了-如何安装talibSDK问题-如何使用Linux版本的pythonSDK-支持多线程吗-gmSDK与gmtradeSDK之间的关系-支持其他语言吗其他语言的api要怎么用呢数据问题数据频率及范围SDK问题-6-本文档使用掘金量化构建已支持的市场股票支持范围Tick行情:最近三个月内分钟行情:60s以及60s的整数倍(2016-1-1-至今),1d(2005-1-1-至今)(注:暂不支持60s以下数据)期货支持范围Tick行情:最近三个月内分钟行情:60s以及60s的整数倍(2016-1-1-至今),1d(2005-1-1-至今)(注:暂不支持60s以下数据)股票支持的实时行情数据:tick,30s,60s,300s,900s,1800s,3600s期货支持的实时行情数据:tick,15s,30s,60s,300s,900s,1800s,3600s上交所:3秒深交所:3秒中金所:0.
5秒上期所:0.
5秒大商所:平均约0.
5秒郑商所:平均约0.
5秒有,实时行情中订阅了tick就会推送;历史的集合竞价数据可通过Tick的相关查询函数获取.
使用get_instruments函数即可获取全市场代码,通过指定sec_level可以对市场标的进行筛选获取全市场股票示例代码get_instruments(exchanges='SZSE,SHSE',sec_types=1,fields='symbol',df=1)['symbol'].
tolist()tick,bar可以实时更新.
日线数据当天19:00左右.
当天主力合约晚上20:00左右后更新市场指标第二天早上6:00左右更新.
所有交易所的主力合约和连续合约为虚拟合约,不可交易,代码为大写,如:热卷主力SHFE.
HC,连一SHFE.
HC00.
上期所、大商所、国际能源交易中心,可交易合约代码为小写,如SHFE.
hc1710,DCE.
i1805,INE.
sc1809.
郑商所规则比较特殊,可交易真实合约代码也是大写,并且数字只有3位,如:CZCE.
SF710.
中金所规则中合约代码是大写,数字是正常的4位,如CFFEX.
IF1806.
-目前已经支持的市场有哪些-历史数据支持什么频度和时间段-订阅实时数据支持哪些频率-实时模式Tick数据多久推送一次-掘金有没有竞价数据怎么取竞价数据-如何获取全市场股票或期货合约代码-掘金的数据更新时间,为什么收盘后获取不到当日的数据.
数据返回-为什么我输入标的代码没有数据,关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别-为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回SDK问题-7-本文档使用掘金量化构建免费版目前只支持订阅50个标的,超过的不会返回,并且暂时没有提示因为当天主力合约要收盘后才知道,所以没有数据.
会的:不同合约收盘时间不同,比如国债期货T,TF的收盘时间是15:15:00;同时bar的合成也会有稍许的延时,会在收盘时间后收到.
期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送,会收到tick.
tick无限制,bar无交易不推送.
是的,在单根bar的eob(结束时间)后才能获取到.
按时间推送,不同品种的时间有微小的差异,所以顺序会不一致.
都是33000.
33000是一分钟bar的上限,因为其他频度是一分钟bar合成的,所以上限数会下降,提取数据时超出该部分的数据将不会被返回.
股票不提供60s以下频率的历史和实时数据,如30s;tick最多不能超过33000条,tick数据可提取最近3个月盘前发布停牌公告,当天才会处理到.
涨停附近ask可能为空;跌停附近bid可能为空;但是ask,bid为空不一定要是在涨跌停附近的,有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单.
可以通过参数指定,参看history需要填写adjust=ADJUST_PREV和adjust_end_time=context.
now.
date()参数有些标的一直到15:15都可以交易,为了对齐时间,统一15:15成交.
没有成交量的时间段不会推送数据.
目前是提供了16位小数.
-实时行情订阅主力合约为什么没有数据-实时行情15:00:00也会收到tick和bar吗-关于tick和bar的数据都是固定推送的吗-实时行情订阅中,是等单根bar走完才能取到数据吗-一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar,推送的顺序为什么不是订阅的顺序-1分钟bar历史数据,一次最多提取多少根有哪些限制tick最多提取多少根-为什么股票今天停牌,指定过滤掉停牌股票,却没有被过滤掉-为什么tick数据获取的asks/bids报价为空数据差异-history函数获取的价格,经过复权了吗-history或者history_n前复权查询结果有误-为什么回测订阅日线,成交时间是15:15-为什么同一段时间的相同品种的两个合约,bar数据长度不一样-复权因子提供精确到多少位为什么和wind的不一样计算方法是什么SDK问题-8-本文档使用掘金量化构建因为我们不是拿的wind的数据;以上市第一天为标准,计算每次时间区间的累积除权因子,即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系.
回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间(backtest_end_time,参见run),相当于行情软件中的定点复权,通常看行情时用的是前复权或不复权,因此有时侯会不一样.
停牌的股票代码不会生成日线和bar数据;交易不活跃的代码,在没交易的期间,也不会生成bar数据.
Subscribe的count用于指定订阅的数据滑窗大小,推送时不同标的还是指推送一根bar的数据.
context.
data的count用于指定读取的数据滑窗的大小,应小于等于subscribe的数据滑窗大小.
市价单发出时是没有价格的,按对手挂单逐档撮合,有成交价.
订单已发出去,还没有得到柜台确认.
仿真模式此单挂在云端.
在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置,目前支持对给交易所和品种手续费的独立设置目前没有不会.
策略委托根据交易通道的配置,直接发送到对应的券商/期货柜台.
不能,实时模式推送的是实时行情,也就是交易所的实时行情,只有交易时段才有.
限价冻结资金:报价委托数量+手续费(买入金额0.
001),市价冻结资金:当前价委托数量+手续费(买入金额0.
001)如果订阅了该交易标的,默认下单为下一根K线开盘价成交.
如tick为下一根tick的最新价成交,日线以第二天开盘价成交.
如果未订阅行情,则所有成交价都是第二日的开盘价.
-为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样-停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据-Subscribe中的count和context.
data中的count有什么区别和联系仿真问题-仿真市价单以什么价格下单-仿真模式的订单待报是什么状态-仿真模式11:30下的单如何处理-仿真在哪里设置手续费-仿真模式期货交易是否有结算处理-策略下单会经过掘金服务器吗-非交易时段,在实时模式下策略能运行吗-仿真挂单冻结资金是怎样计算的回测问题-回测模式市价单以什么价格成交-回测模式下市价单,是复权还是不复权价格仿真问题-9-本文档使用掘金量化构建按照run中指定的复权方式计算,持仓均价计算亦如此.
建议使用订阅行情数据.
限价单的委托价格price通过history,history_n接口获取时,需要将复权基点时间参数adjust_end_time设置为与run函数回测结束时间参数backtest_end_time一致,否则限价单的成交价为非统一口径复权价格,回测失效.
回测目前不限制今昨仓,今天的买的今天可以卖,卖出需要计算下昨仓,股票期货均是如此逻辑.
仿真和实盘状态下会有限制.
回测对股票成交价格没有限制.
在回测模式下,当run()的backtest_adjust参数设置为1时,掘金推送的情行价格采用定点前复权,即以回测结束时间为基点,向前做复权.
假设回测中t时间点的真实价格为P[t],复权因子为A[t],回测结束时间点的复权因子为A[end],那么t时刻复权后价格:P[t]_adj=P[t]*A[t]/A[end]后复权价格根据复权因子计算公式:P[t]_adj=P[t]*A[t]策略文件同一目录下的gmcache文件夹中.
使用订阅行情方式,每次回测会缓存相应的行情数据,方便下次使用相同回测参数,效率会提升.
实盘账户不支持手续费字段,按照券商\期商实际收取为准.
同一券商的多个资金账户具体看券商的合规要求通不通过(一般情况产品户下多个资金账户是支持的,个人户不支持)多个不同券商的资金账户不支持.
掘金暂不支持检查下CPU和内存的占用情况,一般是内存不足或者网络问题导致的,策略在本机上运行消耗的内存较大,建议升级配置,网络问题请联系网络同事检查.
-复权回测模式下限价单,委托价格price如何设置合理-回测中股票今天买入的也能卖-回测中股票超过涨跌停价格也能成交-回测时复权价格是如何计算得来的-回测缓存的数据在哪里-如何提高回测效率实盘问题账户问题-手续费设置-多账户设置-子账户和分账户-账户一直断线重连实盘问题-10-本文档使用掘金量化构建柜台冻结会按照涨停价冻结资金,order_value()或者order_target_value()或者order_percent()或者order_target_percent()会根据当前价计算委托量,会导致柜台冻结的资金超出可用资金,建议使用order_volume()接口夜盘开始前需要设置掘金终端自动重启,重连资金账户,更新数据.
不同委托类型按照表中参数填写,斜杠为默认值可不填下单系统延迟10毫秒左右,网络延迟以本地网络为准.
可能存在端口限制,建议在安全组里设置开放全部协议和端口.
所有的行情软件都是转发交易所数据,都有延迟.
上海的行情会延迟一个tick,想要更快的行情需要用券商托管版.
深市采用流式行情,延迟会比沪市的小.
-满仓用order_value()或者order_target_value()下市价单报资金不足-CTP柜台重连实盘市价单和限价单其他-下单延迟-运行在云端出现断线问题-数据延迟-券商托管版能否与外部连接实盘问题-11-本文档使用掘金量化构建券商托管服务器部署在券商内网,一般是不能和外网连接的,只能通过拷贝的方式传递数据.
需要开放外网端口的,需要联系券商协调沟通.
数量一栏不显示数字:委托数量填了0或负数.
撤单拒绝显示返回码26:20:55-20:59是集合竞价可以下单,20:59-21:00这一分钟是撮合时间不能撤单.
上期所需要识别今仓和昨仓,否则会默认平昨仓.
实盘柜台没有返回买入或卖出时间的字段,需要自行记录本地时间.
实盘策略需要每日重连,确保数据更新.
为什么有些持仓在掘金里可以看到,在同花顺等软件中看不到对接的柜台不同,相互之间是看不到的.
详情可咨询券商工作人员询问接的是哪个柜台,下载对应柜台版本的app或者终端.
期货持仓里会出现类似"DCE.
SPCjd1809&jd1901"的字样,意思是套保组合.
大商所和郑商所针对这两种套利方式设计专门的套利指令,规定套利交易的保证金只收取两个保证金中较高的一个.
如果是通过普通下单功能自行组合的套利单,大商所会自动判定,郑商所不会自动认定,整体上对交易无太大影响.
实盘会直接发往柜台.
不会.
策略委托根据交易通道的配置,直接发送到对应的券商/期货柜台.
percent是根据交易所计算的而非真实保证金计算.
期货下单时不建议使用order_percent,因为保证金比例总会发生变化,建议使用order_volume股票(A股和B股)、期货、场内基金市价单委托,成交价为下一根bar的开盘价.
(在定时任务中下单则以下一交易日开盘价成交,tick回测用下个tick的price成交)限价单委托,成交价为下单函数中指定的price参数数值(设置滑点成交价会增加相应的滑点)-实盘委托常见报错-识别今仓和昨仓-买入卖出时间记录-策略重启-持仓查询问题-SPC、SP表示什么意思-实盘时11:30下的单如何处理-策略下单会经过掘金服务器吗-期货实盘时用order_percent/order_target_percent中percent是根据交易所保证金计算还是真实保证金撮合方式回测投研的业务规则支持品种撮合机制撮合方式-12-本文档使用掘金量化构建不考虑价格和成交量限制(下单价格注意不要偏离当前价格,如果委托量较大,需要考虑对盘口的冲击,建议适当增加滑点)股票没有限制T+0(卖出时注意要用昨仓)交易结算,根据交易变动结算账户的资金和持仓数据盘后结算,盘后校验账户全天交易数据手续费按双边收取,不区分交易品种,只能设置佣金比例不支持分红配送,可设置前复权模式,回测的数据经过复权处理,不需要计算分红配送支持委托校验,开仓验资\平仓验券\标的代码\合法性校验,不支持价格和成交量校验不支持对账户资金的转入转出不支持挂单冻结,下单会立刻成交不支持条件单不支持预埋单股票(A股和B股)、期货、场内基金交易时间段撮合委托按照价格优先,时间优先市价单委托,按照对手挂单价和量逐档撮合(从第一档开始撮合,若对手挂单量>=委托量,则以当前价成交.
若对手挂单量=委托量,则全部成交.
若对手挂单量挂单价,则继续等待)支持交易所的各种委托类型股票T+1交易,期货T+0交易盘中实时结算,根据交易实时结算账户的资金和持仓数据结算规则手续费规则分红配送委托校验资金调整挂单冻结条件单仿真交易的业务规则支持品种撮合机制结算规则撮合方式-13-本文档使用掘金量化构建盘后结算,盘后校验账户全天交易数据,期货合约过期第二天自动交割股票和基金手续费,支持按设定的费率收取,有最低手续费限制,期货手续费,支持按交易方向,交易金额比例和交易手数收取,保证金比例默认按交易所比例设置手续费双边收取股票账户会在除权除息日自动根据分红配送数据,调整账户的资金和持仓数量支持委托校验,开仓验资\平仓验券\标的代码\价格\数量等字段合法性校验支持对账户资金的转入转出开仓委托\平仓委托未成交时,冻结对应资金\持仓委托已成\已撤\过期时,解除对应的冻结资金支持期货市场的日盘和夜盘,连续竞价交易时段支持股票市场的集合竞价,连续竞价交易时段不支持条件单不支持预埋单手续费规则分红配送委托校验资金调整挂单冻结交易时段条件单撮合方式-14-本文档使用掘金量化构建