股票御轩池

大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有1大智慧股票池说明书大智慧股票池说明书大智慧股票池说明书大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司股票池官方专题讨论及下载区:bbs.
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cn咨询热线:021-20219999大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有2目目目目录录录录前言.
3333第一章股票池基本功能.
44441.
1什么是股票池.
41.
2股票池基础菜单.
51.
3股票池运行界面.
61.
4股票池流程介绍.
71.
5运行股票池时的工具栏.
81.
6运行股票池时常用右键.
81.
7下载股票池.
9第二章股票池设计说明.
111111112.
1如何新建股票池.
112.
2备选池设置.
132.
3状态属性设置.
142.
4转移条件设置.
172.
5流程时序控制.
202.
6运行股票池.
212.
7如何修改股票池.
212.
8如何根据板块选股.
232.
9股票池设计向导.
262.
10股票池设计案例.
29第三章股票池收益分析.
39393939第四章部分系统股票池设计思路简介.
434343434.
1超赢1号股票池.
434.
2超赢2号股票池.
454.
3新股能量池.
46大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有3前言相信在大智慧股票池推出之前,没有人真正使用过产品化的投资决策工具.
传统的证券软件禁锢了我们的思维,我们虽然使用了先进的电脑,能够实时浏览到大量的数据和资讯,但决策的过程却像使用算盘,由于工具的落后,我们每天都在辛苦地做体力活,一遍遍的条件选股、组合选股,看大量资讯把基本面好的、评级调高的股票然后加入到自选股,然后再每天盯着市场的表现,寻找热点,选择交易的时机.
你有没有梦想过,有很多个研究员,每天替你做这些工作而你能够把精力放在更高级的分析方法和交易策略的研究上大智慧股票池就是这样一个工具,它就像很多研究员在协同工作,每位研究员严格按照你设定好的程序,专门负责一方面的工作,并把选出来的股票送到下一位研究员做另一方面的分析.
这种分析流程不一定是单一线程,他可以有分支和交并.
各个分析模块按照你事先设定好的方式运行,比研究员更及时、更高效、更准确!
所有股票都会被打上标记,以表明他目前已经通过了某个模块的鉴定,可以查询所有股票在股票池中的状态.
我们可以设定一些关键的股票池,作为买入池,设定买入卖出的条件.
并把他直接输出到监控窗口.
系统还会从收益率、波动性和流动性三个方面对股票池进行评价,你可以根据评价的结果修改各个池的筛选条件,提高股票池的质量.
股票池是您专属的超级"研究员"团队!
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有4第一章股票池基本功能1.
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1什么是股票池什么是股票池什么是股票池什么是股票池我们知道,传统的选股和分析工具包括条件选股和预警,都是针对某一时点、某一条件的静态的计算工具.
条件选股是分析人员在选定条件后,计算机自动计算出当前或历史上某一段时间内满足特定条件的所有股票,并列出这些股票供分析,预警则是根据分析人员拟定的条件与监控范围,让系统监控并提示已经符合条件的股票.
而大智慧股票池则结合了以上的优点,更重要的是,股票池是个动态筛选流程,主要体现在两点:1、股票池是自动运行的分布式选股工具;2、股票池可以以时间序列为线索.
图1-1我们可以设定每个流程计算的条件,计算的时间,计算的周期,执行多久等等,也可对每个流程的现状进行收益分析.
前一个流程所被记录下来的状态将进行下一流程的再计算.
股票池可以实现多维、多理论模型对个股进行层层筛选.
比如对于日内的股票池,开盘时是怎样,成交过程中发生过什么,最终机会在什么情况下,不同时间段有不同的市场表现.
这样一系列的监控条件不是几个简单的选股条件就能搞做到的.
股票池带给我们的是系统化的选股思维,帮助我们建立科学的投资理念.
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2股票池基础菜单股票池基础菜单股票池基础菜单股票池基础菜单系统菜单:〖分析〗图1-2-1系统"分析"菜单中我们可以进行运行股票池、设计股票池、系统股票池、股票池中个股分布查询操作.
运行股票池:运行已经有的股票池,我们可以运行自己编译的股票池,也可以运行从大智慧论坛上下载的股票池文件.
运行的股票池都在…dzh2\userdata\Pool目录下,下载的股票池文件放在该目录下即可运行使用;图1-2-2设计股票池:设计新的股票池,具体设计方法及案例本册将详细讲解;系统股票池:专业人士设计并商业化运行的股票池组,包括了各类以高端数据为基础的股票池,如超赢1号、新股能量池、金色两点半以及根据上市公司产销变化、原材料价格变大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有6化设计的各类股票池等等,由于该类专业股票池需要的数据基础、数据处理技术的不同,部分版本没有提供该功能项,需要升级的用户可以拨打021-20219999咨询.
股票池中个股分布:查询各股票池中个股的分布情况.
图1-2-31.
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3股票池运行界面股票池运行界面股票池运行界面股票池运行界面通过"运行股票池"菜单运行某一个股票池,即进入股票池运行界面.
我们可以运行"系统股票池",也可以运行放入大智慧安装目录:…/dzh2/userdate/pool/目录下的其他股票池.
如下图中运行了大智慧金融交易终端(机构版)用户自带的"超赢一号"模板.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有7图1-3股票池运行界面包括"当前运行股票池"、"正在运行的股票池列表"、"所有股票池列表"、"股票池工具栏"、"交易统计"等模块.
用户可通过右侧的股票池列表切换当前运行的股票池;"交易统计"统计按照股票池预先设定的买卖条件计算投入资金及收益情况.
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4股票池流程介绍股票池流程介绍股票池流程介绍股票池流程介绍图1-4股票池筛选股票的各个环节由"股票池流程"控制,一个基本的股票池流程由"备选池→转移条件→股票池"构成,系统将从"备选池"设定的备选范围中开始筛选股票,"时序控制条件"控制系统何时开始选股与执行选股的时长、间隔,在时序控制条件限制的时间段内只有满足"指标条件"的股票才能进入下一级"股票池",我们可按需要设置多个指标条件与股票池,以实现多级筛选.
在股票池运行状态下,将鼠标放在各个流程控件上,可以显示各个控件设置的属性.
备选池转移条件股票池时序控制设置线条宽度设置当前运行股票池正在运行的股票池所有股票池列表与交易统计大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有81.
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5运行股票池时的工具栏运行股票池时的工具栏运行股票池时的工具栏运行股票池时的工具栏图1-5图标,自设股票池状态下,上载自设股票池到大智慧公司,参加股票池设计大赛.
图标,系统股票池做过修改后,点击该按钮可恢复出厂设置.
图标,设置股票池排列方式,我们可在工具栏中选择四种股票池排列方式,四种排列方式分别是仅显示当前股票池、股票池紧凑排列、股票池顺序排列、显示股票池总览.
图标,查看"个股"在股票池中的情况,我们可以输入"股票代码"或者从弹出的选择窗口选中相关个股,查询其在股票池中的情况.
图标,查看用户"自选股"中的股票在股票池中的情况.
图标,股票池收益分析,分别从日内收益、市场冲击、历史收益、历史收益分布、定位分析等角度全面分析当前股票池的收益情况.
本书第三章专门介绍了"股票池收益分析".
图标,独立窗口运行股票池,我们可以通过安装多台显示器,将股票池分别显示在多台显示器上,更利于实时监控各股票池.
图标,关闭股票池.
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6运行股票池时常用右键运行股票池时常用右键运行股票池时常用右键运行股票池时常用右键用鼠标右击股票池中股票,软件会弹出"个股右键菜单",可进行查看该股走势、从状态中删除该股、查看该股历史状态、显示到动态显示牌、走势图标记、手工添加股票到本状态、清除状态中所有股票、查看收益分析股票明细等操作.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有9图1-6-1鼠标右键点击"设"(转移条件)或者流程线,可以设置属性、筛选条件等.
图1-6-21111.
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7777下载股票池下载股票池下载股票池下载股票池快捷键:〖DPODPODPODPO〗软件中自带一些自设股票池提供下载,比如主力拉升股票池、开盘策略股票池、上升回调买点池、超跌反弹股票池、K线淘金股票池等.
下载方法:点击需要下载的股票池名称,再点击下载,将股票池文件(*.
xml)保存至userdata/Pool下,任何自设股票池都按此方法引入,比如大智慧官方论坛下载的股票池文件,论坛地址:bbs.
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自己设置的股票池会自动保存在该文件夹下,系统股票池保存在userdata/PoolSys下.
进入方法:分析菜单-运行股票池-其他,找到下载的股票池文件,点击确定.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有10图1-7-1将自设股票池固定显示在正在运行的股票池位置的方法:为了省去每次通过分析菜单打开一些经常需要的自设股票池的时间,可以将自设股票池固定显示在正在运行的股票池位置,将股票池文件(*.
xml)保存至userdata/PoolSys下,然后以记事本格式打开PoolSys下的SysPool.
pol,将新添加自设股票池名称输入,保存.
图1-7-2图1-7-3大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有11第二章股票池设计说明2.
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1如何新建股票池如何新建股票池如何新建股票池如何新建股票池大智慧股票池全面开放了建立自定义股票池功能,通过股票池设计状态下的工具栏,我们可以轻松建立一个按照个人投资偏好运行的自定义股票池.
通过菜单快捷方式〖分析〗→〖设计股票池〗进入"股票池管理"窗口,可以在该窗口中管理所有股票池,包括打开股票池、新建股票池、新建分组、删除股票池等,可通过鼠标拖拽的方式方便地将某一股票池转移到其他分组当中.
图2-1-1〖分析〗→〖设计股票池〗→〖新建股票池〗进入新建自定义股票池窗口.
新建自定义股票池窗口上方有一条"股票池设计工具栏",工具栏提供了设计自定义股票池所需的各种控件工具,以下是各控件功能详细说明:图2-1-2图标,新建,新建一个空白的股票池.
图标,打开,打开已有股票池.
图标,保存,保存当前股票池.
图标,密码,为当前股票池设置编辑密码.
图标,自设股票池状态下,上载自设股票池到大智慧公司,参加股票池设计大赛.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有12图标,撤销,撤销前一步操作.
图标,流程设计向导,可根据"流程设计向导"提示的步骤,制作一个简单的自定义股票池,参考"2.
8股票池设计向导"章节.
图标,股票池流程设置,参考"1.
4股票池流程介绍"章节.
图标,运行,开始运行当前编辑股票池.
图标,选择工具,可用此功能选中股票池中某一控件进行修改.
图标,备选池容器,用于确定股票池的基本备选范围,股票池将从基本备选范围中开始筛选符合条件的股票进入下一环节的股票池,参考"2.
2备选池设置"章节.
图标,股票状态池,存储经过指标条件筛选后的股票,参考"2.
3状态属性设置"章节.
图标,转移条件,用于上一级股票池与下一级股票池的转移条件控制,须自定义"指标条件",满足该指标条件的股票才能进入下一级股票池.
(注意:转移条件控件须用"流程箭头控件"分别连接上一级股票池与下一级股票池,形成"备选池→转移条件控件→股票池"的基本流程关系后方可生效)图标,丢弃容器,暂时存放不满足条件的股票,需要"流程箭头控件"进行关联.
图标,流程箭头,将"转移条件控件"与备选池、股票池等控件进行关联,一个完整的流程需要包括"备选池→转移条件控件→股票池"三个基本环节,流程结构的三个基本环节必须保持完整,否则股票池无法运行.
图标,执行顺序,设置转移条件之间的执行顺序.
图标,文字与图形控件,对股票池各控件进行文字注释和美化界面.
图标,属性,打开当前选中控件的属性窗口进行设置.
图标,颜色,填充当前选中控件的颜色.
图标,空心,将当前选中控件设置为空心显示.
图标,文字对齐方式(左对齐,中对齐,右对齐),设置股票池中文字的对齐方式.
图标,字体类型及大小,设置股票池中文字的字体类型,需先设置完字体类型后才可以设置字体大小.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有13图标,前移后移控件,设置股票池控件间的叠放次序.
图标,对齐方式,设置股票池中各控件的对齐方式.
图标,独立窗口运行股票池,可以通过安装多台显示器,将股票池分别显示在多台显示器上,更利于实时监控各股票池.
图标,关闭,关闭当前股票池.
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2备选池设置备选池设置备选池设置备选池设置备选池是股票池运行的第一步,其决定着将哪些交易所的交易品种或哪些市场板块将作为股票池的基本备选范围,股票池将从基本备选范围中开始筛选符合指标条件的股票进入下一环节的股票池.
点击工具栏的圆柱体"备选股票"按钮,在黑色设计框区域中单击鼠标左键,就会出现"备选股票"框.
右击该控件,可修改其文字说明.
图2-2-1注意:任何控件需要删除时,选中需要删除的控件,按DeleteDeleteDeleteDelete键.
双击"备选股票",在弹出的设置窗口可以设置备选股票范围.
同时,我们还可以设置重新载入这些股票的时间.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有14图2-2-22.
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3状态属性设置状态属性设置状态属性设置状态属性设置点击"股票池状态"按钮,可以新加一个股票池状态,用于显示流转的股票.
状态属性设置包括"股票池状态设置"和"进入、离开股票池时的执行动作"两方面设置.
图2-3-1双击"股票池状态",将弹出股票池状态属性的设置窗口.
股票池状态设置包括"显示到股票池总览"、"记录历史轨迹"、"收益分析"、"股票保留天数"、"列表显示内容"、"鼠标双击股票的动作"、"状态说明文字"等常规设置.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有15图2-3-2进入、离开股票池时的执行动作直接关系到股票池的"交易统计"的结果,在此窗口设置当新满足条件的股票进入股票池时买入股票的数量或金额与当该股票离开股票池时卖出股票,系统自动统计交易盈亏,统计结果显示于股票池窗口的右下方"交易统计"小窗口中,鼠标停留在已完成交易的股票上时,系统自动显示当前股票自入池以来的盈亏情况与收益率等数据.
建议用户依据当前股票池交易统计数据对股票池选股参数与条件进行修正,以达到优化选股的效果.
股票池状态设置大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有16图2-3-3图2-3-4交易统计的情况具体包括如下数据:运行天数:股票池运行天数;总收益:卖出的收益以及按照现价计算的浮动收益总和;平均收益率:(卖出价-买入价)/买入价*100%,取得全部交易的平均值;日均收益率:平均收益率/平均持仓天数;最大投入资金:完成全部交易所需的总资金量;最大投入资金计算的收益率:总收益/最大投入资金*100%;平均持仓资金:平均每日持有股票的持仓成本;进入、离开股票池时做的动作大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有17平均持仓资金计算的收益率:总收益/平均持仓资金*100%右键点击"交易统计"列表,可以选择"保存交易信息到文件"或"清除全部交易信息".
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4转移条件设置转移条件设置转移条件设置转移条件设置股票池中每一个流程环节都由一个"转移条件"进行控制,只有满足当前"转移条件"的股票才可以进入下一级的股票池,股票池转移条件是股票池筛选股票的关键一环,用户通过选择系统预设的指标条件公式或自编指标条件公式来实现对当前股票池的股票进行实时筛选.
点击"转移条件"按钮后,需要鼠标左键点住备选池后往股票池里拖动,才能正确新建备选池到股票池间的"转移条件".
图2-4-1双击"转移条件"("设"字),将弹出转移条件设置窗口.
图2-4-2大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有18转移条件的设置可以是一个或多个需要满足的指标条件,也可以通过指标排序的方法来筛选个股.
图2-4-3点击窗口的"选择公式"按钮,我们可以选择系统自带的指标来设置筛选条件,也可以在编译窗口直接编译代码实现条件.
图2-4-4在编辑代码的过程中,我们还可以点击"插入函数"查找和设置需要的函数.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有19图2-4-5股票池常用算法函数:(1)逻辑算法,如between(介于),cross(交叉)等(2)算术函数,如ABS(绝对值),pow(乘幂),sqrt(开方)等(3)统计函数,如std(估计标准差),forcast(线性回归预测值)等(4)字符串函数,如inblock(是否板块成员),strcmp(字符串比较)等(5)协方差函数,如beta(贝塔系数),covar(协方差)等股票池新增算法函数:(本类函数仅对股票池运算有效)(1)ENTERPOOLPRICE(N)股票进入股票池的价格用法:取得进入之前第N个状态时的股票价格,参数N=0,表示进入当前状态的价格.
(2)ENTERPOOLBARS(N)股票进入股票池到现在的周期数用法:取得股票进入之前第N个状态到目前的周期数,参数N=0,表示进入当前状态到目前的周期数.
(3)ENTERPOOLPARAM(N)从软件外导入一个股票池参数文件(*.
PAR)作为潜力池用法:由于软件中的数据总是有限,需要支持从软件外导入一个股票池作为潜力池,这时必要的数据也需要同时导入,比如要把机构盈利预测中未来市盈率小于10的股票作为一个股票池,这时可能需要同时导入预测每股收益的数据,ENTERPOOLPARAM函数可以得到该数据,并且当前股票池必须是从参数文件引入的;外部文件名称为*.
PAR,格式为每一行一个股票带一个参数,中间用TAB分隔符分开,例如:SH60000034.
543SH60000123.
123大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有20股票池的控制条件:(1)指标是或非转移条件(2)数值排序转移条件(按某指标排序转移股票的条件)(3)板块成员转移(当筛选某行业或板块时,将其成份股转移到下一级)股票池转移条件的分析周期:分笔成交、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线、周线、月线等.
股票池设计功能升级后,供用户使用的数据范围非常全面,具体包括以下三大方面数据范围:(1)行情数据:从大周期数据到精细到分笔的高频数据;(2)基本面数据:包含三大财务报表的及系统财务指标的完整数据及股东持股、基金持股等数据;(3)指标数据:全部的技术指标及扩展数据、自定义数据;另外,我们可以设置本次条件成立时是否"删除源状态中股票"、转移前是否"先清空目的状态",如果源状态中是板块的,还可以设置是否"输出成分股".
图2-4-62.
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5流程时序控制流程时序控制流程时序控制流程时序控制"流程箭头"控件可以建立两个状态池的上下级关系,达到时序控制每个"转移条件"的目的.
单击工具栏上的"流程箭头"控件,然后鼠标停留在目标控件之上,系统会出现虚线小矩形,此时拖拽鼠标至下级控件,系统自动完成控件之间的关联.
图2-5-1双击"转移条件"前面的"流程箭头",我们可以设置"流程属性",对每一步选股流程进行时序控制;双击"转移条件"后面的"流程箭头",可以设置该流程箭头的线条宽度.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有21图2-5-2时序控制条件开始时间立即开始、延迟、开市前、开市后、收市前、收市后、指定交易日时间、指定时间持续时长一直执行、执行、只执行一次执行时间间隔用户自定义(秒、分钟、小时)小提示:单击"转移条件"图标,鼠标点住备选股票控件,拖拽鼠标至下级状态池,放开鼠标,按提示设置,就可以快速完成2.
4--2.
5章节的操作,不需要单独设置流程箭头.
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6运行股票池运行股票池运行股票池运行股票池股票池设计结束之后,点击"运行"按钮,即可运行新建的股票池.
图2-62.
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7如何修改股票池如何修改股票池如何修改股票池如何修改股票池股票池的在运行过程中,由于市场环境的变化,我们需要提高股票池实际运行效果,不运行股票池大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有22断地对股票池的参数进行调整或重新设置.
一方面,我们可以直接使用"停止"按钮,停止股票池运转,进入到股票池设计状态.
另一方面,也可以通过股票池列表中的图标直接进入"股票池流程设置窗口",不影响股票池正常的运转.
图2-7-1"股票池流程设置窗口"的左侧是选股流程的结构图,中间是每个流程具体的"指标条件设置"与"状态属性设置",右侧是每个流程的时序控制条件设置,点击按钮可对每个流程的参数、条件进行修改.
图2-7-2股票池流程设置修改选股流程结构图选股流程设置包含每个流程具体的"指标条件设置"与"状态属性设置"时序控制条件设置大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有23股票池中,点击图标也可直接对"转移条件"进行修改.
图2-7-32.
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8888如何根据板块选股如何根据板块选股如何根据板块选股如何根据板块选股这一节介绍下如何从自己喜欢的板块或选出满足条件的板块里选出股票.
从关注的板块中成份股选股:首先设置备选池,并双击备选池后在市场中选择"一般市场"的"板块指数"图2-8-1设置好备选池后,添加股票池状态控件和转移条件控件,在转移条件中输入一下代码:strfind(stkname,'医药',1)0orstrfind(stkname,'地产',1)0orstrfind(stkname,'券商',1)0;表示从医药、地产、券商板块中作为股票源.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有24图2-8-2这里我们挑了三个板块,更改名字,可以选出其它板块,下一个状态池中我们输出这些板块所包含的成份股.
如下图输入代码并且打勾"输出成份股".
此处选择要关注的板块大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有25图2-8-3接下来,我们就可以继续设置股票池对这些成份股进行进一步的筛选了.
图2-8-4选出满足条件的板块:同样先设置备选池,并双击备选池后在市场中选择"一般市场"的"板块指数",并添加股票池状态控件和转移条件控件,在转移条件中设置需要的条件,股票池状态中就会选出满足条件的板块.
例如选出特大单买入占流通盘比最大5个板块,在转移条件中输入:大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有26图2-8-5这样就能选出当日资金流入最多的板块了,然后可以在这些板块中继续设置条件选股.
图2-8-62.
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9999股票池设计向导股票池设计向导股票池设计向导股票池设计向导"股票池设计向导"是专门为股票池初学者准备的自定义股票池生成工具,用户可根据"流程设计向导"提示的步骤,制作一个简单的自定义股票池.
从股票池设计状态下的工具栏的图标进入"股票池设计向导".
图2-9-1大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有27用户点击"下一步"按钮开始设计股票池.
图2-9-2第一步,备选池设置.
用户为股票池添加完基本备选范围后,点击"确定"按钮进入下一步设置.
图2-9-3第二步,指标条件设置.
股票池中每一个流程环节都由一个"指标条件"进行控制,只有满足当前"指标条件"的股票才可以进入下一级的股票池.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有28图2-9-4第三步,流程属性的时序控制.
为前一步骤中的"指标条件"设置具体的执行时间与执行周期.
图2-9-5第四步,状态属性设置.
即为股票池容器设置状态属性,包括"股票池状态设置"和"进入、离开股票池时的执行动作"两方面设置.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有29图2-9-6第五步,股票池设计完成.
至此,用户已制作完成一个基本股票池,具备了"备选池→转移条件控件→股票池"基本流程关系,点击"完成"按钮结束向导.
如果需要设置更多股票池流程,则点击"下一步"按钮继续添加"股票池容器".
图2-9-7图2-9-82.
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10101010股票池设计案例股票池设计案例股票池设计案例股票池设计案例设计股票池并非专业设计人员的专利,普通投资者也可以通过简单的操作建立自己的股票池,以下通过两个简单的设计案例帮助投资者学习自设计股票池.
案例一根据股票池流程设计向导设计股票池用股票池流程设计向导设计一个筛选"DDX飘红天数最多的20只股票"的股票池.
首先进入设计页面后点击设计向导按钮,在弹出的向导对话框中点击下一步;大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有30图2-10-1第一步,我们设置备选股票;图2-10-2在左侧复选框中打勾备选股票,如下图我们打勾了上证A股和深圳A股大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有31图2-10-3点击下一步,我们第二步设置转移条件,点击"选择公式"按钮,选择现有的公式来设置图2-10-4找到飘红天数指标(DDC-DDX飘红天数,在技术指标--level-2特色指标下),设置"选择指标排序前20名",之表现选择"N日飘红天数",飘红天数最多的20只个股的条件就设置好了.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有32图2-10-5点击确定后设置"流程属性",我设置了开市后1秒开始计算.
图2-10-6点击确定后最后设置股票池状态属性,对于这个股票池我可以不设置里面的复杂的属性,只取了一个股票池名称"DDX连续飘红20股"大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有33图2-10-7点击确定后在向导窗口点击"完成"就完成了这个简单的股票池图2-10-8运行股票池,我们就能实时监控到DDX连续飘红天数最多的20只个股了.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有34图2-10-9案例二使用工具栏控件设置多线程股票池不使用向导,也可以快速编一个简单实用的股票池首先点击工具栏的圆柱体"备选股票"按钮,然后再在黑色设计框中点击,就会出现"备选股票"框.
双击新加的"备选股票"框,在弹出的设置窗口的左侧复选框打勾上证A股和深圳A股,.
确定之后,右击"备选股票"框点"修改说明文字"可以设置名称,我们这里就取名沪深A股.
图2-10-10再点击"股票池状态"按钮,新加一个股票池状态,用于显示初步筛选出的股票.
双击股票池,在股票池状态属性窗口中的状态名称处填写名称,取名"初步筛选".
图2-10-11第三步我们来设置筛选条件,让符合"剔除ST股,新股,高价股"的股票实时筛选到上面设置的"初步筛选"池中.
点击转移条件按钮,然后,将鼠标点在"备选股票框"点住鼠标左键拖到"初步筛选"池,再放手鼠标.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有35将弹出指标条件设置窗口,写入如下公式:图2-10-12写完公式后点击"确定"按钮.
弹出窗口再点确定按钮.
(你也可以设置流程属性,但是这个股票池没必要设置)图2-10-13这样,一个筛选"剔除ST股,新股,高价股"的状态池就设计好了.
现在再添加两个状态池,取名"基本面"和"风险控制",在"基本面"状态池设置条件中输入:最新财报收入:=(4/PFFINTERM(0))*PFFIN(1251,0);前一年报收入:=PFFIN(1251,PFFINTERM(0));大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有36前二年报收入:=PFFIN(1251,PFFINTERM(0)+4);最新财报收入/前一年报收入>1.
2and前一年报收入/前二年报收入>1.
2{如果最新财报是年报,则"最新财报收入"直接取年报营业收入}{如果一季报、半年报或三季报}{则"最新财报收入"作年化处理,一季报营业乘以4,半年报乘以2,三季报乘以4/3}{最近两年营业收入增长率连续在20%以上时,符合高成长性}andbetween(DYNAINFO(39),0,22){市盈率介于0至22倍之间}andDYNAINFO(58)>0;{市净率大于0};表示选出低市盈率低成长性高的股票,并且打勾"不删源状态中股票",表示股票符合"基本面"状态池条件并进入后,在"初步筛选"状态池中保留.
图2-10-14在"风险控制"状态池设置条件中输入:cross("macd.
diff","macd.
dea"){macd金叉}and"kdj.
j"0,10)>=7{近10天内DDX有7天或以上翻红}and"ddx.
ddx">0.
2;{今日DDX大于0.
2}v>ma(v,5);{成交量大于5日均量}表示主力近期流入,今日放量拉升.
双击状态池,在状态属性里打勾"收益分析",表示以后可以通过工具栏的做收益分析跟踪.
股票进入N天后删除,N可设置,这里用默认5天,表示进入该状态池后5天自动删除.
在"列表显示内容"中点击"新增",添加"最大收益",并点击"上移",表示股票池中增加"最大收益"列统计(此处可添加删除所需要的列项).
在"进入股票池时执行动作"里选择"买入指定股数"并打勾"发出预警声",表示有满足进入"主力拉升"状态池的股票时,发出提示声音(还可以同时打勾"弹出预警提示"、"高亮闪烁显示"、"输出到滚动预警窗"等),并在交易统计中自动买入,"离开股票池时执行动作"选择卖出股票.
"状态说明文字"可写说明备注.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有38图2-10-16再添加个工具栏里的"丢弃池"来配合"主力拉升"池里"离开股票池时执行动作".
在"丢弃池"设置条件中输入:(c-ENTERPOOLPRICE(0))/ENTERPOOLPRICE(0)<=-0.
05;{入池后跌幅超过5%}表示入池后跌幅超过5%后从"主力拉升"状态池中去处,并在交易统计中自动卖出股票.
需要注意的事,"主力拉升"和"丢弃池"设置条件时最好不要打勾"不删源状态中股票",不然可能会造成不断重复发出预警.
右击所有"流程箭头"该控件,线条宽度设置为2,并用颜色控件填充"流程箭头"该控件和状态池,流程箭头的属性即时序控制条件设置,本例中"主力拉升"状态池时序控制设置为"开市后30分钟后进行选股,间隔时间为1分钟".
图2-10-17大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有39文字注释和美化界面.
使用工具栏中文字与图形控件对股票池各控件进行文字注释和美化界面.
本例中左下角添加了文字注释"股市有风险,投资需谨慎!
",并使用图形工具为的股票池添加了灰色背景.
股票池试运行,使用工具栏中运行股票池控件开始运行当前编辑股票池,运行结束后,使用工具栏中停止股票池控件回到"设计股票池"模式,最后按保存并写股票池名称.
图2-10-18第三章股票池收益分析市场变幻莫测,固定条件的股票池模型无法一直保持较高的收益率,提升股票池的运行效率离不开用户对现运行股票池流程系统的反复修正.
大智慧股票池中提供了日内收益、历史收益、市场冲击、历史收益分布、定位分析等五大股票池收益分析平台供用户对现运行的股票池进行综合评测,以期在参考股票池收益分析结果的基础上,不断修正股票池运行的流程参数和指标条件,达到最终提高大智慧股票池智能化决策综合收益的目的.
股票池收益分析通过工具栏的快捷方式进入.
图3-11、日内收益,系统计算当前股票池中所有股票今日的平均分时走势.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有40图3-2双击左边列股票名称,背景会显示该股K线图,且用蓝色圆圈标明进入股票池时间,可以设置将最近几天进入股票池的股票纳入计算范围.
图3-32、市场冲击,最近N天内进入股票池的股票,以20日均额的10%买入,给股票带来的涨幅.
参数N可设,图中每个点表示进入股票池的股票,将鼠标放置点上会显示20日均额(横坐标数值)以及涨幅(纵坐标数值).
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有41图3-43333、历史收益,对最近M天进入池中的股票,均购买10000元,持股N天后卖出,生成当前股票池的历史收益K线,并与同期上证指数K线图进行对比.
参数M、N可设.
图3-54、历史收益分布,对最近N天进入池中的股票,进入后30天内达到最大收益的时间与收益的分布情况,其中的曲线为最大收益值的均线.
参数N可设.
横坐标为最大收益天与上证指数叠加对比股票进入股票池后的收益大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有42数,纵坐标为最大收益涨幅.
图3-65、定位分析,对进入池中的股票,统计定位点前后30天的数据,并用图形表示出该定位点在周期内股价走势、任意指标或者条件的分布情况,统计图上的蓝色曲线是该股票的收盘价曲线.
所谓定位分析就是在指定股票和时间中查找满足定位条件的股票,然后统计这些定位点前后N天的数据,并用图表表示出该定位点以前或者以后若干周期内股价走势、任意指标或条件的分布情况.
左侧是进入股票池的股票名称和定位时间,中间是定位分析图形,右侧是定位点前后多少点的数量、平均值、标准差、最大值、最小值、众数量等数.
可用鼠标在键盘上点中某一天,或点左右方向键查看数值的变化.
定位点的统计图上,中间一点(小房子)是选出的定位点,两边用红、黄两色来区分统计的股票在定位点前后不同周期的分布情况,股票走势叠加的越多,图形上的黄色越多.
图形中间有一个虚线(0轴线),黄色或红色图形在0轴以上月密集,说明满足条件后个股涨幅越大.
图3-7大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有43从上图看,由于右侧黄、红两色图形在虚线以上的面积较大且比较密集,说明个股在满足条件后大多数上涨.
而代表平均涨幅的蓝线连续上升.
说明在前后30天这一时间段里满足股票池条件后买进后,持有时间越长涨幅越大.
一般情况下,时间越长标准差越大.
在相同时间内,标准差越小、平均值越大说明该股票池效果越好.
在定位分析界面上,单击选出的股票名称,可在定位分析图上显示该个的走势.
图3-8第四章部分系统股票池设计思路简介4.
14.
14.
14.
1超赢超赢超赢超赢1111号股票池号股票池号股票池号股票池超赢1号股票池主要运用资金流向数据,结合盘口情况,筛选出最终符合短线模型的个股.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有44图4-1-1超赢1号股票池通过两条筛选流程,筛选符合条件的个股.
其中第一条流程第一步从大智慧行业板块中选出当天大资金买入最多的板块,第二步分析其中筛选出的板块的成份股,大资金买入条件和涨跌幅条件满足的情况下,最后进行短线资金模型的筛选.
图4-1-2第二条流程,第一步筛选出流动性最大的1000只个股,第二步分成三个分支流程分别监控长线资金、短线资金、资金异动情况,最终进行短线资金模型的筛选.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有45图4-1-3进入超赢1号后收益超过5%的股票将进入英雄榜.
图4-1-4弱化的股票将进入观察池.
图4-1-5系统提供了参考条件,建议根据自己的选股策略进行条件和参数的调整.
4.
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2超赢超赢超赢超赢2222号股票池号股票池号股票池号股票池超赢2号股票池,主要侧重筛选中长期趋势的个股.
通过财务数据和趋势分析对个股层层流转.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有46图4-2第一步首先筛选了流动性靠前的个股;第二步通过对个股的财务数据分析,筛选出成长性好的个股,其中包括三类分析,第一个池筛选能保持高盈利水平的品种,第二个池筛选每股净资产保持高水平的品种,第三个池筛选能保持较高利润增长水平的品种;第三步通过对个股形态特征分析,筛选出具有长线机会的优质品种.
超赢2号的筛选条件也是完全公开的,用户可以根据自己的理解来修改其中的各个步骤的筛选条件,系统提供的仅仅是参考条件.
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3新股能量池新股能量池新股能量池新股能量池大智慧新股能量潮基于卖出单均为小单的基础分析.
新股上市首日,因为中签率较低,卖出单均为小单的情况下,更容易根据成交笔数判断大资金的介入程度.
新股能量潮就是基于这一原理设计的.
大智慧股票池说明书2011年大智慧股份有限公司版权所有47图4-3该股票池根据大资金买入的程度,分别设成5个等级,每个等级的参数用户可以修改.