基金emc公司

定期报告第1页共52页长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2014年半年度报告2014年6月30日基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2014年8月28日定期报告第2页共52页§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止.
定期报告第3页共52页1.
2目录§1重要提示及目录.
21.
1重要提示.
21.
2目录.
3§2基金简介.
52.
1基金基本情况.
52.
2基金产品说明.
52.
3基金管理人和基金托管人.
62.
4境外投资顾问和境外资产托管人.
62.
5信息披露方式.
62.
6其他相关资料.
6§3主要财务指标和基金净值表现.
83.
1主要会计数据和财务指标.
83.
2基金净值表现.
8§4管理人报告.
104.
1基金管理人及基金经理情况.
104.
2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.
114.
3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
114.
4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
114.
5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.
114.
6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.
124.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
124.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
13§5托管人报告.
155.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
155.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.
.
.
.
.
.
.
15§6半年度财务会计报告(未经审计)166.
1资产负债表.
166.
2利润表.
176.
3所有者权益(基金净值)变动表.
186.
4报表附注.
19§7投资组合报告.
367.
1期末基金资产组合情况.
367.
2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.
367.
3期末按行业分类的权益投资组合.
367.
4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.
377.
5报告期内权益投资组合的重大变动.
437.
6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.
457.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.
457.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.
.
.
457.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.
.
.
457.
10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.
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.
.
457.
11投资组合报告附注.
46§8基金份额持有人信息.
478.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
478.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
478.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.
47§9开放式基金份额变动.
48定期报告第4页共52页§10重大事件揭示.
4910.
1基金份额持有人大会决议.
4910.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.
4910.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
4910.
4基金投资策略的改变.
4910.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
4910.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.
4910.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
4910.
8其他重大事件.
50§11备查文件目录.
5211.
1备查文件目录.
5211.
2存放地点.
5211.
3查阅方式.
52定期报告第5页共52页§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金简称长信标普100等权重指数(QDII)场内简称长信标普100基金主代码519981交易代码519981基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月30日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额28,187,045.
01份基金合同存续期不定期2.
2基金产品说明投资目标本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称"标普100等权重指数")收益率之间的日均跟踪误差控制在0.
50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.
94%以内).
在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率.
投资策略本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整.
对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.
业绩比较基准标准普尔100等权重指数总收益率定期报告第6页共52页风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名周永刚王永民联系电话021-61009999010-66594896电子邮箱zhouyg@cxfund.
com.
cnfcid@bank-of-china.
com客户服务电话400700556695566传真021-61009800010-66594942注册地址上海市浦东新区银城中路68号9楼北京市西城区复兴门内大街1号办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码200120100818法定代表人田丹田国立2.
4境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文—BankOfChina(HongKong)Limited中文—中国银行(香港)有限公司注册地址—香港花园道1号中银大厦办公地址—香港花园道1号中银大厦邮政编码——2.
5信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.
cxfund.
com.
cn基金半年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区复兴门内大街1号2.
6其他相关资料定期报告第7页共52页项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区太平桥大街17号定期报告第8页共52页§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2014年1月1日—2014年6月30日)本期已实现收益2,631,733.
64本期利润1,643,916.
07加权平均基金份额本期利润0.
0606本期加权平均净值利润率5.
77%本期基金份额净值增长率5.
85%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2014年6月30日)期末可供分配利润1,297,753.
12期末可供分配基金份额利润0.
0460期末基金资产净值29,484,798.
13期末基金份额净值1.
0463.
1.
3累计期末指标报告期末(2014年6月30日)基金份额累计净值增长率39.
55%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④定期报告第9页共52页过去一个月1.
16%0.
36%1.
99%0.
40%-0.
83%-0.
04%过去三个月3.
93%0.
52%5.
61%0.
59%-1.
68%-0.
07%过去六个月5.
85%0.
58%7.
61%0.
63%-1.
76%-0.
05%过去一年20.
77%0.
57%25.
98%0.
63%-5.
21%-0.
06%过去三年37.
49%0.
91%61.
45%1.
07%-23.
96%-0.
16%自基金合同生效起至今(2011年3月30日至2014年6月30日)39.
55%0.
88%62.
95%1.
05%-23.
4%-0.
17%注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应.
3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2011年3月30日至2014年6月30日.
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定.
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应.
定期报告第10页共52页§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立.
注册资本1.
5亿元人民币.
目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.
33%、武汉钢铁股份有限公司占16.
67%.
截至2014年6月30日,本基金管理人共管理16只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券(自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券)、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期薛天本基金的基金经理、国际业务部投资总监2011年3月30日-17年美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士,具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格.
薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验.
曾任法国巴黎银行(伦敦/纽约)股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国EmpyreanCapitalPartners基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作.
于2009年5月加入长信基金,现任国际业务部投资定期报告第11页共52页总监和本基金的基金经理.
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准.
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准.
4.
2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金未聘请境外投资顾问.
4.
3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为.
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益.
4.
4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
4.
1公平交易制度的执行情况本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现.
同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督.
4.
4.
2异常交易行为的专项说明本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为.
4.
5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明定期报告第12页共52页4.
5.
1报告期内基金投资策略和运作分析今年年初美国宏观经济数据出现了疲软的趋势,市场对此判断不一.
大部分投资者认为2013年冬天超乎寻常的低温是造成经济增长低于预期的主要原因,所以经济会很快恢复.
也有一部分投资者认为经济将会维持非常弱势的增长,甚至有再次探底的可能.
随后的经济数据证实了大部分人的预期,寒冬因素很快消失,经济增长回到了原来的轨道.
自去年年初以来,我们一直对美国经济持相当乐观的看法,认为经济处于周期上升期的前半部分.
增速可能会有小幅的波动,但中期增长的趋势不会改变.
我们认为美国的股票市场有相当强劲的基本面,公司盈利能力和私人投资都在进一步的改善,但是自2013年以来30%以上的上升已经充分反映甚至部分透支了正面信息.
我们不能准确预测调整的时间点,但认为近期发生调整的可能性很大.
基于这样的判断,2014年上半年以来本基金的仓位在逐步减轻.
4.
5.
2报告期内基金的业绩表现截止到2014年6月30日,本基金份额净值为1.
046元,份额累计净值为1.
352元,本报告期内本基金净值增长率为5.
85%,同期业绩比较基准涨幅为7.
61%.
本基金在报告期内所取得的超额收益为-1.
76%(已考虑人民币升值因素).
本报告期内,本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.
09%,年化跟踪误差为1.
48%.
4.
6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们认为美国的宏观经济增长的趋势不会改变,增速甚至有加快的可能.
目前影响宏观经济的主要因素是货币政策.
随着就业市场的大幅改善以及隐约抬头的通胀压力,投资者对宽松政策退出的时间表的预期出现了不一致,市场波动性由此大涨.
随着长时间上升的市场估值达到目前的水平以及局部不稳定的政治局势,美国股市出现了我们预测中的回调,预计回调还将持续一段时间.
基于对美国宏观经济和股市基本面的乐观,我们认为在2014年下半年将会出现增加基金仓位的机会.
4.
7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明定期报告第13页共52页根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成.
相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法.
基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估.
估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过.
对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见.
审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性.
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突.
报告期内,未签订与估值相关的定价服务.
4.
8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期已公告实施一次分红,符合基金合同中关于利润分配条款的约定.
详细情况如下:单位:人民币元权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计2014年4月3日2014年4月2日0.
9601,915,833.
74636,730.
532,552,564.
27本基金收益分配原则如下:1、基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担.
当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红定期报告第14页共52页公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值;7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日.
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定.
定期报告第15页共52页§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为.
5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整.
定期报告第16页共52页§6半年度财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金报告截止日:2014年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日资产:银行存款6.
4.
6.
16,217,477.
463,024,494.
70结算备付金--存出保证金--交易性金融资产6.
4.
6.
224,306,287.
6626,363,362.
74其中:股票投资24,306,287.
6626,363,362.
74基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.
4.
6.
3--买入返售金融资产6.
4.
6.
4--应收证券清算款--应收利息6.
4.
6.
5252.
1256.
13应收股利26,064.
4932,860.
22应收申购款13,381.
85145,081.
21递延所得税资产--其他资产6.
4.
6.
6--资产总计30,563,463.
5829,565,855.
00负债和所有者权益附注号本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款109,761.
2884,847.
33定期报告第17页共52页应付管理人报酬26,578.
4226,101.
02应付托管费7,248.
647,118.
44应付销售服务费--应付交易费用6.
4.
6.
7--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.
4.
6.
8935,077.
11935,837.
62负债合计1,078,665.
451,053,904.
41所有者权益:实收基金6.
4.
6.
928,187,045.
0126,340,917.
42未分配利润6.
4.
6.
101,297,753.
122,171,033.
17所有者权益合计29,484,798.
1328,511,950.
59负债和所有者权益总计30,563,463.
5829,565,855.
00注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.
046元,基金份额总额28,187,045.
01份.
6.
2利润表会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日一、收入2,115,673.
733,365,585.
471.
利息收入2,771.
1511,656.
30其中:存款利息收入6.
4.
6.
112,771.
1511,656.
30债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)3,057,991.
992,456,821.
23其中:股票投资收益6.
4.
6.
122,809,188.
362,212,346.
17基金投资收益6.
4.
6.
13--债券投资收益6.
4.
6.
14--资产支持证券投资收益--定期报告第18页共52页贵金属投资收益--衍生工具收益6.
4.
6.
15--股利收益6.
4.
6.
16248,803.
63244,475.
063.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.
4.
6.
17-987,817.
57941,038.
174.
汇兑收益(损失以"-"号填列)38,480.
37-86,686.
545.
其他收入(损失以"-"号填列)6.
4.
6.
184,247.
7942,756.
31减:二、费用471,757.
66483,548.
261.
管理人报酬155,072.
97161,871.
382.
托管费42,292.
6344,146.
793.
销售服务费--4.
交易费用6.
4.
6.
1916,585.
6414,628.
565.
利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.
其他费用6.
4.
6.
20257,806.
42262,901.
53三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,643,916.
072,882,037.
21减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,643,916.
072,882,037.
216.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)26,340,917.
422,171,033.
1728,511,950.
59二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,643,916.
071,643,916.
07三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)1,846,127.
5935,368.
151,881,495.
74其中:1.
基金申购款5,567,126.
22197,470.
785,764,597.
00定期报告第19页共52页2.
基金赎回款-3,720,998.
63-162,102.
63-3,883,101.
26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--2,552,564.
27-2,552,564.
27五、期末所有者权益(基金净值)28,187,045.
011,297,753.
1229,484,798.
13项目上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)54,445,302.
051,446,027.
7855,891,329.
83二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,882,037.
212,882,037.
21三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-29,466,661.
62-1,282,879.
34-30,749,540.
96其中:1.
基金申购款4,090,400.
03461,283.
144,551,683.
172.
基金赎回款-33,557,061.
65-1,744,162.
48-35,301,224.
13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)24,978,640.
433,045,185.
6528,023,826.
08报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4财务报表由下列负责人签署:田丹基金管理人负责人蒋学杰主管会计工作负责人孙红辉会计机构负责人6.
4报表附注6.
4.
1基金基本情况长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2010】1586号文)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金定期报告第20页共52页法》及其配套规则和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年3月30日生效.
本基金为契约型开放式,存续期限不定.
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行"),境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司(以下简称"中银香港").
本基金于2011年2月28日至2011年3月25日募集,募集资金总额人民币507,960,871.
41元,利息转份额人民币463,841.
99元,募集规模为508,424,713.
40份.
上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告.
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.
本基金的业绩比较基准为:标准普尔100等权重指数总收益率.
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
定期报告第21页共52页6.
4.
2会计报表的编制基础本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.
4.
4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表.
6.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和基金净值变动情况.
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.
4.
2所列示的其他有关规定的要求.
6.
4.
4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.
4.
4.
1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.
6.
4.
4.
2差错更正的说明本基金在本报告期未发生过重大会计差错.
6.
4.
5税项根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税.
定期报告第22页共52页2、目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税.
3、目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税.
6.
4.
6重要财务报表项目的说明6.
4.
6.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2014年6月30日活期存款6,217,477.
46定期存款-其中:存款期限1-3个月-其他存款-合计6,217,477.
46注:活期存款包括人民币活期存款1,274,785.
61元,美元活期存款折合人民币4,942,691.
85元.
6.
4.
6.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2014年6月30日成本公允价值公允价值变动股票22,671,530.
2124,306,287.
661,634,757.
45贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计22,671,530.
2124,306,287.
661,634,757.
456.
4.
6.
3衍生金融资产/负债定期报告第23页共52页本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债.
6.
4.
6.
4买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产.
6.
4.
6.
5应收利息单位:人民币元项目本期末2014年6月30日应收活期存款利息242.
57应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息-应收债券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息9.
55其他-合计252.
126.
4.
6.
6其他资产本基金本报告期末未持有其他资产.
6.
4.
6.
7应付交易费用本基金本报告期末无应付交易费用.
6.
4.
6.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2014年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费365.
86审计费29,752.
78信息披露费348,765.
71指数授权费427,133.
84指数使用费129,058.
92合计935,077.
116.
4.
6.
9实收基金金额单位:人民币元项目本期定期报告第24页共52页2014年1月1日至2014年6月30日基金份额(份)账面金额上年度末26,340,917.
4226,340,917.
42本期申购5,567,126.
225,567,126.
22本期赎回(以"-"号填列)-3,720,998.
63-3,720,998.
63本期末28,187,045.
0128,187,045.
016.
4.
6.
10未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末261,510.
351,909,522.
822,171,033.
17本期利润2,631,733.
64-987,817.
571,643,916.
07本期基金份额交易产生的变动数65,510.
80-30,142.
6535,368.
15其中:基金申购款122,496.
0774,974.
71197,470.
78基金赎回款-56,985.
27-105,117.
36-162,102.
63本期已分配利润-2,552,564.
27--2,552,564.
27本期末406,190.
52891,562.
601,297,753.
126.
4.
6.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日活期存款利息收入2,762.
06定期存款利息收入-其他存款利息收入9.
09结算备付金利息收入-其他-合计2,771.
156.
4.
6.
12股票投资收益6.
4.
6.
12.
1股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日卖出股票成交总额25,897,001.
84减:卖出股票成本总额23,087,813.
48买卖股票差价收入2,809,188.
366.
4.
6.
13基金投资收益定期报告第25页共52页本基金本报告期无基金投资收益.
6.
4.
6.
14债券投资收益本基金本报告期无债券投资收益.
6.
4.
6.
15衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益.
6.
4.
6.
16股利收益单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日股票投资产生的股利收益248,803.
63基金投资产生的股利收益-合计248,803.
636.
4.
6.
17公允价值变动收益单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日1.
交易性金融资产-987,817.
57——股票投资-987,817.
57——债券投资-——资产支持证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.
衍生工具-——权证投资-3.
其他-合计-987,817.
576.
4.
6.
18其他收入单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日基金赎回费收入4,247.
79合计4,247.
79注:本基金赎回费的25%归入基金资产.
定期报告第26页共52页6.
4.
6.
19交易费用单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日交易所市场交易费用16,585.
64银行间市场交易费用-合计16,585.
646.
4.
6.
20其他费用单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日审计费用29,752.
78信息披露费148,765.
71银行汇划费3,001.
20指数授权费57,823.
23指数使用费18,263.
50其他200.
00合计257,806.
426.
4.
7或有事项、资产负债表日后事项的说明6.
4.
7.
1或有事项截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项.
6.
4.
7.
2资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项.
6.
4.
8关联方关系6.
4.
8.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化.
6.
4.
8.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系定期报告第27页共52页长信基金管理有限责任公司基金管理人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")基金托管人长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")基金管理人的股东6.
4.
9本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
9.
1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易.
6.
4.
9.
2关联方报酬6.
4.
9.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日当期发生的基金应支付的管理费155,072.
97161,871.
38其中:支付销售机构的客户维护费46,080.
1350,873.
01注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.
1%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付.
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值*1.
1%/当年天数6.
4.
9.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日当期发生的基金应支付的托管费42,292.
6344,146.
79注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.
3%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付.
计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.
3%/当年天数6.
4.
9.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易.
6.
4.
9.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
9.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份定期报告第28页共52页项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日报告期初持有的基金份额10,001,888.
8810,001,888.
88报告期间申购/买入总份额--报告期间赎回/卖出总份额--报告期间由于拆分增加的份额--减:报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额10,001,888.
8810,001,888.
88报告期末持有的基金份额占基金总份额比例35.
48%40.
04%注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行.
6.
4.
9.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金.
6.
4.
9.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公司1,274,793.
182,771.
151,539,865.
4511,656.
30中国银行(香港)4,942,684.
282,801,849.
71-6.
4.
9.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券.
6.
4.
9.
7其他关联交易事项的说明上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础.
6.
4.
10利润分配情况单位:人民币元定期报告第29页共52页序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计12014年4月3日2014年4月2日0.
9601,915,833.
74636,730.
532,552,564.
27合计-1,915,833.
74636,730.
532,552,564.
276.
4.
11期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
11.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末,本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券.
6.
4.
11.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票.
6.
4.
11.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券.
6.
4.
12金融工具风险及管理6.
4.
12.
1风险管理政策和组织架构本基金金融工具的风险主要包括:信用风险流动风险利率风险外汇风险其他市场价格风险本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等.
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标.
基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险.
定期报告第30页共52页本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系.
6.
4.
12.
2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及中银香港,与该银行存款相关的信用风险不重大.
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险.
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%.
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小.
在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险.
本基金在本期末未持有债券投资,因而不存在因债券投资而面临的信用风险.
6.
4.
12.
3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失.
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额.
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现.
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此除在附注6.
4.
11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现.
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值.
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配.
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障定期报告第31页共52页基金持有人利益.
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求,并设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析.
6.
4.
12.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
6.
4.
12.
4.
1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化.
本基金的生息资产主要为银行存款等.
本基金的基金管理人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控.
下表统计了本基金面临的利率风险敞口.
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类.
6.
4.
12.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2014年6月30日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,274,793.
18---4,942,684.
286,217,477.
46交易性金融资产----24,306,287.
6624,306,287.
66应收利息----252.
12252.
12应收股利----26,064.
4926,064.
49应收申购款----13,381.
8513,381.
85资产总计1,274,793.
18---29,288,670.
4030,563,463.
58负债应付赎回款----109,761.
28109,761.
28应付管理人报酬----26,578.
4226,578.
42应付托管费----7,248.
647,248.
64其他负债----935,077.
11935,077.
11负债总计----1,078,665.
451,078,665.
45利率敏感度缺口1,274,793.
18---28,210,004.
9529,484,798.
13上年度末2013年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款257,544.
37---2,766,950.
333,024,494.
70交易性金融资产----26,363,362.
7426,363,362.
74定期报告第32页共52页应收利息----56.
1356.
13应收股利----32,860.
2232,860.
22应收申购款----145,081.
21145,081.
21资产总计257,544.
37-29,308,310.
6329,565,855.
00负债应付赎回款----84,847.
3384,847.
33应付管理人报酬----26,101.
0226,101.
02应付托管费----7,118.
447,118.
44其他负债----935,837.
62935,837.
62负债总计----1,053,904.
411,053,904.
41利率敏感度缺口257,544.
37---28,254,406.
2228,511,950.
59注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类.
6.
4.
12.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析本报告期末,本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.
4.
12.
4.
2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险.
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控.
6.
4.
12.
4.
2.
1外汇风险敞口单位:人民币元项目本期末2014年6月30日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产银行存款4,942,684.
28--4,942,684.
28交易型金融资产24,306,287.
66--24,306,287.
66应收股利26,064.
49--26,064.
49资产合计29,275,036.
43--29,275,036.
43以外币计价的负债预提指数授权费427,133.
84--427,133.
84预提指数使用费129,058.
92--129,058.
92负债合计556,192.
76--556,192.
76资产负债表外汇风险敞口净额28,718,843.
67--28,718,843.
67项目上年度末定期报告第33页共52页2013年12月31日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产银行存款2,766,950.
33--2,766,950.
33交易型金融资产26,363,362.
74--26,363,362.
74应收股利32,860.
22--32,860.
22资产合计29,163,173.
29--29,163,173.
29以外币计价的负债预提指数授权费365,814.
00--365,814.
00预提指数使用费109,744.
20--109,744.
20负债合计475,558.
20--475,558.
20资产负债表外汇风险敞口净额28,687,615.
09--28,687,615.
096.
4.
12.
4.
2.
2外汇风险的敏感性分析假设假设除美元以外的其它变量都不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日美元对人民币升值5%1,435,942.
181,434,380.
76美元对人民币贬值5%-1,435,942.
181,434,380.
766.
4.
12.
4.
3其他价格风险其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定.
本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制.
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的82.
44%,于2014年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:6.
4.
12.
4.
3.
1其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日公允价值占基金公允价值占基金定期报告第34页共52页资产净值比例(%)资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资24,306,287.
6682.
4426,363,362.
7492.
46交易性金融资产-基金投资----交易性金融资产-债券投资----交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计24,306,287.
6682.
4426,363,362.
7492.
466.
4.
12.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析假设在95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.
33%(2013年为0.
97%)分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末(2014年6月30日)上年度末(2013年12月31日)VaR值为2.
33%-686,995.
80-276,565.
92注:上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具.
取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求.
6.
4.
13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、以公允价值计量的金融工具下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年6月30日的账面价值.
公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值.
三个层级的定义如下:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价;第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值).
单位:人民币元定期报告第35页共52页资产第一层级第二层级第三层级合计交易性金融资产股票投资24,306,287.
66--24,306,287.
66债券投资----合计24,306,287.
66--24,306,287.
66报告期,本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换.
2、其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异.
定期报告第36页共52页§7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资24,306,287.
6679.
53其中:普通股24,306,287.
6679.
53存托凭证--2基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资-5金融衍生品投资--其中:远期--期货--期权--权证--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7货币市场工具--8银行存款和结算备付金合计6,217,477.
4620.
349其他各项资产39,698.
460.
1310合计30,563,463.
58100.
007.
2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)美国24,306,287.
6682.
44合计24,306,287.
6682.
447.
3期末按行业分类的权益投资组合7.
3.
1期末积极投资按行业分类的权益投资组合定期报告第37页共52页金额单位:人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)保健215,344.
370.
73必需消费品368.
860.
00能源247.
470.
00金融57.
650.
00合计216,018.
350.
73注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS).
7.
3.
2期末指数投资按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)信息技术3,834,641.
8413.
01金融3,596,306.
7412.
20工业3,346,776.
3011.
35非必需消费品3,046,548.
3310.
33保健2,843,314.
729.
64能源2,783,470.
309.
44必需消费品2,663,946.
999.
03材料981,715.
303.
33公共事业506,288.
191.
72电信服务487,260.
601.
65合计24,090,269.
3181.
70注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS).
7.
4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细7.
4.
1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1ANADARKOPETROLEUMCORP阿纳达科石油APCUS纽交所美国449302,422.
611.
03定期报告第38页共52页2SCHLUMBERGERLTD斯伦贝谢SLBUS纽交所美国414300,449.
221.
023HALLIBURTONCO哈利伯顿HALUS纽交所美国668291,856.
100.
994CONOCOPHILLIPS康菲石油COPUS纽交所美国553291,696.
190.
995APACHECORP阿帕契APAUS纽交所美国465287,879.
050.
986DEVONENERGYCORPORATION戴文能源DVNUS纽交所美国587286,768.
470.
977INTELCORP英特尔INTCUS纳斯达克美国1,503285,752.
640.
978APPLEINC苹果电脑AAPLUS纳斯达克美国492281,315.
610.
959NATIONALOILWELLVARCOINC美国国民油井NOVUS纽交所美国548277,662.
330.
9410EXELONCORPExelon公司EXCUS纽交所美国1,202269,793.
880.
9211FREEPORT-MCMORANCOPPER自由港迈克墨伦FCXUS纽交所美国1,186266,348.
560.
9012CISCOSYSTEMSINC思科CSCOUS纳斯达克美国1,725.
00263,747.
460.
8913HEWLETT-PACKARDCO惠普HPQUS纽交所美国1,267.
00262,555.
730.
8914ALTRIAGROUPINC高利特MOUS纽交所美国1,014.
00261,661.
110.
8915CATERPILLARINC卡特彼勒CATUS纽交所美国386.
00258,089.
160.
8816CAPITALONEFINANCIALCORP第一资本金融COFUS纽交所美国511.
00259,701.
070.
8817CHEVRONCORP雪佛龙德士古CVXUS纽交所美国323.
00259,449.
120.
8818FORDMOTORCO福特汽车FUS纽交所美国2,442.
00259,033.
370.
8819BANKOFNEWYORKMELLONCORP纽约银行BKUS纽交所美国1,112.
00256,434.
920.
8720JOHNSON&JOHNSON强生JNJUS纽交所美国397.
00255,551.
260.
8721AMERICANINTERNATIONALGROUP美国国际集团AIGUS纽交所美国758.
00254,551.
430.
86定期报告第39页共52页22ABBVIEINCAbbVieIncABBVUS纽交所美国719.
00249,682.
840.
8523FEDEXCORP联邦快递FDXUS纽交所美国270.
00251,480.
930.
8524GILEADSCIENCESINCGilead科学GILDUS纳斯达克美国491.
00250,473.
170.
8525COCA-COLACO/THE可口可乐KOUS纽交所美国965.
00251,510.
470.
85263MCO3MCOMMMUS纽交所美国284.
00250,296.
890.
8527MONSANTOCO孟山都MONUS纽交所美国326.
00250,205.
090.
8528MICROSOFTCORP微软MSFTUS纳斯达克美国977.
00250,670.
610.
8529PEPSICOINC百事可乐PEPUS纽交所美国455.
00250,109.
470.
8530SIMONPROPERTYGROUPINCSimonPropertySPGUS纽交所美国244.
00249,633.
370.
8531TIMEWARNERINC时代华纳TWXUS纽交所美国577.
00249,399.
130.
8532WALGREENCO沃尔格林WAGUS纽交所美国549.
00250,402.
780.
8533WELLSFARGO&CO富国银行WFCUS纽交所美国777.
00251,274.
940.
8534BAXTERINTERNATIONALINC百特BAXUS纽交所美国554.
00246,445.
480.
8435Twenty-FirstCenturyFox21世纪福克斯公司FOXAUS纳斯达克美国1,141.
00246,765.
120.
8436MONDELEZINTERNATIONALINCMondelez国际公司MDLZUS纳斯达克美国1,075.
00248,762.
320.
8437NORFOLKSOUTHERNCORP诺福克南方NSCUS纽交所美国390.
00247,229.
960.
8438AT&TINC美国电话电报集团TUS纽交所美国1,134.
00246,716.
450.
8439GENERALDYNAMICSCORP通用动力GDUS纽交所美国343.
00245,968.
330.
8340MEDTRONICINC美敦力MDTUS纽交所美国626.
00245,581.
380.
8341METLIFEINC大都会集团METUS纽交所美国712.
00243,396.
890.
83定期报告第40页共52页42ORACLECORP甲骨文ORCLUS纳斯达克美国980.
00244,385.
520.
8343TEXASINSTRUMENTSINC德州仪器TXNUS纽交所美国831.
00244,349.
160.
8344UNITEDHEALTHGROUPINC联合健康UNHUS纽交所美国487.
00244,956.
810.
8345UNIONPACIFICCORP联合太平洋UNPUS纽交所美国398.
00244,269.
240.
8346EXXONMOBILCORP艾克森美孚石油XOMUS纽交所美国394.
00244,068.
780.
8347ALLSTATECORP全州保险ALLUS纽交所美国668.
00241,343.
330.
8248COLGATE-PALMOLIVECO高露洁棕榄CLUS纽交所美国577.
00242,050.
290.
8249COMCASTCORP-CLASSA康卡斯特CMCSAUS纳斯达克美国728.
00240,445.
520.
8250WALTDISNEYCO/THE沃尔特迪斯尼DISUS纽交所美国460.
00242,668.
890.
8251EMERSONELECTRICCO艾默生电气EMRUS纽交所美国589.
00240,488.
590.
8252GENERALMOTORSCO通用汽车GMUS纽交所美国1,080.
00241,214.
370.
8253OCCIDENTALPETROLEUMCORP西方石油OXYUS纽交所美国382.
00241,218.
430.
8254UNITEDPARCELSERVICE-CLBups公司UPSUS纽交所美国383.
00241,920.
590.
8255VERIZONCOMMUNICATIONSINCVerizon通信VZUS纽交所美国799.
00240,544.
150.
8256ABBOTTLABORATORIES雅培制药ABTUS纽交所美国945.
00237,808.
800.
8157AMERICANEXPRESSCO美国运通AXPUS纽交所美国409.
00238,739.
900.
8158DOWCHEMICALCO/THE陶氏化学DOWUS纽交所美国757.
00239,683.
680.
8159ELILILLY&CO礼来LLYUS纽交所美国626.
00239,457.
250.
81定期报告第41页共52页60PHILIPMORRISINTERNATIONAL菲利普莫里斯国际集团PMUS纽交所美国461.
00239,140.
320.
8161QUALCOMMINC高通公司QCOMUS纳斯达克美国493.
00240,239.
770.
8162BOEINGCO/THE波音BAUS纽交所美国300.
00234,846.
220.
8063CVSCAREMARKCORPCVS公司CVSUS纽交所美国507.
00235,114.
420.
8064GENERALELECTRICCO通用电气GEUS纽交所美国1,467.
00237,207.
420.
8065MERCK&CO.
INC.
默克MRKUS纽交所美国661.
00235,276.
000.
8066MORGANSTANLEY摩根士丹利MSUS纽交所美国1,184.
00235,521.
310.
8067STARBUCKSCORP星巴克SBUXUS纳斯达克美国496.
00236,147.
420.
8068SOUTHERNCO南方SOUS纽交所美国847.
00236,494.
310.
8069USBANCORPUSBancorp公司USBUS纽交所美国887.
00236,420.
360.
8070BERKSHIREHATHAWAYINC-CLBBERKSHIREHATH-BBRK/BUS纽交所美国301.
00234,388.
210.
7971MCDONALD'SCORP麦当劳MCDUS纽交所美国378.
00234,296.
900.
7972UNITEDTECHNOLOGIESCORP联合技术UTXUS纽交所美国327.
00232,281.
430.
7973COSTCOWHOLESALECORP好市多批发COSTUS纳斯达克美国325.
00230,280.
850.
7874GOLDMANSACHSGROUPINC高盛GSUS纽交所美国223.
00229,740.
140.
7875HOMEDEPOTINC家得宝HDUS纽交所美国464.
00231,132.
640.
7876HONEYWELLINTERNATIONALINC霍尼韦尔HONUS纽交所美国401.
00229,333.
010.
7877JPMORGANCHASE&CO摩根大通JPMUS纽交所美国649.
00230,086.
290.
78定期报告第42页共52页78WAL-MARTSTORESINC沃尔玛百货WMTUS纽交所美国496.
00229,097.
790.
7879CITIGROUPINC花旗集团CUS纽交所美国786.
00227,780.
350.
7780INTLBUSINESSMACHINESCORP国际商业机器IBMUS纽交所美国203.
00226,409.
570.
7781PROCTER&GAMBLECO/THE宝洁PGUS纽交所美国467.
00225,817.
170.
7782ACCENTUREPLC-CLAAccenturePLCACNUS纽交所美国453.
00225,318.
740.
7683DUPONT(E.
I.
)DENEMOURS杜邦DDUS纽交所美国560.
00225,477.
970.
7684FACEBOOKINC-A脸书FBUS纳斯达克美国544.
00225,227.
920.
7685LOCKHEEDMARTINCORP洛克希德马丁LMTUS纽交所美国227.
00224,489.
280.
7686NIKEINC-CLB耐克公司NKEUS纽交所美国471.
00224,737.
480.
7687EMCCORP/MASSEMC公司EMCUS纽交所美国1,367.
00221,542.
520.
7588LOWE'SCOSINC劳氏LOWUS纽交所美国750.
00221,454.
650.
7589TARGETCORPTarget百货TGTUS纽交所美国621.
00221,420.
510.
7590AMGENINC安进AMGNUS纳斯达克美国301.
00219,220.
390.
7491MASTERCARDINC-CLASSA万事达公司MAUS纽交所美国483.
00218,338.
320.
7492PFIZERINC辉瑞制药PFEUS纽交所美国1,179.
00215,303.
210.
7393VISAINC-CLASSASHARES维萨公司VUS纽交所美国167.
00216,508.
230.
7394RAYTHEONCOMPANY雷神公司RTNUS纽交所美国368.
00208,875.
250.
7195BANKOFAMERICACORP美国银行BACUS纽交所美国2,192.
00207,294.
230.
70定期报告第43页共52页96BRISTOL-MYERSSQUIBBCO百时美施贵宝BMYUS纽交所美国682.
00203,558.
130.
6997EBAYINC电子湾EBAYUS纳斯达克美国649.
00199,897.
950.
6898AMAZON.
COMINC亚马逊公司AMZNUS纳斯达克美国99.
00197,832.
330.
6799GOOGLEUS谷歌公司GOOGLEUS纳斯达克美国32.
00115,115.
440.
39100GOOGLEINC-CLA谷歌公司GOOGUS纳斯达克美国32.
00113,266.
650.
387.
4.
2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1BIOGENIDECINC百健艾迪BIIBUS纳斯达克美国111215,344.
370.
732KRAFTFOODSGROUPINC卡夫食品集团KRFTUS纳斯达克美国1368.
860.
003PHILLIPS66Phillips66公司PSXUS纽交所美国0.
5247.
470.
004WASHINGTONPRIMEGROUP-W/I领英WPG-WUS纽交所美国0.
557.
650.
007.
5报告期内权益投资组合的重大变动7.
5.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1MICROSOFTCORPMSFTUS342,658.
571.
22HEWLETT-PACKARDCOHPQUS341,891.
791.
23BANKOFNEWYORKMELLONCORPBKUS338,270.
171.
194BANKOFAMERICACORPBACUS336,937.
821.
185SCHLUMBERGERLTDSLBUS335,517.
681.
18定期报告第44页共52页6UNIONPACIFICCORPUNPUS333,946.
481.
177UNITEDHEALTHGROUPINCUNHUS332,005.
641.
168ORACLECORPORCLUS331,061.
951.
169CVSCAREMARKCORPCVSUS330,874.
351.
1610AMERICANEXPRESSCOAXPUS327,859.
671.
1511PFIZERINCPFEUS325,645.
901.
1412AMGENINCAMGNUS325,617.
681.
1413TEXASINSTRUMENTSINCTXNUS325,354.
001.
1414APPLEINCAAPLUS324,570.
631.
1415QUALCOMMINCQCOMUS324,549.
641.
1416VISAINC-CLASSASHARESVUS324,330.
321.
1417HALLIBURTONCOHALUS323,719.
341.
1418NORFOLKSOUTHERNCORPNSCUS322,610.
661.
1319MASTERCARDINC-CLASSAMAUS322,225.
311.
1320ABBVIEINCABBVUS321,490.
311.
13注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用.
7.
5.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1FACEBOOKINC-AFBUS416,530.
261.
462UNIONPACIFICCORPUNPUS401,336.
351.
413GENERALDYNAMICSCORPGDUS398,721.
261.
404ORACLECORPORCLUS397,738.
381.
395DOWCHEMICALCO/THEDOWUS397,724.
851.
396ELILILLY&COLLYUS394,346.
881.
387BANKOFAMERICACORPBACUS393,491.
141.
388HEWLETT-PACKARDCOHPQUS390,103.
391.
379WALGREENCOWAGUS389,554.
371.
3710HALLIBURTONCOHALUS388,998.
081.
3611LOCKHEEDMARTINCORPLMTUS387,236.
491.
3612WALTDISNEYCO/THEDISUS387,759.
731.
3613MERCK&CO.
INC.
MRKUS386,864.
371.
3614RAYTHEONCOMPANYRTNUS386,036.
781.
3515MICROSOFTCORPMSFTUS380,100.
261.
3316CVSCAREMARKCORPCVSUS380,063.
741.
3317UNITEDHEALTHGROUPUNHUS377,477.
061.
32定期报告第45页共52页INC18AMGENINCAMGNUS376,055.
011.
3219AMERICANEXPRESSCOAXPUS374,823.
311.
3120DUPONT(E.
T.
)DENEMOURSDDUS372,930.
791.
31注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用.
7.
5.
3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位:人民币元买入成本(成交)总额22,018,555.
97卖出收入(成交)总额25,897,001.
84注:本项"买入股票的成本(成交)总额"和"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
6期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券.
7.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券.
7.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品.
7.
10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金.
定期报告第46页共52页7.
11投资组合报告附注7.
11.
1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
7.
11.
2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的情形.
7.
11.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利26,064.
494应收利息252.
125应收申购款13,381.
856其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计39,698.
467.
11.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
7.
11.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.
11.
5.
1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况.
7.
11.
5.
2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况.
7.
11.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差.
定期报告第47页共52页§8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1,11825,212.
0310,001,888.
8835.
48%18,185,156.
1364.
52%8.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金249,322.
860.
88%8.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10-50本基金基金经理持有本开放式基金0-10定期报告第48页共52页§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2011年3月30日)基金份额总额508,424,713.
40本报告期期初基金份额总额26,340,917.
42本报告期基金总申购份额5,567,126.
22减:本报告期基金总赎回份额3,720,998.
63本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额28,187,045.
01定期报告第49页共52页§10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议本基金报告期内未召开基金份额持有人大会.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期基金管理人无重大人事变动.
2、2014年2月14日本基金托管人中国银行股份有限公司发布公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
10.
4基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未改变.
10.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金未更换会计师事务所.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形.
10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比定期报告第50页共52页例MorganStanley&Co.
Internationalplc047,915,557.
111.
00%16,000.
931.
00%CitigroupInc0----注:本基金本报告期内交易单元无变化.
基金租用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序.
(1)选择标准:a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);c、券商每日信息评价(及时性和有效性);d、券商协作表现评价.
(2)选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元.
10.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2013年12月31日资产净值的公告上证报、中证报、证券时报2014-1-22长信基金管理有限责任公司关于在网上直销平台开通建设银行"快捷付"业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2014-1-133长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的公告上证报、中证报、证券时报2014-1-16定期报告第51页共52页4长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2013年第4季度报告中证报、证券时报、上证报2014-1-225长信基金管理有限责任公司关于"长金通"网上直销平台中建设银行"快捷付"业务功能升级的公告上证报、中证报、证券时报2014-1-276长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的公告上证报、中证报、证券时报2014-2-137长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加光大证券股份有限公司网上交易系统及手机客户端基金申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报2014-3-138长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2013年年报及摘要(仅摘要见报)中证报、证券时报、上证报2014-3-299长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2014年第一次分红公告上证报、中证报、证券时报、2014-3-2910长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的公告上证报、中证报证券时报2014-4-1611长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2014年第1季度报告中证报、证券时报、上证报2014-4-2112长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2014年第【1】号)摘要上证报、中证报证券时报2014-5-1313长信基金管理有限责任公司关于开通旗下部分开放式基金在华泰证券股份有限公司的定期定额投资业务并参加申购、定期定额投资申购费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2014-5-1614长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金继续参加重庆银行股份有限公司基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动的公告上证报、中证报、证券时报、2014-5-2115长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务的公告上证报、中证报、证券时报、2014-5-2216长信基金管理有限责任公司关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资业务、参加申购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务的公告上证报、中证报、证券时报、证券日报2014-6-417长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告上证报、中证报证券时报2014-6-27定期报告第52页共52页§11备查文件目录11.
1备查文件目录1、中国证监会批准设立基金的文件;2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件.
11.
2存放地点基金管理人的办公场所.
11.
3查阅方式投资者可在有效的工作时间内免费查阅,在支付工本费后,也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件.
长信基金管理有限责任公司二〇一四年八月二十八日