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国际指数动态(年月)内部资料仅供参考1国际指数动态(201010)一、指数动态.
21.
S&P发布S&PGSCI备兑认购精选指数22.
S&P发布S&PCDS国家指数.
23.
MSCI成为联合国责任投资准则签署方.
24.
MSCI征询关于建立"红利点位"指数的提案.
25.
DowJones发布MENA宽基股市指数与沙特顶尖30指数.
36.
DowJones发布DowJonesLATixx秘鲁政府债指数系列37.
DowJones发布DowJones美国风投指数.
38.
FTSE海峡时报指数使用新的讯息技术49.
FTSE与ECPI发布第一支意大利责任投资指数410.
STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数511.
STOXX发布STOXXEurope600等权重指数.
512.
巴克莱资本发布新兴市场可交易政府通胀联动债券指数.
513.
Russell发布前沿指数系列614.
Russell发布横截面波动率指数系列615.
Russell发布WorldCap指数616.
Russell发布Russell等权重指数系列7二.
指数衍生品动态.
81.
DeutscheBrseXetra挂牌交易多支ETF、ETN及ETC.
82.
DeutscheBrse与TFX签订有关DAX指数协议83.
DowJones与DGCX签订有关指数协议.
9附1:2010年9月份各交易所股指衍生品成交量10附2:2010年9月份各交易所ETF交易量.
11内部资料仅供参考2一、指数动态1.
S&P发布S&PGSCI备兑认购精选指数2010年10月7日,S&P发布S&P备兑认购精选(CoveredCallSelect)指数.
该指数模拟针对商品的GSCI期权市场的备兑认购策略.
该指数包含十类GSCI商品,针对每一种商品,有一个备兑认购子指数以反映在滚动的该商品期货合约以及认沽的价外(OTM)期权的投资.
十个子指数经过等权重加权再组成了一个备兑认购的综合指数.
2.
S&P发布S&PCDS国家指数2010年10月25日,S&P发布S&PCDS国家指数,旨在跟踪国家的CDS市场.
该指数包括了S&P国际发达国家CDS指数与S&P欧元区发达国家CDS指数.
S&P国际发达国家CDS指数的样本股与权重和S&P/Citigroup国际国债(美国以外)指数基本相同;同样的,S&P欧元区发达国家CDS指数的样本股与权重和S&P欧元区政府债指数基本相同.
在每次展期日时,根据相应的国债指数,重新调整每条指数的国家组成与权重.
这两条指数自有效日起都有5.
25年的到期时间.
3.
MSCI成为联合国责任投资准则签署方2010年10月6日,MSCI宣布成为联合国责任投资准则(PRI)的签署方.
该准则是支持将环境、社会、治理(ESG)等因素整合融入机构投资方面的全球性基本纲要.
目前有来自45个国家的逾800家签署方,这些签署方的AUM总额超过22万亿美元.
签署方有资产所有方、投资管理公司、信息服务提供商.
4.
MSCI征询关于建立"红利点位"指数的提案2010年10月26日,MSCI公开征询关于建立红利点位指数的提案,该指数旨在跟踪MSCI指数成份股在给定期间内公布并派发的累计现金红利.
尤其是内部资料仅供参考3寻求关于计算方法的反馈、重置时间段的选择、以及红利点位指数的可能的衍生应用.
前者利用历史波动率对MSCI母指数的成份股重新加权而减小股票指数风险.
后者利用公司基本面对MSCI母指数的成份股重新加权而增加价值倾向.
5.
DowJones发布MENA宽基股市指数与沙特顶尖30指数2010年10月7日,DowJones发布了DowJonesMENA(中东北非)宽基股市指数与DowJones沙特顶尖(SaudiTitans)30指数.
前者跟踪中东北非区域交易活跃的大中盘股票表现,后者跟踪沙特证交所交易的最大且最活跃的30支股票表现.
DowJonesMENA(中东北非)宽基股市指数覆盖了巴林、埃及、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡特尔、沙特阿拉伯、突尼斯以及阿联酋.
指数与流通调整市值加权,每季度审核.
DowJones沙特顶尖(SaudiTitans)30指数也是流通调整市值加权,每季度审核.
个股权重上限设定在15%.
两条指数均以美元计价.
6.
DowJones发布DowJonesLATixx秘鲁政府债指数系列2010年10月18日,DowJones与LVA、PIP共同发布DowJonesLATixx秘鲁新索尔政府债指数与DowJonesLATixx全球秘鲁美元政府债指数.
两条指数分别测度秘鲁政府在当地与全球发行的以新索尔(秘鲁币)与美元计价的债券表现.
两条指数均以市值加权,并每月调整权重.
7.
DowJones发布DowJones美国风投指数2010年10月28日,DowJones发布了DowJones美国风投(U.
S.
VentureCapital)指数,旨在测度美国市场上借助风投融资的公司市值变化.
该指数已经被授权给ChicagoAlternative投资公司发行相关金融产品.
该指数的编制方案由DowJones指数与SandHillsEconometrics共同研发.
内部资料仅供参考4指数点位是基于DowJonesVentureSource报告的数值与SandHills之前研发的经济方法预测的市值(当实际市值数据不存在时)的结合.
该指数的选样空间是基于DowJonesVentureSource的数据库的,该数据库跟踪全球超过14000家私人投资公司与48000家风险资本支持的企业.
指数基于其中那些总部在美国且从风投基金处融资的公司,不包括那些从富人及杠杆并购基金处融资的企业.
指数成份股在接受第一批风投资金时进入指数,之后如果碰到公司被兼并收购或者IPO、破产则被剔除出指数.
指数以市值加权,季度审核.
指数以美元计价,随着每季度末的资金报告披露而在随后一个季度末发布其间每月的点位.
截至2010年3月底,该指数已经有超过7000家成份股.
8.
FTSE海峡时报指数使用新的讯息技术2010年10月4日,FTSE宣布海峡时报指数(STI)即日起使用新的讯息技术.
与之前的15秒更新计算方式不同,现在指数成份股在一秒内只要有价格变动,指数点位就将重新计算更新.
9.
FTSE与ECPI发布第一支意大利责任投资指数2010年10月19日,FTSE与ECPI一共发布FTSEECPI意大利SRI指数系列.
该指数跟踪意大利交易所挂牌的具有ESG特点的上市公司表现.
该指数系列基于FTSE意大利指数系列,有两条指数组成.
FTSEECPI意大利SRI基准指数:由FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数中有较好ESG评估的成份股组成.
FTSEECPI意大利SRI领先指数:由FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数中有极好ESG评估的成份股组成.
该指数系列实时计算,每15秒发布一次.
指数受到严格的规模、流动性与自由流通量的限制.
指数符合UCITS的个股与行业上线规则,以适应相关产品内部资料仅供参考5的运作.
ECPI对FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数的100家成份股进行ESG评估,评估基于近100个独立的ESG因子打分.
10.
STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数2010年10月11日,STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数,作为现有VSTOXX短期期货指数的补充.
这两条指数均测度投资于EUROSTOXX50指数中具有固定到期日的隐含波动率的虚拟的展期组合表现.
该指数已被授权给巴克莱资本发行相关ETN产品.
EUROSTOXX50波动率中期期货指数测度投资于在EUREX交易的四个剩余期限为4、5、6、7个月的VSTOXX期货合约的展期组合表现.
在期货合约生效日时,指数给四月、五月、六月合约分配相同的权重.
然后指数从四月合约展期至七月合约,每天都有一部分四月合约被售出,而购入相等规模的七月合约,直到下一个结算日–此时指数展期结束,四月合约完成结算,权重被分配至剩下三个合约中.
这样子,原来的五月合约的剩余期限就变成了四个月,因此就成为新的四月合约,指数也逐渐展期至新的剩余期限为七月的期货合约.
在展期过程中,五月与六月期货合约的权重没有改变.
该指数有超额收益与全收益两个版本.
全收益指数中,期货合约的投资由每天在EONIA市场的投资担保.
担保中的利息收益被每日再投资于该组合.
11.
STOXX发布STOXXEurope600等权重指数2010年10月28日,STOXX发布STOXXEurope600等权重指数.
该指数将STOXXEurope600指数中小盘股的权重从5%提升至33%,而将大盘股权重从83%减小至33%.
该指数样本随STOXXEurope600指数进行每季度审核,权重每季度进行重新调整.
指数同时提供价格指数、净收益与全收益版本,以美元与欧元分别计价.
12.
巴克莱资本发布新兴市场可交易政府通胀联动债券指数内部资料仅供参考62010年10月12日,巴克莱资本(BarclaysCapital)发布新兴市场可交易政府通胀联动债券(EMTIL)指数.
该指数提供新兴市场国家发行的当地货币的通胀联动债券的风险暴露.
这些发行国家来自于母指数-新兴市场政府通胀联动债券指数.
EMTIL指数每年审核并调整权重,是母指数的可交易子集,从母指数样本券中筛选流动性最好的债券,并设置每个发行国家的权重上下限,以保证市场的分散化.
目前该指数覆盖的国家有:巴西、墨西哥、智利、土耳其、南非、波兰、韩国.
13.
Russell发布前沿指数系列2010年10月4日,Russell发布Russell前沿(frontier)指数系列.
该指数是对Russell新兴市场指数与Russell发达市场指数的补充,涵盖了来自41个国家的683支股票.
随着越来越多的投资者在资产配置时将前沿市场看作一个独立的资产类别,该指数覆盖了广大的前沿市场,尤其延伸覆盖了非洲、加勒比海与东南亚地区.
指数的国别权重分配较为合理,保证了组合风险的分散化.
该指数系列还包括了Russell前沿大盘指数、Russell前沿小盘指数以及RussellFrontierex-GCC指数.
14.
Russell发布横截面波动率指数系列2010年10月18日,Russell与Parametric共同发布Russell-Parametric横截面波动率(Cross-SectionalVolatility–CrossVol)指数系列.
该指数测度指定股票的收益偏差,指数基于Russell全球指数的构建方法与Parametric研发的计算方式.
该指数同其他Russell指数一样,按地域分为全球、美国、美国外发达市场、新兴市场.
在每个区域,该指数按照不同的市值规模或投资风格进一步划分,例如:全盘、大盘、小盘、价值、成长以及其他行业.
15.
Russell发布WorldCap指数内部资料仅供参考72010年10月21日,Russell发布RussellWorldCap指数.
该指数结合了美国市场宽基的Russell3000指数与RussellGlobalex-U.
S.
大盘指数,目前共有5193个成份股,涵盖了RussellGlobal指数的93%.
该指数的推出主要针对咨询行业与养老金计划.
16.
Russell发布Russell等权重指数系列2010年10月25日,Russell发布了五条Russell等权重指数系列,分别反映美国市场与全球市场.
这些指数包括了:Russell2000等权重指数、Russell中盘等权重指数、RussellBRIC等权重指数、Russell大中华区大盘等权重指数.
该指数系列已经被授权给Rydex开发相关ETF产品.
该指数系列解决了行业偏重、规模限制、流动性、高周转率等问题.
Russell等权重指数的创新之处在于管理了指数的行业风险.
指数首先对各个行业进行等权重分配,然后针对每个行业中的股票再进行等权重分配.
内部资料仅供参考8二.
指数衍生品动态1.
DeutscheBrseXetra挂牌交易多支ETF、ETN及ETC2010年10月,DeutscheBrseXetra上市多支ETF、ETN及ETC.
产品名称标的指数dbx-trackersIIiBoxxEURSovereignsEurozoneAAATRIETFiBoxxEURSovereignsEurozoneAAAIndexdbx-trackersIIiBoxxEURSovereignsEurozoneYieldPlusIndexETFMarkitiBoxxEURSovereignsEurozoneYieldPlusIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureTRCommerzbankBund-FutureStrategieTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureLeveragedTRCommerzbankBund-FutureStrategieLeveragedTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureShortTRCommerzbankBund-FutureStrategieShortTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureDoubleShortTRCommerzbankBund-FutureStrategieDoubleShortTRIndexMSCIEMUSmallCapSourceETFMSCIEMUSmallCap(NetTR)IndexLyxorETFSTOXXEurope600Automobiles&PartsDailyShortSTOXXEurope600Automobiles&PartsDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600BanksDailyShortSTOXXEurope600BanksDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600BasicResourcesDailyShortSTOXXEurope600BasicResourcesDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600Oil&GasDailyShortSTOXXEurope600Oil&GasDailyShortIndexdbx-trackersIIiBoxxLiquidCorporate100Non-FinancialsSub-IndexTRETFiBoxxLiquidCorporate100Non-FinancialsSub-Indexdbx-trackersIIiBoxxLiquidCorporate100FinancialsSub-IndexTRETFiBoxxLiquidCorporate100FinancialsSub-Index2.
DeutscheBrse与TFX签订有关DAX指数协议2010年10月12日,DeutscheBrse与TFX(东京金融交易所)签订了有关授权TFX挂牌DAX衍生合约的协议.
该衍生合约是一个叫做"ClickKabu内部资料仅供参考9365"的交易所交易型的股票指数保证金合约.
该合约以日元计价,主要针对零售投资者.
3.
DowJones与DGCX签订有关指数协议2010年10月19日,DowJones与DGCX(迪拜黄金与商品交易所)签订了有关授权DGCX挂牌基于DowJonesIslamicMarketTitans100指数在内的DowJones股指期货合约.
首支期货产品将是DowJonesIslamicMarketTitans100指数期货,目前正在等待监管部门批复.
该指数选择全球最大的100支符合伊斯兰教义的蓝筹股.
内部资料仅供参考10附1:2010年9月份各交易所股指衍生品成交量DerivativeExchangeSep2010Year-to-DateTotalStockIndexOptionsStockIndexFuturesStockIndexOptionsStockIndexFuturesNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverTradedTradedTradedTradedAmericasBM&FBOVESPA22,0548,8091,483,16059,974190,26570,20813,814,485517,730BoursedeMontreal7,677537527,31573,76958,8783,9403,185,481424,959BuenosAiresSE00000000ChicagoBoardOptionsExchange21,077,717000206,989,916000CMEGroup3,461,840383,82859,615,6533,488,01129,814,6323,602,190542,791,34930,501,007InternationalSecuritiesExchange757,9370009,679,819000MexDer12,457324107,2032,824120,9483,027994,75325,152NASDAQOMXPHLX276,321348002,440,0472,90400Asia-PacificASXDerivativesTrading544,20723,91962,5678063,903,819160,402299,1235,096ASXSFEDerivativesTrading27,4953,0701,184,388132,624294,16130,0337,571,967780,991BombaySE0012014,804284,38325BursaMalaysiaDerivatives00160,1023,780001,493,30130,764HongKongExchanges1,049,845130,1453,327,154338,8068,076,841934,91531,196,9362,898,343KoreaExchange229,307,71017,1955,552,136574,4142,508,879,99514,710,39765,747,8316,244,147NationalStockExchangeIndia58,164,047375,75813,736,52285,428360,920,6142,087,541116,388,150635,268OsakaSE3,663,569014,824,436397,02833,611,6220114,294,6653,070,739SingaporeExchange28,95305,283,2510182,537044,326,7570TAIFEX7,828,57499,8543,288,450124,24771,660,249866,71931,416,4741,107,823ThailandFuturesExchange10,2571273,6545,82887,88781,828,32131,511内部资料仅供参考11TokyoSEGroup7,65002,023,865192,436104,833012,261,6631,122,685Europe-Africa-MiddleEastAthensDerivativesExchange42,797228261,6391,339490,4972,8532,373,11613,669BMESpanishExchanges178,0722,556646,69764,6432,271,60830,3397,704,660685,836BorsaItalianaN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ABudapestSE00231,460266002,913,4453,176EUREX28,205,1841,069,63441,175,6832,223,713254,214,4939,018,851311,433,83815,650,574JSE517,9354202,159,02257,8934,130,6444,30212,756,837332,639MICEX00775,5993,621004,406,70720,167OMXNordicExchange1,019,67816,2052,675,03142,31510,965,609150,43824,895,002341,289NYSE.
LiffeEurope4,134,234264,5759,339,314677,83545,658,5592,378,52072,401,4914,229,217OsloBrs66,94056670,023561579,3603666,414,0474,248TelAvivSE4,265,019139,4674251452,469,7871,575,20316,970788WarsawSE71,1965941,123,1949,917512,9223,87810,528,50883,620WienerBrse1,731144,9182,78926,050729226,66913,180附2:2010年9月份各交易所ETF交易量ExchangeSep2010NumberofETFsTotalTurnoverNumberofTradesAmericasBM&FBOVESPA7381.
323.
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2151.
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15.
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9WienerBrse227.
30.
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cn
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S&P发布S&PGSCI备兑认购精选指数22.
S&P发布S&PCDS国家指数.
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MSCI成为联合国责任投资准则签署方.
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MSCI征询关于建立"红利点位"指数的提案.
25.
DowJones发布MENA宽基股市指数与沙特顶尖30指数.
36.
DowJones发布DowJonesLATixx秘鲁政府债指数系列37.
DowJones发布DowJones美国风投指数.
38.
FTSE海峡时报指数使用新的讯息技术49.
FTSE与ECPI发布第一支意大利责任投资指数410.
STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数511.
STOXX发布STOXXEurope600等权重指数.
512.
巴克莱资本发布新兴市场可交易政府通胀联动债券指数.
513.
Russell发布前沿指数系列614.
Russell发布横截面波动率指数系列615.
Russell发布WorldCap指数616.
Russell发布Russell等权重指数系列7二.
指数衍生品动态.
81.
DeutscheBrseXetra挂牌交易多支ETF、ETN及ETC.
82.
DeutscheBrse与TFX签订有关DAX指数协议83.
DowJones与DGCX签订有关指数协议.
9附1:2010年9月份各交易所股指衍生品成交量10附2:2010年9月份各交易所ETF交易量.
11内部资料仅供参考2一、指数动态1.
S&P发布S&PGSCI备兑认购精选指数2010年10月7日,S&P发布S&P备兑认购精选(CoveredCallSelect)指数.
该指数模拟针对商品的GSCI期权市场的备兑认购策略.
该指数包含十类GSCI商品,针对每一种商品,有一个备兑认购子指数以反映在滚动的该商品期货合约以及认沽的价外(OTM)期权的投资.
十个子指数经过等权重加权再组成了一个备兑认购的综合指数.
2.
S&P发布S&PCDS国家指数2010年10月25日,S&P发布S&PCDS国家指数,旨在跟踪国家的CDS市场.
该指数包括了S&P国际发达国家CDS指数与S&P欧元区发达国家CDS指数.
S&P国际发达国家CDS指数的样本股与权重和S&P/Citigroup国际国债(美国以外)指数基本相同;同样的,S&P欧元区发达国家CDS指数的样本股与权重和S&P欧元区政府债指数基本相同.
在每次展期日时,根据相应的国债指数,重新调整每条指数的国家组成与权重.
这两条指数自有效日起都有5.
25年的到期时间.
3.
MSCI成为联合国责任投资准则签署方2010年10月6日,MSCI宣布成为联合国责任投资准则(PRI)的签署方.
该准则是支持将环境、社会、治理(ESG)等因素整合融入机构投资方面的全球性基本纲要.
目前有来自45个国家的逾800家签署方,这些签署方的AUM总额超过22万亿美元.
签署方有资产所有方、投资管理公司、信息服务提供商.
4.
MSCI征询关于建立"红利点位"指数的提案2010年10月26日,MSCI公开征询关于建立红利点位指数的提案,该指数旨在跟踪MSCI指数成份股在给定期间内公布并派发的累计现金红利.
尤其是内部资料仅供参考3寻求关于计算方法的反馈、重置时间段的选择、以及红利点位指数的可能的衍生应用.
前者利用历史波动率对MSCI母指数的成份股重新加权而减小股票指数风险.
后者利用公司基本面对MSCI母指数的成份股重新加权而增加价值倾向.
5.
DowJones发布MENA宽基股市指数与沙特顶尖30指数2010年10月7日,DowJones发布了DowJonesMENA(中东北非)宽基股市指数与DowJones沙特顶尖(SaudiTitans)30指数.
前者跟踪中东北非区域交易活跃的大中盘股票表现,后者跟踪沙特证交所交易的最大且最活跃的30支股票表现.
DowJonesMENA(中东北非)宽基股市指数覆盖了巴林、埃及、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡特尔、沙特阿拉伯、突尼斯以及阿联酋.
指数与流通调整市值加权,每季度审核.
DowJones沙特顶尖(SaudiTitans)30指数也是流通调整市值加权,每季度审核.
个股权重上限设定在15%.
两条指数均以美元计价.
6.
DowJones发布DowJonesLATixx秘鲁政府债指数系列2010年10月18日,DowJones与LVA、PIP共同发布DowJonesLATixx秘鲁新索尔政府债指数与DowJonesLATixx全球秘鲁美元政府债指数.
两条指数分别测度秘鲁政府在当地与全球发行的以新索尔(秘鲁币)与美元计价的债券表现.
两条指数均以市值加权,并每月调整权重.
7.
DowJones发布DowJones美国风投指数2010年10月28日,DowJones发布了DowJones美国风投(U.
S.
VentureCapital)指数,旨在测度美国市场上借助风投融资的公司市值变化.
该指数已经被授权给ChicagoAlternative投资公司发行相关金融产品.
该指数的编制方案由DowJones指数与SandHillsEconometrics共同研发.
内部资料仅供参考4指数点位是基于DowJonesVentureSource报告的数值与SandHills之前研发的经济方法预测的市值(当实际市值数据不存在时)的结合.
该指数的选样空间是基于DowJonesVentureSource的数据库的,该数据库跟踪全球超过14000家私人投资公司与48000家风险资本支持的企业.
指数基于其中那些总部在美国且从风投基金处融资的公司,不包括那些从富人及杠杆并购基金处融资的企业.
指数成份股在接受第一批风投资金时进入指数,之后如果碰到公司被兼并收购或者IPO、破产则被剔除出指数.
指数以市值加权,季度审核.
指数以美元计价,随着每季度末的资金报告披露而在随后一个季度末发布其间每月的点位.
截至2010年3月底,该指数已经有超过7000家成份股.
8.
FTSE海峡时报指数使用新的讯息技术2010年10月4日,FTSE宣布海峡时报指数(STI)即日起使用新的讯息技术.
与之前的15秒更新计算方式不同,现在指数成份股在一秒内只要有价格变动,指数点位就将重新计算更新.
9.
FTSE与ECPI发布第一支意大利责任投资指数2010年10月19日,FTSE与ECPI一共发布FTSEECPI意大利SRI指数系列.
该指数跟踪意大利交易所挂牌的具有ESG特点的上市公司表现.
该指数系列基于FTSE意大利指数系列,有两条指数组成.
FTSEECPI意大利SRI基准指数:由FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数中有较好ESG评估的成份股组成.
FTSEECPI意大利SRI领先指数:由FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数中有极好ESG评估的成份股组成.
该指数系列实时计算,每15秒发布一次.
指数受到严格的规模、流动性与自由流通量的限制.
指数符合UCITS的个股与行业上线规则,以适应相关产品内部资料仅供参考5的运作.
ECPI对FTSEMIB指数与FTSE意大利中盘指数的100家成份股进行ESG评估,评估基于近100个独立的ESG因子打分.
10.
STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数2010年10月11日,STOXX发布EUROSTOXX50波动率中期期货指数,作为现有VSTOXX短期期货指数的补充.
这两条指数均测度投资于EUROSTOXX50指数中具有固定到期日的隐含波动率的虚拟的展期组合表现.
该指数已被授权给巴克莱资本发行相关ETN产品.
EUROSTOXX50波动率中期期货指数测度投资于在EUREX交易的四个剩余期限为4、5、6、7个月的VSTOXX期货合约的展期组合表现.
在期货合约生效日时,指数给四月、五月、六月合约分配相同的权重.
然后指数从四月合约展期至七月合约,每天都有一部分四月合约被售出,而购入相等规模的七月合约,直到下一个结算日–此时指数展期结束,四月合约完成结算,权重被分配至剩下三个合约中.
这样子,原来的五月合约的剩余期限就变成了四个月,因此就成为新的四月合约,指数也逐渐展期至新的剩余期限为七月的期货合约.
在展期过程中,五月与六月期货合约的权重没有改变.
该指数有超额收益与全收益两个版本.
全收益指数中,期货合约的投资由每天在EONIA市场的投资担保.
担保中的利息收益被每日再投资于该组合.
11.
STOXX发布STOXXEurope600等权重指数2010年10月28日,STOXX发布STOXXEurope600等权重指数.
该指数将STOXXEurope600指数中小盘股的权重从5%提升至33%,而将大盘股权重从83%减小至33%.
该指数样本随STOXXEurope600指数进行每季度审核,权重每季度进行重新调整.
指数同时提供价格指数、净收益与全收益版本,以美元与欧元分别计价.
12.
巴克莱资本发布新兴市场可交易政府通胀联动债券指数内部资料仅供参考62010年10月12日,巴克莱资本(BarclaysCapital)发布新兴市场可交易政府通胀联动债券(EMTIL)指数.
该指数提供新兴市场国家发行的当地货币的通胀联动债券的风险暴露.
这些发行国家来自于母指数-新兴市场政府通胀联动债券指数.
EMTIL指数每年审核并调整权重,是母指数的可交易子集,从母指数样本券中筛选流动性最好的债券,并设置每个发行国家的权重上下限,以保证市场的分散化.
目前该指数覆盖的国家有:巴西、墨西哥、智利、土耳其、南非、波兰、韩国.
13.
Russell发布前沿指数系列2010年10月4日,Russell发布Russell前沿(frontier)指数系列.
该指数是对Russell新兴市场指数与Russell发达市场指数的补充,涵盖了来自41个国家的683支股票.
随着越来越多的投资者在资产配置时将前沿市场看作一个独立的资产类别,该指数覆盖了广大的前沿市场,尤其延伸覆盖了非洲、加勒比海与东南亚地区.
指数的国别权重分配较为合理,保证了组合风险的分散化.
该指数系列还包括了Russell前沿大盘指数、Russell前沿小盘指数以及RussellFrontierex-GCC指数.
14.
Russell发布横截面波动率指数系列2010年10月18日,Russell与Parametric共同发布Russell-Parametric横截面波动率(Cross-SectionalVolatility–CrossVol)指数系列.
该指数测度指定股票的收益偏差,指数基于Russell全球指数的构建方法与Parametric研发的计算方式.
该指数同其他Russell指数一样,按地域分为全球、美国、美国外发达市场、新兴市场.
在每个区域,该指数按照不同的市值规模或投资风格进一步划分,例如:全盘、大盘、小盘、价值、成长以及其他行业.
15.
Russell发布WorldCap指数内部资料仅供参考72010年10月21日,Russell发布RussellWorldCap指数.
该指数结合了美国市场宽基的Russell3000指数与RussellGlobalex-U.
S.
大盘指数,目前共有5193个成份股,涵盖了RussellGlobal指数的93%.
该指数的推出主要针对咨询行业与养老金计划.
16.
Russell发布Russell等权重指数系列2010年10月25日,Russell发布了五条Russell等权重指数系列,分别反映美国市场与全球市场.
这些指数包括了:Russell2000等权重指数、Russell中盘等权重指数、RussellBRIC等权重指数、Russell大中华区大盘等权重指数.
该指数系列已经被授权给Rydex开发相关ETF产品.
该指数系列解决了行业偏重、规模限制、流动性、高周转率等问题.
Russell等权重指数的创新之处在于管理了指数的行业风险.
指数首先对各个行业进行等权重分配,然后针对每个行业中的股票再进行等权重分配.
内部资料仅供参考8二.
指数衍生品动态1.
DeutscheBrseXetra挂牌交易多支ETF、ETN及ETC2010年10月,DeutscheBrseXetra上市多支ETF、ETN及ETC.
产品名称标的指数dbx-trackersIIiBoxxEURSovereignsEurozoneAAATRIETFiBoxxEURSovereignsEurozoneAAAIndexdbx-trackersIIiBoxxEURSovereignsEurozoneYieldPlusIndexETFMarkitiBoxxEURSovereignsEurozoneYieldPlusIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureTRCommerzbankBund-FutureStrategieTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureLeveragedTRCommerzbankBund-FutureStrategieLeveragedTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureShortTRCommerzbankBund-FutureStrategieShortTRIndexComStageETFCommerzbankBund-FutureDoubleShortTRCommerzbankBund-FutureStrategieDoubleShortTRIndexMSCIEMUSmallCapSourceETFMSCIEMUSmallCap(NetTR)IndexLyxorETFSTOXXEurope600Automobiles&PartsDailyShortSTOXXEurope600Automobiles&PartsDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600BanksDailyShortSTOXXEurope600BanksDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600BasicResourcesDailyShortSTOXXEurope600BasicResourcesDailyShortIndexLyxorETFSTOXXEurope600Oil&GasDailyShortSTOXXEurope600Oil&GasDailyShortIndexdbx-trackersIIiBoxxLiquidCorporate100Non-FinancialsSub-IndexTRETFiBoxxLiquidCorporate100Non-FinancialsSub-Indexdbx-trackersIIiBoxxLiquidCorporate100FinancialsSub-IndexTRETFiBoxxLiquidCorporate100FinancialsSub-Index2.
DeutscheBrse与TFX签订有关DAX指数协议2010年10月12日,DeutscheBrse与TFX(东京金融交易所)签订了有关授权TFX挂牌DAX衍生合约的协议.
该衍生合约是一个叫做"ClickKabu内部资料仅供参考9365"的交易所交易型的股票指数保证金合约.
该合约以日元计价,主要针对零售投资者.
3.
DowJones与DGCX签订有关指数协议2010年10月19日,DowJones与DGCX(迪拜黄金与商品交易所)签订了有关授权DGCX挂牌基于DowJonesIslamicMarketTitans100指数在内的DowJones股指期货合约.
首支期货产品将是DowJonesIslamicMarketTitans100指数期货,目前正在等待监管部门批复.
该指数选择全球最大的100支符合伊斯兰教义的蓝筹股.
内部资料仅供参考10附1:2010年9月份各交易所股指衍生品成交量DerivativeExchangeSep2010Year-to-DateTotalStockIndexOptionsStockIndexFuturesStockIndexOptionsStockIndexFuturesNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverTradedTradedTradedTradedAmericasBM&FBOVESPA22,0548,8091,483,16059,974190,26570,20813,814,485517,730BoursedeMontreal7,677537527,31573,76958,8783,9403,185,481424,959BuenosAiresSE00000000ChicagoBoardOptionsExchange21,077,717000206,989,916000CMEGroup3,461,840383,82859,615,6533,488,01129,814,6323,602,190542,791,34930,501,007InternationalSecuritiesExchange757,9370009,679,819000MexDer12,457324107,2032,824120,9483,027994,75325,152NASDAQOMXPHLX276,321348002,440,0472,90400Asia-PacificASXDerivativesTrading544,20723,91962,5678063,903,819160,402299,1235,096ASXSFEDerivativesTrading27,4953,0701,184,388132,624294,16130,0337,571,967780,991BombaySE0012014,804284,38325BursaMalaysiaDerivatives00160,1023,780001,493,30130,764HongKongExchanges1,049,845130,1453,327,154338,8068,076,841934,91531,196,9362,898,343KoreaExchange229,307,71017,1955,552,136574,4142,508,879,99514,710,39765,747,8316,244,147NationalStockExchangeIndia58,164,047375,75813,736,52285,428360,920,6142,087,541116,388,150635,268OsakaSE3,663,569014,824,436397,02833,611,6220114,294,6653,070,739SingaporeExchange28,95305,283,2510182,537044,326,7570TAIFEX7,828,57499,8543,288,450124,24771,660,249866,71931,416,4741,107,823ThailandFuturesExchange10,2571273,6545,82887,88781,828,32131,511内部资料仅供参考11TokyoSEGroup7,65002,023,865192,436104,833012,261,6631,122,685Europe-Africa-MiddleEastAthensDerivativesExchange42,797228261,6391,339490,4972,8532,373,11613,669BMESpanishExchanges178,0722,556646,69764,6432,271,60830,3397,704,660685,836BorsaItalianaN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ABudapestSE00231,460266002,913,4453,176EUREX28,205,1841,069,63441,175,6832,223,713254,214,4939,018,851311,433,83815,650,574JSE517,9354202,159,02257,8934,130,6444,30212,756,837332,639MICEX00775,5993,621004,406,70720,167OMXNordicExchange1,019,67816,2052,675,03142,31510,965,609150,43824,895,002341,289NYSE.
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1内部资料仅供参考13免责声明本报告所载数据资料,源自中证指数有限公司认为可靠之出处,但不保证其准确性或完整性.
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