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长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2012年第1号基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司二一二年七月长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)1长城货币市场证券投资基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批准发起设立.
基金合同于2005年5月30日正式生效.
重要提示(一)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;(二)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;(四)本招募说明书所载内容截止日为2012年5月29日,有关财务数据截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计);(五)本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2目录一、绪言.
3二、释义.
3三、基金管理人.
7四、基金托管人.
18五、相关服务机构.
20六、基金的募集与基金合同的生效.
36七、基金份额的申购与赎回.
36八、基金的投资管理.
44九、基金的业绩.
51十、基金的财产.
51十一、基金资产的估值.
52十二、基金的收益分配.
56十三、基金的费用与税收.
57十四、基金的会计与审计.
61十五、基金的信息披露.
62十六、风险揭示.
65十七、基金的终止与清算.
66十八、基金合同的内容摘要.
67十九、基金托管协议的内容摘要.
79二十、对基金份额持有人的服务.
87二十一、其他应披露事项.
88二十二、招募说明书的存放及查阅方式.
89二十三、备查文件.
89长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)3一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作管理办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售管理办法》")、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《货币基金暂行规定》)等有关法律法规及《长城货币市场证券投资基金基金合同》编写.
本招募说明书阐述了长城货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书.
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明.
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务.
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.
二、释义在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:本招募说明书指《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及对本招募说明书的任何更新本合同、《基金合同》指《长城货币市场证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充基金或本基金指依据《基金合同》所募集的长城货币市场证券投资基金中国指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)4《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》《货币基金暂行规定》指《货币市场基金管理暂行规定》元指中国法定货币人民币元发售公告指《长城货币市场证券投资基金份额发售公告》业务规则指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则和长城货币市场证券投资基金业务规则中国证监会指中国证券监督管理委员会银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其他经国务院授权的机构基金管理人指长城基金管理有限公司基金托管人指华夏银行股份有限公司基金销售代理人指具有开放式基金销售代理资格,依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构销售机构指基金管理人及基金销售代理人基金销售网点指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点注册与过户业务指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等基金注册与过户登记人指长城基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构《基金合同》当事人指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)5及相关法律法规的规定,可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称基金合同生效日基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下,基金管理人聘请法定机构验资后向中国证监会办理完毕基金合同备案手续并收到其书面确认之日募集期指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过3个月基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间日/天指公历日月指公历月工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日T日指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)发售指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为申购指基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为.
本基金的日常申购自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办理赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为.
本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办理转托管指投资者将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基金账户下的另一交易账户的业务;为本条定义之目的,交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户基金转换指投资者向本基金管理人申请将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)6基金)的基金份额的行为销售服务费用指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用.
本基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该笔费用从各级基金份额的基金资产中扣除,属于基金的营运费用基金份额等级指本基金根据投资者持有本基金的份额数量,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成的不同的基金份额等级.
各级基金份额单独设置基金代码,并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率基金份额的升级指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额达到上一级基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额基金份额的降级指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益基金日收益:指每万份基金份额的日收益基金七日收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益基金账户指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)7基金资产总值指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数基金资产计价指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站不可抗力指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易三、基金管理人(一)基金管理人概况1、名称:长城基金管理有限公司2、注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层4、法定代表人:杨光裕5、组织形式:有限责任公司6、设立日期:2001年12月27日7、电话:0755-239823388、传真:0755-239823289、联系人:袁柳生10、管理基金情况:目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数型证券投资基金、长长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)8城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金等十五只基金11、客户服务电话:400-8868-66612、注册资本:壹亿伍仟万元人民币13、股权结构:持股单位占总股本比例长城证券有限责任公司47.
059%东方证券股份有限公司17.
647%中原信托有限公司17.
647%北方国际信托股份有限公司17.
647%合计100%(二)基金管理人主要人员情况1、董事、监事及高管人员介绍(1)董事杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业.
历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长.
何伟先生,中共党员,硕士研究生.
曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁.
现任长城证券有限责任公司总裁.
范小新先生,中共党员,经济学博士,高级经济师.
1986年7月参加工作,历任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理.
现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员.
梁宇峰先生,中共党员,复旦大学经济学博士.
历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长,2006年4月至今任东方证券股份有限公司研究所所长.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)9姬宏俊先生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士.
历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长.
现任中原信托有限公司副总裁.
陆妍女士,1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位.
曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托股份有限公司证券管理总部总经理,现任北方国际信托股份有限公司副总经理.
万建华先生,中共党员,工商管理博士,高级经济师.
历任中国人民银行货币政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁.
现任国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长.
谢志华先生,中共党员,经济学博士.
历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理.
2003年至今任北京工商大学副校长.
刘杉先生,经济学博士.
曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理,现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员.
谭岳衡先生,中共党员,经济学博士.
曾任职于国家发展改革委员会,历任南方证券国际部总经理、南方证券咨询公司董事长、南方证券香港公司副董事长,香港江南财务有限公司董事副总经理、招银国际董事副总经理、长城证券公司董事,招商银行董事、招商证券监事长.
现任交银国际控股有限公司首席执行官兼副董事长.
熊科金先生,经济学硕士.
历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理.
2011年7月进入长城基金管理有限公司,现任公司董事、总经理.
(2)监事吴礼信先生,中共党员,会计师,中国注册会计师(非执业).
历任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)10务部副总经理.
2003年进入长城证券有限责任公司,任财务部总经理,现任长城证券有限责任公司财务总监,并担任长城基金管理有限公司监事会主席.
王燕滨先生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师.
历任内蒙银行学校教师、校团委书记、学生科科长、教研室主任,内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总经理助理、副总经理,海通证券天津、北京营业部总经理,北方信托业务二部总经理、公司总经理助理兼信托业务二部总经理.
现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理.
张令先生,中共党员,研究生学历.
历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理.
孟凡君先生,中共党员,经济学学士,经济师.
历任工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理,现任中原信托有限公司投资管理二部经理.
桑煜先生,中共党员,经济学学士.
曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部.
2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理,现任公司总经理助理.
张静女士,中共党员,2005年毕业于南开大学,法学硕士.
曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员,2007年5月进入长城基金管理有限公司,现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管.
(3)高级管理人员杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上.
熊科金先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上.
余骏先生,硕士研究生毕业.
曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理,长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部总经理,现任公司副总经理.
车君女士,中共党员,经济学硕士.
曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)11管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务.
现任公司督察长兼监察稽核部总经理.
2、本基金基金经理简历邹德立先生,武汉大学金融学专业学士,具有6年债券投资管理经历.
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作.
2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员.
自2011年10月19日起担任本基金的基金经理.
"长城货币市场证券投资基金"历任基金经理如下:黄瑞庆先生自2005年5月30日至2005年9月24日任基金经理,王定元先生自2005年9月25日至2006年3月8日任基金经理,刘海先生自2006年3月9日至2009年9月21日任基金经理,王定元先生自2009年9月22日至2010年10月21日任基金经理.
钟光正先生自2010年2月24日至2011年10月18日任基金经理.
3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理.
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,投资总监兼基金管理部总经理.
杨毅平先生,投资决策委员会委员,公司首席策略分析师.
秦玲萍女士,投资决策委员会委员,公司研究部总经理.
4、上述人员之间不存在近亲属关系.
(三)基金管理人的职责1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:(1)依法申请并募集基金;(2)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产并独立决定其投资方向和投资策略;(3)获取基金管理费以及《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他收入;(4)办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事宜;(5)作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用,或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册与过户登记业务,并按照基金合同对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;(6)监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人违反基金合同或《基金法》及其长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)12他有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(8)按照《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配方案;(9)基金合同约定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回;(10)按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价格;(11)依照《基金法》及其他有关法律法规,代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利;(12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;(13)依据《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(15)选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率;(16)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;(17)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;(5)依法接受基金托管人的监督;(6)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;(7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;(8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等.
除《基金法》、基金合长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)13同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(10)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;(11)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(12)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(13)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;(14)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;(15)依法募集基金,办理基金备案手续;(16)对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告;(17)按照规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;(18)负责基金注册登记,并严格按照《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的约定,配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业务;(19)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务;(20)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(22)采取所有必要措施对基金托管人违反《基金法》及其他有关法律法规、基金合同和《托管协议》的行为进行纠正和补救;(23)因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担.
基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿;(24)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;(26)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;(27)保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上;(28)负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所;(29)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)14(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺(1)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国证券投资基金法》行为的发生;(2)基金管理人承诺不从事违反《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法规的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止违反以上法规行为的发生;(3)基金管理人承诺严格遵守《基金合同》,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金合同》行为的发生.
2、基金管理人的禁止性行为(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为.
(五)基金经理承诺1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则,充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,为基金份额持有人谋取最大利益;2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动.
(六)基金管理人的内部控制制度健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志.
为此,公司建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)151、风险控制的目标公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理实体.
具体目标是:(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持有人利益最大化;(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,维护公司股东的合法权益;(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度.
2、建立风险控制制度的原则公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制.
在建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门;风险控制与审计委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;(6)防火墙原则:公司基金管理、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的.
对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序.
3、风险控制的主要内容长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)16(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;(3)建立公司风险控制程序;(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;(5)确定公司风险控制的路径和措施;(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机制.
4、风险控制体系公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系:(1)一级风险防范一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制.
董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作.
对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展.
风险控制与审计委员会的基本职能为:①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系;②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部控制制度的合法合规性、合理性和有效性;③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案;④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报;⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见;⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制工作的有效性,并提出改进意见;⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流;⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核;⑨董事会安排的其他事项.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)17公司设督察长.
督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作.
(2)二级风险防范二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制.
投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的.
其在风险控制中主要职责为:①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定.
监察稽核部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督.
其在风险控制中主要职责是:①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和事后审查方案;②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报.
(3)三级风险防范三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制.
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,达到:①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡.
关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制在最小范围内.
5、基金管理人关于内部合规控制声明书长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)18(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度.
四、基金托管人(一)基金托管人概况1、基本情况名称:华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)法定代表人:吴建成立时间:1992年10月14日组织形式:股份有限公司注册资本:6,849,725,776元人民币批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号联系人:郑鹏电话:(010)85238667传真:(010)852386802、主要人员情况华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室.
资产托管部共有员工32人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称.
3、基金托管业务经营情况华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行.
自成立以来,华夏银行资产托管部本着"诚实信用、勤勉尽责"的行业精神,始终遵循"安全保管基金资产,提供优质托管服务"的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩.
截至2011年12月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)19安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及其它受托资产产品,托管各类资产规模2395.
1亿元.
(二)基金托管人的内部风险控制制度1、内部风险控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益.
2、内部风险控制组织结构风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行稽核部对托管业务风险控制工作进行检查指导.
资产托管部内部专门设置了风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力.
3、内部风险控制原则(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终.
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员.
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度.
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整.
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外.
(6)独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力.
4、内部风险控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立.
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序托管人根据《基金法》、《管理办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)20资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督.
1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《管理办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等.
3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会.
五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构名称:长城基金管理有限公司注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层法定代表人:杨光裕电话:0755-23982338传真:0755-23982328联系人:黄念英客户服务电话:400-8868-666网站:www.
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cn2、代销机构(1)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:姜驰长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)21电话:010-85237356传真:010-85238680客户服务电话:95577网址:www.
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cn(2)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555网站:www.
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com(3)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章联系人:张静电话:010-66275654客户服务电话:95533网站:www.
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com(4)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号法定代表人:蒋超良电话:010-85109219传真:010-85109219联系人:吴双客户服务电话:95599网站:www.
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com(5)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)22办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼法定代表人:肖钢电话:010-66596688传真:010-66594946客户服务电话:95566网址:www.
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cn(6)交通银行股份有限公司注册地址:上海市仙霞路18号办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕客户服务电话:95559网址:www.
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com(7)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58351666传真:010-83914283联系人:董云巍客户服务电话:95568网址:www.
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cn(8)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)23传真:010-66226045客户服务电话:95526网站:www.
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cn(9)深圳发展银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系人:张青电话:0755-82088888转8811客户服务电话:95501公司网站:www.
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cn(10)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:徐伟网址:www.
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cn客户服务电话:95528(11)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦法定代表人:孙建一联系人:霍兆龙电话:0755-25859591传真:0755-25879453网址:www.
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com客户服务电话:4006699999(12)中信银行股份有限公司长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)24注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹联系人:丰靖电话:010-65550827传真:010-65541230客户服务电话:95558网站:www.
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com(13)深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦办公地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦法定代表人:李伟联系人:宋永成联系电话:0755-25188266客服电话:4001961200公司网站:www.
961200.
net(14)东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市南城路2号办公地址:东莞市南城路2号法定代表人:何沛良联系人:何茂才电话:0769-22321089传真:0769-22320896客服电话:0769-961122网址:www.
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com(15)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君电话:010-85130577联系人:权唐长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)25客户服务电话:4008888108网站:www.
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com(16)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国电话:021-53594566联系人:金芸客户服务电话:95553、4008888001网站:www.
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com(17)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市延平路135号法定代表人:祝幼一联系人:芮敏祺电话:021-62580818-213传真:021-62569400客户服务电话:4008888666网站:www.
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com(18)东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层法定代表人:王益民联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63327888客户服务电话:95503网站:www.
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cn(19)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号法定代表人:兰荣电话:021-68419974长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)26联系人:谢高得客户服务热线:95562网站:www.
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cn(20)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华联系人:高峰电话:0755-83516094传真:0755-83515567客户服务电话:0755-33680000,4006666888网站:www.
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com(21)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国联系人:田嶶电话:010-66568047客户服务电话:4008-888-888网站:www.
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cn(22)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林电话:0755-82960223传真:0755-82943237联系人:林生迎客户服务电话:95565网站:www.
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cn(23)平安证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔联系人:郑舒丽长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)27电话:0755-22626391传真:0755-82400862客户服务电话:4008816168网站:www.
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com(24)华泰证券股份有限公司地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-83290845联系人:肖亦玲客户服务电话:95597网址:www.
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cn(25)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888传真:021-54035333客户服务电话:95523或4008895523公司网站:www.
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com(26)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人:杜庆平联系人:王兆权联系电话:022-28451861传真:022-28451892客户服务电话:400-651-5988网站:www.
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com(27)中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人:杜航长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)28联系人:戴蕾电话:0791-86868681传真:0791-86770178客服电话:400-8866-567网站:www.
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com(28)华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街239号办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼法定代表人:张慎修联系人:张有德电话:0755-83025046传真:0755-83025991客户服务电话:4008-888-818公司网站:www.
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cn(29)国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦法定代表人:曾小普联系电话:0791-86281305联系人:陈明客户服务电话:4008222111网站:www.
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com(30)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法人代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82133066传真:0755-82133952客户服务电话:95536公司网址:www.
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cn长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)29(31)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人:刘东联系人:林洁茹电话:020-88836999传真:020-88836654客户服务电话:020-961303网站:www.
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cn(32)世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才联系人:方文电话:0755-83199511传真:0755-83199545客户服务电话:0755-83199599网站:www.
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cn(33)齐鲁证券有限责任公司注册地址:山东省济南市市中区经七路86号办公地址:山东省济南市市中区经七路86号法定代表人:李炜联系人:吴阳电话:0531-68889155传真:0531-68889752客服电话:95538网址:www.
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cn(34)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)30法定代表人:张智河联系电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超公司网址:www.
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cn客户服务电话:0532-96577(35)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹电话:0755-82825551传真:0755-82558355公司网址:www.
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cn客服热线:4008001001(36)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:李芳芳客服电话:4008888788、10108998公司网址:www.
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com(37)东海证券有限责任公司注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼法定代表人:朱科敏电话:021-50586660长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)31传真:021-50586660-8880联系人:邵一明客服电话:0519-81662220379-64912266网址:www.
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cn(38)恒泰证券有限责任公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:庞介民电话:0471-4972343传真:0471-4930707联系人:王旭华客服电话:0471-4961259网址:www.
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cn(39)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志电话:0551-2257012传真:0551-2272100联系人:祝丽萍客户服务电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888网址:www.
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cn(40)中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:龙增来联系人:刘毅电话:0755-82023442传真:0755-82026539长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)32客服电话:400-600-8008网址:www.
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cn(41)西部证券股份有限公司注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人:刘建武电话:029-87406172传真:029-87406387客服热线:029—87419999联系人:崔轶梅网址:www.
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cn(42)长江证券股份有限公司地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客服热线:4008-888-999或95579网址:www.
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com(43)日信证券有限责任公司注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号法定代表人:孔佑杰联系人:陈韦杉、朱晓光联系电话:010-88086830-730、010-88086830-737传真:010-66412537网址:www.
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cn(44)华宝证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层法定代表人:陈林联系人:袁月长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)33电话:021-50122222传真:021-50122200客户服务电话:4008209898网址:www.
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com(45)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层法定代表人:王东明电话:010-60838888联系人:陈忠客户服务电话:95558(46)国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层法定代表人:常喆联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311客户服务电话:400-818-8118网址:www.
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com(47)民生证券有限责任公司注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人:余政电话:010-85127622传真:010-85127917联系人:赵明客户服务电话:4006198888网址:www.
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com(48)天源证券经纪有限公司注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼法人代表:林小明长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)34联系人:王斌联系电话:0755-33331188-8801客服电话:4006543218公司网站:www.
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cn(49)华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8号办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层法定代表人:丁之锁联系人:梁宇联系电话:010-58568007传真:010-58568062客服电话:010-58568118公司网站:www.
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cn(50)国海证券股份有限公司注册地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦电话:0755-83709350传真:0755-83700205法定代表人:张雅锋联系人:程一天客服电话:95563公司网站:www.
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cn(51)中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人:沈强联系人:丁思聪传真:0571-86065161客户服务电话:0571-96598网址:www.
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cn(52)民族证券有限责任公司长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)35注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人:赵大建联系人:赵明客户服务热线:40088-95618网址:www.
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com(53)大同证券经纪有限责任公司注册地址:山西省大同市大北街13号办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层法定代表人:董祥联系人:薛津客户服务热线:400-7121-212网址:www.
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cn基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告.
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告.
(二)基金注册登记人名称:长城基金管理有限公司注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层法定代表人:杨光裕电话:0755-23982338传真:0755-23982328联系人:张真珍客户服务电话:400-8868-666(三)律师事务所与经办律师律师事务所名称:北京市金杜律师事务所注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座31层负责人:王玲经办律师:靳庆军、冯艾电话:0755-22163333长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)36传真:0755-22163380联系人:冯艾(四)会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所名称:安永华明会计师事务所注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层法定代表人:葛明经办注册会计师:梁成杰、周刚联系人:李妍明电话:010-58153000传真:010-85188298六、基金的募集与基金合同的生效(一)基金的募集本基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批准发起设立,由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从2005年4月22日起到2005年5月25日止,共募集2,934,887,104.
33份基金份额,募集户数为19,425户.
(二)基金合同的生效本基金的基金合同已于2005年5月30日正式生效.
七、基金份额的申购与赎回(一)基金份额分级本基金自2012年4月6日起实施基金份额分级,自该日起,本基金注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的本基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率,具体如下:1、基金份额分级后,本基金将设二类基金份额:A级基金份额和B级基金份额,二类基金份额将分别公布基金每万份净收益和基金七日年化收益率.
2、基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(含500万份)时,本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)37持有的可用基金份额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级份额的相关费率.
基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额低于500万份(不含500万份)时,本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级份额的相关费率.
3、基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量及对各级基金份额计提的销售服务费年费率,但本基金对各级基金份额计提的销售服务费年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率.
基金管理人必须最迟于调整生效日的前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案.
(二)基金投资者范围合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外).
(三)申购与赎回场所1、本基金管理人直销网点及网站;2、受本基金管理人委托、具有销售本基金资格的代销机构的营业网点;3、有网上交易功能的代售机构的网站.
上述直销和代销机构的名称、联系方式等请参见本招募说明书"五、相关服务机构(一)基金份额发售机构".
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并另行公告.
(四)申购和赎回办理的时间1、开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格.
2、申购、赎回开始日及业务办理时间本基金已于2005年6月6日同时开放申购、赎回业务.
开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)38易时间,具体为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00.
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日、开放时间及具体业务办理时间进行相应的调整并公告.
(五)申购与赎回的原则1、本基金申购、赎回业务采用"确定价"原则,即申购、赎回价格以一元人民币为基准进行计算;2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消;4、在基金份额持有人赎回全部基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资者基金帐户总份额的比例结转当前部分累计收益,再进行赎回款项结算;5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则.
基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.
(六)申购与赎回的程序1、申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请.
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金.
投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而不予成交.
2、申购和赎回申请的确认T日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况.
3、申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户.
投资者赎回申请成功后,赎回款项将在T+1日从基金托管专户中划出,通过各销售代长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)39理人划往基金份额持有人指定的银行账户.
在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理.
(七)申购与赎回的数额限制1、首次申购的最低金额为1000元人民币,追加申购的最低金额为1000元人民币;赎回的最低份额为0份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售网点保有的最低基金份额余额不受限制.
2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额.
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限.
4、申购份额及余额的处理方式:本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以一元确定,保留至0.
01份.
5、赎回金额的处理方式:本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.
01元.
6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案.
(八)申购费用和赎回费用1、本基金不收取申购费用.
2、本基金不收取赎回费用.
(九)申购份额与赎回金额的计算基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动.
本基金的基金份额净值保持为人民币1.
00元.
1、申购份额的计算申购份额=申购金额/基金份额净值2、赎回金额的计算赎回金额=赎回份额*基金份额净值3、本基金每个工作日公告前一工作日基金日收益及前一个工作日(含节假日)基金七日收益率.
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)40(十)申购和赎回的注册与过户登记投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额.
投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续.
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.
(十一)拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金净值;(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形;(5)基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购申请的;(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购.
发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告.
2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;(4)基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金赎回申请的;(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形.
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案.
已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付.
同时在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)41在指定媒体上公告.
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销.
3、在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理.
4、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按本基金合同的规定及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告.
(十二)巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的认定本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回.
2、巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回.
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行.
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理.
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回.
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤消.
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额.
如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理.
依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止.
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制.
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在2日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售代理人的网点刊登公告,并说明有关处理方法.
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)42申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告.
(十三)其它暂停申购和赎回的情形及处理方式发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报中国证监会备案.
基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告.
(十四)重新开放申购或赎回的公告如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金日收益和基金七日收益率.
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金日收益和基金七日收益率.
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次.
暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金日收益和基金七日收益率.
(十五)基金的转换基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额.
基金管理人已开通本基金与长城消费增值股票型证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金之间的基金转换业务.
(十六)基金的非交易过户非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为.
基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)43划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等情况下的非交易过户.
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者.
"继承"指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;"捐赠"指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;"遗赠"指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人;"自愿离婚"指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下;"分家析产"指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为;"国有资产无偿划转"指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移;"机构合并或分立"指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转;"资产售卖"指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价;"机构清算"是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;"企业破产清算"是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转;"司法执行"是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持有的基金份额依生效法律文书之规定自动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人.
投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到转出方的基金份额托管机构申请办理.
投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册与过户登记人处办理.
对于符合条件的非交易过户申请按《长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理.
(十七)基金的冻结基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻.
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结.
基金份额被冻结期长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)44间仍按基金合同的规定进行分红,基金注册与过户登记人将每月根据累计基金收益(亏损),结转被冻结基金份额当月产生的应增加(减少)份额,并对原冻结基金份额逐笔调增(减).
(十八)转托管本基金目前实行份额转托管的交易制度.
投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易.
进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管.
办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额转入手续.
对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户.
具体办理方法参照《长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金销售代理人的业务规则.
(十九)定期定额投资计划"定期定额投资计划"是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式.
本基金管理人自2005年7月25日起,推出了长城货币市场证券投资基金的"定期定额投资计划"业务,相关业务详情请见本基金管理人2005年7月21日发布的《关于长城货币市场证券投资基金推出"定期定额投资计划"业务的公告》.
本基金管理人已通过华夏银行、招商银行、中国建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、民生银行、北京银行、平安银行、中信银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、长城证券、银河证券、安信证券、中信证券、中信建投证券、招商证券、国信证券、海通证券、齐鲁证券、兴业证券、华西证券、华泰证券、平安证券、申银万国证券、国盛证券、广州证券、世纪证券、中信万通证券、国泰君安证券、东海证券、恒泰证券、日信证券、华宝证券、长江证券、民生证券、天源证券、华融证券、中投证券、国海证券、中信证券(浙江)等机构为投资者提供本基金定期定额投资的服务.
详情请查阅相关公告.
八、基金的投资管理(一)投资目标在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益.
(二)投资范围长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)45本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具.
包括:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场证券投资基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%.
(三)投资策略1、一级资产配置策略根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限.
根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别.
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场证券投资基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%.
2、二级资产配置策略根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例.
3、三级资产配置策略根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种.
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量.
(四)业绩比较基准本基金的业绩比较基准为,税后银行活期存款利率.
如果今后法律法规发生变化,或者市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者利益的前提下,本基金管理人可根据投资目标、投资方向和投资策略,变更业绩比较基准,长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)46并提前公告.
(五)风险收益特征本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金.
(六)建仓期本基金管理人自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定.
(七)禁止行为1、本基金不得投资以下金融工具:(1)股票;(2)可转换债券;(3)剩余期限超过397天的债券;(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具.
2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券;(2)向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额,但是法律、法规另有规定的除外;(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券(法律法规另有规定除外);(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动.
3、本基金投资组合遵循如下的投资限制(1)货币市场基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)47(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,货币市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%.
因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整.
(5)货币市场基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;(6)买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;(7)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制.
(八)基金投资组合平均剩余期限的计算方法本基金投资组合平均剩余期限的计算公式为:其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等.
采用"摊余成本法"计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息.
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法1、不谋求对所投资企业的控制或管理.
2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资者利益的前提下进行,并谋求基金资产的保值增值.
3、基金管理人按国家有关规定代表基金独立行使股东权利,切实保护基金份额持有人利益.
(十)基金投资组合报告长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)48本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告数据截至2012年3月31日止,本报告财务资料未经审计.
1、报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资723,570,122.
6559.
33其中:债券723,570,122.
6559.
33资产支持证券--2买入返售金融资产25,000,157.
502.
05其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计460,695,029.
3337.
784其他资产10,249,341.
020.
845合计1,219,514,650.
50100.
002、报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额4.
21其中:买断式回购融资-序号项目金额金额2报告期末债券回购融资余额179,999,530.
0017.
36其中:买断式回购融资--注:(1)报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值.
(2)债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期12012年1月4日21.
15巨额赎回两个交易日22012年1月5日21.
75巨额赎回-3、投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限144报告期内投资组合平均剩余期限最高值162报告期内投资组合平均剩余期限最低值90注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况.
4、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)49序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内9.
2817.
36其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债6.
77-230天(含)—60天14.
60-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天23.
25-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债13.
57-490天(含)—180天42.
43-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)—397天(含)27.
07-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计116.
6217.
365、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券392,818,985.
1837.
88其中:政策性金融债392,818,985.
1837.
884企业债券19,977,046.
961.
935企业短期融资券310,774,090.
5129.
976其他--7合计--8剩余存续期超过397天的浮动利率债券723,570,122.
6569.
776、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)107041907农发191,300,000131,401,953.
2812.
67210023610国开36800,00080,150,702.
367.
73309020509国开05600,00060,585,130.
865.
84407021907国开19500,00050,428,430.
224.
86504125300912恒逸CP001500,00050,082,170.
304.
83609021309国开13400,00040,368,542.
083.
89704125800212广汇汽车400,00040,128,383.
793.
87长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)50CP001804115801611广汇汽车CP001300,00030,219,375.
612.
91904126000612昊融CP001300,00030,041,176.
102.
901004125600312赣高速CP001300,00030,012,701.
502.
897、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数23报告期内偏离度的最高值0.
3518%报告期内偏离度的最低值0.
1657%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
2494%8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
9、投资组合报告附注(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益.
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值.
本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.
0000元.
(2)本基金在本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况.
序号发生日期该类浮动债占基金资产净值的比例(%)原因调整期12012年3月30日20.
35巨额赎回四个交易日22012年3月31日20.
34持续赎回-(3)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚,不存在需说明的证券投资决策程序.
(4)其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金250,000.
002应收证券清算款-3应收利息9,752,631.
024应收申购款246,710.
005其他应收款-6待摊费用-7其他-长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)518合计10,249,341.
02九、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本基金合同生效于2005年5月30日.
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示(数据截止日为2012年3月31日):阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2005年1.
1590%0.
0040%1.
0652%0.
0000%0.
0938%0.
0040%2006年1.
8773%0.
0030%1.
8799%0.
0003%-0.
0026%0.
0027%2007年3.
2799%0.
0069%2.
7850%0.
0019%0.
4949%0.
0050%2008年3.
5389%0.
0109%3.
7725%0.
0012%-0.
2336%0.
0097%2009年0.
8435%0.
0029%2.
2500%0.
0000%-1.
4065%0.
0029%2010年2.
0594%0.
0061%2.
3041%0.
0003%-0.
2447%0.
0058%2011年3.
8924%0.
0058%3.
2801%0.
0007%0.
6123%0.
0051%基金合同生效至2012年3月31日19.
3343%0.
0071%18.
2094%0.
0021%1.
1249%0.
0050%重要说明:本基金采取的收益分配方式是:每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中.
本基金管理人继2005年7月15日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后,本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额.
若该日为非工作日,则顺延到下一工作日.
十、基金的财产(一)基金资产总值基金资产总值是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)52的各类资产的价值总和.
其构成主要有:1、银行存款及其应计利息;2、根据有关规定缴纳的保证金;3、应收证券交易清算款;4、应收申购款;5、债券投资及其估值调整和应计利息;6、其它投资及其估值调整;7、其它资产等.
(二)基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值.
基金资产净值的构成主要有:1、基金份额持有人申购基金份额所支付的款项;2、运用基金资产所获得收益(亏损);3、以前年度实现的尚未分配的收益或尚未弥补的亏损.
(三)基金资产的账户本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户独立.
(四)基金资产的保管和处分本基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售代理人的资产,并由基金托管人保管.
基金管理人、基金托管人、基金注册登记人和基金销售代理人以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利.
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行.
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金资产不得被处分.
十一、基金资产的估值(一)估值目的基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值.
依据经基金资产估值后确定的基金资产净值计算出基金份额收益.
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)53持为人民币1.
00元.
(二)估值日本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日.
(三)估值方法本基金按以下方式进行估值:1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益.
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值.
2、债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息.
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息.
4、在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投资于交易所短期债券.
5、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值发生重大偏离,消除或减少因基金份额净值的背离导致基金份额持有人权益的稀释或其他不公平的结果,基金管理人于每一估值日计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性.
当基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值的偏离达到或超过基金资产净值的0.
50%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害.
6、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法计价.
即使存在上述情况,基金管理人若采用上述1—4规定的方法为基金资产进行了计价,仍应被认为采用了适当的计价方法.
7、有新增事项,按国家相关法律法规规定估值.
(四)估值对象基金所拥有的一切有价证券等资产.
(五)估值程序基金日常估值由基金管理人与基金托管人同步进行.
由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)54定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行.
(六)估值错误的处理本基金采用相应的方法,基金日收益保留小数点后五位,基金七日收益率保留小数点后三位,国家另有规定的从其规定.
基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性.
当基金资产的估值导致基金日收益小数点后五位或基金七日收益率小数点后三位以内发生差错时,基金管理人应立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大.
错误偏差达到基金资产净值的0.
5%时,基金管理人应当通报基金托管人、按本基金合同的规定予以公告并报中国证监会备案.
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,赔偿原则如下:1、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失;2、基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利;3、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给每一单一当事人造成10元人民币以上的损失.
基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿.
本合同的当事人应按照以下约定处理:1、差错类型本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记人、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其它当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"给予赔偿承担赔偿责任.
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行.
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务.
2、差错处理原则(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)55错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任.
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正.
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务.
但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失("受损方"),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方.
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式.
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿.
除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿.
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其它规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失.
(7)按法律法规规定的其它原则处理差错.
3、差错处理程序差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.
5%时,长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)56基金管理人应当通报基金托管人、按本基金合同的规定予以公告并报中国证监会备案.
(七)暂停估值的情形1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时.
(八)特殊情形的处理1、基金管理人按估值方法的第5、6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其它不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
十二、基金的收益分配(一)基金收益的构成基金收益包括:基金投资所得利息收入、买卖证券差价收入、银行存款利息以及其它收入.
因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益.
(二)基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额.
(三)基金收益分配原则1、"每日分配、按月支付".
本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益.
投资者当日收益的精度为0.
01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配.
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益.
3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额.
若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除.
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)575、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付.
每一基金份额享有同等分配权.
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过.
(四)收益公告本基金每工作日公告基金日收益和基金七日年化收益率.
基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定.
基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000上述收益的精度为0.
00001元,第六位采用去尾的方式.
基金七日年化收益率={-1}*100%其中,Ri为最近第i公历日(i=1,2.
.
7)的基金日收益,基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位.
(五)基金收益分配中发生的费用收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;基金份额持有人赎回基金份额时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担.
(六)基金的支付功能本基金可作为现金的管理工具之一,在法律法规允许且销售机构技术条件许可的情况下,可以与基金份额持有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接进行现金支付划款.
基金份额持有人运用银行账户实现本基金支付功能的指令被视为对其所持有的相应价值基金份额的赎回指令.
本基金开通支付功能的具体时间和实施规则以基金管理人届时发布的公告为准.
十三、基金的费用与税收(一)与基金运作有关的费用1、基金的费用的种类(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)基金销售服务费;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)58(4)证券交易费用;(5)基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;(6)基金份额持有人大会费用;(7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用.
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.
33%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
33%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延.
(2)基金托管人的托管费在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.
10%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延.
(3)销售服务费本基金A级基金份额的年销售服务费率为0.
25%,B级基金份额的年销售服务费率为0.
01%.
二类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:H=E*R÷当年天数H为各级基金份额每日应计提的销售服务费E为前一日该级基金份额的基金资产净值R为该级基金份额的销售服务费年费率各级基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首2个工作日内长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)59从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户,由基金管理人支付给各销售机构.
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延.
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过0.
25%.
在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.
上述(一)中(4)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用.
(二)与基金销售有关的费用1、申购费用和赎回费用本基金不收取申购费用;本基金不收取赎回费用.
2、转换费(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定.
基金转换费用由基金份额持有人承担.
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有.
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额*转出基金赎回费率转入总金额=转出金额-转出基金赎回费转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差例:某投资者持有本基金10万份基金份额,决定转换为长城久泰沪深300指数证券投资基金,假设转换当日转入基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.
5800元,转出基金赎回费率为0,申购补差费率为1.
5%,则可得到的转换份额及基金转换费为:长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)60转出金额=100,000*1=100,000元转出基金赎回费=0转入总金额=100,000-0=100,000元转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.
5%)=1,477.
83元转入净金额=100,000-1,477.
83=98,522.
17元转入份额=98,522.
17/1.
58=62,355.
80份基金转换费=0+1,477.
83=1,477.
83元②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率基金转换费用=转出金额*转出基金赎回费率例:某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.
5800元,转出基金对应赎回费率为0.
5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:转出金额=100,000*1.
58=158,000元转出基金赎回费=158,000*0.
5%=790元转入总金额=158,000-790=157,210元转入基金申购费补差=0转入净金额=157,210-0=157,210元转入份额=157,210/1=157,210份基金转换费=790+0=790元(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0.
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产.
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用.
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)61(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用.
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用.
(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告.
(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
十四、基金的会计与审计(一)基金会计政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;4、会计制度执行国家有关会计制度;5、本基金独立建账、独立核算;6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认.
(二)基金的年度审计1、本基金管理人聘请具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计.
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案.
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换.
更换会计师事务所在2日内公告.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)62十五、基金的信息披露本基金的信息披露将严格按照法律法规和《基金合同》的规定进行.
本基金的信息披露事项将固定在至少一种中国证监会指定的媒体上公告.
(一)基金募集信息披露1、基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上.
2、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上.
3、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告.
4、开放式基金的基金合同生效后,基金管理人应当在每六个月结束之日起四十五日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上.
基金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明.
(二)基金运作信息披露1、基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上.
2、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金日收益和基金七日收益率.
基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露最近一日的基金日收益和基金七日收益率.
3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金日收益和基金七日收益率.
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将最近一日的基金日收益和基金七日收益率登载在指定报刊和网站上.
4、基金管理人应当在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上.
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.
5、基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)63年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上.
6、基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上.
7、基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告.
8、基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
报备应当采用电子文本和书面报告两种方式.
9、基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:(1)基金份额持有人大会的召开;(2)提前终止基金合同;(3)转换基金运作方式;(4)更换基金管理人、基金托管人;(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;(7)基金募集期延长;(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人的基金托管部门负责人发生变动;(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;(14)重大关联交易事项;(15)基金收益分配事项;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)64(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;(18)基金改聘会计师事务所;(19)变更基金份额发售机构;(20)基金更换注册登记机构;(21)基金开始办理申购、赎回;(22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;(23)基金发生巨额赎回并延期支付;(24)开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;(25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;(26)中国证监会规定的其他事项.
10、基金管理人若召开基金份额持有人大会,应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项.
11、在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所.
(三)信息披露事务管理1、基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认.
2、基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊.
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致.
3、招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制.
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致.
4、上市交易公告书公布后,应当分别置备于基金管理人的住所和基金上市交易的证券交易所,供公众查阅、复制.
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)65全一致.
5、基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以及基金上市交易的证券交易所,供公众查阅、复制.
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致.
十六、风险揭示本基金主要投资于货币市场工具,由于这些金融工具的自身特点,整个基金的风险处于较低的水平.
但本基金面临着利率风险、信用风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险、再投资风险、操作风险、法律风险等各种风险.
因此,将针对本基金所面临的各种风险采取相应的风险管理措施,有效地控制各类风险.
(一)投资风险1.
利率风险利率风险主要是指利率与债券价格的负相关关系,具体为当利率水平上升时债券的价格会下跌,这样,如果利率水平急剧上升,债券投资者要承担一定的资本损失.
因此利率上升是债券投资面临的主要风险,到期期限、票面利率、嵌入期权的存在都是决定利率风险大小的因素.
2.
再投资风险再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,即当利率下降时,从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率.
3.
信用风险信用风险是指由于债券发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级下降导致债券价格下降,而导致的损失.
4.
流动性风险流动性风险主要是指某些流动性不佳的证券使投资者在买卖证券时较难获得合理的价格或者要付出更高的费用.
短期资金市场金融工具的流动性相对较好,但是在特殊市场情况下(加息或市场资金紧张的情况下)也会出现部分品种交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果基金赎回金额较大,可能会导致基金净值出现波动.
5.
通货膨胀风险通货膨胀风险反映了由于物价水平的上升导致固定收益证券的实际收益率低于名义收益率的情况,甚至在极端情况下,实际收益率为负(通货膨胀率高于名义收益率).
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)666.
政策风险政策风险主要指由于中央政府的货币政策、财政政策的变动导致短期资金市场波动所引发的风险.
(二)操作风险1.
交易风险交易风险是指因交易执行流程不畅、指令传输错误、交易策略和交易方法选择错误、主观疏漏差错、系统故障、交易记录错误等带来基金利益的直接损失.
2.
清算风险指基金由于清算交收、会计核算等业务出现差错,从而给投资人、基金或基金管理人造成损失的风险.
(三)法律风险本基金法律法规风险来自于违反有关法律、基金合同、招募说明书、监管部门的有关政策法规、通行惯例或道德标准,或法律法规不明确的情况.
这些风险都有可能导致本基金遭受罚款、民事赔偿或信誉损失.
十七、基金的终止与清算(一)基金合同的终止有下列情形之一的,基金合同应当终止:1、《基金合同》经持有人大会表决终止的;2、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;3、基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;4、基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;5、中国证监会规定的其它情况.
(二)基金资产清算组1、基金资产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,基金管理人组织基金资产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
2、基金资产清算组组成:基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成.
基金资产清算组可以聘用必要的工作人员.
3、基金资产清算组职责:基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金资产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)674、基金资产清算程序(1)基金合同终止后,由基金资产清算组统一接管基金;(2)对基金资产和债权债务进行清理和确认;(3)对基金资产进行估值和变现;(4)制作清算报告;(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;(7)对基金资产进行分配.
(三)清算费用清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付.
(四)基金剩余资产的分配基金资产清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
(五)基金资产清算的公告基金资产清算报告报中国证监会备案后2个工作日内由基金资产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金资产清算组经中国证监会批准后2个工作日内公告.
(六)清算账册及文件的保存基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
十八、基金合同的内容摘要以下内容摘自《长城货币市场证券投资基金基金合同》(一)基金管理人的权利和义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:(1)依法申请并募集基金;(2)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产并独立决定其投资方向和投资策略;(3)获取基金管理费以及《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他收入;(4)办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事宜;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)68(5)作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用,或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册与过户登记业务,并按照基金合同对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;(6)监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人违反基金合同或《基金法》及其他有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(8)按照《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配方案;(9)基金合同约定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回;(10)按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率,确定基金份额申购、赎回价格;(11)依照《基金法》及其他有关法律法规,代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利;(12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;(13)依据《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(15)选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率;(16)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;(17)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)69(5)依法接受基金托管人的监督;(6)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;(7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;(8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等.
除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(10)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;(11)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(12)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(13)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;(14)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;(15)依法募集基金,办理基金备案手续;(16)对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告;(17)按照规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;(18)负责基金注册登记,并严格按照《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的约定,配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业务;(19)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代理该项业务;(20)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;(22)采取所有必要措施对基金托管人违反《基金法》及其他有关法律法规、基金合同和《托管协议》的行为进行纠正和补救;(23)因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担.
基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿;(24)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)70(26)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;(27)保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上;(28)负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所;(29)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务.
(二)基金托管人的权利和义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:(1)自本基金合同生效之日起,依法持有并保管基金的资产;(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入;(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如认为基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;(5)根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户;(6)按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会;(7)法律、法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:(1)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;(3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;(4)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得委托其他人托管基金资产;(5)复核、审查基金管理人计算的基金净值、基金日收益和基金七日收益率;(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)71(8)设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;(9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;(10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;(11)采取适当、合理的措施,使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合《基金合同》等有关法律文件的规定;(12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金资产净值的方法符合《基金合同》等法律文件的规定;(13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合《基金合同》等法律文件的规定;(14)依法履行信息披露义务,负责与基金托管业务活动有关的信息披露事项;在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;(15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年以上;(16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;(17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项;(18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;(19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;(20)因过错导致基金资产的损失,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;(21)基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;(22)按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会;(23)按照《基金合同》监督基金管理人的投资运作;(24)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;(25)法律法规及基金合同规定的其他义务.
(三)基金份额持有人的权利和义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)72者自取得依据《基金合同》发行的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额.
基金份额持有人作为本《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章为必要条件.
每份基金份额具有同等的合法权益.
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:(1)分享基金财产收益;(2)参与分配清算后的剩余基金财产;(3)按《基金合同》的规定赎回其持有的基金份额;(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;(7)监督基金管理人的投资运作;(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼,并享有因基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记人的过错导致其损失的求偿权;(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利.
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:(1)遵守《基金合同》;(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》规定的费用;(3)承担基金亏损或者终止的有限责任;(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动;(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;(6)法律法规和《基金合同》规定的其他义务.
(四)基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成.
1、召开事由长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)73(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:1)提前终止基金合同;2)更换基金管理人;3)更换基金托管人;4)转换基金运作方式;5)变更基金类别;6)变更基金投资目标、范围或策略;7)变更基金份额持有人大会程序;8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;10)法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项.
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:1)调低基金管理费、基金托管费;2)在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其它情形.
2、会议召集方式(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)74(4)代表基金份额10%以上(含10%,该比例以提出提议之日提请人所持有的基金份额与基金总份额之比例计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议.
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开.
(5)如在上述第4条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报中国证监会备案.
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日.
(7)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰.
3、通知(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在中国证监会指定的至少一种全国性信息披露报刊上公告通知.
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:1)会议召开的时间、地点、方式;2)会议拟审议的事项、议事程序;3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日;4)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;5)会务常设联系人姓名及联系电话.
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式.
4、会议的召开方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)75会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开.
(1)现场开会.
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会.
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(含50%).
(2)通讯开会.
通讯开会应以书面方式进行表决.
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:1)会议召集人在基金托管人授权代表(如基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;2)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权利登记日基金总份额的50%(含50%);3)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定.
会议通知公布前报中国证监会备案.
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
5、议事内容与程序(1)议事内容议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定提前终止基金合同或者转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项.
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)76(2)议事程序1)现场开会在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议.
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人.
2)通讯开会在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期后两个工作日内由会议召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议.
6、表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权.
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过.
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二(含三分之二)以上通过方可做出.
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同以特别决议通过方为有效.
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决.
采取通讯方式进行表决时,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决.
7、计票(1)现场开会如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)77后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人.
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果.
如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点.
监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限.
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果.
计票过程应由公证机关予以公证.
(2)通讯开会在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证.
8、生效与公告基金份额持有人大会决议应当由会议召集人自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案,并自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效.
除非《基金合同》或法律法规另有规定,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力.
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告.
(五)基金合同的变更、终止与基金资产的清算1、《基金合同》的变更(1)本基金合同的变更涉及本基金合同第四部分第一条第1款规定的对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的情形,应经基金份额持有人大会决议通过.
(2)除上述第1项规定的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同的内容进行变更,基金管理人和基金托管人对基金合同的内容进行变更应当按本基金合同的规定进行公告并报中国证监会备案.
2、基金合同的终止有下列情形之一的,基金合同应当终止:(1)《基金合同》经持有人大会表决终止的;长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)78(2)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;(3)基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;(4)基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;(5)中国证监会规定的其它情况.
3、基金资产清算组(1)基金资产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,基金管理人组织基金资产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算.
(2)基金资产清算组组成:基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师组成.
基金资产清算组可以聘用必要的工作人员.
(3)基金资产清算组职责:基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配.
基金资产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动.
(4)基金资产清算程序1)基金合同终止后,由基金资产清算组统一接管基金;2)对基金资产和债权债务进行清理和确认;3)对基金资产进行估值和变现;4)制作清算报告;5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;6)将清算报告报中国证监会备案并公告;7)对基金资产进行分配.
4、清算费用清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付.
5、基金剩余资产的分配基金资产清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
6、基金资产清算的公告基金资产清算报告报报中国证监会备案后2个工作日内由基金资产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金资产清算组经中国证监会批准后2个工作日内公告.
7、清算账册及文件的保存长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)79基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上.
(六)争议的处理和适用法律各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担.
《基金合同》受中国法律管辖.
(七)基金合同的效力《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件.
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续后生效.
2、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力.
3、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力.
4、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人的营业场所,投资者可免费查阅;也可按工本费购买《基金合同》印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,《基金合同》条款及内容应以《基金合同》正本为准.
十九、基金托管协议的内容摘要以下内容摘自《长城货币市场证券投资基金托管协议》(一)托管协议当事人1、基金管理人名称:长城基金管理有限公司注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层法定代表人:杨光裕电话:0755-23982338传真:0755-23982328联系人:袁柳生成立时间:2001年12月27日组织形式:有限责任公司长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)80注册资本:壹亿伍仟万元人民币批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务存续期间:持续经营2、基金托管人名称:华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建电话:010-85238667传真:010-85238680联系人:郑鹏成立时间:1992年10月14日组织形式:股份有限公司注册资本:4,990,528,316元人民币批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]存续期间:持续经营经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理发行股票以外的外币有价证券;外币兑换;外汇担保;外币租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、见证业务;证券投资基金托管、社保基金托管;保险资金托管、委托资产托管业务.
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查1、根据《基金法》、《基金合同》、本协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之后三个月开始.
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规规定长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)81的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认.
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使基金投资者遭受的损失.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
2、根据《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资产、是否对基金资产实行分账管理、是否按时将分配给基金持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查.
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查.
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要的补救措施.
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失.
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函.
在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正.
基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会.
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正.
3、基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查.
基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会.
(三)基金资产保管1、基金资产保管的原则基金托管人依法持有基金资产,应安全保管所收到的基金的全部资产.
基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)82基金托管人必须为基金设立独立的账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理.
基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产.
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间发生损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担.
对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收.
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失.
对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收.
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失.
基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险.
2、募集资金的验证认购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的"长城基金管理有限公司基金认购专户".
基金设立募集期满,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效.
验资完成,基金管理人应将属于本基金资产的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行账户中,基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告.
3、基金的银行账户的开设和管理基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金银行账户,保管基金的银行存款.
该账户的开设和管理由基金托管人承担.
本基金的一切货币收支活动,均需通过本基金的基金银行账户进行.
本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用.
基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动.
基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)83人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定.
4、基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户.
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责.
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要.
基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动.
基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务.
结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行.
5、债券托管账户的开设和管理(1)基金合同生效后,基金管理人负责向中国证监会和中国人民银行申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易.
由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户,由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管乙类账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算.
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算.
在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国银监会进行报备.
(2)同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇交易中心和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,由基金管理人和基金托管人签订补充协议,进行使用和管理.
基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本.
(3)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券质押式回购主协议及买断式回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存.
6、其他账户的开立和管理(1)因业务发展而需要开立的其他账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规定,长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)84由基金托管人负责开立.
新账户按有关规则使用并管理.
(2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理.
7、基金资产投资的有关实物证券的保管实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库.
保管凭证由基金托管人持有.
实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理.
8、与基金资产有关的重大合同的保管与基金有关的重大合同的签署由基金管理人负责签署.
签署时应保证基金一方持有两份以上正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件.
如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将其送达基金托管人处保管.
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管.
除本协议另有规定外.
(四)资产净值计算和会计核算1、基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率的计算和复核基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值.
基金管理人应在相关的证券交易场所的正常营业日对基金资产估值.
用于基金信息披露的基金资产净值和基金日收益、基金七日收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核.
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率并以加密传真方式发送给基金托管人.
基金托管人对净值、基金日收益和基金七日收益率计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金日收益和基金七日收益率予以公布.
本基金按以下方式进行估值:(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益.
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值.
(2)债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息.
(3)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息.
(4)在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投资于交易所短期债券.
(5)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)85金资产净值发生重大偏离,消除或减少因基金份额净值的背离导致基金份额持有人权益的稀释或其他不公平的结果,基金管理人于每一估值日计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性.
当基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值的偏离达到或超过基金资产净值的0.
50%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害.
(6)如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法计价.
即使存在上述情况,基金管理人若采用上述1—4规定的方法为基金资产进行了计价,仍应被认为采用了适当的计价方法.
(7)有新增事项,按国家相关法律法规规定估值.
2、净值差错处理因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿.
当基金管理人计算的基金日收益、基金七日收益率已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,按照差错发生的具体情况,由基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任.
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金日收益、基金七日收益率计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金日收益、基金七日收益率计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿.
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
针对基金日收益、基金七日收益率差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,相关各方当事人应本着平等互利的原则重新协商确定处理原则.
当基金管理人计算的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)86应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率的计算顺延错误而引起的损失由基金管理人按其过错承担赔偿责任,但有权向相关责任方追偿.
3、基金账册的建账和对账基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全.
若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准.
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符.
若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准.
4、基金财务报表与报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制.
月度报表的编制,应于每月终了后5日内完成.
在本基金合同生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次.
基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告.
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在5日内立即进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人.
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后5日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人.
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准.
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份.
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示.
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)87(五)基金持有人名册的登记与保管基金持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金持有人名册、基金权益登记日的基金持有人名册、基金持有人大会登记日的基金持有人名册、每月最后一个交易日的基金持有人名册由本基金注册登记人负责制定.
本基金注册登记人对基金持有人名册负保管义务.
(六)争议的处理和适用法律相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担.
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金持有人的合法权益.
本协议受中国法律管辖.
(七)托管协议的修改与终止1、本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改.
修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突.
修改后的新协议向中国证监会办理完必要的核准或备案手续后生效.
2、发生以下情况,本托管协议终止:(1)《基金合同》终止;(2)本基金更换基金托管人;(3)本基金更换基金管理人;(4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项.
二十、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目.
主要服务内容如下:(一)持有人交易资料的寄送服务1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录.
2、每季度结束后10个工作日内,注册登记人向本季度有交易的投资者寄送对账单.
3、每年度结束后10个工作日内,注册登记人向所有持有本基金份额的投资者或在最后一个季度内有交易的投资者寄送对账单.
(二)客户服务中心(CallCenter)24小时电话服务,提供查询、咨询、投诉受理等长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)88业务.
公司网站:www.
ccfund.
com.
cn客户服务邮箱:support@ccfund.
com.
cn客户服务电话:400-8868-666二十一、其他应披露事项序号公告事项法定披露方式法定披露日期1关于开通中信万通证券定投业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2011年12月7日2长城货币基金2012年"元旦"假期前暂停申购和转换转入业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2011年12月26日3关于国海证券增加为代销机构及开通定投、转换业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2011年12月30日4关于聘任督察长的公告证券时报及本基金管理人网站2011年12月31日5长城货币基金2012年"春节"假期前暂停申购和转换转入业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年1月16日6关于中信证券(浙江)增加为代销机构及开通定投、转换业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年2月15日7关于与通联支付合作开通农行、建行借记卡网上交易的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年3月1日8关于民族证券增加为代销机构及开通转换业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年3月14日9长城货币基金2012年"清明"假期前暂停申购和转换转入业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年3月26日10关于长城货币基金实施基金份额分级与变更业绩比较基准并修改法律文件的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年3月29日11关于大同证券增加为代销机构及开通转换业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年4月5日12长城货币基金2012年"劳动节"假期前暂停申购和转换转入业务的公告中国证券报、上海证券报及本基金管理人网站2012年4月23日长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)8913华夏银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告本基金托管人网站2012年5月23日14本期刊登的其他公告二十二、招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记人的办公场所以及相关网站,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复印件,但应以正本为准.
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致.
二十三、备查文件(一)中国证监会批准长城货币市场证券投资基金设立的文件(二)《长城货币市场证券投资基金基金合同》(三)《长城货币市场证券投资基金托管协议》(四)法律意见书(五)基金管理人业务资格批件、营业执照(六)基金托管人业务资格批件、营业执照(七)中国证监会规定的其他文件长城基金管理有限公司二一二年七月十二日