南华ipv6概念

股指期货统计及策略日报请务必阅读正文之后的免责条款部分2012年1月13日星期五强势洗盘,新高可期!
目录11.
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宏观动态.
211.
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11.
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今日宏观主题.
211.
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22.
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债券市场综述.
322.
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现货、技术、盘口422.
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11.
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A股盘口及热点简述422.
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22.
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沪深300指数技术视角.
622.
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33.
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自然法则与股指期货.
633.
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投资策略.
833.
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11.
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股指期货趋势投资策略833.
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22.
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股指期货日内交易策略833.
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33.
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K线最大实体守仓策略811.
9凯利仓位和影线阀值组合策略日报A、B、C模拟基金收益率曲线资料来源:Bloomberg南华研究沪深300现货及期货涨跌幅情况资料来源:Wind南华研究通知南华期货研究所10月10日起推出"凯利仓位和影线阀值组合策略日报",该日报推出的交易系统属于一种日内交易系统,回溯测试收益率较为理想,易于理解、操作简单,收益风险比较为理想,并有模拟基金同步跟进演示(最新收益率曲线参见左侧图).
有兴趣者可向南华期货研究所索取或登录南华期货网站本报告栏目中下载阅读.
-0.
35%-0.
30%-0.
25%-0.
20%-0.
15%-0.
10%-0.
05%0.
00%现货IF1201IF1202IF1203IF1206南华期货研究所王兆先:0755-82577879李佳:010-63153363-834陈军:0755-82777919杨燕:0755-8277791922012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报11.
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宏观动态11.
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11.
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今日宏观主题中国12月份CPI涨幅小幅回落中国12月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升4.
1%,低于11月份4.
2%的升幅,涨幅为2010年9月以来新低.
12月份通货膨胀率小幅回落,但略高于市场预期.
此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家给出的预期中值为上升4.
0%.
各类商品价格同比变动情况食品类价格同比上涨9.
1%,影响居民消费价格总水平上涨约2.
79个百分点.
食品价格加速上涨,超过11月份的8.
8%.
烟酒及用品类价格同比上涨3.
9%.
衣着类价格同比上涨3.
8%.
家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨2.
5%.
医疗保健和个人用品类价格同比上涨2.
8%.
交通和通信类价格同比上涨0.
3%.
娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.
1%.
居住类价格同比上涨2.
1%.
12月份,居民消费价格总水平同比涨幅中的翘尾因素消失,新涨价因素为4.
1个百分点.
通胀放缓,货币财政政策可能会有所松动通货膨胀连续五个月放缓,通货膨胀已不再是当前面临的最大问题,给政府采取宽松措施创造了空间.
市场普遍预计,央行将在1月22日开始的春节假期之前下调存款准备金率,为银行释放更多资金用于放贷.
上一次下调存款准备金率是在去年11月底,于12月初生效;但此后一直未采取诸如降息等力度更大的措施.
政府可能仍担心过猛的刺激措施将影响其他政策目标的实现,比如房地产市场调控目标等,在再次过度刺激经济和导致当前经济大幅放缓这两大风险之间小心行事.
因而在实施刺激政策方面,仍可能谨慎从事.
同时,12月份生产者价格指数(PPI)较上年同期上升1.
7%,低于11月份2.
7%的升幅,但高于预期的1.
6%.
32012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报图1.
1.
1中国CPI同比涨幅有所下降图1.
1.
2中国铜进口金额环比上升数据来源:Wind,南华研究数据来源:Wind,南华研究南华期货研究所宏观经济研究中心李佳11.
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22.
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债券市场综述银行间债市行情2012年01月11日债市利率品种收益率大盘整体小幅下调.
债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.
0083%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.
0188%.
全市场平均到期收益率为4.
0839%,平均市值法到期收益率为3.
9553%,平均市值法久期为4.
4495.
银行间债券市场交易结算面额共计7726.
51亿元,较前一交易日增加754.
34亿元.
其中,现券交易面额2002.
40亿元,较前一交易日减少94.
32亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加763.
60亿元,总计5499.
40亿元;远期交易发生2笔.
图1.
2.
1SHIBOR短期利率保持小幅下挫数据来源:Wind资讯,南华研究南华期货研究所宏观经济研究中心李佳42012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报22.
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现货、技术、盘口22.
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11.
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A股盘口及热点简述周四沪深300指数仍呈整理态势,截至收盘时微跌0.
02%.
异动的板块有深圳前海新区、航母概念、公用事业、黄金概念、云计算、核高基概念等.
表2.
1.
1强势股占比及趋势股占比最大板块一览(数据截止2012年01月12日)序号行业、机构、概念(当日强势板块)当日涨幅排名进入前300名的数量对应板块股票总量比例序号行业、机构、概念(强趋势板块)10日涨幅与5日涨幅之差排名进入前300名的数量对应板块股票总量比例1稀土永磁112250.
00%1水利水电建设61442.
86%2氢能51338.
46%2医疗保健设备与服务61442.
86%3深圳前海新区72133.
33%3环保概念133735.
14%4航母概念72231.
82%4合同能源管理72035.
00%5稀缺资源175928.
81%5生物育种41233.
33%6锂电池124228.
57%6移动互联网82927.
59%7通用航空31127.
27%7半导体与半导体生产设备72725.
93%8滨海新区41526.
67%8IPV6概念31225.
00%9公用事业197226.
39%9长吉图板块62524.
00%10新材料3915325.
49%10抗癌概念41723.
53%11太阳能发电156025.
00%11装饰园林31323.
08%12黄金概念41822.
22%12智能交通41822.
22%13房地产3114321.
68%13软件与服务177722.
08%14清洁煤发电31421.
43%14小盘绩优2612121.
49%15外资并购83920.
51%15锂电池94221.
43%16材料8842920.
51%16建筑节能42020.
00%17长吉图板块52520.
00%17抗核辐射概念21020.
00%18节能元器件21020.
00%18智能电网115619.
64%19航天军工136918.
84%19云计算52619.
23%20半导体与半导体生产设备52718.
52%20移动支付42119.
05%资料来源:万得、南华研究注:仅统计了板块股票数量大于9只的板块.
表2.
1.
2领涨板块及趋势领先板块一览(数据截止2012年01月12日)序号行业、机构、概念(当日领涨板块)当日涨幅排名进入前50名的数量对应板块股票总量比例序号行业、机构、概念(趋势领先板块)10日涨幅与5日涨幅之差排名进入前50名的数量对应板块股票总量比例1基金持股4018362.
18%1基金持股3818362.
07%2券商持股196333.
00%2保险持股137671.
69%3材料164293.
73%3券商持股126331.
90%4保险持股117671.
43%4QFII83902.
05%5社保持股74921.
42%5材料84291.
86%52012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报6信托持股64701.
28%6信托持股64701.
28%7QFII63901.
54%7社保持股54921.
02%8央企概念62762.
17%8环保概念53713.
51%9太阳能发电5608.
33%9技术硬件与设备51742.
87%10新材料51533.
27%10小盘绩优41213.
31%11借壳上市5935.
38%11沪深30033001.
00%12参股券商板块52911.
72%12年金持股3833.
61%13财务持股4844.
76%13股权激励31222.
46%14重组概念41882.
13%14长吉图板块32512.
00%15稀缺资源4596.
78%15参股券商板块32911.
03%16耐用消费品与服装41502.
67%16制药、生物科技与生命科学31342.
24%17制药、生物科技与生命科学41342.
99%17参股金融2922.
17%18银行持股32910.
34%18成渝特区2424.
76%19股权激励31222.
46%19智能电网2563.
57%20含B股的A股3863.
49%20锂电池2424.
76%资料来源:万得、南华研究注:仅统计了板块股票数量大于9只的板块.
图2.
1.
1A公用事业图2.
1.
1B航母概念数据来源:wind、南华研究数据来源:wind、南华研究图2.
1.
2A黄金概念图2.
1.
2B云计算数据来源:wind、南华研究数据来源:wind、南华研究南华期货研究所产品创新研究中心杨燕62012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报22.
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22.
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沪深300指数技术视角周四再次冲高回落,但走势无忧,短期新高可期,逢低积极吸纳.
从自然法则的角度看,周五可能小幅下挫,但2394点存在较强的支持,即使主力刻意洗盘,也会在2377点企稳回升.
若跌破2377点,短期走势都会有较大的反复,多头守稳,短期将将到2504,这是空头的生命线.
按照波动的时空协调性看,这波反弹是周线级别的回撤,瞬间回升到2800点之上的可能性是存在的.
图2.
2.
1沪深300指数技术图解(日线)资料来源:宏汇、南华研究南华期货研究所产品创新研究中心王兆先22.
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33.
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自然法则与股指期货周四冲高失败,但回撤幅度有限,空头相对谨慎,短期趋势看涨.
从自然法则的角度看,周五关键支持位在2403点附近,守稳,则日内将再次拉升冲击周四高点,中途会在2439点和2450点受压振荡,但日内拉出中阳的可能性是相当大的,目标见到2514点,最高2529点.
若跌破2403点,则见到2387点的概率大增,但仍然会守稳在烟雾飘渺等角原理的平分线附近,这个位置跌破的可能性不大,也是前期高点2383.
8点稍上的位置,跌破则显示市场弱势.
守稳2387点附近,反弹的压力位在2430点,振荡走高会在2445点再次受压振荡.
这种走势可能在下周一见到2514点.
72012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报图2.
3.
1IF1201技术图解(30分钟图)资料来源:博易、南华研究南华期货研究所产品创新研究中心王兆先82012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报33.
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投资策略33.
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11.
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股指期货趋势投资策略趋势投资策略仅供500万以上资金持有者考虑.
若见2387点附近位置,中线多头买入,中线空头伺机平仓.
33.
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22.
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股指期货日内交易策略日内交易策略仅供日内短线交易者参考,建议尾市平仓.
长线交易者请遵循趋势交易策略.
周五(1月13日)建议IF1201触发以下条件时入场交易:多头策略1)2403点买入,止损设置在2393点,止盈2439点,目标2450点.
2)2387点买入,止损设置在2377点,止盈设置在2430点,目标2445.
空头策略1)2514点卖出,止损设置在2519点,止盈2458点.
所有交易都在浮动盈利超过30点后,止盈设置在20点位置.
超过20点后,止盈设置在10点位置.
超过10点后,止盈设置在2点位置.
投资建议仅供参考,投资者据此入市,风险自担.
大幅波动情况下,止盈点参见3.
3节给出的统计策略.
南华期货研究所产品创新研究中心王兆先33.
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33.
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K线最大实体守仓策略研究显示,下影线的长度与当日阳线实体可能的最大长度有线性反比关系,类似地,上影线的长度与当日阴线实体可能的最大长度也存在线性反比关系,我们将两种情况统计得到图5.
3.
1.
投资者每天早盘11点前计算出上下影线的长度,然后按照图5.
3.
1中给出的关系,即:K线实体长度=120-2X上影线长度(或下影线长度)计算出K线实体的长度,依据下影线长度计算得到K线实体长度对应的是收阳情况下阳线实体可能的最大长度,依据上影线长度计算得到的K线实体长度对应的是收阴情况下阴线实体可能的最大长度.
92012年1月13日南华期货股指期货统计及策略日报从策略上看,若10点后维持在日内高点,则多单可以持有到尾市,但若出现大涨超出所计算的K线实体长度,则应在盘面3分钟分时图给出卖出信号时平多仓,因为根据统计,当日收盘点所决定的K线实体在90%的概率水平上要满足图5.
3.
1给出的统计关系.
同样,对于收阴情况下,也有类似的统计规律,我们称为统计策略,对日线交易者决定大阳大阴情况下的平仓点位有极高的实战价值.
建议按照图中斜线给出的位置的0.
618附近设置日内交易盘的止盈点.
图5.
5.
1上下影线长度与K线实体的散点关系图(当月连续)资料来源:南华研究南华期货研究所产品创新研究中心王兆先102012年1月13日南华期货股指日报杭州总部杭州市西湖大道193号定安名都3层(310002)电话:0571-88388524传真:0571-88393740嘉兴营业部嘉兴市中山路133号粮食大厦东五楼(314000)电话:0573-82158136传真:0573-82158127宁波营业部宁波市和义路77号汇金大厦9楼(315000)电话:0574-87310338传真:0574-87273868郑州营业部郑州市未来路73号锦江国际花园9号楼14层(450008)电话:0371-65613227传真:0371-65613225温州营业部温州大自然家园3期1号楼2302室(325000)电话:0577-89971808/89971820传真:0577-89971858北京营业部北京市宣武区宣武门外大街28号富卓大厦B座8楼电话:010-63556906传真:010-63150526哈尔滨营业部哈尔滨市香坊区中山路93号保利科技大厦201室电话:0451-82345618传真:0451-82345616深圳营业部深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心2703室电话:0755-82577529传真:0755-82577539萧山营业部杭州市萧山区金城路429号天汇园一幢B座3层电话:0571-87839600传真:0571-83869589天津营业部地址:天津市河西区友谊路41号大安大厦A座802室电话:022-88371080;88371089南华期货(香港)有限公司中国香港上环德辅道中232号电话:00852-28052658传真:00852-28052978广州营业部广州市天河区天河北路28号时代广场东座728-729室电话:020-38806542传真:020-38810969余姚营业部舜达西路285号中塑商务中心3号楼1601室电话:0574-62509001传真:0574-62509006上海营业部上海市浦东新区松林路300号期货大厦1701室(200122)电话:021-68400681传真:021-68400693台州营业部台州市椒江区耀达路99号4楼(318000)电话:0576-88205769传真:0576-88206989大连营业部大连市沙口区中山路554D-6号和平现代B座4号(116023)电话:0411-84806777传真:0411-84801433兰州营业部兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦26楼(730000)电话:0931-8805331传真:0931-8805291成都营业部成都市下西顺城街30号广电士百达大厦五楼(610015)电话:028-86532693传真:028-86532683绍兴营业部绍兴市越城区中兴路中兴商务楼501、601室电话:0575-85095800传真:0575-85095968慈溪营业部慈溪市开发大道1277号香格大厦711室电话:0574-63925104传真:0574-63925120青岛营业部青岛市闽江路2号国华大厦1单元2501室(266071)电话:0532-85803555传真:0532-80809555上海虹桥营业部上海虹桥路663号3楼电话:021-52585952传真:021-52585951沈阳营业部地址:沈阳市沈河区北站路51号新港澳国际大厦15层电话:024-22566699芜湖营业部地址:芜湖市中山北路77号侨鸿国际商城908室电话:0553-3880212传真:0553-3880218重庆营业部地址:重庆市南岸区亚太路1号亚太商谷2幢1-20电话:023-62611619传真:023-62611619南通营业部地址:江苏南通市南大街89号总部大厦603室电话:0513-89011166传真:0513-8901116南华期货分支机构11.
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