基金试卷三
一单选
(1)一般情况下基金债券托管账户在发生交易时必须当日进行核对如无交易核对频率是 。
A每五个工作日
B每周
C每两天
D每日
(2)从资产配置的角度看依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持 。
A反方向同比例
B同方向同比例
C反方向反比例
D同方向反比例
(3)一般认为股票投资风格中的小型资本股票战略的风险 大型资本股票战略。A低于
B等于
C高于
D无法比较
(4)基金产品设计的起点在于()。
A确定具体的目标客户
B了解投资者的风险收益偏好
C选择金融工具及其组合
D详细了解产品市场的信息
(5)基金净值收益率的计算方法有多种其中常被用来对将来收益率进行估计的是 。A简单收益率
B时间加权收益率
C算术平均收益率
D几何平均收益率
(6)在债券投资组合的现金流量匹配策略的运用中为了达到现金流与债务的配比必须投入 必要资金量的资金。
A等于
B低于或等于
C低于
D高于
(7)夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。
A夏普指数是建立在CAPM模型基础上的其他的都不是
B特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的其他的都不是
C詹森指数是建立在CAP M模型基础上的其他的都不是
D三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
(8) 发表的《证券组合的选择》标志着现代证券组合理论的开端。
A威廉·夏普
B约翰·林特耐
C简·摩辛
D哈理·马柯威茨
(9)当技术分析无效时市场至少符合 。
A弱势有效市场
B半弱势有效市场
C半强势有效市场
D强势有效市场
(10)基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前 日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。
A10
B15
C30
D45
(11)QDII基金份额净值应当至少 计算并披露一次如基金投资衍生品应当在 计算并披露。
A每月每周
B每周每个工作日
C每月每日
D每日每日
(12)依照《证券投资基金法》的规定属于基金管理人职责的有 。
A对基金财务会计报告、 中期和年度基金报告出具意见
B复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
C办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
D监督基金管理人的投资运作
(13)基金资金清算中的交易所资金清算在( )日执行清算指令。
AT
BT+1
CT+2
DT+3
(14)收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元收益率为9.02%元时其价格为
64.3380元则该债券的基点价格值为 元。
A0.0548
B0.0274
C0.0254
D0.0200
(15)公司型基金依据 设立并营运。
A公司法
B公司章程
C基金法
D基金合同
(16)常用于对基金过去收益率衡量的指标是 。
A时间加权收益率
B年化收益率
C算术平均收益率
D几何平均收益率
(17)全球第一个公司型开放式投资基金是()。
A英国“海外及殖民地政府信托”
B富来明创立的“苏格兰美国投资信托”
C波士顿“马萨诸塞投资信托基金”
D麦哲伦基金
(18)我国开放式基金的存续期为 。
A5年
B15年
C15年-50年
D一般无期限
(19)收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元收益率为8.26%时其价格为
88.9001元则该债券的基点价格值为 元。
A0.2302
B0.3202
C0.046
D0.032
(20)在每一年的某个月份或每个星期的某一天市场趋势往往表现出一些特定的规律这被称为 。
A小公司效应
B低市盈率效应
C短期趋势
D日历效应
(21)目前我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为 。
A1%
B0.05%
C1. 5%
D2.5%
(22)封闭式基金的认购价格一般采用 元基金份额面值加计 元发售费用的方式加以确定。
A1 0.1
B1 0.01
C10 0.1
D10 0.01
(23)关于M2测度下列说法正确的是 。
A与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B比夏普指数更难以为人们理解与接收
C实际上表现为两个收益率之比
D它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
(24)目前我国基金卖出股票按照1‰的税率征收 。
A营业税
B所得税
C增值税
D股票交易印花税
(25)詹森指数是在 模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
AAP T
BCAPM
C MM
D均值-方差
(26)基金公司的债券研究主要侧重于 。
A债券久期的判断和券种的选择
B发行债券公司所处行业状况
C发行债券规模
D发行债券公司业绩状况
(27)基金信息披露的主要监管者是 。
A基金托管人
B证监会及其派出机构
C证券业协会
D基金业协会
(28)下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述正确的是 。
A简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响其计算公式与股票持有期收益率的计算类似
B相对简单收益率来说时间加权收益率能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量C时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值
D简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现
(29)基金评价结果是由 发布的投资者可以很方便的获取基金评价结果。
A基金管理人
B基金托管人
C基金评价机构
D证券业协会
(30)公司型基金的最高权力机构是 。
A基金持有人大会
B公司董事会
C股东大会
D监督管理委员会
(31)我国开放式基金的赎回价格是以 为基础加、减有关费用计算的。
A1元人民币
B基金份额总值
C基金份额净值
D当日价格
(32)不属于基金收益中其他收入的项目是 。
A手续费返还
BET F替代损益
C赎回费扣除基本手续费后的余额
D销售服务费
(33)我国开放式基金首次募集的募集期限为自该基金份额发售之日起 内。
A3个月
B6个月
C9个月
D1个月
(34)我国《证券投资基金法》 自 起施行。
A2003年6月1日
B2004年6月1日
C2004年7月1日
D2003年7月1日
(35) 对有效市场假设理论的阐述最为系统。
A哈里·马科维兹
B威廉·夏普
C斯蒂芬·罗斯
D尤金·法玛
(36)如果市场是严格有效的市场针对一条信息会出现下列何种反应 。
A立即做出一步到位式的正确反应
B略有延迟
C立即做出一步到位式的反应
D市场对信息做出反应与市场是否有效没有关系
(37)基金份额持有人自行召集持有人大会时应至少提前 日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。
A10
B15
C30
D45
(38) 证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。
A20世纪60年代以后
B20世纪70年代以后
C20世纪80年代以后
D20世纪90年代以后
(39)下列关于资产配置的表述错误的是 。
A资产配置是投资过程中最重要的环节之一对投资组合业绩的贡献率达到80%以上B其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系与投资者的特征和需求密切相关C从实际投资的需求来看资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础决定不同资产类别在投资组合中所占的比重从而降低投资风险提高投资收益D需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素
(40)封闭式基金份额净值由 进行公告。
A基金托管人
B上市的证券交易所
C基金管理人
D基金管理人协同基金托管人
(41)证券投资基金发行时如基金销售未达到规定的规模而募集失败应由 向投资人退还认购款及利息。
A基金当事人
B基金管理人
C基金代销人
D基金托管人
(42)复核后的会计信息由 对外披露。
A基金管理公司
B基金托管人
C基金份额持有人大会
D基金份额持有人
(43)2004年7月1日施行的《证券投资基金运作管理办法》首次将我国基金类别分为 。A开放式基金、封闭式基金
B契约型基金、公司型基金
CET F基金、 LOF基金、封闭式基金
D股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金
(44)货币市场基金的收益 计提。
A每月
B每周
C每日
D分红日
(45)目前我国证券投资基金托管费一般按 的基金资产净值的一定比例计提。A当日
B前一日
C一周平均值
D月平均值
(46)契约型基金的运作关系中处于核心地位的是 。
A基金管理人
B基金托管人
C基金投资者
D基金监管机构
(47)ET F的投资目标是 。
A提供尽可能多的套利机会
B取得与指数基本一致的收益
C使ET F规模不断扩大
D超越指数
(48)中国证监会应当自受理基金募集申请之日起 个月内作出核准或者不予核准的决定。
A9
B6
C3
D1
(49)一般来说资产配置的情景综合分析法的预测区间为 。
A1-3年
B2-4年
C3-5年
D4-5年
(50)我国现阶段取得基金托管资格和资金托管人基本都由商业银行担任以下描述不正确的原因是 。
A基金资金清算是托管人的职责之一
B托管人对基金的投资运作进行监督
C托管人负责基金资产的投资运作
D会计复核是托管人的职责之一
(51)收益率曲线反映了债券市场的 。
A预期理论
B市场分割理论
C优先置产理论
D利率期限结构
(52)依照《证券投资基金法》的规定不属于基金托管人职责的是 。
A募集资金
B资产保管
C资产清算、核算
D投资运作监督
(53)概括地讲在市场发生波动时恒定混合资产配置策略的行动原则是 。
A下降时买入上升时卖出
B下降时卖出上升时买入
C不行动
D以上均不正确
(54)我国基金监管法律法规体系的核心是 。
A《证券法》
B《证券投资基金法》
C《基金运作管理办法》
D《基金管理公司管理办法》
(55)基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前 日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。
A10
B15
C30
D60
(56)交易所资金清算在()日执行清算指令。
AT+3
BT+2
CT+1
DT+0
(57)关于债券指数化投资策略的叙述正确的是 。
A债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略
B指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益
C指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格
D指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
(58)基金管理公司设立的监察稽部门对 负责。
A总经理
B公司经理层
C董事长
D董事会
(59)假设在20个季度内在股票市场出现上扬的12个季度中基金经理预测正确了9个在股票市场出现下跌的8个季度中基金经理预测正确了4个该基金的成功概率为 。
A0.1
B0.25
C0.5
D0.75
(60)下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中正确的是()。
A詹森指数是1990年由詹森提出的
B詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
二多选
(61)基金管理人可以委托其他机构代为办理开放式基金有关业务包括开放式基金份额的 等。
A申购
B认购
C赎回
D估值
(62)行为金融的BS V模型认为投资者在进行决策时会产生的偏差有 。
A反应不足偏差
B反应过度偏差
C保守性偏差
D选择性偏差
(63)关于我国证券投资基金业的发展下列陈述正确的是 。
A早期探索阶段始于20世纪80年代末
B淄博乡镇企业投资基金是第一家较为规范的投资基金
C1997年基金业发展进入快速发展阶段
D截止到2008年末我国共有61家基金管理公司
(64)根据有关规定基金管理人在管理运作基金资产时不得有下列 行为。
A从事内幕交易
B承销证券
C向他人提供担保
D买卖基金托管人发行的债券
(65)我国开放式股票基金的申购采用 。
A已知价法
B金额申购
C未知价法
D份额申购
(66)基金公司投资管理人员的行为规范包括 。
A投资管理人员应当维护份额持有人的利益处理冲突时坚持基金份额持有人利益优先的原则。
B恪守职业道德不得从事与履行职责有利益冲突的活动
C牢固树立合规意识和风险控制意识强化投资风险管理提高风险管理水平审慎开展投资活动。
D加强学习接受职业培训熟悉与证券投资基金有关的政策法规以及相关业务知识不断提高专业技能。
(67)下列哪些选项属于QDII基金的投资风险 。
A汇率风险
B特别投资风险
C市场风险
D流动性风险
(68)证券投资基金与银行储蓄存款的区别主要表现在 。
A反映的经济关系不同
B性质不同
C信息披露程度不同
D收益与风险特性不同
(69)我国现行的证券投资基金的主要投资范围包括 。
A股票
B债券
C货币市场工具
D资产支持证券
(70)根据我国基金管理公司的实践在衡量基金产品线的宽度时通常根据基金产品的风险收益特征进行的分类包括()。
A股票基金
B混合基金
C债券基金
D货币市场基金
(71)基金管理公司内部控制机制包括如下层次 。
A员工自律
B部门各级主管的检查监督
C公司总经理及其领导的监察稽核部队各部门和各项业务的监督控制
D董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导
(72)目前在我国对 买卖基金份额暂免征收印花税。
A企业投资者
B个人投资者
C金融机构
D非金融机构
(73)债券互换的投资期分析法将债券互换的回报率分解为 。
A票息再投资收益
B票息
C由于到期收益率变化带来的收益
D由于时间变动带来的收益
(74)基金评价机构从事基金评价业务应遵循的原则 。
A长期性原则
B公正性原则
