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新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年八月二十四日新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第2页共51页1重要提示及目录1.
1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发.
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告中财务资料未经审计.
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第3页共51页1.
2目录1重要提示及目录.
21.
1重要提示.
22基金简介.
52.
1基金基本情况.
错误!
未定义书签.
2.
2基金产品说明.
错误!
未定义书签.
2.
3基金管理人和基金托管人.
错误!
未定义书签.
2.
4信息披露方式.
错误!
未定义书签.
2.
5其他相关资料.
错误!
未定义书签.
3主要财务指标和基金净值表现.
63.
1主要会计数据和财务指标.
错误!
未定义书签.
3.
2基金净值表现.
错误!
未定义书签.
4管理人报告.
84.
1基金管理人及基金经理情况.
错误!
未定义书签.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明错误!
未定义书签.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.
错误!
未定义书签.
4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明错误!
未定义书签.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望错误!
未定义书签.
4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.
错误!
未定义书签.
4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.
错误!
未定义书签.
5托管人报告.
135.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.
错误!
未定义书签.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!
未定义书签.
5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!
未定义书签.
6半年度财务会计报告(未经审计)146.
1资产负债表.
错误!
未定义书签.
6.
2利润表.
错误!
未定义书签.
6.
3所有者权益(基金净值)变动表.
错误!
未定义书签.
6.
4报表附注.
错误!
未定义书签.
7投资组合报告.
337.
1期末基金资产组合情况.
错误!
未定义书签.
7.
2期末按行业分类的股票投资组合.
错误!
未定义书签.
7.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.
.
.
.
.
.
.
错误!
未定义书签.
7.
4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!
未定义书签.
7.
5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!
未定义书签.
7.
6报告期内股票投资组合的重大变动.
错误!
未定义书签.
7.
7期末按债券品种分类的债券投资组合.
错误!
未定义书签.
7.
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.
.
.
错误!
未定义书签.
7.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!
未定义书签.
7.
10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.
错误!
未定义书签.
7.
11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明错误!
未定义书签.
7.
12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.
错误!
未定义书签.
7.
13投资组合报告附注.
错误!
未定义书签.
8基金份额持有人信息.
458.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构.
错误!
未定义书签.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第4页共51页8.
2期末上市基金前十名持有人.
错误!
未定义书签.
8.
3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.
错误!
未定义书签.
8.
4发起式基金发起资金持有份额情况.
错误!
未定义书签.
9开放式基金份额变动.
4510重大事件揭示.
4610.
1基金份额持有人大会决议.
错误!
未定义书签.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动错误!
未定义书签.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼错误!
未定义书签.
10.
4基金投资策略的改变.
错误!
未定义书签.
10.
5报告期内改聘会计师事务所情况.
错误!
未定义书签.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况错误!
未定义书签.
10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况.
错误!
未定义书签.
10.
8其他重大事件.
错误!
未定义书签.
11影响投资者决策的其他重要信息.
5012备查文件目录.
5012.
1备查文件目录.
错误!
未定义书签.
12.
2存放地点.
错误!
未定义书签.
12.
3查阅方式.
错误!
未定义书签.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第5页共51页2基金简介2.
1基金基本情况基金名称新华趋势领航混合型证券投资基金基金简称新华趋势领航混合基金主代码519158交易代码519158基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月11日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,040,294,394.
34份2.
2基金产品说明投资目标把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长.
投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并积极跟踪驱动股票市场、债券市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,完成本基金的大类资产配置、行业配置、债券类属品种配置以及投资组合的最终构建.
业绩比较基准80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率.
风险收益特征本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金.
2.
3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名齐岩洪渊联系电话010-68779688010-66105799电子邮箱qiyan@ncfund.
com.
cncustody@icbc.
com.
cn客户服务电话400819886695588传真010-68779528010-66105798注册地址重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号楼19层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号楼19层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码400010100140新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第6页共51页法定代表人陈重易会满2.
4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.
ncfund.
com.
cn基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地2.
5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号3主要财务指标和基金净值表现3.
1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.
1.
1期间数据和指标报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)本期已实现收益-41,879,924.
53本期利润-203,554,252.
57加权平均基金份额本期利润-0.
2147本期加权平均净值利润率-10.
69%本期基金份额净值增长率-11.
43%3.
1.
2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配利润857,039,390.
06期末可供分配基金份额利润0.
8238期末基金资产净值2,209,958,957.
91期末基金份额净值2.
1243.
1.
3累计期末指标报告期末(2016年6月30日)基金份额累计净值增长率112.
40%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数).
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第7页共51页3.
2基金净值表现3.
2.
1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月3.
66%1.
18%-0.
32%0.
78%3.
98%0.
40%过去三个月2.
61%1.
25%-1.
42%0.
81%4.
03%0.
44%过去六个月-11.
43%2.
06%-11.
93%1.
47%0.
50%0.
59%过去一年-12.
99%2.
36%-22.
77%1.
84%9.
78%0.
52%过去三年112.
39%1.
78%27.
01%1.
49%85.
38%0.
29%自基金合同生效起至今112.
40%1.
78%27.
01%1.
49%85.
39%0.
29%注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证内地消费主题指数,债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数,复合业绩比较基准为:80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率.
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法.
3.
2.
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华趋势领航混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年9月11日至2016年6月30日)新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第8页共51页注:本基金于2013年9月11日基金合同生效.
4管理人报告4.
1基金管理人及基金经理情况4.
1.
1基金管理人及其管理基金的经验新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立.
注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司.
截至2016年6月30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着35只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第9页共51页华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金.
4.
1.
2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期崔建波本基金基金经理,新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资2013-09-11-21经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理.
现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金管理部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第10页共51页基金基金经理.
注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日.
2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日.
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定.
4.
2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华趋势领航混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华趋势领航混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益.
运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为.
4.
3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.
3.
1公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》.
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节.
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块.
根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易.
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配.
如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果.
如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议.
对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会.
4.
3.
2异常交易行为的专项说明本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第11页共51页4.
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.
4.
1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年市场维持先暴跌后企稳回升,板块和个股涨跌分化非常大,部分强势板块如OLED、锂电、稀土、电子、食品饮料、家电等板块涨幅巨大,而餐饮旅游、传媒、计算机、房地产等板块下跌幅度较大.
上半年上证综指下跌17.
2%,创业板指下跌17.
9%,新华趋势领航基金下跌11.
43%,跌幅略好于主板和创业板,保持中性仓位.
板块配置方面,重点配置房地产、机械、化工、汽车、计算机、农林牧渔等板块.
预计2016年3季度保持中性仓位,均衡配置.
4.
4.
2报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日,本基金份额净值为2.
124元,本报告期份额净值增长率为-11.
43%,同期比较基准的增长率为-11.
93%.
4.
5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望预计2016年3季度经济将弱势整理.
5-6月经济数据再次转差,一二线城市房价环比继续上涨,通胀压力减少.
美联储加息预期降低,英国退欧的中长期影响可能反复发作.
预计2016年3季度国内货币政策继续维持中性,货币刺激的边际效应下降,降息可能性很小,降准还有空间.
财政政策有望继续发力.
下半年稳增长的重要性提升,周期性板块的涨价值得重视,股票有反复炒作机会.
3季度创业板调整压力仍然较大,创业板估值仍然较高,监管趋严导致市场活跃度下降,重组趋严导致外延并购难度加大,理财资金入市新规可能造成理财资金外流,外延扩张和内生增长减速导致新兴产业个股业绩增速将逐季下滑.
2016年3季度股市仍然是个存量博弈市场,资金呈现集中优势快进快出优势,股市调整压力加大,7月初冲高后可能面临1-2月的整固,指数调整幅度不会太大,上半年涨幅过大的板块调整压力更大,上半年涨幅较小或下跌的板块可能有一定机会.
3季度末市场可能再次出现系统性赚钱机会.
中长期看,代表未来发展方向的新兴行业有反复炒作机会,下半年可关注现代服务业(养老、医疗、医美、体育、教育等)和新材料(石墨烯、燃料电池等)等板块的机会.
小市值壳资源仍然可以布局,但需要耐心等待机会.
3季度将关注深港通出台时间、SDR实施以及G20会议.
4.
6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:一、估值工作小组的职责分工新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第12页共51页公司建立估值工作小组对证券估值负责.
估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成.
每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员.
估值工作小组职责:①制定估值制度并在必要时修改;②确保估值方法符合现行法规;③批准证券估值的步骤和方法;④对异常情况做出决策.
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议.
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过.
二、基金会计的职责分工基金会计负责日常证券资产估值.
基金会计和公司投资管理部相互独立.
在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次.
基金会计职责:①获得独立、完整的证券价格信息;②每日证券估值;③检查价格波动并进行一般准确性评估;④向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录;⑥对估值调整和人工估值进行记录;⑦向估值工作小组报送月度估值报告.
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议.
三、投资管理部的职责分工①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;③评价并确认基金会计提供的估值报告;④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第13页共51页四、交易部的职责分工①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;③评价并确认基金会计提供的估值报告.
五、监察稽核部的职责分工①监督证券的整个估值过程;②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论.
4.
7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金未进行利润分配.
4.
8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五千万元的情形.
5托管人报告5.
1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对新华趋势领航混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.
2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,新华趋势领航混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华趋势领航混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行.
本报告期内,新华趋势领航混合型证券投资基金未进行利润分配.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第14页共51页5.
3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华趋势领航股票证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整.
中国工商银行资产托管部2016年8月19日6半年度财务会计报告(未经审计)6.
1资产负债表会计主体:新华趋势领航混合型证券投资基金报告截止日:2016年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产:--银行存款6.
4.
7.
1582,471,242.
67389,261,765.
53结算备付金2,138,209.
625,199,861.
45存出保证金708,913.
33805,710.
12交易性金融资产6.
4.
7.
21,645,247,674.
841,620,877,440.
20其中:股票投资1,643,377,293.
771,620,877,440.
20基金投资--债券投资1,870,381.
07-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第15页共51页应收证券清算款651,102.
06-应收利息6.
4.
7.
3112,791.
9559,135.
58应收股利--应收申购款1,477,280.
6032,969,731.
95递延所得税资产--其他资产--资产总计2,232,807,215.
072,049,173,644.
83负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款9,483,185.
6956,244,799.
94应付赎回款6,957,346.
2611,149,772.
86应付管理人报酬2,589,209.
972,443,927.
20应付托管费431,535.
02407,321.
22应付销售服务费--应付交易费用6.
4.
7.
43,148,392.
065,523,739.
15应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.
4.
7.
5238,588.
16485,005.
93负债合计22,848,257.
1676,254,566.
30所有者权益:--实收基金6.
4.
7.
61,040,294,394.
34822,828,966.
99未分配利润6.
4.
7.
71,169,664,563.
571,150,090,111.
54所有者权益合计2,209,958,957.
911,972,919,078.
53负债和所有者权益总计2,232,807,215.
072,049,173,644.
83注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值2.
124元,基金份额总额1,040,294,394.
34份.
6.
2利润表会计主体:新华趋势领航混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-182,298,810.
74445,742,690.
461.
利息收入1,867,374.
20383,546.
87新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第16页共51页其中:存款利息收入6.
4.
7.
81,865,664.
29383,546.
87债券利息收入1,709.
91-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.
投资收益(损失以"-"填列)-23,836,001.
72278,544,272.
92其中:股票投资收益6.
4.
7.
9-31,774,831.
28275,452,959.
40基金投资收益--债券投资收益6.
4.
7.
10--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益6.
4.
7.
117,938,829.
563,091,313.
523.
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
12-161,674,328.
04162,721,179.
184.
汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.
其他收入(损失以"-"号填列)6.
4.
7.
131,344,144.
824,093,691.
49减:二、费用21,255,441.
8312,515,068.
621.
管理人报酬14,184,018.
297,476,062.
432.
托管费2,364,003.
061,246,010.
413.
销售服务费--4.
交易费用6.
4.
7.
144,470,840.
033,556,749.
775.
利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.
其他费用6.
4.
7.
15236,580.
45236,246.
01三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-203,554,252.
57433,227,621.
84减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)-203,554,252.
57433,227,621.
846.
3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:新华趋势领航混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)822,828,966.
991,150,090,111.
541,972,919,078.
53二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--203,554,252.
57-203,554,252.
57新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第17页共51页三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)217,465,427.
35223,128,704.
60440,594,131.
95其中:1.
基金申购款560,348,262.
96551,569,416.
861,111,917,679.
822.
基金赎回款-342,882,835.
61-328,440,712.
26-671,323,547.
87四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,040,294,394.
341,169,664,563.
572,209,958,957.
91项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)455,739,829.
77147,694,829.
27603,434,659.
04二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-433,227,621.
84433,227,621.
84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)235,251,797.
06414,781,554.
05650,033,351.
11其中:1.
基金申购款600,140,509.
23868,289,356.
011,468,429,865.
242.
基金赎回款-364,888,712.
17-453,507,801.
96-818,396,514.
13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)690,991,626.
83995,704,005.
161,686,695,631.
99报表附注为财务报表的组成部分.
本报告6.
1至6.
4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞6.
4报表附注6.
4.
1基金基本情况新华趋势领航混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]905号文件"关于核准新华趋势领航混合型证券投资基金募集的批复",由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于2013年8月12日至9月6日向社会公开募集,首次新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第18页共51页募集资金总额757,627,065.
19元,其中募集净认购资金金额757,319,667.
23元,募集资金产生利息307,397.
96元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2013]第404A0011号验资报告予以验证.
2013年9月11日办理基金备案手续,基金合同正式生效.
本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司.
根据《新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》及《新华趋势领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2015年8月23日批准报出.
6.
4.
2会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")、中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华趋势领航混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表.
6.
4.
3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息.
6.
4.
4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致.
6.
4.
5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.
4.
5.
1会计政策变更的说明本基金报告期未发生会计政策变更.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第19页共51页6.
4.
5.
2会计估计变更的说明本基金报告期内未发生会计估计变更.
6.
4.
5.
3差错更正的说明本基金报告期未发生差错更正.
6.
4.
6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008年4月24日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税.
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税.
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税.
对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税.
(4)基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.
3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起按0.
1%的税率缴纳.
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.
1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.
1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税.
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税.
6.
4.
7重要财务报表项目的说明6.
4.
7.
1银行存款单位:人民币元新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第20页共51页项目本期末2016年6月30日活期存款582,471,242.
67定期存款-其他存款-合计582,471,242.
676.
4.
7.
2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2016年6月30日成本公允价值公允价值变动股票1,692,512,135.
601,643,377,293.
77-49,134,841.
83贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场1,289,500.
001,870,381.
07580,881.
07银行间市场---合计1,289,500.
001,870,381.
07580,881.
07资产支持证券---基金---其他---合计1,693,801,635.
601,645,247,674.
84-48,553,960.
766.
4.
7.
3应收利息单位:人民币元项目本期末2016年6月30日应收活期存款利息109,928.
96应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息1,153.
08应收债券利息1,709.
91应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他-合计112,791.
95注:本项应收结算备付金利息中包含了应收保证金利息.
6.
4.
7.
4应付交易费用新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第21页共51页单位:人民币元项目本期末2016年6月30日交易所市场应付交易费用3,148,392.
06银行间市场应付交易费用-合计3,148,392.
066.
4.
7.
5其他负债单位:人民币元项目本期末2016年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费9,846.
92其他应付款-预提费用228,741.
24合计238,588.
166.
4.
7.
6实收基金金额单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金份额(份)账面金额上年度末822,828,966.
99822,828,966.
99本期申购560,348,262.
96560,348,262.
96本期赎回(以"-"号填列)-342,882,835.
61-342,882,835.
61本期末1,040,294,394.
341,040,294,394.
346.
4.
7.
7未分配利润单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末717,148,797.
00432,941,314.
541,150,090,111.
54本期利润-41,879,924.
53-161,674,328.
04-203,554,252.
57本期基金份额交易产生的变动数181,770,517.
5941,358,187.
01223,128,704.
60其中:基金申购款469,923,107.
1981,646,309.
67551,569,416.
86基金赎回款-288,152,589.
60-40,288,122.
66-328,440,712.
26本期已分配利润---本期末857,039,390.
06312,625,173.
511,169,664,563.
576.
4.
7.
8存款利息收入新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第22页共51页单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日活期存款利息收入1,833,710.
34定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入31,953.
95其他-合计1,865,664.
29注:本项应收结算备付金利息中包含了应收保证金利息.
6.
4.
7.
9股票投资收益单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日卖出股票成交总额1,452,614,162.
52减:卖出股票成本总额1,484,388,993.
80买卖股票差价收入-31,774,831.
286.
4.
7.
10股利收益单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日股票投资产生的股利收益7,938,829.
56基金投资产生的股利收益-合计7,938,829.
566.
4.
7.
11公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2016年1月1日至2016年6月30日1.
交易性金融资产-161,674,328.
04——股票投资-162,255,209.
11——债券投资580,881.
07——资产支持证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.
衍生工具-——权证投资-3.
其他-新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第23页共51页合计-161,674,328.
046.
4.
7.
12其他收入单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金赎回费收入1,342,236.
28转换费收入1,908.
54合计1,344,144.
826.
4.
7.
13交易费用单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日交易所市场交易费用4,470,840.
03银行间市场交易费用-合计4,470,840.
036.
4.
7.
14其他费用单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日审计费用39,781.
56信息披露费188,959.
68债券账户维护费4,500.
00汇划手续费3,339.
21其他-合计236,580.
456.
4.
8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.
4.
8.
1或有事项截至2016年6月30日,本基金未发生需要披露的或有事项.
6.
4.
8.
2资产负债表日后事项截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项.
6.
4.
9关联方关系6.
4.
9.
1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内,本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第24页共51页6.
4.
9.
2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司基金托管人新华基金管理股份有限公司基金管理人、基金发起人恒泰证券股份有限公司基金管理人股东6.
4.
10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.
4.
10.
1通过关联方交易单元进行的交易6.
4.
10.
1.
1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例恒泰证券221,505,222.
797.
11%4,048,069.
880.
15%6.
4.
10.
1.
2权证交易本报告期本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易.
6.
4.
10.
1.
3债券交易本报告期本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易.
6.
4.
10.
1.
4债券回购交易本报告期本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易.
6.
4.
10.
1.
5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例恒泰证券161,986.
845.
91%777,977.
880.
25%关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期占当期佣金期末应付佣金余额占期末应付佣新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第25页共51页佣金总量的比例金总额的比例恒泰证券2,875.
720.
13%151,688.
243.
49%6.
4.
10.
2关联方报酬6.
4.
10.
2.
1基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费14,184,018.
297,476,062.
43其中:支付销售机构的客户维护费2,754,194.
50905,191.
20注:1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.
5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付.
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值*1.
5%/当年天数.
2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额.
6.
4.
10.
2.
2基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费2,364,003.
061,246,010.
41注:基金托管费按前一日的基金资产净值0.
25%的年费率逐日计提确认.
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值*0.
25%/当年天数.
6.
4.
10.
3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期未与关联方进行银行间债券(含回购)交易.
6.
4.
10.
4各关联方投资本基金的情况6.
4.
10.
4.
1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况.
6.
4.
10.
4.
2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金.
6.
4.
10.
5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第26页共51页关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行582,471,242.
671,833,710.
34340,841,482.
83363,202.
176.
4.
10.
6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在报告期内未参与关联方承销证券.
6.
4.
11利润分配情况本基金本报告期间无收益分配事项.
6.
4.
12期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.
4.
12.
1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.
4.
12.
1.
1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002805丰元股份2016-06-29-网下中签5.
805.
80971.
005,631.
805,631.
80-601966玲珑轮胎2016-06-242016-07-19网下中签12.
9812.
9812,601.
00163,560.
98163,560.
98-603016新宏泰2016-06-232016-07-21网下中签8.
498.
491,602.
0013,600.
9813,600.
98-6.
4.
12.
2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注600497驰宏锌锗2016-06-09筹划非公开发行股票9.
972016-07-1110.
97250,000.
002,532,769.
002,492,500.
00-600768宁波富邦2016-03-31筹划重大事项停牌24.
42--100,000.
002,247,878.
002,442,000.
00-新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第27页共51页600455博通股份2016-05-05重大资产重组事项停牌49.
14--155,300.
004,267,693.
247,631,442.
00-000524岭南控股2016-04-04重大资产重组事项停牌13.
08--700,000.
0012,842,176.
499,156,000.
00-000710天兴仪表2016-06-15重大资产重组事项停牌22.
12--30,700.
00781,698.
75679,084.
00-300166东方国信2016-06-08重大资产重组事项停牌27.
47--204,300.
006,419,044.
305,612,121.
00-300385雪浪环境2016-06-21重大资产重组事项停牌35.
672016-07-0537.
38108,100.
003,607,047.
003,855,927.
00-000953河池化工2016-04-11重大资产重组事项停牌13.
512016-07-1212.
16150,000.
001,563,050.
002,026,500.
00-002129中环股份2016-04-25重大事项停牌8.
29--300,000.
002,833,932.
052,487,000.
00-000651格力电器2016-02-22重大资产重组事项停牌19.
22--250,000.
004,476,903.
004,805,000.
00-000975银泰资源2016-04-19重大资产重组事项停牌15.
00--300,000.
003,144,432.
944,500,000.
00-002591恒大高新2016-04-15重大资产重组事项停牌17.
78--201,458.
003,314,211.
503,581,923.
24-002686亿利达2016-04-20重大资产重组事项停牌13.
542016-07-1414.
89275,200.
003,900,402.
133,726,208.
00-000004国农科技2016-03-24重大资产重组事项停36.
83--665,491.
0021,306,438.
5024,510,033.
53-新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第28页共51页牌002059云南旅游2016-06-01重大资产重组事项停牌8.
56--350,000.
003,369,692.
002,996,000.
00-002316键桥通讯2016-05-25重大资产重组事项停牌12.
41--242,700.
004,896,464.
003,011,907.
00-6.
4.
12.
3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.
4.
12.
3.
1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额.
6.
4.
12.
3.
2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额.
6.
4.
13金融工具风险及管理6.
4.
13.
1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险.
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险.
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系.
6.
4.
13.
2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险.
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险.
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%.
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第29页共51页6.
4.
13.
2.
1按长期信用评级列示的债券投资单位:人民币元长期信用评级本期末2016年6月30日上年末2015年12月31日AAA0.
00-AAA以下1,289,500.
00-未评级0.
00-合计1,289,500.
00-6.
4.
13.
3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度.
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难.
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易.
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值.
本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量.
6.
4.
13.
4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险.
6.
4.
13.
4.
1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险.
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化.
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等.
下表统计了本基金面临的利率风险敞口.
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类.
6.
4.
13.
4.
1.
1利率风险敞口单位:人民币元本期末2016年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第30页共51页资产银行存款582,471,242.
67---582,471,242.
67结算备付金2,138,209.
62---2,138,209.
62存出保证金708,913.
33---708,913.
33交易性金融资产1,870,381.
07--1,643,377,293.
771,645,247,674.
84应收证券清算款---651,102.
06651,102.
06应收利息---112,791.
95112,791.
95应收申购款---1,477,280.
601,477,280.
60资产总计587,188,746.
69--1,645,618,468.
382,232,807,215.
07负债应付证券清算款---9,483,185.
699,483,185.
69应付赎回款---6,957,346.
266,957,346.
26应付管理人报酬---2,589,209.
972,589,209.
97应付托管费---431,535.
02431,535.
02应付交易费用---3,148,392.
063,148,392.
06其他负债---238,588.
16238,588.
16负债总计---22,848,257.
1622,848,257.
16利率敏感度缺口587,188,746.
69--1,622,770,211.
222,209,958,957.
91上年度末2015年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款389,261,765.
53---389,261,765.
53结算备付金5,199,861.
45---5,199,861.
45存出保证金805,710.
12---805,710.
12交易性金融资产---1,620,877,440.
201,620,877,440.
20应收证券清算款---0.
000.
00应收利息---59,135.
5859,135.
58应收申购款---32,969,731.
9532,969,731.
95资产总计395,267,337.
10--1,653,906,307.
732,049,173,644.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第31页共51页83负债应付证券清算款---56,244,799.
9456,244,799.
94应付赎回款---11,149,772.
8611,149,772.
86应付管理人报酬---2,443,927.
202,443,927.
20应付托管费---407,321.
22407,321.
22应付交易费用---5,523,739.
155,523,739.
15其他负债---485,005.
93485,005.
93负债总计---76,254,566.
3076,254,566.
30利率敏感度缺口395,267,337.
10--1,577,651,741.
431,972,919,078.
536.
4.
13.
4.
1.
2利率风险的敏感性分析假设其他市场变量不变,市场利率上升25个基点其他市场变量不变,市场利率下降25个基点分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元)本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日市场利率上升25.
00bp增加约147增加约99市场利率下降25.
00bp减少约147减少约99注:本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析6.
4.
13.
4.
2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险.
6.
4.
13.
4.
3其他价格风险在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响.
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险.
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定.
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第32页共51页6.
4.
13.
4.
3.
1其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资1,643,377,293.
7774.
361,620,877,440.
2082.
16交易性金融资产-基金投资----交易性金融资产-债券投资1,870,381.
070.
08--交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计1,645,247,674.
8474.
451,620,877,440.
2082.
16注:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
截至期末,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:6.
4.
13.
4.
3.
2其他价格风险的敏感性分析假设其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1%其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1%分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元)本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日本基金业绩比较基准上升1%增加约2,306增加约1,934本基金业绩比较基准下降1%减少约2,306减少约1,934注:1.
本基金的整体业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%;新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第33页共51页2.
本基金管理人运用XRISKSUITE风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析.
7投资组合报告7.
1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,643,377,293.
7773.
60其中:股票1,643,377,293.
7773.
602固定收益投资1,870,381.
070.
08其中:债券1,870,381.
070.
08资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计584,609,452.
2926.
187其他各项资产2,950,087.
940.
138合计2,232,807,215.
07100.
007.
2报告期末按行业分类的股票投资组合7.
2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业30,902,332.
061.
40B采矿业31,132,277.
521.
41C制造业968,797,569.
3643.
84D电力、热力、燃气及水生产和供应业43,279,960.
401.
96E建筑业8,835,810.
500.
40F批发和零售业88,346,920.
494.
00新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第34页共51页G交通运输、仓储和邮政业9,730,345.
490.
44H住宿和餐饮业9,156,000.
000.
41I信息传输、软件和信息技术服务业131,052,522.
305.
93J金融业73,588,495.
023.
33K房地产业229,414,615.
1710.
38L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业2,032,157.
460.
09N水利、环境和公共设施管理业6,095,000.
000.
28O居民服务、修理和其他服务业454,900.
000.
02P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合10,558,388.
000.
48合计1,643,377,293.
7774.
367.
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1300119瑞普生物3,207,67151,483,119.
552.
332000797中国武夷2,606,36338,939,063.
221.
763002510天汽模3,503,83429,151,898.
881.
324600050中国联通6,800,00025,908,000.
001.
175000004国农科技665,49124,510,033.
531.
116000581威孚高科1,208,57324,364,831.
681.
107600257大湖股份2,006,14022,328,338.
201.
018600266北京城建1,756,60021,939,934.
000.
999600584长电科技1,077,40021,860,446.
000.
9910600246万通地产4,057,80620,694,810.
600.
9411002133广宇集团3,100,00019,964,000.
000.
9012600486扬农化工700,00019,180,000.
000.
8713300123太阳鸟1,356,55019,045,962.
000.
8614002662京威股份1,250,00018,887,500.
000.
8515300088长信科技1,225,00018,215,750.
000.
8216600048保利地产2,000,00017,260,000.
000.
7817600476湘邮科技600,30016,922,457.
000.
7718600883博闻科技1,150,80016,698,108.
000.
7619600028中国石化3,505,99116,548,277.
520.
75新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第35页共51页20000783长江证券1,350,00015,660,000.
000.
7121000822山东海化3,014,80115,285,041.
070.
6922603678火炬电子199,92615,238,359.
720.
6923600340华夏幸福600,00014,628,000.
000.
6624600278东方创业900,30013,999,665.
000.
6325002191劲嘉股份1,150,00013,328,500.
000.
6026603268松发股份332,70013,284,711.
000.
6027601688华泰证券700,50013,253,460.
000.
6028600886国投电力2,000,00013,200,000.
000.
6029600079人福医药783,50013,139,295.
000.
5930600007中国国贸650,00013,130,000.
000.
5931000785武汉中商1,150,00012,822,500.
000.
5832600213亚星客车1,000,00012,760,000.
000.
5833002123荣信股份609,00612,661,234.
740.
5734600992贵绳股份1,006,53812,430,744.
300.
5635600718东软集团650,00011,908,000.
000.
5436002074国轩高科300,00011,841,000.
000.
5437600689上海三毛752,20011,456,006.
000.
5238603308应流股份450,00011,313,000.
000.
5139600536中国软件449,96011,213,003.
200.
5140002671龙泉股份859,95010,620,382.
500.
4841000001平安银行1,211,94610,543,930.
200.
4842300103达刚路机554,97510,378,032.
500.
4743002529海源机械498,96710,223,833.
830.
4644000523广州浪奇935,62410,170,232.
880.
4645600973宝胜股份1,288,37910,152,426.
520.
4646300056三维丝530,0009,566,500.
000.
4347600225天津松江1,589,7279,554,259.
270.
4348600325华发股份851,3009,423,891.
000.
4349000615京汉股份500,0009,175,000.
000.
4250600887伊利股份550,0009,168,500.
000.
4151000524岭南控股700,0009,156,000.
000.
4152603766隆鑫通用450,7009,113,154.
000.
4153600667太极实业900,0008,991,000.
000.
4154600884杉杉股份500,0008,605,000.
000.
3955600422昆药集团601,8008,208,552.
000.
3756600552凯盛科技400,0008,096,000.
000.
3757600570恒生电子120,0008,012,400.
000.
3658002126银轮股份900,0007,938,000.
000.
3659600684珠江实业1,050,0007,885,500.
000.
3660002271东方雨虹449,9787,753,120.
940.
3561600605汇通能源401,9007,752,651.
000.
3562002675东诚药业165,0007,677,450.
000.
3563600455博通股份155,3007,631,442.
000.
35新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第36页共51页64600302标准股份903,1177,586,182.
800.
3465002078太阳纸业1,549,9557,563,780.
400.
3466000776广发证券450,0007,542,000.
000.
3467300231银信科技404,6007,460,824.
000.
3468300309吉艾科技559,7367,433,294.
080.
3469600313农发种业1,427,2507,378,882.
500.
3370600480凌云股份500,0007,050,000.
000.
3271600073上海梅林600,0006,870,000.
000.
3172600236桂冠电力1,001,6006,730,752.
000.
3073002161远望谷450,0006,700,500.
000.
3074600835上海机电342,2006,566,818.
000.
3075600305恒顺醋业551,4006,352,128.
000.
2976600487亨通光电500,0006,290,000.
000.
2877600152维科精华575,0006,238,750.
000.
2878600458时代新材399,9676,231,485.
860.
2879002368太极股份175,0006,217,750.
000.
2880600389江山股份442,5006,150,750.
000.
2881002583海能达509,9506,139,798.
000.
2882002165红宝丽650,0006,071,000.
000.
2783600775南京熊猫400,0005,980,000.
000.
2784300077国民技术300,0005,940,000.
000.
2785600337美克家居455,9335,931,688.
330.
2786002142宁波银行400,8195,924,104.
820.
2787600557康缘药业360,0005,878,800.
000.
2788001979招商蛇口409,9565,841,873.
000.
2689002229鸿博股份230,0005,768,400.
000.
2690600315上海家化200,0005,768,000.
000.
2691600826兰生股份219,9995,759,573.
820.
2692601998中信银行1,000,0005,670,000.
000.
2693300304云意电气175,5605,631,964.
800.
2594300054鼎龙股份225,0005,629,500.
000.
2595600520*ST中发300,0005,616,000.
000.
2596300166东方国信204,3005,612,121.
000.
2597300352北信源300,0005,601,000.
000.
2598600789鲁抗医药625,0005,587,500.
000.
2599600376首开股份500,0005,560,000.
000.
25100300138晨光生物330,0005,511,000.
000.
25101601258庞大集团2,000,0005,500,000.
000.
25102600713南京医药652,3005,492,366.
000.
25103601555东吴证券400,0005,360,000.
000.
24104603009北特科技125,0505,319,627.
000.
24105000541佛山照明500,0005,145,000.
000.
23106000411英特集团277,2005,125,428.
000.
23107600663陆家嘴225,0005,118,750.
000.
23新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第37页共51页108600978宜华生活457,8815,100,794.
340.
23109600589广东榕泰500,0005,075,000.
000.
23110300263隆华节能450,0005,031,000.
000.
23111600588用友网络254,0004,973,320.
000.
23112300252金信诺150,0004,969,500.
000.
22113600098广州发展631,0004,934,420.
000.
22114600268国电南自650,0004,927,000.
000.
22115000028国药一致75,1784,894,087.
800.
22116600643爱建集团500,0004,885,000.
000.
22117600778友好集团500,0004,850,000.
000.
22118600077宋都股份1,000,0004,840,000.
000.
22119000651格力电器250,0004,805,000.
000.
22120600579天华院350,0004,767,000.
000.
22121600460士兰微600,0004,758,000.
000.
22122601939建设银行1,000,0004,750,000.
000.
21123002527新时达300,0004,740,000.
000.
21124601799星宇股份100,6004,609,492.
000.
21125002394联发股份304,4694,597,481.
900.
21126002325洪涛股份500,0004,595,000.
000.
21127300224正海磁材200,0004,534,000.
000.
21128600560金自天正275,0004,529,250.
000.
20129600500中化国际499,9384,519,439.
520.
20130600510黑牡丹516,4894,503,784.
080.
20131000975银泰资源300,0004,500,000.
000.
20132600583海油工程650,0004,491,500.
000.
20133600719大连热电600,0004,464,000.
000.
20134600270外运发展250,0014,372,517.
490.
20135002214大立科技350,0004,315,500.
000.
20136002187广百股份349,9504,311,384.
000.
20137601588北辰实业1,000,0004,270,000.
000.
19138600735新华锦300,0004,209,000.
000.
19139002317众生药业350,0004,196,500.
000.
19140300121阳谷华泰306,0594,189,947.
710.
19141300007汉威电子150,0004,188,000.
000.
19142002350北京科锐200,0004,040,000.
000.
18143600791京能置业575,0003,996,250.
000.
18144300047天源迪科200,0003,990,000.
000.
18145600995文山电力400,0003,976,000.
000.
18146300065海兰信100,0003,868,000.
000.
18147300385雪浪环境108,1003,855,927.
000.
17148300045华力创通200,0003,830,000.
000.
17149000656金科股份1,000,0003,820,000.
000.
17150002482广田集团499,9753,789,810.
500.
17151600761安徽合力375,0003,783,750.
000.
17新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第38页共51页152002686亿利达275,2003,726,208.
000.
17153000959首钢股份1,000,0003,700,000.
000.
17154600195中牧股份200,0003,660,000.
000.
17155600686金龙汽车247,2193,641,535.
870.
16156300371汇中股份100,0003,598,000.
000.
16157002591恒大高新201,4583,581,923.
240.
16158300279和晶科技75,0003,561,750.
000.
16159300306远方光电150,0003,559,500.
000.
16160002609捷顺科技200,6003,528,554.
000.
16161000678襄阳轴承446,4003,526,560.
000.
16162002023海特高新200,0003,466,000.
000.
16163600309万华化学200,0003,460,000.
000.
16164603636南威软件50,0003,450,000.
000.
16165000404华意压缩350,0003,367,000.
000.
15166600590泰豪科技250,0003,365,000.
000.
15167600335国机汽车300,0003,363,000.
000.
15168002230科大讯飞100,0003,285,000.
000.
15169300090盛运环保400,0003,236,000.
000.
15170002194武汉凡谷250,0003,195,000.
000.
14171600469风神股份300,0003,192,000.
000.
14172600688上海石化509,9153,110,481.
500.
14173000758中色股份400,0003,100,000.
000.
14174600593大连圣亚100,0003,099,000.
000.
14175002422科伦药业200,0003,082,000.
000.
14176000539粤电力A613,1203,077,862.
400.
14177600303曙光股份206,6003,068,010.
000.
14178600243青海华鼎300,0003,060,000.
000.
14179600787中储股份409,6003,043,328.
000.
14180002316键桥通讯242,7003,011,907.
000.
14181002059云南旅游350,0002,996,000.
000.
14182600099林海股份250,0002,942,500.
000.
13183600603*ST兴业256,3002,926,946.
000.
13184600594益佰制药180,0002,876,400.
000.
13185002530丰东股份100,0002,830,000.
000.
13186002607亚夏汽车245,0002,815,050.
000.
13187600055华润万东160,1602,812,409.
600.
13188600289亿阳信通200,0002,798,000.
000.
13189002339积成电子150,0002,736,000.
000.
12190002376新北洋204,4002,730,784.
000.
12191600285羚锐制药249,9012,696,431.
790.
12192300188美亚柏科100,0002,664,000.
000.
12193000423东阿阿胶50,0002,641,500.
000.
12194601689拓普集团80,0002,636,000.
000.
12195300477合纵科技100,0002,581,000.
000.
12新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第39页共51页196600328兰太实业210,0002,524,200.
000.
11197600112天成控股225,0002,511,000.
000.
11198600497驰宏锌锗250,0002,492,500.
000.
11199002129中环股份300,0002,487,000.
000.
11200000985大庆华科100,0002,473,000.
000.
11201600768宁波富邦100,0002,442,000.
000.
11202300452山河药辅50,0002,436,000.
000.
11203600498烽火通信100,0002,428,000.
000.
11204600807天业股份200,0002,424,000.
000.
11205601965中国汽研250,0002,402,500.
000.
11206300409道氏技术50,0002,392,500.
000.
11207002357富临运业150,0002,314,500.
000.
10208603338浙江鼎力50,0002,305,000.
000.
10209002169智光电气100,0002,275,000.
000.
10210300275梅安森100,0002,269,000.
000.
10211002100天康生物250,0002,247,500.
000.
10212300185通裕重工249,9402,229,464.
800.
10213300068南都电源100,0002,186,000.
000.
10214300150世纪瑞尔200,0002,166,000.
000.
10215300165天瑞仪器200,0002,166,000.
000.
10216300331苏大维格75,0002,138,250.
000.
10217300319麦捷科技73,2002,109,624.
000.
10218603020爱普股份90,0002,060,100.
000.
09219600310桂东电力250,6002,057,426.
000.
09220002326永太科技100,0002,040,000.
000.
09221002444巨星科技100,0002,032,000.
000.
09222300029天龙光电156,3002,031,900.
000.
09223000953河池化工150,0002,026,500.
000.
09224603012创力集团149,9342,012,114.
280.
09225600461洪城水业150,0001,947,000.
000.
09226300207欣旺达75,0001,925,250.
000.
09227000609绵世股份150,0001,924,500.
000.
09228603017中衡设计99,9131,895,349.
610.
09229000014沙河股份100,0001,852,000.
000.
08230002454松芝股份100,0001,818,000.
000.
08231000856*ST冀装150,0001,807,500.
000.
08232300159新研股份100,0001,805,000.
000.
08233002362汉王科技65,0001,786,850.
000.
08234002158汉钟精机144,4051,780,513.
650.
08235002420毅昌股份200,0001,740,000.
000.
08236600760*ST黑豹200,0001,734,000.
000.
08237600452涪陵电力50,0001,670,500.
000.
08238300200高盟新材100,0001,630,000.
000.
07239002239奥特佳99,9021,609,421.
220.
07新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第40页共51页240600382广东明珠100,0001,600,000.
000.
07241600833第一医药100,0001,583,000.
000.
07242600855航天长峰50,0001,565,000.
000.
07243600155宝硕股份100,0881,375,209.
120.
06244300160秀强股份100,0001,287,000.
000.
06245000886海南高速200,0001,286,000.
000.
06246600753东方银星45,4001,273,470.
000.
06247300400劲拓股份34,4001,244,248.
000.
06248000531穗恒运A100,0001,222,000.
000.
06249000759中百集团150,0001,036,500.
000.
05250600354敦煌种业125,0001,003,750.
000.
05251000910大亚科技60,571935,821.
950.
04252002296辉煌科技50,000907,500.
000.
04253002160常铝股份100,000876,000.
000.
04254000036华联控股100,000821,000.
000.
04255000710天兴仪表30,700679,084.
000.
03256002599盛通股份17,700634,014.
000.
03257600277亿利洁能100,000595,000.
000.
03258002305南国置业100,000562,000.
000.
03259603377东方时尚10,000454,900.
000.
02260002586围海股份50,000451,000.
000.
02261002716金贵银业19,628365,080.
800.
02262300516久之洋1,473258,025.
410.
01263002788鹭燕医药3,663236,556.
540.
01264603868飞科电器3,293194,780.
950.
01265300511雪榕生物2,872191,361.
360.
01266300512中亚股份1,873187,150.
160.
01267601966玲珑轮胎12,601163,560.
980.
01268603737三棵树1,327154,038.
160.
01269603339四方冷链2,793151,995.
060.
01270603779威龙股份2,809117,865.
640.
01271603959百利科技2,815116,681.
750.
01272002795永和智控1,45098,716.
000.
00273002793东音股份1,41391,859.
130.
00274002798帝王洁具1,05691,555.
200.
00275603131上海沪工1,26376,664.
100.
00276603726朗迪集团1,36168,798.
550.
00277300515三德科技1,35563,508.
850.
00278300518盛讯达1,30661,186.
100.
00279002799环球印务1,08047,131.
200.
00280603958哈森股份2,37234,394.
000.
00281002802洪汇新材1,62924,565.
320.
00282603909合诚股份1,09520,126.
100.
00283603016新宏泰1,60213,600.
980.
00新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第41页共51页284002805丰元股份9715,631.
800.
007.
4报告期内股票投资组合的重大变动7.
4.
1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000797中国武夷56,437,328.
522.
862300119瑞普生物45,369,239.
492.
303002510天汽模35,564,141.
241.
804600246万通地产25,403,648.
491.
295600257大湖股份24,993,818.
111.
276002133广宇集团24,675,841.
991.
257600050中国联通23,224,000.
001.
188601688华泰证券22,364,603.
051.
139600048保利地产22,009,247.
391.
1210600689上海三毛21,895,645.
001.
1111600036招商银行21,656,273.
671.
1012300123太阳鸟19,757,268.
511.
0013002123荣信股份18,120,898.
260.
9214000776广发证券16,935,057.
000.
8615002662京威股份16,640,617.
360.
8416600486扬农化工16,326,470.
690.
8317600584长电科技15,574,208.
990.
7918600030中信证券15,312,600.
000.
7819000581威孚高科14,772,882.
100.
7520300077国民技术14,158,436.
040.
72注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601009南京银行37,070,608.
851.
882601688华泰证券36,909,916.
501.
873601211国泰君安34,974,926.
341.
774000779三毛派神30,994,833.
551.
575300130新国都28,458,334.
121.
446002112三变科技27,593,407.
911.
40新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第42页共51页7600036招商银行23,567,303.
491.
198002510天汽模22,867,071.
501.
169000776广发证券21,571,640.
031.
0910000797中国武夷21,359,774.
751.
0811000001平安银行20,562,536.
001.
0412000918嘉凯城19,155,367.
200.
9713300116坚瑞消防18,914,947.
500.
9614601318中国平安18,508,055.
000.
9415601336新华保险18,187,645.
260.
9216600030中信证券17,250,607.
160.
8717002142宁波银行16,850,649.
470.
8518002341新纶科技16,119,805.
530.
8219600235民丰特纸15,870,445.
400.
8020600129太极集团15,370,465.
470.
78注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
4.
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额1,669,144,056.
48卖出股票的收入(成交)总额1,452,614,162.
52注:本项"买入股票的成本(成立)总额"与"卖出股票的收入(成立)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用.
7.
5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)1,870,381.
070.
08新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第43页共51页8同业存单--9其他--10合计1,870,381.
070.
087.
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1128011汽模转债12,8951,870,381.
070.
087.
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
7.
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
7.
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.
10.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期末本基金无股指期货投资.
7.
10.
2本基金投资股指期货的投资政策本基金合同中尚无股指期货的投资政策.
7.
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.
11.
1本期国债期货投资政策本基金合同中尚无国债期货的投资政策.
7.
11.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金合同中尚无股指期货的投资政策.
7.
11.
3本期国债期货投资评价本报告期末本基金无国债期货投资.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第44页共51页7.
12投资组合报告附注7.
12.
1金运激光控股股东梁伟及其一致行动人新余全盛通投资管理公司、易淑梅和梁萍因于2015年2月5日至3月7日违规减持受到湖北证监局警示函7.
12.
2本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库.
7.
12.
3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金708,913.
332应收证券清算款651,102.
063应收股利-4应收利息112,791.
955应收申购款1,477,280.
606其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,950,087.
947.
12.
4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末未持有处于转股的可转换债券.
7.
12.
5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明2000004国农科技24,510,033.
531.
11重大资产重组7.
12.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第45页共51页8基金份额持有人信息8.
1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例18,47956,296.
03732,204,160.
2070.
38%308,090,234.
1429.
62%8.
2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金81,605.
440.
01%8.
3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2013年9月11日)基金份额总额757,627,065.
19本报告期期初基金份额总额822,828,966.
99本报告期基金总申购份额560,348,262.
96减:本报告期基金总赎回份额342,882,835.
61本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,040,294,394.
34新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第46页共51页10重大事件揭示10.
1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会.
10.
2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年3月24日,崔建波先生担任基金管理人副总经理.
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.
10.
3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.
10.
4基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变.
10.
5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所的情况.
10.
6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生.
10.
7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.
7.
1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信万通1宏源证券1国元证券1新时代证券1宏信证券1湘财证券1华安证券1海通证券1672,473,665.
2421.
58%626,273.
5822.
84%-长江证券1601,903,949.
2719.
32%560,553.
0820.
44%-华泰证券1416,788,280.
2713.
37%304,796.
6711.
12%-国信证券1367,886,879.
7411.
81%342,611.
7012.
50%-安信证券1226,705,093.
707.
27%211,130.
447.
70%-新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第47页共51页恒泰证券2221,505,222.
797.
11%161,986.
845.
91%-广发证券1186,647,179.
475.
99%173,825.
016.
34%-国泰君安1174,031,274.
145.
58%162,074.
915.
91%-方正证券1113,561,251.
523.
64%83,047.
713.
03%-招商证券158,540,285.
431.
88%54,518.
741.
99%-西南证券150,015,153.
561.
60%36,576.
281.
33%-中信证券126,189,345.
920.
84%24,390.
370.
89%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用20个交易席位.
一、交易席位的分配依据交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括:1、经营行为稳健规范,内控制度健全.
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要.
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平.
二、交易席位的选择流程1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商.
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议.
三、交易量的分配交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括:1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策.
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名.
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等.
考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比.
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作.
10.
7.
2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第48页共51页成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信万通宏源证券国元证券新时代证券宏信证券湘财证券华安证券海通证券长江证券华泰证券国信证券安信证券恒泰证券广发证券国泰君安方正证券招商证券西南证券中信证券10.
8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年度资产净值的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-01-042新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2016年1月4日开放时间的公告公司网站2016-01-043新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-01-064新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2016年1月7日开放时间的公告公司网站2016-01-075新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-01-146新华趋势领航混合型证券投资基金2015年第中国证券报、证券时报、2016-01-22新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第49页共51页4季度报告上海证券报、证券日报、公司网站7新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-01-288新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-01-299新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-02-1810新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中信期货有限公司为代销机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-02-1911新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-02-2412新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-0113新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-1214新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华龙证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务及参加基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-1415新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-1516新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-2517新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加新兰德开展的基金申(认)购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-2618新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加众禄基金开展的基金申(认)购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-2819新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-03-2920新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、2016-04-16新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第50页共51页费率优惠活动的公告公司网站21新华基金管理股份有限公司关于"银联通"渠道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-04-2022新华趋势领航混合型证券投资基金2016年第1季度报告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-04-2123新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-04-2524新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销系统招商银行网银支付费率优惠的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-04-2925新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-05-0526新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-06-0627新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-06-1328新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、公司网站2016-06-1311影响投资者决策的其他重要信息本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息.
12备查文件目录12.
1备查文件目录(一)中国证监会批准新华趋势领航股票型证券投资基金募集的文件(二)关于申请募集新华趋势领航股票型证券投资基金之法律意见书(三)新华趋势领航股票型证券投资基金托管协议(四)新华趋势领航股票型证券投资基金基金合同(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》(六)更新的《新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》新华趋势领航混合型证券投资基金2016年半年度报告第51页共51页(七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程(八)基金托管人业务资格批件及营业执照(九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复(十)中国证监会要求的其他文件12.
2存放地点基金管理人、基金托管人住所.
12.
3查阅方式投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅.
新华基金管理股份有限公司二〇一六年八月二十四日