中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金

2019年半年度报告2019年6月30日基金管理人:中科沃土基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2019年8月26日中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第2页共50页§1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.

基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2019年1月1日至2019年6月30日止.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第3页共50页1.
2目录§1重要提示及目录.
21.
1重要提示.
21.
2目录.
3§2基金简介.
62.
1基金基本情况.
62.
2基金产品说明.
62.
3基金管理人和基金托管人.
62.
4信息披露方式.
72.
5其他相关资料.
7§3主要财务指标和基金净值表现.
83.
1主要会计数据和财务指标.
83.
2基金净值表现.
8§4管理人报告.
104.
1基金管理人及基金经理情况.
104.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.
124.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
124.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
134.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
14§5托管人报告.
155.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
155.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.
.
.
.
.
.
.
.
155.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告(未经审计)166.
1资产负债表.
166.
2利润表.
176.
3所有者权益(基金净值)变动表.
186.
4报表附注.
19中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第4页共50页§7投资组合报告.
367.
1期末基金资产组合情况.
367.
2期末按行业分类的股票投资组合.
367.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细377.
4报告期内股票投资组合的重大变动.
387.
5期末按债券品种分类的债券投资组合.
407.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细407.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细407.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细407.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细417.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.
417.
11投资组合报告附注.
41§8基金份额持有人信息.
438.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
438.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
438.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况438.
4发起式基金发起资金持有份额情况.
43§9开放式基金份额变动.
44§10重大事件揭示.
4510.
1基金份额持有人大会决议.
4510.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4510.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
4510.
4基金投资策略的改变.
4510.
5为基金进行审计的会计师事务所情况.
4510.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4510.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
4510.
8其他重大事件.
47§11影响投资者决策的其他重要信息.
4911.
1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.
49§12备查文件目录.
50中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第5页共50页12.
1备查文件目录.
5012.
2存放地点.
5012.
3查阅方式.
50中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第6页共50页§2基金简介2.
1基金基本情况基金名称中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金简称中科沃土沃祥债券发起基金主代码004550基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年6月29日基金管理人中科沃土基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额52,880,116.
56份基金合同存续期不定期2.
2基金产品说明投资目标本基金主要投资于债券资产,严格管理股票资产的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值.
投资策略本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基金,通过债券资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票资产的投资以增强回报,投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略等.
业绩比较基准10%*沪深300指数收益率+90%*中债综合指数收益率.
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中科沃土基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名曹萍郭明联系电话020-37128608010-66105799电子邮箱caoping@richlandasm.
com.
cncustody@icbc.
com.
cn客户服务电话400-018-361095588传真020-23388997010-66105798注册地址广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668北京市西城区复兴门内大街55号办公地址广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01北京市西城区复兴门内大街55号中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第7页共50页单元自编06-08号邮政编码510620100140法定代表人朱为绎陈四清注:本基金管理人于2019年7月19日公告,自2019年7月18日起公司法定代表人已变更为程文卫先生.
2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.
richlandasm.
com.
cn基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心21楼2.
5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中科沃土基金管理有限公司广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心2107中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第8页共50页§3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)本期已实现收益1,491,880.
17本期利润-4,102,307.
11加权平均基金份额本期利润-0.
0703本期加权平均净值利润率-7.
28%本期基金份额净值增长率-8.
04%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2019年6月30日)期末可供分配利润-4,581,853.
03期末可供分配基金份额利润-0.
0866期末基金资产净值48,298,263.
53期末基金份额净值0.
91343.
1.
3累计期末指标报告期末(2019年6月30日)基金份额累计净值增长率-8.
66%注:1.
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2.
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数).
表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日.
3.
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月3.
65%0.
99%0.
79%0.
10%2.
86%0.
89%过去三个月-10.
00%1.
26%-0.
33%0.
14%-9.
67%1.
12%过去六个月-8.
04%0.
91%2.
92%0.
14%-10.
96%0.
77%中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第9页共50页过去一年-7.
30%0.
67%3.
43%0.
14%-10.
73%0.
53%自基金合同生效起至今-8.
66%0.
48%3.
76%0.
13%-12.
42%0.
35%注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的.
3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金合同于2017年6月29日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第10页共50页§4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准,于2015年9月6日正式成立,注册资本1.
42亿元,是国内第101家公募基金管理公司,也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司.
中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因,始终贯彻"持有人利益至上"的首要经营准则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格,致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务,创造成长价值,汇聚阳光财富.
截至2019年6月30日,中科沃土旗下共管理7只开放式基金:中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金.
此外,公司还开展了特定客户资产管理业务.

4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨凡基金经理2017年7月5日2019年4月19日8年经济学硕士.
曾任金鹰基金管理有限公司研究部研究员,广发证券股份有限公司自营部研究员,现任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理.
中国国籍,具有基金从业资格.
马洪娟固定收益部副总经理、基金经理2017年6月29日-9年金融学博士.
曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理,现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金、中科沃土中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第11页共50页沃祥债券型发起式证券投资基金和中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理.
中国国籍,具有基金从业资格.
黄艺明权益投资部副总经理、基金经理2018年7月27日-10年经济学硕士.
曾任广东粤财信托有限公司研究员,金鹰基金管理有限公司基金经理助理、研究总监助理,七匹狼控股集团有限公司投资经理助理,广东富业盛德资产管理有限公司执行董事、投资总监,中科沃土基金管理有限公司专户投资部副总经理、投资经理,现任中科沃土基金管理有限公司权益投益部副总经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理.
中国国籍,具有基金从业资格.
乐瑞祺总经理助理、基金经理2019年3月29日-14年数量经济学硕士,曾任衡泰软件定量分析师、产品经理,博时基金基金经理助理,民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员,方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理,第一创业证券资产管理部投资总监,现任中科沃土基金管理有限公司总经理助理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
中国国籍,具有基金从业资格.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第12页共50页注:1.
此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期,马洪娟的"任职日期"为基金合同生效之日,杨凡、黄艺明、乐瑞祺的"任职日期"为公告确定的聘任日期.
2.
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.

4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益.
在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为.

4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送.
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合.
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好.

4.
3.
2异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易.

4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析上半年特别是1季度,宏观环境整体处于财政政策,货币政策双宽松状态,导致年初出现了股债齐涨的局面,股票市场的上涨绝大部分原因是对2018年市场大幅下跌的一种估值修复,债券市场的上涨则主要源于流动性的宽松.
在上半年的操作中,我们增持了较大部分的转债仓位,我们认为在当前市场状况下,具有"退可守,进可攻"的转债市场具有较好的性价比优势,投资价值凸显.
同时,我们将侧重于精选优中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第13页共50页质公司股票与优质转债,我们们希望通过持有这类优质标的,为投资者创造价值.

4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.
9134元;本报告期基金份额净值增长率为-8.
04%,业绩比较基准收益率为2.
42%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,贸易战仍将出现反复,中美关系的博弈将是一种常态,逆全球化的贸易战将会对全球经济造成不利影响,在全球经济出现放缓迹象的同时,各大央行放松货币政策似乎成了一种潮流,在这样的背景下,我们认为国内下半年仍有放松货币政策的必要,但是鉴于房住不炒的前提,采用何种方式的放松成为人们更为关心的问题.
鉴于目前股票市场的估值水平,我们认为市场下跌空间有限,精选优质公司,分享公司的业绩增长仍然是我们组合的策略核心.
在转债市场上,我们将继续维持较高的投资比例,我们仍然认为转债市场有望继续跑赢利率债及信用债.
4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,定期对估值政策和程序进行评价.
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任.
基金日常估值由基金事务部具体执行,并确保和托管行核对一致.
投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,提出估值建议,确保估值的公允性.
监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查,确保估值相关各项决策得以有效执行.
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验.
为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可提出意见和建议.
各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则.
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第14页共50页4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中"基金收益与分配"之"(三)基金收益分配原则"的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第15页共50页§5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的管理人——中科沃土基金管理有限公司在中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.
本报告期内,中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金未进行利润分配.
5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第16页共50页§6半年度财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日资产:银行存款6.
4.
7.
11,945,883.
98412,600.
56结算备付金763,443.
171,321,112.
36存出保证金39,895.
4162,998.
31交易性金融资产6.
4.
7.
261,904,914.
0059,375,265.
44其中:股票投资9,497,423.
004,766,104.
00基金投资--债券投资52,407,491.
0054,609,161.
44资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.
4.
7.
3--买入返售金融资产6.
4.
7.
41,500,000.
005,300,000.
00应收证券清算款-658,297.
80应收利息6.
4.
7.
5461,112.
75978,311.
21应收股利--应收申购款899.
28-递延所得税资产--其他资产6.
4.
7.
6--资产总计66,616,148.
5968,108,585.
68负债和所有者权益附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.
4.
7.
3--卖出回购金融资产款16,500,000.
001,900,000.
00应付证券清算款1,404,050.
54709,874.
14应付赎回款91,664.
23197,260.
19应付管理人报酬27,010.
3239,006.
13应付托管费7,717.
2611,144.
60应付销售服务费--应付交易费用6.
4.
7.
718,256.
28269,401.
35中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第17页共50页应交税费985.
071,124.
93应付利息-1,350.
41应付利润--递延所得税负债--其他负债6.
4.
7.
8268,201.
36324,574.
01负债合计18,317,885.
063,453,735.
76所有者权益:实收基金6.
4.
7.
952,880,116.
5665,089,296.
45未分配利润6.
4.
7.
10-4,581,853.
03-434,446.
53所有者权益合计48,298,263.
5364,654,849.
92负债和所有者权益总计66,616,148.
5968,108,585.
68注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.
9134元,基金份额总额52880116.
56份.
6.
2利润表会计主体:中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日一、收入-3,476,881.
07-484,980.
151.
利息收入818,301.
931,739,845.
19其中:存款利息收入6.
4.
7.
1116,657.
1812,750.
13债券利息收入765,030.
941,560,913.
31资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入36,613.
81166,181.
75其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)1,297,401.
50-3,170,798.
62其中:股票投资收益6.
4.
7.
121,143,232.
75-378,590.
86基金投资收益--债券投资收益6.
4.
7.
131,179.
15-2,842,212.
96资产支持证券投资收益--贵金属投资收益6.
4.
7.
14--衍生工具收益6.
4.
7.
15--股利收益6.
4.
7.
16152,989.
6050,005.
203.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
17-5,594,187.
28934,190.
154.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
181,602.
7811,783.
13减:二、费用625,426.
04906,379.
59中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第18页共50页1.
管理人报酬6.
4.
10.
2.
1195,881.
60334,295.
742.
托管费6.
4.
10.
2.
255,966.
1995,513.
093.
销售服务费--4.
交易费用6.
4.
7.
19191,277.
09259,417.
735.
利息支出108,039.
5341,821.
67其中:卖出回购金融资产支出108,039.
5341,821.
676.
税金及附加564.
994,202.
127.
其他费用6.
4.
7.
2073,696.
64171,129.
24三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,102,307.
11-1,391,359.
74减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,102,307.
11-1,391,359.
746.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)65,089,296.
45-434,446.
5364,654,849.
92二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--4,102,307.
11-4,102,307.
11三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-12,209,179.
89-45,099.
39-12,254,279.
28其中:1.
基金申购款261,446.
15-14,600.
80246,845.
352.
基金赎回款-12,470,626.
04-30,498.
59-12,501,124.
63四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基52,880,116.
56-4,581,853.
0348,298,263.
53中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第19页共50页金净值)项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)127,601,569.
94-574,282.
26127,027,287.
68二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--1,391,359.
74-1,391,359.
74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-47,884,701.
29797,538.
22-47,087,163.
07其中:1.
基金申购款6,779.
31-62.
806,716.
512.
基金赎回款-47,891,480.
60797,601.
02-47,093,879.
58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)79,716,868.
65-1,168,103.
7878,548,764.
87报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4财务报表由下列负责人签署:______程文卫_傅军_李茂____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.
4报表附注6.
4.
1基金基本情况中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可﹝2017﹞423号),由基金发起人中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")发起募集.
本基金募集资金经安永华明中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第20页共50页会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(安永华明(2017)验字第61247680_G03号).
经向中国证监会备案,本基金基金合同于2017年6月29日正式生效.
本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司.

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为:包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换公司债、可交换公司债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、协议存款、通知存款、银行存款和国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).
6.
4.
2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作.
6.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况.
6.
4.
4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.

6.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更.
6.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更.
6.
4.
5.
3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第21页共50页6.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税﹝2008﹞1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70号)、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税﹝2016﹞140号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(一)2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税.
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税.

(二)对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税.
(三)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额.
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税.
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税6.
4.
7重要财务报表项目的说明6.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元项目本期末2019年6月30日活期存款1,945,883.
98定期存款-其中:存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款-合计:1,945,883.
98中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第22页共50页6.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2019年6月30日成本公允价值公允价值变动股票8,755,451.
299,497,423.
00741,971.
71贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场58,296,470.
1352,407,491.
00-5,888,979.
13银行间市场---合计58,296,470.
1352,407,491.
00-5,888,979.
13资产支持证券---基金---其他---合计67,051,921.
4261,904,914.
00-5,147,007.
426.
4.
7.
3衍生金融资产/负债注:本基金本报告期内无衍生金融工具.
6.
4.
7.
4买入返售金融资产6.
4.
7.
4.
1各项买入返售金融资产期末余额单位:人民币元项目本期末2019年6月30日账面余额其中:买断式逆回购交易所市场1,500,000.
00-银行间市场--合计1,500,000.
00-6.
4.
7.
4.
2期末买断式逆回购交易中取得的债券注:本基金本报告期末无买断式逆回购.
6.
4.
7.
5应收利息单位:人民币元项目本期末中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第23页共50页2019年6月30日应收活期存款利息315.
67应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息343.
60应收债券利息460,435.
48应收资产支持证券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他18.
00合计461,112.
756.
4.
7.
6其他资产注:本基金本报告期末无其他资产.
6.
4.
7.
7应付交易费用单位:人民币元项目本期末2019年6月30日交易所市场应付交易费用18,256.
28银行间市场应付交易费用-合计18,256.
286.
4.
7.
8其他负债单位:人民币元项目本期末2019年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费34.
40预提费用268,166.
96合计268,201.
366.
4.
7.
9实收基金金额单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第24页共50页基金份额(份)账面金额上年度末65,089,296.
4565,089,296.
45本期申购261,446.
15261,446.
15本期赎回(以"-"号填列)-12,470,626.
04-12,470,626.
04-基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末52,880,116.
5652,880,116.
56注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额.
6.
4.
7.
10未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-1,200,360.
87765,914.
34-434,446.
53本期利润1,491,880.
17-5,594,187.
28-4,102,307.
11本期基金份额交易产生的变动数2,517.
49-47,616.
88-45,099.
39其中:基金申购款2,665.
73-17,266.
53-14,600.
80基金赎回款-148.
24-30,350.
35-30,498.
59本期已分配利润---本期末294,036.
79-4,875,889.
82-4,581,853.
036.
4.
7.
11存款利息收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日活期存款利息收入9,188.
20定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入6,971.
04其他497.
94合计16,657.
186.
4.
7.
12股票投资收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第25页共50页卖出股票成交总额69,484,450.
80减:卖出股票成本总额68,341,218.
05买卖股票差价收入1,143,232.
756.
4.
7.
13债券投资收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额60,585,155.
48减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额59,308,317.
97减:应收利息总额1,275,658.
36买卖债券差价收入1,179.
156.
4.
7.
13.
1资产支持证券投资收益注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益.
6.
4.
7.
14贵金属投资收益注:本基金本报告期内无贵金属投资收益.
6.
4.
7.
15衍生工具收益注:本报告期内本基金无衍生工具收益.
6.
4.
7.
16股利收益单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日股票投资产生的股利收益152,989.
60基金投资产生的股利收益-合计152,989.
606.
4.
7.
17公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2019年1月1日至2019年6月30日1.
交易性金融资产-5,594,187.
28中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第26页共50页——股票投资792,270.
65——债券投资-6,386,457.
93——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.
衍生工具-——权证投资-3.
其他-减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-合计-5,594,187.
286.
4.
7.
18其他收入单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日基金赎回费收入1,600.
31基金转换费收入2.
47合计1,602.
786.
4.
7.
19交易费用单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日交易所市场交易费用191,277.
09银行间市场交易费用-交易基金产生的费用-其中:申购费-赎回费-合计191,277.
096.
4.
7.
20其他费用单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日审计费用19,373.
14中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第27页共50页信息披露费44,293.
82银行汇划费1,029.
68账户维护费9,000.
00其他-合计73,696.
646.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.
4.
8.
1或有事项截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项.
6.
4.
8.
2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项.

6.
4.
9关联方关系6.
4.
9.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.

6.
4.
9.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中科沃土基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构,基金发起人中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
6.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易6.
4.
10.
1.
1股票交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易.

6.
4.
10.
1.
2债券交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易.

6.
4.
10.
1.
3债券回购交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易.

中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第28页共50页6.
4.
10.
1.
4权证交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易.

6.
4.
10.
1.
5应支付关联方的佣金注:本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金.
6.
4.
10.
2关联方报酬6.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费195,881.
60334,295.
74其中:支付销售机构的客户维护费516.
04115,627.
86注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.
7%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*0.
7%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
6.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费55,966.
1995,513.
09注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
2%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第29页共50页法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
6.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易.

6.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日基金合同生效日(2017年6月29日)持有的基金份额--期初持有的基金份额10,000,000.
0010,000,000.
00期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额10,000,000.
0010,000,000.
00期末持有的基金份额占基金总份额比例18.
91%12.
54%注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付.

6.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况.
6.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司1,945,883.
989,188.
2095,119.
306,309.
06注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息.
6.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券.

中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第30页共50页6.
4.
11利润分配情况注:本基金本报告期内未进行利润分配.
6.
4.
12期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发而持有的流通受限证券.
6.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有暂时停牌流通受限股票.
6.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券.
6.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额16,500,000.
00元,于2019年7月1日到期.
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额.
6.
4.
13金融工具风险及管理6.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理.

从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察风控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿"事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估"中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第31页共50页的健全的风险监控体系.
本基金为债券型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金.
6.
4.
13.
2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手(包括存款银行)、证券发行人的信用评级进行跟踪,和分散化投资方式防范信用风险.
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险.
截至2019年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为85.
7214%.
6.
4.
13.
2.
1按短期信用评级列示的债券投资单位:人民币元短期信用评级本期末2019年6月30日A-1-A-1以下-未评级2,897,680.
00合计2,897,680.
001.
债券评级取自第三方评级机构的债项评级.
2.
未评级债券为剩余期限在一年(含)以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单.
6.
4.
13.
2.
2按长期信用评级列示的债券投资单位:人民币元长期信用评级本期末2019年6月30日AAA18,515,631.
00AAA以下22,887,680.
00中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第32页共50页未评级8,106,500.
00合计49,509,811.
00注:1.
债券评级取自第三方评级机构的债项评级.
2.
未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票.
6.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险.
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,监察风控部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估.
6.
4.
13.
3.
1金融资产和金融负债的到期期限分析6.
4.
13.
3.
2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易,期末除6.
4.
12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现.
评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好.

6.
4.
13.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
6.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理.
6.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2019年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,945,883.
98---1,945,883.
98结算备付金763,443.
17---763,443.
17存出保证金39,895.
41---39,895.
41交易性金融资产44,200,991.
008,206,500.
00-9,497,423.
0061,904,914.
00中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第33页共50页买入返售金融资产1,500,000.
00---1,500,000.
00应收利息---461,112.
75461,112.
75应收申购款---899.
28899.
28资产总计48,450,213.
568,206,500.
00-9,959,435.
0366,616,148.
59负债卖出回购金融资产款16,500,000.
00---16,500,000.
00应付证券清算款---1,404,050.
541,404,050.
54应付赎回款---91,664.
2391,664.
23应付管理人报酬---27,010.
3227,010.
32应付托管费---7,717.
267,717.
26应付交易费用---18,256.
2818,256.
28应交税费---985.
07985.
07其他负债---268,201.
36268,201.
36负债总计16,500,000.
00--1,817,885.
0618,317,885.
06利率敏感度缺口31,950,213.
568,206,500.
00-8,141,549.
9748,298,263.
53上年度末2018年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款412,600.
56---412,600.
56结算备付金1,321,112.
36---1,321,112.
36存出保证金62,998.
31---62,998.
31交易性金融资产12,751,928.
0441,502,483.
40354,750.
004,766,104.
0059,375,265.
44买入返售金融资产5,300,000.
00---5,300,000.
00应收证券清算款---658,297.
80658,297.
80应收利息---978,311.
21978,311.
21其他资产资产总计19,848,639.
2741,502,483.
40354,750.
006,402,713.
0168,108,585.
68负债卖出回购金融资产款1,900,000.
00---1,900,000.
00应付证券清算款---709,874.
14709,874.
14应付赎回款---197,260.
19197,260.
19应付管理人报酬---39,006.
1339,006.
13应付托管费---11,144.
6011,144.
60应付交易费用---269,401.
35269,401.
35应付利息---1,350.
411,350.
41应交税费---1,124.
931,124.
93其他负债---324,574.
01324,574.
01负债总计1,900,000.
00--1,553,735.
763,453,735.
76利率敏感度缺口17,948,639.
2741,502,483.
40354,750.
004,848,977.
2564,654,849.
92注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类.

中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第34页共50页6.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末(2019年6月30日)上年度末(2018年12月31日)利率上升25个基点-51,901.
19-244,236.
09利率下降25个基点51,901.
19244,236.
096.
4.
13.
4.
2外汇风险本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险.
6.
4.
13.
4.
3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险.
本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性.

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险.
此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制.

6.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资9,497,423.
0019.
664,766,104.
007.
37交易性金融资产-基金投资----交易性金融资产-债券投资52,407,491.
00108.
5154,609,161.
4484.
46交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计61,904,914.
00128.
1759,375,265.
4491.
83中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第35页共50页6.
4.
13.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末(2019年6月30日)上年度末(2018年12月31日)业绩比较基准上升5%92,257.
414,555,861.
51业绩比较基准下降5%-92,257.
41-4,555,861.
516.
4.
14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1.
公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值.
(2)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级.
公允价值计量层级参考最近一期年报.

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为9,497,423.
00元,属于第二层级的余额为52,407,491.
00元,无属于第三层级的余额.
(2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,766,104.
00元,属于第二层级余额为54,609,161.
44元.
无属于第三层级的余额.
.
)(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级.

2.
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第36页共50页§7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资9,497,423.
0014.
26其中:股票9,497,423.
0014.
262基金投资--3固定收益投资52,407,491.
0078.
67其中:债券52,407,491.
0078.
67资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产1,500,000.
002.
25其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,709,327.
154.
078其他各项资产501,907.
440.
759合计66,616,148.
59100.
007.
2期末按行业分类的股票投资组合7.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业999,430.
002.
07B采矿业10,650.
000.
02C制造业5,528,703.
0011.
45D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第37页共50页F批发和零售业173,570.
000.
36G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业99,260.
000.
21J金融业2,493,210.
005.
16K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业192,600.
000.
40N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计9,497,423.
0019.
667.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本报告期末本基金未持有港股通投资股票.
7.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安21,0001,860,810.
003.
852000858五粮液13,0001,533,350.
003.
173600887伊利股份32,0001,069,120.
002.
214002714牧原股份17,000999,430.
002.
075600585海螺水泥23,000954,500.
001.
986000596古井贡酒4,500533,295.
001.
107600030中信证券20,000476,200.
000.
998600309万华化学10,000427,900.
000.
899000651格力电器5,000275,000.
000.
5710603737三棵树6,200269,948.
000.
5611002511中顺洁柔17,000208,760.
000.
4312002124天邦股份15,000195,600.
000.
40中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第38页共50页13002398建研集团30,000192,600.
000.
4014601933永辉超市17,000173,570.
000.
3615000783长江证券20,000156,200.
000.
3216300253卫宁健康7,00099,260.
000.
2117002803吉宏股份3,00061,230.
000.
1318600968海油发展3,00010,650.
000.
027.
4报告期内股票投资组合的重大变动7.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600406国电南瑞1,743,435.
002.
702601318中国平安1,708,300.
002.
643600392盛和资源1,530,545.
002.
374600549厦门钨业1,507,314.
502.
335002466天齐锂业1,464,276.
002.
266000933神火股份1,434,010.
002.
227600497驰宏锌锗1,361,177.
002.
118000831五矿稀土1,341,553.
002.
079600295鄂尔多斯1,309,605.
002.
0310000858五粮液1,230,253.
001.
9011002930宏川智慧1,163,026.
001.
8012002714牧原股份1,082,050.
001.
6713000060中金岭南1,048,110.
001.
6214300420五洋停车1,041,600.
801.
6115600528中铁工业1,031,997.
001.
6016000960锡业股份1,014,285.
001.
5717601766中国中车995,300.
001.
5418601186中国铁建990,771.
061.
5319000977浪潮信息976,869.
001.
5120600489中金黄金973,481.
321.
51注:本项及下项7.
4.
2、7.
4.
3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第39页共50页股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外,"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.

7.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600406国电南瑞1,786,210.
262.
762600392盛和资源1,564,798.
002.
423600549厦门钨业1,519,697.
752.
354000831五矿稀土1,442,510.
622.
235002466天齐锂业1,426,265.
762.
216000933神火股份1,420,502.
092.
207600497驰宏锌锗1,332,241.
002.
068300570太辰光1,330,811.
002.
069600295鄂尔多斯1,294,449.
002.
0010601766中国中车1,192,784.
001.
8411601186中国铁建1,162,389.
001.
8012002930宏川智慧1,138,621.
601.
7613000977浪潮信息1,127,836.
001.
7414600528中铁工业1,065,359.
001.
6515300420五洋停车1,057,467.
371.
6416000060中金岭南1,034,385.
001.
6017000960锡业股份996,835.
001.
5418300496中科创达977,489.
001.
5119600489中金黄金977,447.
461.
5120601390中国中铁977,000.
001.
517.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额72,280,266.
40卖出股票收入(成交)总额69,484,450.
80中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第40页共50页7.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券2,897,680.
006.
002央行票据--3金融债券8,106,500.
0016.
78其中:政策性金融债8,106,500.
0016.
784企业债券1,174,112.
002.
435企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)40,229,199.
0083.
298同业存单--9其他--10合计52,407,491.
00108.
517.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1018007国开180150,0005,043,500.
0010.
442127010平银转债39,4004,692,934.
009.
723110053苏银转债43,5004,639,275.
009.
614128024宁行转债34,5004,619,550.
009.
565110049海尔转债37,1004,463,872.
009.
247.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细注:本报告期末本基金未持有资产支持证券.
7.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本报告期末本基金未持有贵金属.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第41页共50页7.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本报告期末本基金未持有权证.
7.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.
10.
1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货.
7.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货.
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易.
7.
10.
3本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货.
7.
11投资组合报告附注7.
11.
1苏银转债(代码:110053)为中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的前十大持仓证券.
2019年2月3日,中国银行业监督管理委员会江苏监管局对江苏银行因未按业务实质准确计量风险资产;理财产品之间未能实现相分离;理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理,对授信资金未按约定用途使用监督不力给予行政处罚,罚款90万元.
宁行转债(代码:128024)为中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的前十大持仓证券.

2019年1月11日,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对宁波银行因个人贷款资金违规流入房市、购买理财给予公开处罚,罚款20万元.
无锡转债(代码:110043)为中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的前十大持仓证券.

2019年1月18日,中国银行业监督管理委员会无锡监管分局对无锡银行因信贷管理不到位,个人贷款资金违规流入股市、房市给予公开处罚,罚款50万元.
本基金投资苏银转债、宁行转债、无锡转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定.

除苏银转债、宁行转债、无锡转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.

中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第42页共50页7.
11.
2本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库.
7.
11.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金39,895.
412应收证券清算款-3应收股利-4应收利息461,112.
755应收申购款899.
286其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计501,907.
447.
11.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1128024宁行转债4,619,550.
009.
562110049海尔转债4,463,872.
009.
243113020桐昆转债4,099,290.
008.
494110043无锡转债2,623,660.
005.
435110040生益转债2,234,904.
004.
636128048张行转债1,468,880.
003.
047128021兄弟转债814,160.
001.
698128034江银转债642,180.
001.
339113516苏农转债537,200.
001.
1110128036金农转债406,710.
000.
8411128030天康转债174,450.
000.
367.
11.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况.
中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第43页共50页§8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例252209,841.
7310,000,000.
0018.
91%42,880,116.
5681.
09%8.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金390,547.
800.
7386%8.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金10~508.
4发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,000,000.
0018.
9110,000,000.
0018.
913年基金管理人高级管理人员基金经理等人员198,859.
630.
38198,859.
630.
383年基金管理人股东其他228,962.
980.
43228,962.
980.
433年合计10,427,822.
6119.
7210,427,822.
6119.
72-中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第44页共50页§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2017年6月29日)基金份额总额183,824,290.
09本报告期期初基金份额总额65,089,296.
45本报告期期间基金总申购份额261,446.
15减:本报告期期间基金总赎回份额12,470,626.
04本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额52,880,116.
56中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第45页共50页§10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2019年4月23日发布公告,胡冬辉女士自4月19日起担任公司董事长,朱为绎先生自4月19日起不再担任公司董事长.
本基金管理人于5月30日发布公告,李昱女士自5月28日起不再担任公司副总经理.
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.

10.
4基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未发生改变.
10.
5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚.

10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称股票交易应支付该券商的佣金中科沃土沃祥债券发起2019年半年度报告第46页共50页交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注国泰君安162,412,513.
2944.
03%45,642.
5142.
19%-申万宏源256,673,141.
6139.
98%41,445.
3238.
31%-银河证券222,659,842.
3015.
99%21,103.
1119.
51%-万联证券2太平洋证券1华泰证券2东莞证券2兴业证券2国金证券2天风证券2国信证券2国融证券2注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务.
2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估.
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商.