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ICS03.
060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0022—2020代替JR/T0022—2014证券交易数据交换协议Securitiestradingexchangeprotocol2020-12-23发布2020-12-23实施中国证券监督管理委员会发布JR/T0022—2020I目次前言.
II1范围.
12规范性引用文件.
13术语和定义.
14应用环境.
25会话机制.
26消息格式.
27安全与加密.
48数据完整性.
59扩展方式.
510消息定义.
611数据字典.
52附录A(资料性附录)应用环境参考实例.
81附录B(规范性附录)FIX标准会话机制.
82附录C(规范性附录)FIX会话消息.
86附录D(资料性附录)重复组实例.
92附录E(资料性附录)计算校验和.
93附录F(资料性附录)应用消息场景.
94JR/T0022—2020II前言本标准按照GB/T1.
1—2009给出的规则起草.
本标准代替JR/T0022—2014《证券交易数据交换协议》,与JR/T0022—2014相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:——修改了会话机制的陈述,并将有关内容移入附录B中(见5和附录B,2014年版的5);——修改了扩展规则,域号1-10000由全国金融标准化技术委员会统一定义并发布,域号10000以上由连接双方自行约定定义(见9.
2);——修改了STEP版本号,更新为1.
3(见9.
3);——删除了"会话消息",并将相关内容移入附录C中(见2014年版的10.
3,附录C);——根据业务发展,增加了部分域的取值(见表44);——基于原有的应用消息增加了相关业务域(见表44);——增加了新的应用消息(见表44域MsgType取值);——删除了资料性附录C缺口填补方式相关内容(见2014版的附录C);——删除了资料性附录E应用消息场景相关内容(见2014版的附录E);——参照了金融信息交换协议(FIX5.
0SP2).
本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180SC4)提出.
本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口.
本标准起草单位:中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券监督管理委员会信息中心、上交所技术有限责任公司、深圳证券交易所、中证信息技术服务有限责任公司、深圳证券通信有限公司.

本标准主要起草人:姚前、刘铁斌、周云晖、吴韶平、曹兆勇、李向东、周贤谦、崔春晓、朱旭.

本标准代替并废除JR/T0022—2014版本.
本标准的历次版本发布情况为:——JR/T0022—2004、JR/T0022—2014.
JR/T0022—20201证券交易数据交换协议1范围本标准规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的数据交换协议(SecuritiesTradingExchangeProtocol,简称STEP)的应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容.
本标准适用于证券交易所与市场参与者和相关金融机构间的业务数据交换,也可供证券期货行业各机构系统间连接参考使用.
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.

GB/T2659世界各国和地区名称代码GB/T12406表示货币和资金的代码GB18030-2005信息技术中文编码字符集GB/T23696—2017证券及相关金融工具交易所和市场识别码GB/T35964-2018证券及相关金融工具金融工具分类(CFI编码)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件.
3.
1组件component消息中具有一定业务相关的数据域集合.
3.
2新订单neworder-single交易客户方新产生的订单.
3.
3执行报告executionreports交易服务方响应交易客户方的消息.
3.
4指定交易designatedtrading将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元(如席位号)相联系,从而限定该证券账号的交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式.
3.
5转托管designationtransfer资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为,并且投资者只能将证券在其托管的JR/T0022—20202券商处卖出.
3.
6公司行为corporateaction上市公司的非交易类业务.
注:如新股配售、配股认购、可转债转股、回售等.
3.
7参与者业务单元participantbusinessunit;PBU市场参与者行使交易权利,获取交易服务的逻辑通道.
3.
8市场参与者marketparticipants参与证券交易的客户方.
注:如交易所会员、证券营业部等.
4应用环境证券交易数据交换协议应用环境参考实例参见附录A.
5会话机制FIX标准会话机制见附录B.
FIX会话消息格式见附录C.
6消息格式6.
1数据类型6.
1.
1数据类型概述数据类型用于定义数据域的取值类型,本标准有5个基本的数据类型(整数、浮点数、单字符、字符串、数据Data)和在此基础上扩展的数据类型组成.
除"data"数据类型外,其他数据类型均以ASCII码字符串表示.
6.
1.
2整数无逗号和小数位的序号,可表示正负(由负数表示字符"-","0"至"9"组成).
符号占据一个字符位置.
允许前置字符零(例:"00023"="23").
整数类型的扩展定义:——长度Length:以整数表示字节为单位的数据长度,正数.
——重复数NumInGroup:以整数表示重复组的个数,正数.
——消息序号SeqNum:以整数表示消息序号,正数.
——域号TagNum:以整数表示的域号(或称Tag),正数,首位不应为零.
——月日期号DayOfMonth:以整数表示的月份中第几天,取值1至31.
6.
1.
3浮点数JR/T0022—20203含有可选的小数部分,可表示正负(由负数表示字符"-","0"至"9"和".
"组成).
最多15位有效数字.
允许前置字符零(例:"00023"="23").
允许小数部分后置字符零(例:"23.
0"="23.
0000"="23").
除非特别声明,浮点数类型均有正负.
浮点数类型的扩展定义:——量Qty:股份数量、资产数量等,可以有小数部分.
——价格Price:小数位数可变.
——价格偏移量PriceOffset:代表价格偏移量的浮点域.
——金额Amt:典型的价格与数量相乘结果,如成交金额.
——百分比Percentage:小数表示方法:如".
05"代表5%.
6.
1.
4单个字符除界定符外所有字母字符和标点字符,区分字母大小写.
字符类型的扩展定义:——布尔Boolean:该域取值于两个字符,"'Y'=True/Yes,'N'=False/No".
6.
1.
5字符串区分字母大小写.
字符串类型的扩展定义:——多元值字符串MultipleValueString:用空格分隔.
——国家与地区代码:使用见GB/T2659.
——货币的字母码:使用见GB/T12406.
——交易所或市场编号Exchange:字符串,使用见GB/T23696-2017.
日期和时间表示法使用GB/T7408-2005,即:——年月日期month-year:格式YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW,YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,WW=w1,w2,w3,w4,w5.
——国际标准时时间戳UTCTimestamp:格式YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或YYYYMMDD-HH:MM:SS.
sss(毫秒),YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,HH=00-23,MM=00-59,SS=00-60(秒),sss=000-999(毫秒).
——国际标准时时间UTCTimeOnly:格式HH:MM:SS或HH:MM:SS.
sss,HH=00-23,MM=00-59,SS=00-60(秒),sss=000-999(毫秒).
——国际标准时日期UTCDateOnly:格式YYYYMMDD,YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31.
——本地市场日期LocalMktDate:格式YYYYMMDD,YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31.
6.
1.
6数据无格式和内容限制的原始数据,包含长度域和数据域两个部分,数据域数据可以包含16进制数值0x01,长度域指明数据域的字节数.
6.
2域6.
2.
1域概述域是基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围,域号统一分配给不同的域,是域的区分标志,在消息中,通过域号来确定不同的域.
域的数据类型决定了其取值类型,域的取值范JR/T0022—20204围可以是一个集合,任何在此集合外的取值被认为是非法取值.
所有域的业务定义、数据类型和取值范围见第11章数据字典.
6.
2.
2域的使用在消息中,域的使用有三种方式:必选的、可选、条件限制选择(即根据其他相关域的存在与否或取值来决定).
作为一个完整的消息,必选域和条件限制选择域是需要包含的.

6.
2.
3自定义域如本标准中定义的域不够使用时,证券交易所或市场参与者可以扩展定义新的域,即自定义域.

6.
2.
4域汉字编码域汉字取值的编码规则见GB18030-2005.
6.
2.
5域界定消息中所有的域(包含data类型数据域)都有一个分隔符来界定分隔,该分隔符为不可打印字符GB18030-2005编码集中单字节部分0x01,(注:即ASCII码"SOH",#001,hex:0x01,本文档中以表示).
因此,所有消息以"8=STEP.
x.
yz"字符串开始并以"10=nnn"字符串结束.
除data数据类型域外,其他数据域内容都不应包含域界定符.
6.
2.
6语法任何消息都应由多个"域号=值"的基本结构组成,"域号=值"基本结构用域界定符分隔.

消息组成结构见图1.
图1消息格式消息由消息头、消息的正文和消息尾组成.
同样,每个组成部份都由一系列"域号=值"组成,并且在遵循以下规则的前提下"域号=值"基本结构可以是任意的次序:a)开始部分应是消息头,随后是正文,最后是消息尾;b)消息头的前3个域的次序不能改变:起始串(Tag=8)、消息体长度(Tag=9)、消息类型(Tag=35);c)消息尾的最后一个域应是校验和域(Tag=10);d)重复组中,域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义时的次序;e)在一条消息中,除重复组域外任何其他域不能重复出现.
6.
2.
7重复组域可以在重复组里多次重复,用以传输数组类的数据.
通常域名起始为"No"字符的域指明重复的次数,并位于重复组的开始处.
本标准中重复组的定义通过缩进的""符号表示,重复组也可嵌套.

使用子重复组时不能省略父重复组.
具体可参考附录D重复组实例.
7安全与加密JR/T0022—20205由于消息有可能在公网或不安全的网络上传输交换,因此需要对相关的敏感数据加密处理.

具体加密的方法由连接双方达成的协议而定.
消息内除某些需要公开识别的域以明文传输外,其他任何域都可以加密放置密文数据域(SecureData)内.
当决定使用加密方案时,可以对消息正文内所有的域加密.
如果消息的重复组内有部分需要加密的,应要求对整个重复组加密.
本标准提供了域用以支持数字签名、密钥交换和正文加密等安全技术方案.

正文加密技术方案有三种:a)将安全敏感的域加密后移至SecureData域.
b)将所有允许加密的域加密后移至SecureData域.
c)将所有允许加密的域加密后移至SecureData域,同时这些域以明文在消息中重复出现.
8数据完整性数据的完整性通过两个方法保证:消息体长度和校验和的验证.
消息体长度是以BodyLength域来表示,其值是计算出的消息长度域后面的字符数,包含紧靠校验和域标志'10='之前的界定符.
校验和是把每个字符的二进制值从消息开头'8='中的'8'开始相加,一直加到紧靠在校验和域'10='之前的域界定符,然后按256取模得到结果.
校验和域位于消息的最末一个,校验和的计算是在加密之后进行的.
计算校验和的代码段可参考附附录E.
9扩展方式9.
1扩展分类扩展分为两个部分:消息定义扩展和域定义扩展.
消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现,但尽量在已有消息中通过域定义或取值扩展来定义新业务.
已有消息所代表的业务在扩展时不能改变.
域定义扩展可以通过新增域来实现,但尽量通过扩展域值来扩展域的定义.
通常情况下,消息中已定义的必选的域尽可能保留,也不要改变成可选域.
为保持行业标准更新的一致性,在本标准基础之上,SH证券交易所1)、SZ证券交易所2)等行业相关单位,如有新增应用消息定义、新增域定义、新增域取值定义,将通过行业内统一的平台对外公开.

9.
2扩展规则自定义消息的消息类型值首字符为'U'.
其他类型的标准消息由本标准根据国际标准的变化统一定义并发布.
当连接双方因业务紧急需求,需要自定义消息、域、域取值,且使用范围仅限于连接双方,为并避免与标准冲突,可临时定义消息类型、域、域取值.
通常情况下,应优先通过行业内统一平台协调沟通.

消息类型临时定义原则:SH证券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为'UA',SZ证1)指上海证券交易所.
2)指深圳证券交易所.
JR/T0022—20206券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为'UB';GG股转公司3)临时定义消息的消息类型值首两位字符为'UC'.
域号1-10000由本标准根据国际标准的变化统一定义并发布;域号10000以上由连接双方自行约定定义.
消息的模块顺序在扩展定义时不能改变,即保持消息头、消息体和消息尾的顺序.
而模块的内部,域和重复组的顺序是可以变化的.
消息头的头三个域的定义和位置不能改变,但可以扩展增加消息头的可选域.

消息尾最后一个域的定义和位置不能改变,但可以扩展增加消息尾的可选域.

9.
3STEP版本临时定义由主管部门定期审核,审核通过后形成新版本.
STEP版本号应在会话层登录消息的1408域中说明.
STEP版本号格式:大版本号.
小版本号(X.
YZ),版本号从1.
00起始,当前STEP版本号为1.
30.
10消息定义10.
1消息头每一个会话或应用消息均有一个消息头,该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间.
其中有两个域用于消息重发,对于会话级的事件而重复发送消息时将可能重复发送标志(PossDupFlag)设置为Y(发送时用原来的消息序号),当重新发送时使用新的消息序号时将可能重新发送标志(PossResend)设置为Y,接收者应按以下方法处理上述消息:——可能重复发送:如果带有该消息序号的消息在以前曾经接受过,则忽略消息,如果未曾收到过,则按正常步骤处理.
——可能重新发送:将消息传递给应用层以确定此前是否收到该消息(通过检查订单编号或相关参数).
消息头格式见表1.
表1消息头Tag域名必选说明8BeginStringY起始串,如FIXT.
1.
1(不可加密,消息的第一个域)9BodyLengthY消息体长度(不可加密,消息的第二个域)35MsgTypeY消息类型(不可加密,消息的第三个域)91SecureDataN密文数据(紧跟密文数据长度域)34MsgSeqNumY消息序号(可加密)50SenderSubIDN发送方子标识符(可加密)142SenderLocationIDN发送方方位标识符(可加密)57TargetSubIDN接收方子标识符(可加密)143TargetLocationIDN接收方方位标识符(可加密)116OnBehalfOfSubIDN最初发送方子标识符(可加密)3)指全国中小企业股份转让系统有限责任公司.
JR/T0022—20207表1消息头(续)Tag域名必选说明144OnBehalfOfLocationIDN最初发送方方位标识符(可加密)145DeliverToLocationIDN最终接收方方位标识符(可加密)43PossDupFlagN可能重复发送标志,重复发送时,作此标记(可加密)97PossResendN可能重新发送标志(可加密)52SendingTimeY发送时间(可加密)122OrigSendingTimeN原始发送时间(可加密)347MessageEncodingN消息中EncodedText域的字符编码类型(非ASCII码)369LastMsgSeqNumProcessedN最后处理消息序号(可加密)370OnBehalfOfSendingTimeN最初发送时间(用UTC表示时间)627NoHopsN历史跳跃信息重复组,记录消息经第三方发送的历史,每次经第三方发送为一个跳跃,仅当OnBehalfOfCompID使用时有效,主要用于跟踪消息的路径.
628HopCompIDN取值第三方的SenderCompID629HopSendingTimeN取值用第三方的SendingTime630HopRefIDN取值第三方的MsgSeqNum10.
2消息尾每一个消息(会话或应用消息)有一个消息尾,并以此终止.
消息尾可用于分隔多个消息,包含有3位数的校验和值.
消息尾格式见表2.
表2消息尾Tag域名必选说明93SignatureLengthN数字签名长度(不可加密)89SignatureN数字签名(不可加密)10CheckSumY校验和,消息的最末域(不可加密)10.
3应用消息10.
3.
1应用消息组件10.
3.
1.
1应用消息组件概述大多数应用消息都会用到一系列定义证券品种的数据域:Symbol、SecurityIDSource、SecurityID等.
本标准中定义了关键组件,在应用消息定义中直接用名称引用这些组件.
实际的消息定义和使用中,则应该将组件展开成为相应的数据域.
应用消息场景见附录F.
组件可以是重复组的部分,此时组件对应的整组数据域都位于组件所在重复组的级别上,遵从重复组的域顺序规则.
10.
3.
1.
2组件组件定义了证券品种(金融工具)及其相关属性,其中证券代码和证券名称是必选的域.
JR/T0022—20208组件结构定义见表3.
表3组件Tag域名必选说明55Symbol***证券名称48SecurityID***证券代码22SecurityIDSourceN证券代码源454NoSecurityAltIDN备选证券代码个数455SecurityAltIDN备选证券代码456SecurityAltIDSourceN备选证券代码源,有效取值与证券代码源(SecurityIDSource)相同461CFICodeNCFI的编码应符合GB/T35964-2018的规定CFI定义Code是ISO10962金融工具分类代码国际标准/*建议改为"CFI的编码应符合GB/T35964-2018的规定.
其它引用编码类国家标准和国际标准的情况类似.
*/描述207SecurityExchangeN交易场所代码762SecuritySubTypeN证券子类别,与CFICode配合使用308UnderlyingSecurityIDN期权合约的标的证券231ContractMultiplierN债券折合成回购标准券的比例107SecurityDescN证券描述,如英文简称注:***表示域的"必选"属性依赖于该组件在消息定义中的"必选"属性.

备选证券代码域可在自定义证券代码标准向ISIN编码标准过渡期间使用.
示例:假设SH证券交易所证券代码正处于现有代码和ISIN编码的切换期间,此时发出订单购买"PF银行",现有代码600000,ISIN代码CN0006000003,代码切换示例见图2.
图2代码切换示例JR/T0022—20209证券类别由CFICode证券类别和SecuritySubType子类别共同描述.
SecuritySubType由市场自行定义,对CFICode加以补充,在业务场景中,如果CFICode可以明确分辨证券类别,则无需自定义SecuritySubType子类别,相关扩展定义规则参见扩展规则章节.
中国证券市场中常见证券品种对应的CFICode和SecuritySubType描述见图3.
图3证券类别描述10.
3.
1.
3组件组件用于表示证券数量,通常在订单中使用.
组件结构定义见表4.
表4组件Tag域名必选说明38OrderQtyN订单数量152CashOrderQtyN上证LOF认购金额10.
3.
1.
4组件组件用于表示参与方信息.
组件结构定义见表5.
表5组件Tag域名必选说明453NoPartyIDsN参与方个数448PartyIDN参与方代码,结合PartyIDSource和PartyRole447PartyIDSourceN指示PartyID的代码源,取值依赖于PartyRole452PartyRoleN指定参与方角色802NoPartySubIDsN指示重复的参与方子代码个数523PartySubID参与方子代码803PartySubIDType参与方子代码类型JR/T0022—202010市场参与方包括券商、投资者、清算公司、交易员等,通常PartyID为参与方代码,PartyRole用以指明参与方角色.
参与方其他信息如名称等,可由PartySubID进一步描述,由PartySubIDType加以区分.

中国证券市场中常见参与方信息描述见图4.
参与方信息"PartyRole"(452)"PartyIDSource"(447)"PartySubIDType"(803)投资者证券账户5=投资者编号(InvestorID)5=中国投资者编号(ChineseInvestorID)投资者姓名5=合法全名(FulllegalnameofFirm)席位或PBU代码1=券商(ExecutingFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)席位或PBU名称1=券商(ExecutingFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)5=合法全名(FulllegalnameofFirm)交易员代码12=交易员(ExecutingTrader)D=私有自定义代码(Proprietary/Customcode)交易员营业部代码12=交易员(ExecutingTrader)4001=营业部代码D=私有自定义代码(Proprietary/Customcode)对手方交易员营业部代码37=对手方交易员(ContraTrader)4002=营业部代码D=私有自定义代码(Proprietary/Customcode)交易对手方席位或PBU代码17=对方券商(ContraFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)交易对手方席位或PBU名称17=对方券商(ContraFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)5=合法全名(FulllegalnameofFirm)交易对手方投资者证券账户39=对方投资者编号(ContraInvestorID)5=中国投资者编号(ChineseInvestorID)交易对手方投资者姓名39=对方投资者编号(ContraInvestorID)5=中国投资者编号(ChineseInvestorID)5=合法全名(FulllegalnameofFirm)清算公司代码4=清算公司(ClearingFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)对手方清算公司代码18=对方清算公司(ContraClearingFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)转托管业务转入席位或PBU代码40=转入券商(TransfertoFirm)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)来自/发送至托管机构(OEF持仓转移来源方/目标方)3=代理人(Agent)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)结算机构代码4=结算机构代码F=交割机构合约账户标识码38=合约账户标识码C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)结算账号38=结算账号C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier)图4参与方信息描述示例JR/T0022—202011具体参见附录F组件Parties实例.
10.
3.
2订单业务类10.
3.
2.
1订单业务类消息订单业务类消息主要是支持日常实时交易和非交易的消息,其中最典型的是新订单消息,新订单消息由交易客户方发出,用以提交订单.
10.
3.
2.
2新订单消息(MsgType=D)新订单消息可以带有执行指令.
执行指令(ExecInst)指示订单的执行条件.
执行指令中包含数量条件.
对于在消息头中设置了PossResend标志的订单消息,应当使用交易客户方(券商)订单编号(ClOrdID)核实是否已收到该订单,具体实现时还应检查订单参数(买卖方向、证券代码、数量等)进行核实.
如果之前收到该订单,应以执行报告消息回应订单状态.
如果之前未收到,则以执行报告消息回应订单确认.
TransactTime域指示订单发起时间,可结合业务规则来判断收到的订单是否已过期.
新订单消息也适用于使用撮合机制的协议交易、国债场内分销、国债回购等业务,作为交易客户方的指令.
新订单消息支持交易订单和非交易订单.
非交易订单指不通过实时交易而发生变化的行为,如发行、配股、转股、回售、质押、冻结、申购、赎回、行权等.
新订单消息(NewOrder-Single)的格式见表6.
表6新订单(NewOrder-Single)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=D1180ApplIDN应用标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号18ExecInstN执行指令1080RefOrderIDN交易所订单编号参考值组件N参与方组件Y证券定义54SideY买卖方向60TransactTimeY订单发起时间组件Y数量59TimeInForceN订单有效时间类型126ExpireTimeN订单有效时间(订单有效时间类型为GTD时必选)1125OrigTradeDateN初始交易日期541MaturityDateN购回交易日期75TradeDateN订单申报日期(仅日期)8526NonTradingOrdTypeN非交易业务订单类型8540ReqIDN业务请求类型JR/T0022—202012表6新订单(NewOrder-Single)(续)Tag域名必选说明40OrdTypeY订单类型522OwnerTypeY订单所有者类型529OrderRestrictionsN订单限定423PriceTypeN价格类型44PriceN价格(限价订单时有效)640Price2N报价回购业务购回价格99StopPxN止损价格1090MaxPriceLevelsN最多成交价位数,最大价格等级(沪港通)0表示不限制成交价位数,增强现价盘(沪港通)1表示竞价现价盘(沪港通)缺省值为0110MinQtyN最小成交数量缺省值为01093LotTypeN订单数量类型1=零股订单,OddLot2=整手订单,RoundLot缺省值为2921StartCashN初始交易金额922EndCashN购回交易金额152CashOrderQtyN上证LOF认购金额914AgreementIDN约定购回业务合同编号580NoDatesN期限,单位为天数664ConfirmIDN约定号15CurrencyN币种8532DividendSelectN分红选择方式(开放式基金分红选择订单时必选)8533DestSecurityN开放式基金基金转换时转入的产品代码(开放式基金基金转换时必选)309UnderlyingSecurityIDN期权序列代码77PositionEffectN开仓/平仓,取值:C=平仓,O=开仓203CoveredOrUncoveredN备兑标签,衍生品交易填写0=Covered,表示备兑仓1=UnCovered,表示普通仓缺省值为1747ExerciseMethodN期权业务处理类别544CashMarginN融资融券信用标识1=Cash,普通交易2=Open,融资融券开仓3=Close,融资融券平仓缺省值为18911ExpirationDaysN期限,单位为天数(SZ证券交易所)8906ExpirationTypeN期限类型1=固定期限58TextN备注标准消息尾YJR/T0022—20201310.
3.
2.
3执行报告消息(MsgType=8)执行报告消息可用于:a)订单确认;b)订单状态变化确认(如撤单确认和修改单确认);c)发送订单的成交回报;d)订单拒绝.
每个执行报告中都包含两个域:OrdStatus订单状态;ExecType执行类型.
OrdStatus用以报告订单当前状态,如果同时存在多个订单状态,则只报告优先级最高的状态.
订单状态优先级见表7.
表7订单状态优先级优先级OrdStatus说明11待撤消(6)PendingCancel撤单请求待处理,用于确认收到撤单请求,而非确认撤单已成功10待替换(E)PendingReplace修改单请求待处理,用于确认收到修改单请求,而非确认订单修改已成功9当天完成(3)DoneforDay订单在当天未成交或未完全成交,闭市后结束该订单8已计算(B)Calculated订单在当天结束(成交或当天完成)后,计算并报告佣金或货币结算细节7已成交(2)Filled订单全部成交,没有剩余数量6已终止(7)Stopped订单在交易所中被终止,用于价格保护和数量保护5已延缓(9)Suspended由于客户请求而暂停执行订单4已撤消(4)Canceled订单被撤消4已过期(C)Expired订单由于时间条件而到期失效3部分成交(1)PartiallyFilled订单部分成交,有剩余数量2新(0)New开放订单(已进入订单簿,等待撮合)2已拒绝(8)Rejected订单被交易服务方(交易所)拒绝,允许在订单确认之后拒绝订单,即从状态"新"进入"已拒绝"2待处理(A)PendingNew订单被交易服务方(交易所)接收到但还未处理,仅在状态请求信息的回应可能出现1已接受(D)Acceptedforbidding订单被接受,并已被估价,仅用于BidType为"Disclosed"的一揽子订单注:订单状态优先级并未全部使用ExecType域用以标识执行报告的执行类型.
执行报告中ExecType和OrdStatus共同指示了订单状态的改变.
执行信息(如已成交或部分成交)与其它状态变化信息(如待撤消、待替换、已撤消、已替换、已接受、当天完成)不能在一个执行报告中同时传递.
执行报告消息注意事项:——在响应修改单时,ExecType为待替换,指示修改单请求正在处理.
ExecType为已替换,指示修改单请求已完成.
——在订单处于"待处理"状态并将进入新状态(即待替换)时如果发生了成交,执行报告中应包括原始的订单参数(ClOrdID、OrderQty、Price等).
执行报告中CumQty和AvgPx要进行更新.
只有在发出ExecType为已替换的执行报告后,才可以认为订单被成功替换.
JR/T0022—202014——撤单和修改单在订单有剩余数量时才有效.
如果要求替换的订单数量低于累计执行数量CumQty的水平,券商将中止执行该订单.
对已成交订单要求修改价格将会被拒绝.
——OrderQty,CumQty,LeavesQty和AvgPx共同反映出订单的累计状态.
例如,订单B替换了部分成交的订单A,订单B的OrderQty,CumQty,LeavesQty和AvgPx域也要加上订单A的累计数量.
一般性公式为:订单数量OrderQty=累计执行数量CumQty+订单剩余数量LeavesQty.
公式的例外情况:如果ExecType和/或OrdStatus为已撤消、当天完成、已过期、已计算、已拒绝,则订单不处于活跃状态,LeavesQty为0.
——ExecType=F(Trade)用以传递新成交信息.
ExecType=D(Restated)表明执行报告是由交易服务方主动向交易客户方发送的.
应给出ExecRestatementReason.
这可用在有时间条件的订单到期、公司行为、电话口头报单、交易服务方修改价格或交易服务方主动撤单等情况.

——ClOrdID提供给交易客户方(机构、券商、中间商等)进行订单标识,在其内部系统中唯一.

域OrderID则是由交易服务方(券商、交易所、基金管理公司等)生成的订单标识.
在撤单和修改单中,ClOrdID/OrigClOrdID需要形成链接.
执行报告消息(ExecutionReport)的格式见表8.
表8执行报告消息(ExecutionReport)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=810179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDN应用标识37OrderIDY订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识11ClOrdIDN交易客户方(券商)订单编号41OrigClOrdIDN原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤消/修改订单的ClOrdID组件N参与方66ListIDN如果订单是通过NewOrder-List发送的,指示订单所在清单编号17ExecIDY执行编号,交易服务方赋予的唯一执行标识(或称成交编号)150ExecTypeY执行类型39OrdStatusY订单状态103OrdRejReasonN订单拒绝时需要1328RejectTextN撤单/拒绝原因说明,执行类型为8或4时填写10189IMCRejectTextN国际市场互联对方市场拒绝原因说明378ExecRestatementReasonNExecType=D(Restated)时需要790OrdStatusReqIDN订单状态请求编号522OwnerTypeY订单所有者类型529OrderRestrictionsN订单限定组件Y证券定义54SideY买卖方向组件Y数量59TimeInForceN订单有效时间类型126ExpireTimeN订单有效时间(订单有效时间类型为GTD时必选)8526NonTradingOrdTypeN非交易业务订单类型40OrdTypeN订单类型JR/T0022—202015表8执行报告消息(ExecutionReport)(续)Tag域名必选说明423PriceTypeN价格类型44PriceN价格640Price2N报价回购业务购回价格99StopPxN止损价格1090MaxPriceLevelsN最多成交价位数110MinQtyN最小成交数量544CashMarginN融资融券信用标识1093LotTypeN订单数量类型580NoDatesN期限15CurrencyN币种32LastQtyN上一成交数量(最近一笔成交数量)31LastPxN上一成交价格(最近一笔成交价格)151LeavesQtyY订单剩余数量14CumQtyY累计执行数量6AvgPxY成交平均价60TransactTimeN执行报告时间42OrigTimeN原有订单请求接收的时间8504TotalValueTradedN成交金额8500OrderEntryTimeN订单申报时间8501AccountSecPositionN股东持有数量309UnderlyingSecurityIDN期权序列代码77PositionEffectN开平仓标识203CoveredOrUncoveredN备兑标签845DiscretionPriceN对应申报市价转限价的订单,这里填写转为限价订单的价格1362NoFillsN冻结/解冻数量个数1443FillLiquidityIndN冻结/解冻标志1365FillQtyN冻结/解冻数量664ConfirmIDN约定号8911ExpirationDaysN期限,单位为天数(深交所)8906ExpirationTypeN期限类型541MaturityDateN购回交易日期组件N用于回报ETF实时申购赎回的股份和资金交付明细8902NoSecurityY成份股记录数309UnderlyingSecurityIDY成份股证券代码305UnderlyingSecurityIDSourceY证券代码源8903DeliveryQtyN股份交付数量JR/T0022—202016表8执行报告消息(ExecutionReport)(续)Tag域名必选说明8904SubstCashN现金替代金额组件结束58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
2.
4订单状态请求消息(MsgType=H)订单状态请求用于向交易服务方请求某订单的状态,交易服务方通过执行报告消息返回订单状态.

订单状态请求消息的格式见表9.
表9订单状态请求消息(OrderStatusRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=H37OrderIDN订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识组件N参与方41OrigClOrdIDY原始交易客户方(券商)订单编号,指示被修改订单的ClOrdID11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号790OrdStatusReqIDN订单状态请求编号,订单状态请求唯一标识,在返回的执行报告消息中需包含此编号组件Y证券定义54SideY买卖方向标准消息尾Y10.
3.
2.
5撤单消息(MsgType=F)撤单消息用以撤消订单的全部订单剩余数量.
如果只进行部分撤单,则应使用修改单消息.

撤单消息仅在订单能成功撤回,没有产生执行的情况下被接受.
撤单消息也被赋予一个ClOrdID,可视作另外一个订单.
如果被拒绝,撤单拒绝消息的ClOrdID放置撤单消息的ClOrdID,而原始订单的ClOrdID则放入OrigClOrdID域.
ClOrdID要保证唯一.
撤单消息需要立即回应.
除非撤单能立刻被处理或拒绝,否则应先发送一个待撤消的执行报告.

撤单消息(OrderCancelRequest)的格式见表10.
表10撤单消息(OrderCancelRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=F1180ApplIDN原始订单应用标识41OrigClOrdIDY原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤消订单的ClOrdID37OrderIDN订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号组件N参与方组件Y证券定义JR/T0022—202017表10撤单消息(OrderCancelRequest)(续)Tag域名必选说明54SideY买卖方向60TransactTimeY订单发起时间组件Y数量8526NonTradingOrdTypeN非交易业务订单类型40OrdTypeY订单类型522OwnerTypeY订单所有者类型309UnderlyingSecurityIDN期权序列代码77PositionEffectN开仓/平仓,取值:C=平仓O=开仓58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
2.
6撤单拒绝消息(MsgType=9)本消息用于撤单、修改相关消息的拒绝,包括交易业务类撤单消息、修改单消息、非交易业务类撤单消息、注册指令撤单消息等.
交易服务方接收到撤单或修改单后发现无法执行(只有订单存在剩余数量时才允许更改价格或减少数量,已成交订单不可更改等),将发送撤单拒绝消息.
拒绝修改单或撤单时,撤单拒绝消息应用ClOrdID指示修改单或撤单的ClOrdID,用OrigClOrdID指示之前最后接受的订单(除非拒绝原因是"未知订单").
撤单拒绝消息(OrderCancelReject)的格式见表11.
表11撤单拒绝消息(OrderCancelReject)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=910179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDN原始订单应用标识37OrderIDY订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号41OrigClOrdIDY原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤消/修改订单的ClOrdID39OrdStatusY订单状态522OwnerTypeY订单所有者类型组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源组件结束组件N参与方60TransactTimeN订单发起时间434CxlRejResponseToY撤单拒绝回应类型JR/T0022—202018表11撤单拒绝消息(OrderCancelReject)(续)Tag域名必选说明102CxlRejReasonN撤单拒绝原因1328RejectTextN拒绝原因说明58TextNFreeText标准消息尾Y10.
3.
3报价业务类10.
3.
3.
1报价业务类消息定义报价消息主要用于支持做市商进行做市的业务,如在期权业务中,做市商就期权合约不断报出买卖价,并在相应价位上接受投资者的买卖要求.
10.
3.
3.
2报价消息(MsgType=S)报价消息支持四种报价模式:双边报价、买报价、卖报价、撤销报价.
通过对BidSize、OfferSize字段的取值组合实现这四种报价模式.
见表12.
表12报价方式报价方式BidSizeOfferSize双边报价>0>0买报价>0=0卖报价=0>0撤销报价=0=0对于期权业务的报价消息,如果BidSize>0,则应填写BidPositionEffect,如果OfferSize>0,则应填写OfferPositionEffect.
报价消息(Quote)的格式见表13.
表13报价消息(Quote)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=S1180ApplIDN应用标识1166QuoteMsgIDY客户报价消息编号117QuoteIDY报价标识522OwnerTypeY报价所有者类型60TransactTimeN报价发起时间131QuoteReqIDN预留字段当报价是对报价请求的响应时,填写报价请求的ID537QuoteTypeN报价类型1=Tradeable,表示可交易的报价组件Y48SecurityIDY证券代码JR/T0022—202019表13报价消息(Quote)(续)Tag域名必选说明22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束132BidPxN买报价BidSize>0时必选填写133OfferPxN卖报价OfferSize>0时必选填写134BidSizeN买数量135OfferSizeN卖数量8909BidPositionEffectN买开平仓标志,衍生品报价填写O=开仓C=平仓8910OfferPositionEffectN卖开平仓标志,衍生品报价填写O=开仓C=平仓58TextN备注10.
3.
3.
3报价状态回报消息(MsgType=AI)报价状态回报消息是报价消息的确认,其中QuoteStatus(报价状态)域说明报价是否被接受或者被拒绝.
报价状态回报(QuoteStatusReport)的格式见表14.
表14报价状态回报消息(QuoteStatusReport)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AI10179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDN应用标识1166QuoteMsgIDY客户报价消息编号522OwnerTypeY报价所有者类型131QuoteReqIDN当报价是对报价请求的响应时,填写报价请求的ID537QuoteTypeN报价类型1=Tradeable,表示可交易的报价JR/T0022—202020表14报价状态回报消息(QuoteStatusReport)(续)Tag域名必选说明297QuoteStatusN报价状态0=Accepted,接受5=Rejected,拒绝300QuoteRejectReasonN报价拒绝原因代码1328RejectTextN报价拒绝原因说明60TransactTimeN报价接收时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源组件结束组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束132BidPxN买报价133OfferPxN卖报价134BidSizeN买数量135OfferSizeN卖数量8909BidPositionEffectN买开平仓标志O=开仓C=平仓8910OfferPositionEffectN卖开平仓标志O=开仓C=平仓58TextN备注10.
3.
4询价业务类10.
3.
4.
1询价业务类消息投资者根据自身交易的需要,可以向交易服务方提交询价指令,要求做市商对某一产品进行报价,交易服务方向市场揭示做市商的询价响应报价.
10.
3.
4.
2询价消息(MsgType=R)询价消息(QuoteRequest)的格式见表15.
表15询价消息(QuoteRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=RJR/T0022—202021表15询价消息(QuoteRequest)(续)Tag域名必选说明1180ApplIDN应用标识042=期权集中竞价交易询价131QuoteReqIDY报价请求ID522OwnerTypeY申报所有者类型60TransactTimeN申报发起时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束组件Y1116NoRootPartyIDsY参与人代码个数1117RootPartyIDY参与人代码1118RootPartyIDSourceY参与人代码源1119RootPartyRoleY参与人代码角色组件结束58TextN备注10.
3.
4.
3询价接受消息(MsgType=R)询价接受消息报文格式与询价消息报文格式一样.
10.
3.
4.
4询价拒绝消息(MsgType=AG)询价消息未通过交易服务方风控检查时,交易服务方将发送询价拒绝消息,QuoteRequestRejectReason将说明具体的拒绝原因.
询价拒绝消息(QuoteRequestReject)的格式见表16.
表16询价拒绝消息(QuoteRequestReject)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AG1180ApplIDN应用标识131QuoteReqIDY报价请求ID522OwnerTypeY申报所有者类型658QuoteRequestRejectReasonY拒绝原因60TransactTimeN回报时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所JR/T0022—202022表16询价拒绝消息(QuoteRequestReject)Tag域名必选说明组件结束组件Y1116NoRootPartyIDsY参与人代码个数1117RootPartyIDY参与人代码1118RootPartyIDSourceY参与人代码源1119RootPartyRoleY参与人代码角色组件结束58TextN备注10.
3.
5意向申报业务类10.
3.
5.
1意向申报业务类消息交易客户方通过意向申报消息,向交易对手方揭示交易意愿.
意向申报消息主要用于协议交易业务.
10.
3.
5.
2意向申报消息(MsgType=6)可以使用意向申报消息申报意向申报或意向申报撤单,使用IOITransType域区分意向申报或意向申报撤单,若为意向申报撤单,则IOIRefID为原意向申报的IOIID.
意向申报消息(IndicationofInterest)的格式见表17.
表17意向申报消息(IndicationofInterest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=61180ApplIDN应用标识050=协议交易意向申报23IOIIDY客户意向申报编号同一交易单元一个交易日内申报的所有意向申报IOIID不能重复28IOITransTypeY意向申报类型N=意向申报C=意向申报撤单26IOIRefIDN原意向申报IOIID,对于意向申报该字段取值为空,若为撤单则为被撤原意向申报IOIID54SideY买卖方向1=买2=卖522OwnerTypeY意向申报所有者类型60TransactTimeN意向申报发起时间组件Y48SecurityIDY证券代码JR/T0022—202023表17意向申报消息(IndicationofInterest)Tag域名必选说明22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束27IOIQtyN数量44PriceN价格10184ContactorN联系人10185ContactInfoN联系信息58TextN备注10.
3.
5.
3意向申报响应消息(MsgType=AJ)意向申报响应消息可用于:a)意向申报确认;b)意向申报撤单确认;c)意向申报拒绝;d)意向申报撤单拒绝.
意向申报响应消息(QuoteResponse)的格式见表18.
表18意向申报响应消息(QuoteResponse)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AJ10179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDN应用标识693QuoteRespIDY交易所意向申报响应编号694QuoteRespTypeY响应类型2=意向申报响应150ExecTypeY执行类型0=New,意向申报成功4=Canceled,意向申报撤单成功8=Reject,意向申报拒绝102CxlRejReasonN意向申报撤单错误信息,供柜台系统读取错误信息,进行错误处理.
103OrdRejReasonN意向申报错误信息,供柜台系统读取错误信息,进行错误处理.
300QuoteRejectReasonN拒绝原因代码,响应类型为8时填写1328RejectTextN拒绝原因说明,响应类型为8时填写23IOIIDY客户意向申报编号JR/T0022—202024表18意向申报响应消息(QuoteResponse)Tag域名必选说明28IOITransTypeY意向申报类型26IOIRefIDN原意向申报IOIID,对于意向申报该字段取值为空,若为撤单则为被撤原意向申报IOIID54SideY买卖方向522OwnerTypeY意向申报所有者类型60TransactTimeN意向申报接收时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束27IOIQtyY数量44PriceN价格10184ContactorN联系人10185ContactInfoN联系信息58TextN备注10.
3.
6成交申报业务类10.
3.
6.
1成交申报业务类消息交易客户方达成交易后向交易服务方申报成交申报消息,经过交易服务方确认后不得更改或者撤销.
主要用于SZ证券交易所协议交易业务、股票质押式回购、约定购回、报价回购等创新业务.
SH证券交易所相关业务通过新订单、执行报告消息实现.
10.
3.
6.
2成交申报消息(MsgType=AE)成交申报消息有两种申报模式:协议配对和成交报告.
协议配对模式是指交易客户买卖双方各申报一笔成交申报,交易服务方对这两笔成交申报进行配对.
成交报告模式是指由交易客户卖方申报一笔包含交易双方完整信息的成交报告,交易服务方进行确认即可.
成交申报消息(TradeCaptureReport)的格式见表19.
表19成交申报消息(TradeCaptureReport)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AE1180ApplIDN应用标识JR/T0022—202025表19成交申报消息(TradeCaptureReport)(续)Tag域名必选说明571TradeReportIDY客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复522OwnerTypeY成交申报所有者类型828TrdTypeN成交申报业务类别1001=股票质押式回购初始交易1002=股票质押式回购提前购回1003=股票质押式回购到期购回1004=股票质押式回购延期购回1005=股票质押式回购终止购回1006=股票质押式回购补充质押1007=股票质押式回购部分解除质押1008=股票质押式回购违约处置1009=股票质押式回购部分购回1011=约定购回初始交易1012=约定购回提前购回1013=约定购回到期购回1014=约定购回延期购回1021=质押式报价回购初始交易1022=质押式报价回购提前购回1031=债券质押式协议回购初始交易1032=债券质押式协议回购购回交易829TrdSubTypeN成交申报子业务类别,预留856TradeReportTypeY成交申报类型0=Submit,提交成交申报487TradeReportTransTypeY成交申报事务类别0=New,新申报1=Cancel,撤销申报1123TradeHandlingInstrN成交申报模式1=Two-PartyReport,成交报告2=One-Partyreportformatching,协议配对572TradeReportRefIDN原客户成交申报编号撤销成交申报时使用60TransactTimeN成交申报发起时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束JR/T0022—202026表19成交申报消息(TradeCaptureReport)(续)Tag域名必选说明组件Y1116NoRootPartyIDsY参与人代码个数1117RootPartyIDY参与人代码1118RootPartyIDSourceY参与人代码源1119RootPartyRoleY参与人代码角色组件结束组件Y552NoSidesYside个数54SideY买卖方向组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束组件结束31LastPxY成交价格32LastQtyY成交数量152CashOrderQtyN金额664ConfirmIDN约定号8911ExpirationDaysN期限,单位为天数8906ExpirationTypeN期限类型,转融通证券出借填写1=固定期限8908SharePropertyN股份性质541MaturityDateN购回交易日8907ExpirationExecInstN到期续做方式,质押式报价回购填写1=到期自动续做2=到期手动续做423PriceTypeN价格类型1=Percentage,表示收益率3=Fixedamount,表示绝对价格,对于资产管理计划份额转让业务指按"人民币现金"报价10183PledgeeTypeN质权人类型1126OrigTradeIDN初始交易交易所成交申报编号10182OrigTradeReportIDN初始交易客户成交申报编号1125OrigTradeDateN初始交易日期JR/T0022—202027表19成交申报消息(TradeCaptureReport)(续)Tag域名必选说明544CashMarginN融资融券信用标识1=Cash,普通交易2=Open,融资融券开仓3=Close,融资融券平仓缺省值为1880TrdMatchIDN交易编号,跨交易日唯一58TextN备注10.
3.
6.
3成交申报响应消息(MsgType=AR)成交申报响应消息是成交申报消息的确认,包括被接受或者被拒绝.
每个成交申报响应消息包括两个域:TrdAckStatus,成交申报响应状态;TrdRptStatus,成交申报状态.

TrdAckStatus域用以报告当前成交申报是被交易服务方接受还是被拒绝的状态,TrdRptStatus域用以报告当前成交申报的被交易服务方处理的状态,具体包括接受、拒绝、已撤销、尚未匹配、已经匹配.
成交申报响应消息(TradeCaptureReportAck)的格式见表20.
表20成交申报响应消息(TradeCaptureReportAck)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AR10179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识1003TradeIDY交易所为成交申报分配的唯一ID571TradeReportIDY客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复522OwnerTypeY成交申报所有者类型828TrdTypeN成交申报业务类别829TrdSubTypeN成交申报子业务类别856TradeReportTypeY成交申报类型487TradeReportTransTypeY成交申报事务类别1123TradeHandlingInstrN成交申报模式572TradeReportRefIDN原客户成交申报编号撤销成交申报时使用8912TrdAckStatusY成交申报响应状态0=Accepted,接受1=Rejected,拒绝JR/T0022—202028表20成交申报响应消息(TradeCaptureReportAck)(续)Tag域名必选说明939TrdRptStatusN成交申报状态0=Accepted,接受1=Rejected,拒绝2=Cancelled,已撤销100=Unmatched,尚未匹配101=Matched,已匹配751TradeReportRejectReasonN成交申报被拒绝原因代码1328RejectTextN成交申报被拒绝原因说明60TransactTimeN成交申报接收时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束组件Y1116NoRootPartyIDsY参与人代码个数1117RootPartyIDY参与人代码1118RootPartyIDSourceY参与人代码源1119RootPartyRoleY参与人代码角色组件结束组件Y552NoSidesYside个数54SideY买卖方向组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束组件结束17ExecIDY执行编号31LastPxY成交价格32LastQtyY成交数量152CashOrderQtyN金额664ConfirmIDN约定号8911ExpirationDaysN期限,单位为天数,转融通证券出借填写JR/T0022—202029表20成交申报响应消息(TradeCaptureReportAck)(续)Tag域名必选说明8906ExpirationTypeN期限类型,转融通证券出借填写8908SharePropertyN股份性质541MaturityDateN购回交易日期8907ExpirationExecInstN到期续做方式,质押式报价回购填写423PriceTypeN价格类型10183PledgeeTypeN质权人类型1126OrigTradeIDN初始交易交易所成交申报编号10182OrigTradeReportIDN初始交易客户成交申报编号1125OrigTradeDateN初始交易日期544CashMarginN融资融券信用标识880TrdMatchIDN交易编号,跨交易日唯一58TextN备注10.
3.
6.
4成交确认消息(MsgType=AE)成交确认消息是对协议配对模式下成交申报配对成交时的回报.
成交确认消息(TradeCaptureReport)的格式见表21.
表21成交确认消息(TradeCaptureReport)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=AE10179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识1003TradeIDY交易所为成交申报分配的唯一ID571TradeReportIDY客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复522OwnerTypeY成交申报所有者类型828TrdTypeY成交申报业务类别829TrdSubTypeN成交申报子业务类别856TradeReportTypeY成交申报类型487TradeReportTransTypeY成交申报事务类别2=Replace,成交申报成功1123TradeHandlingInstrN成交申报模式60TransactTimeN成交确认时间组件Y48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源102=SZ证券交易所组件结束JR/T0022—202030表21成交确认消息(TradeCaptureReport)(续)Tag域名必选说明组件Y1116NoRootPartyIDsY参与人代码个数1117RootPartyIDY参与人代码1118RootPartyIDSourceY参与人代码源1119RootPartyRoleY参与人代码角色组件结束组件Y552NoSidesYside个数54SideY买卖方向组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束组件结束17ExecIDY执行编号31LastPxY成交价格32LastQtyY成交数量152CashOrderQtyN金额664ConfirmIDN约定号8911ExpirationDaysN期限,单位为天数,转融通证券出借填写8906ExpirationTypeN期限类型,转融通证券出借填写8908SharePropertyN股份性质541MaturityDateN购回交易日8907ExpirationExecInstN到期续做方式,质押式报价回购填写423PriceTypeN价格类型544CashMarginN融资融券信用标识1125OrigTradeDateN初始交易日期880TrdMatchIDN交易编号,跨交易日唯一58TextN备注10.
3.
7投票业务类10.
3.
7.
1投票消息(MsgType=U004)投票消息提供了在投票期间输入投票的具体功能.
投票消息的格式见表22.
JR/T0022—202031表22投票消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0041180ApplIDY应用标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号522OwnerTypeY投票所有者类型组件Y参与方组件Y证券定义60TransactTimeN订单发起时间8547GeneralMeetingSeq股东大会编码,股东大会唯一序列号.
8529VotingProposalY投票议案号8530VotingSubProposalN投票子议案号8531VotingPreferenceY投票意向8546VotingSegmentN分段统计段号,仅对沪港通港结算有效.
704LongQtyN总股份数量,仅对沪港通港结算有效.
组件N数量58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
7.
2投票执行报告消息(MsgType=U005)投票执行报告消息将对投票消息作出响应.
若未能通过有效性检查该投票将无效.

投票执行报告消息的格式见表23.
表23投票执行报告消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U00510179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号522OwnerTypeY投票所有者类型37OrderIDN交易所处理编号17ExecIDY执行编号组件N参与方组件Y证券定义150ExecTypeY执行类型,取值有:0=请求接受8=请求失败103OrdRejReasonN投票请求拒绝时表示投票请求拒绝的原因1328RejectTextN拒绝原因说明,执行类型为8时填写60TransactTimeN请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段8529VotingProposalY投票议案号JR/T0022—202032表23投票执行报告消息(续)Tag域名必选说明8530VotingSubProposalN投票子议案号或选举候选人8531VotingPreferenceY投票意向组件N38OrderQtyY投票数量58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
7.
3投资者服务密码激活消息(MsgType=U006)投资者服务密码激活消息使投资者可以通过交易系统激活投资者在互联网投票系统申请的密码;密码激活成功后,投资者可以继续在互联网投票系统使用其申请的密码进行登录并投票.
本消息被SZ证券交易所定义为密码服务消息.
投资者服务密码激活消息的格式见表24.
表24投资者服务密码激活消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0061180ApplIDY应用标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号522OwnerTypeY投票所有者类型组件Y证券定义组件Y参与方60TransactTimeN订单发起时间8539ValidationCodeY校验号码58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
7.
4投资者服务密码挂失消息(MsgType=U007)投资者服务密码挂失消息使投资者可以通过交易系统挂失投资者在互联网投票系统申请的密码;密码挂失成功后,系统将注销原有用户信息,投资者若想使用密码服务,应重新申请服务密码并激活密码.
本消息被SZ证券交所定义为密码服务执行报告.
服务密码挂失注销后投资者方可重新申领.
投资者服务密码挂失消息的格式见表25.
表25投资者服务密码挂失消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0071180ApplIDY应用标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号522OwnerTypeY投票所有者类型JR/T0022—202033表25投资者服务密码挂失消息(续)Tag域名必选说明组件Y证券定义组件Y参与方60TransactTimeN订单发起时间8539ValidationCodeY校验号码58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
7.
5投资者服务密码激活执行报告消息(MsgType=U008)投资者服务密码激活执行报告消息将对投资者服务密码激活消息作出响应.

如果未能通过有效性检查该密码将不会被激活.
投资者服务密码激活执行报告消息的格式见表26.
表26投资者服务密码激活执行报告消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U00810179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识522OwnerTypeY所有者类型11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号37OrderIDN交易所处理编号17ExecIDY执行编号组件Y证券定义组件N参与方150ExecTypeY执行类型,取值有:0=请求接受8=请求失败103OrdRejReasonN请求拒绝时表示请求拒绝的原因1328RejectTextN拒绝原因说明,执行类型为8时填写60TransactTimeN请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段8539ValidationCodeY密码激活或重置校验号58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
7.
6投资者服务密码挂失执行报告消息(MsgType=U009)投资者服务密码挂失执行报告消息将对投资者服务密码挂失消息作出响应.

如果未能通过有效性检查该密码将不会被挂失.
投资者服务密码挂失执行报告消息的格式见表27.
JR/T0022—202034表27投资者服务密码挂失执行报告消息Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U00910179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识522OwnerTypeY所有者类型11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号37OrderIDN交易所处理编号17ExecIDY执行编号组件Y证券定义组件N参与方150ExecTypeY执行类型,取值有:0=请求接受8=请求失败103OrdRejReasonN请求拒绝时表示请求拒绝的原因1328RejectTextN拒绝原因说明,执行类型为8时填写60TransactTimeN请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段8539ValidationCodeY密码激活或重置校验号58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
8注册业务类10.
3.
8.
1注册类消息概述注册类消息是交易客户方申请或变更其证券账号交易权利的指令,是进行证券交易前的准备.
注册类消息支持指定交易、转托管、国债回购登记/注销等业务.
10.
3.
8.
2注册消息(MsgType=U001)注册消息中的注册指令(DesignationInstruction),用于指明注册业务的类别:指定交易登记、指定交易撤消、转托管、国债回购登记、国债回购注销.
指定交易注册消息用于SH证券交易所的全面指定交易模式,由交易客户方发出,用以将证券账号与参与者业务单元进行关联或撤消关联.
转托管注册消息用于SZ证券交易所的账号托管模式,由交易客户方发出,用以变更账号持股与托管参与者业务单元间的指定关系.
在转托管注册消息中,若无证券代码,表示该证券账号在该参与者业务单元下的所有证券都应转至新的参与者业务单元;若无数量,表示该证券账号在该参与者业务单元下的该证券的全部持有量都转至转入参与者业务单元.
国债回购登记/注销注册消息由交易客户方发出,用以为证券账号申请或注销进行国债回购业务的权利.
注册消息通过指定注册类型来确定注册消息是新注册请求还是注册撤单,注册撤单由交易客户方发出,用以撤消之前的注册请求.
注册消息的格式见表28.
JR/T0022—202035表28注册Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0011180ApplIDY应用标识522OwnerTypeY注册所有者类型41OrigClOrdIDN原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤消订单的ClOrdID37OrderIDN订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识11ClOrdIDY交易客户方(券商)订单编号8502DesignationInstructionY注册指令:1=指定交易登记2=指定交易撤消3=转托管4=国债回购登记5=国债回购注销8527DesignationTransTypeN注册类型:1=新注册请求(New)3=注册撤单(Cancel)组件N参与方组件N证券定义60TransactTimeY事务发起时间组件N数量58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
8.
3注册执行报告消息(MsgType=U002)注册执行报告消息由交易服务方发出,用以回应注册消息.
注册执行报告消息的格式见表29.
表29注册执行报告Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U00210179ReportIndexY回报记录号1180ApplIDY应用标识522OwnerTypeY注册所有者类型37OrderIDN订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识11ClOrdIDN交易客户方(券商)订单编号41OrigClOrdIDN原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤消订单的ClOrdID17ExecIDN执行编号,交易服务方赋予的唯一执行标识(或称成交编号)150ExecTypeY执行类型39OrdStatusN订单状态103OrdRejReasonN订单拒绝原因1328RejectTextN拒绝原因说明,执行类型为8时填写JR/T0022—202036表29注册执行报告(续)Tag域名必选说明8502DesignationInstructionY注册指令:1=指定交易登记2=指定交易撤消3=转托管4=国债回购登记5=国债回购注销8527DesignationTransTypeY注册类型1=New表示新注册请求3=Cancel表示注册撤单组件N参与方组件N证券定义60TransactTimeY事务发起时间组件N数量58TextN备注标准消息尾Y10.
3.
9保证金查询业务类10.
3.
9.
1保证金查询消息交易客户方可以通过申报保证金查询消息向交易服务方查询当前可用资金,该消息主要用于期权业务.
10.
3.
9.
2保证金查询消息(MsgType=CH/U008)消息类型U008在SH证券交易所定义为密码激活执行报告,在SZ证券交易所定义为保证金查询,SH证券交所保证金查询业务消息类型为CH.
SH证券交易所保证金消息(MarginQuery)的格式见表30.
表30保证金查询消息(MarginQuery)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=CH1635MarginReqmtInqIDY交易客户方(券商)查询申请内部编号组件N453NoPartyIDsN参与人代码个数448PartyIDN参与人代码452PartyRoleN参与人代码角色组件结束SZ证券交易所保证金消息(MarginQuery)的格式见表31.
JR/T0022—202037表31保证金查询消息(MarginQuery)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0081180ApplIDY应用标识042=期权集中竞价交易询价60TransactTimeN申报发起时间11ClOrdIDY客户查询编号组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束58TextN备注10.
3.
9.
3保证金查询结果消息(MsgType=CJ/U009)消息类型U009在SH证券交易所定义为密码挂失执行报告,在SZ证券交易所定义为保证金查询结果,SH证券交易所查询响应报告消息类型为CJ.
表示交易服务方收到保证金查询消息后发送保证金查询结果消息.
SH证券交易所所保证金查询结果消息(MarginQueryResult)的格式见表32.
表32保证金查询结果消息(MarginQueryResult)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=CJ1635MarginReqmtInqIDY交易客户方(券商)查询申请内部编号102CxlRejReasonN查询失败时,填写请求拒绝的理由8541TransactTimeOnlyN查询时间组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码452PartyRoleY参与人代码角色组件结束组件N1643NoMarginAmtY查询结果总记录数1645MarginAmtY金额1644MarginAmtTypeY金额类型组件结束SZ证券交易所保证金查询结果消息(MarginQueryResult)的格式见表33.
JR/T0022—202038表33保证金查询结果消息(MarginQueryResult)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=U0081180ApplIDY应用标识042=期权集中竞价交易询价60TransactTimeN申报发起时间11ClOrdIDY客户查询编号17ExecIDY执行编号150ExecTypeY执行类型0=New表示请求接受8=Reject表示请求失败103OrdRejReasonN拒绝原因代码,执行类型为8时填写1328RejectTextN拒绝原因说明,执行类型为8时填写组件Y453NoPartyIDsY参与人代码个数448PartyIDY参与人代码447PartyIDSourceY参与人代码源452PartyRoleY参与人代码角色组件结束组件N10186NoMarginItemsY保证金条目个数10187MarginItemY保证金条目类别1=保证金可用余额2=保证金总金额10188MarginAmountY保证金金额组件结束58TextN备注10.
3.
10行情10.
3.
10.
1证券信息请求消息(MsgType=e)证券信息请求用于交易客户方向交易服务方提出有关证券信息的请求,通过此信息,可以得到一条或多条有关证券信息消息.
证券信息请求消息包含一个订阅请求类型(SubscriptionRequestType)域,通过该域的不同取值告知对方所请求的是何种类型:a)0-表示请求人只要求快照或当前状态;b)1-表示请求人要求快照+更新(若状态发生变化);c)2-表示请求人要求撤销处于等待中的证券信息状态快照或更新请求.
证券信息请求消息的格式见表34.
JR/T0022—202039表34证券信息请求(SecurityStatusRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=e324SecurityStatusReqIDN证券信息请求编号组件Y证券定义15CurrencyN币种263SubscriptionRequestTypeY订阅请求类型336TradingSessionIDN交易盘标识625TradingSessionSubIDN交易盘子标识,如:A股市场B股市场中小企业市场基金市场国债市场其他债券市场债券回购市场国际板市场创业板市场标准消息尾Y10.
3.
10.
2证券信息广播消息(MsgType=f)证券信息广播消息包含证券相关信息,市场交易信息等.
证券信息广播消息的格式见表35.
表35证券信息广播(SecurityStatus)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=f组件Y证券定义324SecurityStatusReqIDN证券信息请求编号561RoundLotN交易单位(该证券订单数量的单位量,即最终的订单数量=订单数量*交易单位)8507IndustryClassificationN行业种类15CurrencyN币种8508ShareFaceValueN股票面值8509OutStandingSharesN总发行量8510PublicFloatShareQuantityN流通股数8511PreviousYearProfitPerShareN上年每股利润8512CurrentYearProfitPerShareN本年每股利润136NoMiscFeesN杂项费用类别数JR/T0022—202040表35证券信息广播(SecurityStatus)(续)Tag域名必选说明139MiscFeeTypeN杂项费用类别3=佣金(LocalCommission)4=经手费(ExchangeFees)5=印花税(Stamp)6=证管费(Levy)7=其它(Other)13=过户费(TransferFee)137MiscFeeAmtN杂项费用金额225IssueDateN上市日期541MaturityDateN到期/交割日111MaxFloorN每笔限量8513BidLotSizeN买数量单位(买订单数量应为此域值的整数倍)8514AskLotSizeN卖数量单位(卖订单数量应为此域值的整数倍)8515PriceTickSizeN价格档位8517AuctionPriceLimitN集合竞价限价参数8518ContinuousTradePriceLimitN连续竞价限价参数8516PriceLimitTypeN限价参数类型8519DailyPriceUpLimitN涨幅价格(最高价)8520DailyPriceDownLimitN跌幅价格(最低价)326SecurityTradingStatusN交易状态(含停牌标志)2=停牌(TradingHalt)3=恢复(Resume)101=首日上市102=增发股份上市103=正常状态104=上网定价发行105=上网竞价发行106=国债挂牌分销8521SecurityPropertiesN证券属性N=正常S=ST股P=PT股H=SH证券交易所证券在SZ证券交易所代理T=代办转让证券Z=SZ证券交易所证券在SH证券交易所代理L=上市开放型LOF基金D=上市开放低风险收益型LOF基金F=非交易型开放式基金E=交易型开放式指数基金(ETF)JR/T0022—202041表35证券信息广播(SecurityStatus)(续)Tag域名必选说明O=仅提供净值揭示服务的开放式基金B=仅在协议交易平台挂牌交易的证券292CorporateActionN除权除息标志A=除股息(Ex-Dividend)B=除分配(Ex-Distribution)C=除权(Ex-Rights)D=新股(New)E=除利息(Ex-Interest)N=正常(Normal)8522NoIndicesParticipatedN所属指数数量8528ParticipatingindexIDN所属指数代码8523IndexinclusionIndicatorN纳入指数计算标志Y=纳入该指数计算N=暂停纳入该指数计算159AccruedInterestAmtN每百元债券应计利息8534WarrantStyleN行权方式代码A=美式权证E=欧式权证B=百慕大式权证8535WarrantPutOrCallN认购认沽标志C=认购P=认沽8536WarrantClearingTypeN权证结算方式S=证券结算C=现金结算231ContractMultiplierN行权比例916StartDateN对权证表示行权开始日期917EndDateN对权证表示行权结束日期309UnderlyingSecurityIDN基础证券代码(权证、ETF)8537NAVNT-1日基金的单位净值42OrigTimeY数据生成时间10201ChannelNoY频道代码48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源291FinancialStatusN证券状态10202NoSwitchN开关个数10203SecuritySwitchTypeY开关类别1=融资买入JR/T0022—202042表35证券信息广播(SecurityStatus)(续)Tag域名必选说明2=融券卖出3=申购4=赎回5=认购6=转股7=回售8=行权10=买开仓11=卖开仓12=黄金ETF实物申购13=黄金ETF实物赎回14=预受要约15=解除要约18=转股撤单19=回售撤单20=质押21=解押22=表决权23=股票质押式回购24=实时分拆25=实时合并26=备兑开仓27=做市商报价28=港股通整手买29=港股通整手卖30=港股通零股买31=港股通零股卖10204SecuritySwitchStatusY开关状态Y表示开N表示关标准消息尾Y10.
3.
10.
3证券行情快照消息(MsgType=W)每条行情快照消息包含一个产品的所有行情条目.
每个行情条目就是某个产品的买、卖、成交、开盘、结算、买卖方均衡、指数、最高、最低、交易量等.

行情快照消息用于定期或者不定期地发送行情,可用RefreshIndicator字段来区分重复内容的快照数据和带有新数据的快照数据.
证券行情快照消息的格式见表36.
JR/T0022—202043表36证券行情快照Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=W1180ApplIDN消息的应用标识,可省略1181ApplSeqNumN消息的应用编号,可省略963MDReportIDN交易所行情信息编号1187RefreshIndicatorN用以标识消息中是否有新的行情数据,取值:1=有0=无42OrigTimeY数据生成时间10201ChannelNoY频道代码1500MDStreamIDY行情类别010=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易快照行情020=质押式回购交易快照行情030=债券分销快照行情040=期权集中竞价交易快照行情060=以收盘价交易的盘后定价交易快照行情061=以成交量加权平均价交易的盘后定价交易快照行情630=港股实时行情900=指数快照行情910=成交量统计指标快照行情75TradeDateN订单申报日期(仅日期)8541TransactTimeOnlyN预留时间字段55SymbolN证券名称48SecurityIDN证券代码22SecurityIDSourceN证券代码源,取"101",表示SecurityID取上证所的证券代码461CFICodeNCFICode值,CFI的编码应符合GB/T35964-2018的规定8503NumTradesN成交笔数44PriceN转融通费率271MDEntrySizeN转融通申报总量580NoDatesN期限1020TradeVolumeN成交数量8506TotalLongPositionN总持仓量387TotalVolumeTradedY成交总量8504TotalValueTradedN成交金额140PrevClosePxN昨日收盘价,可省略10207StockNumN统计量指标样本个数268NoMDEntriesN行情条目个数JR/T0022—202044表36证券行情快照(续)Tag域名必选说明269MDEntryTypeN行情条目类别0=买入(Bid)1=卖出(Offer)2=成交价(Trade)3=指数(IndexValue)4=今开盘价(OpeningPrice)5=今收盘价(ClosingPrice)6=结算价(SettlementPrice)7=最高价(TradingSessionHighPrice)8=最低价(TradingSessionLowPrice)x=最近集合竞价x1=升跌一x2=升跌二x3=买入汇总(总量及加权平均价)x4=卖出汇总(总量及加权平均价)x5=股票市盈率一x6=股票市盈率二x7=基金T-1日净值x8=基金实时参考净值(包括ETF的IOPV)x9=权证溢价率xa=昨日收盘指数xb=开盘指数xc=最高指数xd=最低指数xe=涨停价,999999999.
9999表示无涨停价格限制xf=跌停价,-999999999.
9999表示无跌停价格限制xg=合约持仓量xh=按盘价xi=参考价v=ETF申购/赎回的单位参考净值(IPOV)u=权证总行权数量t=权证总创设数量s=权证总注销数量270MDEntryPxN行情条目价格271MDEntrySizeN行情条目数量,数量的单位对股票为股,基金为份,债券与回购为手,权证为份290MDEntryPositionNoN行情条目买卖盘序号(MDEntryType为0或1时有效)1023MDPriceLevelN买卖盘档位JR/T0022—202045表36证券行情快照(续)Tag域名必选说明从1开始346NumberOfOrdersN价位总委托笔数为0表示不揭示73NoOrdersN价位揭示委托笔数为0表示不揭示38OrderQtyN订单数量8538TradingPhaseCodeN交易阶段代码第1位:S=启动(开市前)O=开盘集合竞价T=连续竞价B=休市C=收盘集合竞价E=已闭市H=临时停牌A=盘后交易V=波动性中断P=表示临时停牌U=收盘集合竞价M=表示可恢复交易的熔断(盘中集合竞价)N=表示不可恢复交易的熔断第2位:0=正常状态1=全天停牌第3位:'0'表示不限制开仓,'1'表示限制备兑开仓,'2'表示卖出开仓,'3'表示限制卖出开仓、备兑开仓,'4'表示限制买入开仓,'5'表示限制买入开仓、备兑开仓,'6'表示限制买入开仓、卖出开仓,'7'表示限制买入开仓、卖出开仓、备兑开仓第4位:'0'表示此产品在当前时段不接受进行新订单申报,'1'表示此产品在当前时段可接受进行新订单申报.
1494NoComplexEventTimesNVCM冷静期个数0或11表示当前处于触发VCM的冷静期,下面的时间是冷静期的开始结束时间1495ComplexEventStartTimeY冷静期开始时间1496ComplexEventEndTimeY冷静期结束时间标准消息尾YJR/T0022—202046MDEntryDate和MDEntryTime用于发布当前行情的日期和时间.
对于指数发布,可以用相应的域表示前收盘指数、今开盘指数、今成交金额、最高指数、最低指数、最新指数、成交股数等.

10.
3.
10.
4证券逐笔委托行情(MsgType=UA201)交易服务方向市场揭示交易客户申报的每笔有效的订单.
证券逐笔委托行情消息的格式见表37.
表37证券逐笔委托行情Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=UA20110201ChannelNoY频道代码1181ApplSeqNumY消息记录号从1开始计数1500MDStreamIDY行情类别011=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易逐笔行情021=质押式回购交易逐笔行情041=期权集中竞价交易逐笔行情051=协议交易逐笔意向行情052=协议交易逐笔定价行情071=转融通证券出借逐笔行情48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源44PriceY委托价格38OrderQtyY订单数量54SideY买卖方向1=买2=卖G=借入F=出借40OrdTypeN订单类别1=市价2=限价U=本方最优664ConfirmIDN定价行情约定号ConfirmID为空表示是意向行情否则为定价行情8911ExpirationDaysN期限,单位为天数8906ExpirationTypeN期限类型60TransactTimeY委托时间10184ContactorN联系人10185ContactInfoN联系信息10.
3.
10.
5证券逐笔成交行情(MsgType=UA202)JR/T0022—202047交易服务方向市场揭示交易客户产生的每笔成交.
证券逐笔成交行情消息的格式见表38.
表38证券逐笔成交行情Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=UA20110201ChannelNoY频道代码1181ApplSeqNumY消息记录号从1开始计数10201ChannelNoY频道代码1181ApplSeqNumY消息记录号从1开始计数1500MDStreamIDY行情类别011=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易逐笔行情021=质押式回购交易逐笔行情041=期权集中竞价交易逐笔行情051=协议交易逐笔意向行情052=协议交易逐笔定价行情071=转融通证券出借逐笔行情10116BidApplSeqNumN买方委托索引从1开始计数,0表示无对应委托10117OfferApplSeqNumN卖方委托索引从1开始计数,0表示无对应委托48SecurityIDY证券代码22SecurityIDSourceY证券代码源31LastPxN成交价格32LastQtyY成交数量150ExecTypeY执行类型4=Cancelled,主动或自动撤单执行报告F=Trade,成交执行报告60TransactTimeY成交时间10.
3.
10.
6快照行情频道统计(MsgType=UA004)每个快照行情频道都会定期发送快照行情频道统计消息.
快照行情频道统计消息的格式见表39.
表39快照行情频道统计Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=UA00410201ChannelNoY频道代码1181ApplSeqNumY消息记录号从1开始计数JR/T0022—202048表39快照行情频道统计(续)Tag域名必选说明42OrigTimeY数据生成时间10201ChannelNoY频道代码10208NoMDStreamIDY行情类别个数1500MDStreamIDY行情类别10207StockNumN证券只数8538TradingPhaseCodeY闭市状态第0位:T=连续竞价(全部证券尚未闭市)E=已闭市(全部证券已闭市)10.
3.
10.
7公告(MsgType=B)公告消息的格式见表40.
表40公告Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=B42OrigTimeN公告时间10201ChannelNoY频道代码1472NewsIDN唯一标识空串表示公告概要,公告概要会重复发送.
可通过公告概要确定公告是否有遗漏或是修改148HeadlineY公告标题10209RawDataFormatY二进制数据格式95RawDataLengthY二进制数据长度96RawDataY二进制数据10.
3.
11市场控制10.
3.
11.
1市场参数请求消息(MsgType=BI)市场参数请求消息用于接入方向交易所发送市场参数请求,获取当前市场相关控制参数,交易所应以市场参数消息作为请求的响应.
市场参数请求消息的格式见表41.
表41市场参数请求Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=BI335TradSesReqIDY交易盘请求编号336TradingSessionIDN交易盘标识JR/T0022—202049表41市场参数请求(续)Tag域名必选说明625TradingSessionSubIDN交易盘子标识,如:A股市场B股市场中小企业市场基金市场国债市场其他债券市场债券回购市场国际板市场创业板市场207SecurityExchangeN交易场所代码338TradSesMethodN交易盘交易方法1=电子交易系统2=喊价交易(OpenOutcry)3=双方(TwoParty)339TradSesModeN交易盘交易模式1=系统测试2=模拟交易3=产品(正常交易)263SubscriptionRequestTypeY订阅请求类型标准消息尾Y10.
3.
11.
2市场参数消息(MsgType=BJ)市场参数消息用于交易所向交易客户方发送市场状态、时段信息,用以交易客户方控制交易.

市场参数消息的格式见表42.
表42市场参数Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=BJ335TradSesReqIDN交易盘请求编号396NoTradingSessionsY交易盘个数336TradingSessionIDY交易盘标识JR/T0022—202050表42市场参数(续)Tag域名必选说明625TradingSessionSubIDN交易盘子标识,如:A股市场B股市场中小企业市场基金市场国债市场其他债券市场债券回购市场国际版市场创业板市场如果市场参数消息没有交易盘子标识(TradingSessionSubID),则表示所有市场参数相同.
207SecurityExchangeN交易场所代码338TradSesMethodN交易盘交易方法1=电子交易系统2=喊价交易(OpenOutcry)3=双方(TwoParty)339TradSesModeN交易盘交易模式1=系统测试2=模拟交易3=产品(正常交易)325UnsolicitedIndicatorN主动发送标识340TradSesStatusY交易盘状态0=未知状态(Unknown)1=停盘(Halted)2=开盘(Open)3=闭盘(Closed)4=预开盘(Pre-Open)5=预闭盘(Pre-Close)7=挂起(Suspend)11=正常交易(Trading)21=中断(Break)567TradSesStatusRejReasonN交易盘状态请求拒绝原因341TradSesStartTimeN交易盘开始时间342TradSesOpenTimeN交易盘开盘时间343TradSesPreCloseTimeN交易盘预关闭时间JR/T0022—202051表42市场参数(续)Tag域名必选说明344TradSesCloseTimeN交易盘关闭时间345TradSesEndTimeN交易盘结束时间387TotalVolumeTradedN总成交量58TextN说明正文354EncodedTextLenN编码文本长度355EncodedTextN编码文本标准消息尾Y10.
3.
11.
3市场实时状态(MsgType=h)市场实时状态用于交易所向交易客户方发送市场状态,用以交易客户方控制交易.

市场实时状态的格式见表43.
表43市场实时状态Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=h335TradSesReqIDN交易盘请求编号396NoTradingSessionsY交易盘个数42OrigTimeY数据生成时间10201ChannelNoY频道代码1301MarketIDY市场代码1300MarketSegmentIDY市场板块代码,预留336TradingSessionIDY交易会话ID625TradingSessionSubIDN交易会话子ID当MarketID为HKEX,TradingSessionID为1时,交易会话子ID取值如下:0=全日收市1=输入买卖盘(开盘集合竞价时段)2=对盘(开盘集合竞价时段)3=持续交易4=对盘(收盘集合竞价时段)5=输入买卖盘(收盘集合竞价时段)7=暂停100=未开市101=对盘前(开盘集合竞价时段)102=ExchangeIntervention103=收市JR/T0022—202052表43市场实时状态(续)Tag域名必选说明104=取消买卖盘105=参考价定价(收盘集合竞价时段)106=不可取消(收盘集合竞价时段)107=随机收市(收盘集合竞价时段)340TradSesStatusN交易会话状态,预留341TradSesStartTimeN交易会话起始时间,预留345TradSesEndTimeN交易会话结束时间,预留834ThresholdAmountN每日初始额度708PosAmtN日中剩余额度额度不可用时,发布固定值0.
000010210AmountStatusN'额度状态11数据字典以下列出会话层消息和应用层消息中用到的数据域,数据类型格式见6.
1.
1,数据字典见表44.
表44数据字典Tag域名域中文名数据类型说明6AvgPx成交平均价Price订单所有成交的平均成交价7BeginSeqNo起始消息序号SeqNum重发消息区的起始消息序号8BeginString起始串String起始串,指示会话层协议版本,如FIXT.
1.
19BodyLength消息体长度Length消息体长度,不可加密,消息的第二个域10CheckSum校验和String校验和,不可加密,消息最后一个域11ClOrdID交易客户方订单编号String由交易客户方(券商)赋予的订单编号,对相应券商(SenderCompID)在订单交易时期内应保证唯一.
对跨日订单,可以在该域内嵌入交易日期14CumQty累计执行数量Qty订单所有成交的成交总股数15Currency币种Currency价格的货币单位,可以缺省,但最好给出16EndSeqNo结束消息序号SeqNum重发消息区的结束消息序号BeginSeqNo=EndSeqNo,表明重发一条消息EndSeqNo="0",表明重发起始消息序号后的所有消息17ExecID执行编号String由交易服务方(即交易所)赋予的执行编号,在订单交易时期内应保证唯一.
对跨日订单,可以在该域内嵌入交易日期(或称成交编号)JR/T0022—202053表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明18ExecInst执行指令MultipleValueString交易所订单处理指令,可以有多个(将在下一阶段使用)22SecurityIDSource证券代码源String证券代码来源或代码集合,如果消息中使用了SecurityID域则也应有SecurityIDSource域,取值:4=ISIN(ISIN组织)101=SH证券交易所102=SZ证券交易所103=XG联合交易所104=GG股转公司(200+自行内部使用)23IOIID客户意向申报编号String客户意向申报编号26IOIRefID原意向申报IOIIDString原意向申报IOIID撤销意向申报时使用27IOIQty意向申报数量Qty意向申报数量28IOITransType意向申报类型char意向申报类型N=意向申报C=意向申报撤单31LastPx上一成交价格Price订单最近一个成交的成交价32LastQty上一成交数量Qty订单最近一个成交的股数34MsgSeqNum消息序号SeqNum消息序号35MsgType消息类型String消息类型,不可加密,消息的第三个域.
自定义消息类型以"U"开头,如U1,U2等.
消息类型取值:0=心跳(Heartbeat)1=测试请求(TestRequest)2=重发请求(ResendRequest)3=会话拒绝(Reject)4=序号重设(SequenceReset)5=注销(Logout)8=执行报告(ExecutionReport)9=撤单拒绝(OrderCancelReject)A=登录(Logon)D=新订单(Order–Single)E=新订单清单(Order–List)F=撤单(OrderCancelRequest)G=修改单(OrderCancel/ReplaceRequest)JR/T0022—202054表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明H=订单状态请求(OrderStatusRequest)e=证券信息请求(SecurityStatusRequest)f=证券信息广播(SecurityStatus)BI=市场参数请求(TradingSessionListRequest)BJ=市场参数(TradingSessionList)U001=注册指令U002=注册指令执行报告U003=证券行情广播其中SZ证券交易所STEP交易数据接口使用的消息类型(MsgType)字段与SH证券交易所有四个差异,具体如下所示:U006,在SZ证券交易所表示:密码服务消息,在SH证券交易所表示:密码激活;U007,在SZ证券交易所表示:密码服务执行报告,在SH证券交易所表示:密码挂失;U008,在SZ证券交易所表示:保证金查询,在SH证券交易所表示:密码激活执行报告;U009,在SZ证券交易所表示:保证金查询结果,在SH证券交易所表示:密码挂失执行报告.
36NewSeqNo新消息序号SeqNum新消息序号37OrderID订单编号String由交易服务方(交易所)赋予的订单编号,在交易日内应保证唯一.
对跨日订单,可以在该域内嵌入交易日期38OrderQty订单数量Qty订单中的证券数量39OrdStatus订单状态char订单当前状态,取值:0=新(New)1=部分成交(Partiallyfilled)2=已成交(Filled)3=当天完成(Doneforday)4=已撤消(Canceled)6=待撤消(PendingCancel)7=已终止(Stopped)8=已拒绝(Rejected)9=已延缓(Suspended)A=待处理(PendingNew)B=已计算(Calculated)C=已过期(Expired)D=已接受(Acceptedforbidding)JR/T0022—202055表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明E=待替换(PendingReplace)Z=非交易订单已接收(Non-tradingorderhasbeenreceived)40OrdType订单类型char订单类型,取值:1=市价(Market)2=限价(Limit)3=止损(Stop)4=止损限价(Stoplimit)6=含或不含(Withorwithout)7=限价或更好价(Limitorbetter)8=限价含或不含(Limitwithorwithout)9=基于基价(Onbasis)D=上次报价(Previouslyquoted)E=上次显示指定的(Previouslyindicated)G=外汇互换(Forex–Swap)I=当日有效限价,剩余部分在收市结束时变为市价(Funari(LimitDayOrderwithunexecutedportionhandledasMarketOnClose.
E.
g.
Japan))J=执行转市价,如果订单部分执行,所有剩余部分立即变成为市价(MarketIfTouched(MIT))K=市价订单未执行部分转现价,(MarketwithLeftoverasLimit(marketorderthenunexecutedquantitybecomeslimitorderatlastprice))L=上次基金定价,历史价格(PreviousFundValuationPoint(Historicpricing)(forCIV))M=下次基金定价,预期价格(NextFundValuationPoint–(Forwardpricing)(forCIV))P=挂钩(Pegged)T=冰山(Iceberg)U=本方最优V=对方最优W=最优五档X=协议交易(BlockTrade)Y=协商交易(NegotiatedTrade)Z=非交易订单(Non-TradingOrder)41OrigClOrdID原始交易客户方String之前相关订单的ClOrdID,用于撤单或修改JR/T0022—202056表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明订单编号单42OrigTime数据生成时间UTCTimestamp数据生成时间,原有订单请求接收时间43PossDupFlag可能重复标志Boolean指示该消息序号的消息可能重复发送,取值:Y=可能重复N=首次发送44Price价格Price每股价格45RefSeqNum关联消息序号SeqNum消息的关联消息序号48SecurityID证券代码String证券代码,应在SecurityIDSource中指明代码源49SenderCompID发送方代码String发送方代码50SenderSubID发送方子标识符String发送方子代码(如交易员)52SendingTime发送时间UTCTimestamp消息发送时间54Side买卖方向char订单买卖方向,取值:1=买入(Buy)2=卖出(Sell)F=表示融入或出借G=表示融出或借入D=申购E=赎回55Symbol证券名称String行情滚动屏上显示的证券名称56TargetCompID接收方代码String接收方代码57TargetSubID接收方子标识符String接收方的人员代码58Text文本String自由格式文本串59TimeInForce订单有效时间类型char订单有效时间类型,取值范围:0=当日有效(GFD)1=取消前有效(GTC)2=AttheOpening开盘有效(OPG)3=即时否则取消(IOC)4=全额即时(FOK)6=指定日期前有效(GTD)7=AttheClose收盘有效A=GoodForTime合适时间有效60TransactTime事务时间UTCTimestamp订单或执行的创建时间66ListID订单清单编号String交易客户方对批量订单的编号,日内唯一,如果跨日订单要保证唯一,可以在订单清单编号中加入日期67ListSeqNo订单清单序号int订单清单中单个订单的序号68TotNoOrders全部订单数int指示在同一ListID下所有消息中的订单总数,用以支持消息分割JR/T0022—202057表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明73NoOrders订单个数NumInGroup订单个数75TradeDate交易日期LocalMktDate订单申报日期(仅日期)77PositionEffect开仓平仓char开仓/平仓,取值:C=平仓O=开仓89Signature数字签名data数字签名90SecureDataLen密文数据长度Length加密数据块长度91SecureData密文数据data加密数据块93SignatureLength数字签名长度Length数字签名域的字节数95RawDataLength无格式数据长度Length无格式数据的字节数96RawData无格式数据data无格式的数据,可以是位图、WORD文档97PossResend可能重发标志Boolean指示该消息可能发送过(使用不同的消息序号),取值:Y=可能重发N=首次发送98EncryptMethod加密方法int加密方法,取值:0=无加密或其他加密方法(None/other)1=PKCS加密方法(私有)2=DES加密方法(ECB模式)3=PKCS/DES加密方法(私有)4=PGP/DES加密方法5=PGP/DES-MD5加密方法6=PEM/DES-MD5加密方法99StopPx止损价格Price止损价格102CxlRejReason撤单拒绝原因int撤单拒绝原因,取值:0=撤单太晚(Toolatetocancel)1=未知订单(Unknownorder)2=自选原因(Broker/ExchangeOption)3=正在撤消(OrderalreadyinPendingCancelorPendingReplacestatus)4=不能群组撤单(UnabletoprocessOrderMassCancelRequest)5=订单时间不匹配(OrigOrdModTimedidnotmatchlastTransactTimeoforder)6=收到重复单(DuplicateClOrdIDreceived)99=其他(other)103OrdRejReason订单拒绝原因int订单拒绝原因,取值:0=券商/交易所选项(Broker/Exchangeoption)JR/T0022—202058表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明1=证券代码非法(Unknownsymbol)2=交易关闭(Exchangeclosed)3=订单超过限价(Orderexceedslimit)4=订单太迟(Toolatetoenter)5=未知订单(UnknownOrder)6=重复订单(DuplicateOrder(e.
g.
dupeClOrdID))7=与口头报单重复(Duplicateofaverballycommunicatedorder)8=失效订单(StaleOrder)9=TradeAlongrequired10=无效账户(InvalidInvestorID)11=不支持的订单特征(Unsupportedordercharacteristic)12=监查选择原因(SurveillenceOption)13=数量错误(Incorrectquantity)14=数量分配错误(Incorrectallocatedquantity)15=未知账号(Unknownaccount(s))99=其他(other)100=参与者业务单元代码非法101=委托日期非法102=证券停牌103=买订单数量不是SJSXX.
XXBLDW的整数倍;或104=卖订单数量不是SJSXX.
XXSLDW的整数倍;或105=订单数量超出SJSXX.
XXMBXL的限值;106=委托价格不是SJSXX.
XXJGDW的整数倍107=证券账户含有非数字字符108=非法的委托业务109=测试环境正式用户不允许报单110=WTCLBZ没有填'z'111=交易期间测试用户不允许报单112=该参与者业务单元无权经营该种证券113=该证券账户无权交易该种证券114=该证券在当前时间不可交易JR/T0022—202059表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明115=参与者业务单元被禁买或禁卖116=证券账户被禁买或禁卖117=参与者业务单元资金可用量不足118=该委托记录标有DELETE标记119=回购卖空120=参与者业务单元卖空121=股东卖空122=总量超限123=价格过高124=价格过低125=价格错误126=数量非法127=数量超限128=重复申购129=账户非法130=转股禁止131=回售禁止132=非质押物133=持股超限134=参与者业务单元无此业务权限135=开放式基金申购禁止136=开放式基金赎回禁止137=权证行权禁止138=ETF申购禁止139=ETF赎回禁止140=ETF全额现金替代申购禁止141=ETF申购时投资者篮子股份不足142=ETF赎回时基金篮子股份不足143=ETF申购现金替代比例超限144=ETF全额现金替代申购单个投资者超限145=ETF全额现金替代申购单个代办证券公司超限146=该证券禁止融资买入147=该证券禁止融券卖出148=无效业务类别149=买卖业务禁止150=申报市价委托时因无法成交而导致交易主机生成的自动撤单记录151=ETF赎回时当日赎回总量超过限制JR/T0022—202060表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明152=ETF申购时当日申购总量超过限制203=无效证券代码(Invalidstockid)204=非交易时间(Thisstockisnotintradinghours)213=证券被挂起(Stockissuspended)214=该股票不参与集合竞价(Ordersnotacceptedforthisstockduringopenperiod)215=无效账号(Invalidclientaccount)216=该账号未指定在你参与者业务单元(Yourfirmdoesnotownthisaccount)217=账号已挂起(Accountissuspended)218=无效价格(Invalidprice)219=申报价不能为零(Pricemaynotbe0foralimitorder)220=最小价格步长是(MinimumpriceStepis…)222=价格超出范围(Priceisoutofrange)224=无效数量(Invalidquantity)225=申报数量应大于0(Quantitymustbegreaterthan0)227=申报数量不符最小步长(Invalidquantityforminstep)228=申报量应不大于(Orderquantitymustnotbemorethan)229=超出限量(Holdinglimitwouldbeexceeded)231=余额不足(Insufficientaccountbalanceforsellorder)234=股票持有量超出限量(Holdingslimitonstockwouldbeexceeded)235=Unabletofindbasestockforrights243=机构账号不能买卖此证券244=S账号不能买入245=不能撤消指定(有卖空股票)246=不能撤消指定(有委托)247=不能撤消指定(公司卖空)248=SH中央登记结算公司不允许撤消指定271=该账号已指定在你参与者业务单元272=未做指定不能交易JR/T0022—202061表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明401=无效操作员代码(Invalidtraderid)403=无效申报序号(Invalidordernumber)404=他人申报(Notyourorder)405=账号不同(Accountdiffer)406=股票不同(Stockdiffer)407=买卖不同(BuySelldiffer)2001=日期出错(Dateerror)2002=时间出错(Timeerror)2003=券商ref字段数据错误(Brok-referror)2004=账号出错(Accounterror)2005=买卖出错(B、Serror)2006=代码出错(Stockerror)2007=价格出错(Priceerror)1100=委托号太大(Weituonumbertoolarge)1101=记录不匹配(Recordnotmatch)1102=委托失败(Weituofaulted)1000=非法状态(Invalidstatus)1021=记录号出错(Rec-numerror)1022=证券账号错误(ACCerror)1023=证券代码错误(STOCKerror)1024=买卖标志错误(B/Serror)1025=价格错误(PRICEerror)1026=数量错误(QTYerror)1027=日期字段错误(FieldDateError)107SecurityDesc证券描述String证券描述信息,在STEP中用以描述证券的英文简称108HeartBtInt心跳间隔int心跳间隔(单位:秒)110MinQty最小成交数量Qty最小成交数量111MaxFloor每笔限量Qty每笔限量112TestReqID测试请求标识符String用于测试请求消息,将包含在回应的心跳消息中115OnBehalfOfCompID最初发送方标识符String用于经第三方发送消息,指明原始发送方公司代码,SenderCompID域指明第三方公司代码116OnBehalfOfSubID最初发送方子标识符String用于经第三方发送消息,指明原始发送方交易员代码117QuoteID报价标识String报价标识122OrigSendingTime原始发送时间UTCTimestamp收到重发请求后,将订单重发时,记录的原始消息发送时间JR/T0022—202062表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明123GapFillFlag缺口填补标志Boolean用于序号重设消息,指示是否填补缺口,取值:Y=序号重设-缺口填补消息,消息序号域有效(GapFillmessage,MsgSeqNumfieldvalid)N=序号重设-重设消息,消息序号域无效(SequenceReset,ignoreMsgSeqNum)126ExpireTime订单有效时间UTCTimestamp订单有效时间128DeliverToCompID最终接收方标识符String用于经第三方发送消息,指明最终接收方公司代码,TargetCompID域指明第三方公司代码129DeliverToSubID最终接收方子标识符String用于经第三方发送消息,指明最终接收方人员代码131QuoteReqID报价请求IDString报价请求ID132BidPx买报价Price买报价133OfferPx卖报价Price卖报价134BidSize买数量Qty买数量135OfferSize卖数量Qty卖数量136NoMiscFees杂项费用类别数NumInGroup杂项费用重复组重复次数137MiscFeeAmt杂项费用金额Amt杂项费用金额139MiscFeeType杂项费用类别String指明杂项费用的费用类型有效取值:1=监管费用(Regulatory(e.
g.
SEC))2=税(Tax)3=佣金(LocalCommission)4=经手费(ExchangeFees)5=印花税(Stamp)6=证管费(Levy)7=其它(Other)8=价格附加值(Markup)9=消费税(ConsumptionTax)10=每次交易(Pertransaction)11=转换费(Conversion)12=代理费(Agent)13=过户费(TransferFee)140PrevClosePx昨日收盘价Price昨日收盘价141ResetSeqNumFlag序号重设标志Boolean指示会话连接双方是否要重设序号Y=Yes,需要重设序号(resetsequencenumbers)N=NoJR/T0022—202063表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明142SenderLocationID发送方方位标识符String消息发起方人员所在地点143TargetLocationID接收方方位标识符String消息接收方人员所在地点144OnBehalfOfLocationID最初发送方方位标识符String用于经第三方发送消息,指明消息原始发起方人员所在地点145DeliverToLocationID最终接收方方位标识符String用于经第三方发送消息,指明消息最终接收方人员所在地点146NoRelatedSym证券个数NumInGroup指示重复的证券个数148Headline公告标题String公告标题可能包含中文字符,表示最多128个字节150ExecType执行类型char执行报告的类型,与OrdStatus配合使用,取值:0=新(New)3=当天完成(Doneforday)4=已撤消,沪港通业务表示港股自动撤单(Canceled)5=已替换(Replaced)6=待撤消(PendingCancel)7=已终止(Stopped)8=已拒绝(Rejected)9=已延缓(Suspended)A=待处理(PendingNew)B=已计算(Calculated)C=已过期(Expired)D=主动发送(Restated)E=待替换(PendingReplace)F=成交或部分成交(Trade(partialfillorfill))G=成交修改(TradeCorrect)H=成交撤消(TradeCancel)I=订单状态(OrderStatus)151LeavesQty剩余数量Qty订单仍开放(可以撮合)部分的股数152CashOrderQty订单现金金额Amt上证LOF认购金额159AccruedInterestAmt应计利息Amt每百元债券应计利息167SecurityType证券类别String指示证券类别,在STEP中未使用203CoveredOrUncovered备兑标签int备兑标签,衍生品交易填写0=Covered,表示备兑仓1=UnCovered,表示普通仓207SecurityExchange交易场所代码Exchange符合GB/T23696标准,其中:JR/T0022—202064表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明XSHG=SH证券交易所XSHE=SZ证券交易所225IssueDate上市日期UTCDate上市日期231ContractMultiplier转换折合比例Percentage债券折合成回购标准券的比例权证行权比例263SubscriptionRequestType订阅请求类型char订阅请求类型,取值范围:0=快照(Snapshot)1=快照+预定更新(Snapshot+Updates(Subscribe))2=忽略前快照+非预定更新(DisablepreviousSnapshot+UpdateRequest(Unsubscribe))268NoMDEntries行情条目个数NumInGroup行情条目个数269MDEntryType行情条目类别char行情条目类别0=买(Bid)1=卖(Offer)2=最新价(Trade)3=指数(IndexValue)4=今开盘价(OpeningPrice)5=今收盘价(ClosingPrice)6=结算价(SettlementPrice)7=最高价(TradingSessionHighPrice)8=最低价(TradingSessionLowPrice)270MDEntryPx行情条目价格Price行情条目中的价格271MDEntrySize行情条目数量Qty行情条目中的数量272MDEntryDate行情条目日期UTCDate行情条目中的日期273MDEntryTime行情条目时间UTCTimeOlny行情条目中的时间275MDMkt行情条目市场Exchange行情条目中的市场(交易所),GB/T23696标准,其中:XSHG=SH证券交易所XSHE=SZ证券交易所290MDEntryPositionNo行情条目买卖盘序号int行情条目买卖盘序号(MDEntryType为0/1时有效)291FinancialStatus证券状态A=上市公司早间披露提示B=上市公司午间披露提示最多可同时揭示八种状态,以空String证券状态A=上市公司早间披露提示B=上市公司午间披露提示最多可同时揭示八种状态,以空格分隔JR/T0022—202065表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明格分隔292CorporateAction股东大会决议MultipleValueString股东大会决议,如除权除息等有效取值:A=除股息(Ex-Dividend)B=除分配(Ex-Distribution)C=除权(Ex-Rights)D=新股(New)E=除债券利息(Ex-Interest)N=正常(Normal)297QuoteStatus报价状态int报价状态0=Accepted,接受5=Rejected,拒绝300QuoteRejectReason意向申报拒绝原因代码int意向申报拒绝原因代码,正数305UnderlyingSecurityIDSource基础证券代码源String基础证券代码源309UnderlyingSecurityID基础证券/期权序列代码String权证、ETF、其它衍生产品的基础证券代码,参见SecurityID(48)域324SecurityStatusReqID证券信息请求编号String证券信息请求的唯一编号325UnsolicitedIndicator主动发送标识Boolean用于表示消息是主动发送或是响应请求而被动发送有效取值:Y=消息主动发送N=消息被动发送326SecurityTradingStatus交易状态int交易状态,取值:2=停牌(TradingHalt)3=恢复(Resume)101=首日上市102=增发新股103=正常状态104=上网定价发行105=上网竞价发行106=国债挂牌分销335TradSesReqID交易盘请求编号String交易盘请求消息的唯一编号336TradingSessionID交易盘标识String交易盘标识,取值示例(CLOSE、OPEN、BREAK1、TRADING1、BREAK2、TRADING2)338TradSesMethod市场交易方法int市场交易方法JR/T0022—202066表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明1=电子交易系统2=喊价交易(OpenOutcry)3=双方(TwoParty)339TradSesMode市场交易模式int市场交易模式1=系统测试2=模拟交易3=产品(正常交易)340TradSesStatus交易盘状态int交易盘状态0=未知状态(Unknown)1=停盘(Halted)2=开盘(Open)3=闭盘(Closed)4=预开盘(Pre-Open)5=预闭盘(Pre-Close)7=挂起(Suspend)11=正常交易(Trading)21=中断(Break)341TradSesStartTime交易盘开始时间UTCTimestamp交易盘开始时间342TradSesOpenTime交易盘开盘时间UTCTimestamp交易盘开盘时间343TradSesPreCloseTime交易盘预关闭时间UTCTimestamp交易盘预关闭时间344TradSesCloseTime交易盘关闭时间UTCTimestamp交易盘关闭时间345TradSesEndTime交易盘结束时间UTCTimestamp交易盘结束时间346NumberOfOrders行情条目笔数int行情条目笔数347MessageEncoding消息编码类型String消息中编码域的字符编码类型(非ASCII码)取值范围:ISO-2022-JP(符合ISO2022编码标准,forusingJIS)EUC-JP(forusingEUC)Shift_JIS(forusingSJIS)UTF-8(Unicode字符编码,forusingUnicode)GBK(GBK汉字编码标准,中国大陆、新加坡使用)BIG5(BIG5汉字编码标准,中国港澳台使用)354EncodedTextLen编码文本长度LengthEncodedText域的字节数.
355EncodedText编码文本dataText域的编码形式,使用MessageEncoding域指明的编码方式,如果使用,应同时使用Text域(用ASCII码)JR/T0022—202067表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明369LastMsgSeqNumProcessed最近处理消息序号SeqNum最新一次接收并处理的消息序号,可以在每条消息中都给出,利于对方了解情况370OnBehalfOfSendingTime最初发送时间UTCTimestamp已过期取消371RefTagID相关域号int所引用的Tag372RefMsgType相关消息类型String所引用消息的类型373SessionRejectReason会话拒绝原因int用于会话消息拒绝,指示拒绝原因,取值:0=存在无效的域号1=该消息中必选的域丢失2=该消息中出现未曾定义的域3=未定义域号4=域未赋值5=域取值错误(范围溢出)6=取值格式错误7=解密错误8=签名错误9=公司标识符错误10=发送时间精度错误11=无效的消息类型12=XML验证错误(XMLValidationerror)13=同一域多次出现(非重复组)14=有序的域出现次序错误15=重复组域次序错误16=重复组重复次数错误17=非data数据域中出现域界定符378ExecRestatementReason重述原因int交易服务方主动发出的执行报告中给出主动执行原因,取值:0=GTCorporateaction1=GTrenewal/restatement(nocorporateaction)2=口头更改(Verbalchange)3=订单重新定价(Repricingoforder)4=经纪人选择权(Brokeroption)5=部分订单量拒绝,如交易所发起部分拒绝(PartialdeclineofOrderQty(e.
g.
exchange-initiatedpartialcancel))6=因交易停止而取消(CancelonTradingHalt)7=因系统故障而取消(CancelonSystemJR/T0022—202068表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明Failure)8=市场/交易所选择权(Market(Exchange)Option)101=国债回购到期反向成交(RepurchaseSettlement)20106=字段取值错误20107=不支持的消息类型29999=其他381GrossTradeAmt成交金额Amt成交金额:CumQty*AvgPx(Currency单位)383MaxMessageSize最大消息长度Length单条消息的最大字节数384NoMsgTypes消息类型个数NumInGroup重复组中MsgType的个数385MsgDirection消息方向char指明消息方向取值范围:S=发送(Send)R=接收(Receive)386NoTradingSessions交易盘个数NumInGroup指示重复的交易盘个数387TotalVolumeTraded成交数量Qty交易成交数量,成交总量394BidType报价类型int报价请求的类型编码,取值范围:1=非公开模式("NonDisclosed"Style(e.
g.
US/European))2=公开模式("Disclosed"Style(e.
g.
Japanese))3=无出价处理(NoBiddingProcess)396NoTradingSessions交易盘个数NumInGroup交易盘个数423PriceType价格类型int价格类型代码,取值:1=百分比(Percentage)2=每单位,每股或每合约(perunit(i.
e.
pershareorcontract))3=固定数量,绝对值(FixedAmount(absolutevalue))4=折扣-低于标准百分点(discount–percentagepointsbelowpar)5=补贴-高于标准百分点(premium–percentagepointsoverpar)6=与基准利率相差的点数(basispointsrelativetobenchmark)7=三个月国债期货合同和三个月境外美元期货合同的价格差(TEDprice)8=三个月国债期货合同和三个月境外美元期JR/T0022—202069表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明货合同的收益差(TEDyield)434CxlRejResponseTo撤单拒绝类型char在撤单拒绝消息中,指示是撤单还是修改单1=撤单2=修改单447PartyIDSource参与方代码源char指示PartyID的代码源,如果有PartyID则该域应出现,取值依赖于PartyRole1)PartyRole="InvestorID",股票(equity)1=韩国投资者编号(KoreanInvestorID)2=台湾QFII(TaiwaneseQualifiedForeignInvestorIDQFII/FID)3=台湾交易账户(TaiwaneseTradingAccount)4=马来西亚中央登记号(MalaysianCentralDepository(MCD)number)5=中国投资者编号(ChineseInvestorID)2)其它情况/通常情况B=SWIFT银行代码(BIC(BankIdentificationCode—Swiftmanaged)code)C=通用市场参与者标识符(Generallyacceptedmarketparticipantidentifier(e.
g.
NASDmnemonic))D=私有自定义代码(Proprietary/Customcode)E=ISO国家地区代码(ISOCountryCode)F=交割机构地址(SettlementEntityLocation)448PartyID参与方代码String参与方代码,结合PartyIDSource和PartyRole452PartyRole参与方角色int指定参与方角色,取值:1=券商(ExecutingFirm)2=信用经纪人(BrokerofCredit)3=客户编号(ClientID)4=清算公司(ClearingFirm)5=投资者编号(InvestorID)6=介绍公司(IntroducingFirm)7=订单输入公司(EnteringFirm)8=卖空交易出借股票公司(Locate/LendingFirm(forshort-sales))9=基金管理人客户编号(FundmanagerClientID(forCIV))10=结算地(SettlementLocation)JR/T0022—202070表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明11=订单发起交易员(OrderOriginationTrader)12=交易员(ExecutingTrader)13=订单发起公司(OrderOriginationFirm)14=不记名清算公司(GiveupClearingFirm)15=相应的清算公司(CorrespondentClearingFirm)16=执行系统(ExecutingSystem)17=对方券商(ContraFirm)18=对方清算公司(ContraClearingFirm)19=资助公司(SponsoringFirm)20=对手公司(UnderlyingContraFirm)21=清算机构(ClearingOrganization)22=交易所(Exchange)24=客户账户(CustomerAccount)25=对应清算机构(CorrespondentClearingOrganization)26=对应经纪人(CorrespondentBroker)27=买卖方,收发方(Buyer/Seller(Receiver/Deliverer))28=托管人(Custodian)29=中间机构(Intermediary)30=代理人(Agent)31=子托管人(Subcustodian)32=受益人(Beneficiary)33=当事人(Interestedparty)34=监管机构(Regulatorybody)35=流动性提供者(Liquidityprovider)36=录入交易员(EnteringTrader)37=对方交易员(ContraTrader)38=投资账户(PositionAccount)39=对方投资者编号(ContraInvestorID)40=转入券商(TransfertoFirm)4000+=保留给连接双方自定义用4001=本方营业部代码4002=对方营业部代码453NoPartyIDs参与方个数NumInGroup参与方个数454NoSecurityAltID备选证券代码个数NumInGroup备选证券代码个数JR/T0022—202071表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明455SecurityAltID备选证券代码String备选证券代码,需要与SecurityAltIDSource域配合使用456SecurityAltIDSource备选证券代码源String备选证券代码源,如果有SecurityAltID则该域应出现,有效取值与证券代码源(SecurityIDSource)相同.
4=ISIN(100+自行内部使用)101=SH证券交易所102=SZ证券交易所460Product证券粗类别int指示证券类别,在STEP中未使用461CFICodeCFICode证券类别StringCFI编码,CFI的编码应符合GB/T35964-2018的规定464TestMessageIndicator测试标志Boolean测试标志,指明该会话是测试连接或正常运行连接,用于防止意外取值范围:Y=TrueN=False487TradeReportTransType成交申报事务类别String成交申报事务类别516OrderPercent订单比例Percentage现未使用522OwnerType订单所有者类型int订单所有者类型,取值1=个人投资者发起101=交易所发起102=期权经营机构(包括其风险管理部门)发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起523PartySubID参与方子代码String参与方子代码529OrderRestrictions订单限定String订单限定537QuoteType报价类型int报价类型541MaturityDate到期日期LocalMktDate购回交易日期544CashMargin融资融券信用标识char融资融券信用标识(SZ证券交易所)552NoSidesside个数NumInGroupside个数553Username用户名String用户名或用户代码554Password密码String密码561RoundLot交易单位Qty该证券订单数量的单位量,即最终的订单数JR/T0022—202072表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明量应为订单数量*交易单位567TradSesStatusRejReason交易盘状态请求拒绝原因int交易盘状态请求拒绝原因:1=未知或无效交易盘标识99=其他571TradeReportID客户成交申报编号String客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复572TradeReportRefID原客户成交申报编号String原客户成交申报编号580NoDates日期NumInGroup转义用于期限625TradingSessionSubID交易盘子标识String可选,用以对交易盘加以限定,取值可由相应市场自行定义:A股市场B股市场中小企业市场基金市场国债市场其他债券市场债券回购市场国际板市场创业板市场627NoHops跳跃个数NumInGroup历史跳跃信息重复组,记录消息经第三方发送的历史,每次经第三方发送为一个跳跃,仅当OnBehalfOfCompID使用时有效,主要用于跟踪消息的路径628HopCompID跳跃公司代码String取值第三方的SenderCompID,当使用OnBehalfOfCompID域时有效629HopSendingTime跳跃发送时间UTCTimestamp取值用第三方的SendingTime,当使用OnBehalfOfCompID域时有效630HopRefID跳跃参考消息序号String取值第三方的MsgSeqNum,当使用OnBehalfOfCompID域时有效640Price2价格2Price报价回购业务购回价格658QuoteRequestRejectReason报价拒绝原因int报价拒绝原因664ConfirmID约定号String约定号693QuoteRespID报价响应编号String交易所意向申报响应编号(SZ证券交易所)694QuoteRespType报价响应类型int响应类型,预留,FIX取值1=Hit/Lift2=CounterJR/T0022—202073表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明3=Expired4=Cover5=DoneAway6=Pass704LongQty总股份数量Qty总股份数量,仅对沪港通港结算有效708PosAmt日中剩余额度Amt日中剩余额度747ExerciseMethod处理类别char期权业务处理类别751TradeReportRejectReason成交申报被拒绝原因int成交申报被拒绝原因代码762SecuritySubType证券子类别String证券子类别,与CFICode(461)或SecurityType(167)共同描述证券类别,如果使用,应同时使用CFICode或SecurityType790OrdStatusReqID订单状态请求编号String订单状态请求唯一标识,在返回的执行报告消息中需包含此编号802NoPartySubIDs参与方子代码个数NumInGroup指示重复的参与方子代码个数803PartySubIDType参与方子代码类型int参与方子代码PartySubID(523)的类型,取值范围:1=公司(Firm)2=个人(Person)3=系统(System)4=Application5=合法全名(Fulllegalnameoffirm)6=通信地址,含街道地址、区域、邮政编码(Postaladdress(inclusiveofstreetaddress,location,andpostalcode))7=电话号码(Phonenumber)8=电子信箱(Emailaddress)9=Contactname10=结算证券账号(Securitiesaccountnumber(forsettlementinstructions))11=结算注册号(Registrationnumber(forsettlementinstructionsandconfirmations))12=结算注册地址(Registeredaddress(forconfirmationpurposes))13=Regulatorystatus(forconfirmationpurposes)14=结算注册名(Registrationname(forsettlementinstructions))JR/T0022—202074表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明15=结算现金账号(Cashaccountnumber(forsettlementinstructions))16=银行代码(BICcode)17=CSDparticipant/membercode(e.
g.
Euroclear,DTC,CRESTorKassenvereinnumber)18=注册地址(Registeredaddress)19=基金/账户名(Fund/accountname)20=电报挂号(Telexnumber)21=传真号(Faxnumber)22=证券账户名(Securitiesaccountname)23=现金账户名(Cashaccountname)24=部门(Department)25=Location/Desk26=PositionAccountType828TrdType成交申报业务类别int成交申报业务类别829TrdSubType成交申报子业务类别int成交申报子业务类别834ThresholdAmount每日初始额度PriceOffset每日初始额度845DiscretionPrice转为限价订单的价格Price对应申报市价转限价的订单,这里填写转为限价订单的价格856TradeReportType成交申报类型int成交申报类型880TrdMatchID交易编号String交易编号,跨交易日唯一891MiscFeeBasis杂项费用单位int杂项费用单位,取值范围:0=绝对值(Absolute)1=每单位(Perunit)2=百分比(Percentage)914AgreementID合同编号String约定购回业务合同编号916StartDate起始日期LocalMktDate合约或事件的起始日期,如行权起始日期917EndDate结束日期LocalMktDate合约或事件的结束日期,如行权结束日期921StartCash初始交易金额Amt初始交易金额922EndCash购回交易金额Amt购回交易金额939TrdRptStatus成交申报状态int成交申报状态963MDReportID行情信息编号int交易所行情信息编号1003TradeID成交申报IDString交易所为成交申报分配的唯一ID1020TradeVolume成交数量Qty成交数量1023MDPriceLevel买卖盘档位int买卖盘档位1080RefOrderID订单编号参考值String交易所订单编号参考值JR/T0022—202075表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明1090MaxPriceLevels最大价格等级int最多成交价位数,最大价格等级(沪港通)0表示不限制成交价位数,增强现价盘(沪港通)1表示竞价现价盘(沪港通)缺省值为01093LotType订单数量类型char订单数量类型1116NoRootPartyIDs参与人代码个数NumInGroup参与人代码个数1117RootPartyID参与人代码String参与人代码1118RootPartyIDSource参与人代码源char参与人代码源1119RootPartyRole参与人代码角色int参与人代码角色1123TradeHandlingInstr成交申报模式char成交申报模式1=Two-PartyReport,成交报告2=One-Partyreportformatching,协议配对1125OrigTradeDate初始交易日期LocalMktDate初始交易日期1126OrigTradeID初始交易交易所成交申报编号String初始交易交易所成交申报编号1166QuoteMsgID客户报价消息编号String客户报价消息编号1180ApplID应用标识String应用标识1181ApplSeqNum消息的应用编号SeqNum消息的应用编号1187RefreshIndicator更新标识Boolean用以标识消息中是否有新的行情数据1300MarketSegmentID市场板块代码String市场板块代码,预留1301MarketID市场代码Exchange市场代码,预留1328RejectText拒绝原因说明String拒绝原因说明1362NoFills冻结/解冻数量个数int冻结/解冻数量个数1365FillQty冻结/解冻数量Qty冻结/解冻数量1443FillLiquidityInd冻结/解冻标志int冻结/解冻标志1408DefaultCstmApplVerID本次会话中,FIX消息的缺省自定义应用版本String本次会话中,FIX消息的缺省自定义应用版本.
本标签是对tag1137+tag1407的进一步约束.
填写为STEP1.
20_SZ_n.
xy其中n.
xy为数据接口规范版本,具体参见STEP交易数据接口规范首页中的版本号,如数据接口规范版本为(Ver1.
00)时,本标签填写为:STEP1.
20_SZ_1.
00;如数据接口规范版本为(Ver1.
01)时,本标签填写为:STEP1.
20_SZ_1.
01.
1472NewsIDNews唯一标识StringNews唯一标识JR/T0022—202076表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明1494NoComplexEventTimesVCM冷静期个数NumInGroupVCM冷静期个数1495ComplexEventStartTime冷静期开始时间UTCTimeOnly冷静期开始时间1496ComplexEventEndTime冷静期结束时间UTCTimeOnly冷静期结束时间1500MDStreamID行情流IDString行情流ID1635MarginReqmtInqID查询申请编号String交易客户方(券商)查询申请内部编号1643NoMarginAmt查询结果总记录数int查询结果总记录数1644MarginAmtType金额类型int金额类型,取值22=MarginAmt当前的取值为总金额.
101=MarginAmt当前的取值为可用金额.
1645MarginAmt金额Amt金额8500OrderEntryTime订单申报时间UTCTimestamp订单申报时间8501AccountSecPosition持有数量Qty持有数量8502DesignationInstruction注册指令char注册指令:1=指定交易登记2=指定交易撤消3=转托管4=国债回购登记5=国债回购注销8503NumTrades成交笔数int成交笔数8504TotalValueTraded成交金额Amt成交金额8505LastPriceChange价格变化Priceoffset价格变化8506TotalLongPosition合约持仓量Qty合约持仓量8507IndustryClassification行业种类String左边第一位为字母,其余两位数字或空格,详见《上市公司行业分类指引》的大类划分8508ShareFaceValue股票面值Price股票面值8509OutStandingShares总发行量Qty总发行量8510PublicFloatShareQuantity流通股数Qty流通股数8511PreviousYearProfitPerShare上年每股利润Price上年每股利润8512CurrentYearProfitPerShare本年每股利润Price本年每股利润8513BidLotSize买数量单位Qty买订单数量应为此域值的整数倍8514AskLotSize卖数量单位Qty卖订单数量应为此域值的整数倍JR/T0022—202077表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明8515PriceTickSize价格档位Price价格的最小变动单位,买卖订单价格应为此域值的整数倍8516PriceLimitType限价参数类型char'0':表示集合竞价限价参数和连续竞价限价参数为价格;'1':表示集合竞价限价参数和连续竞价限价参数为比例8517AuctionPriceLimit集合竞价限价参数float集合竞价限价参数8518ContinuousTradePriceLimit连续竞价限价参数float连续竞价限价参数8519DailyPriceUpLimit涨幅价格Price为当日涨幅限制的价格上限8520DailyPriceDownLimit跌幅价格Price为当日跌幅限制的价格下限8521SecurityProperties证券属性charN=正常S=ST股P=PT股H=SH证券交易所证券在SZ证券交易所代理T=代办转让证券Z=SZ证券交易所证券在SH证券交易所代理L=上市开放型LOF基金D=上市开放低风险收益型LOF基金F=非交易型开放式基金8522NoIndicesParticipated所属指数数量NumInGroup所属指数数量8523IndexinclusionIndicator纳入指数计算标志BooleanY=纳入该指数计算N=暂停纳入该指数计算8524PERatio1市盈率一float市盈率一8525PERatio2市盈率二float市盈率二8526NonTradingOrdType非交易业务订单类型StringG=新股增发IN=上网IPO申购IE=市值配售IPO申购IS=老股东增发IPO申购NS=市值配售放弃认购CV=可转换债券转股CR=可转换债券回售EC=ETF申购ER=ETF赎回EM=ETF保证金申购JR/T0022—202078表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明ES=ETF保证金补券EZ=ETF申购赎回资金回报OS=开放式基金认购OC=开放式基金申购OR=开放式基金赎回OL=开放式基金撤销OD=开放式基金分红选择OF=开放式基金份额转入OT=开放式基金份额转出OV=开放式基金基金转换RI=配股行权WE=权证行权WW=权证创设WC=权证注销BD=质押券入库BW=质押券出库PS=无股份冻结质押PF=股份质押且冻结RP=无股份冻结解押RF=股份解押且解冻PO=预受要约CO=解除预受要约QBD=报价入库QBW=报价出库8527DesignationTransType注册指令类型int注册指令类型,取值范围:1=新注册请求(New)3=注册撤单(Cancel)8528ParticipatingIndexID所属指数代码String证券所属指数的证券代码8529VotingProposal投票议案号int投票议案号,取值范围:0-9998530VotingSubProposal投票子议案号int投票子议案号,取值范围:0-998531VotingPreference投票意向char投票意向,取值范围:1=同意2=反对3=弃权8532DividendSelect分红选择方式char分红选择方式,取值范围:C=现金(领取现金分红)U=份额(转申购)8533DestSecurity转入基金代码String开放式基金基金转换时转入的产品代码JR/T0022—202079表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明8534WarrantStyle行权方式代码char行权方式代码A=美式权证E=欧式权证B=百慕大式权证8535WarrantPutOrCall认购认沽标志char认购认沽标志C=认购P=认沽8536WarrantClearingType权证结算方式char权证结算方式S=证券结算C=现金结算8537NAVT-1日基金的单位净值floatT-1日基金的单位净值8538TradingPhaseCode产品所处的交易阶段代码String产品所处的交易阶段代码8539ValidationCode校验号码int校验号码(目前用于密码激活服务,对应投资者在互联网投票系统中申请服务密码时系统分配的校验号码)8540ReqID业务请求类型StringBII=意向申报BPT=定向申报BQT=定价申报QNE=报价回购QCA=报价回购提前购回RNE=初始交易RNR=购回交易8541TransactTimeOnly预留时间UTCTimestamp预留时间8546VotingSegment分段统计段号String分段统计段号8547GeneralMeetingSeq股东大会编码String股东大会编码8902NoSecurity成份股记录数int成份股记录数8903DeliveryQty股份交付数量Qty股份交付数量8904SubstCash现金替代金额Amt现金替代金额8906ExpirationType期限类型int期限类型1表示固定期限8907ExpirationExecInst到期续做方式String到期续做方式,质押式报价回购填写8908ShareProperty股份性质String股份性质,预留8909BidPositionEffect买开平仓标志String买开平仓标志,衍生品报价填写8910OfferPositionEffect卖开平仓标志String卖开平仓标志,衍生品报价填写8911ExpirationDays期限int期限,单位为天数8912TrdAckStatus成交申报响应状态int成交申报响应状态JR/T0022—202080表44数据字典(续)Tag域名域中文名数据类型说明8934VersionCode版本代码String版本代码8935UserNum用户数目int用户数目10076ResendStatus重传状态int重传状态10077ResendType重发种类int重发种类10079ReportIndex回报记录号String回报记录号10082OrigTradeReportID初始交易客户成交申报编号String初始交易客户成交申报编号10086NoMarginItems保证金条目个数int保证金条目个数10087MarginItem保证金条目类别int保证金条目类别10088MarginAmount保证金金额Amt保证金金额10089IMCRejectText国际市场互联对方市场拒绝原因说明String国际市场互联对方市场拒绝原因说明10116BidApplSeqNum买方委托索引SeqNum买方委托索引10117OfferApplSeqNum卖方委托索引SeqNum卖方委托索引10183PledgeeType质权人类型int质权人类型10184Contactor联系人String联系人可能包含中文字符,表示最多12个字节10185ContactInfo联系信息String联系信息可能包含中文字符,表示最多30个字节建议格式为:01移动电话(个人)、02家庭电话(个人)、03工作单位电话(个人)、04联系电话、05传真、06电子邮箱10201ChannelNo频道代码int频道代码10202NoSwitch开关个数NumInGroup开关个数10203SecuritySwitchType开关类别int开关类别10204SecuritySwitchStatus开关状态Boolean开关状态10205EndOfChannel频道结束标志Boolean频道结束标志10207StockNum统计量指标样本个数int统计量指标样本个数10208NoMDStreamID行情类别个数NumInGroup行情类别个数10209RawDataFormat二进制数据格式String二进制数据格式,取值为TXT、PDF、DOC等等10210AmountStatus额度状态char额度状态1=额度不可用2=额度可用JR/T0022—202081附录A(资料性附录)应用框架参考实例图A.
1是证券交易数据交换协议应用环境的参考实例.
在该参考实例中证券交易数据交换协议用于市场参与者内部系统与市场参与者协议转换系统间的连接、交易所交易系统与采用STEP开放接口的市场参与者系统间的连接,同时也支持外部交易所接口系统与外部交易所的连接.
图A.
1应用环境实例JR/T0022—202082附录B(规范性附录)FIX标准会话机制B.
1FIX会话B.
1.
1消息序号任何一条消息都被分配有一个消息序号来唯一标识,消息序号在每次会话过程中从1开始,在整个会话过程中连续递增,直到该会话过程全部结束.
通过监视消息序号的连续性可以知道交换中的消息缺口,并做出反应,使得连接双方数据同步.
连接双方都明确确定相互独立的消息序号,参与连接的任何一方负责维护自己发送的消息序号,并监视接收的消息序号以保证消息缺口的发现和处理.
B.
1.
2心跳在消息交换的空闲期间,连接双方将会产生有规则的心跳消息.
通过心跳消息可以监控通讯连接的状态.
心跳间隔时间由会话发起人在登录时确定.
在发送任何消息后,应立即重新设置心跳间隔计时器.
心跳间隔时间应该得到连接双方的确认,由登录发起人给出并得到登录接受方的确认.
连接双方使用相同心跳间隔时间.
B.
1.
3缺口填补由于协议是基于乐观的消息传输模式,消息在传输过程中可能存在丢失,而这种消息丢失发送方不能检测,因此接收方应负责检测消息的缺口并处理.
有两种处理方法:接收方发现缺口后向发送方请求发送缺口消息及其后的所有消息;接收方发现缺口后,保存已收到消息,并向发送方请求重复发送缺口消息.
B.
1.
4消息重复发送响应一个重发请求而重复发送消息时,或者不确定对方是否收到某消息而重复发送该消息时,应在该消息内加上可能重复标志(PossDupFlag=Y).
如何处理该消息则是接收方的事情.
由于当生成有此类可能重复发送的消息时,仍使用该消息的原来序号,但某些信息可能会改变,如原始时间、发送时间、正文长度、可能重复标志等,所以应重新计算校验和.
B.
1.
5消息重新发送基于应用层的可能重发,如发送的订单在相当长的时间内没有确认,或者怀疑其根本未曾发送过,可以通过设置可能重新发送标志来重新发送(PossibleResend=Y),并使用新的消息序号.
接收方应用层收到该类消息后,应通过查询消息内的域(如订单编号等)来确定此前是否收到此条消息.
该类消息应确定包含相同的正文数据,同样,由于某些信息可能会改变,所以应重新计算校验和.

B.
1.
6消息确认由于协议是基于乐观的消息传输模式,通过监视消息序号发现缺口,不支持对每个消息收发的确认.
但大量消息收发的确认可在应用层定义.
在应用层接受和拒绝是允许的,如订单的确认.

JR/T0022—202083B.
2FIX连接B.
2.
1FIX连接概述会话过程的数据交换可以这样描述:连接双方各有一个连续的消息序号随消息传送,而交易期间可以多次断开并重新连接,其断开可以是外因引起,也可以是连接双方根据系统来统一制定何时断开并重新连接.
一次会话连接通常不应超过24小时,当然,如需要保持24小时以上的连接,则需要发送一条含有序号重设标志的登录消息来建立新的起始消息序号.
FIX连接分为三个部分:登录、消息交换、注销.
FIX会话包含一个或多个FIX连接,即一个FIX会话可以跨越多个登录.
B.
2.
2登录登录连接包含三个步骤:建立电信通讯连接、连接双方的确认/认证、消息传输同步的初始化.

连接是连接会话的发起方与接收方建立电信通讯连接.
认证是发起方发送登录消息(Logon),接收方认证发起方身份的合法性.
登录消息应包括认证的必要数据,如用户名、密码等.
如果发起方身份通过认证,则接收方发送一个登录消息作回应.
如果认证失败,会话接收方则在发送一个含失败说明的注销消息(Logout)后关闭连接.
不过发送注销消息并非是必要的,因为在某些情况下往往会引起其他问题.
在发起方收到接收方的登录消息之后即可认为会话连接建立完成.
会话发起方可以紧随登录消息之后开始发送其他消息.

通常在登录后或者刚发送完测试请求消息(TestRequest)后延迟等待一段时间,然后再发送新的消息,使得连接双方能有效控制重发请求.
否则可能会导致一方会针对对方的每一条新消息发出重发请求.
初始化是指在身份通过认证之后,发起方和接收方应首先同步消息序号,然后才能相互发送新的信息.
同步消息序号通过消息序号域(MsgSeqNum)来确定,将登录消息里的消息序号(MsgSeqNum)与内部监控的下一个预期的消息序号进行比较就能发现消息的消息序号缺口.

同样,发起方通过将接收方发送的登录消息里的消息序号(MsgSeqNum)与下一个预期的消息序号进行比较也能发现消息的缺口.
B.
2.
3消息交换在以上初始化完成之后,可以开始进行信息交换.
所有有效消息的格式将在"会话消息"和"应用消息"部分中详细叙述.
B.
2.
4注销会话的正常结束是通过连接双方互相发送注销消息(Logout)完成的.
若结束时没有收到回送的注销消息(Logout),则把对方视作已注销.
除此之外的其它方式的会话结束视为非正常,并应按错误来处理.
在发送注销消息(Logout)之前,应发送测试请求消息(TestRequest)以要求对方的心跳信息,这有助于保证不出现消息序号缺口.
在结束会话之前,注销消息(Logout)的发起方应该等待对方回送的注销消息(Logout),这样给接收方一个填补缺口的机会.
待重发请求的信息全部收到后,接收方才可发送应答的注销消息(Logout).
如果接收方在一定时间内没有答复,那么会话就可以立即中断.
B.
2.
5消息恢复以下描述了有关恢复消息的具体方法.
JR/T0022—202084每一方应该维护两个消息序号,一个为了发送,一个为了接收.
当接收进来的消息序号与预期的消息序号不相符合时,需进行修正处理.
但需要注意的是,如果接收进来的是序号重设-重设(SeqReset-Reset)消息则不需要修正处理,因为处理该消息时不必考虑它的消息序号.
如果接收的消息的消息序号比预期的消息序号小,而且没有设置可能重复标志(PossDupFlag),那么表明发生了严重的错误.
因此应立即结束会话,并开始进行人工干预.
如果接收进来的消息序号比预期的大,那么表明有消息被遗漏,应通过发送重发请求申请填补缺口.
当收到重发请求时,重发人可以作出的回应为以下三种之一:a)作为正常回应,重发人按顺序发送被请求的消息,这些消息的消息序号仍为原消息序号,并且将可能重复的标志(PossDupFlag)置位为"Y".
b)作为正常回应,重发人发送序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息,可能重复标志(PossDupFlag)置位为"Y",以表示删除过时或多余的消息.
c)作为非正常回应,重发人发送序号重设-重设(SeqReset-Reset)消息,可能重复的标志(PossDupFlag)置位为"Y",以强制消息序号同步.
在缺口填补过程中,不需要重新发送某些会话消息.
取而代之的是一种特殊的序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息.
不需要重新发送的会话消息是:登录、注销、重发请求、心跳、测试请求、序号重设-重设(SeqReset-Reset)和序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill).
这样会话拒绝消息便成为了唯一可能被重新发送的会话消息.
会话过程中应监视接收进来的消息以便发现由于疏漏而被对方重新发送了的会话消息(设置了可能重复标志(PossDupFlag)的).
当收到这些消息以后,处理时,只要确保它们具有消息序号的完整性即可,而忽略对它们的业务或应用的处理.
如果碰到多个连续的不需要重发的会话消息,则只需发送一个序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息取而代之.
该序号重设-缺口填补消息的消息序号是下一个预期的消息序号.
序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息的新消息序号(NewSeqNo)为本连续会话消息段中最大消息序号+1.

在缺口被填补完成之后,交换引擎应将无序的消息暂时保存为有序的排列并按顺序对它们进行处理.

这样防止出现对n->m,n->m+1,n->m+2,…的重发请求,从而导致了大量的可能重复(PossDupFlag='Y')标记.
检验消息序号的连续在会话过程管理中是必不可少的部分.
不过,针对消息类型的不同,处理消息序号流的差异也就不同.
表B.
1列出了当进来的消息序号大于预期消息序号时而应采取的措施.
表B.
1缺口填补处理措施消息类型针对消息序号错误所采取的措施登录永远是连接双方发送的第一条消息,用于认证和连接.
如果发现登录消息中有缺口,则应在回送登录确认消息之后立即发送重发请求.
注销如果发现有缺口,应发送重发请求消息以重新接收所有丢失的消息,然后再发送注销消息作为对注销请求的确认.
注意严禁在有缺口情况下结束会话.
并由注销的最初发起人负责结束会话,因此注销发起人有责任回应所有的重发请求.
重发请求首先处理完对方的重发请求,随后发送自己的重发请求以填补消息序号错误而发现的消息缺口.
序号重设-重设可以忽略消息序号错误.
因为在序号重设-重设(SeqReset-Reset)消息中的新消息序号(NewSeqNo)强制为下一发送消息的消息序号.
JR/T0022—202085表B.
1缺口填补处理措施(续)消息类型针对消息序号错误所采取的措施序号重设-缺口填补应立即向对方发送重发请求.
但是,重要的是要确保没有无意间跳过任何消息,这意味着缺口填补消息应按次序被接收到,如果次序不对,那么表示出现了非正常的情况.
所有其它信息执行正常的缺口填补.
JR/T0022—202086附录C(规范性附录)FIX会话消息C.
1会话消息概述会话消息涉及标准的使用机制,将在以下各节中予以介绍,并定义会话消息格式.

连接双方均可生成会话消息.
C.
2心跳消息(MsgType=0)心跳消息用于监控通信连接的状况,并可确认是否接收到最后一条消息.

当连接的任何一方在([HeartBtInt]秒,心跳间隔)时间内没有发送任何数据的时候,将产生一个心跳消息并传送出去.
当连接的任何一方在([HeartBtInt]+[合理传输时间])时间内都没有收到任何有关的数据的时候,将产生一个测试请求消息并传送出去.
如果在此之后的([HeartBtInt]+[合理传输时间])时间内,仍没有收到心跳消息,那么可认为此次连接失败,而且需开始实施修正操作.
如果HeartBtInt被设置为零,那么将不会定期生成心跳消息.
并且不论HeartBtInt取值多少,任何一方都可发送测试请求消息,接收方由此将强行生成心跳消息.
因对方的测试请求消息而产生的心跳(Heartbeat)消息应包括对方测试请求消息中的测试请求标识符(TestReqID).
这有利于确定该心跳消息是响应测试请求而产生的,而不是由于超时而产生的.

心跳消息格式见表C.
1.
表C.
1心跳(Heartbeat)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=0112TestReqIDN测试请求标识符,如是对测试请求而响应的心跳消息,则应包含本域.
标准消息尾YC.
3登录消息(MsgType=A)登录消息能证实用户是否已建立与对方系统的连接.
登录消息应是在会话开始时的连接双方发送的第一个消息.
HeartBtInt域用来声明产生心跳的时间间隔(连接双方HeartBtInt取相同的值).
连接双方事先约定取值,由登录发起方产生并得到接收方的确认响应.
在接收登录消息时,接收方将验证发起方身份的合法性,并且同样发出登录消息以确认连接请求已被接受.
同样,确认登录消息也可以被发起方使用以验证连接了身份合法的接收方.

接收方应在收到登录消息之后,立即做开始消息处理的准备.
发起方可以选择在接收到确认登录消息之前开始消息传输.
不过本标准规定:在有关密钥确认的登录消息收到之后,才实施正常的消息交换.
确认登录消息还可被用于密钥相互确定.
如果认为当前会话密钥强度较弱,需要更换密钥,那么就JR/T0022—202087可通过发回带有新密钥的登录消息来建议使用更强的会话密钥.
当然,这仅仅对允许密钥相互确认的加密协议有意义.
登录消息还可以用来指明最大消息长度(MaxMessageSize),也可以用来指明发送和接受时所支持的消息类型.
登录消息格式见表C.
2.
表C.
2登录(Logon)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=A98EncryptMethodY加密方法(不可加密)108HeartBtIntY心跳间隔95RawDataLengthN无格式数据长度,用于认证96RawDataN无格式数据,用于认证141ResetSeqNumFlagN序号重设标志383MaxMessageSizeN最大消息长度,单条消息的最大字节数384NoMsgTypesN消息类型个数372RefMsgTypeN消息类型385MsgDirectionN消息方向464TestMessageIndicatorN测试标志,指明该会话是测试连接或正常运行连接,用于防止意外553UsernameN用户名554PasswordN密码标准消息尾YC.
4测试请求消息(MsgType=1)测试请求消息能强制对方发出心跳消息.
测试请求消息的作用是检查对方消息序号和检查通信线路的状况.
对方用带有测试请求标识符(TestReqID)的心跳作应答.
测试请求标识符(TestReqID)用以指明对方生成心跳消息是响应测试请求而非正常超时引起的.

对方发送心跳消息作为应答时,将测试请求标识符(TestReqID)包括在消息中.
任何字符串都可以用作测试请求标识符(TestReqID)(可使用时间戳(timestamp).
测试请求消息格式见表C.
3.
表C.
3测试请求(TestRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=1112TestReqIDY测试请求标识符标准消息尾YC.
5重发请求消息(MsgType=2)重发请求消息由接收方发出,目的是向发送方申请某些消息重复发送.
此功能用于:发现消息序号缺口、接收方丢失了消息和在初始化过程中也可能使用.
JR/T0022—202088重发请求消息能被用来请求重新发送单个消息、一系列的消息或在某一特定消息之后的所有消息.

当重复发送消息的时候,发送方将考虑消息类型;如:在重复发送系列中有一条会话消息,由于过期而不再有效,发送方不需要重复传输这条消息.
因此,当发送方不重复发送某消息时,序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息将被用来跳过消息.
重发请求消息有以下三种表示方式:——请求重发一条消息:起始消息序号(BeginSeqNo)=结束消息序号(EndSeqNo)——请求重发某个范围内的消息:起始消息序号(BeginSeqNo)=该范围中的第1条消息,结束消息序号(EndSeqNo)=该范围中的最后一条消息序号——请求重发某一特定消息之后的所有的消息:起始消息序号(BeginSeqNo)=该范围中的第1条消息,结束消息序号(EndSeqNo)=0(无限大)重发请求消息的格式见表C.
4.
表C.
4重发请求(ResendRequest)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=27BeginSeqNoY起始消息序号16EndSeqNoY结束消息序号标准消息尾YC.
6会话拒绝消息(MsgType=3)当接收方收到一条消息时,由于违反了会话机制而造成不能适当地处理该消息,应该发出会话拒绝消息.
如:当收到一条消息,这条消息虽成功地通过了解密、校验和和正文长度检验,但却被发现带有无效的数据(如:消息类型(MsgType)=&),此时应发出拒绝消息.
被拒绝的消息应该写入日志.
接收方应该忽略任何被歪曲,不能被解析,或数据完整性核对失败的消息.
立即对下一个有效的STEP消息进行处理将会发现消息缺口,并且,将产生重发请求.
在交换引擎内应能够识别这种无限重发循环.
产生和收到会话拒绝消息意味着出现了严重错误,可能发送方或接收方的应用存在逻辑错误.

如果要重新传输拒绝消息,那么应赋予该消息一个新的消息序号,并设置可能重发标志(PossResend)为Y.
无论何时,应在正文域里尽可能描述拒绝原因.
如果所收到的应用层消息遵循了会话机制,那么可以开始在业务层处理该消息.
如果在处理过程中,发现违反业务规则,那么应该发出业务层的"拒绝"消息.
很多业务层的消息都有指定的"拒绝"消息,此时这些消息可以发挥作用.
其它无对应会话拒绝消息的,则均可通过业务"拒绝"消息进行拒绝.

会话拒绝消息格式见表C.
5.
表C.
5会话拒绝(Reject)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=345RefSeqNumY关联消息序号,即被拒绝的消息序号371RefTagIDN相关错误域号372RefMsgTypeN相关错误消息类型JR/T0022—202089表C.
5会话拒绝(Reject)(续)Tag域名必选说明373SessionRejectReasonN会话拒绝原因编号58TextN文本,可解释拒绝的原因354EncodedTextLenN编码文本长度355EncodedTextN编码文本(非ASCII码)标准消息尾Y会话拒绝原因见表C.
6.
表C.
6会话拒绝原因会话拒绝原因0=存在无效的域号1=该消息中必选的域丢失2=该消息中出现未曾定义的域3=未定义域号4=域未赋值5=域取值错误(范围溢出)6=取值格式错误7=解密错误8=签名错误9=公司标识符错误10=发送时间精度错误11=无效的消息类型12=XML验证错误(XMLValidationerror)13=同一域多次出现(非重复组)14=有序的域出现次序错误15=重复组域次序错误16=重复组重复次数错误17=非data数据域中出现域界定符99=其他C.
7序号重设消息(MsgType=4)C.
7.
1序号重设消息由发送方发出,用于告知接收方下一个消息的消息序号.
C.
7.
2序号重设消息有两种模式:a)序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill).
b)序号重设-重设(SeqReset-Reset).
序号重设-重设通常在灾难恢复情况下使用.

JR/T0022—202090C.
7.
3当需要支持24小时的连接并用序号重设标志(ResetSeqNumFlag)来建立新的一套消息序号的时候,关于连接双方的序号重设时间和发起方另行确定,但序号重设的发起方不同于登录过程的发起方.

其处理过程如下:a)其中一方先发送测试请求(TestRequest).
b)在收到心跳消息后,确认没有消息序号缺口后,发起方发送一条登录消息,在该消息中应附有设为Y的序号重设标志(ResetSeqNumFlag),并且它的消息序号(MsgSeqNum)为1.
c)接收方则应该发送一条登录消息作回应,其中序号重设标志(ResetSeqNumFlag)为Y,消息序号(MsgSeqNum)为1.
d)此后,连接双方发送出的消息的消息序号应从2开始.
需要注意的是一旦发起方发送附有序号重设标志(ResetSeqNumFlag)的登录消息,那么接收方应服从该请求,并且,"昨天"传送的消息不可能再重发.
C.
7.
4如果不遵守以上的处理规则应立即中断连接,并手工设置干预.
C.
7.
5序号重设消息两种模式表示:a)当GapFillFlag=Y时,该消息为序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill).
b)当GapFillFlag=N或没有设置时,该消息为序号重设-重设(SeqReset-Reset).
序号重设消息能在下列情况下使用:a)在重新发送的处理过程中,发送方可以选择不发送某个消息(例如一个会话消息).
序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)能被用来填补那条消息.
b)在重新发送的处理过程中,有大量的会话消息不需要发送,这样产生的消息序号缺口也可以由序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息来填补.
c)在应用层失败的情况下,有必要通过发送序号重设-重设(SeqReset-Reset)在发送和接收的连接双方进行强制消息序号同步.
C.
7.
6在任何情况下,序号重设消息都指定了NewSeqNo(新的消息序号),并重设该值为下一个将被传送消息的消息序号.
C.
7.
7序号重设两种模式下的注意事项:a)序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)1)如果缺口填补标志(GapFillFlag)域被设置为Y,那么消息序号(MsgSeqNum)域取值应遵循消息序号规则,即:序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息的消息序号(MsgSeqNum)应对应缺口范围内第一条消息的消息序号,因为对方正准备接收这个消息序号的消息.
2)序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)只能增加消息序号.
3)如果收到的序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)消息试图使下一个预期的消息序号变小,那么此消息应被作为错误消息拒绝接受.
b)序号重设-重设(SeqReset-Reset)1)如果缺口填补标志(GapFillFlag)域没有出现(或被设为N),即为序号重设-重设(SeqReset-Reset)消息,那么有可能是此序号重设-重设(SeqReset-Reset)消息的目的是恢复混乱顺序的消息.
此时消息头里的消息序号(MsgSeqNum)应忽略.
2)序号重设-重设(SeqReset-Reset)仅用于无法用序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)进行恢复的灾难情况.
注意使用序号重设-重设(SeqReset-Reset)可能会造成消息丢失.

JR/T0022—202091c)禁止在重发请求的正常回应中使用序号重设-重设(SeqReset-Reset)(应使用序号重设-缺口填补(SeqReset-GapFill)).
C.
7.
8序号重设消息格式见表C.
7.
表C.
7序号重设(SequenceReset)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=4123GapFillFlagN缺口填补标志36NewSeqNoY新消息序号标准消息尾YC.
8注销消息(MsgType=5)注销消息是发起或确认会话终止的消息.
未经注销消息交换而断开连接,一律视为非正常的断开.

在最后终止会话之前,注销的发起人应该等待连接对方确认注销消息.
这使得连接对方有了实施任何有必要的缺口填补的机会.
如果连接对方没有在适当的时间间隔里作回应,那么会话就可以终止.

注销发起人在发送注销消息之后不应发送任何消息,除非接收到连接对方发出的重发请求消息.

注销消息格式见表C.
8.
表C.
8注销(Logout)Tag域名必选说明标准消息头YMsgType=558TextN文本354EncodedTextLenN编码文本长度355EncodedTextN编码文本(非ASCII码)标准消息尾YJR/T0022—202092附录D(资料性附录)重复组实例例如定义一重复组,见表D.
1.
表D.
1重复表实例454NoSecurityAltIDN备选证券代码个数455SecurityAltIDN456SecurityAltIDSourceN可能的应用表示为:454=2455=600600456=101455=000001456=102JR/T0022—202093附录E(资料性附录)计算校验和以下为计算校验和的代码段:char*GenerateCheckSum(char*buf,longbufLen){staticchartmpBuf[4];longidx;unsignedintcks;for(idx=0L,cks=0;idx448=A264820888447=5452=5448=HTZQ447=D452=12448=00J95447=C452=1F.
5新订单消息实例假设投资人买入委托,数据内容见表F.
2.
表F.
2新订单消息数据实例内容数据委托日期20030310委托时间09:32:40委托号(交易客户方订单编号)000007证券账号A264820888证券代码600600买卖标志1(买)委托价格8.
950订单数量1600业务参与者单元(席位)00J95则该新订单消息格式如下:8=STEP.
1.
0.
09=12135=D49=券商A56=XSHG11=000007453=2448=A264820888447=5452=5448=00J95447=C452=121=255=青岛啤酒48=60060022=10154=160=20030310-09:32:4038=160040=244=8.
95010=123F.
6订单确认消息实例交易所收到订单后的确认消息数据见表F.
3.
表F.
3订单确认消息数据实例内容数据交易所订单编号9351券商订单编号000007执行编号110执行类型0委托日期20030310委托时间09:32:40证券账号A264820888证券代码600600买卖标志1(买)委托价格8.
950订单数量1600业务参与者单元(席位)00J95使用执行报告消息确认订单接收,消息格式如下:JR/T0022—2020998=STEP.
1.
0.
09=12135=849=XSHG56=券商A37=935111=00000717=110150=039=0453=2448=A264820888447=5452=5448=00J95447=C452=155=青岛啤酒48=60060022=10154=160=20030310-09:32:4038=160040=244=8.
950151=160014=06=8.
90010=123F.
7执行报告消息实例执行报告消息的数据见表F.
4.
表F.
4执行报告消息实例内容数据委托时间20030310-09:40:20客户端订单编号000007证券账号A264820888成交编号17582执行类型F订单状态1证券代码600600买卖方向1价格8.
950数量1200.
00交易所部分成交执行报告消息格式如下:8=STEP.
1.
0.
09=12135=849=XSHG56=券商A37=93511100000717=17582150=F39=1453=2448=A264820888447=5452=5448=00J95447=C452=155=青岛啤酒48=60060022=10154=160=20030310-09:40:2038=160040=244=8.
95032=120031=8.
930151=40014=12006=8.
930381=107168501=20030310-09:32:458502=NAME8503=379510=123F.
8成交申报消息实例假设投资人以协议配对模式申报买入委托,数据内容见表F.
5.
表F.
5成交申报消息数据实例内容数据委托时间20130228-14:42:13:555应用标识053客户成交申报编号A0000001成交申报类型0成交申报事务类别0成交申报模式2证券代码000001JR/T0022—2020100表F.
5成交申报消息数据实例(续)内容数据买卖方向1价格17.
4800数量1200.
00约定号B0000001则成交申报消息格式如下:8=STEP.
1.
0.
09=12135=AE1180=053571=A0000001522=1856=0487=01123=260=20130228-14:42:13:55548=00000122=1021116=11117=0001001118=C1119=1552=154=1453=4448=000100447=C452=1448=0100004698447=5452=5448=AA447=D452=4001448=000100447=C452=1731=17.
480032=1200.
00664=B000000110=123F.
9成交申报响应消息实例交易所收到成交申报后的响应消息数据内容见表F.
6.
F.
6成交申报响应消息数据实例内容数据委托时间20130228-14:42:13:555应用标识053客户成交申报编号A0000001成交申报类型0成交申报事务类别0成交申报模式2成交申报响应状态0成交申报状态100证券代码000001买卖方向1成交价格17.
4800成交数量1200.
00执行编号2100000000004123约定号B0000001则成交申报响应消息格式如下:8=STEP.
1.
0.
09=12135=AR10179=11180=0531003=6B4569CDNB009C03571=A0000001522=1856=0487=01123=28912=0939=10060=20130228-14:42:13:55548=00000122=1021116=11117=0001001118=C1119=1552=154=1453=4448=000100447=C452=1448=0100004698447=5452=5448=AA447=D452=4001448=000100447=C452=1717=210000000000412331=17.